CONSOLIDADOESTATÍSTICO

Transcrição

1 CONSOLIDADOESTATÍSTICO ÍNDICE I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs V. COMPARATIVO REGIONAL em Renda Fixa 74,1% VI. VII. VIII. IX. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO RENTABILIDADE ESTIMADA RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO EFPCs TJP 10,13% 9,35% Rentabilidade Estimada (Últimos 12 meses) X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO XII. XIII. XIV. XV. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS (BD, CD, CV e INSTITUÍDOS) EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES PASSIVO ATUARIAL 12,7% PIB Ativos das EFPCs XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs XIX. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA XX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL ( ) Total Ativos R$ 808bi XXI. RENTABILIDADE ACUMULADA POR PLANO ( ) XXII. XXIII. XXIV. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs ATIVOS DAS EFPCs NO MUNDO ÍNDICES DE SOLVÊNCIA - COMPARATIVO INTERNACIONAL XXV. RENTABILIDADE DAS EFPCs NO MUNDO ( ) XXVI. XXVII. XXVIII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INTITUÍDOS EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES ENTIDADES DA REGIONAL SUDOESTE

2 CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - JUNHO/17 A carteira consolidada das entidades fechadas teve rentabilidade de 0,29%, enquanto a TJP (Taxa de Juros Padrão) ficou em 0,24%. No acumulado dos últimos 12 meses, a rentabilidade das EFPC ficou em 10,13%, acima da TJP que ficou em 9,35%. Os ativos das EFPC atingiram R$ 808 bilhões, o que representa 12,7% do PIB. DESTAQUE MERCADO - JUNHO/17 O Ibovespa subiu 0,30% no mês de junho, acumulando alta de 4,44% no ano. O dólar subiu novamente em junho: 1,99%, tornando o acumulado no ano positivo: 1,51%. Na Renda Fixa, observamos um pequeno fechamento das taxas pré-fixadas - por conta da queda nas expectativas da inflação - e os cupons das NTN-B s praticamente estáveis. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % jun/17 % Renda Fixa ,8% ,0% ,7% ,4% ,2% ,7% ,4% ,1% Títulos públicos ,1% ,8% ,4% ,5% ,4% ,5% ,4% ,7% Créditos Privados e Depósitos ,5% ,8% ,1% ,2% ,0% ,6% ,2% ,0% SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 136 0,0% Fundos de investimentos - RF ,2% ,4% ,2% ,7% ,7% ,6% ,8% ,3% Renda Variável ,5% ,1% ,6% ,0% ,7% ,5% ,1% ,9% Ações ,4% ,0% ,9% ,2% ,5% ,5% ,5% ,8% Fundos de investimentos - RV ,1% ,0% ,7% ,9% ,3% ,0% ,7% ,2% Estruturados ,0% ,3% ,7% ,0% ,3% ,9% ,2% ,8% Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 354 0,0% Participações ,8% ,1% ,3% ,6% ,9% ,5% ,9% ,5% Fundo Imobiliário 927 0,2% ,2% ,3% ,3% ,4% ,3% ,3% ,2% Imóveis ,0% ,6% ,0% ,5% ,7% ,8% ,3% ,2% Operações com participantes ,5% ,6% ,5% ,7% ,8% ,8% ,6% ,6% Empréstimo a Participantes ,1% ,3% ,3% ,4% ,6% ,6% ,5% ,4% Financiamento imobiliário ,4% ,3% ,3% ,3% ,2% ,2% ,2% ,2% Outros ,2% ,4% ,4% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 60,4% 64,2% 70,7% 72,4% 74,1% 53,3% 17,7% 3,0% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 29,0% 24,7% 18,5% 18,1% 16,9% 8,8% Ações jun/17 8,2% Fundos de investimentos - RV² 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Imóveis 3,0% 3,3% 2,9% Operações com Participantes Estruturados Outros 10,6% 11,1% 2,7% 2,8% 2,8% 10,8% 2,2% 1,8% 2,6% 9,4% 2,6% 9,0% Total 4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,2% jun/17

3 ,0 5 5,0 3 5,0 1 5,0-5,0-2 5,0-4 5,0-6 5,0-8 5,0 2 0, 0% 1 9, 0% 1 8, 0% 1 7, 0% 1 6, 0% 1 5, 0% 1 4, 0% 1 3, 0% 1 2, 0% 1 1, 0% 1 0, 0% III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB 15,9% 14,7% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 12,7% 12,2% 12,6% 12,7% jun/17 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao II, III e IV trim/2016 e I trim/2017 * Valor estimado Ativos das EFPCs (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit jun/ jun/17 Qtde EFPCs Qtde EFPCs Qtde Planos nd nd Qtde Planos nd nd ,1 11,0 SUPERÁVIT 51,5 48,2 55,0 6,3 7,9 9,1 38,2 21,4 27,6 13,9 18,2 DÉFICIT 19,7 8% 4% Concentração do Déficit 31,4 88% 71,7 76,7 77, ju n/17 10 planos 20 planos 188 planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,5% ,3% ,2% ,3% ,8% Leste 16 5,9% ,2% ,9% ,6% ,5% Nordeste 23 8,5% ,8% ,3% ,3% ,6% Sudeste 47 17,3% ,0% ,2% ,0% ,3% Sudoeste ,5% ,7% ,7% ,0% ,0% Sul 44 16,2% ,9% ,8% ,8% ,8% Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (mar/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 307) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor 19 7,0% ,9% ,4% ,9% 887 0,1% Privado ,4% ,8% ,1% ,9% ,1% Público 83 30,6% ,3% ,5% ,2% ,8% Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% * EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (mar/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 198 e Público = 88 -> (Total = 307)

4 VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs ,01% 23,26% 97,34% 30,01% ,50% 16,16% 17,82% 21,07% ,35% 19,00% 27,73% 19,05% ,98% 15,03% 32,93% 23,45% TMA/TJP* CDI EFPCs ,47% 11,87% 43,65% 25,88% ,87% 12,38% -41,22% -1,62% 481% 487% 452% 456% ,36% 9,88% 82,66% 21,50% 453% 399% 416% 388% ,85% 9,77% 1,04% 13,26% 429% ,44% 11,58% -18,11% 9,80% 330% 333% 366% ,57% 8,40% 7,40% 15,37% 288% 294% ,63% 8,06% -15,50% 3,28% 248% 259% 296% 232% ,07% 10,82% -2,91% 7,07% 254% 191% 197% ,55% 13,26% -13,31% 5,22% 187% 217% 171% ,60% 14,01% 38,94% 14,56% 131% 146% 181% jun/17 0,24% 0,81% 0,30% 0,29% 87% 119% 57% 96% 122% 150% ,44% 5,65% 4,44% 4,24% 30% 70% 101% 43% 12 meses 9,35% 12,86% 22,07% 10,13% 60% 78% 23% 47% 17% 32% Acumulado 452,80% 487,22% 458,39% 594,03% "Acumulado 12,52% 12,98% 12,59% 14,29% anualizado" Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO 566% 594% 4,49% 4,74% 3,66% 3,25% 3,13% 5,21% 3,07% 4,30% 3,53% 0,82% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% Média: 2,14% 1,29% 0,68% 0,03% -0,46% -0,73% -1,50% 3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa ,5% 57,8% ,0% 15,5% ,5% 26,8% Renda Variável ,3% 83,0% ,7% 4,1% ,4% 12,9% Estruturados ,2% 75,3% 465 0,5% 3,3% ,7% 21,4% Imóveis ,9% 88,4% 462 0,5% 1,4% ,8% 10,2% Operações Com Participantes ,7% 66,4% 915 1,0% 4,6% ,2% 29,0% Outros ,3% 63,5% 296 0,3% 11,9% 610 0,3% 24,5% Total ,0% 64,0% ,0% 12,4% ,0% 23,6% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 107,00% 107,03% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs 94,62% 99,38% ,79% 9,76% 11,67% 13,26% ,04% 8,62% 9,96% 9,80% ,38% 14,90% 15,56% 15,37% ,96% 0,66% 1,52% 3,28% ,15% 10,22% 8,78% 7,07% ,15% 10,69% 9,32% 5,22% ,10% 16,40% 15,23% 14,56% jun/17 0,10% 0,71% 0,56% 0,29% BD CD CV EFPCs ,72% 5,70% 4,87% 4,24% Acumulado 94,62% 107,00% 107,03% 99,38%

5 XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 39 91,4% 2,8% 0,2% 2,3% 0,4% 2,9% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 84 90,9% 5,1% 0,4% 1,7% 0,9% 1,0% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 85 89,9% 4,7% 1,0% 2,2% 1,3% 0,8% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 50 88,5% 6,0% 1,6% 2,1% 1,4% 0,5% Acima de R$ 10 bi 13 78,4% 11,4% 2,6% 4,4% 2,9% 0,3% Consolidado ,6% 5,1% 0,9% 2,2% 1,2% 1,1% Percentual alocado fora da Renda Fixa 8,6% 9,1% 10,1% 11,5% 21,6% 10,4% Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano EFPC 1 PB1 PREVI PLANO PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS REG/REPLAN FUNCEF PLANO BD REAL GRANDEZA PLANO BD VALIA PBS-A SISTEL PBB FAPES PSAP/ELETROPAULO FUNCESP PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO PLANO V BANESPREV PBB CENTRUS A FORLUZ PLANO BANESPREV II BANESPREV PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL PBD POSTALIS CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano EFPC 1 PLANO PETROS-2 PETROS NOVO PLANO FUNCEF PREVI FUTURO PREVI B FORLUZ PLANO VALE MAIS VALIA POSTALPREV POSTALIS TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO PPCPFL FUNCESP PCV I TELOS PLANO PREVI-GM PLANO III FUNDAÇÃO COPEL PS-II SERPROS PACV INFRAPREV CD FACHESF TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano EFPC 1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO PLANO DE BENEFÍCIOS VISÃO VISÃO PREV IBM - CD FUNDAÇÃO IBM PLANO APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA CEEEPREV ELETROCEEE VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA B PREVINORTE EMBRAER PREV EMBRAER PREV PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA CD ELETROBRÁS ELETROS VOTORANTIM PREV FUNSEJEM INSTITUÍDOS Nome do Plano EFPC 1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA UNIMED-BH UNIMED FUNDO DE PENSÃO OABPREV-SP OABPREV-SP ANAPARPREV PETROS SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI PBPA OABPREV-PR RJPREV OABPREV-RJ PLANJUS JUSPREV PBPA OABPREV-MG ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR PBPA OABPREV-SC PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV COOPERADO UNIMED FUNDO DE PENSÃO ADV-PREV OABPREV-GO

6 ,0 2 30,0 1 80,0 1 30,0 8 0, 0 3 0, 0-2 0, XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES 224,7 250, Planos Instituídos em EFPCs Multipatrocinadas (R$ mi) Planos Instituídos em EFPCs Instituidoras (R$ mi) Total (R$ mi) Participantes Ativos (mil) 84, , jun/17 O ativo representa o disponível + realizável + permanente Planos Instituídos jun/17 Em EFPC Instituidoras (Qtde) jun/17 Ativos (R$ mi) Qtd EFPC Qtd Planos Em EFPC Multipatrocinadas (Qtde) XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) 19,1% 33,9% Aposentadoria Programada ,6% 64,0% Aposentadoria por Invalidez ,9% 66,1% 30,4% 36,0% BD CD CV EFPCs Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Pensões Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 271 3,7% 14,4% 22,5% 59,4% CD ,6% 13,4% 5,1% 2,9% CV ,8% 32,9% 15,5% 6,8% EFPCs ,0% 29,9% 26,9% 15,2% *Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD % 12% 19% 47% CD % 7% 1% 1% CV % 10% 3% 3% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos EFPCs % 20% 11% 7%

7 XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS 1 PREVI² PETROS² FUNCEF FUNCESP FUND. ITAÚ UNIBANCO² VALIA² SISTEL BANESPREV² FORLUZ REAL GRANDEZA² FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² FAPES POSTALIS FUNDAÇÃO COPEL PREVIDÊNCIA USIMINAS² TELOS² MULTIBRA FDO PENSÃO² CENTRUS FACHESF CERES² VISÃO PREV² ELETROCEEE ECONOMUS² SERPROS² BB PREVIDÊNCIA² CBS PREVIDÊNCIA MULTIPREV² FUNDAÇÃO IBM² FUNDAÇÃO BANRISUL ELETROS FUNBEP² CAPEF² PREVI-GM² GERDAU PREVIDÊNCIA PREVINORTE FIBRA BRF PREVIDÊNCIA² SANTANDERPREVI² BRASLIGHT INFRAPREV² PSS² FUNDAÇÃO LIBERTAS UNILEVERPREV² ELOS CITIPREVI² ODEBRECHT PREVIDÊNCIA FUNSSEST MULTIPENSIONS² VWPP² NUCLEOS FUNDAÇÃO VIVA² FUNDAÇÃO ITAÚSA² FUNEPP² CELOS² ITAÚ FUNDO MULTI² SABESPREV EMBRAER PREV FUSESC REGIUS² ICATUFMP² QUANTA - PREVIDÊNCIA PREVIRB METRUS MÚLTIPLA² FUNDAÇÃO REFER² PREVDOW² BANDEPREV² FAELBA² INSTITUTO AMBEV² PREVIBAYER FUNSEJEM² JOHNSON & JOHNSON² ENERPREV² FUNDAÇÃO PROMON² BANESES FASC² FUNDAÇÃO CORSAN PREVI-SIEMENS² FUSAN PRHOSPER² FACEB PREVIG² GEBSA-PREV² FIPECQ² PRECE HP PREV² FORD² PREVI-ERICSSON² FAELCE² CIBRIUS BASF PREVDATA SÃO BERNARDO² ACEPREV PREVISC² SÃO RAFAEL² PREVUNIÃO² BRASILETROS SYNGENTA PREVI² PREVI NOVARTIS CARGILLPREV² ISBRE BASES² WEG PREVIBOSCH DESBAN² ABRILPREV FUNDAMBRAS² ECOS IAJA² AGROS CELPOS² PLANEJAR² UNIMED FDO PENSÃO nd nd nd nd 115 MBPREV² FUNDIÁGUA² CYAMPREV² DUPREV COMSHELL² COMPESAPREV SEBRAE PREVIDÊNCIA ULTRAPREV² SP-PREVCOM SERGUS² ALCOA PREVI² FASCEMAR² ELETRA² FUND. SÃO FRANCISCO² PREVHAB PREVICAT² OABPREV-SP² CAPAF FACEAL PREVIPLAN² FABASA² PREVEME² MSD PREV² PREVICOKE²

8 XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS 139 VIKINGPREV MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² FUNPRESP-EXE ENERGISAPREV² SICOOB PREVI² PORTOPREV FGV-PREVI² PREVIM-MICHELIN² MULTIBRA INSTITUIDOR² PREVMON² INDUSPREVI GOODYEAR² SUPREV DERMINAS BUNGEPREV² SEGURIDADE FAPERS² GASIUS ABBPREV MENDESPREV FAPA² FUTURA² CARREFOURPREV² FACEPI² CAPESESP ALPAPREV² CP PREV² PFIZER PREV² PREVINDUS CIFRÃO CASFAM² UNISYS PREVI² CABEC² PREVCUMMINS² PREVISCÂNIA FUNDAÇÃO ENERSUL LILLY PREV² PREV PEPSICO² PORTUS P&G PREV² RANDONPREV² PREVIP² DANAPREV² POUPREV² FUNTERRA VOITH PREV² FASERN² FAECES KPMG PREV² EATONPREV² SOMUPP² TETRA PAK PREV² RBS PREV² OABPREV-PR² RAIZPREV² CASANPREV² SUPRE² PREVICEL² FUCAP² PREVEME II² CAPOF TEXPREV² AVONPREV² MERCAPREV² MERCERPREV² CARBOPREV² ROCHEPREV² PREVIHONDA² MAUÁ PREV² FIOPREV² BOTICÁRIO PREV² TOYOTA PREVI² FAÇOPAC² CAGEPREV ALPHA² JUSPREV² OABPREV-RJ² CARFEPE² FAPECE OABPREV-MG² OABPREV-SC PREVBEP² SIAS FUMPRESC² FUNPRESP-JUD VISTEON² FUNASA² CAFBEP² RECKITTPREV² PREVYASUDA² MÚTUOPREV nd nd nd nd 230 OABPREV-GO² FUNDO PARANÁ² OABPREV-RS² INERGUS² INSTITUTO GEIPREV MONGERAL² ALBAPREV² DATUSPREV² PREVCHEVRON² MM PREV² PREVUNISUL² FUNCASAL² FUTURA II² SILIUS² PREVES SBOT PREV nd nd nd nd 246 ALEPEPREV RJPREV² OABPREV-NORDESTE² CNBPREV ANABBPREV² RS-PREV nd nd nd nd 252 SINDPD FPA² FUCAE nd nd nd nd 254 CAVA² SUL PREVIDÊNCIA² MAPPIN² PREVBAHIA nd nd nd nd 258 PREVCOM-MG nd nd nd nd 259 ORIUS² SCPREV 997 nd nd nd nd 261 ACIPREV FFMB² EDS PREV² TOTAL ESTIMADO Participantes Ativos Dependentes Assistidos População referente a: Dezembro/2016; Dezembro/2014

9 1 8, 0% 1 6, 0% 1 4, 0% 1 2, 0% 1 0, 0% 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 4 0, 0 % 3 5, 0 % 3 0, 0 % 2 5, 0 % 2 0, 0 % 1 5, 0 % 1 0, 0 % 5,0 0% 0,0 0% -5,0 0 % 8 0,0 0 % 7 0,0 0 % 6 0,0 0 % 5 0,0 0 % 4 0,0 0 % 3 0,0 0 % 2 0,0 0 % 1 0,0 0 % 0,0 0% , 0 % 1 20,0 % 1 0,0 % 8 0, 0% 6 0, 0% 4 0, 0% 2 0, 0% 0,0 % XIX. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA Histórico Anos 70 Anos 80 Anos 90 Anos Entidades Autorizadas * Patrocinadoras Instituidores Participantes (milhões) 1,18 1,71 1,63 2,25 2,5** Assistidos (milhões) nd 0,13 0,38 0,66 0,74** Patrimônio (bilhões) US$ 3,7 US$ 12,1 US$ 66,5 US$ 335 US$ 244 % PIB 1,4% 2,3% 13,6% 14,8% 12,7% * EFPCs ativas mar/17 ** Dados de dez/14 Base dez/1981 Dólar - PTAX Venda = Cr$ 127,8 Base dez/1990 Dólar - PTAX Venda = Cr$ 170,06 Base dez/2000 Dólar - PTAX Venda = R$ 1,96 Base dez/2010 Dólar - PTAX Venda = R$ 1,67 Base jun/2017 Dólar - PTAX Venda = R$ 3,30 XX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL ( ) 30,01% 594,02% 25,88% 17,01% 21,07% 12,50% 19,05% 11,35% 23,45% 8,98% 11,47% 12,87% 21,50% 10,36% 13,26% 12,85% 12,44% 9,80% 15,37% 12,57% 11,63% 12,07% 7,07% 3,28% 5,22% 17,55% 452,81% 14,56% 13,60% 4,24% 4,44% ,62% Fonte: ABRAPP Carteira TMA/TJP* Carteira acumulada TMA/TJP* acumulada XXI. RENTABILIDADE ACUMULADA POR PLANO ( ) 13,8% 15,4% 15,6% 14,9% 14,1% 16,4% 15,2% 107,0% 107,0% 94,6% 9,8% 11,7% 10,0% 8,6% 10,0% 10,2% 8,8% 10,7% 9,3% 4,0% 6,2% 3,1% 3,7% 5,7% 4,9% 1,5% 0,7% BD CD CV BD acumulado CD acumulado CV acumulado Fonte: ABRAPP

10 XXII. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO RENDA FIXA 9,38% 9,38% 9,38% RENDA VARIÁVEL -1,52% 17,75% 28,45% OUTROS 3,95% 3,95% 3,95% CARTEIRA 7,02% 10,36% 12,22% TJP* 10,37% 10,37% 10,37% III *Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016) Premissas válidas para os três cenários: i) Rentabilidade calculada de janeiro a junho e valores estimados do INPC; ii) Consideramos o retorno verificado em julho/17 para o CDI e Ibovespa. SELIC em 7,5% até o final do ano; iii) A rentabilidade de Outros é estimada com base na média dos últimos doze meses. Fechamento do Ibovespa (em pontos) Cenário I: 60,6 mil pontos / Cenário II: 72,5 mil pontos / Cenário III: 79,1 mil pontos XXIII. ATIVOS DAS EFPCs NO MUNDO Em bilhões de US$ Ativos % do PIB Em bilhões de US$ Ativos % do PIB Estados Unidos Canadá TOTAL AMÉRICA NORTE (1) Brasil (2) Colômbia (1) Chile (1) Peru (1) Uruguai (1) TOTAL AMÉRICA DO SUL Japão (1) Austrália (1) Hong Kong (1) Índia (1)* TOTAL OcenÁsia (1) ,0 86,0 12,7 22,0 70,1 20,7 22,5 29,4 120,9 38,3 0,8 Alemanha Dinamarca Finlândia França Holanda Irlanda Itália Noruega Reino Unido Suécia Suíça Rússia Turquia TOTAL EUROPA (1) 224 6, , ,1 14 0, , , , , ,3 41 8, ,9 86 6,1 34 4, África do Sul (1)** ,8 Fonte: (1) OCDE 2016, *2015, **2013; (2) ABRAPP 2017 XXIV. ÍNDICES DE SOLVÊNCIA - COMPARATIVO INTERNACIONAL Solvência (%) Bélgica(3) Finlândia(3) Suécia(2) Noruega(2) Portugal(3) Espanha(3) Holanda(4) Áustria(1) Irlanda(3) Brasil(1) Canadá(5) Reino Unido(2) EUA(6) Suíça(7) Alemanha(7) Islândia(3) 1. ABRAPP - média ponderada dos planos BD (mar/2017); 2. OCDE ; 3. OCDE ; 4. DeNerlandscheBank - dez/2016; 5. Financial Services Commission of Ontario ; 6. WillisTowersWatson - WTW ; 7. WillisTowersWatson

11 XXV. RENTABILIDADE DAS EFPCs NO MUNDO (2008 à 2016) Posição País Acumulado Anualizado 1 Holanda 89,41% 7,36% 2 Colômbia 81,33% 6,84% 3 Romênia 62,49% 5,54% 4 Albânia 43,81% 4,12% 5 Canadá 31,09% 3,05% 6 Brasil 30,42% 2,99% 7 Finlândia 28,99% 2,87% 8 Hungria 28,78% 2,85% Posição País Acumulado Anualizado 10 Noruega 25,23% 2,53% 11 Tailândia 22,24% 2,26% 12 Itália 18,75% 1,93% 13 Espanha 13,51% 1,42% 14 Áustria 11,24% 1,19% 15 Estônia 10,79% 1,14% 16 Portugal 5,88% 0,64% 17 Bulgária 2,89% 0,32% 9 Chile 26,71% 2,67% Fonte: OCDE e ABRAPP (Brasil) XXVI. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INSTITUÍDOS XXVII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/17 Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/17 XXVIII. ENTIDADES DA REGIONAL SUDOESTE ENTIDADE INVESTIMENTOS ENTIDADE INVESTIMENTOS ENTIDADE INVESTIMENTOS ENTIDADE INVESTIMENTOS 1 FUNCESP FUNSEJEM OABPREV-SP TETRA PAK PREV FUND ITAÚ UNIBANCO JOHNSON & JOHNSON PREVIPLAN RAIZPREV BANESPREV ENERPREV PREVEME PREVEME II MULTIBRA FDO PENSÃO FUNDAÇÃO PROMON MSD PREV AVONPREV VISÃO PREV FASC MAIS VIDA PREVIDÊNCIA MERCAPREV ECONOMUS PREVI-SIEMENS ENERGISAPREV MERCERPREV CBS PREVIDÊNCIA PRHOSPER PORTOPREV CARBOPREV MULTIPREV PREVI-GM BRF PREVIDÊNCIA SANTANDERPREVI PSS UNILEVERPREV CITIPREVI ODEBRECHT PREVIDÊNCIA MULTIPENSIONS VWPP FUNDAÇÃO ITAÚSA FUNEPP ITAÚ FUNDO MULTI SABESPREV EMBRAER PREV METRUS MÚLTIPLA PREVDOW INSTITUTO AMBEV PREVIBAYER GEBSA-PREV HP PREV FORD PREVI-ERICSSON BASF SÃO BERNARDO SYNGENTA PREVI PREVI NOVARTIS CARGILLPREV PREVIBOSCH ABRILPREV PLANEJAR UNIMED FDO PENSÃO MBPREV CYAMPREV DUPREV ULTRAPREV SP-PREVCOM ALCOA PREVI PREVICAT MULTIBRA INSTITUIDOR PREVMON GOODYEAR SUPREV ABBPREV FUTURA CARREFOURPREV ALPAPREV CP PREV PFIZER PREV PREVCUMMINS PREVISCÂNIA LILLY PREV PREV PEPSICO P&G PREV PREVIP VOITH PREV KPMG PREV EATONPREV SOMUPP ROCHEPREV PREVIHONDA TOYOTA PREVI FAÇOPAC VISTEON RECKITTPREV PREVYASUDA MÚTUOPREV PREVCHEVRON MM PREV FUTURA II SBOT PREV SINDPD FPA MAPPIN ORIUS ACIPREV EDS PREV 45 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / nucleotecnico@abrapp.org.br site: