Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos

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1 Arquivos de Parâmetros, Cenários e Simulação de Risco Relatório de Definições de Arquivos Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA, a serem utilizados no processo de geração de parâmetros e cenários de Risco. A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores. 1

2 Histórico de Revisão Data Versão Descrição Responsável 15/07/ Versão Inicial 28/02/ Inclusão do layout do arquivo Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia e ajustes nos domínios de alguns cenários. 14/03/ Inclusão do layout do arquivo Simulador de Risco. 30/05/ Inclusão de regras para upload das mensagens de simulação de risco 30/09/ Atualização de layouts de arquivos e inclusão de arquivo Cenários do Tipo Preço Referencial 15/10/ Atualização de layout de arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumento : exclusão do campo Elegível para Financiamento 29/02/ Inclusão do layout do arquivo Limite de Posição. 09/09/ Atualização do layout do arquivo Simulador de Risco. Inclusão do campo "Mercado" no layout do "Arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumentos". Inclusão do layout do arquivo Conta-Margem 16/11/ Correção da Observação do atributo Critério de Capitalização do arquivo Fatores Primitivos de Risco 22/02/ Inclusão do arquivo LLD. Inclusão do atributo Tipo de Regra para Opção no layout do Arquivo Limite de Posição 10/03/ Inclusão dos blocos Leilão de Swap, Posição à Vista e Posição de Termo no layout do arquivo do Simulador de Risco. Inclusão do campo Quantidade Coberta no bloco Contrato de Empréstimo de Ativos no layout do arquivo do Simulador de Risco. 15/05/ Inclusão de comentário instrutivo para uso do arquivo Arquivo do Simulador de Risco 2

3 19/05/ Inclusão de campos Número do contrato e É tomador no arquivo Arquivo do Simulador de Risco para simulação de posição de Contrato de Empréstimo de Ativos 3

4 Conteúdo Histórico de Revisão... 2 Visão geral... 5 Escopo... 5 Lista de Arquivos... 5 Estrutura dos Arquivos Os arquivos são compostos por: Agrupamento de Instrumentos Padronizados Arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumentos Arquivo Fórmulas de Risco Arquivo Fatores Primitivos de Risco Arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados Arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC Arquivo de Cenários do Tipo Spot Arquivo de Cenários do Tipo Preço Referencial Arquivo de Cenários do Tipo Curva Arquivo de Cenários do Tipo Superfície Arquivo de Cenários de Margem para Ativos Líquidos (Arquivo já divulgado atualmente) Arquivo Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia Arquivo do Simulador de Risco Arquivo Limite de Posição Arquivo Conta Margem Arquivo de Limite de Liquidez Diária

5 Visão geral Escopo Este documento descreve o conjunto de definições de arquivos desenvolvidos pela BM&FBOVESPA que serão utilizados nos fluxos de geração de parâmetros e cenários de Risco. Lista de Arquivos 1. Agrupamento de Instrumentos Padronizados Este arquivo agrupa os instrumentos padronizados com características em comum, e que possuem os mesmos parâmetros e mapeamento em fatores primitivos de risco. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Agrupamento de Instrumentos Padronizados. O Participante faz o download deste arquivo. 2. Parâmetros de Grupos de Instrumentos Este arquivo relaciona os parâmetros de risco aos grupos de instrumentos previamente definidos. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumentos. O Participante faz o download deste arquivo. 3. Fórmulas de Risco Este arquivo apresenta as fórmulas de risco cadastradas no sistema. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Fórmulas de Risco. O Participante faz o download deste arquivo. 5

6 4. Fatores Primitivos de Risco Este arquivo mostra os fatores primitivos de risco cadastrados no sistema, os instrumentos nos quais os FPRs são baseados e seus parâmetros. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Fatores Primitivos de Risco. O Participante faz o download deste arquivo. 5. Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos padronizados às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados. O Participante faz o download deste arquivo. 6. Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos de OTC, juntamente com a identificação do instrumento que corresponde ao ativo-objeto, às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde. No caso de swaps são relacionados dois mapeamentos, correspondentes a cada ponta do swap. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC. O Participante faz o download deste arquivo. 7. Cenários do Tipo Spot Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Spot (valores a vista). A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários do Tipo Spot. O Participante faz o download deste arquivo. 8. Cenários do Tipo Preço Referencial Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Preço Referencial (ações). A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários do Tipo Preço Referencial. O Participante faz o download deste arquivo. 6

7 9. Cenários do Tipo Curva Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Curva (estruturas a termo). A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários do Tipo Curva. O Participante faz o download deste arquivo. 10. Cenários do Tipo Superfície Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Superfície (estruturas de volatilidade, a termo e por delta ou preço de exercício). A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários do Tipo Superfície. O Participante faz o download deste arquivo. 11. Cenários de Margem para Ativos Liquidos (Arquivo já divulgado atualmente) Este arquivo apresenta os cenários de risco com a mesma estrutura que o sistema atual de risco gera. Devido às diferenças na estrutura dos cenários, apenas os cenários do tipo Envelope e para o segundo dia do holding period são carregados. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo de Cenários de Margem para Ativos Líquidos. O Participante faz o download deste arquivo. 12. Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia Este arquivo apresenta o valor de margem teórica máxima dos instrumentos negociáveis e o valor mínimo de margem de instrumentos aceitos como garantia. 13. Simulador de Risco Este arquivo permite o download e/ou upload de posições para Simulação de Risco. O Participante deve acessar a tela do Simulador de Risco no Sistema RTC e selecionar a opção Inserir Posições para Simulação Downlad de Arquivo e Inserir Posições para Simulação Upload de Arquivo. Este arquivo é um arquivo texto separado por ponto e vírgula. Para que seja possível efetuar o upload de arquivos através da tela do Simulador de Risco do RTC é necessário efetuar algumas alterações quando o arquivo que será carregado tem como objetivo copiar uma carteira com posições de balcão (Swap, Opção Flexível e Termo de Moeda). Em casos como este, o layout do arquivo é diferente quando comparamos àquele feito para a uma posição inserida de forma avulsa. As seguintes mudanças devem ser realizadas: 7

8 As datas de registro das posições deverão ser correspondentes a data do dia em que é executada a simulação; Para opções flexíveis, a data do prêmio deverá ser alterada para uma data futura; Abaixo, estão os identificadores dos contratos: 81 Swap 82 Opção Flexível PUT 83 Opção Flexível CALL 84 NDF 14. Limite de Posição Este arquivo apresenta as regras de limites de posição L1 e L2 por posição e nível de agregação. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Limite de Posição. O Participante faz o download deste arquivo. 15. Conta-Margem Este arquivo apresenta lista completa de ativos autorizados para Conta-Margem. A BM&FBOVESPA disponibiliza no site o arquivo Conta-Margem. O Participante faz o download deste arquivo. 16. Arquivo LLD Este arquivo apresenta os limites de liquidez específicos para os produtos definidos abaixo. Ações - Segmento: 1, Mercado: 10, 20 Opções sobre Ações Segmento:2, Mercado: 70, 80 Derivativos Segmento: 4,5,6,7, Mercado: 2, 3, 4, 5 8

9 Caso o limite de liquidez seja especificado no arquivo LLD, o valor se sobrepõe ao valor disponibilizado no arquivo de Parametros de Grupos de Instrumentos, caso contrário, o limite utilizado será o do grupo de instrumentos. O Participante faz o download deste arquivo. 9

10 Estrutura dos Arquivos Os arquivos são compostos por: Header; Body. Agrupamento de Instrumentos Padronizados Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do Grupo de Instrumentos 10 Identificação da Câmara Alfanumérico 16 BVMF Body Identificação do Instrumento Alfanumérico 255 Origem do Instrumento Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Arquivo Parâmetros de Grupos de Instrumentos Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do Grupo de Instrumentos 10 Body Mercado Númerico 9 Nome da Classificação Alfanumérico 20 Código do Mercado 10

11 Prazo Mínimo para Encerramento Limite de Liquidez Prazo para Subcarteira2 Prazo de Liquidação Prazo de Liquidação no Vencimento Data Inicial do Intervalo de Vencimentos Data Final do Intervalo de Vencimentos 2 Holding Period 17, Date Date dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa Quantidade Máxima a Encerrar Prazo decorrido entre o encerramento da posição e sua efetiva liquidação Prazo decorrido entre o vencimento da posição e sua efetiva liquidação 11

12 Arquivo Fórmulas de Risco Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID da Fórmula de Risco 10 Body Nome da Fórmula de Risco Alfanumérico 100 Arquivo Fatores Primitivos de Risco Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 Nome do FPR Alfanumérico 15 Formato de 1 Percentual 1 Variação 2 Basis Points ID do Grupo de FPR 5 Identificação da Body Câmara do Alfanumérico 16 BVMF Indicador Identificação do Instrumento do Alfanumérico 255 Indicador Origem do Instrumento do Indicador Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Base ou

13 Base de Interpolação Critério de Capitalização ou Exponencial 1 Linear 2 Preço Arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do Grupo de Instrumentos 10 ID da Fórmula de Risco 10 ID do FPR 10 ID do Qualificador 3 Body Descrição do Qualificador Alfanumérico 30 Data Inicial do Data de Intervalo de Date dd/mm/aaaa Vencimento Inicial Vencimentos Data Final do Intervalo de Vencimentos Date dd/mm/aaaa Data de Vencimento Final 13

14 Arquivo Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do Grupo de Instrumentos 10 Identificação da Câmara do Alfanumérico 16 BVMF Ativo-Objeto Identificação do Instrumento do Ativo-Objeto Alfanumérico 255 Body Origem do 4 - ISIN Instrumento do Alfanumérico Symbol Ativo-Objeto H - Clearinghouse ID da Fórmula de Risco 10 ID do FPR 10 ID do Qualificador 3 Descrição do Qualificador Alfanumérico 30 Arquivo de Cenários do Tipo Spot Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 Body ID do Cenário 10 Tipo do Cenário 1 1 Envelope 14

15 Dia do Holding Period 2 Valor em Phi1 17,4 Valor em Phi2 17,4 2 Coerente 3 Zig Zag Arquivo de Cenários do Tipo Preço Referencial Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 Código da Distribuição 9 ID do Cenário 10 Body Tipo do Cenário 1 1 Envelope 2 Coerente 3 Zig Zag Dia do Holding Period 2 Valor em Phi1 17,4 Valor em Phi2 17,4 Arquivo de Cenários do Tipo Curva Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 Body ID do Cenário 10 15

16 Tipo do Cenário 1 Dia do Holding Period 2 Dias Corridos do Vértice 6 Dias de Saque do Vértice 6 Valor em Phi1 17,4 Valor em Phi2 17,4 1 Envelope 2 Coerente 3 Zig Zag Arquivo de Cenários do Tipo Superfície Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa ID do FPR 10 ID do Cenário 5 Tipo do Cenário 1 1 Envelope 2 Coerente 3 Zig Zag Dia do Holding Period 2 Body Delta/Preço de Exercício 17,4 Dias Corridos do Vértice 6 Dias de Saque do Vértice 6 Valor em Phi1 17,4 Valor em Phi2 17,4 16

17 Arquivo de Cenários de Margem para Ativos Líquidos (Arquivo já divulgado atualmente) Header Body Campo Tipo Tamanho Observação Tipo de Registro 2 Fixo 01 Data Date 8 AAAAMMDD Nome do Fixo Alfanumérico 20 Arquivo CENLIQWEB.TXT Tipo de Registro 2 Fixo 02 Nome do FPR Alfanumérico 15 Vértice / Código da 6 Distribuição ID do Cenário 5 Valor 17,4 Com Sinal; 4 decimais Fator Cenário Opção com Ajuste Choque Cenário (+) Opção com Ajuste Choque Cenário (-) Opção com Ajuste Tipo de Choque 17,4 17,4 17,4 Alfanumérico 1 Fixo Fixo Fixo A Aditivo M Multiplicativo 17

18 Arquivo Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia Campo Tipo Tamanho Observação Data Date 10 Header Id do arquivo Alfanumérico 24 Fixo maximumtheoreticalmargin Instrumento Margem Teórica Máxima Versão do arquivo Identificação do Instrumento Origem do Instrumento Alfanumérico 10 Alfanumérico 35 Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Identificação da Câmara Alfanumérico 4 BVMF / OTC Preço de Referência 11,7 holdingday 2 T+0, T+1... Margem Teórica Máxima 14,4 comprada phi1 18

19 Margem Teórica Máxima vendida phi1 Valor Mínimo de Crédito de Margem (Colateral) phi1 Valor Mínimo de Crédito de Margem (Colateral) phi2 14,4 14,4 14,4 19

20 Arquivo do Simulador de Risco * Posições de Tipos CA ou P2 resultantes de cópia de portfolio devem ser mantidas no arquivo de upload, pois trata-se de posições de eventos corporativos de contratos de BTB e falhas/recompra originárias da carteira copiada, respectivamente. Estas posições, se carregadas no arquivo do download, não devem ser alteradas na elaboração do arquivo de upload caso a intenção seja realizar simulação verossímil à carteira de produção copiada. Bloco Campo Tipo Tamanho Observação Data Data AAAA-MM-DD Data da simulação Descrição Texto 18 simulatedpositions Header Versão Númerico 1 CP - CORE0 Colateralização Texto 2 NA - CORE1 PC - CORE2 Tipo Texto 1 P Identificação do instrumento Alfanumérico 255 Posição Listada Origem do instrumento Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Identificação da Câmara do instrumento Alfanumérico 16 BVMF Quantidade de compra Campo obrigatório se a quantidade de venda estiver zerada 20

21 Quantidade de venda Campo obrigatório se a quantidade de compra estiver zerada Quantidade Coberta Campo disponível para opções de ações Tipo Texto 8 CBATRADE Data de início de valorização Data AAAA-MM-DD Identificação do instrumento Alfanumérico 255 Leilão de Swap Origem do instrumento Alfanumérico 10 Identificação da Câmara do instrumento Alfanumérico 16 BVMF Tipo de operação Texto ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse BUY - se for compra SELL - se for venda Campo Vazio Quantidade Tipo Texto 1 P Posição à Vista Data de negociação Data AAAA-MM-DD Identificação do instrumento Alfanumérico

22 Origem do instrumento Alfanumérico 10 Identificação da Câmara do instrumento Quantidade de compra Quantidade de venda Preço da compra Preço da venda Alfanumérico 16 BVMF 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Campo obrigatório se a quantidade de venda estiver vazia Campo obrigatório se a quantidade de compra estiver vazia Campo obrigatório mesmo que a quantidade de compra esteja zerada Campo obrigatório mesmo que a quantidade de compra esteja zerada Quantidade Coberta Tipo Texto 1 P Data de negociação Data AAAA-MM-DD Posição de Termo Identificação do instrumento Alfanumérico 255 Origem do instrumento Alfanumérico 10 Identificação da Câmara do instrumento Alfanumérico 16 BVMF 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse 22

23 Quantidade de compra Quantidade de venda Campo obrigatório se a quantidade de venda estiver vazia Campo obrigatório se a quantidade de compra estiver vazia Preço do termo Obrigatório para Termo de Ação Quantidade Coberta Data de vencimento Data AAAA-MM-DD Obrigatório para Termo de Ação Colateral Tipo Texto 1 C Número do ativo 13 Identificação do instrumento Alfanumérico 255 Origem do instrumento Alfanumérico 10 Identificação da Câmara do instrumento Quantidade Alfanumérico 16 BVMF 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Contrato do Mercado de Balcão - Swap Tipo Texto 13 OTC Tipo de instrumento 2 81 ID do contrato Alfanumérico 255 Identificador do contrato Código do Contrato Texto 3 Exemplos: SDC, SDL Data de início de valorização Data AAAA-MM-DD Campo opcional 23

24 Data de vencimento Data AAAA-MM-DD Valor base Identificação do instrumento do indicador da ponta ativa Alfanumérico 255 Origem do instrumento do indicador da ponta ativa Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Identificação da Câmara do instrumentodo indicador da ponta ativa Alfanumérico 16 BVMF Valor base atualizado da ponta ativa Preço inicial da ponta ativa Campo opcional Percentual da variável da ponta ativa Campo opcional Juro da ponta ativa Campo opcional Identificação do instrumento do indicador da ponta passiva Alfanumérico 255 Origem do instrumento do indicador da ponta passiva Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Identificação da Câmara do instrumento do indicador da ponta passiva Alfanumérico 16 BVMF Valor base atualizado da ponta passiva Preço inicial da ponta passiva Campo opcional 24

25 Campos para swaps de cesta de ações - Estes campos se repetem para cada ação da cesta Percentual da variável da ponta passiva Campo opcional Juro da ponta passiva Campo opcional Tipo Alfanumérico 13 EQUITY_BASKET ID do contrato Alfanumérico 255 Deve ser o mesmo do swap Ponta Alfanumérico 7 Identificação da Câmara do instrumento do da ação Alfanumérico 16 BVMF Identificação do instrumento da ação Alfanumérico 255 Origem do instrumento da ação Alfanumérico 10 ACTIVE - se a cesta de ações estiver na ponta ativa PASSIVE - se a cesta de ações estiver na ponta passiva 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Percentual da ação na cesta 0 a 100 A soma do percentual das ações da cesta deve resultar em 100. Contrato do Mercado de Balcão - Opção Flexível Preço da ação Tipo Texto 3 OTC Tipo de instrumento 2 82 (se a opção for Put) ou 83 (se a opção for Call) ID do contrato Alfanumérico 255 Identificador do contrato Código do Contrato Texto 3 Exemplos: OFC, OFV Data de vencimento Data AAAA-MM-DD Quantidade Campo obrigatório se o valor base estiver vazio 25

26 Campos para barreiras de opções flexíveis - Identificação do instrumento do ativo objeto Origem do instrumento do ativo objeto Identificação da Câmara do instrumento do ativo objeto Número de dias para cálculo de média Alfanumérico 255 Alfanumérico 10 Alfanumérico 16 BVMF 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Preenchido apenas para opções asiáticas Valor base Campo obrigatório se a quantidade estiver vazia Prêmio Data de pagamento do prêmio Data AAAA-MM-DD Tipo de Operação Texto 4 Tipo de Opção Texto 1 Preço de Exercício Data de acionamento da barreira knock-in Data AAAA-MM-DD BUY - se for compra SELL - se for venda E - se for Européia A - se for Americana ou Asiática Campo opcional, preenchido apenas para opções com barreira knock-in Tipo Texto 14 OPTION_BARRIER ID do contrato Alfanumérico 255 Deve ser o mesmo da opção Valor da Barreira 26

27 estes campos se repetem para cada barreira da opção Tipo de Barreira Texto KNOCK_IN_DOWN KNOCK_IN_UP KNOCK_OUT_DOWN KNOCK_OUT_UP LIMIT Tipo de Rebate Texto 1 V se for Valor P se for percentual Campo preenchido apenas para barreiras knock in ou knock out Contrato do Mercado de Balcão - Contratos a termo Valor do Rebate Rebate em T+0 Texto Campo preenchido apenas para barreiras knock in ou knock out Y se o pagamento do rebate for em T+0 N caso contrário Campo preenchido apenas para barreiras knock in ou knock out Tipo Texto 3 OTC Tipo de instrumento 2 84 ID do contrato Alfanumérico 255 Identificador do contrato Código do Contrato Texto 3 Exemplos: TMC, TMM Data de vencimento Data AAAA-MM-DD Valor base ou Quantidade Identificação do instrumento do ativo objeto Origem do instrumento do ativo objeto Alfanumérico 255 Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse 27

28 Identificação da Câmara do ativo objeto Alfanumérico 16 BVMF Tipo de operação Texto 4 Preço a termo Tipo Texto 2 SL Identificação do instrumento Alfanumérico 255 Origem do instrumento Alfanumérico 10 BUY - se for compra SELL - se for venda 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Contrato de Empréstimo de Ativos Identificação da Câmara do instrumento Alfanumérico 16 BVMF Data de negociação Data AAAA-MM-DD Quantidade Tomador Quantidade de Doador Preço de Referência Identificação do Ativo Objeto Alfanumérico 255 Origem do Instrumento Ativo Objeto Alfanumérico 10 Campo obrigatório se a quantidade de Doador estiver vazia Campo obrigatório se a quantidade de Tomador estiver vazia 4 - ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Identificação da Câmara do instrumento Ativo Objeto Taxa do Doador Comissão do Doador Alfanumérico 16 BVMF 28

29 Valores de Liquidação Recurso de Liquidez Comissão do Tomador Data de Carência Data AAAA-MM-DD Data de vencimento Data AAAA-MM-DD Contrato Resersível Texto "false" ou "true" Tipo de Liquidação Texto "GROSS" ou "NETTING" Tipo do Contrato Quantidade Coberta Número do contrato Texto Alfanumérico É tomador Texto true = tomador false = doador Tipo Texto SV Usuário Texto Não Obrigatório Conta Valor Tipo Texto TLL Valor Diferenciado = "NON_STANDARD" Direto = "REGULAR_DIRECT" Empréstimo Compulsório = "MANDATORY_LOAN" Evento Corporativo = "CORPORATE_ACTION" Falha de Liquidação = "SETTLEMENT_FAILURE" Oferta Doadora = "REGULAR_LENDER_OFFER" Oferta Tomadora = "REGULAR_BORROWER_OFFER" Renovação = "RENEW" Se não preenchido, o valor utilizado será o default do sistema. 29

30 Arquivo Limite de Posição Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Data AAAA-MM-DD Data do cálculo de violação de limite de posição Descrição Texto 20 positionlimitrules Versão Texto 1 Identificação da Câmara do instrumento Alfanumérico 16 BVMF Body Origem do instrumento Alfanumérico 10 Identificação do instrumento Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Identificação da Câmara do instrumento do ativo objeto Alfanumérico 16 BVMF 30

31 Origem do instrumento do ativo objeto Identificação do instrumento do ativo objeto Alfanumérico 10 Alfanumérico ISIN 8 - Symbol H - Clearinghouse Tipo de contrato 1 Tipo de operação Alfanumérico 1 Situação de cobertura Alfanumérico Termo 2 - Opção 3 - BTB 4 - Vista S - Vendido ou Tomador L - Comprado ou Doador C - Coberto U - Descoberto Vencimento Data AAAA-MM-DD Tipo de Opção Alfanumérico 1 Tipo de Regra para Opção Alfanumérico 1 C - Call P - Put Vazio - Delta 2 - Recebimento 3 - Entrega 31

32 Nível de agregação Documento 2 - Grupo Economico 3 - Participante 4 - Clearinghouse L1 16,4 L2 16,4 32

33 Arquivo Conta Margem Campo Tipo Tamanho Observação Descrição do arquivo Texto 255 Descrição do arquivo Header Periodo de vigor do arquivo Texto 255 Descrição do período de vigor do arquivo Body Identificação da Câmara do instrumento do ativo objeto Identificação do instrumento do ativo objeto Identificação do tipo do instrumento do ativo objeto Alfanumérico 16 Codigo do ativo Alfanumérico 255 Alfanumérico 16 33

34 Arquivo de Limite de Liquidez Diária Campo Tipo Tamanho Observação Header Data Date dd/mm/aaaa 1 Ações 2 Derivativo de ações Segmento 9 4 Agro 5 Financeiro 6 Metal Body 7 Energia 2 Futuro 3 Opção à vista Mercado 9 4 Opção sobre futuro 5 Forward 34

35 10 Lote Padrão 20 Fracionário 70 Opções sobre Ação - Call 80 Opções sobre Ação - Put Mercadoria Alfanumérico 30 Identificação da mercadoria do instrumento Código de Negociação Alfanumérico 50 Este campo é especifico para Ações. Código de Negociação do Ativo Objeto Alfanumérico 50 Este campo é especifico para Opções sobre Ações. 35

36 Data de Vencimento Date dd/mm/aaaa Este campo é especifico para Derivativos e Opções sobre Ações Limite de Liquidez 13,4 Formato: