6 Referências Bibliográficas
|
|
|
- Célia Figueira
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 6 Referências Bibliográficas AGUIAR, A.; MARTINS, M. Testing the significance and the non-linearity of the Phillips trade-off in the Euro Area. Empirical Economics, v. 30, n. 3, p , AMEMIYA, T. The nonlinear two-stage least-squares estimator. Journal of Econometrics, v. 2, n. 2, p , AREOSA, W.; MCALEER, M.; MEDEIROS, M. Moment-Based Estimation of Smooth Transition Regression Models with Endogenous Variable. Journal of Econometrics, a sair, AREOSA, W.; MEDEIROS, M. Inflation Dynamics in Brazil: The Case of a Small Open Economy. Brazilian Review of Econometrics, v. 27, p , BAGHLI, M.; CAHN, C.; FRAISSE, H. Is the inflation-output Nexus asymmetric in the Euro area? Economics Letters, v. 94, n. 1, BALL, L.; MANKIW, N. G.; ROMER, D. The New Keynesian Economics and the Output-Inflation Trade-Off. Brookings Papers on Economic Activity,, n. 1, p. 1-82, BATINI, N.; JACKSON, B.; NICKELL, S. An open-economy new Keynesian Phillips curve for the U.K. Journal of Monetary Economics, v. 52, n. 6, p doi: /j.jmoneco.20003, CALVO, G. A. Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, v. 12, n. 3, p , CARVALHO, F.; MINELLA, A. Market Forecasts in Brazil: performance and determinants. Central Bank of Brazil Working Paper Series, v. 185, DE VEIRMAN, E. What Makes the Output-Inflation Trade-Off Change? The Absence of Accelerating Deflation in Japan. Journal of Money, Credit and Banking, v. 41, n. 6, p , DEBELLE, G.; LAXTON, D. Is the Phillips Curve Really a Curve? Some Evidence for Canada, the United Kingdom, and the United States. IMF Staff Papers, v. 44, n. 2, p , VAN DIJK, D.; TERÄSVIRTA, T.; FRANSES, P. H. Smooth Transition Autoregressive Models - A Survey Of Recent Developments. Econometric Reviews, v. 21, n. 1, p. 1-47, DOBRYNSKAYA, V. Asymmetric Price Rigidity and the Optimal Interest Rate Defense of the Exchange Rate: Some Evidence for the US. Journal of Policy Modeling, v. 30, n. 5, DOBRYNSKAYA, V. The Implications of the Asymmetric Price Rigidity for the
2 52 Monetary Policy in an Open Economy. Higher School of Economics Working Papers, v. 9, DOTSEY, M.; KING, R. G.; WOLMAN, A. L. State-Dependent Pricing and the General Equilibrium Dynamics of Money and Output. The Quarterly Journal of Economics, v. 114, n. 2, p , DUPASQUIER, C.; RICKETTS, N. Non-Linearities in the Output-Inflation Relationship: Some Empirical Results for Canada. Bank of Canada Working Paper, v , ELIASSON, A. Is the Short-run Phillips Curve Nonlinear? Empirical Evidence for Australia, Sweden and the United States. Sveriges Riskbank Working Paper Series, v. 124, FRIEDMAN, M. The Role of Monetary Policy. American Economic Review, v. 58, n. 1, p. 1-17, FUHRER, J. C. The (Un)Importance of Forward-Looking Behavior in Price Specifications. Journal of Money, Credit and Banking, v. 29, n. 3, p , GALI, J.; GERTLER, M. Inflation dynamics: A structural econometric analysis. Journal of Monetary Economics, v. 44, n. 2, p , GALI, J.; GERTLER, M.; DAVID LOPEZ-SALIDO, J. Robustness of the estimates of the hybrid New Keynesian Phillips curve. Journal of Monetary Economics, v. 52, n. 6, p , GALI, J.; GERTLER, M.; LOPEZ-SALIDO, J. D. European inflation dynamics. European Economic Review, v. 45, n. 7, p , JONDEAU, E.; LE BIHAN, H. Testing for the New Keynesian Phillips Curve. Additional international evidence. Economic Modelling, v. 22, n. 3, p , LAXTON, D.; MEREDITH, G.; ROSE, D. Asymmetric Effects of Economic Activity on Inflation: Evidence and Policy Implications. IMF Staff Papers, v. 42, n. 2, p , LINDE, J. Estimating New-Keynesian Phillips curves: A full information maximum likelihood approach. Journal of Monetary Economics, v. 52, n. 6, p , LUCAS, R. E. Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs. American Economic Review, v. 63, n. 3, p , LUCAS, R. J. Expectations and the neutrality of money. Journal of Economic Theory, v. 4, n. 2, p , LUUKKONEN, R.; SAIKKONEN, P.; TERÄSVIRTA, T. Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika, v. 75, n. 3, p. 491, MACKLEM, T. Capacity constraints, price adjustment, and monetary policy. Bank of Canada Review, v. Spring, p , MICHAEL, P.; NOBAY, A. R.; PEEL, D. A. Transactions Costs and Nonlinear Adjustment in Real Exchange Rates: An Empirical Investigation. Journal of
3 53 Political Economy, v. 105, n. 4, p , MISHKIN, F. S.; SCHMIDT-HEBBEL, K. One Decade of Inflation Targeting in the World: What Do We Know and What Do We Need to Know? NBER Working Paper, v. 8397, MUSSO, A.; STRACCA, L.; VAN DIJK, D. Instability and Nonlinearity in the Euro-Area Phillips Curve. International Journal of Central Banking, v. 5, n. 2, p , NASON, J. M.; SMITH, G. W. Identifying the new Keynesian Phillips curve. Journal of Applied Econometrics, v. 23, n. 5, p , PHELPS, E. S. Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time. Economica, v. 34, n. 135, p , PHILLIPS, A. W. The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom Economica, v. 25 (100), p , RUDD, J.; WHELAN, K. New tests of the new-keynesian Phillips curve. Journal of Monetary Economics, v. 52, n. 6, p , RUDD, J.; WHELAN, K. Can Rational Expectations Sticky-Price Models Explain Inflation Dynamics? American Economic Review, v. 96, n. 1, p , SARANTIS, N. Modeling non-linearities in real effective exchange rates. Journal of International Money and Finance, Journal of International Money and Finance., v. 18, n. 1, p , SKALIN, J.; TERÄSVIRTA, T. Another Look at Swedish Business Cycles, Journal of Applied Econometrics, v. 14, n. 4, p , TERÄSVIRTA, T.; ANDERSON, H. M. Characterizing Nonlinearities in Business Cycles Using Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of Applied Econometrics, v. 7, p , TERÄSVIRTA, T. Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, v. 89, n. 425, p , TSAY, R. S. Testing and Modeling Threshold Autoregressive Processes. Journal of the American Statistical Association, v. 84, n. 405, p , WALL STREET JOURNAL. Fed Luminaries Spar Over U.S. Inflation Target.. Disponível em Acesso em 20 fev. 2010, ZHANG, C.; OSBORN, D.; KIM, D. H. Observed Inflation Forecasts and the New Keynesian Phillips Curve. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, v. 71, n. 3, p , 2009.
4 54 7 Apêndice A A CPNKH da Pequena Economia Aberta Neste apêndice, testaremos a hipótese de linearidade da Curva de Phillips novo-keynesiana utilizando uma versão para uma pequena aberta dessa relação. O que nos motiva a fazer esse exercício é a constatação de que boa parte dos países analisados tem características de pequena aberta, por serem participantes do comércio internacional e, ao mesmo tempo, não terem dimensões suficientes para alterar taxas de juros externas nem níveis de renda de outros países. Autores como AREOSA et al. (2007) e BATINI et al. (2005) apresentam derivações da CPNK para uma pequena aberta a partir da inclusão da hipotese de que consumidores podem escolher entre bens de consumo produzidos domesticamente ou importados. Esse canal de importação faz com que preços externos e câmbio nominal passem a ter influência na determinação de preços internos, de modo que a nova Curva de Phillips derivada passa a apresentar um termo de câmbio real, conforme a equação abaixo: = , (15) onde é a taxa de câmbio real efetiva. Seguindo a metodologia apresentada na Seção 3, testamos a linearidade da CPNKH da aberta contra uma alternativa de não-linearidade na forma do modelo STR apresentado na equação 16 abaixo: = (16) ;, onde,,, são os parâmetros da parte linear da equação,,,, são os parâmetros da parte não-linear do modelo e γ, c, e f são como apresentados anteriormente.
5 55 Apresentamos na Tabela 10 abaixo os resultados dos testes de linearidade da Curva de Phillips dos países com metas de inflação ao considerarmos que tratam-se de pequenas s abertas 27 : Tabela 10 Testes de Linearidade da CPNKH da pequena aberta A tabela mostra, para cada possível variável de transição, os p-valores dos testes de linearidade da CPNKH, tanto para a fechada (como na Tabela 2) quanto para a aberta. Dois asteriscos indicam que rejeita-se H0 de CPNKH linear a 5%. Um asterisco indica que rejeita-se H0 de CPNKH linear a 10%. Variável de Transição π e t+1 - meta y t π t-1 Modelo fechada aberta fechada aberta fechada aberta África dosul Brasil 014** 026** ** 02** Chile 072** 078** Colombia Coréia do Sul * Estados Unidos 020** 023** 776* ** 918* Hungria 471** 895* * 907* Israel México * Peru Polônia 333** 615* Rep. Tcheca 002** 015** ** 12** Tailândia 307** * Os resultados acima apresentados indicam que, mesmo após a inclusão da variável de câmbio real na especificação da Curva de Phillips, continuamos rejeitando a hipótese de linearidade na CPNKH dos países em que essa hipótese era rejeitada no modelo com a fechada. Isso verifica-se tanto ao usarmos o desvio da inflação esperada em relação à meta quanto a inflação defasada como variáveis de transição. Da mesma forma, os coeficientes estimados da CPNKH não-linear da aberta não apresentados aqui em especial os pesos associados à inflação defasada e à expectativa de inflação futura na Curva de Phillips, não se modificam substancialmente com a inclusão do novo regressor. Assim sendo, a principal conclusão desta dissertação a de que a Curva de Phillips novo-keynesiana de países com metas de inflação é não-linear não é alterada ao levarmos em conta a abertura da. 27 Devido à ausência de dados de câmbio real efetivo para Coréia do Sul, México, Peru e Tailândia em nossa base, não puderam ser feitos os testes de linearidades para esses países.
6 56 8 Apêndice B Gráficos das séries utilizadas Apresentamos neste apêndice os gráficos das séries utilizadas de inflação, inflação esperada, hiato do produto e desvios das expectativas em relação à meta para os sete países cuja CPNKH é estimada. Como mencionado, as fontes dos dados são o International Financial Statistics e o Consensus Economic Forecast. Figura 8 Brasil: Séries Utilizadas (c) Hiato do Produto (%) (d) Desviodas expectativas em relação à meta (%)
7 57 Figura 9 Chile: Séries Utilizadas Figura 10 EUA: Séries Utilizadas
8 58 Figura 11 Hungria: Séries Utilizadas Figura 12 Polônia: Séries Utilizadas
9 59 Figura 13 República Tcheca: Séries Utilizadas Figura 14 Tailândia: Séries Utilizadas
Referências Bibliográficas
Referências Bibliográficas [1] ANG, A.; PIAZZESI, M.. A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. Journal of Monetary Economics, 5(4):745 787,
7 Referências bibliográficas
7 Referências bibliográficas ALPER, C. E.; ARDIC, O. P.; FENDOGLU, S. The Economics of the Uncovered Interest Parity Condition for Emerging Markets. Journal of Economic Surveys, v. 23, n. 1, p. 115-138,
4.1. Dados. de inflação, ver o survey de MISHKIN e SCHMIDT-HEBBEL (2001). JOURNAL (2009).
4 Análise Empírica Nessa seção, testaremos a hipótese de que a CPNKH de países com metas de inflação é linear, como nos indicam as derivações do modelo novo-keynesiano, assumindo o seguinte formato: =
A Curva de Phillips Novo-Keynesiana é não-linear?
Paulo Vitor Costa de Carvalho A Curva de Phillips Novo-Keynesiana é não-linear? Evidências de países com metas de inflação Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção
2 A Curva de Phillips
14 2 A Curva de Phillips 2.1. A Curva de Phillips linear Em seu artigo seminal, PHILLIPS (1958, p. 33) estimou uma relação negativa entre a inflação salarial e a taxa de desemprego do Reino Unido. A partir
Bernardino Adão Lisboa, Portugal
Bernardino Adão Banco de Portugal Departamento de Estudos Económicos +351 21 313 84 09 Av. Almirante Reis, 71-6. o andar badao@bportugal.pt 1150-012 Lisboa, Portugal Formação académica Ph.D. em Economia,
Waldyr Dutra Areosa. Dinâmica da inflação no Brasil: o caso de uma pequena economia aberta DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Waldyr Dutra Areosa Dinâmica da inflação no Brasil: o caso de uma pequena economia aberta DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Programa de Pós graduação em Economia Rio de Janeiro Março de
6 Referências Bibliográficas
6 Referências Bibliográficas AFONSO, A. Fiscal Sustainability: the Unpleasant European Case. FinanzArchiv, vol. 61(1): 1-19, 2004. BACHA, E. O Fisco e a Inflação: Uma Intepretação do Caso Brasileiro. Revista
6 Referências Bibliográficas
6 Referências Bibliográficas BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária e Crédito. Brasília,. 125 p. BERNANKE, B.; GERTLER, M. Agency Costs, Collateral, and Business Fluctuations. NBER Working
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABADIE, A., DIAMOND, A., HAINMUELLER, J. Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program, NBER Technical
Referências Bibliográcas
Referências Bibliográcas [1] BOX, G.; JENKINS, G. ; REINSEL, G.. Time Series Analysis, Forecasting and Control. Prentice Hall, New Jersey, 1994. [2] BREIMAN, L.; FRIEDMAN, J.; OLSHEN, R. ; STONE, C. J..
António Rua Lisboa, Portugal
António Rua Banco de Portugal Departamento de Estudos Económicos +351 21 313 08 41 Av. Almirante Reis, 71-6. o andar antonio.rua@bportugal.pt 1150-012 Lisboa, Portugal Formação académica Universidade Técnica
REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO: UMA ANÁLISE DE QUEBRA ESTRUTURAL
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO COPPEAD DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO JORDÃO SABOIA REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO: UMA ANÁLISE DE QUEBRA ESTRUTURAL Rio de Janeiro 2018 2 ANTONIO JORDÃO SABOIA
A INÉRCIA DA TAXA DE JUROS NA POLÍTICA
A INÉRCIA DA TAXA DE JUROS NA POLÍTICA MONETÁRIA Fernando de Holanda Barbosa 1 1. INTRODUÇÃO Um fato estilizado no comportamento dos bancos centrais na condução da política monetária consiste no ajuste
Fernando Martins Lisboa, Portugal
Fernando Martins Banco de Portugal Departamento de Estudos Económicos +351 21 313 03 78 Av. Almirante Reis, 71-6. o andar fmartins@bportugal.pt 1150-012 Lisboa, Portugal Formação académica Instituto Superior
Referências Bibliográficas
Referências Bibliográficas [1] Almeida, C. Time-varying Risk Premia in Emerging Markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure, International Journal of Theoretical and Applied Finance, v.
6 Referências bibliográficas
6 Referências bibliográficas A.D. HALL, H.M.A.; GRANGER, C.W J. A cointegration analysis of treasury bill yields. Review of Economic and Statistics, volume 74:116-126,1992 ANG, A.; PIAZZESI, M. A no-arbitrage
Comparação entre técnicas estatísticas na estimação de modelos Novo- Keynesianos aplicados ao Brasil *
Comparação entre técnicas estatísticas na estimação de modelos Novo- Keynesianos aplicados ao Brasil * Julio Cesar C. Pinto Banco Central do Brasil Joaquim P. de Andrade Universidade de Brasília Resumo
Referências Bibliográficas
99 Referências Bibliográficas [1] ANDERSEN, T.G., T. BOLLERSLEV, F.X. DIEBOLD and H. EBENS. The distribution of realized stock return volatility. Journal of Financial Economics, 61, 43 76, 21. [2] BLACK,
3 Metodologia. resenha de VAN DIJK et al. (2002). 12 Para uma exposição extensiva do uso do modelo STR aplicado a séries macroeconômicas, ver a
3 Metodologia Como explicado acima, o modelo novo-keynesiano não fornece bases teóricas que motivem a existência de não-linearidades na CPNKH. Por isso, optamos por utilizar uma estratégia empírica flexível
Samer Shousha. Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Dinâmica Macroeconômica no Brasil. Dissertação de Mestrado
Samer Shousha Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Dinâmica Macroeconômica no Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa
FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO: FAGEN41037 COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos Especiais IV em Gestão Organizacional e Regionalidade
As Curvas do Imposto Inflacionário nas Hiperinflações da Alemanha e do Brasil
As Curvas do Imposto Inflacionário nas Hiperinflações da Alemanha e do Brasil Fernando de Holanda Barbosa *. Introdução Este trabalho tem como objetivo estimar as curvas do imposto inflacionário nas hiperinflações
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ECONOMIA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ECONOMIA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA PROGRAMA ANALÍTICO TEORIA MACROECONÔMICA I Prof. Dr. Sidney Martins Caetano E-mail: sidney.caetano@ufjf.edu.br Homepage:
4 Referências Bibliográficas
4 Referências Bibliográficas ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL: base de dados. Disponível em: . Acesso em: 14.01.2004. BANERJEE, B.; KANBUR, S. M., On the specification and Estimation
MCM Consultores Associados
MCM Consultores Associados Junho - 2008 Economia Mundial Menos crescimento e mais inflação Inflação e Política Monetária em países que adotam regime de metas - I Países Índice Meta Banda CPI Mês Juros
CICLOS ECONÔMICOS, EXPECTATIVAS E INFLAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA CURVA DE PHILLIPS NOVO KEYNESIANA
CICLOS ECONÔMICOS, EXPECTATIVAS E INFLAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA CURVA DE PHILLIPS NOVO KEYNESIANA Elano Ferreira Arruda (DEA/CAEN/UFC) Maria Thalita Arruda Oliveira(CAEN/UFC) Ivan Castelar(CAEN/UFC)
Prevendo a Inflação Brasileira: Comparação Entre um Modelo Teórico e um Ateórico de Séries Temporais
44 temas de economia aplicada Prevendo a Inflação Brasileira: Comparação Entre um Modelo Teórico e um Ateórico de Séries Temporais Leandro Mendes Barbosa (*) 1 Introdução Durante a década de 1980 e no
Preços de Ativos e Determinação da Política Monetária Brasileira: uma Análise Empírica
Júlia Cordova Klein Preços de Ativos e Determinação da Política Monetária Brasileira: uma Análise Empírica Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação do Departamento de
Inflação, Desemprego e Choques Cambiais: Uma Revisão da Literatura Sobre a Curva de Phillips no Brasil
Inflação, Desemprego e Choques Cambiais: Uma Revisão da Literatura Adolfo Sachsida Contents: Keywords: JEL Code: E31, E24. 1. INTRODUÇÃO 1. Introdução; 2. Estudos sobre a Curva de Phillips no Brasil; 3.
9 Referências Bibliográficas
78 9 Referências Bibliográficas ALGORITHMICS DO BRASIL. (s.d.). Algorithmics do Brasil. Fonte: www.algorithmics.com ANG, A., & PIAZZESI, M. (2003). A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure
Aguirre, A., Calderón, C. Real Exchange rate misaligments and economic performance., Banco Central do Chile, Maio de 2006.
5 Bibliografia Aguirre, A., Calderón, C. Real Exchange rate misaligments and economic performance., Banco Central do Chile, Maio de 2006. Amano, R., e van Norden, S., 1995. Terms of Trade and Real Exchange
Um Modelo Agregado de Consistência Macroeconômica para o Brasil
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Um Modelo Agregado de Consistência Macroeconômica para o Brasil Dissertação submetida à Escola de Pós-Graduação em Economia
POLÍTICA MONETÁRIA E CAMBIAL ROBERTO CASTELLO BRANCO MARÇO 17, 2017
POLÍTICA MONETÁRIA E CAMBIAL ROBERTO CASTELLO BRANCO MARÇO 17, 2017 A TRINDADE MACROECONÔMICA 1. LIBERDADE DE MOVIMENTAÇÃO INTERNACIONAL DE CAPITAIS 2. TAXA DE CÂMBIO FIXA 3. POLÍTICA MONETÁRIA INDEPENDENTE.
do país e da sua Taxa de Câmbio em diferentes contextos macroeconômicos, sob a
7 CONCLUSÃO Este trabalho investiga relações entre as variações das Reservas Internacionais do país e da sua Taxa de Câmbio em diferentes contextos macroeconômicos, sob a condição nominal básica de câmbio
A Discricionariedade e o Regime de Metas Inflacionárias no Brasil
Universidade de Brasília Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação - FACE. Departamento de Economia A Discricionariedade e o Regime de Metas Inflacionárias
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA TIAGO SANTANA TRISTÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA TIAGO SANTANA TRISTÃO RELAÇÕES NÃO LINEARES NA CURVA DE PHILLIPS: UMA ABORDAGEM NÃO-PARAMÉTRICA
MARIA THALITA ARRUDA OLIVEIRA
0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - CAEN MESTRADO EM ECONOMIA MARIA THALITA ARRUDA OLIVEIRA CICLOS ECONÔMICOS, EXPECTATIVAS E INFLAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE ESTIMAÇÕES
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO DIOGO RETTI FERNANDES PERSISTÊNCIA INFLACIONÁRIA NA AMÉRICA DO SUL
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO DIOGO RETTI FERNANDES PERSISTÊNCIA INFLACIONÁRIA NA AMÉRICA DO SUL SÃO PAULO 2016 DIOGO RETTI FERNANDES PERSISTÊNCIA INFLACIONÁRIA NA AMÉRICA DO
PORTUGAL Indicadores de Conjuntura Economic Short term Indicators
Produção e Volume de Negócios / Production and Turnover Índice de Produção Industrial Industrial Production Index vh y o y 1,5 1,9 4,4 5,7 6,3 3,8 0,1 2,1 9,2 x 4,2 4,4 5,0 x Indústria Transformadora vh
CURRICULUM VITAE RUBENS PENHA CYSNE. January, 19, 1958; Rio de Janeiro, Brasil Rua Praia de Botafogo 190, 11º Andar. Rio de Janeiro, Brasil
January 2009 CURRICULUM VITAE RUBENS PENHA CYSNE PERSONAL Birth Date: Address: January, 19, 1958; Rio de Janeiro, Brasil Rua Praia de Botafogo 190, 11º Andar. Rio de Janeiro, Brasil EDUCATION 1980-84 Ph.D.
PROGRAMA. Primeira Parte Demanda por Moeda: Teoria
Disciplina: Teoria Monetária II Professor: Francisco Eduardo Pires de Souza (fepsouza@ie.ufrj.br) PROGRAMA I Conteúdo Primeira Parte Demanda por Moeda: Teoria 1. Teoria Quantitativa da Moeda 1.1. O modelo
English version at the end of this document
English version at the end of this document Ano Letivo 2016-17 Unidade Curricular ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA Cursos ECONOMIA (1.º ciclo) Unidade Orgânica Faculdade de Economia Código da Unidade Curricular
English version at the end of this document
English version at the end of this document Ano Letivo 2018-19 Unidade Curricular ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA Cursos ECONOMIA (1.º ciclo) Unidade Orgânica Faculdade de Economia Código da Unidade Curricular
MICROECONOMIA. Programa: 2. Concorrência como interação estratégica: elementos de teoria dos jogos não cooperativos e modelos clássicos de oligopólio.
MICROECONOMIA 1. Equilíbrios parcial e geral competitivos; 2. Concorrência como interação estratégica: elementos de teoria dos jogos não cooperativos e modelos clássicos de oligopólio. 3. Concentração,
CDO JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS. CDO Collateralized Debt Obligation CDO CDO CDO CDO CDO CDO. Wagner Marsh BGJ
2 244 2012 2 JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS No. 2 Vol. 244 Feb. 2012 CDO 510632 CDO Collateralized Debt Obligation CDO 6 CDO CDO CDO CDO CDO F831. 59 A 1000-2154 2012 02-0067 -09 2011-11 - 01 2007 Wagner
Fernanda Magalhães Rumenos Guardado. Estudo sobre a IS Intertemporal na Economia Brasileira
Fernanda Magalhães Rumenos Guardado Estudo sobre a IS Intertemporal na Economia Brasileira Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo
Política Monetária e Investimento no Brasil
Marcos Vinicius Rodrigues Vivacqua Política Monetária e Investimento no Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Programa de
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA ECO POLÍTICA MONETÁRIA E FISCAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA ECO 5013 - POLÍTICA MONETÁRIA E FISCAL Professor: Ricardo Ramalhete Moreira Doutor em Economia pela UFRJ. ricardo.moreira@ufes.br
TEXTO PARA DISCUSSÃO. No Medium run effects of short run inflation surprises: monetary policy credibility and inflation risk premium
TEXTO PARA DISCUSSÃO No. 58 Medium run effects of short run inflation surprises: monetary policy credibility and inflation risk premium Alexandre Lowenkron Márcio Garcia DEPARTAMENTO DE ECONOMIA www.econ.puc-rio.br
Metas para a Inflação, Intervenções Esterilizadas e Sustentabilidade Fiscal.
Metas para a Inflação, Intervenções Esterilizadas e Sustentabilidade Fiscal. Aluno: Thiago de Andrade Machado Orientador: Márcio G. P. Garcia Introdução No atual cenário da crise dos preços dos alimentos,
Ministério da Fazenda do Brasil SEAE - Secretaria de Acompanhamento Econômico. Giovanni Beviláqua 29 de março de 2016
Ministério da Fazenda do Brasil SEAE - Secretaria de Acompanhamento Econômico "Impactos dos Preços do Petróleo Sobre Produto e Inação" Giovanni Beviláqua 29 de março de 2016 1 Apresentação 2 Quais são
Formação de Expectativas de Inflação no Brasil
Formação de Expectativas de Inflação no Brasil Adriana Dias, Sidne Martins Caetano 2, Carlos Henrique Osório Silva 3 (Orientador) Universidade Federal de Viçosa/Departamento de Estatística, adriana.dias@ufv.br
Relações não lineares na curva de Phillips: uma abordagem semi-paramétrica
Relações não lineares na curva de Phillips: uma abordagem semi-paramétrica Tiago Santana Tristão 1 Hudson da S. Torrent 2 July, 2013 Abstract. One of the most important macroeconomic s concerns is the
Juros Altos no Brasil: uma Abordagem Teórica
Ricardo Fibe Gambirasio Juros Altos no Brasil: uma Abordagem Teórica Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação
A CURVA DE PHILIPS NOVO-KEYNESIANA NO BRASIL E A TAXA DE JUROS FUTUROS: Uma Abordagem Teórica e Novas Evidências Empíricas
FACULDADE DE ECONOMIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA APLICADA A CURVA DE PHILIPS NOVO-KEYNESIANA NO BRASIL E A TAXA DE JUROS FUTUROS: Uma Abordagem Teórica e Novas Evidências Empíricas Wilson Luiz
8 Referências. ANDREWS, D. W. K. Tests for Parameter Instability and Structural Change with UnknownChange Point. Econometrica 61(4): , 1993.
8 Referências AMANO, R.; NORDEN, S. A forecasting equation for the canada-u.s. dollar exchange rate. The Exchange Rate and the Economy, p. 201 65, Bank of Canada, 1993. ANDREWS, D. W. K. Tests for Parameter
5 Referências Bibliográficas
5 Referências Bibliográficas AFONSO, J. R.; KÖHLER, M. A.; FREITAS, P. S. Evolução e Determinantes do Spread Bancário no Brasil, Texto para Discussão nº 61 do Senado Federal, 2009 BERNANKE, B. S.; GERTLER,
Aula Teórica nº 16. Figure 1 The Phillips Curve. O trade off de curto prazo entre inflação e desemprego. Inflation Rate (percent per year)
ula Teórica nº 1 O trade off de curto prazo entre inflação e desemprego Figure 1 The Phillips Curve (percent per year) 7 (percent) 1 Figure How the Phillips Curve is Related to ggregate Demand and ggregate
Modelos Lineares e Não Lineares da Curva de Phillips para Previsão da Taxa de Inflação no Brasil
Modelos Lineares e Não Lineares da Curva de Phillips para Previsão da Taxa de Inflação no Brasil Elano Ferreira Arruda, Roberto Tatiwa Ferreira, Ivan Castelar Conteúdo: 1. Introdução; 2. Aspectos Teóricos;
Carry Trade e Diferencial de Juros: Análise Empírica no Brasil
Patricia Naccache Martins da Costa Carry Trade e Diferencial de Juros: Análise Empírica no Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Administração de Empresas
Média móvel e a Curva de Phillips: previsões para a taxa de inflação em uma amostra de países desenvolvidos e em desenvolvimento
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0103-6351/3102 Média móvel e a Curva de Phillips: previsões para a taxa de inflação em uma amostra de países desenvolvidos e em desenvolvimento Moving Average and the Phillips
A DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL
A DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL Alunos: Guilherme Miranda Pedroza da Silva Orientador: Carlos Viana de Carvalho Introdução Dentro das pesquisas acadêmicas em economia, sobretudo na área
Taxa de Sacrifício da Economia Brasileira: Uma Discussão sobre a Premissa de Linearidade da Curva de Phillips
0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA Humberto Alexsandro da Silva Correa Taxa de Sacrifício da Economia
PIB PAÍSES DESENVOLVIDOS (4 trimestres, %)
PIB PIB PAÍSES DESENVOLVIDOS (4 trimestres, %) dez/92 jun/93 dez/93 jun/94 dez/94 jun/95 dez/95 jun/96 dez/96 jun/97 dez/97 jun/98 dez/98 jun/99 dez/99 jun/00 dez/00 jun/01 dez/01 jun/02 dez/02 jun/03
NOVO CONSENSO EM MACROECONOMIA. Maria Isabel Busato
NOVO CONSENSO EM MACROECONOMIA Maria Isabel Busato NOVO CONSENSO Anos 90 desenvolveu-se um novo consenso ou a chamada Nova síntese Neoclássica, tais modelos são atualmente considerados a melhor forma dentro
VOLUME Alves, D. C. de O., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City
VOLUME 2011 AUTHOR INDEX Alves, D. C. de O., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City (Modelagem dos Preços de Imóveis Residenciais Paulistanos) Amaral, H. F., Conditional CAPM
Inflação, Desemprego e Choques Cambiais: Estimativas VAR para a Economia Brasileira
Inflação, Desemprego e Choques Cambiais: Estimativas VAR para a Economia Brasileira Inflation, Unemployment and Exchange Rate Shocks: a VAR Estimation for the Brazilian Economy Adolfo Sachsida* Bernardo
Marcelo Castello Branco Pastor d Oliveira. Dualidade da Política Monetária sob Câmbio Controlado: O Primeiro Quadriênio do Plano Real
Marcelo Castello Branco Pastor d Oliveira Dualidade da Política Monetária sob Câmbio Controlado: O Primeiro Quadriênio do Plano Real Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao programa de pósgraduação
A diferença entre o curto e o longo prazo
Aula Teórica nº 13 Sumário: Procura e oferta agregada Procura agregada - inclinação - deslocação Oferta agregada de curto e de longo prazo O modelo procura agregada/oferta agregada - choques da procura
METAS PARA A INFLAÇÃO, INTERVENÇÕES ESTERILIZADAS E SUSTENTABILIDADE FISCAL
METAS PARA A INFLAÇÃO, INTERVENÇÕES ESTERILIZADAS E SUSTENTABILIDADE FISCAL Aluno: Marina de Figueiredo Garrido Orientador: Márcio Gomes Pinto Garcia Introdução O projeto visa analisar metas para a inflação,
Introdução à Macroeconomia. Danilo Igliori Economia Aberta
Introdução à Macroeconomia Danilo Igliori (digliori@usp.br) Economia Aberta 1 Comércio Internacional (2004) (Importação + Exportação)/GDP Luxembourg 275.5% Ireland 150.9 Czech Republic 143.0 Hungary 134.5
Neutralidade Monetária em Modelos de Produção e Troca com Desequilíbrio
Neutralidade Monetária em Modelos de Produção e Troca com Desequilíbrio Rui Paulo Neves dos Santos Tese de Doutoramento em Economia Orientada por: Manuel Luís Guimarães da Costa Faculdade de Economia Universidade
PORTUGAL Indicadores de Conjuntura Economic Short-term Indicators
Economic Short-term ndicators Julho / July 2010 Produção e Volume de Negócios / Production and Turnover Índice de Produção ndustrial ndustrial Production nde vh y-o-y 1,5-1,9-1,9-4,4-5,7-4,8-7,4-6,7-3,4-3,8-4,4
Parte I - Fundamentos da Teoria Pós-Keynesiana de Crescimento e Distribuição de Renda: os modelos de primeira geração.
UNIVERSIDADE DE BRASILIA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 1 Objetivo: A disciplina
Lista Final de referências bibliográficas. Parte I: Crescimento e distribuição na teoria neoclássica
2006 2 IEE 894 Teorias do Crescimento e Distribuição Prof. Franklin Serrano e Fábio Freitas [Fabio Freitas] Lista Final de referências bibliográficas Parte I: Crescimento e distribuição na teoria neoclássica
Atualmente, 27 países desenvolvidos e. Lições a partir da revisão do Novo Consenso * Regime de Metas de Inflação: Economia
Regime de Metas de Inflação: Luiz Fernando de Paula** Paulo José Saraiva*** Economia Lições a partir da revisão do Novo Consenso * Atualmente, 27 países desenvolvidos e emergentes adotam o regime de metas
Breves comentários sobre o artigo Teoria e política monetárias, de Fernando Cardim de Carvalho
FERNANDO FERRARI FILHO 335 Breves comentários sobre o artigo Teoria e política monetárias, de Fernando Cardim de Carvalho Fernando Ferrari Filho * O artigo de Fernando Cardim de Carvalho, tendo como referência
A diferença entre o curto e o longo prazo
ula Teórica nº 13 Sumário: rocura e oferta agregada rocura agregada - inclinação - deslocação Oferta agregada de curto e de longo prazo O modelo procura agregada/oferta agregada - choques da procura -
Salário mínimo tem reajuste de apenas 1,81% 11/01/2018
e GRUPO DE ESTUDO DE POLÍTICAS MACROECONÔMICAS E CRESCIMENTO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (DCECO) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ RADAR DA ECONOMIA (semanal) 2ª edição/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DOS ECONOMISTAS DO NORDESTE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA CARLOS ROBERTO CHAGAS GOES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DOS ECONOMISTAS DO NORDESTE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA CARLOS ROBERTO CHAGAS GOES EFEITOS DA CREDIBILIDADE DO BANCO CENTRAL NO COMBATE
Administração de recursos de terceiros no Brasil e no mundo: evolução e perspectivas
Robert John van Dijk Diretor Superintendente Administração de recursos de terceiros no Brasil e no mundo: evolução e perspectivas Agosto de 2008 Agenda - Administração de recursos de terceiros: no Brasil
10. Política Monetária no Modelo Novo-Consenso Modelo do Novo Consenso, a Regra de Taylor e o Regime de Metas de Inflação
Modelo do Novo Consenso e a Regra de Taylor 10. Política Monetária no Modelo Novo-Consenso 10.1. Modelo do Novo Consenso, a Regra de Taylor e o Regime de Metas de Inflação Carvalho et al. (2015: cap. 11)
Formação dos Estados e do Poder. Problemática da formação dos Estados latino-americanos. Prof.: Rodrigo Cantu
Formação dos Estados e do Poder Problemática da formação dos Estados latino-americanos Prof.: Rodrigo Cantu Arrecadação fiscal 50 45 40 Carga tributária (2001): Países da OCDE vs América Latina 35 30 25
Abreu, M. P. (organizador), A Ordem do Progresso Cem Anos de Política Econômica Republicana Ed. Campus. Brasil.
80 7 Bibliografia Abreu, M. P. (organizador), 1989. A Ordem do Progresso Cem Anos de Política Econômica Republicana 1889-1989. Ed. Campus. Brasil. Abreu, M., P., e Bevilaqua, A., 2000. "Brazil as an Export
Um Estudo Sobre os Impactos da Surpresa da Política Monetária na
Um Estudo Sobre os Impactos da Surpresa da Política Monetária na Atividade Econômica Brasileira 1 Ricardo da Cruz Gouveia Vieira 2 Carlos Eduardo Soares Gonçalves 3 RESUMO Este trabalho estuda os impactos
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Departamento de Economia Área de conhecimento: (28) TEORIA ECONÔMICA ANEXO 28 DO EDITAL 04/2007-PRH CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR NÃO-TITULAR Tipos de provas para esta área de conhecimento: Prova escrita,
Marcelo Fernandes Assistant Professor Graduate School of Economics, Getulio Vargas Foundation
Marcelo Fernandes Date of Birth: April 7, 1972 Citizenship: Brazilian Languages: Portuguese, English, Italian, French, and Spanish Address: Graduate School of Economics Getulio Vargas Foundation Praia
- Introduzir elementos e conceitos relativos à estrutura e funcionalidade dos sistemas monetários;
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS PLANO DE ENSINO Disciplina: Economia Monetária Curso:Ciências
A DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL
A DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL Alunos: Fernando Luiz Pereira Cordeiro Orientador: Carlos Viana de Carvalho Introdução A determinação no nível de preços numa economia é um objeto de estudo
2 DADOS E METODOLOGIA
2 DADOS E METODOLOGIA 2.1.1. DADOS Este trabalho utiliza dados mensais de 23 países que seguem o regime de metas para inflação, com exceção de Austrália e Nova Zelândia que são dados trimestrais. Para
Inserção internacional
Apostila Inserção Internacional 2017/18 Antony P. Mueller UFS Inserção internacional Livre comércio Investimentos estrangeiros Integração regional Dívida externa Exportação estratégica Etapas na criação
António Mendonça Prof. Catedrático do ISEG - ULisboa
António Mendonça Prof. Catedrático do ISEG - ULisboa 10/24/2017 2 10/24/2017 3 Em 2016: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Análise do ciclo de crédito baseada em capital (Capital-based credit cycle analysis) Antony P. Mueller UFS-NUPEC 27 de Abril de 2017
Análise do ciclo de crédito baseada em capital (Capital-based credit cycle analysis) Antony P. Mueller UFS-NUPEC 27 de Abril de 2017 We reach a condition where there is a shortage of houses, but where
Luiza Guimarães Nobre. O Impacto Das Surpresas Fiscais em Câmbio e em Juros Futuros
Luiza Guimarães Nobre O Impacto Das Surpresas Fiscais em Câmbio e em Juros Futuros Orientador: Prof. Tiago Berriel Departamento de Economia Programa de graduação em Ciências Econômicas Rio de Janeiro Junho
EMENTA: consumo/investimento, ciclos reais de negócios, crescimento econômico. I INTRODUÇÃO: A ECONOMIA NO CURTO PRAZO e NO MÉDIO PRAZO (6 horas/aula)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS CURSO: CIÊNCIAS ECONÔMICAS DISCIPLINA: MACROECONOMIA III PROFESSORA: LÍZIA DE FIGUEIRÊDO SEMESTRE:
UMA ESTIMAÇÃO DA CURVA DE PHILLIPS HÍBRIDA PARA O BRASIL NO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO
Economia Aplicada, v. 21,n. 1,2017,pp.29-43 UMA ESTIMAÇÃO DA CURVA DE PHILLIPS HÍBRIDA PARA O BRASIL NO REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO Divanildo Triches Flavio Tosi Feijó Resumo O objetivo deste artigo é
Programa de Macroeconomia
Programa de Macroeconomia Mestrado em Economia (PPGOM) Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Agosto de 2016 1 Dados de identificação Disciplina: Macroeconomia Período: 02/2016 Professores: Regis Augusto
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos (RBERU) Vol. 11, n. 1, pp , 2017
Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos (RBERU) Vol. 11, n. 1, pp. 78-92, 2017 http://www.revistaaber.org.br PREVISÃO DE INFLAÇÃO: UMA ANÁLISE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA* Elano
Trade-off entre a Taxa de Inflação e Desemprego: Uma estimação da Curva de Phillips Novo-Keynesiana Hibrida Artigo completo
Trade-off entre a Taxa de Inflação e Desemprego: Uma estimação da Curva de Phillips Novo-Keynesiana Hibrida Artigo completo Luma de Oliveira (UFRGS) luma_de_oliveira@hotmail.com Mateus Boldrine Abrita(UEMS)