Adequação do Layout do Arquivo IMBARQ001 devido ao Projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de Ativos

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1 Adequação do Layout do Arquivo IMBARQ001 devido ao Projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de 1

2 Histórico de alterações Data de atualização Versão Informações Registro 20: Inclusão dos campos Tipo Liquidação (bruto ou líquido), Prazo 16/11/ de Liquidação, Indicador BuySide e Indicador Certificada ; Alteração do campo Reserva de X(609) para X(605); Criação do ExternalCodeList SettlementTime. Registro 06: Inclusão dos campos Quantidade de posição com cobertura a ser efetuada com ativo à vista, Tipo do contrato original, Código da intermediação, Indicador da Origem do Contrato por negociação eletrônica e Indicador de oferta certificada doadora ; Alteração do campo Reserva de X(238) para X(174); 18/12/ Registro 14: Inclusão dos campos Tipo de atualização de contrato, Indicador da Origem do Contrato por negociação eletrônica e Tipo do contrato original ; Alteração do campo Reserva de X(91) para X(68); Registro 15: Inclusão dos campos Tipo de atualização de contrato, Indicador da Origem do Contrato por negociação eletrônica e Tipo do contrato original ; Alteração do campo Reserva de X(191) para X(187); 2

3 Sumário Histórico de alterações... 2 Sobre o documento... 4 Proposta do Arquivo do imercado... 4 Tabela resumo das informações a serem alteradas nos registros do IMBARQ Layout dos registros do arquivo do IMBARQ a serem alterados... 6 Controle de Posição... 6 Registro 06 - Posições de aluguel de ativos... 6 Liquidação de Contratos... 7 Registro 14 - Informação das liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de ativos... 8 Registro 15 Liquidações antecipadas de contratos de termo e aluguel de ativos Aluguel de Registro 20 Ofertas do book

4 Sobre o documento Este documento tem a proposta de informar ao mercado as adequações que o layout do arquivo IMBARQ001 deve ter em razão da implementação do Projeto Negociação Eletrônica de Empréstimo de. Proposta do Arquivo do imercado Para padronizar a troca de informações entre os participantes do mercado, será disponibilizado através do imercado um arquivo que contém informações da Clearing BM&FBovespa. Nota-se que participantes Buy-Side recebem informações de diferentes segmentos de diversas maneiras e formatos. A proposta do arquivo é unificar as informações dos participantes do imercado e disponibilizar diretamente os dados da Câmara, como se pode observar no fluxo abaixo: Modelo atual: Modelo Novo proposto pelo imercado Módulo arquivos: 4

5 Tabela resumo das informações a serem alteradas nos registros do IMBARQ001 Bloco de Informação Registros Tipo de Informação Conteúdo Controle de Posição 06 Empréstimos de Liquidação de Contratos Empréstimo de 14 Liquidações do dia e renovações de contratos de empréstimos de ativos 15 Liquidações antecipadas 20 Ofertas Contêm dados do mercado: empréstimo de ativos (91) Contêm dados dos contratos de derivativos não fungíveis e de empréstimo de ativos que serão liquidados no dia e dados de contratos de empréstimos de ativos que foram renovados na data do pregão de referência Contêm dados das liquidações antecipadas dos contratos de derivativos não fungíveis e de empréstimo de ativos Contêm dados das ofertas de empréstimo de ativos certificadas em aberto (disponíveis/estoque) 5

6 Layout dos registros do arquivo do IMBARQ a serem alterados Controle de Posição Registro 06 - Posições de aluguel de ativos Posições de aluguel de ativos Observação Tamanho Posição Posição Inicial Final Tipo de Registro Fixo "06" N(02) 1 2 Código do Participante Solicitante X(15) 3 17 Código do Investidor Solicitante X(15) Código do Participante Solicitado Este campo informará o Participante Carriyng X(15) Código do Investidor Solicitado Este campo informará o Investidor no Participante X(15) Carriyng Data de Movimento FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) Origem X(12) Número do Contrato X(35) Número Contrato Anterior X(35) Natureza/Lado Doador/Vendedor N(01) Side Código Instrumento do ativo Security ID do ativo X(35) Código Origem Identificação Instrumento do ativo Security Source do ativo X(35) Código Bolsa Valor do ativo Exchange ID do ativo X(04) ISIN do Ativo Objeto X(12) Distribuição do ativo- N(10) Mercado N(03) MarketType Código de Negociação X(35) Data de negociação FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Data de Vencimento FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Data de Carência FORMATO = AAAA-MM-DD X(10) Código da carteira X(35) Preço referência do ativo N(19)V Fator N(10) Quantidade Original N(15) Quantidade em Liquidação N(15) Quantidade total de títulos liquidados N(19)V Quantidade Coberta N(15) Quantidade Descoberta N(15) Quantidade Renovada N(19)V Quantidade Atual N(15) Volume N(18)V

7 Posições de aluguel de ativos Observação Tamanho Tipo Liquidação (bruto ou líquido) Indicador Liquidação Antecipada Indicador de Liquidação Antecipada em caso de OPA SettlementType Posição Inicial Posição Final N(01) N(01) N(01) Taxa doadora ou tomadora dependendo da posição N(19)V Participante Executor X(10) Investidor do Participante Executor X(15) Contraparte tributada ref. Juros sobre o capital próprio N(01) Contraparte tributada ref. Rendimento Tipo de contrato ContractType N(01) N(01) Número da Instrução de Liquidação X(64) Código do Custodiante X(15) Código do Investidor no Custodiante X(15) Quantidade de posição com cobertura a ser efetuada com ativo à vista N(19)V Tipo do contrato original X(01) ContractType Código da intermediação X(35) Indicador da Origem do Contrato por negociação eletrônica X(01) Indicador de oferta certificada doadora X(01) Reserva Preenchido com brancos X(174) Liquidação de Contratos 7

8 Registro 14 - Informação das liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de ativos Liquidações e renovações de contratos termo e aluguel de ativos Observação Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo de Registro Fixo "14" N(02) 1 2 Código do Participante Solicitante X(15) 3 17 Código do Investidor Solicitante X(15) Código do Participante Solicitado Código do Investidor Solicitado Este campo informará o Participante Carriyng Este campo informará o Investidor no Participante Carriyng X(15) X(15) Data de negociação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Número do negócio N(32) Quantidade original N(19)V Número do Contrato X(35) Natureza da posição Side X(01) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) Código de negociação X(35) Mercado MarketType N(10) Mercadoria X(30) ISIN X(12) Distribuição N(10) Código Instrumento do ativo Código Origem Identificação Instrumento do ativo Código Bolsa Valor do ativo Código de negociação do ativo Security ID do ativo X(35) Security Source do ativo X(35) Security Exchange do ativo X(04) X(35) ISIN do ativo X(12) Distribuição do ativo N(10) Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Fator de cotação N(10) Carteira X(35) Request ID X(35)

9 Tipo de liquidação Quantidade liquidada antecipadamente (*) ForwardSettlementType N(01) N(15) Quantidade Vencida N(19) Data da liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data da requisição da liquidação antecipada Formato = AAAA-MM-DD X(10) Status N(06) Valor da liquidação N(19)V Preço do termo N(19)V Código de vencimento X(04) Tipo de termo Tipo de contrato Ultimo dia possível para liquidação ForwardType ContractType X(01) X(01) Formato = AAAA-MM-DD X(10) Taxa N(19)V Participante Executor X(15) Investidor do Participante Executor Indicador de anônimo Dias uteis entre abertura do contrato e liquidação X(15) X(01) N(06) Valor pago pelo/para o investidor N(19)V Preço de referência do ativo N(19)V Taxa doador N(19)V Imposto sobre o valor bruto N(19)V Valor bruto do doador N(19)V Código do Custodiante X(15) Código do Investidor no Custodiante X(15) Quantidade Renovada N(19) Tipo de atualização de contrato Indicador da Origem do Contrato por negociação eletrônica ContractUpdateType X(02) X(01)

10 Tipo do contrato original ContractType X(01) Reserva Preenchido com brancos X(68) (*) Se ambos os campos Quantidade liquidada antecipadamente e Quantidade Vencida vierem preenchidos com 0 significa renovação de contrato de empréstimo de ativos Registro 15 Liquidações antecipadas de contratos de termo e aluguel de ativos Liquidações antecipadas de contratos termo e aluguel de ativos Observação Tamanho Posição Inicial Posição Final Tipo de Registro Fixo "15" N(02) 1 2 Código do Participante Solicitante X(15) 3 17 Código do Investidor Solicitante X(15) Código do Participante Solicitado Código do Investidor Solicitado Este campo informará o Participante Carriyng Este campo informará o Investidor no Participante Carriyng X(15) X(15) Data da negociação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Número do negócio N(32) Quantidade original N(19)V Número do contrato X(35) Natureza da posição Side X(01) Código Instrumento Security ID X(35) Código Origem Identificação Instrumento Security Source X(35) Código Bolsa Valor Security Exchange X(04) Código de negociação X(35) Mercado MarketType N(10) Mercadoria X(30) ISIN X(12) Distribuição N(10) Código Instrumento do ativo Código Origem Identificação Instrumento do ativo Security ID do ativo X(35) Security Source do ativo X(35)

11 Código Bolsa Valor do ativo Código de negociação do ativo Security Exchange do ativo X(04) X(35) ISIN do ativo X(12) Distribuição do ativo N(10) Data de vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Fator de cotação N(10) Carteira X(35) Request ID X(35) Tipo de liquidação Quantidade liquidada antecipadamente ForwardSettlementType X(01) N(15) Quantidade disponível N(19) Dia da liquidação Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data da requisição da liquidação antecipada Formato = AAAA-MM-DD X(10) Valor de liquidação antecipada N(19)V Preço do termo N(19)V Código de vencimento X(04) Tipo de termo Indicador de cancelado final de dia Tipo de contrato Ultimo dia possível para liquidação ForwardType ContractType X(01) X(01) X(01) Formato = AAAA-MM-DD X(10) Taxa N(19)V Participante Executor X(15) Investidor do Participante Executor Preço de referência do ativo Código do Participante Contraparte Status do contrato de termos (ações e ouro) Esta informação não será enviada para empréstimos de ativos ForwardStatusCode X(15) N(19)V X(15) X(01)

12 Código do Custodiante X(15) Código do Investidor no Custodiante X(15) Tipo de atualização de contrato Indicador da Origem do Contrato por negociação eletrônica Tipo do contrato original ContractUpdateType ContractType X(02) X(01) X(01) Reserva Preenchido com brancos X(187) Aluguel de Registro 20 Ofertas do book Ofertas de aluguel de ativos Observação Tamanho Posição Posição Inicial Final Tipo de Registro Fixo "20" N(02) 1 2 Código do Participante Solicitante X(15) 3 17 Código do Investidor Solicitante X(15) Código do Participante Solicitado X(15) Código do Investidor Solicitado X(15) Número Oferta N(19) Situação N(02) SecLendingOfferStatus Tipo de Oferta N(02) Side Data de Criação da Oferta Formato = AAAA-MM-DD X(10) Participante Doador X(07) Investidor no Participante Doador X(15) Custodiante Doador X(07) Investidor Custodiante Doador X(15) Participante Tomador Executor X(07) Investidor do Participante Tomador Executor X(15) Custodiante Tomador X(07) Investidor Custodiante Tomador X(15) Participante Carrying X(7) Investidor do Participante Carrying X(15) Código Instrumento do ativo Security Id do ativo X(35)

13 Código Origem Identificação Security Id Source do ativo Instrumento do ativo X(35) Código Bolsa Valor do ativo Security Exchange do ativo X(04) ISIN do ativo X(12) Distribuição do ativo N(04) Código de Negociação do ativo X(12) Quantidade original N(19) Quantidade disponível N(19) Carteira Doador ou Tomador N(05) Taxa N(06)V Data de Carência Formato = AAAA-MM-DD X(10) Data de Vencimento Formato = AAAA-MM-DD X(10) Indicador Reversível ao Doador X(01) Indicador Reversível ao Doador em caso de OPA X(01) Indicador Contrato Diferenciado X(01) Participante para Fechar X(07) Tipo Liquidação (bruto ou líquido) Prazo de Liquidação Indicador Buy Side Indicador Certificada SettlementType SettlementTime X(01) X(01) X(01) X(01) Reserva Preenchido com brancos X(605)