Bandepe Previdência Social Relatório Gerencial Investimentos BANDEPREV ABRIL 2015
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11 1. Distribuição dos Investimentos por 2.1 Gráfico mês a mês ano 2015 Abril de 2015 Valor PLANO R$ 1.508.507.481,38 RENDA FIXA R$ 1.406.334.209,42 RENDA VARIÁVEL R$ 37.422.270,77 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS R$ 11.428.247,04 IMÓVEIS R$ 28.271.930,45 OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS R$ 25.050.823,70 Variação do Patrimônio Variação Financeira da rentabilidade no mês (positiva/negativa) % R$ 1,22% R$ 25.951.301,90 1,07% R$ 22.226.240,27 9,28% R$ 3.178.895,04 2,02% R$ 247.434,15-0,07% R$ 67.594,23-0,44% R$ 255.147,14 2.2 Indicadores - Plano 0,76% 1,66% 1,07% 1,75% Benchmark* 1,89% 1,57% 1,92% 1,12% Distância do benchmark -1,13% 0,09% -0,85% 0,63% 2.3 - Análise da por Meta Atuarial INPC + 5% a.a. Comparativo X Meta Atuarial Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses PLANO 1,75% 5,33% 11,68% 36,88% 1,12% 6,66% 13,76% 42,23% 0,63% -1,33% -2,08% -5,35% RENDA FIXA 1,60% 5,66% 12,67% 39,81% 1,12% 6,66% 13,76% 42,23% 0,48% 1,09% -2,42% RENDA VARIÁVEL 9,28% 10,44% 7,40% -0,51% 1,12% 6,66% 13,76% 42,23% 8,16% 3,78% -6,36% -42,74% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,21% 4,77% 20,11% 46,74% 1,12% 6,66% 13,76% 42,23% 1,09% -1,89% 6,35% 4,51% IMÓVEIS 0,24% 0,23% 3,64% 141,85% 1,12% 6,66% 13,76% 42,23% -0,88% -6,43% -10,12% 99,62% OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 1,03% 4,13% 12,37% 40,34% 1,12% 6,66% 13,76% 42,23% -0,09% -2,53% -1,39% -1,89% 3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, e Benchmark no ano de 2015 2014 2015 12 meses 24 meses 36 meses Plano 10,82% 5,33% 11,68% 23,38% 36,88% benchmark 11,55% 6,66% 13,76% 26,40% 42,23% Distância do benchmark -0,73% -1,33% -2,08% -3,02% -5,35% Maior Plano 1,62% 1,75% 1,75% 2,63% 2,63% Melhor Mês Plano abr/14 abr/15 abr/15 out/13 out/13 Menor Plano -0,69% 0,76% -0,69% -0,69% -0,69% Pior Mês Plano set/14 jan/15 set/14 set/14 set/14 Meses acima do benchmark 8 2 7 13 18 Meses abaixo do benchmark 4 2 5 11 18 Nº Meses positivos 11 4 11 22 34 Nº Meses negativos 1 0 1 2 2 Volatilidade Plano 0,64% 0,47% 0,64% 0,71% 0,61% Volatilidade benchmark 0,22% 0,37% 0,47% 0,40% 0,33% média 0,86% 1,31% 0,93% 0,90% 0,89% Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 1.444.571,90 1.487.232,80 1.467.299,89 1.432.703,16 1.408.220,29 R$ 1.520.000.000,00 R$ 1.510.000.000,00 R$ 1.500.000.000,00 R$ 1.490.000.000,00 R$ 1.480.000.000,00 R$ 1.470.000.000,00 R$ 1.460.000.000,00 R$ 1.450.000.000,00 R$ 1.440.000.000,00 Patrimônio Plano Básico Meta Atuarial Acumulada 4 4 3 3 2 2 1 1 em 36 meses R$ 1.550.000.000,00 R$ 1.500.000.000,00 R$ 1.450.000.000,00 R$ 1.400.000.000,00 R$ 1.350.000.000,00 R$ 1.300.000.000,00 R$ 1.250.000.000,00 R$ 1.200.000.000,00 Patrimônio Plano Básico acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses Considerações BANDEPREV 1. No mês de Abril/2015, foram realizados R$ 7.276.000,00 em resgates no segmento de Renda Fixa. 2. No mês de Abril/2015, a rentabilidade atingiu 156,25% da Meta Atuarial. Motivada, principalmente pela rentabilidade positiva de todos segmentos. 3. No acumulado do ano 2015, a rentabilidade atingiu 80,03% da Meta Atuarial. * O benchmark do Plano é INPC + 5%a.a., conforme a Política de Investimento 2015 Bandeprev.
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11 4 - RENTABILIDADES POR SEGMENTO X INDICADORES X Meta Atuarial - Mensal RENDA FIXA 8,00% X Meta Atuarial - Acumulada RENDA FIXA Meta Atuarial Acumulada 1 1 - -1 X Meta Atuarial - Mensal RENDA VARIAVEL 1 1 - -1 X Meta Atuarial - Acumulada RENDA VARIAVEL Meta Atuarial Acumulada 1 X Meta Atuarial -Mensal INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1 X Meta Atuarial -Acumulada INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - Meta Atuarial Acumulada - X Meta Atuarial - Mensal IMÓVEIS 8,00% - X Meta Atuarial - Acumulada IMÓVEIS Meta Atuarial Acumulada X Meta Atuarial -Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 8,00% X Meta Atuarial -Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS Meta Atuarial Acumulada
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11 5- Política de Investimentos Limites da Resolução CMN nº Participação do Patrimônio Politica de Investimento 2015 3792 % % Min % Max Equand. % Equad. RENDA FIXA 93,23% 6 10 Enquadrado Até 100% Enquadrado RENDA VARIÁVEL 2,48% 2 Enquadrado Até 70% Enquadrado INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,76% 2 Enquadrado Até 20% Enquadrado IMÓVEIS 1,87% Enquadrado Até 8% Enquadrado OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 1,66% Enquadrado Até 15% Enquadrado No Mês Acumulado no Ano x Meta Meta de x Meta Indice Mês % % % PLANO 1,75% Híbrido 1,36% 0,39% 5,33% 6,97% -1,64% RENDA FIXA 1,60% 102% da Meta Atuarial 1,14% 0,46% 5,66% 6,79% -1,13% RENDA VARIÁVEL 9,28% 100% Ibovespa fechamento 9,93% -0,65% 10,44% 12,44% - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,21% 103% da Meta Atuarial 1,15% 1,06% 4,77% 6,86% -2,09% IMÓVEIS 0,24% 100% da Meta Atuarial 1,12% -0,88% 0,23% 6,66% -6,43% OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 1,03% 105% da Meta Atuarial 1,18% -0,15% 4,13% -2,87% X - Mensal RENDA FIXA 8,00% X - Acumulada RENDA FIXA Acumulada 1 1 - -1 X - Mensal RENDA VARIAVEL 2 1-1 X -Acumulada RENDA VARIAVEL Acumulada 1 X -Mensal INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 1 X -Acumulada INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - Acumulada - X - Mensal IMÓVEIS 8,00% - X - Acumulada IMÓVEIS Acumulada X -Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 1 X -Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS Acumulada
PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92 1. Distribuição dos Investimentos por 2.1 Gráfico mês a mês ano 2015 Abril de 2015 Valor PLANO R$ 5.598.409,88 RENDA FIXA R$ 5.598.409,88 RENDA VARIÁVEL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - IMÓVEIS - OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - Variação Financeira da Variação do Patrimônio rentabilidade no mês (positiva/negativa) % R$ 0,87% R$ 73.206,16 0,87% R$ 73.206,16 2.2 Indicadores - Plano 1,94% 0,83% 0,65% 1,32% Benchmark* 1,81% 1,49% 1,84% 1,04% Distância do benchmark 0,13% -0,66% -1,19% 0,28% 2.3 - Análise da por Meta Atuarial INPC + 4% a.a. Comparativo X Meta Atuarial Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses PLANO 1,32% 4,82% 12,39% 29,58% 1,04% 6,32% 12,67% 39,11% 0,28% - -0,28% -9,53% RENDA FIXA 1,32% 4,82% 12,39% 29,58% 1,04% 6,32% 12,67% 39,11% 0,28% - -0,28% -9,53% RENDA VARIÁVEL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS IMÓVEIS OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, e Benchmark no ano de 2015 2014 2015 12 meses 24 meses 36 meses Plano 11,71% 4,82% 12,39% 18,14% 29,58% benchmark 10,49% 6,32% 12,67% 2 39,11% Distância do benchmark 1,22% - -0,28% -5,86% -9,53% Maior Plano 1,94% 2,02% Melhor Mês Plano fev/14 jan/15 mai/14 fev/14 fev/14 Menor Plano -0,81% 0,65% -0,81% -0,90% -0,90% Pior Mês Plano set/14 mar/15 set/14 mai/13 mai/13 Meses acima do benchmark 8 2 8 11 15 Meses abaixo do benchmark 4 2 4 13 21 Nº Meses positivos 9 4 10 17 28 Nº Meses negativos 3 0 2 7 8 Volatilidade Plano 1,06% 0,58% 0,86% 0,98% 0,84% Volatilidade benchmark 0,22% 0,37% 0,47% 0,40% 0,33% média 0,93% 1,18% 0,98% 0,70% 0,73% Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 5.512,09 5.552,87 5.495,86 5.555,51 5.744,86 R$ 5.620.000,00 R$ 5.600.000,00 R$ 5.580.000,00 R$ 5.560.000,00 R$ 5.540.000,00 R$ 5.520.000,00 R$ 5.500.000,00 R$ 5.480.000,00 Patrimônio Plano Especial n 1 Meta Atuarial Acumulada 4 4 3 3 2 2 1 1 em 36 meses R$ 6.400.000,00 R$ 6.200.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 5.800.000,00 R$ 5.600.000,00 R$ 5.400.000,00 R$ 5.200.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 4.800.000,00 Patrimônio Plano Especial n 1 acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses 4 - Considerações BANDEPREV 1. No mês de Abril/2015, foi realizado R$ 25.000,00 de resgate no segmento de Renda Fixa; 2. No mês de Abril/2015, a rentabilidade atingiu 126,92% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade positiva no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos; 3. No acumulado do ano 2015, a rentabilidade atingiu 76,27% da Meta Atuarial.
PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92 4- Política de Investimentos Participação do Limites da Resolução CMN nº Politica de Investimento 2015 Patrimônio 3792 % % Min % Max Equand. % Equad. RENDA FIXA 10 10 enquadrado 10 enquadrado No Mês x Meta Acumulado no Ano Meta de x Meta Índice % Mês % % % % PLANO 1,32% 102% da Meta Atuarial 1,06% 0,26% 4,82% 6,46% -1,64% RENDA FIXA 1,32% 102% da Meta Atuarial 1,06% 0,26% 4,82% 6,46% -1,64% X - Mensal RENDA FIXA X - Acumulada RENDA FIXA Acumulada
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18 1. Distribuição dos Investimentos por 2.1 Gráfico mês a mês ano 2015 Abril de 2015 Valor PLANO R$ 10.994.192,38 RENDA FIXA R$ 10.994.192,38 RENDA VARIÁVEL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - IMÓVEIS - OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - Variação Financeira da Variação do Patrimônio rentabilidade no mês (positiva/negativa) % R$ 0,62% R$ 144.086,16 0,62% R$ 144.086,16 2.2 Indicadores - Plano 1,94% 0,83% 0,65% 1,32% Benchmark* 1,81% 1,49% 1,84% 1,04% Distância do benchmark 0,13% -0,66% -1,19% 0,28% 2.3 - Análise da por Meta Atuarial INPC + 4% a.a. Comparativo X Meta Atuarial Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses PLANO 1,32% 4,82% 12,39% 29,58% 1,04% 6,32% 12,67% 39,11% 0,28% - -0,28% -9,53% RENDA FIXA 1,32% 4,82% 12,39% 29,58% 1,04% 6,32% 12,67% 39,11% 0,28% - -0,28% -9,53% RENDA VARIÁVEL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS IMÓVEIS OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, e Benchmark no ano de 2015 2014 2015 12 meses 24 meses 36 meses Plano 11,71% 4,82% 12,39% 18,14% 29,58% benchmark 10,49% 6,32% 12,67% 2 39,11% Distância do benchmark 1,22% - -0,28% -5,86% -9,53% Maior Plano 1,94% 2,02% Melhor Mês Plano fev/14 jan/15 mai/14 fev/14 fev/14 Menor Plano -0,81% 0,65% -0,81% -0,90% -0,90% Pior Mês Plano set/14 mar/15 set/14 mai/13 mai/13 Meses acima do benchmark 8 2 8 11 15 Meses abaixo do benchmark 4 2 4 13 21 Nº Meses positivos 9 4 10 17 28 Nº Meses negativos 3 0 2 7 8 Volatilidade Plano 1,06% 0,58% 0,86% 0,98% 0,84% Volatilidade benchmark 0,22% 0,37% 0,47% 0,40% 0,33% média 0,93% 1,18% 0,98% 0,70% 0,73% Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 10.736,47 10.947,45 10.877,33 10.758,47 10.856,74 R$ 11.000.000,00 R$ 10.980.000,00 R$ 10.960.000,00 R$ 10.940.000,00 R$ 10.920.000,00 R$ 10.900.000,00 R$ 10.880.000,00 Patrimônio Plano Especial nº 2 Meta Atuarial Acumulada 4 4 3 3 2 2 1 1 em 36 meses R$ 11.400.000,00 R$ 11.200.000,00 R$ 11.000.000,00 R$ 10.800.000,00 R$ 10.600.000,00 R$ 10.400.000,00 R$ 10.200.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 9.800.000,00 Patrimônio Plano Especial nº 2 acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses 4 - Considerações BANDEPREV 1. No mês de Abril/2015, foi realizado R$ 76.200,00 de resgate no segmento de Renda Fixa; 2. No mês de Abril/2015, a rentabilidade atingiu 126,92% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade positiva no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos; 3. No acumulado do ano 2015, a rentabilidade atingiu 76,27% da Meta Atuarial.
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18 5 - Política de Investimentos Participação do Limites da Resolução CMN nº Politica de Investimento 2015 Patrimônio 3792 % % Min % Max Equand. % Equad. RENDA FIXA 10 10 enquadrado 10 enquadrado No Mês x Meta Acumulado no Ano Meta de x Meta Índice % Mês % % % % PLANO 1,32% 102% da Meta Atuarial 1,06% 0,26% 4,82% 6,46% -1,64% RENDA FIXA 1,32% 102% da Meta Atuarial 1,06% 0,26% 4,82% 6,46% -1,64% X - Mensal RENDA FIXA X - Acumulada RENDA FIXA Acumulada
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00 1. Distribuição dos Investimentos por 2.1 Gráfico mês a mês ano 2015 Abril de 2015 Valor PLANO R$ 52.328.937,43 RENDA FIXA R$ 52.328.937,43 RENDA VARIÁVEL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - IMÓVEIS - OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - Variação Financeira da Variação do Patrimônio rentabilidade no mês (positiva/negativa) % R$ 1,38% R$ 681.239,63 1,38% R$ 681.239,63 2.2 Indicadores - Plano 1,93% 0,83% 0,65% 1,32% Benchmark* 1,81% 1,49% 1,84% 1,04% Distância do benchmark 0,12% -0,66% -1,19% 0,28% 2.3 - Análise da por Meta Atuarial INPC + 4% a.a. Comparativo X Meta Atuarial Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses PLANO 1,32% 4,81% 12,38% 29,56% 1,04% 6,32% 12,67% 39,11% 0,28% -1,51% -0,29% -9,55% RENDA FIXA 1,32% 4,81% 12,38% 29,56% 1,04% 6,32% 12,67% 39,11% 0,28% -1,51% -0,29% -9,55% RENDA VARIÁVEL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS IMÓVEIS OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, e Benchmark no ano de 2015 2014 2015 12 meses 24 meses 36 meses Plano 11,71% 4,81% 12,38% 18,13% 29,56% benchmark 10,49% 6,32% 12,67% 2 39,11% Distância do benchmark 1,22% -1,51% -0,29% -5,87% -9,55% Maior Plano 1,93% 2,02% Melhor Mês Plano fev/14 jan/15 mai/14 fev/14 fev/14 Menor Plano -0,81% 0,65% -0,81% -0,90% -0,90% Pior Mês Plano set/14 mar/15 set/14 mai/13 mai/13 Meses acima do benchmark 8 2 8 11 15 Meses abaixo do benchmark 4 2 4 13 21 Nº Meses positivos 9 4 10 17 28 Nº Meses negativos 3 0 2 7 8 Volatilidade Plano 1,06% 0,57% 0,86% 0,98% 0,84% Volatilidade benchmark 0,22% 0,37% 0,47% 0,40% 0,33% média 0,93% 1,18% 0,98% 0,70% 0,73% Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 50.928,91 51.945,88 51.622,37 50.848,24 50.817,34 Patrimônio PGA Meta Atuarial Acumulada R$ 52.400.000,00 R$ 52.200.000,00 R$ 52.000.000,00 R$ 51.800.000,00 R$ 51.600.000,00 R$ 51.400.000,00 R$ 51.200.000,00 4 4 3 3 2 2 1 1 em 36 meses R$ 53.000.000,00 R$ 52.000.000,00 R$ 51.000.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 49.000.000,00 R$ 48.000.000,00 R$ 47.000.000,00 R$ 46.000.000,00 Patrimônio PGA acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses 4 - Considerações BANDEPREV 1. No mês de Abril/2015, foi realizado R$ 574.000,00 de resgate no segmento de Renda Fixa; 2. No mês de Abril/2015, a rentabilidade atingiu 126,92% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade positiva no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos; 3. No acumulado do ano 2015, a rentabilidade atingiu 76,11% da Meta Atuarial. 4. No mês de Abril/2015, foi realizado R$ 600.000,00 em aplicação no segmento de Renda Fixa.
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00 5 - Política de Investimentos Participação do Politica de Investimento 2015 Patrimônio Limites da Resolução CMN nº 3792 % % Min % Max Equand. % Equad. RENDA FIXA 10 10 enquadrado 10 enquadrado No Mês x Meta Acumulado no Ano Meta de x Meta Índice % Mês % % % % PLANO 1,32% 102% da Meta Atuarial 1,06% 0,26% 4,81% 6,46% -1,65% RENDA FIXA 1,32% 102% da Meta Atuarial 1,06% 0,26% 4,81% 6,46% -1,65% X - Mensal RENDA FIXA X - Acumulada RENDA FIXA Acumulada