UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular OPÇÃO: GESTÃO DE RISCO Ano Lectivo 2016/2017

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1 Programa da Unidade Curricular OPÇÃO: GESTÃO DE RISCO Ano Lectivo 2016/ Unidade Orgânica Ciências da Economia e da Empresa (2º Ciclo) 2. Curso Mestrado em Gestão 3. Ciclo de Estudos 2º 4. Unidade Curricular OPÇÃO: GESTÃO DE RISCO (70208) 5. Área Científica 6. Ano curricular 1º 7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre 2º Semestre terça-feira, 3 de Janeiro de /6

2 8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho) Aulas Teóricas: Aulas Práticas: Aulas Teórico-práticas: 15,00 Orientação Tutorial: 20,00 9. Créditos 7, Coordenador da Área Científica 11. Regente Prof. Doutor MIGUEL ALEXANDRE TEIXEIRA COELHO 12. Assistentes 13. Língua de ensino Português 14. Objectivos Gerais A unidade curricular foi concebida com o objectivo de proporcionar ao estudante uma formação avançada na área da gestão dos riscos financeiros que as Instituições enfrentam. 15. Objectivos Específicos Os objectivos específicos da unidade curricular são os seguintes: 1. Identificação e quantificação dos principais riscos financeiros. 2. Compreender e valorizar os principais instrumentos derivados de cobertura de risco. 3. Definição e implementação de estratégias de cobertura dos riscos financeiros. 16. Competências a adquirir - Capacidade para avaliar a importância dos mercados financeiros na economia mundial. - Capacidade para identificar os principais objectivos do processo Basileia. - Capacidade para caracterizar os principais riscos financeiros. - Capacidade para identificar e quantificar o risco de liquidez, mercado e de crédito. - Capacidade para compreender e valorizar os principais instrumentos derivados de cobertura de riscos (i.e. Forwards, futuros, swaps e opções); - Capacidade para definir e implemen 17. Metodologia de ensino O método combina a exposição teórica com a resolução de casos práticos e exercícios de simulação (com recurso a informação de mercado real), cobrindo o enquadramento, os conceitos e os modelos inerentes a cada uma das matérias a leccionar. terça-feira, 3 de Janeiro de /6

3 18. Conteúdos Programáticos 1. Introdução à Gestão do Risco UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA 1.1.Mercados Financeiros Internacionais: Enquadramento. 1.2.A Relação Rendibilidade-Risco. 1.3.Enquadramento Regulamentar da Gestão do Risco: o caso particular do sector bancário. 1.4 Caracterização dos Principais Instrumentos Financeiros. 2. Caracterização e Quantificação dos Principais Riscos 2.1. Introdução Risco Liquidez Definição Medição Cobertura Risco de Mercado Definição e identificação das principais fontes de risco Medição Risco Cambial Definição Medição Cobertura Risco de Taxa de Juro Definição Medição Cobertura Risco Acções Definição Medição Cobertura 2.4. Risco de Crédito Definição Medição Cobertura. 19. Métodos de Avaliação A avaliação contínua assenta em 3 elementos distintos, a saber: - Participação nas aulas tutoriais. - Elaboração de trabalhos. - Teste. terça-feira, 3 de Janeiro de /6

4 20. Recursos Didácticos Power Point Excel Word Internet 21. Palavras Chave Mercados Financeiros Gestão do Risco terça-feira, 3 de Janeiro de /6

5 23. Bibliografia Principal Autor(es): Coelho, M. e Sainhas, R. Mercados - São mesmo os grandes culpados das crises? Edição: 1ª 2015 Lisboa Editora: Bnomics Autor(es): Jorion, Philippe Financial Risk Manager Handbook Edição: 2ª New Jersey Editora: John Wiley & Sons 2003 Autor(es): Hull, J Options, Futures and Others Derivatives Edição: 6ª London Editora: Prentice-Hall Bibliografia Complementar Autor(es): Bennings Financial Modeling Edição: 2ª London Editora: MIT Press 2000 Autor(es): Elton, E e Gruber, J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis Edição: 6ª 2002 London Editora: J. Wiley & Sons terça-feira, 3 de Janeiro de /6

6 Ficha técnica MIP Título Programa da unidade curricular 'OPÇÃO: GESTÃO DE RISCO': Ano Lectivo 2016/2017 Autor Classificação Descritores Colaborador(es) Data/Hora Formato de dados Estatuto de utilização Relação Prof. Doutor MIGUEL ALEXANDRE TEIXEIRA COELHO :50:00 Texto, PDF Acesso público Versão 1,0 (c) Universidade Lusíada de Lisboa, 2017 terça-feira, 3 de Janeiro de /6