CONSOLIDADOESTATÍSTICO

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1 CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - DEZEMBRO/ Atualizamos o valor do Produto Interno Bruto (0) e com isso os ativos das EFPCs passaram a representar,% do PIB. A carteira consolidada dos Fundos de Pensão atingiu no acumulado do ano a rentabilidade de,%, ficando a TJP (Taxa de Juros Padrão) em,%. Incluímos um gráfico (XIV) que acompanha a evolução dos ativos dos fundos de pensão dos servidores públicos, e atambém a informação da quantidade de planos instituídos no gráfixo XIII. Incluímos também o Suplemento de Rentabilidade, com números históricos e segregados por tipo de investimento da rentabilidade estimada. MERCADO - DEZEMBRO/ Em dezembro o Ibovespa apresentou queda de -,%, levando o acumulado no ano para,9%. Em relação à renda fixa, as taxas pré-fixadas apresentaram queda, dentre elas os cupons das NTN-B s, ajudando a compensar a queda do Ibovespa. Os resultados foram neutros para os fundos de pensão, mesmo com a queda do Ibovespa, uma vez que a posição em renda variável, em geral, é baixa quando comparada à posição em renda fixa. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação dez/09 % dez/0 % dez/ % dez/ % dez/ % dez/ % dez/ % dez/ % Renda Fixa 9. 9,%.9 9,% 9.9,0% 9.0,%. 0,%.0,%.90 0,%.,% Títulos públicos.9,% 9.9,% 90.,% 9.9,%. 0,%.,% 0.99,%.,% Créditos Privados e Depósitos.,0%.,%.0,%.9,%.,%.099,0%.,%.,% SPE 9 0,0% 9 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 9 0,0% Fundos de investimentos - RF 90.0,% 0.0,%. 0,%.,% 9.9,% 0.0,%.,% 9.0,% Renda Variável.,%.90,%.0 0,%.,%. 9,0%.,%.9,%.0,% Ações.00,%.,% 0.0,0% 9.0,9%.,%.0,%.,%. 9,% Fundos de investimentos - RV 0.9,%.,% 9.0,0% 9.,% 0.,9% 9.,%. 0,0%.,% Investimentos Estruturados ND 0.,0%.,%.,% 9.,0%.,% 9.0,9%.,% Empresas Emergentes 0,0% 0 0,% 9 0,% 0,% 0 0,0% 0,0% 0,0% Participações 9.,%.,%.0,%.9,% 9.,9%.,%.,9% Fundo Imobiliário³ 9 0,%. 0,%.90 0,%.9 0,%. 0,%.0 0,%.90 0,% Imóveis.,0%.9,0% 0.,%.,0%.9,%.0,%.9,%.,% Operações com participantes.909,%.,%.909,%.,%.9,%.0,% 9.,% 9.99,% Empréstimo a Participantes 9.,0%.,%.99,%.9,%.,%.,%.90,%.,% Financiamento imobiliário.0 0,%.9 0,%.9 0,%.0 0,%.0 0,%. 0,%. 0,%. 0,% Outros 0.9,%. 0,%. 0,%. 0,%. 0,%.90 0,%. 0,%.9 0,% Total 9. 00,0%. 00,0%.9 00,0%. 00,0% 0. 00,0%.0 00,0%.9 00,0%.09 00,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Até 009 consolidado no grupo Imóveis; Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa,% 0,%,% 0,%,%,% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos Renda Variável,%,% 0,0% SPE Fundos de investimentos - RF¹,% 9,0%,%,%,% 9,% Ações dez/ dez/ dez/ dez/ dez/,% Fundos de investimentos - RV² 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% Imóveis,%,0%,%,9%,% Operações com Participantes Investimentos Estruturados,% 9,%,% 0,%,%,%,% 0,%,% 9,% Outros Total,0%,%,%,%,% dez/ dez/ dez/ dez/ dez/

2 ,0,0,0,0 -,0 -,0 -,0 -,0 -,0 0, 0% 9, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0% 0, 0% III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB,%,9%,%,%,%,%,0%,%,%,% dez/ Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao I, II, III e IV trim/0 * Valor estimado das EFPCs (R$ bi) EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit dez/ dez/ Qtde EFPCs Qtde EFPCs Qtde Planos nd nd nd Qtde Planos nd nd nd 9 0, 0, SUPERÁVIT,,0,,0,,,0,,9 9,,,,,,9 DÉFICIT, Concentração do Déficit % % %,, dez/ 0 planos 0 planos planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte,%.,%.,%.,%.0,% Leste,9%.,% 9.,%.,%.,% Nordeste,%.,%.,% 9.90,%.,% Sudeste,%.9,%.0,%..,% 0.9,% Sudoeste 0 9,0%.,%..9,%.0.9,%.,% Sul,%.,%.0 0,9%. 9,9%.,0% Total 9 00,0%.09 00,0%..0 00,0% ,0%.9 00,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (set/) - PREVIC: Centro-Norte =, Leste =, Nordeste =, Sudeste =, Sudoeste = e Sul = -> (Total = 0) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes % Dependentes % Assistidos % Instituidor** 9,%. 0,% 90.,% 9.,%. 0,% Privado,% 9.9 9,%..,%.9.,%.,9% Público 0,9%. 0,% 9.,%..,0%.9,0% Total 9 00,0%.09 00,0%..0 00,0% ,0%.9 00,0% * EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio de acordo com Estatística Trimestral (set/) - PREVIC: Instituidor = 0, Privado = 9 e Público = -> (Total = 0) ** As informações de investimento e população se referem também a outros planos de benefício instituídos existentes em Entidades Multipatrocinadas

3 VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs 00,% 9,% -,00%,0% 00,0%,% 9,% 0,0% 00,0%,%,%,0% 00,% 9,00%,% 9,0% 00,9%,0%,9%,% 00,%,%,%,% 00,%,% -,% -,% 009 0,% 9,%,%,0% 00,% 9,%,0%,% 0,%,% -,% 9,0% 0,%,0%,0%,% 0,%,0% -,0%,% 0,0% 0,% -,9%,0% 0,%,% -,%,% dez/ 0,0%,% -,% 0,09% 0,%,0%,9%,% meses,%,0%,9%,% Acumulado,%,0%,%,% Acumulado anualizado,%,% 0,%,% % 9% % TMA/TJP* CDI EFPCs % % % % % 0% 9% 0% 0% % % 9% 0% % % % 9% 0% % % 0% * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/0) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 9//0. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de,% a.a. considerando 0 anos - de acordo com a IN nº 9/0 e Portaria PREVIC nº 9 de /0/0 até dez/0) (INPC + limite superior de,9% a.a. considerando 0 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº de /0/0 ) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO 0% % 0% 0% 9% % % % % 0% % 0% % % % % % % % % % Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA,%,9%,%,%,0%,%,%,%,0%,%,%,% Média:,9% 0,% 0,%,0% 0,0%,9% -0,% -0,% nos -,0% T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ T/ IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa.0,%,9%.9 9,%,% 0.0,%,% Renda Variável.,%,%.,9%,0%.0,% 0,% Investimentos Estruturados.9,%,% 0,%,0%.,9% 9,% Imóveis.9,9%,% 9 0,%,%.,0% 0,% Operações Com Participantes.,%,%,0%,%.9,%,% Outros.0 0,%,9% 0 0,%,9% 0,%,% Total. 00,0%,9% ,0%,%.99 00,0%,% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 9,% 9,% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs 00,9% 9,%,%,% 0 0,0%,% 9,9% 9,0% 9,% 0,%,90%,%,%,% 0,9% 0,%,%,% 0,% 0,%,%,0% 0,% 0,9% 9,%,% dez/ -0,%,0% 0,% 0,09% BD CD CV EFPCs 0,0%,0%,%,% Acumulado,% 9,% 9,% 9,%

4 XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 00 mi 90,%,% 0,%,% 0,%,% Entre R$ 00 mi e R$ 00 mi 9,%,% 0,%,% 0,9% 0,% Entre R$ 00 mi e R$ bi 0 90,0%,%,%,%,% 0,% Entre R$ bi e R$ 0 bi,%,%,0%,%,% 0,% Acima de R$ 0 bi,%,0%,%,%,% 0,% Consolidado 9 9,%,%,0%,%,%,0% Percentual alocado fora da Renda Fixa 9,%,% 0,0%,9%,% 0,% Até R$ 00 mi Entre R$ 00 mi e R$ 00 mi Entre R$ 00 mi e R$ bi Entre R$ bi e R$ 0 bi Acima de R$ 0 bi Consolidado XII. RANKING DOS MAIORES PLANOS* BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano Fundo de Pensão Investimentos Partic. Assistidos PB PREVI PLANO PETROS DO SIST. PETROBRÁS PETROS REG/REPLAN FUNCEF PLANO BD REAL GRANDEZA PLANO BD VALIA..0.0 PBS-A SISTEL PBB FAPES PSAP/ELETROPAULO FUNCESP PAC ITAUBANCO PLANO V BANESPREV.9.. PBB CENTRUS A FORLUZ...0 PLANO BANESPREV II BANESPREV PLANOS I E II FUND. COPEL.9.9. PSAP/CESP B FUNCESP CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano Fundo de Pensão Investimentos Partic. Assistidos PLANO PETROS PETROS NOVO PLANO FUNCEF PB PREVI B FORLUZ.0... PLANO VALE MAIS VALIA TELEMARPREV FATLÂNTICO PPCPFL FUNCESP PCV I TELOS PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-GM PLANO III FUND. COPEL PS-II SERPROS...0 PACV INFRAPREV.... TCSPREV FATLÂNTICO PLANO MISTO CBS PREV PLANO DE APOSENTADORIA FACHESF CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano Fundo de Pensão Investimentos Partic. Assistidos PLANO ITAUBANCO CD ITAUBANCO VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV IBM - CD FUNDAÇÃO IBM..9. PLANO APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI.0..0 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA PLANO ODEBRECHT CEEEPREV ELETROCEEE PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA B PREVINORTE EMBRAER PREV EMBRAER PREV PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV.0..0 PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA CD ELETROBRÁS ELETROS VOTORANTIM PREV FUNSEJEM PLANO SUPLEMENTAR CITIBANK CITIPREVI.9.. INSTITUÍDOS Nome do Plano Fundo de Pensão Investimentos Partic. Assistidos PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA UNIMED-BH UNI+PREV MULTIP OABPREV-SP OABPREV-SP ANAPARPREV PETROS..9 9 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI.9.0 PBPA OABPREV-PR RJPREV OABPREV-RJ.99.9 PLANJUS JUSPREV.0. 9 PLANO ACRICEL DE APOSENT. MULTIBRA INSTITUIDOR.0 0 PBPA OABPREV-MG.0. PBPA OABPREV-SC.9. PLANO II MÚTUOPREV.0 nd nd ADV-PREV OABPREV-GO..9 COOPERADO UNI+PREV MULTIP... TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA.. * Dados de investimentos referentes a dez/ e de população referentes a dez/.

5 XIII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS FUNDOS DE PENSÃO DOS SERVIDORES* dez/ dez/ dez/ dez/ dez/ Plano Instituído em EFPCs Multipatrocinadas (R$ mi) Plano Instituído em EFPCs Instituidoras (R$ mi) Total (R$ mi) Plano Instituído em EFPCs Instituidoras (Qtde) Plano Instituído em EFPCs Multipatrocinadas (Qtde) O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões XV. PASSIVO ATUARIAL dez/ * Valor em R$ milhões XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal (R$),0%,% Aposentadoria Programada... 9,%,0% Aposentadoria por Invalidez ,0%,% Pensões ,%,0% Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$, bi. BD CD CV EFPCs Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder. Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até % Entre % e 0% Entre 0% e % Entre % e 00% BD 0,%,0%,%,% CD 9,%,%,%,% CV 0,%,%,%,%.09. EFPCs,9% 0,%,%,9% *Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis (dez/) Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões Valor acumulado até dezembro de 0. Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 0 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até anos,9%,% 0,% 0,%,%,% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De a anos 0,%,% 0,% 0,%,%,% De a anos,9%,% 0,0%,%,0%,0% % % % De a anos,%,% 0,%,%,0%,0% De a anos,% 0,9%,%,%,% 9,% % % % De a anos 0,% 0,%,9%,%,%,% Mais de anos 0,% 0,%,% 0,%,0%,% Total,%,9%,%,%,%,% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 0 / Amostra com entidades e população de mais de, milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional 0,%,% Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até % Entre % e 0% Entre 0% e % Entre % e 00% 00,% BD % % 9% % CD 0 9% % % % 99,%,% 0,% CV % 0% % % EFPCs % 0% % % **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos BD CD CV

6 XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS PREVI² PETROS² FUNCEF FUNCESP FUND. ITAÚ UNIBANCO² VALIA² SISTEL BANESPREV² FORLUZ REAL GRANDEZA² FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² FAPES FUNDAÇÃO COPEL PREVIDÊNCIA USIMINAS² TELOS² CENTRUS MULTIBRA FDO PENSÃO² FACHESF² CERES² ELETROCEEE VISÃO PREV² ECONOMUS² SERPROS² CBS PREVIDÊNCIA BB PREVIDÊNCIA² MULTIPREV² FUNDAÇÃO IBM² FUNBEP² ELETROS CAPEF² PREVI-GM² GERDAU PREVIDÊNCIA FIBRA PREVINORTE BRF PREVIDÊNCIA² BRASLIGHT SANTANDERPREVI² INFRAPREV² PSS² FUNDAÇÃO LIBERTAS UNILEVERPREV² ELOS CITIPREVI² ODEBRECHT PREVIDÊNCIA FUNSSEST² VWPP² MULTIPENSIONS² FUNDAÇÃO ITAÚSA² GEAPPREVIDÊNCIA² NUCLEOS CELOS² ITAÚ FUNDO MULTI² SABESPREV FUNEPP² EMBRAER PREV FUSESC REGIUS² PREVIRB METRUS² QUANTA - PREVIDÊNCIA² FUNDAÇÃO REFER² MÚLTIPLA².0... BANDEPREV² FAELBA² INSTITUTO AMBEV² PREVDOW² PRECE PREVIBAYER JOHNSON & JOHNSON² FUNSEJEM² ENERPREV² PREVI-SIEMENS² BANESES FASC² SANPREV² FUNDAÇÃO CORSAN FUSAN PRHOSPER² FACEB² HP PREV² PREVI-ERICSSON² PREVIG² FAELCE² FORD² GEBSA-PREV².... BASF CIBRIUS ACEPREV PREVDATA PREVISC² SÃO RAFAEL² PREVI NOVARTIS BRASILETROS PREVUNIÃO² BASES² CARGILLPREV² ISBRE SYNGENTA PREVI² DESBAN² ECOS PREVIBOSCH FUNDAMBRAS².. 0 WEG ABRILPREV IAJA² AGROS CELPOS² PLANEJAR² PREVSAN² MBPREV² UNI+PREV MULTIPAT..0 nd nd nd nd CYAMPREV² FUNDIÁGUA² DUPREV² 09.. COMSHELL² ELETRA² COMPESAPREV SERGUS² FASCEMAR² SEBRAE PREVIDÊNCIA ULTRAPREV² PREVHAB 9.0 FUND. SÃO FRANCISCO² SP-PREVCOM PREVICAT² FACEAL PREVIPLAN² 0... CAPAF PREVEME² FABASA² OABPREV-SP² PREVICOKE².9 9 VIKINGPREV.0.0 ENERGISAPREV² MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² PORTOPREV.9 0. MULTIBRA INSTITUIDOR².99.0 PREVIM-MICHELIN² 0.. 9

7 XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS 9 FGV-PREVI² INDUSPREVI.9. 0 PREVMON² SICOOB PREVI²..0. GOODYEAR². 0.. SUPREV² DERMINAS MENDESPREV. GASIUS SEGURIDADE FAPERS² FUNPRESP-EXE FUTURA² ABBPREV 0.. CAPESESP FAPA² CARREFOURPREV²...99 ALPAPREV² UNISYS PREVI² CP PREV² FUNDAÇÃO ENERSUL PORTUS CABEC² PREVINDUS FACEPI² BUNGEPREV² PFIZER PREV² FUNTERRA CIFRÃO. 90. PREVCUMMINS² MSD PREV² PREVISCÂNIA CASFAM² PREV PEPSICO² DANAPREV² RANDONPREV² P&G PREV². 0.. VOITH PREV² PREVIP² POUPREV² FAECES KPMG PREV² SOMUPP² LILLY PREV² PREVIDEXXONMOBIL² EATONPREV²... 0 RBS PREV² RAIZPREV² OABPREV-PR² CASANPREV² SUPRE² FUCAP²... 9 PREVICEL² CAPOF AVONPREV² TEXPREV² PREVEME II² MERCAPREV² CARBOPREV² MERCERPREV² MAUÁ PREV² PREVIHONDA² ROCHEPREV² FIOPREV² BOTICÁRIO PREV² FAÇOPAC² TOYOTA PREVI² ALPHA² CAGEPREV OABPREV-RJ² JUSPREV² FAPECE OABPREV-MG²... OABPREV-SC FUNDAÇÃO GAROTO² PREVBEP² 9. SIAS FUMPRESC².. FUNASA². 0. CAFBEP² RECKITTPREV² PREVYASUDA² 9. FUNPRESP-JUD MÚTUOPREV. nd nd nd nd INERGUS² INSTITUTO GEIPREV OABPREV-GO² FUNDO PARANÁ²... OABPREV-RS² DATUSPREV² PREVCHEVRON². 0 ALBAPREV². 9 0 MONGERAL²..9. MM PREV² PREVUNISUL² FUNCASAL² FUTURA II². 9 SILIUS² PREVES SBOTPREV.9 nd nd nd nd 9 ALEPEPREV RJPREV² OABPREV-NORDESTE². CNBPREV.0 9. ANABBPREV². 9. RS-PREV 9. nd nd nd nd FUCAE. nd nd nd nd FUNDAÇÃO FECOMÉRCIO².00 - CAVA² SUL PREVIDÊNCIA². 9-9 MAPPIN² STEIO.9 nd nd nd nd PREVCOM-MG ORIUS². - SCPREV nd nd nd nd ACIPREV - FFMB² 9 0 EDS PREV² TOTAL ESTIMADO Investimentos.09.9 Participantes ²..0 Dependentes² Assistidos².9 Dezembro/; Dezembro/ Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / nucleotecnico@abrapp.org.br site:

8 SUPLEMENTO DE RENTABILIDADE Os quadros desse relatório apresentam as medianas das rentabilidades estimadas das EFPCs e planos (segregados por tipo) por mês, acumulado em doze meses e acumulado desde 00. Adicionalmente, para os mesmos períodos mencionados, são apresentados histogramas com a distribuição das rentabilidades. Para a rentabilidade consolidada, incluímos mais duas medidas de posição: º e º quartis. ELABORAÇÃO: NÚCLEO TÉCNICO - ABRAPP Considerações metodológicas: ºQuartil - corresponde ao valor que separa os dados, onde % dos valores informados são superiores a este nível e % são inferiores a este nível; ºQuartil - corresponde ao valor que separa os dados, onde % dos valores informados são superiores a este nível e % são inferiores a este nível; Mediana - observação que separa a amostra em duas partes iguais, ou seja, 0% dos valores são mais baixos e 0% são mais altos que ela. O acumulado no ano equivale à mediana dos acumulados e esse valor pode diferir do acumulado das medianas; Amostra - equivale à quantidade de planos/efpcs do acumulado do ano vigente. Histogramas - para os histogramas são desconsiderados os % maiores e % menores valores. TJP/TMA - TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/0) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 9//0. TJP - Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de,% a.a. considerando 0 anos - de acordo com a IN nº 9/0 e Portaria PREVIC nº 9 de /0/0 até dez/0); 0 - (INPC + limite superior de,9% a.a. considerando 0 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº de /0/0). Ressaltamos que esses são os valores máximos indicados na legislação e que algumas EFPCs podem ter metas menores do que as aqui indicadas. RENTABILIDADE CONSOLIDADA Medida jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ meses Desde 00 º Quartil,%,%,0%,9%,0%,%,0%,%,%,0% 0,%,%,%,%,%,0%,% EFPC Mediana,0%,9%,%,0% 0,%,0%,%,0%,0%,% 0,0%,0%,9%,9%,09% 0,9% 0,0% º Quartil 0,%,%,%,% 0,%,%,9% 0,99% 0,90% 0,9% -0,0% 0,%,%,% 9,% 9,% 9,% º Quartil,%,%,9%,%,%,%,%,%,%,% 0,%,%,0%,0%,%,%,% Planos BD Mediana,%,%,%,% 0,%,%,9%,0% 0,9% 0,% 0,% 0,9%,%,%,% 0,0%,% º Quartil,0%,0%,% 0,99% 0,%,% 0,99% 0,9% 0,% 0,% -0,% 0,%,%,%,%,% 9,9% º Quartil,%,%,%,%,0%,%,%,%,%,% 0,%,% 0,0% 0,0%,99%,9% 0,% Planos CD Mediana,%,%,99%,% 0,%,%,%,%,%,9% 0,%,%,%,%,% 0,% 9,9% º Quartil 0,%,%,%,% -0,0%,%,%,0%,0%,0% -0,%,0%,%,%,09% 9,%,9% º Quartil,9%,00%,%,99% 0,%,90%,%,0%,%,% 0,%,%,00%,00%,% 0,%,0% Planos CV Mediana,%,%,0%,% 0,%,9%,0%,%,%,9% -0,0%,%,%,% 9,9% 9,% 9,% º Quartil 0,%,0%,%,% -0,%,%,% 0,9%,0%,0% -0,% 0,%,%,%,%,%,% º Quartil,%,%,9%,%,0%,%,%,0%,%,% 0,%,% 0,00% 0,00%,0%,%,% Todos os Planos Mediana,%,%,0%,% 0,%,%,0%,0%,%,% 0,9%,%,0%,0% 0,9% 0,% 0,% º Quartil 0,%,0%,%,% -0,0%,%,% 0,9% 0,9% 0,90% -0,% 0,%,%,%,%,% 9,% TJP,0%,9% 0,9%,%,%,0%,% 0,% 0,% 0,0% 0,% 0,0%,%,%,%,0%,0% MEDIANA DAS RENTABILIDADES NO MÊS Amostra: EFPC=; BD=9; CD=0; CV=0,%,%,0% 0,9% 0,0% (0,%) Amostra inicial: Amostra considerada: (0,9%) (,%) 9 (,%) TJP( 0,%) (,%) 9 (,%) 0 (,%) 0 (,%) (,%) (,%) EFPC Planos BD Planos CD Planos CV TJP MEDIANA DAS RENTABILIDADES EM MESES Amostra: EFPC=; BD=; CD=; CV=9,%,%,9%,%,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,9%,%,%,%,%,% DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES EM MESES (EFPC) Amostra inicial: TJP(,%) Amostra considerada: 0 (,%) (9,%) (,%) (,%) 0 (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) EFPC Planos BD Planos CD Planos CV TJP MEDIANA DAS RENTABILIDADES DESDE 00 Amostra: EFPC=; BD=; CD=; CV=,0%,% 0,0% 9,9% 9,%,%,%,%,%,%,%,% 9,% 0,%,% DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES DESDE 00 EFPC) Amostra inicial: Amostra considerada: 9 (,%) (,%) (,%) (,%) 0 (,%) 9 (%) (,9%) (,%) TJP(,%) (,%) (,%) EFPC Planos BD Planos CD Planos CV TJP 0,%,0% 9,% 00,% 0,%,9% 0,%,%,% 0,9%

9 RENTABILIDADE RENDA FIXA Medida jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ meses Desde 00 EFPC Mediana,0%,%,%,%,0%,%,%,%,09% 0,% 0,%,%,%,%,%,0%,9% ELABORAÇÃO: NÚCLEO TÉCNICO - ABRAPP Planos BD Mediana,%,%,%,%,%,9%,0%,% 0,9% 0,% 0,%,0%,%,%,%,0%,9% Planos CD Mediana,%,%,%,% 0,90%,%,%,%,0%,0% 0,0%,%,%,%,9%,% 09,% Planos CV Mediana,%,%,0%,0% 0,%,%,%,%,% 0,% 0,%,%,%,%,%,0%,9% Todos os Planos Mediana,%,%,%,% 0,9%,%,9%,%,% 0,% 0,%,%,%,%,9%,%,% CDI,0%,00%,%,0%,%,%,%,%,%,0%,0%,%,0%,0%,% 0,% 0,% IMA-B +,%,%,0%,% -0,%,%,% 0,%,% 0,% -,0%,%,0%,0%,0%,0%,9% Amostra: EFPC=; BD=9; CD=0; CV=0 MEDIANA DAS RENTABILIDADES NO MÊS,% Amostra inicial: Amostra considerada: 0 (,%) (9,%) (0%) CDI(,%) (,%),%,0%,%,%,% 9 (,9%) (9,%) (9,%) (,%) 9 (,9%) (,%) EFPC Planos BD Planos CD Planos CV CDI IMA-B + 0,% 0,9%,0%,%,%,%,%,%,%,0% MEDIANA DAS RENTABILIDADES EM MESES Amostra: EFPC=; BD=; CD=; CV=9,0% DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES EM MESES (EFPC) Amostra inicial: CDI(,0%) Amostra considerada: 0 (,9%) 9 (,%),%,%,%,%,0% (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (%) (,9%) EFPC Planos BD Planos CD Planos CV CDI IMA-B +,%,0%,9%,%,%,%,% 9,% 0,%,% MEDIANA DAS RENTABILIDADES DESDE 00 Amostra: EFPC=; BD=; CD=; CV=,9%,9%,9% 09,% 0,%,9% (,%) DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES DESDE 00 (EFPC) Amostra inicial: Amostra considerada: (,%) CDI( 0,%) (,%) (,%) (,%) (%) (,%) 9 (,%) (,%) (,%) EFPC Planos BD Planos CD Planos CV CDI IMA-B + 9,% 00,% 0,%,0%,% 9,%,%,0%,%,%

10 RENTABILIDADE RENDA VARIÁVEL Medida jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ meses Desde 00 EFPC Mediana -,0%,% 0,0%,% -,9%,% 0,% 0,% 0,%,% -,% -,9%,%,% -9,% -,0%,% ELABORAÇÃO: NÚCLEO TÉCNICO - ABRAPP Planos BD Mediana -,0%,0% 0,%,% -,%,% 9,% 0,0% 0,9%,9% -,% -,9% 9,9% 9,9% -,% -,%,% Planos CD Mediana -,%,0%,%,% -,%,% 0,% 0,% 0,0% 9,0% -,0% -,9% 0,% 0,% -,% -,% 9,% Planos CV Mediana -,%,%,9%,0% -,9%,% 0,% 0,% 0,0% 9,% -,0% -,% 0,9% 0,9% -,% -,00%,% Todos os Planos Mediana -,%,0%,%,9% -,%,% 0,% 0,% 0,0% 9,% -,% -,0% 0,% 0,% -,% -,00%,% Ibovespa -,9%,9%,9%,0% -0,09%,0%,%,0% 0,0%,% -,% -,%,9%,9% -,% -,9% -,9% IBrX -,%,9%,%,% -9,%,%,%,% 0,0% 0,% -,00% -,%,0%,0% -,% -,%,% Amostra: EFPC=; BD=; CD=09; CV= MEDIANA DAS RENTABILIDADES NO MÊS Amostra inicial: Amostra considerada: IBOVESPA( -,%) 0 (,%) -,9% -,9% -,9% -,% -,% -,% EFPC Planos BD Planos CD Planos CV Ibovespa IBrX (,%) (,9%) (9,%) (,%) 0 (,%) (%) 0 (,%) (,%) (,%) -,0% -,% -,% -,% -,% -,% -0,% 0,% 0,%,% MEDIANA DAS RENTABILIDADES EM MESES Amostra: EFPC=9; BD=; CD=9; CV= DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES EM MESES (EFPC) Amostra inicial: 9 Amostra considerada: IBOVESPA(,9%),% 9,9% 0,% 0,9%,9%,0% (,%) (,%) (9,%) 0 (,%) (,%) (,%) 9 (9,%) 0 (,%) (%) (%) EFPC Planos BD Planos CD Planos CV Ibovespa IBrX,9%,%,%,%,%,9%,%,%,%,% MEDIANA DAS RENTABILIDADES DESDE 00 Amostra: EFPC=; BD=0; CD=; CV=0 9,%,%,%,%,% -,9% EFPC Planos BD Planos CD Planos CV Ibovespa IBrX (%) DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES DESDE 00 (EFPC) Amostra inicial: Amostra considerada: 0 (%) (%) IBOVESPA( -,9%) 9 (,%) (0,%) (,%) (,9%) (0,9%) (%) (%) -,% -,% -,%,%,9%,%,9%,%,9%,%

11 RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Medida jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ meses Desde 00 EFPC Mediana -0,0% 0,% 0,0% 0,% 0,0% 0,00% 0,% -0,0% 0,0% 0,09% 0,00% 0,%,%,% 0,%,%,% ELABORAÇÃO: NÚCLEO TÉCNICO - ABRAPP Planos BD Mediana 0,0% 0,0% 0,0% 0,% 0,0% 0,0% 0,% -0,% -0,0% 0,00% -0,0%,9%,%,% 0,0% 0,9% 9,9% Planos CD Mediana 0,% 0,%,% 0,% -0,0% 0,0% 0,% -0,0% -0,0% -0,0% -0,0% 0,%,%,% -0,0%,% 99,% Planos CV Mediana -0,0% -0,0% 0,0% 0,% 0,% 0,0% 0,% -0,0% -0,0% 0,% -0,0% 0,%,09%,09%,00%,%,% Todos os Planos Mediana 0,09% 0,0% 0,% 0,% 0,9% 0,0% 0,0% -0,0% -0,0% 0,00% -0,0% 0,%,%,% 0,%,9%,% DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES EM MESES (EFPC) Amostra inicial: 9 Amostra considerada: 9 (,%) Amostra inicial: Amostra considerada: (,%) (9,%) (9,%) (,%) (,%) (,%) 9 (,%) (,9%) (0,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) (,%) -,% -,% -0,% 0,9%,%,%,9%,% 9,% 0,9% -,9% -,% -,% -,%,% 9,%,%,% 0,9%,0% RENTABILIDADE IMÓVEIS Medida jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ meses Desde 00 EFPC Mediana 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,%,0%,0%,%,%,% Planos BD Mediana 0,% 0,0% 0,% 0,0% 0,% 0,9% 0,% 0,% 0,0% 0,% 0,% 0,%,09%,09%,% 0,%,% Planos CD Mediana 0,% 0,0% 0,% 0,% 0,9% 0,% 0,9% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,%,%,%,%,%,% Planos CV Mediana 0,0% 0,% 0,% 0,9% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,9% 0,9% 0,%,9%,9% 9,9%,%,0% Todos os Planos Mediana 0,0% 0,% 0,% 0,0% 0,% 0,0% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,% 0,%,%,%,%,% 0,% DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES EM MESES (EFPC) Amostra inicial: 9 Amostra considerada: 0 (,%) Amostra inicial: Amostra considerada: 00 0 (0%) (%) (%) (,9%) (%) (,9%) (,9%) (,%) (,%) (,9%) (,9%) (,9%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) -,9% -,% -,0% -,% -0,%,%,9%,%,%,% -0,%,%,%,%,% 9,%,%,%,%,% RENTABILIDADE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES Medida jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ meses Desde 00 EFPC Mediana,%,%,%,%,9%,%,9%,%,%,0%,%,09%,%,% 9,%,%,0% Planos BD Mediana,%,9%,%,%,%,%,%,%,9%,0% 0,9% 0,99%,%,% 9,%,9% 0,% Planos CD Mediana,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 9,00% 9,00% 9,%,9%,% Planos CV Mediana,%,0%,%,%,%,%,%,%,%,%,0%,%,%,% 9,%,% 9,% Todos os Planos Mediana,0%,%,%,0%,%,%,%,0%,%,% 0,9%,0%,9%,9% 9,%,%,% (,%) Amostra inicial: Amostra considerada: (,%) (,%) 0 (,%) (0,%) (,%) (,%) (,%) (,9%) (,%) 0,% 0,% 0,% 0,9%,%,%,%,%,%,9% (,%) DISTRIBUIÇÃO DAS RENTABILIDADES EM MESES (EFPC) Amostra inicial: Amostra considerada: (,%) 9 (,%) (,%) 9 (,%) (,%) (9,%) (,%) (,%) (0,%),%,9%,%,0% 9,%,%,%,%,%,%