RELATÓRIO DE GESTÃO DE ARÇO

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS MA ARÇO

2 ÍNDICE RELATÓRIO GERENCIAL Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimentos... 3 Análise de Rentabilidade... 4 Retorno da Carteira por Ativo (em reais)... 5 Rentabilidade da Carteira (em %)... 6 Relatório de Movimentações... 7

3 Sociedade de Previdência Complementar CIASC DATUSPREV ATIVOS MARÇO FEVEREIRO TÍTULOS PÚBLICOS , ,46 Letras FinLetras Financeiras do Tesouro , ,66 NTN-B - NNTN B Notas do Tesouro Nacional Série B , ,80 DPGE's , ,52 DPGE - B Bicbanco , ,83 DPGE - Fi Fibra , ,69 DEBÊNTURES , ,20 Debêntu Energisa , ,20 LETRAS FINANCEIRAS , ,42 LF - Safra Safra , ,02 LF - VotorVotorantim , ,40 FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS , ,12 FIDC BonFIDC Bonsucesso Crédito Consignado , ,71 FIDC BonFIDC Bonsucesso II , ,94 FIDC CedFIDC Cedae 2ª Série , ,43 FIDC CheFIDC Chemical V , ,00 FIDC Empírca Sifra Premium , ,04 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RF/MULTIMERCADOS , ,69 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA , ,27 HSBC TítuHSBC , ,83 SulaméricSulamérica Inflatie RF IMA B , ,88 Votorantim Inflation FIC RF , ,94 FI SommaFI Somma Multi Estratégias II , ,77 Santander Agências FII , ,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL , ,37 FIA DesteFIA Desterro IBrX , ,75 FIA Somma Ibovespa , ,46 Franklin Templeton Valor e FVL , ,16 TESOURARIA (10.208,40) (7.751,36) Caixa 1.461, ,81 Valores a Pagar/Receber (11.669,86) (10.654,17) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS , ,42 ATIVOS NÃO INTEGRANTES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EMPRÉSTIMOS , ,99 Empréstimos Consignados Concedidos , ,99 13,74% 3,40% 8,40% DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA 3,69% 34,39% 71,1% Bicbanco Fibra Safra Votorantim Energisa Santander HSBC Asset Somma Investimentos Sulamérica Asset VAM Votorantim Asset FIDC Bonsucesso FIDC Bonsucesso II FIDC Cedae 2ª Série FIDC Chemical V FIDC Empírca Sifra Premium Franklin Templeton 27,59% 8,8% 8,82% DISTRIBUIÇÃO POR INDEXADOR 0,13% 0,66% 0,79% 1,07% 0,47% 0,71% 1,94% 3,40% 4,22% 4,18% 20,0% DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO ¹ 7,11% 6,64% 7,77% 8,19% DPGE's Debêntures Letras Financeiras FIDC s Fundos RF/Multim. Fundos RV CDI/SELIC IPCA Ações 14,28% 10,90% TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS , ,41 ¹ Valores relativos ao total da Carteira de Investimentos. Não estão apresentados os. 1

4 CARTEIRA DETALHADA Compra Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL Letras Financeiras do Tesouro 07/09/2013 SELIC , ,70 6,2% 1,7% Letras Financeiras do Tesouro 07/03/2014 SELIC , ,68 11,7% 3,2% Letras Financeiras do Tesouro 07/09/2014 SELIC , ,06 6,2% 1,7% Letras Financeiras do Tesouro 01/09/2018 SELIC , ,99 9,4% 2,6% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 13/06/ /05/2013 IPCA + Taxa , ,06 6,3% 1,7% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 07/06/ /05/2013 IPCA + Taxa , ,94 6,6% 1,8% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 03/06/ /08/2014 IPCA + Taxa , ,57 13,4% 3,7% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 24/05/ /08/2014 IPCA + Taxa , ,57 13,4% 3,7% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 20/04/ /08/2014 IPCA + Taxa , ,57 13,4% 3,7% NTN B Notas do Tesouro Nacional Série B 26/04/ /08/2014 IPCA + Taxa , ,57 13,4% 3,7% Total em ,71 100% 27,6% Títulos Privados Compra Liquidez Vencimento Indexador Valor Aplicado Valor Atual % % s/ PL DPGE Bicbanco 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + Taxa , ,31 16,5% 4,2% DPGE Fibra 11/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,64 16,4% 4,2% Debêntures Energisa 15/07/ /07/ /07/2019 IPCA + Taxa , ,32 13,3% 3,4% LF Safra 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,52 11,4% 2,9% LF Safra 31/03/ /03/ /03/2014 IPCA + Taxa , ,91 16,4% 4,2% LF Votorantim 25/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,22 16,3% 4,2% LF Votorantim 04/04/ /04/ /04/2014 IPCA + Taxa , ,78 9,7% 2,5% Total em Títulos Privados ,70 100% 25,5% Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios FIDC's Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL BON FIDC Bonsucesso II BRAM DTVM 12, , ,70 0,1% 21,5% 0,8% CHE FIDC Cedae 2ª Série BTG Pactual DTVM 400, , ,03 0,3% 28,9% 1,1% BON FIDC Bonsucesso Crédito Consignado Oliveira Trust DTVM 16, , ,33 0,2% 17,8% 0,7% CHE FIDC Chemical V BRAM DTVM 300, , ,00 0,1% 12,6% 0,5% EMP FIDC Empírca Sifra Premium Empírica Invest. 198, , ,75 0,2% 19,1% 0,7% Total em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios ,81 100% 3,7% Fundos de Investimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Valor Atual % PL Fundo % % s/ PL Santander Agências FII Fundo Imobiliário Banco Santander 396, , ,04 0,0% 0,3% 0,1% HSB HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA IPCA HSBC Gestão de Rec , , ,34 0,5% 20,0% 8,6% HSB HSBC Referenciado DI HSBC Gestão de Rec , , ,86 0,1% 13,1% 5,7% SUL Sulamérica Inflatie RF IMA B IMA B Sulamérica Invest , , ,08 0,4% 18,0% 7,8% VOT Votorantim Inflation FIC RF IMA B Votorantim , , ,38 0,4% 19,0% 8,2% SOM FI Somma Multi Estratégias II Multimercado Somma Invest , , ,80 0,6% 9,3% 4,0% FRA Franklin Templeton Valor e FVL Ações Franklin Templeton 325, , ,99 0,2% 4,5% 1,9% DES FIA Desterro IBrX 50 Ações Somma Invest , , ,96 11,4% 11,7% 5,1% SOM FIA Somma Ibovespa Ações Somma Invest , , ,48 19,2% 4,2% 1,8% Total em Fundos de Investimento ,93 100% 43,2% Aplicação Resgate 2

5 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ LIMITES DE INVESTIMENTO POR INSTITUIÇÃO/ATIVO E RATINGS¹ CATEGORIA MÁXIMO ATUAL INSTITUIÇÃO OU ATIVO MÁXIMO ATUAL TítuTítul 100% 56,7% ### Segurança Máxima 1,4% CDBCDB CDB's Certificados de Depósito Bancário 30% 0,0% ### FIDCFIDC Bonsucesso Crédito Consignado 10% 0,6% braaa jul/12 DPGDPG DPGE's Depósitos a Prazo com Garantia Especial 30% 8,2% ### FIDCFIDC Bonsucesso II 10% 0,8% braaa nov/11 DebDebêDebêntures 30% 3,3% ### Segurança Alta 15,7% LF'sLF LF's Letras Financeiras 30% 13,5% ### Safr Safra 10% 7,0% AA+ (bra) jun/12 Aaa.br jun/12 braaa dez/12 braa+ abr/12 FID FIDCFIDC's 10% 3,6% ### VotoVotorantim 10% 6,5% AA+ (bra) out/12 Aaa.br jun/12 braaa jun/12 FIMFII Fundos Multimercado 10% 4,1% ### FIDCFIDC Cedae 2ª Série 10% 1,0% AA (bra) dez/12 braa ago/11 FunFIA Fundos de Renda Variável 20% 8,6% ### FIDCFIDC Chemical V 10% 0,5% Aa1.br set/12 EmpEmp Empréstimos 15% 1,9% ### FIDCFIDC Empírca Sifra Premium 10% 0,7% braa jan/11 Total 100,0% Segurança Média Alta 11,6% CDB's DPGE's Debêntures LF's FIDC's LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA¹ 0,0% 3,3% 8,2% 3,6% 13,5% 56,7% BicbBicbanco 10% 4,1% A+ (bra) jul/12 Aa1.br jun/12 braa dez/11 braa mar/12 FibraFibra 10% 4,1% A (bra) ago/12 A2.br jun/12 bra jun/12 EnerEnergisa 10% 3,3% Aa3.br jul/12 Segurança Média Baixa 0,0% ¹Relativo ao total do Plano de Benefícios. ²Todos os recursos aplicados no Banco Cruzeiro do Sul estão em DPGE's e contam com garantia do FGC. FITCH MOODY'S S&P AUSTIN MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS¹ Mudança de Rating Positiva Mudança de Rating Negativa FIM 4,1% Fundos de RV Empréstimos 1,9% 8,6% ATUAL MÁXIMO 4,34% 2,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% DEZEMBRO ,49% 13,80% 8,43% 32,87% 9,76% AA 54,7% RATINGS DOS ATIVOS² 1,92% 3,39% MARÇO ,06% 13,48% 8,24% 33,73% 8,65% 3,62% 3,33% AAA 5,0% ² Ratings das Instituições Privadas e FIDC's A 40,4% Letras Financeiras FIDC's DPGE's Fundos RF/Multim. Fundos RV Empréstimos Debêntures 3

6 ANÁLISE DE RENTABILIDADE RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ % % da Meta % % da Meta Fundos % % da Meta % % da Meta Letras Financeiras do Tesouro 0,57 57,1% 7,58 57,7% FI Somma Multi Estratégias II 0,54 53,6% 8,50 64,7% Notas do Tesouro Nacional Série B 0,66 65,1% 18,21 138,6% FII Santander Agências 2,37 235,6% HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA 1,97 195,7% 18,00 137,0% Fundos Renda Variável % Diferença % Diferença HSBC 0,54 53,6% 7,24 55,1% FIA Desterro IBrX 50 5,96 6,72 18,31 13,39 Sulamérica Inflatie RF IMA B 1,97 195,7% 15,48 117,8% FIA Somma Ibovespa 3,44 1,57 Votorantim Inflation FI RF 0,63 62,6% 11,82 90,0% Franklin Templeton Valor e FVL 0,61 2,48 19,53 24,45 Debêntures % % da Meta % % da Meta Energisa 0,51 50,8% 18,00 137,0% RENTABILIDADE POR SEGUIMENTO No Mês Em 12 Meses¹ DPGE's % % da Meta % % da Meta Renda Fixa, Estruturados e Empréstimos % % da Meta % % da Meta DPGE BicBanco 0,62 62,0% 19,37 147,4% Renda Fixa 0,10 9,5% 10,42 79,3% DPGE Fibra 0,67 66,6% 19,31 147,0% Estruturados 0,54 53,7% 8,50 64,7% Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta Empréstimos 1,65 163,5% 19,53 148,6% LF Safra 0,62 61,5% 18,87 143,6% Renda Variável % Diferença % Diferença LF Votorantim 0,64 63,8% 18,86 143,6% Renda Variável 4,07 2,20 10,10 22,75 FIDC's % % da Meta % % da Meta FIDC Bonsucesso Cédito Consignado 0,66 65,6% 9,55 72,7% INDICADORES No Mês Em 12 Meses¹ FIDC Bonsucesso II 1,19 118,2% 15,00 114,2% Meta Atuarial (INPC + 6% a.a.) 1,01 13,14 FIDC Cedae 2ª Série 1,39 138,2% 14,46 110,0% Meta Atuarial (INPC + 5% a.a.) 0,87 12,11 FIDC Chemical V 0,64 63,2% 8,76 66,7% CDI 0,54 7,52 FIDC Empírca Sifra Premium 1,28 126,7% 12,76 97,1% Ibovespa IBrX IBrX 50 1,87 0,64 0,76 12,65 2,29 4,92 ¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses. 120% 0% 120% RENDA FIXA 9,5% ESTRUTURADOS 53,7% EMPRÉSTIMOS 163,5% LFT 57,1% NTN B 65,1% Debênture Energisa 50,8% COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RENDA FIXA HSBC Reg. Prev. IPCA 195,7% HSBC 53,6% Sulamérica Infl IMA B 195,7% Votorantim Inflation 62,6% DPGE BicBanco 62% DPGE Fibra 66,6% LF Safra 61,5% LF Votorantim 63,8% FIDC Bonsucesso 65,6% FIDC Bonsucesso II 118,2% FIDC Cedae 2ª Série 138,2% FIDC Chemical V 63,2% FIDC Sifra Premium 126,7% FII Santader Agências 235,6% Somma Multi Est. II 53,6% 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RENDA VARIÁVEL RENDA VARIÁVEL 4,07% FIA Desterro IBrX 50 5,96% FIA Somma Ibov. 3,44% Templeton Valor e FVL 0,61% IBrX 0,64% IBrX 50 0,76% Ibovespa 1,87% 4

7 RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS) RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO 2013 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL JUNHO JULHO ACUMULADO ,15 (69.109,46) (26.885,01) (23.638,32) LFT , , , ,90 NTN B ,50 (11.909,20) , ,78 HSBC Regimes de Previdência Ativo IPCA 2.067,68 (47.130,08) (55.738,93) ( ,33) HSBC 5.414, , , ,95 Sulamérica Inflatie RF IMA B ,19 (16.094,35) (50.269,80) (49.904,96) Votorantim Inflation FIC RF 4.535,72 (13.388,82) , ,34 DPGE's ,35 (922,16) , ,62 Bicbanco 4.542, , , ,27 Fibra 6.496,63 (2.623,23) 8.987, ,35 Debêntures , , , ,63 Energisa , , , ,63 Letras Financeiras ,83 (3.442,59) , ,25 Safra 9.056,27 (917,06) , ,62 Votorantim 9.403,56 (2.525,53) , ,63 FIDC's , , , ,11 FIDC Bonsucesso Crédito Consignado 1.774, , , ,44 FIDC Bonsucesso II 4.093, , , ,89 FIDC Cedae 2ª Série 5.013, , , ,45 FIDC Chemical V 7.593,39 (4.079,84) 1.273, ,34 FIDC Empírca Sifra Premium 3.651, , , ,99 Fundos (95.090,13) (24.937,66) ( ,87) ( ,66) Franklin Templeton Valor e FVL 7.798,78 (6.481,47) 3.799, ,14 Santander Agências FII 4.065,59 264,00 (729,96) 3.599,63 FI Somma Multi Estratégias II 7.811, , , ,22 FIA Desterro IBrX 50 ( ,81) (29.408,83) ( ,79) ( ,43) FIA Somma Ibovespa (11.019,31) 3.008,07 (20.861,98) (28.873,22) TOTAL ,24 (80.368,50) (76.352,11) (95.375,37) 5

8 RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Em %) RENTABILIDADE EM 2013 INDICADORES DE MERCADO Poupança INPC IGP M Ibovespa Mês Carteira Meta % da Meta CDI Poupança INPC ¹ IGPM Ibovespa Janeiro 0,16 1,23 13,3% 0,59 0,50 0,74 0,34 1,95 Fevereiro 0,29 1,41 20,3% 0,48 0,50 0,92 0,29 3,91 Março 0,28 1,01 27,5% 0,54 0,50 0,52 0,21 1,87 Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 0,40 3,68 10,9% 1,61 1,51 2,20 0,84 7,55 Milhões EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS) ,75 32,00 28,00 24,00 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 mar 10 set 10 mar 11 set 11 mar 12 set 12 mar 13 ¹ Os valores do INPC são referentes ao mês anterior RENTABILIDADE x CDI x ÍND. REF. (ACUMULADOS) 45% Meta Atuarial 44,07% 40% CDI 33,11% 35% Carteira 35,47% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% fev/10 ago/10 fev/11 ago/11 fev/12 ago/12 fev/13 CARTEIRA x INDICADORES (EM 12 MESES) 13,14 10,94 8,05 7,52 6,77 6,27 Carteira Meta Atuarial CDI Poupança INPC ¹ IGP M RENTABILIDADE EM 2012 Mês Carteira Meta % Meta Janeiro 1,22 1,00 122,3% Fevereiro 0,88 1,00 88,1% Março 0,90 0,88 102,1% Abril 0,65 0,67 97,6% Maio 0,38 1,13 33,6% Junho 0,19 1,04 18,1% Julho 1,11 0,75 148,7% Agosto 1,02 0,92 111,5% Setembro 1,02 0,94 109,3% Outubro 1,14 1,12 101,8% Novembro 0,77 1,20 64,0% Dezembro 4,64 1,03 451,7% Total 14,75 12,28 120,1% 6

9 RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO DATA VALOR OPERAÇÃO ATIVO 05/03/ ,29 Amortização FIDC Bonsucesso 05/03/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 07/03/ ,00 Resgate Fundo HSBC 15/03/ ,00 Recebimento Rendimento Santander Agências 20/03/ ,13 Amortização FIDC Bonsucesso 2 20/03/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 22/03/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 25/03/ ,31 Amortização FIDC Cedae 25/03/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 28/03/ ,79 Amortização FIDC Chemical V 28/03/ ,00 Aplicação Fundo HSBC 7