VOLUME Alves, D. C. de O., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City

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1 VOLUME 2011 AUTHOR INDEX Alves, D. C. de O., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City (Modelagem dos Preços de Imóveis Residenciais Paulistanos) Amaral, H. F., Conditional CAPM in the Brazilian Market: A Study of the Moment, Size and Book to Market Effects between 15 and 2008 (CAPM Condicional no Mercado Brasileiro: Um Estudo dos Efeitos Momento, Tamanho e Book-to-Market entre 15 e 2008) Amrein, C. J., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City (Modelagem dos Preços de Imóveis Residenciais Paulistanos) Baidya, T. K. N., Asymmetry and Risk Premia in the Brazilian Term Structure of Interest Rates (Assimetria e Prêmio de Risco na Estrutura a Termo de Juros Brasileira) Barba, F. G. de, Intraday Volatility Forecasting: Analysis of Alternative Distributions (Previsão da Volatilidade Intradiária: Análise das Distribuições Alternativas) Becker, J. L., Structural Equation Modeling Applied to the Reaction to Stock Dividends and Stock Splits: Integrating Signaling, Liquidity and Optimal Price Level (Modelagem de Equações Estruturais Aplicada à Reação a Bonificações e Desdobramentos: Integrando as Hipóteses de Sinalização, Liquidez e Nível Ótimo de Preços) Benavides-Franco, J., Cost of Capital when Dividends are Deductible (Custo de Capital quando os Dividendos são Dedutíveis) Bone, R. B., Reserves and Valuation Using Multiples for Oil and Gas Companies (Reservas de Óleo e Gás em Modelos de Avaliação para Empresas Petrolíferas) Brando, J. A. P., The Supply of Trade Credit by Brazilian Publicly Traded Firms (A Oferta de Trade Credit pelas Empresas Brasileiras de Capital Aberto) Bressan, A. A., Conditional CAPM in the Brazilian Market: A Study of the Moment, Size and Book to Market Effects between 15 and 2008 (CAPM Condicional no Mercado Brasileiro: Um Estudo dos Efeitos Momento, Tamanho e Book-to-Market entre 15 e 2008) Carvalho, A. G. de, The Effects of Price Stabilization on Short-Term Returns of IPOs (Efeitos da Estabilização de Preços sobre os Retornos de Curto Prazo dos IPOs) Carvalho, A. G. de, Determinants of Success in Private Equity-Venture Capital Investments (Determinantes do Sucesso dos Investimentos de Private Equity e Venture Capital no Brasil) Casarin, F., Intraday Volatility Forecasting: Analysis of Alternative Distributions (Previsão da Volatilidade Intradiária: Análise das Distribuições Alternativas) Ceretta, P. S., Intraday Volatility Forecasting: Analysis of Alternative Distributions (Previsão da Volatilidade Intradiária: Análise das Distribuições Alternativas) Chalela, L. R., Short-Run Asset Selection using a Logistic Model (Seleção de Ativos no Curto Prazo por Modelo Logístico) Dario, A. de G., Generating Interest Rate Stress Scenarios (Geração de Cenários de Estresse para Curva de Juros) Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, Vol., No. 4, December

2 Eid, W. Jr., Short-Run Asset Selection using a Logistic Model (Seleção de Ativos no Curto Prazo por Modelo Logístico) Ely, R. A., Returns Predictability and Stock Market Efficiency in Brazil (Previsibilidade de Retornos e Eficiência no Mercado Acionário Brasileiro) Fernández, M., Generating Interest Rate Stress Scenarios (Geração de Cenários de Estresse para Curva de Juros) Flister, F. V. e, Conditional CAPM in the Brazilian Market: A Study of the Moment, Size and Book to Market Effects between 15 and 2008 (CAPM Condicional no Mercado Brasileiro: Um Estudo dos Efeitos Momento, Tamanho e Book-to-Market entre 15 e 2008) Galdi, F. C., Equity Valuation and Accounting Numbers: Applying Zhang (2000) and Zhang and Chen (2007) models to Brazilian Market (Avaliação de Ações e Números Contábeis: Aplicação dos Modelos Zhang (2000) e Zhang (2007) no Mercado Brasileiro) Gallucci, H. Netto, Determinants of Success in Private Equity-Venture Capital Investments (Determinantes do Sucesso dos Investimentos de Private Equity e Venture Capital no Brasil) Ganem, M., Asymmetry and Risk Premia in the Brazilian Term Structure of Interest Rates (Assimetria e Prêmio de Risco na Estrutura a Termo de Juros Brasileira) Garcia, F. G., Short-Run Asset Selection using a Logistic Model (Seleção de Ativos no Curto Prazo por Modelo Logístico) Gomes, L. L. G., Hedge Effectiveness in the Brazilian US Dollar Futures Market (Análise da Efetividade de Políticas de Hedge no Mercado de Dólar Futuro no Brasil) Gonçalves, W. Jr., Short-Run Asset Selection using a Logistic Model (Seleção de Ativos no Curto Prazo por Modelo Logístico) Joaquim, G. P. G., Performance and Persistence of Brazilian Hedge Funds During the Financial Crisis (Desempenho e Persistência de Hedge Funds Brasileiros Durante a Crise Financeira) Klotzle, M. C., Hedge Effectiveness in the Brazilian US Dollar Futures Market (Análise da Efetividade de Políticas de Hedge no Mercado de Dólar Futuro no Brasil) Landim, M. N., Performance Convergence Analysis of Stock Exchanges: The Situation of the Ibovespa in the World Scenario (Análise de Convergência de Performance das Bolsas de Valores: A Situação do Ibovespa no Cenário Mundial) Lopes, R. F., Equity Valuation and Accounting Numbers: Applying Zhang (2000) and Zhang and Chen (2007) models to Brazilian Market (Avaliação de Ações e Números Contábeis: Aplicação dos Modelos Zhang (2000) e Zhang (2007) no Mercado Brasileiro) Machado, M. A. V., Asset Pricing Model and the Liquidity Effect: Empirical Evidence in the Brazilian Stock Market (Modelos de Precificação de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidências Empíricas no Mercado Acionário Brasileiro) Matos, P. R. F., Performance Convergence Analysis of Stock Exchanges: The Situation of the Ibovespa in the World Scenario (Análise de Convergência de Performance das Bolsas de Valores: A Situação do Ibovespa no Cenário Mundial) Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, Vol., No. 4, December

3 Medeiros, O. R. de, Asset Pricing Model and the Liquidity Effect: Empirical Evidence in the Brazilian Stock Market (Modelos de Precificação de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidências Empíricas no Mercado Acionário Brasileiro) Medeiros, O. R. de, Evidence of Speculative Bubbles on the BOVESPA: An Application of the Kalman Filter (Evidências de Bolhas Especulativas na BOVESPA: Uma Aplicação do Filtro de Kalman) Mendes-da-Silva, W., Small Worlds and Board Interlocking in Brazil: A Longitudinal Study of Corporate Networks, (Small Worlds e Board Interlockingno Brasil: Estudo Longitudinal das Redes Corporativas, ) Mendonça, H. F., Central Bank Transparency and Financial Market: Evidence for the Brazilian Case (Transparência do Banco Central e Mercado Financeiro: Evidências para o Caso Brasileiro) Menezes, L. T. Neto, Reserves and Valuation Using Multiples for Oil and Gas Companies (Reservas de Óleo e Gás em Modelos de Avaliação para Empresas Petrolíferas) Moura, M. L., Performance and Persistence of Brazilian Hedge Funds During the Financial Crisis (Desempenho e Persistência de Hedge Funds Brasileiros Durante a Crise Financeira) Oliveira, J. C. da C. Neto, Evidence of Speculative Bubbles on the BOVESPA: An Application of the Kalman Filter (Evidências de Bolhas Especulativas na BOVESPA: Uma Aplicação do Filtro de Kalman) Ornelas, J. R. H., Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Options (Extraindo Densidades Neutras ao Risco de Opções de Taxas de Juros Brasileiras) Penna, C. M., Performance Convergence Analysis of Stock Exchanges: The Situation of the Ibovespa in the World Scenario (Análise de Convergência de Performance das Bolsas de Valores: A Situação do Ibovespa no Cenário Mundial) Pereda, P. C., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City (Modelagem dos Preços de Imóveis Residenciais Paulistanos) Pereira, P. L. V., Modeling Financial Contagion using Copula (Modelando Contágio Financeiro através de Cópulas) Pinheiro, D. B., The Effects of Price Stabilization on Short-Term Returns of IPOs (Efeitos da Estabilização de Preços sobre os Retornos de Curto Prazo dos IPOs) Pinto, A. C. F., Hedge Effectiveness in the Brazilian US Dollar Futures Market (Análise da Efetividade de Políticas de Hedge no Mercado de Dólar Futuro no Brasil) Queiroz, T. B. de, Evidence of Speculative Bubbles on the BOVESPA: An Application of the Kalman Filter (Evidências de Bolhas Especulativas na BOVESPA: Uma Aplicação do Filtro de Kalman) Rezende, R. B., Giving Flexibility to the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models (Flexibilizando os Modelos de Estrutura a Termo da Classe Nelson-Siegel) Ribeiro, E. P., Reserves and Valuation Using Multiples for Oil and Gas Companies (Reservas de Óleo e Gás em Modelos de Avaliação para Empresas Petrolíferas) Santos, R. P. de S., Modeling Financial Contagion using Copula (Modelando Contágio Financeiro através de Cópulas) Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, Vol., No. 4, December

4 Schiozer, R. F., The Supply of Trade Credit by Brazilian Publicly Traded Firms (A Oferta de Trade Credit pelas Empresas Brasileiras de Capital Aberto) Simão, J. Filho, Central Bank Transparency and Financial Market: Evidence for the Brazilian Case (Transparência do Banco Central e Mercado Financeiro: Evidências para o Caso Brasileiro) Simões, M. D., Hedge Effectiveness in the Brazilian US Dollar Futures Market (Análise da Efetividade de Políticas de Hedge no Mercado de Dólar Futuro no Brasil) Siqueira, E. M. R., Determinants of Success in Private Equity-Venture Capital Investments (Determinantes do Sucesso dos Investimentos de Private Equity e Venture Capital no Brasil) Takami, M. Y., Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Options (Extraindo Densidades Neutras ao Risco de Opções de Taxas de Juros Brasileiras) Velez-Pareja, I., Cost of Capital when Dividends are Deductible (Custo de Capital quando os Dividendos são Dedutíveis) Vieira, K. M., Intraday Volatility Forecasting: Analysis of Alternative Distributions (Previsão da Volatilidade Intradiária: Análise das Distribuições Alternativas) Vieira, K. M., Structural Equation Modeling Applied to the Reaction to Stock Dividends and Stock Splits: Integrating Signaling, Liquidity and Optimal Price Level (Modelagem de Equações Estruturais Aplicada à Reação a Bonificações e Desdobramentos: Integrando as Hipóteses de Sinalização, Liquidez e Nível Ótimo de Preços) Yoshino, J. A., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City (Modelagem dos Preços de Imóveis Residenciais Paulistanos) Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, Vol., No. 4, December

5 ARTICLE TITLE INDEX Asset Pricing Model and the Liquidity Effect: Empirical Evidence in the Brazilian Stock Market (Modelos de Precificação de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidências Empíricas no Mercado Acionário Brasileiro), Machado, M. A. V., & Medeiros, O. R. de Asymmetry and Risk Premia in the Brazilian Term Structure of Interest Rates (Assimetria e Prêmio de Risco na Estrutura a Termo de Juros Brasileira), Ganem, M., & Baidya, T. K. N. Central Bank Transparency and Financial Market: Evidence for the Brazilian Case (Transparência do Banco Central e Mercado Financeiro: Evidências para o Caso Brasileiro), Mendonça, H. F., & Simão, J. Filho Conditional CAPM in the Brazilian Market: A Study of the Moment, Size and Book to Market Effects between 15 and 2008 (CAPM Condicional no Mercado Brasileiro: Um Estudo dos Efeitos Momento, Tamanho e Book-to-Market entre 15 e 2008), Flister, F. V. e, Bressan, A. A., & Amaral, H. F. Cost of Capital when Dividends are Deductible (Custo de Capital quando os Dividendos são Dedutíveis), Velez-Pareja, I., & Benavides-Franco, J. Determinants of Success in Private Equity-Venture Capital Investments (Determinantes do Sucesso dos Investimentos de Private Equity e Venture Capital no Brasil), Siqueira, E. M. R., Carvalho, A. G. de, & Gallucci, H. Netto Equity Valuation and Accounting Numbers: Applying Zhang (2000) and Zhang and Chen (2007) models to Brazilian Market (Avaliação de Ações e Números Contábeis: Aplicação dos Modelos Zhang (2000) e Zhang (2007) no Mercado Brasileiro), Galdi, F. C., & Lopes, R. F. Evidence of Speculative Bubbles on the BOVESPA: An Application of the Kalman Filter (Evidências de Bolhas Especulativas na BOVESPA: Uma Aplicação do Filtro de Kalman), Queiroz, T. B. de, Medeiros, O. R. de, & Oliveira, J. C. da C. Neto Generating Interest Rate Stress Scenarios (Geração de Cenários de Estresse para Curva de Juros), Dario, A. de G., & Fernández, M. Giving Flexibility to the Nelson-Siegel Class of Term Structure Models (Flexibilizando os Modelos de Estrutura a Termo da Classe Nelson-Siegel), Rezende, R. B. Hedge Effectiveness in the Brazilian US Dollar Futures Market (Análise da Efetividade de Políticas de Hedge no Mercado de Dólar Futuro no Brasil), Klotzle, M. C., Pinto, A. C. F., Simões, M. D., & Gomes, L. L. G. Intraday Volatility Forecasting: Analysis of Alternative Distributions (Previsão da Volatilidade Intradiária: Análise das Distribuições Alternativas), Ceretta, P. S., Barba, F. G. de, Vieira, K. M., & Casarin, F. Modeling Financial Contagion using Copula (Modelando Contágio Financeiro através de Cópulas), Santos, R. P. de S, & Pereira, P. L. V. Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City (Modelagem dos Preços de Imóveis Residenciais Paulistanos), Alves, D. C. de O., Yoshino, J. A., Pereda, P. C., & Amrein, C. J Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, Vol., No. 4, December

6 Performance and Persistence of Brazilian Hedge Funds During the Financial Crisis (Desempenho e Persistência de Hedge Funds Brasileiros Durante a Crise Financeira), Joaquim, G. P. G., & Moura, M. L. Performance Convergence Analysis of Stock Exchanges: The Situation of the Ibovespa in the World Scenario (Análise de Convergência de Performance das Bolsas de Valores: A Situação do Ibovespa no Cenário Mundial), Matos, P. R. F., Penna, C. M., & Landim, M. N. Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Options (Extraindo Densidades Neutras ao Risco de Opções de Taxas de Juros Brasileiras), Ornelas, J. R. H., & Takami, M. Y. Reserves and Valuation Using Multiples for Oil and Gas Companies (Reservas de Óleo e Gás em Modelos de Avaliação para Empresas Petrolíferas), Ribeiro, E. P., Menezes, L. T. Neto, & Bone, R. B. Returns Predictability and Stock Market Efficiency in Brazil (Previsibilidade de Retornos e Eficiência no Mercado Acionário Brasileiro), Ely, R. A. Short-Run Asset Selection using a Logistic Model (Seleção de Ativos no Curto Prazo por Modelo Logístico), Gonçalves, W. Jr., Garcia, F. G., Eid, W. Jr., & Chalela, L. R. Small Worlds and Board Interlocking in Brazil: A Longitudinal Study of Corporate Networks, (Small Worlds e Board Interlockingno Brasil: Estudo Longitudinal das Redes Corporativas, ), Mendes-da-Silva, W. Structural Equation Modeling Applied to the Reaction to Stock Dividends and Stock Splits: Integrating Signaling, Liquidity and Optimal Price Level (Modelagem de Equações Estruturais Aplicada à Reação a Bonificações e Desdobramentos: Integrando as Hipóteses de Sinalização, Liquidez e Nível Ótimo de Preços), Vieira, K. M., & Becker, J. L. The Effects of Price Stabilization on Short-Term Returns of IPOs (Efeitos da Estabilização de Preços sobre os Retornos de Curto Prazo dos IPOs), Pinheiro, D. B., & Carvalho, A. G. de The Supply of Trade Credit by Brazilian Publicly Traded Firms (A Oferta de Trade Credit pelas Empresas Brasileiras de Capital Aberto), Schiozer, R. F., & Brando, J. A. P Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, Vol., No. 4, December

7 SUBJECT AND AUTHOR INDEX Financial Econometrics and Numerical Methods Alves, D. C. de O., Yoshino, J. A., Pereda, P. C., & Amrein, C. J., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City (Modelagem dos Preços de Imóveis Residenciais Paulistanos) Ceretta, P. S., Barba, F. G. de, Vieira, K. M., & Casarin, F., Intraday Volatility Forecasting: Analysis of Alternative Distributions (Previsão da Volatilidade Intradiária: Análise das Distribuições Alternativas) Ornelas, J. R. H., & Takami, M. Y., Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Options (Extraindo Densidades Neutras ao Risco de Opções de Taxas de Juros Brasileiras) Queiroz, T. B. de, Medeiros, O. R. de, & Oliveira, J. C. da C. Neto, Evidence of Speculative Bubbles on the BOVESPA: An Application of the Kalman Filter (Evidências de Bolhas Especulativas na BOVESPA: Uma Aplicação do Filtro de Kalman) Santos, R. P. de S, & Pereira, P. L. V., Modeling Financial Contagion using Copula (Modelando Contágio Financeiro através de Cópulas) 335 Corporate Finance Mendes-da-Silva, W., Small Worlds and Board Interlocking in Brazil: A Longitudinal Study of Corporate Networks, (Small Worlds e Board Interlockingno Brasil: Estudo Longitudinal das Redes Corporativas, ) Pinheiro, D. B., & Carvalho, A. G. de, The Effects of Price Stabilization on Short-Term Returns of IPOs (Efeitos da Estabilização de Preços sobre os Retornos de Curto Prazo dos IPOs) Ribeiro, E. P., Menezes, L. T. Neto, & Bone, R. B., Reserves and Valuation Using Multiples for Oil and Gas Companies (Reservas de Óleo e Gás em Modelos de Avaliação para Empresas Petrolíferas) Schiozer, R. F., & Brando, J. A. P., The Supply of Trade Credit by Brazilian Publicly Traded Firms (A Oferta de Trade Credit pelas Empresas Brasileiras de Capital Aberto) Siqueira, E. M. R., Carvalho, A. G. de, & Gallucci, H. Netto, Determinants of Success in Private Equity-Venture Capital Investments (Determinantes do Sucesso dos Investimentos de Private Equity e Venture Capital no Brasil) Velez-Pareja, I., & Benavides-Franco, J. Cost of Capital when Dividends are Deductible (Custo de Capital quando os Dividendos são Dedutíveis) Vieira, K. M., & Becker, J. L., Structural Equation Modeling Applied to the Reaction to Stock Dividends and Stock Splits: Integrating Signaling, Liquidity and Optimal Price Level (Modelagem de Equações Estruturais Aplicada à Reação a Bonificações e Desdobramentos: Integrando as Hipóteses de Sinalização, Liquidez e Nível Ótimo de Preços) Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, Vol., No. 4, December

8 Risk Management Dario, A. de G., & Fernández, M., Generating Interest Rate Stress Scenarios (Geração de Cenários de Estresse para Curva de Juros) Ganem, M., & Baidya, T. K. N., Asymmetry and Risk Premia in the Brazilian Term Structure of Interest Rates (Assimetria e Prêmio de Risco na Estrutura a Termo de Juros Brasileira) Klotzle, M. C., Pinto, A. C. F., Simões, M. D., & Gomes, L. L. G., Hedge Effectiveness in the Brazilian US Dollar Futures Market (Análise da Efetividade de Políticas de Hedge no Mercado de Dólar Futuro no Brasil) Ornelas, J. R. H., & Takami, M. Y., Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Options (Extraindo Densidades Neutras ao Risco de Opções de Taxas de Juros Brasileiras) Investments and International Finance Ely, R. A., Returns Predictability and Stock Market Efficiency in Brazil (Previsibilidade de Retornos e Eficiência no Mercado Acionário Brasileiro) Flister, F. V. e, Bressan, A. A., & Amaral, H. F., Conditional CAPM in the Brazilian Market: A Study of the Moment, Size and Book to Market Effects between 15 and 2008 (CAPM Condicional no Mercado Brasileiro: Um Estudo dos Efeitos Momento, Tamanho e Bookto-Market entre 15 e 2008) Galdi, F. C., & Lopes, R. F., Equity Valuation and Accounting Numbers: Applying Zhang (2000) and Zhang and Chen (2007) models to Brazilian Market (Avaliação de Ações e Números Contábeis: Aplicação dos Modelos Zhang (2000) e Zhang (2007) no Mercado Brasileiro) Gonçalves, W. Jr., Garcia, F. G., Eid, W. Jr., & Chalela, L. R., Short-Run Asset Selection using a Logistic Model (Seleção de Ativos no Curto Prazo por Modelo Logístico) Joaquim, G. P. G., & Moura, M. L., Performance and Persistence of Brazilian Hedge Funds During the Financial Crisis (Desempenho e Persistência de Hedge Funds Brasileiros Durante a Crise Financeira) Machado, M. A. V., & Medeiros, O. R. de, Asset Pricing Model and the Liquidity Effect: Empirical Evidence in the Brazilian Stock Market (Modelos de Precificação de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidências Empíricas no Mercado Acionário Brasileiro) Matos, P. R. F., Penna, C. M., & Landim, M. N., Performance Convergence Analysis of Stock Exchanges: The Situation of the Ibovespa in the World Scenario (Análise de Convergência de Performance das Bolsas de Valores: A Situação do Ibovespa no Cenário Mundial) Mendonça, H. F., & Simão, J. Filho, Central Bank Transparency and Financial Market: Evidence for the Brazilian Case (Transparência do Banco Central e Mercado Financeiro: Evidências para o Caso Brasileiro) Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, Vol., No. 4, December