Indicadores do segmento bancário. Março de 2013

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1 Indicadores do segmento bancário Março de 2013

2 Indicadores do segmento bancário INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONTROLE PORTE NICHOS PÚBLICOS NACIONAIS ESTRANGEIROS GRANDES MÉDIOS I MÉDIOS II PEQUENOS MIDDLE MARKET FINANCIAMENTO & EMPRÉSTIMOS VAREJO ATACADO & NEGÓCIOS MONTADORAS REGIONAIS INDICADORES ATIVO CAPITAL LIQUIDEZ RENTABILIDADE GESTÃO TAXAS DE JUROS MARKET-SHARE O ambiente atual que permeia a indústria bancária, caracterizado pelo acirramento da concorrência, estreitamento de margens, aumento das exigências de capital regulamentar, exige que as instituições busquem o maior número possível de informações que as ajudem no posicionamento e planejamento estratégico; Com o objetivo de subsidiar os seus associados, a ABBC desenvolveu uma ferramenta que tem como objetivo a homogeneização dos diferentes conceitos metodológicos existentes para a apuração dos indicadores para o setor bancário. Com ela será possível identificar as peculiaridades dos diversos tipos de instituições e obter um melhor entendimento do desempenho de cada uma frente aos seus pares.

3 Segmentação por controle de capital Controle Público Estrangeiro Nacional Critério Instituições sob controle dos governos federal ou estaduais. Instituições cuja participação estrangeira no capital votante seja maior ou a 50%. Demais instituições.

4 Segmentação por porte de capital Porte Critério Grande PL > R$ 10 bilhões. Médio I R$ 2,2 bilhões < PL R$ 10 bilhões. Médio II R$ 0,5 bilhão < PL R$ 2,2 bilhões. Pequeno PL 0,5 bilhão.

5 Segmentação por foco de atuação Foco Varejo Regional Empréstimos e Financiamentos Atacado e Negócios Montadora Middle Market Critério Instituições com mais de 100 agências, com exceção dos regionais. Instituições com atuação concentrada em áreas geográficas específicas. Instituições que têm como atividade principal oferecer empréstimo pessoal e/ou financiamento para aquisição de bens. Instituições que possuem um número reduzido de clientes e estão focadas em operações de investimento, mercado de capitais, tesouraria e na concessão de grandes volumes de crédito. Instituições ligadas às montadoras de veículos. Instituições especializadas no crédito para empresas de pequeno e médio porte.

6 Cronologia de Implantação INDICADORES DE CONCENTRAÇÃO ATIVOS CAPITAL LIQUIDEZ TAXA DE JUROS GESTÃO RENTABILIDADE MARKET-SHARE Participação dos 4 maiores (RC4) Participação do crédito (PCD) Capitalização (CAP) Encaixe (ECX) Cheque especial (TCH) Custo de intermediação (CIT) Margem bruta (MBR) Ativos totais (MAT) Índice Herfindahl- Hirschman (HHI) Provisionamento (PRO) Imobilização (IMO) Dependência do interbancário (DIT) Crédito pessoal (TCP) Custo de pessoal (CPS) Margem líquida (MLI) Operações de crédito e Arrendamento mercantil (MCA) Carteira D-H (CDH) Alavancagem (ALA) Liquidez imediata (LIM) Aquisição de veículos (TAV) Custo administrativo (CAD) Margem Financeria (MFI) Depósitos a prazo (MDA) Cobertura com provisões (CPR) Índice de Basileia (IB) Dependência dos depósitos a prazo (DDP) Aquisição de bens - PF (TAF) Custo das demais receitas operacionais (CDO) Margem operacional (MOP) Depósito interbancário (MDI) Write-off (WFF) Ratings Liquidez corrente (LCO) Crédito consignado - INSS (TSS) Eficiência operacional (EFI) Retorno sobre o patrimônio (ROE) Depósitos a vista (MDV) Inadimplência (IND) Valor de mercado e contábil (PBV) Dependência de cessões de crédito (DCC) Desconto duplicatas (TDD) Custo Total (CTL) Retorno sobre o ativo (ROA) Crédito pessoa física (MCF) Cobertura (COB) PR Nível 1/ PR (CET) Dependência de captações externas (DCE) Aquisição de bens - PJ (TAJ) Custo Unitário dos funcionários (CUF) Retorno sobre o capital regulamentar (RCR) Crédito pessoa jurídica (MCJ) Capital de giro (TCC) Créditos por funcionários (CRF) Retorno sobre o ativo ponderado pelo risco (RAR) Crédito para veículos (MCV) Crédito consignado (MCC) 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

7 Indicadores da 1ª Etapa Área 1ª Etapa Capitalização (CAP): Patrimônio Líquido/ Passivo Exigível Capital Imobilização (IMO): (Ativo Permanente Imobilizado - Deduções) / (PR - Títulos Patrimoniais) Alvancagem (ALA): Ativo total / Patrimônio Líquido Índice de Basileia (IB): (PR*0,11 / PRE) Ativos Participação do crédito (PCD): Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil / Ativo Total Provisionamento (PRO): Provisão / Crédito e Arrendamento Mercantil Custo de intermediação (CIT): Desp. Intermediação Financeira / Depósito Total Custo de pessoal (CPS): Desp. Pessoal / Depósito Total Gestão Custo administrativo (CAD): Desp. Adm / Depósito Total Custo das demais despesas operacionais (CDO): (Demais Despesas Operacionais / Depósito Total) Eficiência operacional (EFI): Desp. Pessoal e Adm/ (Resultado de Intermediação Financeira + Receita de Serviços) Custo Total (CTL): (Despesas de Intermediação Financeira + Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas + Despesas Tributárias) / Depósito Total Margem bruta (MBR): Resultado Int. Fin. / (Receita Int. Fin. + Serv) Margem líquida (MLI): Lucro Líquido/ (Receita Int. Fin. + Serv) Rentabilidade Margem financeira (MFI): Resultado Int. Fin. / Receita Int. Fin. Margem operacional (MOP): Resultado Oper. / (Receita Int. Fin. + Serv) Retorno sobre o patrimônio (ROE): Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Retorno sobre o ativo (ROA): Lucro Líquido/Ativo Total Encaixe (ECX): Disponibilidades / Passivo Exigível Liquidez Dependência do interbancário (DIT): Depósitos Interbancários / Passivo Exigível Liquidez imediata (LIM): (Disponibilidades + Aplicação int. + TVMs, IFDs) / Passivo Exigível Dependência dos depósitos a prazo (DDP): Depósitos a Prazo/ Passivo Exigível

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