Otimização de Resseguro e Limite de Retenção. Outubro

Transcrição

1 Otimização de Resseguro e Limite de Retenção Outubro

2 Índice Otimização do Resseguro Gerenciamento de Riscos da Seguradora Política de Subscrição Análise do Risco Remanescente Definição da Retenção Programas de Resseguro Exemplos Reais de Retenções Conclusões 2

3 Otimização do Resseguro Regulamentação Solvência Pat Liq/Pr Retido >= 20% Muito Flexivel Retenção Anual Pr Retido /Pr Total >= 50% Muito Rígida Retenção por Risco Retenção/Pat Liq <= 5% Muito Flexivel 3

4 Otimização do Resseguro Não é: É: Para melhorar a Sinistralidade (S/P); Para ter mais Lucro; Para passar Risco Ruim para as Resseguradoras; Para gerar Competitividade Comercial Para evitar Grandes Volatilidades Para maior Previsibilidade de Resultados Para evitar Bancarrota Otimizar o Resseguro é fazer isto da forma mais eficiente possível 4

5 Otimização do Resseguro Definição de Eficiente Transferir o mínimo de Riscos Reter o máximo de Prêmio Não compartilhar lucros X Transferir o máximo de Riscos Maximizar resultado da cessão Compartilhar perdas Abundância de Capital X Aperto de Capital Sem Pressão Regulatória Mercado de Resseguros Hard X X Sob Pressão Regulatória Mercado de Resseguros Soft

6 Gerenciamento de Riscos da Seguradora Um processo mais amplo Fases: Definição da Política de Subscrição; Análise do Risco Remanescente; Definição da Retenção e do Programa de Resseguro 6

7 Política de Subscrição Definição Principais Pontos: Ter força Comercial; Minimizar Desbalanceamentos; Evitar Acúmulos; Zelar pela Solvência. 7

8 Política de Subscrição Força Comercial Capacidade para Aceitar Riscos de Tamanhos Diversos RISCO 1 RISCO 2 8

9 Política de Subscrição Minimizar Desbalanceamentos = Riscos 9

10 Política de Subscrição Evitar Acúmulos = Riscos 10

11 Política de Subscrição Zelar pela Solvência = Riscos 11

12 Análise do Risco Remanescente Resultados da Política de Subscrição Carteiras Mais ou Carteiras Menos Equilibradas CIA 1 CIA

13 Definição da Retenção Solvência: Patrimônio / Prêmio - SOLVÊNCIA (Pat Liq/Pr Retido) MÍNIMA DE 50% Usar Resseguro como Ferramenta de Financiamento de Capital 13

14 Definição da Retenção Perda Máxima Possível Em relação ao Patrimônio Liquido: 0,5 a 3% Em relação ao Prêmio Retido Anual: 1 a 5% Em relação ao Ativo Circulante: 20% Influência do Preço 14

15 Programas de Resseguro Principais funções do Resseguro Aumento de capacidade; Proteção contra catástrofes; Estabilizar os resultados; Função Financeira de Surplus Relief. 15

16 Programas de Resseguro Quota Share / Excesso de Danos (QS/XS) 8.0 Execesso de Danos (XoL) 2.0 xs Execesso de Danos (XoL) 3.0 xs 3.0 Cessão Proporcional (QS Cession) 60% 3.0 Prioridade

17 Programas de Resseguro Excesso de Danos (XS) ,00 xs , ,00 xs , ,00 xs ,00 1 Retenção R$ , st Layer xs ( 3 reinstatements each at 100% additional premium) 2nd Layer xs ( 3 reinstatements each at 100% additional premium) 3rd Layer xs ( 2 reinstatements each at 100% additional premium) 17

18 Programas de Resseguro Quota Variável / Excesso de Danos (QS/XS) 18

19 Exemplos de Retenções Solvencia Global Fonte: SUSEP,

20 Exemplos de Retenções Por Risco e por Ramo Fonte: SUSEP,

21 Exemplos de Retenções Por Risco e por Ramo Fonte: SUSEP,

22 Conclusões A Fórmula Ideal Não existe o programa perfeito O que é bom para uma Cia pode ser um desastre para outra 22

23 Conclusões Variáveis a Considerar Características da Administração; Objetivos de Crescimento; Composição e Localização dos Riscos; Medidas Financeiras da Cia; A Dinâmica Temporal o momento da empresa o momento do mercado 23

24 Conclusões Regras Práticas Estudar, Desenhar e Entender o Programa Ideal Pesquisar o que tem Ocorrido no Mercado Simplifica-lo e Adapta-lo Colocar no Mercado Acompanhar a Evolução 24

25 Contatos Terra Brasis Resseguros S.A. Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, º Andar Itaim Bibi São Paulo SP Brasil Contatos: Paulo Eduardo de Freitas Botti - CEO paulo.botti@terrasbrasis.com.br Carlos Roberto De Zoppa - CUO carlos.zoppa@terrabrasis.com.br Rodrigo Botti - CRO rodrigo.botti@terrabrasis.com.br Alexandre Nagatoshi Belmonte alexandre.belmonte@terrabrasis.com.br Nicole Reche nicole.reche@terrabrasis.com.br Ricardo Fraga ricardo.fraga@terrabrasis.com.br Priscila Grossi priscila.grossi@terrabrasis.com.br