PROFTS: A MultiAgent System for Stock Portfolio Management

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1 PROFTS: A MultiAgent System for Stock Portfolio Management Everton Rodrigues Reis LTI USP everton.rreis@gmail.com Jaime Simão Sichman jaime.sichman@poli.usp.br

2 1. Conceitos Básicos 2. Proposta 3. Resultados Preliminares 4. Referências

3

4

5 O que comprar? Análise Técnica Análise Fund. Quanto comprar? Criar e Otimizar Portfolio Quando vender? Rebalancear Portfolio

6

7

8 U$500k U$1.000k 150m 2 300m 2 Preço Metro = = 3,33 Preço Metro = = 3,33

9 1. Direct Comparison 2. Peer Group Average 3. Peer Group Average Adjusted for Differences

10 PROFTS (PROfitable Fundamentalist and Technical System)

11 Proposta Information Agent Fundamentalist Agent PROFTS Technical Agents Coordinators Web Scraping, Previsão de falência Análise Fundamentalista Otimização de Portfolio Análise Técnica Cooperação e negociação Tecnologia Busca Informações e calcula indicadores sobre as empresas Seleciona empresas Cria portfolio s perfis Explora oportunidades de curto prazo Rebalanceamento do Portfolio Fluxograma das atividades

12 Proposta Information Agent Information Agent Alimenta os agentes Fundamentalistas e calcula indicadores sobre as empresas Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados Fluxo de Caixa Pós-Graduação - Engenharia - Elétrica

13 Proposta Information Agent FDP Financial Distress Prediction Model - Analisa a saúde financeira da empresa = Pós-Graduação - Engenharia - Elétrica

14 Proposta Information Agent Calcula múltiplos e seus determinantes P/E Price to Earnings ratio P/B Price to Book Value PSR Price to Sales ratio EV/EBITDA Enterprise value to Earnings Before Interests and Taxes

15 Proposta Information Agent Fundamentalist Agent PROFTS Technical Agents Coordinators Web Scraping, Previsão de falência Análise Fundamentalista Otimização de Portfolio Análise Técnica Cooperação e negociação Tecnologia Busca Informações e calcula indicadores sobre as empresas Seleciona empresas Cria portfolio s perfis Explora oportunidades de curto prazo Rebalanceamento do Portfolio Fluxograma das atividades

16 Fundamentalist Agent Faz análise relativa, seleciona empresas comparáveis por Aprendizagem-não-supervisionada e otimiza portfolio. Pós-Graduação - Engenharia - Elétrica

17 Proposta Information Agent Fundamentalist Agent PROFTS Technical Agents Coordinators Web Scraping, Previsão de falência Análise Fundamentalista Otimização de Portfolio Análise Técnica Cooperação e negociação Tecnologia Busca Informações e calcula indicadores sobre as empresas Seleciona empresas Cria portfolio s perfis Explora oportunidades de curto prazo Rebalanceamento do Portfolio Fluxograma das atividades

18 Proposta Technical Agent Technical Agent Utiliza indicadores de análise técnica selecionados por técnicas de seleção de atributos para alimentar um modelo de aprendizado de máquina. Pós-Graduação - Engenharia - Elétrica

19 Proposta Information Agent Fundamentalist Agent PROFTS Technical Agents Coordinators Web Scraping, Previsão de falência Análise Fundamentalista Otimização de Portfolio Análise Técnica Cooperação e negociação Tecnologia Busca Informações e calcula indicadores sobre as empresas Seleciona empresas Cria portfolio s perfis Explora oportunidades de curto prazo Rebalanceamento do Portfolio Fluxograma das atividades

20 Proposta Coordinator Agent Coordinator Agent: Recebe as recomendações dos agentes técnicos e fundamentalista; Ajusta volume do trade de acordo com confidência das recomendações; Negocia alocação dos recursos com outros coordenadores; Envia ordens para o mercado. Pós-Graduação - Engenharia - Elétrica

21 Proposta Coordinator Agent Pós-Graduação - Engenharia - Elétrica

22 28 Technical Indicators Wrapper SFS e SBS Filtros IG,SU,ReliefF,Cfs,OneR Híbrido SBS + Filtro 70% SVM Open Close High Low 01/01/2001 to 31/12/ % 70% Accuracy REIS, E. R.; CASTRO, P. A. L.; SICHMAN, J. S. Enhancing classification accuracy through feature selection methods. Proceedings of the XIII Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional, ENIAC, p. 1 12, Disponível em: <

23 BRACIS a 25 Outubro

24 ALEXANDER, Carol. Market risk analysis: Practical financial econometrics (Vol. II) CASTRO, P. A. L. de; SICHMAN, J. S. Coast: An architecture based on negotiation among competitive agents for automated asset management. In: International Conference on Artificial Intelligence - ICAI p DAMODARAN, A. Avaliação de investimentos ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, ISBN REIS, E. R.; CASTRO, P. A. L.; SICHMAN, J. S. Enhancing classification accuracy through feature selection methods. Proceedings of the XIII Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional, ENIAC, p. 1 12, WOOLDRIDGE, Michael. An introduction to multiagent systems. John Wiley & Sons, 2009.

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