Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

Transcrição

1 Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) Período: Jan/07 - Dez/ fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2 Composição da Carteira de Investimentos INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,05 64,12 Notas do Tesouro Nacional - NTN ,71 2,63 Certificado de Depósito Bancário-CDB ,35 3,88 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,07 24,43 Letras Financeiras ,30 3,42 Debêntures não Conversíveis - DN/C ,59 2,88 Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,06 2,10 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI ,98 1,52 FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC ,58 22,43 Fundos de Invest. Multimercado - FIM ,41 0,83 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,70 28,86 Ações/ Derivativos - Mercado à Vista e Opções ,13 11,95 Fundo de Invest. em Ações ,57 16,91 Renda Variável 29% Invest. Estruturado 5% Renda Fixa 64% SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,55 4,69 Fundos de Invest. em Participações - FIP ,87 3,86 Fundos de Invest. Imobiliário - FII ,57 0,57 Fundos de Invest. Multimercado - FIM ,11 0,26 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS * ,02 2,33 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES (2.112,22) - Precatórios e Bloqueios Judiciais 4.004,04 - Taxa de Administração de Investimentos - - Outros (6.116,26) ,00 Empréstimos 2% SUBTOTAL ,10 100,00 Disponível ,36 - Depósitos Judiciais/Recursais ,71 - TOTAL ,17 -

3 Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA ,05 64,12 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE ,71 2,64 Certificado de Depósito Bancário - CDB DI - CETIP ,35 3,87 DPGE / FGC IPCA/IBGE ,10 22,96 DPGE / FGC DI - CETIP ,97 1,47 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE ,46 2,31 Letras Financeiras - LF DI - CETIP ,84 1,11 Debêntures não Conversíveis - D/NC DI - CETIP ,77 1,37 Debêntures não Conversíveis - D/NC IGP-M/FGV ,30 0,39 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE ,52 1,11 Certificado de Crédito Bancário - CCB DI - CETIP ,71 0,27 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE ,35 1,84 Certificado de Crédito Imobiliário - CCI IPCA/IBGE ,98 1,52 FI Referenciado e Renda Fixa ,95 19,60 Fundo de Invest. Multimercado - FIM ,41 0,83 Fundo de Invest. Direitos Creditórios - FIDC ,63 2,83 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,70 28,86 Ações/ Derivativos - Mercado à Vista e Opções IBOVESPA/ Fech ,13 11,95 Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech ,57 16,91 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,55 4,69 Fundo de Invest. em Participações - FIP ,87 3,86 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,57 0,57 Fundo de Invest. Multimercado - FIM ,11 0,26 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS * INPC/IBGE + 9%aa ,02 2,33 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES - (2.112,22) - Precatórios e Bloqueios Judiciais ,04 - Outros - (6.116,26) - SUBTOTAL ,10 100,00 Disponível ,36 - Depósitos Judiciais/Recursais ,71 - TOTAL ,17 - *Previsto

4 Segmentos de Renda Fixa e Invest. Estruturados X CDI Período: Jan/12 - Dez/12 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Renda Fixa CDI Mês (%) Renda Fixa CDI no mês acumul. no mês acumul. Jan/12 1,58 1,58 0,89 0,89 Fev/12 1,24 2,84 0,74 1,64 Mar/12 1,21 4,08 0,81 2,46 Abr/12 1,54 5,69 0,70 3,18 Mai/12 1,00 6,74 0,73 3,94 Jun/12 0,81 7,60 0,64 4,60 Jul/12 1,78 9,53 0,68 5,31 Ago/12 0,62 10,21 0,69 6,03 Set/12 0,98 11,29 0,54 6,60 Out/12 1,62 13,09 0,61 7,25 Nov/12 0,91 14,13 0,54 7,84 Dez/12 1,45 15,78 0,53 8,41

5 Segmentos de Renda Fixa e Invest. Estruturados por Indexadores IPCA/ IBGE 47,04 FI Referenciados e RF 28,49 CDI - CETIP 11,76 FIP-Fundos de Participação 5,61 FIDC 4,12 FIM - Fundos Multimercados 1,59 FII - Fundo Imobiliário 0,82 IGP-M 0,57 INDEXADORES VALOR (R$) (%) IPCA/ IBGE ,12 47,04 FI Referenciados e RF ,95 28,49 CDI - CETIP ,64 11,76 FIP-Fundos de Participação ,87 5,61 FIDC ,63 4,12 FIM - Fundos Multimercados ,52 1,59 FII - Fundo Imobiliário ,57 0,82 IGP-M ,30 0,57 TOTAL ,60 100,00

6 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. BRF FOODS / ON 8,42% Outros 9,46% Vale / PNA 24,64% Lojas Renner / ON 3,77% Bradesco /PN 10,00% BMFBOVESPA / ON 4,04% LIGHT / ON 2,32% Banco do Brasil / ON 4,22% Itauunibanco / PN 18,96% CCR/ON 2,72% Petrobras /PN 11,46% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale / PNA ,64 BMFBOVESPA / ON ,04 Petrobras /PN ,46 CCR/ON ,72 Itauunibanco / PN ,96 Banco do Brasil / ON ,21 LIGHT / ON ,32 Bradesco /PN ,00 Lojas Renner / ON ,77 BRF FOODS / ON ,42 Outros ,46 Subtotal ,00 Valores a Receber TOTAL

7 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 33,18% Holding 4,04% Comércio 6,03% Energia 4,03% Refinação e Petróleo 12,44% Outros Setores 5,18% Alimentos 8,42% Construturas 2,04% Mineração 24,64% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo ,44 Holding ,04 Bancos ,18 Comércio ,03 Energia ,03 Mineração ,64 Construturas ,04 Alimentos ,42 Outros Setores ,18 Subtotal ,00 Valores a Receber Valores a Pagar - - TOTAL

8 Empréstimos X Meta Atuarial Rentabilidade acumulada Período: Jan/12 - Dez/12 15,0 14,0 Empréstimos 13,0 12,0 11,0 Meta Atuarial 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 (%) Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Mês Empréstimos Meta Atuarial no mês acumul. no mês acumul. Jan/12 1,20 1,20 0,92 0,92 1,00957 Fev/12 1,19 2,40 0,80 1,72 1,0232 Mar/12 1,18 3,62 0,59 2,32 Abr/12 1,19 4,85 1,05 3,39 Mai/12 1,18 6,08 0,96 4,39 Jun/12 1,16 7,32 0,67 5,09 Jul/12 1,04 8,44 0,84 5,97 Ago/12 1,11 9,64 0,86 6,88 Set/12 1,14 10,89 1,04 7,99 Out/12 1,16 12,18 1,12 9,20 Nov/12 1,12 13,44 0,95 10,24 Dez/12 0,99 14,56 1,15 11,51 Helena Abadia Veloso Maffia Controladoria