Workshop: Segundo conjunto de melhorias dos Sistemas da Câmara BM&FBOVESPA e nova versão do Catálogo de Mensagens e Arquivos. Câmara BM&FBOVESPA

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1 Workshop: Segundo conjunto de melhorias dos Sistemas da Câmara BM&FBOVESPA e nova versão do Catálogo de Mensagens e Arquivos Câmara BM&FBOVESPA INFORMAÇÃO SÃO PAULO, 22 PÚBLICA DE MAIO DE 2018 INFORMAÇÃO 1 PÚBLICA

2 AGENDA 1. Pós Implementação IPN v2 2. Melhorias e correções 3. Catálogo de Mensagens e Arquivos 4. Proposta de Certificação INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

3 1. Pós Implementação IPN v2 INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

4 PÓS IMPLEMENTAÇÃO IPNV2 Histórico Agosto/2017 Outubro/2017 Fevereiro/2018 Dia D - IPN V2 1º PACOTE DE MELHORIAS E OPORTUNIDADES PESQUISA PÓS IMPLANTAÇÃO Maio/2018 2º PACOTE MELHORIAS E OPORTUNIDADES Implementação do Pesquisa Online Empréstimo de Empréstimo de Projeto IPN v2 com a Visitas Ativos Ativos integração das Grupos de Trabalho Fluxos RTC Fluxos RTC Câmaras de Ações e Mapeamento de imercado imercado Renda Fixa e Melhorias e Catálogo de Catálogo de BM&FBOVESPA. Oportunidades Mensagens e Mensagens e Arquivos Arquivos INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

5 PÓS IMPLEMENTAÇÃO IPNV2 Destaques 31 imercado Empréstimo de ativos Número de melhorias e correções do segundo conjunto, além de itens de resiliência internos Disponibilização do extrato da tarifação do IMBARQ001 Aprimoramento nas telas de consulta do BTB Controle de Posições Entrega de melhorias nas telas de controle de posições de empréstimos de ativos Risco Melhorias no cálculo de risco de operações estruturadas e no simulador de risco Catálogo de mensagens e arquivos Melhorias e correções em 10 mensagens e arquivos INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

6 2. Melhorias e correções INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

7 APRIMORAMENTO CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO BTB (1/2) Sistema Processo Descrição Consulta do BTB Criação de perfis de consulta para o Custodiante, PNP e PL, segregando os menus de consulta do BTB. BTB Banco de Títulos BM&FBOVESPA Autorização do carrying Consulta BTB Inclusão de preenchimento dos campos Aproval Information e Rejection Information na mensagem bvmf.120 (SecuritiesLendingStatusAdvice) como resposta ao envio da bvmf.124 (CarryingApprovalResponse). Criação de coluna pré-contrato na tela de autorização do custodiante, que identifica quando uma oferta doadora certificada estiver atrelada a um pré-contrato. Consulta BTB Inclusão do filtro Data de criação na tela "Consultar Autorização Carrying". INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

8 APRIMORAMENTO CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO BTB: Criação de coluna pré-contrato na tela de autorização do custodiante INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

9 APRIMORAMENTO CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO BTB: Inclusão do filtro Data de criação na tela "Consultar Autorização Carrying" INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

10 APRIMORAMENTO CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO BTB (2/2) Sistema Processo Descrição Contratação de empréstimo Indicação de custodiante pelo tomador executor não será considerada quando a conta utilizada possuir vínculo de repasse. BTB Banco de Títulos BM&FBOVESPA Consulta BTB Consulta BTB Ampliação da quantidade de linhas dos dados exportados para Excel para 9 mil. Inclusão da opção exportar para Excel na tela Cancelar Ofertas. Informar ofertas em aberto - Arquivo BVBG.068 Inclusão do campo Participante de negociação (doador ou tomador) no arquivo BVBG.068. INFORMAÇÃO PÚBLICA 10

11 MELHORIAS DE FLUXOS IMERCADO Sistema Processo Descrição imercado Envio do arquivo IMBARQ001 Inclusão do campo NettingTyp (identifica o tipo de resultado líquido) nos registros 16 e 17 do IMBARQ001; Inclusão dos campos Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante nos registros 14 e 15 do IMBARQ001; e Inclusão dos campos Valor do imposto de renda e Valor líquido do dividendo no registro 26 do IMBARQ001. Tela imercado Nova tela contendo o extrato da tarifação do arquivo IMBARQ001. INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

12 1 MELHORIAS DE FLUXOS - IMERCADO: Extrato da tarifação do IMBARQ001 2 INFORMAÇÃO PÚBLICA 12

13 3 MELHORIAS DE FLUXOS - IMERCADO: Extrato da tarifação do IMBARQ001 INFORMAÇÃO PÚBLICA 13

14 MELHORIAS DE FLUXOS RTC (1/5) Sistema Processo Descrição RTC Real Time Clearing Captura Repasse Alocação DMA Repasse Alteração de domínio do campo "Sender Location" na mensagem bvmf.012 (tradelegnotification), de acordo com alterações previstas no ambiente de negociação. Inclusão de coluna "Data de pregão" nas telas de repasse. Realocações de negócios de sessão automatizada, efetuadas em D+1, na conta erro operacional , não serão consideradas quebra de regra. Para negócios de sessão automatizada será permitido reenvio de repasse no qual a conta origem é normal e a conta destino é máster (desde que possuam mesma titularidade). INFORMAÇÃO PÚBLICA 14

15 MELHORIAS DE FLUXOS RTC: inclusão da coluna Data de Pregão INFORMAÇÃO PÚBLICA 15

16 MELHORIAS DE FLUXOS RTC (2/5) Sistema Processo Descrição RTC Real Time Clearing Melhorias nas telas de controle de posições de empréstimo de ativos - Melhorias nas telas de solicitação de alteração, liquidação e renovação: melhor distribuição das informações, possibilidade de solicitação em lote, atributos pré-preenchidos e melhoria na apresentação de mensagens de erro. - Novas abas nas telas apresentarão separadamente as informações de liquidações do dia, aprovações pendentes e contratos com recall. - Possibilidade de aprovação em lote para solicitações de liquidações, renovações e alterações. - Na aba de atualização da posição de empréstimo, será disponibilizada informação do participante que está pendente de aprovação em cada fluxo. A B3 irá disponibilizar vídeo-aula com detalhamento de todas as melhorias nas telas de controle de posições de empréstimo de ativos. Data será divulgada em breve. INFORMAÇÃO PÚBLICA 16

17 MELHORIAS DE FLUXOS RTC (3/5) Sistema Processo Descrição RTC Real Time Clearing Transferência de posição de empréstimo de ativos Possibilidade de transferência de posição de empréstimo de ativos em conjunto com a alteração do custodiante do contrato. No inicio do processo de transferência participante seleciona o flag de alteração de custodiante. Ao final do processo de transferência ocorre a alteração do custodiante e da conta de custódia do contrato. Alteração nas mensagens bvmf.028 e bvmf.031 para inclusão de atributo com a informação de alteração de custodiante. Liquidação antecipada de empréstimo de ativos Disponibilização de novo atributo: Quantidade Cancelada de Adiantamento de Liquidação na tela de detalhe da liquidação antecipada. INFORMAÇÃO PÚBLICA 17

18 MELHORIAS DE FLUXOS RTC (4/5) Sistema Processo Descrição Criação do perfil de consulta (Settlement Observer) para o módulo de Liquidação. Categorias: MC, PNP, PL e ACST RTC Real Time Clearing Perfil de consulta Módulo de Liquidação Telas disponíveis: Gestão de Liquidação Monitor de Justificativa de Falha de Entrega Monitor de Restrição de Entrega Previsão de Falhas (apenas para ACST) INFORMAÇÃO PÚBLICA 18

19 MELHORIAS DE FLUXOS RTC: Telas perfil de consulta Gestão de Liquidação Monitor de Restrição de Entrega Monitor de Falha de Justificativa de Entrega Previsão de Falhas Esse perfil não tem permissão para requisições de qualquer fluxo. INFORMAÇÃO PÚBLICA 19

20 MELHORIAS DE FLUXOS RTC (5/5) Sistema Processo Descrição Cálculo de risco de operações não alocadas Alteração no cálculo de risco de operações não alocadas (CORE1): o cálculo do risco de operações estruturadas passa a ser feito considerando-se a alocação dos negócios resultantes de uma mesma estrutura para um mesmo comitente. RTC Real Time Clearing Simulador de risco Alteração do leiaute do arquivo para upload de posições por meio de tela no Simulador de Risco, visando simplificar a identificação das posições e corrigir erros. Simulador de risco Alteração referente à obrigatoriedade de utilizar o campo Conta de custódia para posições de empréstimo de ativos no Simulador de Risco. INFORMAÇÃO PÚBLICA 20

21 CORREÇÃO DE DEFEITOS RTC (1/3) Sistema Processo Descrição RTC Real Time Clearing Captura de OPA Correção de defeito relacionado à captura de operação de OPA em conta com vínculo de por conta e informando direcionamento de custódia para conta de mesmo documento. INFORMAÇÃO PÚBLICA 21

22 CORREÇÃO DE DEFEITOS RTC (2/3) Sistema Processo Descrição RTC Real Time Clearing Oferta prioritária Liquidação de contratos de Derivativos Não-Fungíveis e Empréstimo de Ativos - Arquivo BVBG.062 Cancelamento liquidação antecipada empréstimo de ativos Sistema RTC passará a trazer as informações de intermediário nos contratos gerados por oferta prioritária. Para os cenários em que o mesmo contrato tenha renovação e transferência no mesmo dia, o arquivo BVBG.062 passará a informar apenas a linha referente ao participante que efetuou a renovação do contrato. Na tela de detalhe do cancelamento de liquidação antecipada, o RTC não irá mais mostrar pendência de aprovação inexistente. Subscrição No módulo de Subscrição do Sistema RTC, nas posições de direito de subscrição, as informações de conta (tanto para o doador quanto para o tomador) passarão a aparecer normalmente na tela. INFORMAÇÃO PÚBLICA 22

23 CORREÇÃO DE DEFEITOS RTC (3/3) Sistema Processo Descrição Cobertura de termo Correção no fluxo de cobertura de posição de termo para informar contratos não cobertos por insuficiência de saldo. Alteração na mensagem bvmf.151. RTC Real Time Clearing Liquidação antecipada de termo Informações de Posições em Aberto Arquivo BVBG.017 Correção no fluxo de liquidação antecipada de termo, para acatar corretamente a informação de indicação de custódia. O atributo de quantidade de posição de opção em estratégia de BOX passará a ser informado no arquivo BVBG.017. Não há alteração no arquivo, pois o atributo já existe. INFORMAÇÃO PÚBLICA 23

24 3. Catálogo de Mensagens e Arquivos INFORMAÇÃO PÚBLICA 24

25 CATÁLOGO DE MENSAGENS E ARQUIVOS CATÁLOGO DE MENSAGENS E ARQUIVOS Processo Mensagem Descrição Controle de Posições bvmf.028 PositionTransferInstruction bvmf.031 PositionTransferStatusAdvice Inclusão do campo Indicador de alteração de custódia de empréstimo de ativos Captura, Alocação e Repasse Administração de Risco Empréstimo de Ativos bvmf CoverUncoverStatusAdvice bvmf GiveUpTradeDetails (BVBG.014) bvmf TakeUpTradeDetails (BVBG.015) bvmf.029 OffHoursReport (BVBG.045) bvmf ClientPortfolioRiskSimulationRequest bvmf ClientPortfolioRiskSimulationFileRequest (BVBG.035) bvmf SecuritiesLendingOfferReport (BVBG.068) Inclusão do campo Contrato não coberto Inclusão do campo Data e hora da execução do negócio Alteração da obrigatoriedade do campo Data e hora da quebra de regra de obrigatório para opcional Inclusão do campo Lado tomador ou doador da oferta Inclusão dos campos Código do Participante de Negociação Doador e Código do Participante de Negociação Tomador imercado IMBARQ001 - Informações de Pós Negociação Inclusão dos campos Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante nos registros 14 e 15 Inclusão do campo Tipo de Resultado Líquido nos registros 16 e 17 Inclusão dos campos Valor do imposto de renda e Valor líquido do dividendo no registro 26 INFORMAÇÃO PÚBLICA 25

26 4. Proposta de Certificação INFORMAÇÃO PÚBLICA 26

27 PROPOSTA DE CERTIFICAÇÃO CRONOGRAMA PROPOSTO DIVULGAÇÃO DO 2º PACOTE DE MELHORIAS E DA NOVA VERSÃO DO CATÁLOGO DE MENSAGENS E ARQUIVOS 17/Maio/18 WORKSHOP PARA O MERCADO 22/Maio/18 LIBERAÇÃO PATCH SINACOR 15/Junho/18 INÍCIO CERTIFICAÇÃO 02/Julho/18 FIM CERTIFICAÇÃO 27/Julho/18 PREVISÃO ENTRADA EM PRODUÇÃO Agosto/18 Adequações do Sinacor para os arquivos BVBG.015 (para trazer a hora) e para os novos códigos de erros serão entregues; CERTIFICAÇÃO Período de testes das melhorias, correções e dos novos fluxos operacionais; O ambiente de certificação, com as melhorias e correções dos sistemas da pós-negociação, ficará disponível para os participantes mesmo após a entrada em produção. INFORMAÇÃO PÚBLICA 27

28 INFORMAÇÃO PÚBLICA 28