Evolução Mensal da Carteira de Investimentos dos Planos: PPC, FIPECqPREV e PGA (R$ Mil) 1.050.000 Período: Jan/08 - Dez/14 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 696.269 721.142 711.013 734.732 764.244 742.116 723.227 711.036 693.568 653.361 656.705 667.430 2009 680.187 683.442 697.400 719.746 737.188 739.691 752.571 760.101 772.368 776.479 784.236 787.415 2010 789.308 797.208 813.136 810.547 804.244 795.142 822.180 821.099 841.055 853.337 850.263 864.692 2011 864.019 850.028 855.480 854.371 845.072 837.858 831.582 826.913 832.991 856.736 866.482 870.121 2012 896.755 911.587 916.190 914.433 896.559 897.268 912.156 918.836 932.451 933.055 940.275 968.624 2013 968.077 962.521 959.955 967.303 952.940 921.724 933.258 931.308 940.187 961.460 944.564 943.041 2014 926.388 934.625 951.116 958.443 963.086 974.337 987.136 1.009.755 989.740 999.660 1.005.496 985.365
Composição dos Investimentos dos Planos:PPC, FIPECqPREV e PGA INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA 775.208.058,13 78,67 Notas do Tesouro Nacional - NTN 530.039.496,24 53,79 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE 105.713.246,73 10,73 Letras Financeiras 38.122.372,05 3,87 Debêntures não Conversíveis - DN/C 11.102.225,39 1,13 Cédulas de Crédito Bancário - CCB 12.459.660,18 1,26 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM 77.771.057,54 7,89 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 148.238.383,71 15,04 Ações - Mercado à Vista 105.457.796,82 10,70 Mercado de Opções (4.548.039,00) (0,46) Fundo de Invest. em Ações 47.328.625,89 4,80 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS 30.275.608,10 3,07 Fundos de Invest. em Participações - FIP 24.709.256,60 2,51 Fundos de Invest. Imobiliário - FII 3.064.723,59 0,31 Fundos de Invest. Multimercado - FIM 2.501.627,91 0,25 Renda Variável 15% Empréstimos 2% Invest. Estruturado 3% Imóveis 1% SEGMENTO DE IMÓVEIS 8.918.719,30 0,91 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS 21.793.478,05 2,21 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES 257.017,89 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais 263.395,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 - Outras Exigibilidades (10.381,86) - SUBTOTAL 984.691.265,18 99,93 Disponível 673.970,38 0,07 TOTAL 985.365.235,56 100,00 Renda Fixa 79%
Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA - 775.208.058,13 78,67 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE 530.039.496,24 53,79 DPGE / FGC IPCA/IBGE 105.713.246,73 10,73 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE 24.772.970,76 2,52 Letras Financeiras - LF CDI - CETIP 13.349.401,29 1,35 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE 11.102.225,39 1,13 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE 12.459.660,18 1,26 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP 77.771.057,54 7,89 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - 148.238.383,71 15,04 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech. 105.457.796,82 10,70 Mercado de Opções IBOVESPA/ Fech. (4.548.039,00) (0,46) Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech. 47.328.625,89 4,80 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS - 30.275.608,10 3,07 Fundo de Invest. em Participações - FIP CDI - CETIP 24.709.256,60 2,51 Fundo de Invest. Imobiliário - FII IGPM/FGV 3.064.723,59 0,31 Fundo de Invest. Multimercado - FIM CDI - CETIP 2.501.627,91 0,25 SEGMENTO DE IMÓVEIS IGPM/FGV 8.918.719,30 0,91 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa. 21.793.478,05 2,21 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES - 257.017,89 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais - 263.395,71 0,03 Outros Realizaveis - 4.004,04 0,00 Outras Exigibilidades - (10.381,86) 0,00 SUBTOTAL - 984.691.265,18 99,93 Disponível - 673.970,38 0,07 TOTAL - 985.365.235,56 100,00 IPCA/ IBGE 69,43 IBOVESPA/ Fech. 15,04 CDI/CETIP 11,75 INPC+5% aa 2,21 IGPM/FGV 1,22 DISPONÍVEL 0,07 OUTROS 0,03
SEGMENTO DE RENDA FIXA - TÍTULOS MARCADOS A TAXA DE MERCADO E MARCADOS A TAXA DE CURVA Títulos/Espécie Títulos para negociação Classificação (R$) Títulos mantidos até o vencimento Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/2017/2022 18.147.106,36 - Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2019/2022/2030/2035/2040 e 2050-511.892.389,88 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE 105.713.246,73 - Letras Financeiras- LF 38.122.372,05 - Debêntures não Conversíveis - DN/C 11.102.225,39 - Cédulas de Crédito Bancário - CCB 12.459.660,18 - FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC 77.771.057,54 - TOTAL 263.315.668,25 511.892.389,88
Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. CCR /ON 4% Bradesco /PN 19% BRF Foods /ON 15% BB /ON 5% Outras Ações 11% Itauunibanco /PN 20% João Fortes /ON 3% Petrobras /PN 9% BMF Bovespa /ON 3% Vale /PNA 11% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale /PNA 11.818.758 11,12 BMF Bovespa /ON 3.271.303 3,07 Petrobras /PN 9.782.456 9,21 João Fortes /ON 3.260.096 3,07 Itauunibanco /PN 22.120.610 20,82 Banco do Brasil /ON 4.516.300 4,25 CCR /ON 4.237.750 3,99 Bradesco /PN 19.491.327 18,34 BRF Foods /ON 15.593.552 14,67 Outras Ações 12.174.909 11,46 Subtotal 106.267.061 100,00 Valores a Receber 504.393,00 - Provisão (1.313.657) - Valores a Pagar - - TOTAL 105.457.797 100,00
Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 44,58% Comércio 4,87% Refinação e Petróleo 9,21% Mineração 11,12% Outros Setores 2,08% Construção e Transportes 10,39% Holding 3,08% Alimentos 14,67% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo 9.782.456 9,21 Bancos 47.373.237 44,58 Comércio 5.171.005 4,87 Mineração 11.818.758 11,12 Alimentos 15.593.552 14,67 Holding 3.271.303 3,08 Construção e Transportes 11.042.010 10,39 Outros Setores 2.214.740 2,08 Subtotal 106.267.061 100,00 Valores a Receber 504.393,00 - Provisão (1.313.657) - Valores a Pagar - - TOTAL 105.457.797 100,00
Segmento de Investimentos Estruturados 81,61 10,12 8,26 FIP FII FIM INVEST. ESTRUTURADOS VALOR (R$) (%) Fundo de Invest. em Participações - FIP 24.709.256,60 81,61 Fundo de Invest. Imobiliário - FII 3.064.723,59 10,12 Fundo de Invest. Multimercado - FIM 2.501.627,91 8,26 TOTAL 30.275.608,10 100
Empréstimos X Meta Atuarial Rentabilidade acumulada Período: Jan/14 a Dez/14 16,0 14,0 Empréstimos 12,0 Meta Atuarial 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 (%) Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Mês Empréstimos Meta Atuarial no mês acumul. no mês acumul. Jan/14 1,22 1,22 1,04 1,04 1,00957 Fev/14 1,15 2,38 1,05 2,10 1,0232 Mar/14 1,23 3,63 1,23 3,36 Abr/14 1,17 4,85 1,19 4,59 Mai/14 1,14 6,04 1,01 5,64 Jun/14 1,23 7,35 0,67 6,35 Jul/14 1,10 8,53 0,53 6,92 Ago/14 1,21 9,85 0,59 7,55 Set/14 1,16 11,12 0,90 8,52 Out/14 1,14 12,39 0,79 9,38 Nov/14 1,15 13,68 0,93 10,40 Dez/14 1,19 15,03 1,04 11,54,
SEGMENTO/ ESPÉCIE POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E ESPÉCIES DE ATIVOS - CONSOLIDADO JUL/14 PERÍODO: JULHO/14 - DEZEMBRO/14 SEGMENTO DE RENDA FIXA 713.729.357,73 728.414.793,56 758.646.725,55 767.044.612,26 774.906.080,36 775.208.058,13 78,67 TÍTULOS PÚBLICOS 459.314.314,93 451.583.978,51 455.096.836,47 497.629.043,75 499.646.041,68 530.039.496,24 53,79 Notas do Tesouro Nacional - NTN 459.314.314,93 451.583.978,51 455.096.836,47 497.629.043,75 499.646.041,68 530.039.496,24 53,79 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 190.004.256,59 169.408.041,31 168.586.283,72 169.870.121,60 171.518.812,82 167.397.504,35 16,99 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE 120.160.737,79 102.701.541,49 103.080.290,63 104.156.952,12 105.320.963,83 105.713.246,73 10,73 Letras Financeiras 36.516.717,94 37.416.865,57 37.139.735,06 37.687.022,53 38.255.008,64 38.122.372,05 3,87 Debêntures não Conversíveis - DN/C 11.298.227,55 11.462.342,09 10.733.950,31 10.900.988,16 11.028.744,32 11.102.225,39 1,13 Cédulas de Crédito Bancário - CCB 14.492.910,68 14.129.729,23 13.798.232,10 13.133.367,65 12.787.006,49 12.459.660,18 1,26 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI 7.535.662,63 3.697.562,93 3.834.075,62 3.991.791,14 4.127.089,54-0,00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 64.410.786,21 107.422.773,74 134.963.605,36 99.545.446,91 103.741.225,86 77.771.057,54 7,89 Fundo de Investimento Referenciado 32.666.926,79 29.803.874,29 29.416.625,89 9.653.579,83 9.684.006,60 8.427.696,40 0,86 Fundo de Investimento Renda Fixa 13.154.813,26 59.518.554,98 87.618.615,28 72.434.713,31 75.098.992,58 55.244.266,10 5,61 Fundos de Invest. Multimercado 2.596.820,82 2.618.395,43 2.641.118,02 2.663.696,88 9.020.644,56 4.484.574,48 0,46 Fundo de Invest. em Direitos Creditorios 15.992.225,34 15.481.949,04 15.287.246,17 14.793.456,89 9.937.582,12 9.614.520,56 0,98 SEGMENTO RENDA VARIÁVEL 208.712.220,51 221.851.286,78 172.374.701,59 174.951.345,15 173.852.270,27 148.238.383,71 15,04 Ações 133.960.834,21 140.267.865,16 120.622.816,81 121.519.933,83 119.858.166,95 105.457.796,82 10,70 Derivativos (3.373.260,16) (1.467.694,13) (1.701.790,75) (1.746.343,00) (1.745.743,00) (4.548.039,00) (0,46) Fundo de Invest. em Ações 78.124.646,46 83.051.115,75 53.453.675,53 55.177.754,32 55.739.846,32 47.328.625,89 4,80 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS 29.275.671,11 27.426.869,33 27.264.166,25 25.053.028,35 25.281.229,70 30.275.608,10 3,07 Fundos de Invest. em Participações 26.281.071,07 24.433.267,49 24.269.566,21 22.153.007,77 22.428.873,17 24.709.256,60 2,51 Fundos de Invest. Imobiliário 2.994.600,04 2.993.601,84 2.994.600,04 2.900.020,58 2.852.356,53 3.064.723,59 0,31 Fundos de Invest. Multimercado - FIM - - - - 0,00 2.501.627,91 0,25 SEGMENTO DE IMÓVEIS 9.004.430,80 8.987.288,50 8.970.146,20 8.953.003,90 8.935.861,60 8.918.719,30 0,91 SEGMENTOS DE EMPRÉSTIMOS 21.639.212,38 21.854.043,88 21.942.053,89 21.676.760,43 21.881.039,89 21.793.478,05 2,21 OUTROS 256.268,91 260.926,25 260.895,49 260.951,72 260.954,92 257.017,89 0,03 Bloqueios Judiciais 263.395,71 263.395,71 263.395,71 263.395,71 263.395,71 263.395,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 4.004,04 4.004,04 4.004,04 4.004,04 4.004,04 0,00 Outras Exigibilidades (11.130,84) (6.473,50) (6.504,26) (6.448,03) (6.444,83) (10.381,86) 0,00 SUBTOTAL 982.617.161,44 1.008.795.208,30 989.458.688,97 997.939.701,81 1.005.117.436,74 984.691.265,18 99,93 Disponível 4.518.944,76 960.119,85 281.375,29 1.720.045,37 378.653,06 673.970,38 0,07 TOTAL 987.136.106,20 1.009.755.328,15 989.740.064,26 999.659.747,18 1.005.496.089,80 985.365.235,56 100,00 Variação em relação ao mês anterior 1,31 2,29 (1,98) 1,00 0,58 (2,00) 4,49 a.a Qtde. em US$ (comercial / venda) 435.360.371,44 450.864.140,09 403.810.715,73 408.992.614,02 392.756.568,02 370.968.012,79 - Variação US$ em relação ao mês anterior (1,59) 3,56 (10,44) 1,28 (3,97) (5,55) (7,85) a.a - CONTROLADORIA/ FIPECq (R$) AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV14 DEZ/14 (%) dez/14