Relatório de Informações Corporativas - RIC

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1 FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS Relatório de Informações Corporativas - RIC DIPEC/GECOP/COPEF AGOSTO 2008

2 ÍNDICE RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS - RIC 1 Painel de Informações Carteira de Investimentos Consolidada Carteira de Renda Fixa Consolidada Carteira de Renda Variável Consolidada Carteira Imobiliária Consolidada Carteira de Operações com Participantes Consolidado Informações Previdenciais Informações Administrativas Consolidada Carteira de Investimentos Reg/Replan não Saldado Carteira de Renda Fixa Reg/Replan não Saldado Carteira de Renda Variável Reg/Replan não Saldado Carteira Imobiliária Reg/Replan não Saldado Carteira de Operações com Participantes Reg/Replan não Saldado Carteira de Investimentos Reg/Replan Saldado Carteira de Renda Fixa Reg/Replan Saldado Carteira de Renda Variável Reg/Replan Saldado... 17

3 ÍNDICE RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS - RIC 17 Carteira Imobiliária Reg/Replan Saldado Carteira de Operações com Participantes Reg/Replan Saldado Carteira de Investimentos REB Carteira de Renda Fixa REB Carteira de Renda Variável REB Carteira Imobiliária REB Carteira de Operações com Participantes REB Carteira de Investimentos Novo Plano Carteira de Renda Fixa Novo Plano Carteira de Renda Variável Novo Plano Carteira Imobiliária Novo Plano Carteira de Operações com Participantes Novo Plano... 29

4 1 - PAINEL DE INFORMAÇÕES BIG 2003 DADOS Até 2007 TOTAL ATIVO / PASSIVO Reg/Replan Reg/Replan não Saldado Reg/Replan Saldado Reb Novo Plano PROVISÕES MATEMÁTICAS Reg/Replan Reg/Replan não Saldado Reg/Replan Saldado Reb Novo Plano Resultados Acumulados (Superávit) ( ) ( ) Reg/Replan ( ) ( ) Reg/Replan não Saldado ( ) ( ) Reg/Replan Saldado ( ) ( ) Reb ( ) ( ) Novo Plano ( ) ( ) ( ) Fundos Ativo - Passivo (De investimentos) RENTABILIDADE TOTAL -1,02% 3,60% 28,07% Renda Fixa 0,82% 8,77% 15,48% Renda Variável -4,40% -5,62% 58,46% Investimentos Imobiliários 0,51% 9,98% 22,97% Operações com Participantes 1,29% 10,55% 7,13% Meta Atuarial (INPC + 5,5%) 0,66% Meta Atuarial (INPC + 6%) 0,70% 9,25% 11,47% Selic 1,02% 7,64% 11,88% 1

5 1 - PAINEL DE INFORMAÇÕES BIG 2003 DADOS Até 2007 Ibovespa -6,43% -12,88% 43,68% Rentabilidade por Plano Reg/Replan não Saldado -0,99% 3,52% 28,18% Reg/Replan Saldado -1,10% 3,42% 28,57% Reb -0,77% 4,43% 24,65% Novo Plano -0,22% 5,02% 9,73% DESPESAS ADMINISTRATIVAS Reg/Replan Reg/Replan não Saldado Reg/Replan Saldado Reb Novo Plano SOBRECARGA ADMINISTRATIVA 10,38% 13,58% 12,90% TOTAL DE PARTICIPANTES Ativos Assistidos e Pensionistas

6 2 - CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA Total dos Investimentos - Evolução Até Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade Total Acumulada 21,67% 17,06% 22,68% 12,61% 18,88% 11,35% 23,34% 28,07% 3,60% 180,29% 190,37% 118,85% 77,43% 93,28% 49,26% 21,67% 77,47% 59,97% 17,06% 31,82% 46,79% Até Rentabilidades Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Até Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada Evolução da Participação das Carteiras no Investimento Total 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Até Renda Fixa 66,05% 68,15% 67,10% 64,46% 54,70% 55,66% Renda Variável 17,93% 18,01% 20,86% 25,06% 35,91% 34,15% Inv.Imobiliários 10,42% 8,79% 7,80% 6,75% 5,95% 6,20% Op.com Participantes 5,38% 4,91% 4,02% 3,44% 3,23% 3,83% Outros Investimenos 0,23% 0,14% 0,22% 0,30% 0,21% 0,16% 3

7 3 - CARTEIRA DE RENDA FIXA CONSOLIDADO Renda Fixa - Evolução Até Rentabilidade e Referenciais 26,58% 23,34% 17,06% 17,96% 16,25% 12,61% 15,89% 19,05% 11,35% 18,51% 15,08% 15,48% 11,88% 8,77% 7,64% Até Renda Fixa Variação Selic Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Composição da Carteira 41,88% 0,11% 1,42% 0,33% 0,01% 55,94% R$ Mil SEGMENTO SALDO Rent. Rent. Part (%) Mês Ano NTN ,94% 0,72% 10,46% LTN ,31% 1,07% 3,72% FI (FIC+FI) ,88% 0,95% 7,34% LCI ,11% 1,17% 13,79% Debêntures ,42% 0,31% 11,75% CCB ,33% 1,25% 8,43% Poupança ,01% 0,67% 5,15% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 0,82% 8,77% 0,31% NTN LTN FI (FIC+FI) LCI Debêntures CCB Poupança 4

8 4 - CARTEIRA DE RENDA VARIAVEL CONSOLIDADA Até Rentabilidade e Referenciais 26,97% 97,10% 17,06% 55,49% 17,74% 12,61% 32,89% 27,06% 11,35% 43,46% 33,73% 58,46% 43,68% -5,62% -12,88% Até Renda Variável Variação IBOVESPA Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Composição da Carteira 22,91% SEGMENTO SALDO Rent. Rent. Part (%) Mês Ano Mercado À Vista ,91% -8,65% -13,24% Empréstimos de Ações ,89% -5,27% -18,56% Fundos de Ações ,20% -3,22% -2,47% Bônus de Subscrição de Ações (77) 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DA CARTEIRA ,00% -4,40% -5,62% 75,20% Mercado À Vista Fundos de Ações 1,89% Empréstimos de Ações 5

9 5 - CARTEIRA IMOBILIÁRIA CONSOLIDADA Até Rentabilidade e Referencial 0,82% 17,06% 14,69% 12,61% 15,26% 11,35% 16,42% 22,97% 9,98% Até Investimentos Imobiliários Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Composição da Carteira 17,28% 7,03% 15,78% 0,52% 3,53% 0,05% 25,91% 29,89% TERRENOS CONSTRUÇÃO ED. P/ USO PRÓPRIO ED. P/ PATRO E RENDA SHOPPING CENTER HOTEIS R$ Mil SEGMENTO SALDO Rent. Rent. Part (%) CONSOLIDADO Mês Ano TERRENOS ,52% -1,49% -21,44% CONSTRUÇÃO ,53% 0,00% -0,01% ED. P/ USO PRÓPRIO ,05% 0,72% 4,66% ED. P/ PATRO E RENDA ,91% 1,01% 7,62% SHOPPING CENTER ,89% 0,57% 5,69% HOTEIS ,78% -0,14% 1,55% ALIENAÇÕES ,03% 0,02% 1,28% FUNDOS IMOBILIÁRIOS ,28% 0,57% 41,34% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 0,51% 9,98% 6

10 6 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES CONSOLIDADO Até Rentabilidade e Referencial 20,41% 17,06% 12,14% 12,61% 9,82% 11,35% 6,31% 7,13% 10,55% Até Operações com Participantes Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) 23,53% 17,09% 15,98% Rentabilidade dos Segmentos 12,60% 11,92% 13,27% 9,76% 5,80% 3,63% 26,27% -12,03% -40,80% Até Empréstimos Financiamento Habitacional 95,86% Composição da Carteira 4,14% R$ Mil SALDO SEGMENTO Part (%) Rent. Rent. Mês Ano EMPRÉSTIMOS ,86% 1,14% 9,76% FINAN. HABITACIONAL ,14% 4,72% 26,27% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 1,29% 10,55% EMPRÉSTIMOS FINAN. HABITACIONAL 7

11 7 - INFORMAÇÕES PREVIDENCIAIS CONSOLIDADAS EVOLUÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA EVOLUÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO Até Ago/08 ( ) Até ago/08 QUANTIDADE DE PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS ,73% 31,52% 31,65% 29,56% 30,33% 29,55% ,27% 68,48% 68,35% 70,44% 69,67% 70,45% Até Ago/08 Ativos Assistidos TOTAL Até Ago/08 Ativos Assistidos RECURSOS COLETADOS CORRENTES x PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ¹ Até Ago/08 RECURSOS COLETADOS CORRENTES PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ¹ Inclui-se os seguintes valores: R$ mil: diferenças de tábua de mortalidade dos assistidos Ex- PREVHAB e Ex-Caixa Seguros; R$ mil recebidos da Caixa vinculados ao Termo de Acordo de Contribuições Extraordinárias, firmado entre Caixa e FUNCEF em 28/12/2006; R$ mil referem-se às transferências dos recursos do REG/REPLAN para o Novo Plano da massa ex-pmpp em outubro de

12 8 - INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADA EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUADRO FUNCIONAL ATÉ EVOLUÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA (R$ Mil) TOTAL FUNCIONÁRIOS DA FUNCEF² TERCEIRIZADOS ¹ ESTAGIÁRIOS ¹ Em 2008 os prestadores de serviços gerais passaram para o quadro próprio. ² Considera-se os cedidos CAIXA (24 no mês de agosto). DESPESA ADMINISTRATIVA POR NÚMERO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS R$ Até Ago/08 EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE DESPESA ADMINISTRATIVA E ATIVO LÍQUIDO DE INVESTIMENTO 0,28% 0,26% 0,24% 0,23% 0,22% 0,17% Até Ago/ Até Ago/08 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ADM vs RECURSOS PREVIDENCIAIS COLETADOS (R$ Mil) ,75% 18,53% 16,38% 6,48% 12,90% 13,58% Até Ago/08 Recursos Previdenciais Coletados ¹ Despesa Administrativa Contribuição dos Assistidos Sobrecarga Administrativa ² ¹ Exclui-se os valores das migrações entre planos e reversão de provisão. Até o ano de 2005 foi utilizado o valor dos Recursos Correntes. ² A partir do ano de 2006, as contribuições dos assistidos, destinados exclusivamente ao custeio administrativo, passaram a ser deduzidas tanto das receitas previdenciais como das despesas administrativas, para fim de cálculo do limitador das despesas. 9

13 FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS Relatório de Informações Corporativas RIC Programa de Investimentos por Plano AGOSTO 2008

14 9 - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS REG/REPLAN NÃO SALDADO Total dos Investimentos - Evolução Até OBS: Em setembro de 2006 houve a segregação patrimonial entre as modalidades Saldada e Não Saldada do Reg/Replan e migração de recursos para o plano Reb. Rentabilidade e Referencial 21,55% 17,06% 22,87% 12,61% 19,01% 11,35% 23,39% 28,18% 3,52% Até Rentabilidades Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) 21,55% 49,35% 17,06% Rentabilidade Total Acumulada 77,74% 119,31% 181,12% 31,82% 46,79% 59,97% 191,01% 77,47% 93,28% Até Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada Evolução da Participação das Carteiras no Investimento 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Até Renda Fixa 64,65% 66,97% 65,99% 63,97% 54,77% 56,97% Renda Variável 18,69% 18,72% 21,61% 25,70% 36,29% 33,77% Inv.Imobiliários 10,86% 9,13% 8,09% 6,92% 6,03% 6,14% Op.com Participantes 5,56% 5,03% 4,09% 3,10% 2,70% 2,95% Outros Investimenos 0,24% 0,15% 0,22% 0,31% 0,21% 0,16% 10

15 10 - CARTEIRA DE RENDA FIXA REG/REPLAN NÃO SALDADO Até Rentabilidade e Referenciais 26,45% 23,34% 17,06% 17,96% 16,25% 12,61% 15,89% 19,05% 11,35% 18,54% 15,08% 15,21% 11,88% 8,56% 7,64% Até Renda Fixa Variação Selic Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) 45,73% 0,51% Composição da Carteira 0,11% 1,04% 0,66% 0,01% 51,93% SEGMENTO SALDO Part (%) Rent. Mês R$ Mil Rent. Ano NTN ,93% 0,73% 10,43% LTN ,51% 1,07% 3,72% FI (FIC+FI) ,73% 0,96% 7,14% LCI ,11% 1,17% 13,79% Debêntures ,04% -0,07% 12,42% CCB ,66% 1,24% 8,36% Poupança 310 0,01% 0,67% 5,15% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 0,84% 8,56% NTN LTN FI (FIC+FI) LCI Debêntures CCB Poupança 11

16 11 - CARTEIRA DE RENDA VARIAVEL REG/REPLAN NÃO SALDADO Até Rentabilidade e Referenciais 26,97% 17,06% 55,49% 17,74% 12,61% 32,89% 27,06% 11,35% 42,98% 33,73% 58,50% 43,68% -5,54% -12,88% 97,10% Até Renda Variável Variação IBOVESPA Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Composição da Carteira 22,99% 1,68% 75,34% SEGMENTO SALDO Part (%) Rent. Mês R$ Mil Rent. Ano Mercado À Vista ,99% -8,56% -13,17% Empréstimos de Ações ,68% -5,77% -21,13% Fundos de Ações ,34% -3,18% -2,33% Bônus de Subscrição de Ações (23) 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DA CARTEIRA ,00% -4,37% -5,54% Mercado À Vista Fundos de Ações Empréstimos de Ações 12

17 12 - CARTEIRA IMOBILIÁRIA REG/REPLAN NÃO SALDADO Até Rentabilidade e Referencial 0,82% 17,06% 14,69% 12,61% 15,26% 11,35% 16,36% 9,94% 22,90% Até Investimentos Imobiliários Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) 13

18 13 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES REG/REPLAN NÃO SALDADO Até Rentabilidade e Referencial 20,40% 17,06% 12,09% 12,61% 9,73% 11,35% 6,12% 5,95% 10,54% Até Operações com Participantes Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Rentabilidade dos Segmentos 23,53% 17,09% 15,97% 5,80% 12,54% 11,95% 3,63% 13,31% 9,56% 25,38% -11,92% -38,49% Até Empréstimos Composição da Carteira 5,38% Financiamento Habitacional R$ Mil SEGMENTO SALDO Rent. Rent. Part (%) Mês Ano EMPRÉSTIMOS ,62% 1,16% 9,56% FINAN. HABITACIONAL ,38% 4,60% 25,38% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 1,35% 10,54% 94,62% EMPRÉSTIMOS FINAN. HABITACIONAL 14

19 14 - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS REG/REPLAN SALDADO Total dos Investimentos - Evolução Até OBS: Em setembro de 2006 houve a segregação patrimonial entre as modalidades Saldada e Não Saldada do Reg/Replan. Rentabilidade e Referencial Rentabilidade Total Acumulada 28,57% 42,46% 47,33% 10,80% 3,42% 10,80% 20,90% 31,67% Até Até Rentabilidades Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada 70% Evolução da Participação das Carteiras no Investimento 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Até Renda Fixa 63,86% 53,44% 54,28% Renda Variável 25,40% 36,90% 35,33% Inv.Imobiliários 6,84% 6,12% 6,49% Op.com Participantes Outros Investimenos 3,59% 3,33% 3,73% 0,30% 0,21% 0,17% 15

20 15 - CARTEIRA DE RENDA FIXA REG/REPLAN SALDADO Até Rentabilidade e Referenciais 6,41% 15,08% 15,17% 11,88% 8,87% 7,64% ago/08 Renda Fixa Variação Selic Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Composição da Carteira 39,96% 0,12% 1,59% 0,21% 0,01% 57,86% 0,25% NTN LTN FI (FIC+FI) LCI Debêntures CCB R$ Mil SEGMENTO SALDO Part (%) Rent. Rent. Mês Ano NTN ,86% 0,72% 10,52% LTN ,25% 1,07% 3,72% FI (FIC+FI) ,96% 0,94% 7,39% LCI ,12% 1,17% 13,79% Debêntures ,59% 0,35% 11,57% CCB ,21% 1,26% 8,60% Poupança 707 0,01% 0,67% 5,15% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 0,82% 8,87% 16

21 16 - CARTEIRA DE RENDA VARIAVEL REG/REPLAN SALDADO Até Rentabilidade e Referenciais 25,87% 33,73% 58,52% 43,68% -5,50% -12,88% Até Renda Variável Variação IBOVESPA Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Composição da Carteira 22,85% 1,94% 75,21% R$ Mil SEGMENTO SALDO Part (%) Rent. Rent. Mês Ano Mercado À Vista ,85% -8,77% -13,43% Empréstimos de Ações ,94% -5,01% -18,05% Fundos de Ações ,21% -3,18% -2,34% Bônus de Subscrição de Ações (51) 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DA CARTEIRA ,00% -4,38% -5,50% Mercado À Vista Empréstimos de Ações 17

22 17 - CARTEIRA IMOBILIÁRIA REG/REPLAN SALDADO Até Rentabilidade e Referencial 9,37% 9,93% 22,89% Até Investimentos Imobiliários Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) 18

23 18 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES REG/REPLAN SALDADO Até Rentabilidade e Referencial 2,68% 7,12% 10,57% Até Operações com Participantes Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) 3,55% Rentabilidade dos Segmentos 13,23% 9,75% 26,41% -1,41% -40,22% Até Empréstimos Financiamento Habitacional 95,54% Composição da Carteira 4,46% R$ Mil SEGMENTO SALDO Rent. Rent. Part (%) Mês Ano EMPRÉSTIMOS ,54% 1,10% 9,75% FINAN. HABITACIONAL ,46% 4,60% 26,41% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 1,26% 10,57% EMPRÉSTIMOS FINAN. HABITACIONAL 19

24 19 - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS REB Total dos Investimentos - Evolução Até OBS: Em setembro de 2006 houve a migração de recursos do Reg/Replan para o plano REB. Rentabilidade e Referencial Rentabilidade Total Acumulada 29,02% 17,06% 17,99% 12,61% 15,07% 11,35% 19,97% 24,65% 4,43% 29,02% 52,23% 17,06% 110,15% 75,17% 31,82% 46,79% 161,96% 59,97% 77,47% 173,57% 93,28% Até Até Rentabilidades Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Evolução da Participação das Carteiras no Investimento Até Renda Fixa 98,92% 98,22% 97,91% 72,51% 61,51% 59,06% Renda Variável 0,00% 0,00% 0,00% 18,62% 28,69% 27,84% Inv.Imobiliários 0,00% 0,00% 0,00% 5,01% 4,49% 4,57% Op.com Participantes 1,08% 1,78% 2,09% 3,63% 5,15% 8,41% Outros Investimenos 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,16% 0,12% 20

25 20 - CARTEIRA DE RENDA FIXA REB Até Rentabilidade e Referenciais 29,04% 23,34% 17,06% 18,02% 16,25% 12,61% 15,37% 19,05% 11,35% 16,45% 15,08% 15,20% 11,88% 8,96% 7,64% Até Renda Fixa Variação Selic Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) 39,06% Composição da Carteira 0,08% 1,51% 59,36% R$ Mil SEGMENTO SALDO Part % Rent. Rent. Mês Ano NTN ,36% 0,65% 10,44% FI (FIC+FI) ,06% 0,93% 7,53% LCI 685 0,08% 1,17% 13,79% Debêntures ,51% 0,62% 11,39% Poupança 36 0,00% 0,67% 5,15% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 0,76% 8,96% NTN FI (FIC+FI) LCI Debêntures 21

26 21 - CARTEIRA DE RENDA VARIAVEL REB Até Rentabilidade e Referenciais 25,87% 33,73% 57,05% 43,68% -6,65% -12,88% Até Renda Variável Variação IBOVESPA Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Composição da Carteira 19,72% 1,68% 78,60% R$ Mil SEGMENTO SALDO Part % Rent. Rent. Mês Ano Mercado À Vista ,72% -8,37% -12,02% Empréstimos de Ações ,68% -6,00% -25,57% Fundos de Ações ,60% -3,73% -4,34% Bônus de Subscrição de Ações (3) 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DA CARTEIRA ,00% -4,65% -6,65% Mercado À Vista Fundos de Ações Empréstimos de Ações 22

27 22 - CARTEIRA IMOBILIÁRIA REB Até Rentabilidade e Referencial 9,37% 9,93% 22,89% Até Investimentos Imobiliários Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) 23

28 23 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES REB Até Rentabilidade e Referencial 20,63% 17,06% 16,13% 12,61% 15,27% 11,35% 11,23% 10,27% 10,36% Até Operações com Participantes Meta Atuarial (Até 2006: INPC+6%; a partir de 2007: INPC + 5,5%) Rentabilidade dos Segmentos 20,63% 16,13% 15,27% 11,92% 13,48% 0,00% 0,00% 0,00% -1,42% 10,08% 27,17% -41,41% Até Empréstimos Financiamento Habitacional Composição da Carteira 98,61% 1,39% R$ Mil SEGMENTO SALDO Rent. Part (%) Mês Rent. Ano EMPRÉSTIMOS ,61% 1,25% 10,08% FINAN. HABITACIONAL ,39% 4,60% 27,17% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 1,30% 10,36% EMPRÉSTIMOS FINAN. HABITACIONAL 24

29 24 - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NOVO PLANO (Instituído em set/06) Total dos Investimentos - Evolução Até Rentabilidade e Referencial Rentabilidade Total Acumulada 32,72% 4,17% 9,73% 11,47% 5,02% 9,25% Até 21,48% 20,04% 14,31% 4,17% Até Rentabilidades Meta Atuarial (INPC+6%) Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada Evolução da Participação das Carteiras no Investimento 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Até Renda Fixa 99,98% 96,66% 74,19% Renda Variável 0,00% 0,00% 14,61% Inv.Imobiliários 0,00% 0,00% 1,13% Op.com Participantes 0,02% 3,34% 10,06% 25

30 25 - CARTEIRA DE RENDA FIXA NOVO PLANO (Instituído em Set/06) Até Rentabilidade e Referenciais 4,61% 11,05% 11,88% 11,47% 8,39% 7,64% 9,25% 15,08% Até Renda Fixa Variação Selic Meta Atuarial (INPC+6%) 49,35% Composição da Carteira 1,36% 49,29% R$ Mil SEGMENTO SALDO Rent. Rent. Part % Mês Ano NTN ,29% 0,84% 31,13% FI (FIC+FI) ,35% 0,96% 8,22% Debêntures ,36% 0,90% 10,96% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 0,90% 8,39% NTN FI (FIC+FI) Debêntures 26

31 26 - CARTEIRA DE RENDA VARIAVEL NOVO PLANO (Instituído em Set/06) Saldo Acumulado 87 Até Rentabilidade Renda Variável Novo Plano 9,25% -11,76% -12,88% Até Renda Variável Variação IBOVESPA Meta Atuarial (INPC+6%) Composição da Carteira 54,13% 6,23% 39,64% R$ Mil SEGMENTO SALDO Part % Rent. Rent. Mês Ano Mercado À Vista ,64% -5,56% -6,92% Empréstimos de Ações ,23% -5,98% -18,47% Fundos de Ações ,13% -6,78% -13,45% TOTAL DA CARTEIRA ,00% -6,14% -11,76% Mercado À Vista Empréstimos de Ações Fundos de Ações 27

32 27 - CARTEIRA IMOBILIÁRIA NOVO PLANO (Instituído em Set/06) Saldo Acumulado 7 Até OBS: Imóveis em construção 28

33 28 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES NOVO PLANO (Instituído em Set/06) (R$ milhões) 60 0, Até Rentabilidade e Referencial 0,74% 23,76% 11,47% 10,51% 9,25% Até Operações com Participantes Meta Atuarial (INPC+6%) Rentabilidade do Segmento 23,76% 10,51% 0,74% Até Empréstimos R$ Mil SEGMENTO SALDO Part % Rent. Rent. Mês Ano EMPRÉSTIMOS ,00% 1,29% 10,51% TOTAL DA CARTEIRA ,00% 1,29% 10,51% 29