Implementação do Solvência II em Portugal Perspectivas do Regulador

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Luís Pinhal da Conceição
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1 Regulação no sector Segurador Gestão de Riscos, Controlo Interno e Solvência II Implementação do Solvência II em Portugal Perspectivas do Regulador Gabriel Bernardino Instituto de Seguros de Portugal 12/12/2006

2 Sumário 1. Solvência II Para quem, quando e o quê? 2. Aspectos críticos da implementação do Solvência II 3. A estratégia do ISP

3 1. Solvência II Para quem, quando e o quê?

4 Para quem? Solvência II Para quem, quando e o quê? Todas as empresas de seguros e resseguros, independentemente da sua dimensão Princípio da proporcionalidade (flexibilidade na aplicação dos requisitos) Benefícios de diversificação O Solvência II deve continuar a permitir a coexistência no mercado de empresas com diferente natureza, dimensão e complexidade de negócio

5 Quando? Solvência II Para quem, quando e o quê? Proposta de Directiva de framework a apresentar pela Comissão Europeia em 15 de Julho de 2007 Medidas de implementação técnica em 2008/2009 Entrada em vigor em 2010/2011 No entanto, o futuro começa hoje...

6 O quê? Solvência II Para quem, quando e o quê? Provisões técnicas consistentes com a informação fornecida pelos mercados financeiros e com a informação disponível sobre os riscos específicos de seguros Requisitos de capital sensíveis aos riscos Incentivo à capacidade de gerir e controlar os riscos (possível utilização de modelos internos) Mas acima de tudo uma nova cultura de gestão e supervisão no sector segurador...

7 2. Aspectos críticos da implementação do Solvência II

8 Aspectos críticos da implementação do Solvência II Novos requisitos quantitativos O IRCA (Individual Risk and Capital Assessment) Utilização de modelos internos Disclosure e disciplina de mercado Processo de supervisão

9 Novos requisitos quantitativos

10 Novos requisitos quantitativos (cont( cont.)

11 O IRCA (Individual( Risk and Capital Assessment) Processo de avaliação interna do perfil de risco, incluindo uma comparação com o perfil de risco subjacente à fórmula standard Os sistemas de gestão de riscos e controlo interno são a base do processo interno de avaliação dos riscos e de cálculo dos requisitos de capital necessários para fazer face a esses riscos Importância da quantidade e qualidade da informação disponível

12 Utilização de modelos internos Modelos internos globais versus modelos internos parciais Aprovação sujeita a: Teste de qualidade estatística - A informação e as metodologias utilizadas no modelo actuarial são suficientemente credíveis para suporte de tais cálculos? Teste de calibragem - O resultado do cálculo do SCR é uma boa estimativa do risco tal como medido pela fórmula standard e cumpre os critérios estabelecidos? Teste de utilização - O modelo actuarial é relevante e é de facto utilizado na gestão de risco da empresa?

13 Disclosure e disciplina de mercado Requisitos de informação relativos à condição financeira e de solvência Descrição geral do negócio e performance Governação Bases de avaliação para efeitos de solvência Gestão dos riscos e do capital Para evitar duplicação, a informação prestada no âmbito das demonstrações financeiras pode ser considerada para efeitos de cumprimento dos requisitos de disclosure

14 Processo de supervisão Abordagem prospectiva e orientada para o risco Revisão das estratégias, processos e mecanismos implementados pelas empresas de seguros para cumprir os requisitos quantitativos e qualitativos, nomeadamente os sistemas de gestão de risco e controlo interno Avaliação dos riscos a que a empresa de seguros está ou poderá vir a estar sujeita (análise do IRCA) Possibilidade de imposição de níveis adicionais de capital (capital add-on s)

15 4. Estratégia do ISP

16 Estratégia do ISP Participação activa e actuante no projecto Solvência II, nomeadamente ao nível do CEIOPS Estabelecimento de contactos frequentes com o mercado Especial atenção para a participação das empresas de seguros nacionais nos Estudos de Impacto Quantitativo (QIS) Contribuir para uma adaptação tempestiva e gradual aos requisitos operacionais do novo sistema de solvência em desenvolvimento, antecipando as matérias que se encontram consolidadas

17 O Solvência II deve ser visto como um desafio que cria oportunidades e não como uma ameaça a que gera recusa e desconfiança Só o que sonhamos é o que verdadeiramente somos, porque o mais, por estar realizado, pertence ao mundo e a toda a gente Fernando Pessoa, O Livro do Desassossego

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