RELATÓRIO DE GESTÃO DE EIRO

Transcrição

1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JAN EIRO

2 ÍNDICE RELATÓRIO GERENCIAL Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimentos... 3 Análise de Rentabilidade... 4 Retorno da Carteira por Ativo (em reais)... 5 Rentabilidade da Carteira (em %)... 6 Relatório de Movimentações... 7

3 Sociedade de Previdência Complementar CIASC DATUSPREV ATIVOS JANEIRO DEZEMBRO TÍTULOS PÚBLICOS , ,79 Letras FinLetras Financeiras do Tesouro , ,79 NTN-B - NNTN B Notas do Tesouro Nacional Série B , ,00 DPGE's , ,33 DPGE - B Bicbanco , ,04 DPGE - Fi Fibra , ,29 DEBÊNTURES , ,69 Debêntu Energisa , ,69 LETRAS FINANCEIRAS , ,18 LF - Safra Safra , ,81 LF - VotorVotorantim , ,37 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS , ,41 FIDC BonFIDC Bonsucesso Crédito Consignado , ,18 FIDC BonFIDC Bonsucesso II , ,94 FIDC CedFIDC Cedae 2ª Série , ,53 FIDC CheFIDC Chemical V , ,00 FIDC Empírca Sifra Premium , ,76 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RF/MULTIMERCADOS , ,24 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA , ,67 HSBC TítuHSBC , ,91 SulaméricSulamérica Inflatie RF IMA B , ,04 Votorantim Inflation FIC RF , ,04 FI SommaFI Somma Multi Estratégias II , ,58 Santander Agências FII , ,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL , ,94 FIA DesteFIA Desterro IBrX , ,39 FIA Somma Ibovespa , ,70 Franklin Templeton Valor e FVL , ,85 TESOURARIA (8.883,90) 4.092,43 Caixa 3.538, ,87 Valores a Pagar/Receber (12.421,99) 1.721,56 TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS , ,01 ATIVOS NÃO INTEGRANTES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS , ,10 Empréstimos Consignados Concedidos , ,10 13,90% 3,41% 8,50% DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA 4,23% 32,25% 73,1% Bicbanco Fibra Safra Votorantim Energisa Santander HSBC Asset Somma Sulamérica Asset VAM Votorantim Asset FIDC Bonsucesso FIDC Bonsucesso II FIDC Cedae 2ª Série FIDC Chemical V FIDC Empírca Sifra Premium Franklin Templeton 28,29% 9,45% DISTRIBUIÇÃO POR INDEXADOR 0,14% 0,74% 0,87% 1,11% 0,81% 0,70% 1,98% 4,26% 4,24% 3,41% 17,4% DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO ¹ DPGE's Debêntures Letras Financeiras FIDC s Fundos RF/Multim. Fundos RV 9,4% CDI/SELIC IPCA 7,19% 6,71% 8,11% 8,32% Ações 11,64% 11,52% TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS , ,11 ¹ Valores relativos ao total da Carteira de Investimentos. Não estão apresentados os. 1

4 CARTEIRA DETALHADA Compra Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Letras Financeiras do Tesouro 07/09/2013 SELIC , ,50 6,1% 1,7% Letras Financeiras do Tesouro 07/03/2014 SELIC , ,12 11,5% 3,3% Letras Financeiras do Tesouro 07/09/2014 SELIC , ,86 6,1% 1,7% Letras Financeiras do Tesouro 01/09/2018 SELIC , ,37 9,2% 2,6% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 13/06/ /05/2013 IPCA + Taxa , ,22 6,2% 1,7% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 07/06/ /05/2013 IPCA + Taxa , ,36 6,4% 1,8% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 03/06/ /08/2014 IPCA + Taxa , ,73 13,6% 3,9% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 24/05/ /08/2014 IPCA + Taxa , ,73 13,6% 3,9% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 20/04/ /08/2014 IPCA + Taxa , ,73 13,6% 3,9% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 26/04/ /08/2014 IPCA + Taxa , ,73 13,6% 3,9% Total em ,35 100% 28,3% Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL DPGE Bicbanco 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + Taxa , ,76 16,5% 4,3% DPGE Fibra 11/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,92 16,4% 4,2% Debêntures Energisa 15/07/ /07/ /07/2019 IPCA + Taxa , ,22 13,2% 3,4% LF Safra 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,14 11,5% 3,0% LF Safra 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + Taxa , ,94 16,4% 4,2% LF Votorantim 25/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,80 16,3% 4,2% LF Votorantim 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,13 9,7% 2,5% Total em Títulos Privados ,91 100% 25,8% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios FIDC's Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL BON FIDC Bonsucesso II BRAM DTVM 12, , ,55 0,2% 20,5% 0,9% COM FIDC Cedae 2ª Série BTG Pactual DTVM 400, , ,77 0,1% 26,3% 1,1% BON FIDC Bonsucesso Crédito Consignado Oliveira Trust DTVM 16, , ,04 0,2% 17,5% 0,7% CHE FIDC Chemical V BRAM DTVM 300, , ,61 0,1% 19,1% 0,8% EMP FIDC Empírca Sifra Premium Empírica Invest. 198, , ,57 0,2% 16,6% 0,7% Total em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ,54 100% 4,2% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL Santander Agências FII Fundo Imobiliário Banco Santander 396, , ,00 0,0% 0,3% 0,1% HSB HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA IPCA HSBC Gestão de Rec , , ,35 0,6% 21,8% 9,1% HSB HSBC Referenciado DI HSBC Gestão de Rec , , ,65 0,1% 6,1% 2,5% SUL Sulamérica Inflatie RF IMA B IMA B Sulamérica Invest , , ,23 0,3% 19,4% 8,1% VOT Votorantim Inflation FIC RF IMA B Votorantim , , ,76 0,3% 20,0% 8,3% SOM FI Somma Multi Estratégias II Multimercado Somma Invest , , ,20 9,9% 9,7% 4,0% FRA Franklin Templeton Valor e FVL Ações Franklin Templeton 325, , ,63 0,3% 4,7% 2,0% DES FIA Desterro IBrX 50 Ações Somma Invest , , ,58 13,2% 13,4% 5,6% SOM FIA Somma Ibovespa Ações Somma Invest , , ,39 19,2% 4,6% 1,9% Total em Fundos de Investimento ,79 100% 41,7% Aplicação Resgate 2

5 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ LIMITES DE INVESTIMENTO POR INSTITUIÇÃO/ATIVO E RATINGS¹ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO MÁXIMO ATUAL TítuTítul 100% 55,2% ### Segurança Máxima 1,6% CDBCDB CDB's Certificados de Depósito Bancário 30% 0,0% ### FIDCFIDC Bonsucesso Crédito Consignado 10% 0,7% braaa jul/12 DPGDPG DPGE's Depósitos a Prazo com Garantia Especial 30% 8,3% ### FIDCFIDC Bonsucesso II 10% 0,9% braaa nov/11 DebDebêDebêntures 30% 3,3% ### Segurança Alta 16,2% LF'sLF LF's Letras Financeiras 30% 13,6% ### Safr Safra 10% 7,0% AA+ (bra) jun/12 Aaa.br jun/12 braaa dez/12 AA+ abr/12 FID FIDCFIDC s 10% 4,1% ### VotoVotorantim 10% 6,6% AA+ (bra) out/12 Aaa.br jun/12 braaa jun/12 FIMFII Fundos Multimercado 10% 4,1% ### FIDCFIDC Cedae 2ª Série 10% 1,1% AA (bra) dez/12 braa ago/11 FunFIA Fundos de Renda Variável 20% 9,3% ### FIDCFIDC Chemical V 10% 0,8% Aa1.br set/12 EmpEmp Empréstimos 15% 2,1% ### FIDCFIDC Empírca Sifra Premium 10% 0,7% braa jan/11 Total 100,0% Segurança Média Alta 11,7% CDB's DPGE's Debêntures LF's FIDC's LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ 0,0% 3,3% 8,3% 4,1% 13,6% 55,2% BicbBicbanco 10% 4,2% A+ (bra) jul/12 Aa1.br jun/12 braa dez/11 braa mar/12 FibraFibra 10% 4,1% A (bra) ago/12 A2.br jun/12 bra jun/12 EnerEnergisa 10% 3,3% Aa3.br jul/12 Segurança Média Baixa 0,0% ¹Relativo ao total do Plano de Benefícios. ²Todos os recursos aplicados no Banco Cruzeiro do Sul estão em DPGE's e contam com garantia do FGC. FITCH MOODY'S S&P AUSTIN MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS¹ Mudança de Rating Positiva Mudança de Rating Negativa FIM 4,1% Fundos de RV Empréstimos 2,1% 9,3% ATUAL MÁXIMO 4,34% 2,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DEZEMBRO ,49% 13,80% 8,43% 32,87% 9,76% AA 55,0% RATINGS DOS ATIVOS² 2,05% 3,39% JANEIRO ,71% 13,62% 8,32% 31,59% 9,26% 4,15% 3,34% AAA 5,4% ² Ratings das Instituições Privadas e FIDC's A 39,6% Letras Financeiras FIDC s DPGE's Fundos RF/Multim. Fundos RV Empréstimos Debêntures 3

6 ANÁLISE DE RENTABILIDADE RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ % % da Meta % % da Meta Fundos % % da Meta % % da Meta Letras Financeiras do Tesouro 0,61 49,4% 8,16 65,1% FI Somma Multi Estratégias II 0,61 49,7% 9,06 72,3% Notas do Tesouro Nacional Série B 0,47 38,6% 20,03 159,8% Fundos Renda Variável % Diferença % Diferença HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA 0,07 5,7% 27,91 222,6% FIA Desterro IBrX 50 5,55 5,17 10,13 10,43 HSBC 0,57 46,5% 7,85 62,6% FIA Somma Ibovespa 1,79 0,16 Sulamérica Inflatie RF IMA B 0,64 52,2% 22,99 183,4% Franklin Templeton Valor e FVL 1,26 3,21 32,26 31,96 Votorantim Inflation FI RF 0,17 13,9% 14,50 115,7% DEBÊNTURES % % da Meta % % da Meta RENTABILIDAD POR SEGUIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ Energisa 3,10 252,6% 27,91 222,6% Renda Fixa, Estruturados e Empréstimos % % da Meta % % da Meta DPGE's % % da Meta % % da Meta Renda Fixa 0,55 45,1% 12,56 100,2% DPGE BicBanco 0,34 27,5% 21,07 168,1% Estruturados 0,61 49,7% 9,06 72,3% DPGE Fibra 0,49 39,6% 21,24 169,5% Empréstimos 1,67 136,1% Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta Renda Variável % Diferença % Diferença LF Safra 0,40 32,5% 20,68 164,9% Renda Variável 3,45 1,50 18,35 23,60 LF Votorantim 0,44 36,2% 20,71 165,2% FIDC's % % da Meta % % da Meta Meta Atuarial (INPC + 6% a.a.) 1,23 12,54 FIDC Bonsucesso Cédito Consignado 0,76 62,0% 10,20 81,3% Meta Atuarial (INPC + 5% a.a.) 1,13 11,49 FIDC Bonsucesso II 1,51 123,1% 14,66 117,0% CDI 0,59 8,09 FIDC Cedae 2ª Série 1,34 109,1% 14,25 113,6% Ibovespa 1,95 5,25 FIDC Chemical V 0,69 56,7% 9,42 75,2% IBrX 0,23 3,60 FIDC Empírca Sifra Premium 1,67 135,9% 10,19 81,3% IBrX 50 0,38 0,30 ¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses. COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RENDA VARIÁVEL 2,0 100% 0% RENDA FIXA 45,1% ESTRUTURADOS 49,7% EMPRÉSTIMOS 136,1% LFT 49,4% NTN B 38,6% Debênture Energisa 252,6% HSBC Reg. Prev. IPCA 5,7% HSBC 46,5% Sulamérica Infl IMA B 52,2% Votorantim Inflation 13,9% DPGE BicBanco 27,5% DPGE Fibra 39,6% LF Safra 32,5% LF Votorantim 36,2% FIDC Bonsucesso 62% FIDC Bonsucesso II 123,1% FIDC Cedae 2ª Série 109,1% FIDC Chemical V 56,7% FIDC Sifra Premium 135,9% Somma Multi Est. II 49,7% 0,0 2,0 4,0 6,0 RENDA VARIÁVEL 3,45% FIA Desterro IBrX 50 5,55% FIA Somma Ibov. 1,79% Templeton Valor e Liquidez 1,26% 4 IBrX 0,23% IBrX 50 0,38% Ibovespa 1,95%

7 RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO 2013 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JUNHO JULHO ACUMULADO , ,15 LFT , ,32 NTN B , ,50 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA 2.067, ,68 HSBC 5.414, ,74 Sulamérica Inflatie RF IMA B , ,19 Votorantim Inflation FIC RF 4.535, ,72 DPGE's , ,35 Bicbanco 4.542, ,72 Fibra 6.496, ,63 Debêntures , ,53 Energisa , ,53 Letras Financeiras , ,83 Safra 9.056, ,27 Votorantim 9.403, ,56 FIDC's , ,51 FIDC Bonsucesso Crédito Consignado 1.774, ,86 FIDC Bonsucesso II 4.093, ,61 FIDC Cedae 2ª Série 5.013, ,84 FIDC Chemical V 7.593, ,39 FIDC Empírca Sifra Premium 3.651, ,81 Fundos (95.090,13) (95.090,13) Franklin Templeton Valor e FVL 7.798, ,78 Santander Agências FII 4.065, ,59 FI Somma Multi Estratégias II 7.811, ,62 FIA Desterro IBrX 50 ( ,81) ( ,81) FIA Somma Ibovespa (11.019,31) (11.019,31) TOTAL , ,24 5

8 RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Em %) RENTABILIDADE EM 2013 INDICADORES DE MERCADO Poupança INPC IGP M Ibovespa Mês Carteira Meta % da Meta CDI Poupança INPC ¹ IGPM Ibovespa Janeiro 0,16 1,23 13,3% 0,59 0,50 0,74 0,34 1,95 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 0,16 1,23 13,3% 0,59 0,50 0,74 0,34 1,95 Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS) 32, ,69 28,00 24,00 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 mar 10 set 10 mai 11 nov 11 jun 12 jan 13 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior RENTABILIDADE x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 40% Meta Atuarial 40,65% 36% CDI 31,76% 32% Carteira 36,24% 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% fev/10 jul/10 dez/10 mai/11 out/11 mar/12 ago/12 dez/12 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 13,55 12,54 8,09 7,91 6,38 6,20 Carteira Meta Atuarial CDI Poupança INPC ¹ IGP M RENTABILIDADE EM 2012 Mês Carteira Meta % Meta Janeiro 1,22 1,00 122,3% Fevereiro 0,88 1,00 88,1% Março 0,90 0,88 102,1% Abril 0,65 0,67 97,6% Maio 0,38 1,13 33,6% Junho 0,19 1,04 18,1% Julho 1,11 0,75 148,7% Agosto 1,02 0,92 111,5% Setembro 1,02 0,94 109,3% Outubro 1,14 1,12 101,8% Novembro 0,77 1,20 64,0% Dezembro 4,64 1,03 451,7% Total 14,75 12,28 120,1% 6

9 RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 02/01/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 02/01/ ,35 Amortização FIDC Chemical V 07/01/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 08/01/ ,00 Resgate Fundo HSBC 09/01/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 11/01/ ,74 Compra Título Público LFT 11/01/ ,00 Resgate Fundo HSBC 15/01/ ,59 Recebimento Fundo Imobiliario Santander Agências 21/01/ ,00 Resgate Fundo HSBC 25/01/ ,60 Amortização FIDC Cedae 25/01/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 31/01/ ,78 Amortização FIDC Chemical V 31/01/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 7