CONSOLIDADOESTATÍSTICO

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1 CONSOLIDADOESTATÍSTICO ÍNDICE I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO II. III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs V. COMPARATIVO REGIONAL VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Investimentos em Renda Fixa 72,0% VII. VIII. RENTABILIDADE ESTIMADA RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO EFPCs TJP 8,44% 8,50% Rentabilidade Estimada (até jun/16) XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS (BD, CD, CV e INSTITUÍDOS) XIII. XIV. XV. XVI. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS PARÂMETROS ATUARIAIS DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO 12,8% PIB Ativos das EFPCs XVII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs XVIII. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA XIX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL ( ) XX. RENTABILIDADE ACUMULADA DAS EFPCs ( e ) Total Ativos R$ 763bi XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs ATIVOS DOS FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE PLANOS DE BENEFÍCIOS POR MODALIDADE RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO (2008 à 2015) EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INSTITUÍDOS EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES ENTIDADES DA REGIONAL SUL

2 CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - JUNHO/16 O Consolidado Estatístico traz nesta edição especial do 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão informações adicionais como: dados históricos do sistema, ativos dos fundos de pensão no mundo e projeções da rentabilidade para o sistema. Os ativos das EFPCs atingiram R$ 763 bilhões, passando a representar 12,8% do PIB brasileiro em junho de A carteira consolidada dos Fundos de Pensão teve rentabilidade de 1,52% em junho e 8,44% no acumulado do primeiro semestre. Entre os planos, os de Contribuição Variável tem a maior rentabilidade até junho, com 8,84%, seguidos pelos CD, com 8,66% e BD, com 8,28%. MERCADO - JUNHO/16 Depois da queda de -10,09% em maio, o Ibovespa apresentou recuperação em junho, fechando o mês com alta de 6,30% e levando o acumulado no ano para 18,86. Em relação à renda fixa, sinalizações do Banco Central de que fará todo o esforço possível para alcançar a meta de inflação de 4,5% até o final de 2017 fizeram com que as taxas de juros de curto prazo abrissem e as taxas de médio e longo prazo fechassem. As taxas das NTN-B s apresentaram queda, contribuindo também para as boas rentabilidades das carteiras de renda fixa. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação dez/09 % dez/10 % dez/11 % dez/12 % dez/13 % dez/14 % dez/15 % jun/16 % Renda Fixa ,3% ,8% ,0% ,7% ,4% ,2% ,7% ,0% Títulos públicos ,6% ,1% ,8% ,4% ,5% ,4% ,5% ,4% Créditos Privados e Depósitos ,0% ,5% ,8% ,1% ,2% ,0% ,6% ,5% SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 146 0,0% Fundos de investimentos - RF ,6% ,2% ,4% ,2% ,7% ,7% ,6% ,1% Renda Variável ,3% ,5% ,1% ,6% ,0% ,7% ,5% ,7% Ações ,8% ,4% ,0% ,9% ,2% ,5% ,5% ,9% Fundos de investimentos - RV ,4% ,1% ,0% ,7% ,9% ,3% ,0% ,8% Investimentos Estruturados ND ,0% ,3% ,7% ,0% ,3% ,9% ,7% Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 259 0,0% Participações ,8% ,1% ,3% ,6% ,9% ,5% ,4% Fundo Imobiliário³ 927 0,2% ,2% ,3% ,3% ,4% ,3% ,3% Imóveis ,0% ,0% ,6% ,0% ,5% ,7% ,8% ,5% Operações com participantes ,4% ,5% ,6% ,5% ,7% ,8% ,8% ,7% Empréstimo a Participantes ,0% ,1% ,3% ,3% ,4% ,6% ,6% ,5% Financiamento imobiliário ,4% ,4% ,3% ,3% ,3% ,2% ,2% ,2% Outros ,1% ,2% ,4% ,4% ,3% ,3% ,3% ,4% Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado, Cambial e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Até 2009 consolidado no grupo Imóveis; 4 Inclui Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 61,7% 60,4% 64,2% 70,7% 72,0% 52,1% 16,4% 3,5% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 28,6% 29,0% 24,7% 18,5% 17,7% 7,9% Ações dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 jun/16 9,8% Fundos de investimentos - RV² 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% Imóveis 2,7% 3,0% 3,3% 2,9% 2,7% Operações com Participantes Investimentos Estruturados 2,5% 9,7% 10,6% 11,1% 2,7% 2,8% 2,8% 10,8% 2,7% 10,3% Outros Total 4,0% 4,5% 4,7% 4,8% 4,5% dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 jun/16

3 90, 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0, III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB ,0% 19,0% ,2% 18,0% 17,0% ,9% 16,0% ,7% 14,4% 13,7% 14,2% 13,0% 12,7% 12,2% 12,8% 15,0% 14,0% 13,0% ,0% jun/16 11,0% 10,0% Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao II, III e IV trim e I trim * Valor estimado Ativos EFPCs (R$ bi) Ativos EFPCs/PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (R$ bilhões) ,0 74, ,7 66, ,5 37, ,6 51, ,0 6,3 55,0 48, ,9 9, ,2 31,4 27,6 21,4 16,8 13, jun/16 Superávit Déficit Superávit (nº EFPCs) Déficit (nº EFPCs) V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,8% ,4% ,3% ,6% ,1% Leste 16 6,0% ,1% ,7% ,4% ,5% Nordeste 22 8,3% ,8% ,3% ,4% ,7% Sudeste 46 17,3% ,8% ,2% ,1% ,5% Sudoeste ,1% ,9% ,6% ,7% ,3% Sul 44 16,5% ,9% ,9% ,9% ,0% Total % ,0% ,0% ,0% ,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (mar/16) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste = 17, Nordeste = 25, Sudeste = 57, Sudoeste =118 e Sul = 52 -> (Total =307). VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor** 19 7,1% ,7% ,5% ,6% ,2% Privado ,4% ,8% ,2% ,4% ,9% Público 81 30,5% ,5% ,3% ,0% ,0% Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% * EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio de acordo com Estatística Trimestral (mar/16) - PREVIC: Instituidor = 20, Privado = 201 e Público = 86 -> (Total = 307). ** As informações de investimento e população se referem também a outros planos de benefício instituídos existentes em Entidades Multipatrocinadas.

4 VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs ,62% 19,11% -17,00% 16,60% ,01% 23,26% 97,34% 30,01% ,50% 16,16% 17,82% 21,07% ,35% 19,00% 27,73% 19,05% ,98% 15,03% 32,93% 23,45% ,47% 11,87% 43,65% 25,88% ,87% 12,38% -41,22% -1,62% ,36% 9,88% 82,66% 21,50% ,85% 9,77% 1,04% 13,26% ,44% 11,58% -18,11% 9,80% ,57% 8,40% 7,40% 15,37% ,63% 8,06% -15,50% 3,28% ,07% 10,82% -2,91% 7,07% ,55% 13,26% -13,31% 5,22% jun/16 1,01% 1,16% 6,30% 1,52% ,50% 6,72% 18,87% 8,44% Acumulado 514,85% 519,74% 279,67% 634,84% "Acumulado anualizado" 13,34% 13,41% 9,64% 14,75% TMA/TJP* CDI EFPCs 635% 578% 544% 501% 520% 482% 481% 515% 413% 467% 405% 363% 360% 328% 382% 306% 295% 330% 234% 254% 285% 240% 222% 242% 170% 193% 161% 204% 119% 133% 144% 170% 84% 103% 52% 117% 71% 17% 47% 78% 94% 60% 19% 42% 22% * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015). (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016. Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO (bilh 5,14% 4,72% 4,49% 4,74% 5,24% 3,66% 3,25% 3,13% 3,00% 1,08% 0,67% 0,82% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% Média: 2,22% 0,03% -0,73% -0,46% -1,50% 3T/11 4T/11 1T/12 2T/12 3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa ,3% 60,1% ,0% 14,2% ,2% 25,8% Renda Variável ,2% 86,4% ,4% 3,3% ,4% 10,3% Investimentos Estruturados ,2% 77,4% 546 0,7% 2,8% ,4% 19,8% Imóveis ,1% 88,8% 416 0,5% 1,3% ,0% 9,9% Operações Com Participantes ,8% 68,0% 842 1,1% 4,2% ,5% 27,8% Outros ,3% 63,7% 251 0,3% 9,7% 686 0,4% 26,6% Total ,0% 66,8% ,0% 11,0% ,0% 22,2% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 78,05% 82,83% 86,46% 81,05% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs ,79% 9,76% 11,67% 13,26% ,04% 8,62% 9,96% 9,80% ,38% 14,90% 15,56% 15,37% ,96% 0,66% 1,52% 3,28% ,15% 10,22% 8,78% 7,07% ,15% 10,69% 9,32% 5,22% jun/16 1,57% 1,40% 1,47% 1,52% ,28% 8,66% 8,84% 8,44% BD CD CV EFPCs Acumulado 78,05% 82,83% 86,46% 81,05%

5 XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 39 90,7% 4,1% 0,2% 2,0% 0,4% 2,7% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 89 91,4% 4,7% 0,4% 1,6% 1,0% 0,8% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 76 90,0% 4,2% 1,3% 2,1% 1,6% 0,7% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 51 86,4% 6,2% 2,5% 2,8% 1,6% 0,5% Acima de R$ 10 bi 11 78,0% 11,7% 2,8% 4,6% 2,7% 0,2% Consolidado ,4% 5,1% 1,1% 2,2% 1,2% 1,0% Percentual alocado fora da Renda Fixa 9,3% 8,6% 10,0% 13,6% 22,0% 10,6% Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS* ões) BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano Fundo de Pensão Investimentos Partic. Ativos Assistidos CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano Fundo de Pensão Investimentos Partic. Ativos Assistidos 1 PB1 PREVI PLANO PETROS DO SIST. PETROBRÁS PETROS REG/REPLAN FUNCEF PLANO BD REAL GRANDEZA PLANO BD VALIA PBS-A SISTEL PBB FAPES PSAP/ELETROPAULO FUNCESP PLANO DE APOS. COMPLEMENTAR ITAUBANCO PBB CENTRUS PLANO V BANESPREV PLANO A - PLANO SALD. BENEF. FORLUZ PLANO BANESPREV II BANESPREV PLANOS I E II FUND. COPEL PSAP/CESP B1 FUNCESP PLANO ITAUBANCO CD ITAUBANCO IBM - CD FUNDAÇÃO IBM VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV PLANO DE APOS.SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI PLANO CD GERDAU GERDAU PLANO ODEBRECHT PREV CEEEPREV ELETROCEEE PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA B PREVINORTE EMBRAER PREV EMBRAER PREV PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA CD ELETROBRÁS ELETROS VOTORANTIM PREV FUNSEJEM PLANO SUPLEMENTAR CITIBANK CITIPREVI CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL INSTITUÍDOS Nome do Plano Fundo de Pensão Investimentos Partic. Ativos Assistidos Nome do Plano Fundo de Pensão Investimentos Partic. Ativos Assistidos 1 PLANO PETROS 2 PETROS NOVO PLANO FUNCEF B FORLUZ PB2 PREVI PLANO VALE MAIS VALIA TELEMARPREV FATLÂNTICO PPCPFL FUNCESP PCV I TELOS POSTALPREV POSTALIS PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-GM PLANO III FUND. COPEL PS-II SERPROS PACV INFRAPREV TCSPREV FATLÂNTICO MISTO CELOS PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA UNIMED-BH UNI+PREV MULTIP ANAPARPREV PETROS OABPREV-SP OABPREV-SP SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI PBPA OABPREV-PR RJPREV OABPREV-RJ PLANO ACRICEL DE APOSENT. HSBC INSTITUIDOR PLANJUS JUSPREV PBPA OABPREV-MG PBPA OABPREV-SC ADV-PREV OABPREV-GO COOPERADO UNI+PREV MULTIP PBPA OABPREV-RS TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA * Dados de investimentos referentes a jun/16 e de população referentes a dez/14.

6 XIII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS* dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 jun-16 O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões Plano Instituído em EFPCs Instituidoras Plano Instituído em EFPCs Multipatrocinadas TOTAL XIV. PARÂMETROS ATUARIAIS XV. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 33,5 bi Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 272 5,1% 15,4% 21,3% 58,1% CD ,0% 15,6% 5,0% 3,4% CV ,1% 30,7% 16,0% 6,2% EFPCs 261* 26,8% 32,2% 26,1% 14,9% *Foram consideradas apenas EFPC s com dados disponíveis (jun/16). Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de Média dos valores acumulados até dezembro de 2014 (R$). XVI. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional ,4% 47,2% Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% ,7% BD % 11% 19% 46% CD % 7% 1% 1% ,5% 4,5% 10,4% CV % 10% 3% 3% EFPCs % 20% 11% 7% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos BD CD CV

7 XVII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO ATIVOS + ASSISTIDOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO ATIVOS + ASSISTIDOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 1 PREVI PETROS FUNCEF FUNCESP FUND. ITAÚ UNIBANCO VALIA SISTEL FORLUZ BANESPREV REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO FAPES POSTALIS FUNDAÇÃO COPEL PREVIDÊNCIA USIMINAS TELOS CENTRUS HSBC FUNDO DE PENSÃO FACHESF ELETROCEEE VISÃO PREV ECONOMUS CERES SERPROS CBS PREVIDÊNCIA BB PREVIDÊNCIA FUNBEP FUNDAÇÃO IBM MULTIPREV CAPEF FUNDAÇÃO BANRISUL nd ELETROS GERDAU PREVIDÊNCIA PREVI-GM FIBRA INFRAPREV BRF PREVIDÊNCIA BRASLIGHT PREVINORTE PSS SANTANDERPREVI CELOS ELOS FUNDAÇÃO LIBERTAS UNILEVERPREV FUNSSEST CITIPREVI VWPP ODEBRECHT PREVIDÊNCIA nd FUNDAÇÃO ITAÚSA GEAPPREVIDÊNCIA nd 52 MULTIPENSIONS NUCLEOS FUSESC ITAÚ FUNDO MULTI nd nd nd nd 56 SABESPREV FUNDAÇÃO REFER FUNEPP EMBRAER PREV REGIUS PREVIRB ICATUFMP METRUS BANDEPREV MÚLTIPLA PRECE INSTITUTO AMBEV QUANTA - PREVIDÊNCIA FAELBA PREVDOW PREVIBAYER JOHNSON & JOHNSON ENERPREV nd nd nd nd 74 FUNSEJEM PREVI-SIEMENS FUNDAÇÃO PROMON BANESES FASC SANPREV FUNDAÇÃO CORSAN FACEB PRHOSPER FUSAN PREVI-ERICSSON HP PREV FIPECQ FAELCE PREVIG FORD BASF CIBRIUS ACEPREV SÃO BERNARDO GEBSA-PREV PREVDATA PREVISC SÃO RAFAEL BRASILETROS PREVUNIÃO PREVI NOVARTIS BASES DESBAN ECOS CARGILLPREV ISBRE PREVIBOSCH FUNDAMBRAS SYNGENTA PREVI ABRILPREV WEG CELPOS AGROS IAJA PREVSAN PLANEJAR MBPREV CYAMPREV DUPREV UNI+PREV MULTIPAT nd nd nd nd 120 FUNDIÁGUA COMPESAPREV SERGUS ELETRA FASCEMAR COMSHELL PREVHAB ULTRAPREV SEBRAE PREVIDÊNCIA FUND. SÃO FRANCISCO PREVICAT nd nd nd nd 131 FACEAL PREVEME PREVIPLAN CAPAF REDEPREV FABASA PREVICOKE SP-PREVCOM

8 XVII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO ATIVOS + ASSISTIDOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO ATIVOS + ASSISTIDOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 139 VIKINGPREV OABPREV-SP MAIS VIDA PREVIDÊNCIA PREVIM-MICHELIN HSBC INSTITUIDOR INDUSPREVI MENDESPREV FGV-PREVI PORTOPREV DERMINAS GASIUS GOODYEAR SUPREV BUNGEPREV FAPERS PREVMON SEGURIDADE FUTURA CAPESESP ABBPREV FAPA SICOOB PREVI CARREFOURPREV FUNDAÇÃO ENERSUL UNISYS PREVI CABEC ALPAPREV PREVINDUS PREVISCÂNIA nd nd nd nd 168 PREVCUMMINS FUNTERRA PFIZER PREV MSD PREV CIFRÃO CASFAM FACEPI P&G PREV PREV PEPSICO FUNPRESP-EXE RANDONPREV DANAPREV FIOPREV VOITH PREV PREVIP FASERN PORTUS FAECES POUPREV RBS PREV LILLY PREV EATONPREV PREVIDEXXONMOBIL KPMG PREV SOMUPP CASANPREV SUPRE FUCAP RAIZPREV CAPOF OABPREV-PR PREVICEL AVONPREV CARBOPREV TEXPREV PREVEME II MERCAPREV MAUÁ PREV PREVIHONDA ROCHEPREV BOTICÁRIO PREV FAÇOPAC MERCERPREV ALPHA OABPREV-RJ CAGEPREV FAPECE nd JUSPREV FUNDAÇÃO GAROTO SIAS OABPREV-MG PREVBEP OABPREV-SC FUMPRESC VISTEON nd nd nd nd 223 FUNASA CAFBEP RECKITTPREV PREVYASUDA INERGUS INSTITUTO GEIPREV CARFEPE OABPREV-GO FUNPRESP-JUD nd 232 PREVCHEVRON DATUSPREV nd nd nd nd 234 OABPREV-RS ALBAPREV MONGERAL MM PREV PREVUNISUL FUNCASAL SILIUS FUTURA II PREVES nd nd 243 ALEPEPREV SBOTPREV nd nd nd nd 245 UNIPREVI OABPREV-NORDESTE RJPREV CNBPREV ANABBPREV FUCAE nd nd nd nd 251 CAVA FUNDAÇÃO FECOMÉRCIO SUL PREVIDÊNCIA MAPPIN ORIUS nd PREVCOM-MG nd nd nd nd 257 ACIPREV CIASPREV FFMB 126 nd nd nd nd 260 EDS PREV nd nd TOTAL ESTIMADO Investimentos Participantes Ativos* Dependentes* Assistidos* *Dezembro/14

9 40, 00% 35, 00% 30, 00% 25, 00% 20, 00% 15, 00% 10, 00% 5,0 0% 0,0 0% -5,00% 250 0,00% 200 0,00% 150 0,00% 100 0,00% 500,00% 0,0 0% 210 0,00% 160 0,00% 110 0,00% 600,00% 100,00% -400,00 % XVIII. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA Histórico Anos 70 Anos 80 Anos 90 Anos Entidades Autorizadas * Patrocinadoras Instituidores Participantes (milhões) 1,18 1,71 1,63 2,25 2,5** Assistidos (milhões) nd 0,13 0,38 0,66 0,74** Patrimônio (bilhões) US$ 3,7 US$ 12,1 US$ 66,5 US$ 335 US$ 239 % PIB 1,4% 2,3% 13,6% 14,8% 12,8% * EFPCs ativas mar/16 ** Dados de dez/14 Base dez/1981 Dólar - PTAX Venda = Cr$ 127,8 Base dez/1990 Dólar - PTAX Venda = Cr$ 170,06 Base dez/2000 Dólar - PTAX Venda = R$ 1,96 Base dez/2010 Dólar - PTAX Venda = R$ 1,67 Base jun/2016 Dólar - PTAX Venda = R$ 3,20 XIX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL ( ) 38,29% 30,01% 1988,72% 26,81% 25,88% 22,20% 15,67% 10,60% 8,64% 7,30% 21,62% 16,01% 16,60% 14,94% 12,63% 11,59% 9,75% 23,45% 21,07% 19,05% 17,01% 12,50% 11,35% 8,98% 11,47% 21,50% 1171,37% 17,55% 15,37% 13,26% 12,87% 12,57% 12,85% 12,44% 11,63% 12,07% 10,36% 9,80% 8,50% 8,44% 7,07% 5,22% 3,28% ,62% Fonte: Rentabilidade 1996 a Towers Watson Rentabilidade 2003 a Jun/ ABRAPP Carteira TMA/TJP* Carteira acumulada TMA/TJP* acumulada XX. RENTABILIDADE ACUMULADA DAS EFPCs ( e ) Rentabilidade Acumulada 1989% 1610% 1731% 1826% 1555% 1335% 850% 1054% 1207% 1072% 1171% 865% 667% 789% 697% 521% 530% 608% 422% 529% 452% 481% 331% 405% 458% 231% 294% 333% 399% 416% 406% 348% 366% 184% 302% 248% 215% 269% 296% 66% 130% 191% 187% 194% 231% 254% 131% 217% 55% 151% 87% 181% 27% 16% 28% 39% 60% 78% 107% 30% 57% 17% 32% 47% 60% 78% 101% 122% 150% % Fonte: Rentabilidade 1996 a Towers Watson Rentabilidade 2003 a Jun/ ABRAPP Carteira TMA/TJP* Carteira TMA/TJP*

10 XXI. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO RENDA FIXA 17,01% 17,01% 17,01% RENDA VARIÁVEL 0,75% 18,54% 36,32% OUTROS 6,26% 6,26% 6,26% CARTEIRA 12,93% 16,14% 19,34% TJP* 15,19% 15,19% 15,19% III *Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016) Premissas válidas para os três cenários: i) Rentabilidade calculada de janeiro a junho e valores estimados do INPC; ii) Consideramos o retorno verificado em julho/16 para o CDI e Ibovespa. SELIC em 13,75% até o final do ano; iii) A rentabilidade de Outros é estimada com base na média dos últimos doze meses. Fechamento do Ibovespa (em pontos) Cenário I: 48,7 mil pontos / Cenário II: 57,3 mil pontos / Cenário III: 65,9 mil pontos XXII. ATIVOS DOS FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO Em bilhões de US$ Ativos % do PIB Estados Unidos Canadá TOTAL AMÉRICA NORTE (1) Brasil (2) Colômbia (1) Chile (1) Peru (1) Uruguai (1)* TOTAL AMÉRICA DO SUL Japão Austrália Hong Kong Índia TOTAL OcenÁsia (1) , , , , , , , , , ,1 16 0, Em bilhões de US$ Ativos % do PIB Alemanha Dinamarca Finlândia França Holanda Irlanda Itália Noruega Reino Unido Suécia Suíça Rússia Turquia TOTAL EUROPA (1) 217 6, , ,8 13 0, , , ,0 32 9, ,5 45 9, ,7 66 6,0 15 2, África do Sul (1)** ,8 Fonte: (1) OECD 2015, *2014, **2013; (2) ABRAPP 2016 XXIII. EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE PLANOS DE BENEFÍCIOS POR MODALIDADE mar/2016 Total Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/16

11 XXIV. RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO (2008 à 2015) Posição País Acumulado Anualizado 1 Holanda 76,68% 7,37% 2 Colômbia 75,01% 7,25% 3 Romênia 54,72% 5,61% 4 Macedonia 49,51% 5,16% 5 Albânia 40,03% 4,30% 6 Paquistão 28,67% 3,20% 7 Canadá 26,38% 2,97% 8 Chile 24,90% 2,82% 9 Finlândia 24,00% 2,72% 10 Hungria 22,84% 2,60% 11 Noruega 21,90% 2,51% Posição País Acumulado Anualizado 13 Tailândia 18,20% 2,11% 14 Itália 16,19% 1,89% 15 Espanha 12,35% 1,47% 16 Estônia 9,68% 1,16% 17 Áustria 8,26% 1,00% 18 Portugal 5,34% 0,65% 19 República Tcheca 0,40% 0,05% 20 Bulgária -1,20% -0,15% 21 Eslováquia -3,57% -0,45% 22 Austrália -8,21% -1,07% 23 Hong Kong (China) -24,39% -3,43% 12 Brasil 20,78% 2,39% Fonte: OCDE e ABRAPP (Brasil) XXV. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INSTITUÍDOS XXVI. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES mar/16 Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/ mar/16 Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/16 XXVII. ENTIDADES DA REGIONAL SUL ENTIDADE INVESTIMENTOS* (R$ milhões) ATIVOS** DEPENDENTES** ASSISTIDOS** 1 FUNDAÇÃO COPEL ELETROCEEE FUNBEP FUNDAÇÃO BANRISUL nd GERDAU PREVIDÊNCIA FIBRA CELOS ELOS FUSESC QUANTA - PREVIDÊNCIA FUNDAÇÃO CORSAN FUSAN PREVIG PREVISC ISBRE WEG VIKINGPREV INDUSPREVI BUNGEPREV FAPERS FAPA ENTIDADE INVESTIMENTOS* (R$ milhões) ATIVOS** DEPENDENTES** ASSISTIDOS** 22 RANDONPREV DANAPREV RBS PREV PREVIDEXXONMOBIL CASANPREV SUPRE OABPREV-PR PREVICEL BOTICÁRIO PREV ALPHA JUSPREV OABPREV-SC FUMPRESC DATUSPREV 62 nd nd nd 36 OABPREV-RS PREVUNISUL SILIUS FUCAE 8 nd nd nd 40 SUL PREVIDÊNCIA FFMB 0 nd nd nd *Junho/2016 **Dezembro/2014 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / nucleotecnico@abrapp.org.br site:

12 O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desempenho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados aos Fundos, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão dos fundos de pensão. LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da EFPC incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo. Mediana das EFPCs por patrimônio (junho/2016) Mediana das EFPCs ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,28 0,32 1,13 0,66 0,69 0,62 0,72 0,68 0,58 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,25 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi 0,10 0,19 0, TAXA DE CARREGAMENTO * Dados de dezembro, exceto 2016 (junho). O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefícios Como analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento Mediana das EFPCs e Planos (por tipo) ao longo do tempo* 4,55 4,60 4,70 4,61 4,37 4,10 3,90 3,64 3,68 3,66 3,65 3,38 3,19 3,33 3,41 3,48 3,23 2,89 3,01 3,16 3,10 2,88 2,93 2,97 2,66 2,45 2,23 2, * Dados de dezembro, exceto 2016 (junho). Consolidado BD CD CV DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos Garantidores Como analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores Mediana das EFPCs por patrimônio (junho/2016) Mediana das EFPCs ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,33 1,69 0,72 0,73 0,69 0,78 0,74 0,68 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,40 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi 0,22 0,15 0,28 0, * Dados de dezembro, exceto 2016 (junho). O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadas Para maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / nucleotecnico@abrapp.org.br site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/