CONSOLIDADOESTATÍSTICO

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1 CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUE - JUNHO/14 O Consolidado Estatístico assume novo formato e conteúdo. Nesta edição, incluímos o Histórico da Rentabilidade Trimestral e o Déficit das EFPCs, dentre outras atualizações já constantes das versões anteriores. Os ativos das EFPCs passaram a representar 14 do Produto Interno Bruto no 2º trimestre de A carteira consolidada dos Fundos de atingiu a rentabilidade de 3,66 no 2º trimestre, superior a meta atuarial medida pelo INPC+5,5 (3,02). Especificamente, a Renda Fixa que representa 62,5 dos ativos, proporcionou retorno de 6,81 no acumulado até jun/14. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 Renda Fixa , , , , , , , ,5 Títulos públicos , , , , , , , ,7 Créditos Privados e Depósitos , , , , , , , ,0 SPE 119 0, , , , ,0 Fundos de investimentos - RF , , , , , , , ,7 Renda Variável , , , , , , , ,9 Ações , , , , , , , ,8 Fundos de investimentos - RV , , , , , , , ,1 Estruturados ND ND ND , , , , ,2 Empresas Emergentes 241 0, , , , ,1 Participações , , , , ,8 Fundo Imobiliário³ 927 0, , , , ,3 no Exterior ND ND ND 357 0, , , , ,1 Imóveis , , , , , , , ,4 Operações com participantes , , , , , , , ,7 Empréstimo a , , , , , , , ,5 Financiamento imobiliário , , , , , , , ,2 Outros , , , , , , , ,3 Total ,0 Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado, Cambial e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Até 2009 consolidado no grupo Imóveis; 4 Outros Realizáveis, Derivativos e Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE Renda Fixa Renda Variável 59,8 61,0 61,7 60,4 62,5 46,7 11,7 4,0 0,0 Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 32,5 30,1 28,6 29,0 26,9 15,1 11,8 Ações Fundos de investimentos - RV² dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 Imóveis Operações com Estruturados no Exterior Outros 0,2 0,1 2,0 2,5 7,7 0,4 0,1 2,3 2,6 9,0 0,3 0,1 2,7 2,5 9,7 0,3 0,3 0,1 0,1 3,0 3,2 2,7 10,6 10,6 2,7 Total 3,0 3,6 4,0 4,5 4,4 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14

2 III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS (R$ bilhões)* X PERCENTUAL DO PIB ,2 17, ,8 15,9 16,0 15, ,9 14,7 14,8 14,4 13,8 14,0 15,0 14, jun/ ,0 12,0 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao III e IV trim. e I e II trim * Valor estimado IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT e DÉFICIT DAS EFPC (R$ bilhões) 74,8 66,1 51,5 48,2 55,0 37,0 38,2 35,1 27,6 21,4 10,5 14,6 11,0 6,3 7,9 9, jun/2014 Superávit Déficit V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** Investimento (R$ milhões) Dependentes Centro-Norte 38 11, , , , ,6 Leste 16 5, , , , ,8 Nordeste 27 8, , , , ,6 Sudeste 58 18, , , , ,6 Sudoeste , , , , ,3 Sul 56 17, , , , ,1 Total geral , , , , ,0 * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/14 VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Regional Quantidade de Entidades* Investimento (R$ milhões) Dependentes Instituidor** 20 6, , , , ,2 Privado , , , , ,5 Público 85 26, , , , ,4 Total , , , , ,0 * Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/14 ** As informações de investimento e população se referem também a outros planos de benefício instituídos existentes em Entidades Multipatrocinadas

3 6,0 0 5,0 0 4,0 0 3,0 0 2,0 0 1,0 0 0,0 0-1,00-2,00 6,0 0 5,0 0 4,0 0 3,0 0 2,0 0 1,0 0 0,0 0-1,00-2,00 VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA* CDI EFPCs ,35 19,00 19, TMA* CDI EFPCs ,98 15,04 23, ,47 11,81 25, ,87 12,38-1, ,36 9,87 21, ,85 9,77 13, ,44 11,58 9, ,57 8,40 15, ,63 8,02 3, ,02 2,52 3, ,60 4,98 4, Acumulado 186,42 184,55 243, Acumulado anualizado 11,71 11,64 13, * TMA - Taxa Máxima Atuarial - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/. Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO 5,46 4,76 4,62 5,56 5,14 4,72 4,49 4,74 (bilhões 3,66 3,17 2,66 2,21 Média 2,76 1,75 0,64 1,08 0,67 0,82 1,06-0,60-1, IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões Modalidade Segmento R$ milhões Modalidade Segmento R$ milhões Modalidade Segmento Renda Fixa ,5 63, ,4 13, ,1 23,2 Renda Variável ,3 88, ,8 3, ,6 8,6 Estruturados ,5 79, ,9 2, ,2 18,4 No Exterior 374 0,1 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Imóveis ,5 90, ,5 1, ,1 8,6 Operações Com ,8 72, ,1 3, ,6 24,0 Outros ,2 62, ,3 8, ,4 29,0 Total ,0 72, ,0 9, ,0 18,5 * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 56,86 51,87 55,24 Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs 45,70 13,79 9,76 11,67 13,26 10,04 8,62 9,96 9,80 15,38 14,90 15,56 15,37 3,96 0,66 1,52 3, ,60 3,76 3,76 3, ,45 5,65 5,43 4,76 BD Acumulado CD CV EFPCs Acumulado 56,86 45,70 51,87 55,24

4 XI. ALOCAÇÃO MÉDIA POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Renda Fixa Renda Variável Estruturados no Exterior Imóveis Operações com Outros Até R$ 100 mi 90,16 6,15 0,05 0,00 0,89 0,55 2,20 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 85,39 10,08 0,92 0,00 1,88 1,28 0,45 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 84,11 9,99 1,44 0,00 2,29 1,58 0,59 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 82,80 9,17 2,73 0,11 2,85 1,85 0,48 Acima de R$ 10 bi 69,21 19,48 3,50 0,00 4,73 2,92 0,17 Consolidado 84,94 9,52 1,27 0,02 2,06 1,37 0,82 Percentual alocado fora da Renda Fixa 9,8 14,6 15,9 17,2 30,8 15,1 Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 1 PB1 PREVI PLANO PETROS DO SIST. PETROBRÁS PETROS REG/REPLAN FUNCEF PBS-A SISTEL PLANO BD REAL GRANDEZA PLANO BD VALIA PBB FAPES PSAP/ELETROPAULO FUNCESP PBB CENTRUS PLANO DE APOS. COMPLEMENTAR ITAUBANCO PLANO A - PLANO SALD.BENEF. FORLUZ PBD POSTALIS PLANO V BANESPREV PLANO BANESPREV II BANESPREV PLANOS I E II FUNDAÇÃO COPEL CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL 1 PLANO PETROS 2 PETROS NOVO PLANO FUNCEF B FORLUZ PB2 PREVI PLANO VALE MAIS VALIA TELEMARPREV FATLÂNTICO PPCPFL FUNCESP PCD TELOS PLANO DE APOSENTADORIA PREVI-GM PREVI-GM PS-II SERPROS PLANO III FUNDAÇÃO COPEL POSTALPREV POSTALIS PACV INFRAPREV MISTO CELOS TCSPREV FATLÂNTICO PLANO ITAUBANCO CD ITAUBANCO PLANO DE BENEF. VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV PLANO CD GERDAU GERDAU IBM - CD FUNDAÇÃO IBM CEEEPREV ELETROCEEE PLANO DE APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI PAI-CD FUND. ITAÚSA B PREVINORTE PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV EMBRAER PREV EMBRAER PREV CD ELETROBRÁS ELETROS VOTORANTIM PREV FUNSEJEM PMBP Nº 1 FAELBA PLANO SUPLEMENTAR CITIBANK CITIPREVI VIVO PREV VISÃO PREV INSTITUÍDOS 1 PRECAVER QUANTA PREVIDÊNCIA OABPREV-SP OABPREV-SP UNIMED-BH PETROS ANAPARPREV PETROS PBPA OABPREV-PR PLANO ACRICEL DE APOSENT. HSBC INSTITUIDOR RJPREV OABPREV - RJ SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI PBPA OABPREV-MG PBPA OABPREV-SC PLANJUS JUSPREV PLANO II MÚTUOPREV nd nd 13 ADV-PREV OABPREV-GO COOPERADO PETROS PBPA OABPREV-RS * Dados de investimentos referentes a jun/14 e de população referentes a dez/13.

5 XIII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS* dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 mar-14 jun-14 O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões Plano Instituído em EFPCs Instituidoras Plano Instituído em EFPCs Multipatrocinadas TOTAL XIV. PARÂMETROS ATUARIAIS Taxa de Juros dos planos BD XV. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Tipo Valor ¹ Quantidade 2 Valor Médio Mensal 3 (R$) Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões < 5 a.a. 5 a.a. > 5 a.a. e < 5,75 a.a. =>5,75 a.a. Fonte: PREVIC - Estatística Trimestral - dez/ Tábua de Mortalidade dos planos BD AT AT IBGE RP Outras Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de. 2 Conforme IN MPS/SPC N o 24, de 05/06/08. 3 Média dos valores acumulados até dezembro de (R$). XVI. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO* Faixa Etária Aposentados Beneficiários de Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,7 3,6 0,1 0,1 3,8 4,0 Aposentados Beneficiários de De 25 a 34 anos 20,4 11,6 0,1 0,0 0,8 1,8 De 35 a 54 anos 31,4 15,0 11,1 3,9 2,2 14, De 55 a 64 anos 5,7 2,8 30,2 13,8 2,2 19,7 De 65 a 74 anos 1,4 1,0 23,1 5,0 1,7 22, De 75 a 84 anos 0,6 0,4 8,6 1,7 1,3 17,9 Mais de 85 anos 0,2 0,2 1,9 0,4 0,8 7,0 Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Total 65,4 34,6 75,0 25,0 12,8 87,2 * Dados de / Amostra com 244 entidades e população de mais de 3,1 milhões de pessoas. e assistidos por gênero - Adesão () em Noruega Chile Holanda (1) Austrália Suíça (1) Peru Portugal México Bélgica Alemanha Itália Brasil (2) Grécia Mulher Homem 1 - Dados de e 2 - Dados de Dados referem-se membros ativos e assistidos Fonte: Abrapp e OCDE

6 XVII. DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS + ASSISTIDOS DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 1 PREVI PETROS FUNCEF FUNDAÇÃO CESP FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO VALIA SISTEL FORLUZ BANESPREV REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO FAPES POSTALIS CENTRUS FUNDAÇÃO COPEL PREVIDÊNCIA USIMINAS TELOS HSBC FUNDO DE PENSÃO FACHESF ELETROCEEE VISÃO PREV ECONOMUS SERPROS CBS CERES GERDAU FPI - FUNDAÇÃO PREVID. IBM FUNBEP ELETROS FUNDAÇÃO BANRISUL CAPEF PREVI-GM MULTIPREV BRASLIGHT BFPP FIBRA CELOS INFRAPREV PSS - SEGURIDADE SOCIAL BB PREVIDÊNCIA PREVINORTE FUNDAÇÃO LIBERTAS ELOS FUNDAÇÃO REFER UNILEVERPREV SANTANDERPREVI VOLKSWAGEN CITIPREVI FUNSSEST FUNDAÇÃO GEAPPREVIDÊNCIA FUNDACAO ITAÚSA MULTIPENSIONS FUSESC SABESPREV PRECE PREVIRB NUCLEOS MÚLTIPLA FUNEPP INSTITUTO AMBEV ITAÚ MULTIPATROC METRUS REGIUS BANDEPREV FAELBA EMBRAERPREV PREVDOW ICATU FMP JOHNSON & JOHNSON ENERPREV nd nd nd 71 FUNDAÇÃO PROMON PREVIBAYER nd nd nd FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS + ASSISTIDOS DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 73 PREVI-SIEMENS BANESES FUNSEJEM FASC PRHOSPER SANPREV SARAH PREVIDÊNCIA FACEB FUSAN FAELCE FIPECQ FUNDAÇÃO CORSAN PREVI-ERICSSON HP PREV nd nd nd 87 BRASILETROS FORD BASF PREVIG SÃO RAFAEL SÃO BERNARDO ACEPREV BASES PREVUNIÃO CIBRIUS FUNDAÇÃO QUANTA REDEPREV ECOS PREVISC PREVI NOVARTIS PREVIBOSCH DESBAN PREVDATA ISBRE GEBSA-PREV FUNDAMBRAS AGROS ABRILPREV CARGILLPREV CELPOS SYNGENTA PREVI ALCOAPREVI PREVHAB FUNDIAGUA CYAMPREV WEG DUPREV nd nd nd 119 MB PREV PREVSAN nd nd nd 121 PLANEJAR IAJA COMSHELL SERGUS ELETRA COMPESAPREV SÃO FRANCISCO PREVEME PREVICAT PREVIPLAN FACEAL SEBRAEPREV ULTRAPREV FABASA PREVICOKE nd nd nd 136 MENDESPREV HSBC INSTITUIDOR VIKINGPREV UNISYS PREVI GASIUS DERMINAS PREVIM-MICHELIN INDUSPREVI MAIS VIDA PREV

7 XVII. DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS +ASSIST. DEPENDENTES* ASSISTIDOS* FUNDOS DE PENSÃO ATIVOS+ASSIST. DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 145 GOODYEAR CAPAF FUTURA SUPREV nd nd nd 149 ENERSUL FGV-PREVI BUNGEPREV CAPESESP CABEC FAPERS PREVMON PORTOPREV OABPREV-SP PORTUS nd nd nd 159 FUNDAÇÃO BEMGEPREV FAPA KRAFT PREV PREVIKODAK ALPAPREV PREVISCÂNIA FUNTERRA P&G PREV PREVINDUS PREVCUMMINS DANAPREV PFIZER PREV CIFRÃO FIOPREV RANDONPREV FASERN nd nd nd 175 FACEPI MSD PREV FAECES PREV PEPSICO VOITH PREV RBS PREV CASFAM EATONPREV PREVIP LILLY PREV PREVIDEXXONMOBIL SOMUPP CAPOF SUPRE POUPREV AVONPREV CARBOPREV PREVICEL TEXPREV FUCAP KPMG PREV MAUÁ PREV FASASS nd nd nd 198 MERCAPREV CASANPREV RAIZPREV ROCHEPREV SICOOB PREVI PREVIHONDA UTCPREV OABPREV-PR FAÇOPAC ALPHA PREVIMA OABPREV-RJ SIAS PREVEME II INSTITUTO GEIPREV FUNDAÇÃO GAROTO BOTICÁRIO PREV PREVBEP CAGEPREV VISTEON nd nd nd 218 FAPECE SP-PREVCOM nd nd nd 220 FUNASA FUNPRESP-EXE nd nd nd 222 FUMPRESC INERGUS RECKITTPREV CAFBEP OABPREV-MG OABPREV-SC BANORTE nd nd nd 229 PREVYASUDA JUSPREV MÚTUOPREV nd nd nd 232 MERCER PREV CARFEPE UBB PREV PREVCHEVRON PREVILEAF OABPREV-GO ALBAPREV nd nd nd 239 PREVUNISUL FUNDO PARANÁ M M PREV DATUSPREV nd nd nd 243 COHAPREV OABPREV-RS FUNCASAL MONGERAL TECHNOS nd nd nd 248 BANCO SUMITOMO nd nd nd 249 SILIUS nd nd nd 250 FUNPRESP - JUD nd nd nd 251 UNIPREVI nd nd nd 252 OABPREV-NORDESTE CAVA FUTURA II ALEPEPREV FUCAE nd nd nd 257 CNBPREV nd nd nd 258 ANABBPREV RJPREV nd nd nd 260 FECOMÉRCIO MAPPIN CIASPREV ORIUS SUL PREVIDÊNCIA nd nd nd 265 EDS PREV PHILIP MORRIS - PMPREV nd nd nd 267 ACIPREV TOTAL INFORMADO TOTAL ESTIMADO * * Dependentes* Dependentes* * * *Dezembro/13 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / nucleotecnico@abrapp.org.br site: