6 Referências bibliográficas
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- Lorenzo Imperial Lage
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1 6 Referências bibliográficas A.D. HALL, H.M.A.; GRANGER, C.W J. A cointegration analysis of treasury bill yields. Review of Economic and Statistics, volume 74: ,1992 ANG, A.; PIAZZESI, M. A no-arbitrage vector autoregressive of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. National Bureau of Economic Research, working paper 8363: , Julho BERNARD, H.; GERLACH S. Does the Term Structure Predict Recessions? The International Evidence. Switzerland. Bank for International Settlements Working, 37, COX, J.; INGERSOLL, J.; ROSS, S. A Theory of the Term Structure of Interest Rates, Econometrica 53(2): , DIEBOLD, F.X.; LI, C.. Forecasting the term structure of government bond yields. Journal of Econometrics, 130: , DIEBOLD, F.X.; LI, C.; YUE Z.V. Global yield curve dynamics and interactions: A dynamic Nelson e Siegel approach. Journal of Econometrics, 146: , DIEBOLD, F.X.; RUDEBUSCH, G.D.; ARUOBA, B.. The Macroeconomy and the Yield Curve: A Dynamic Latent Factor Approach. Journal of Econometrics, 131: , DUFFIE, D.; KAN, R. A Yield Factor Model of Interest Rates, Mathematical Finance 6(4): , ENDERS, W. Applied Econometric Time Series. New York: J. Wiley, 1995 ESTRELLA, A. Why Does The Yield Curve Predict Output and Inflation?, The Economic Journal, 115: , FAMA, E.; BLISS, R. The information in long-maturity forward rates. American Economic Review,77: , HEATH, D. JARROW, R.; MORTON, A. Bond princing and the term structure of interest rates: A new methodology for contingent claims valuation. Econometrica, 60(1): , HO, T.S.Y.; LEE, S.B. Term structure movements and pricing interest rate contingent claims. Journal of Finance 41: , 1986.
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3 7 Apêndice Gráfico 7.1.Curva de juros do rating AAA para diferentes maturidades. Tabela 7.1 Estatísticas descritivas do rating AAA para diferentes maturidades.
4 69 Gráfico 7.2 Curva de juros do rating A para diferentes maturidades. Tabela 7.2 Estatísticas descritivas do rating A para diferentes maturidades. Gráfico 7.3 Curva de juros do rating BBB para diferentes maturidades.
5 70 Tabela 7.3 Estatísticas descritivas do rating BBB para diferentes maturidades. Gráfico 7.4 Curva de juros do rating BB para diferentes maturidades. Tabela 7.4 Estatísticas descritivas do rating BB para diferentes maturidades.
6 71 Gráfico 7.5 Curva de juros do rating B- para diferentes maturidades. Tabela 7.5 Estatísticas descritivas do rating B- para diferentes maturidades.
7 Figura 7.1 Previsão t+6: Fatores estimados pelo modelo integrado x realizada no período de jan/2004 a dez/2010 para os ratings A, BBB e B-. 72
8 Figura 7.2 Previsão t+12: Fatores estimados pelo modelo integrado x realizada no período de jan/2004 a dez/2010 para os ratings A, BBB e B-. 73
9 Figura 7.3 Previsão t+6: Curva de juros estimada pelo modelo integrado x realizada no período de jan/2004 a dez/2010 para os ratings A,BBB e B-. 74
10 Figura 7.4 Previsão t+1: Curva de juros estimada pelo modelo integrado x realizada no período de jan/2004 a dez/2010 para os ratings A,BBB e B-. 75
11 76 Figura 7.5 AAA:Erro quadrático da previsão t+1 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007. Figura 7.6 AAA: Erro quadrático da previsão t+6 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007.
12 77 Figura 7.7 AAA: Erro quadrático da previsão t+12 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007 Figura 7.8 A: Erro quadrático da previsão t+1 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007.
13 78 Figura 7.9 A: Erro quadrático da previsão t+6 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007. Figura 7.10 A: Erro quadrático da previsão t+12 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007.
14 79 Figura 7.11 BB: Erro quadrático da previsão t+1 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007. Figura BBB: Erro quadrático da previsão t+6 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007.
15 80 Figura 7.13 BB: Erro quadrático da previsão t+12 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007. Figura 7.14 B-: Erro quadrático da previsão t+1 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007.
16 81 Figura 7.15 B-: Erro quadrático da previsão t+6 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007. Figura 7.16 B-: Erro quadrático da previsão t+12 para curvas de 1 e 10 anos nos períodos de jan/2004 a dez/2010 e jan/2004 a dez/2007.
17 82 Tabela 7.6 AAA: Estatística dos erros de previsão da curva de juros. Tabela 7.7 BB: Estatística dos erros de previsão da curva de juros.
18 Figura 7.17 AAA: Erro quadrático da previsão das curvas de juros de 1 e 10 anos para diferentes `s no período de jan/2004 a dez/
19 Figura 7.18 A: Erro quadrático da previsão das curvas de juros de 1 e 10 anos para diferentes `s no período de jan/2004 a dez/
20 Figura 7.19 BB: Erro quadrático da previsão das curvas de juros de 1 e 10 anos para diferentes `s no período de jan/2004 a dez/
21 Figura 7.20 B-: Erro quadrático da previsão das curvas de juros de 1 e 10 anos para diferentes `s no período de jan/2004 a dez/
Referências Bibliográficas
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