NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

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1 NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO DE ATIVOS WORKSHOP DA FASE DE CERTIFICAÇÃO 02 de Maio de 2019 A implantação do Projeto de Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos depende da aprovação dos órgãos reguladores INFORMAÇÃO PÚBLICA 1

2 AGENDA 1. Visão geral da certificação, público alvo e obrigatoriedade 2. Escopo de certificação e apresentação das telas dos sistemas 3. imercado (módulo transacional) 4. Ambiente de certificação, atendimento e suporte 5. SINACOR 6. Declaração de prontidão 7. Cronograma e catálogo de mensageria 8. Perguntas e respostas INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

3 CAPÍTULO 1 Visão geral da certificação público alvo e obrigatoriedade INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

4 Visão Geral da Certificação Objetivo Disponibilizar ambiente com a plataforma da Câmara BM&FBOVESPA para que as instituições avaliem as funcionalidades existentes e testem as comunicações e integrações de seus sistemas com a B3 referentes as adaptações para a Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos. A Certificação é composta pelos pilares: 1. Execução de roteiro de testes, pelos participantes, no período estabelecido. 2. Acompanhamento da execução dos roteiros e suporte à dúvidas pela B3. INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

5 Visão Geral da Certificação Público-alvo e obrigatoriedade A certificação deverá ser realizada pelos participantes para avaliar as modificações de processos decorrentes da alteração do processo de negociação eletrônica de empréstimo de ativos, além de validar as adaptações efetuadas nos sistemas da Câmara BM&FBOVESPA e dos próprios participantes para viabilizar esta mudança. Desta forma, deverão efetuar os testes em certificação: 1. Participantes de Negociação Pleno. 2. Participantes de Liquidação. 3. Agentes de Custódia. 4. Buy-side. Participantes dos tipos 1 a 3: Certificação obrigatória para a modalidade registro, as modalidades D+0 e D+1 são opcionais. Participantes do tipo 4: Certificação opcional sendo aplicável apenas as modalidades D+0 e D+1 INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

6 CAPÍTULO 2 Escopo de certificação e apresentação das telas dos sistemas INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

7 Escopo de certificação Contratação e imercado 1. Autorização de conta do Buy Side; 2. Inclusão de oferta; 3. Fechamento de negócio; 4. Cancelamento de oferta; 5. Consulta de Oferta; 6. Consulta de Negócios; 7. Autorização do carrying doador e tomador; 8. Autorização do custodiante doador; 9. Fluxo imercado corretagem. INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

8 Escopo de certificação Alocação 1. Consulta negócio realizado; 2. Inclusão e exclusão de alocação; 3. Repasse de negócio; 4. Alocação e repasse fora da grade; 5. Aceitação, rejeição e cancelamento de repasse; 6. Cancelamento de negócio; 7. Arquivos hash e conciliação; 8. Aceite do custodiante. INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

9 Escopo de certificação Controle de posições 1. Alteração de contrato; 2. Liquidação antecipada; 3. Renovação manual; 4. Renovação automática; 5. Tratamento de eventos corporativos. INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

10 Escopo de certificação Liquidação 1. Troca de carteira; 2. Previsão de falhas; 3. Consulta de instruções de liquidação de empréstimos; 4. Restrição de ativos. INFORMAÇÃO PÚBLICA 10

11 Escopo de certificação Garantias 1. Inclusão de oferta total com fechamento total; 2. Inclusão de oferta total com fechamento parcial; 3. Inclusão de oferta total com fechamento em duas etapas; 4. Inclusão de oferta total com fechamento durante a janela de liquidação. INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

12 Escopo de certificação Riscos 1. Monitor de Risco Intradiário CORE0; 2. Monitor de Risco Intradiário CORE1; 3. Simulador de Risco CORE0; 4. Simulador de Risco CORE1 INFORMAÇÃO PÚBLICA 12

13 Certificação da Negociação Eletrônica de Empréstimo Grades Horário limite em Certificação D+0 Alocação Tipo de Grade Inserção de Oferta 18:15 Fechamento de Negócio 10:45 Fechamento de Negócio com Repasse 10:05 Alocação 10:45 Aceite / Rejeite do Custodiante 11:00 D+1 Alocação Tipo de Grade Inserção de Oferta 18:15 Fechamento de Negócio 18:15 Fechamento de Negócio com Repasse 17:35 Alocação 18:15 Aceite / Rejeite do Custodiante 18:30 Registro - Contratação Tipo de Grade Inserção de Oferta 18:15 Fechamento de Negócio 18:15 Fechamento de Negócio com Repasse 17:35 Aceite / Rejeite do Custodiante 18:30 Horário Máximo Horário Máximo Horário Máximo INFORMAÇÃO PÚBLICA 13

14 Apresentação telas dos sistemas BTB Acesso Buy Side INFORMAÇÃO PÚBLICA 14

15 Apresentação telas dos sistemas BTB - Visão Geral Menu de acesso às funcionalidades do terminal Botões de acesso rápido Modalidades de negociação separadas por abas INFORMAÇÃO PÚBLICA 15

16 Apresentação telas dos sistemas BTB - Módulo D0 INFORMAÇÃO PÚBLICA 16

17 Apresentação telas dos sistemas BTB - Módulo D1 INFORMAÇÃO PÚBLICA 17

18 Apresentação telas dos sistemas BTB - Módulo Registro INFORMAÇÃO PÚBLICA 18

19 Apresentação telas dos sistemas BTB - Book Geral INFORMAÇÃO PÚBLICA 19

20 Apresentação telas dos sistemas BTB - Book de Profundidade e Módulos de Negócios INFORMAÇÃO PÚBLICA 20

21 Apresentação telas dos sistemas BTB - Inserir ofertas INFORMAÇÃO PÚBLICA 21

22 Apresentação telas dos sistemas BTB - Lista de ofertas INFORMAÇÃO PÚBLICA 22

23 Apresentação telas dos sistemas BTB - Fechamento de negócios INFORMAÇÃO PÚBLICA 23

24 Apresentação telas dos sistemas BTB - Lista de negócios e módulo de negócios INFORMAÇÃO PÚBLICA 24

25 Apresentação telas dos sistemas BTB - Inclusão de ofertas em lote INFORMAÇÃO PÚBLICA 25

26 Apresentação telas dos sistemas BTB - Inclusão de ofertas em lote INFORMAÇÃO PÚBLICA 26

27 Apresentação telas dos sistemas RTC - Tela de alocação do empréstimo INFORMAÇÃO PÚBLICA 27

28 Apresentação telas dos sistemas RTC - Tela do aceite do custodiante INFORMAÇÃO PÚBLICA 28

29 CAPÍTULO 3 imercado (módulo transacional) INFORMAÇÃO PÚBLICA 29

30 Fluxo imercado Confirmação em D+0 - sem carrying INFORMAÇÃO PÚBLICA 30

31 Fluxo imercado Confirmação em D+0 - com carrying INFORMAÇÃO PÚBLICA 31

32 Fluxo imercado Valores a liquidar com corretagem INFORMAÇÃO PÚBLICA 32

33 CAPÍTULO 4 Ambiente de certificação, atendimento e suporte INFORMAÇÃO PÚBLICA 33

34 Ambiente de Certificação Conectividade Liberação de rede e infraestrutura VPN 1. Os participantes, exceto o Buy Side, deverão possuir VPN com o ambiente de certificação da BM&FBOVESPA. 2. Os endereços para acesso ao ambiente de certificação da Câmara BM&FBOVESPA e da Central Depositária pode ser encontrados em 3. Os sistemas da Câmara BM&FBOVESPA e da Central Depositária devem ser acessados utilizando browser Microsoft Internet Explorer 11 ou Google Chrome a partir da versão INFORMAÇÃO PÚBLICA 34

35 Ambiente de Certificação Conectividade Câmara BM&FBOVESPA e imercado (1/2) Acesso as aplicações de certificação da Câmara e imercado 1. Para acessar as aplicações do ambiente de certificação da BM&FBOVESPA deverão ser utilizados os usuários cadastrados no CAU. a. O acesso as aplicações Secure Client, SMP-ISO e SMP-Flash (imercado) são realizados através dos usuários de serviço. b. As demais aplicações da Câmara são acessadas através de usuários comuns. 2. O usuário privilegiado de cada participante deve estar ativo. Caso não possua usuário privilegiado, precise de reset de senha, adição ou alteração de privilegiado envie um para liquidacao.certifica@b3.com.br. 3. A administração dos acessos dos usuários comuns e de serviço são feitos pelos usuários privilegiados de cada participante a. Para o Buy-Side a solicitação de novos usuários deverá ser feita via liquidacao.certifica@b3.com.br INFORMAÇÃO PÚBLICA 35

36 Ambiente de Certificação Conectividade Câmara BM&FBOVESPA e imercado (2/2) Acesso as aplicações de certificação da Câmara e imercado 4. O acesso aos webservices do BTB (API) será realizado via Internet sendo validado via certificado digital (endereço será divulgado futuramente). 5. O acesso a interface Web do BTB será realizado via VPN de Certificação ou Internet (endereço será divulgado futuramente). INFORMAÇÃO PÚBLICA 36

37 Ambiente de Certificação Conectividade Central Depositária Acesso as aplicações de certificação da Central Depositária 1. Para acessar as aplicações do ambiente de certificação da BM&FBOVESPA deverão ser utilizados os usuários cadastrados no CAS. 2. O usuário privilegiado de cada participante deve estar ativo. Caso não possua usuário privilegiado, precise de reset de senha, adição ou alteração de privilegiado envie um para liquidacao.certifica@b3.com.br. INFORMAÇÃO PÚBLICA 37

38 Certificação da Negociação Eletrônica de Empréstimo Contratação dos Serviços BTB e imercado Contratação do serviço 1. A contratação dos serviços deverá ser realizada mediante celebração do Termo de Adesão aos Termos e Condições do Uso: a) BTB: aplica-se somente ao Buy-Side b) imercado: aplica-se ao Sell-Side e ao Buy-Side. 2. Esclarecimentos adicionais referentes à contratação poderão ser obtidos com a Gerência de Contratação de Serviços, pelo telefone (11) ou pelo contratacao@b3.com.br INFORMAÇÃO PÚBLICA 38

39 Certificação da Negociação Eletrônica de Empréstimo Acesso à Tela pelo Buy Side 1. Buy Side solicita o seu login na B3; 2. B3 cria logins para o Buy Side, que efetua o cadastro da conta que irá utilizar no sistema BTB; 3. PNP/PL aprova o cadastro efetuado pelo Buy Side. INFORMAÇÃO PÚBLICA 39

40 Certificação da Negociação Eletrônica de Empréstimo Atendimento e Suporte Funcionamento do ambiente 1. Nos dias úteis, de segunda a sexta, com abertura às 9h e fechamento às 18:30h. 2. Atualizações no ambiente, que demandem indisponibilidade do mesmo, serão notificadas com antecedência mínima de uma semana para os participantes. Atendimento 1. O atendimento aos participantes poderá ser feito por canais específicos, detalhados a seguir. INFORMAÇÃO PÚBLICA 40

41 Certificação da Negociação Eletrônica de Empréstimo Atendimento aos participantes Interação Canal de Atendimento CERTIFICAÇÃO Questões de Certificação relacionadas a sistemas, conectividade, infraestrutura e incidentes. Superintendência de Suporte aos Processos e Serviços de Liquidação (11) (9h as 18:30h) liquidacao.certifica@b3.com.br SINACOR Dúvidas direcionadas a questões específicas do ambiente e sistema SINACOR e também suas interações. Atendimento e Suporte aos Clientes Formas de agendamento: (11) (9h as 18:30h) sinacor.implantacao@b3.com.br. TRANSIÇÃO EXTERNA Equipe dedicada para esclarecimento de dúvidas e auxílio durante todas as fases do Projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos e monitoramento da prontidão dos participantes. Comunicação Integrada (11) / 5352 / 7822 / 4452 (9h as 18:30h) transicaoexterna@b3.com.br INFORMAÇÃO PÚBLICA 41

42 CAPÍTULO 5 SINACOR INFORMAÇÃO PÚBLICA 42

43 SINACOR Preparação ambiente de Certificação Checklist 1. Instalação da versão V do SINACOR. 2. Preparação da massa de testes. A. Cadastro das Contas no SINACOR e SINCAD 3. Secure Client A. Arquivos da Clearing B. Arquivos da Depositária 4. Sessões FIX. A. SMP ISO INFORMAÇÃO PÚBLICA 43

44 MENSAGERIA / ARQUIVOS SINACOR Visão Geral - Alocação, Faturamento, Liquidação e Posição MIDDLE OFFICE TELA / API Investidor Negociação Pós-Negociação Depositária Cadastro Captura dos Contratos Tratamento de Repasses Emissão da Confirmação Aprovação Custodiante MIDDLE-OFFICE Alocação dos Contratos Processo de Conciliação Processo de Distribuição Integração BackOffice BACKOFFICE Alocação Controle de Contratos INTEGRAÇÃO BACKOFFICE Calculo da Corretagem Tarifação dos Contratos Calculo da Comissão TELA / API Controle de Projeções Recepção da Liq. Antecipada Tratamento Empréstimo x À Vista Emissão da Nota de Corretagem Controle da Posição Faturamento Clientes Custódia Tesouraria Conta Corrente Liquidação dos Contratos Fluxo imercado INFORMAÇÃO PÚBLICA 44

45 CAPÍTULO 6 Declaração de Prontidão INFORMAÇÃO PÚBLICA 45

46 Declaração de Prontidão Transição Externa Comunicação Integrada O acompanhamento da prontidão dos participantes e da evolução nos testes será realizado pela equipe de Transição Externa. Haverá um formulário específico que abordará os principais pontos de controle, a ser informado pelos participantes a partir da abertura de Certificação. O template estará disponível no site B3 Clientes: > Roadmap 2019/2020 > 2º Quadrimestre > Empréstimo de Ativos Negociação Eletrônica > Material de Apoio INFORMAÇÃO PÚBLICA 46

47 CAPÍTULO 7 Cronograma e catálogo de mensageria INFORMAÇÃO PÚBLICA 47

48 Cronograma Considerações 1. Após discussões com o mercado, o cronograma de certificação, que originalmente apontava 13/05, foi adiado e dividido em 2 fases: 1ª) Contratação, iniciando em 03/06 2ª) Demais processos (Alocação, Repasse, Indicação, Aceite de Custodiante, Renovação, Liquidação Antecipada, Conta de Intermediação, Gerenciamento de Risco etc), iniciando em 24/06 2. As funcionalidades de empréstimo de ativos e empréstimo de títulos públicos serão unificadas na 2ª fase, sem condicionar o Go-Live unificado dos dois projetos. 3. Os participantes devem se atentar às mensagens oriundas do catálogo unificado. Este catálogo é o que foi divulgado ao projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos com adição de campos opcionais, com exceção das mensagens de risco e controle de posições. INFORMAÇÃO PÚBLICA 48

49 CAPÍTULO 8 Perguntas e Respostas INFORMAÇÃO PÚBLICA 49

50 Obrigado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato: INFORMAÇÃO PÚBLICA 50