PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

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1 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 12ª Reunião do Grupo de Trabalho com Participantes (GT-TE) Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 12ª 29/04/2016 Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 1

2 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 11º GT (08/04/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS PRAZOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) SINACOR ATIVIDADES EM MAIO/16 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 2

3 ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 11º GT Principais itens apontados: 1. imercado Workshops no Rio e em São Paulo com bancos, corretoras, custodiantes, gestores e administradores. Regulamento e Termo de Adesão: site ipn.bmfbovespa.com.br 2. Produção Paralela Comunicado Externo com lista de IPs publicado em 28/4/16. 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 3

5 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS Incidentes ocorridos no período entre GTs Segunda-feira Terça-Feira Quarta-feira Quinta-feira 1. Atraso na abertura do ambiente. 1. Atraso na abertura do ambiente. 2. Grades de abertura dos segmentos Renda Fixa e Derivativos não foram iniciadas na abertura do dia. 1. Indisponibilidade do fluxo de arquivos via MTA 11/ Atraso na abertura do ambiente. 1. Indisponibilidade do ambiente a partir da parte da tarde (14h). 1. Atraso na abertura do ambiente. 2. RTC aberto sem instruções de liquidação. 3. BTB não recebia preços do GPS e pré-contratos não eram encerrados Atraso na abertura do ambiente 2. BTB não altera status de operações liquidadas (mensagem não era enviada pelo RTC). Não houve incidente FERIADO /4 Não houve incidente Não houve incidente Não houve incidente 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 5

6 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS ERROS CONHECIDOS - SISTEMAS DA CLEARING (1/2) Fase 3 - LIQUIDAÇÃO # Descrição Status 1 O agente de custódia não consegue visualizar na tela do RTC as operações de OPA que foram direcionadas a ele. 2 Em alguns casos, o sistema GRC está apresentando dados incorretos da recompra. 3 Intermitência na geração de arquivos. As telas e os arquivos do RTC estão apresentando as taxas dos contratos de 4 empréstimo com 2 casas decimais, sendo que o correto seria com 5 casas. O vendedor de um contrato a termo não consegue realizar a cobertura por meio da 5 funcionalidade do módulo de controle de posições. OBS.: é possível realizar a cobertura por meio de alocação de operações. O arquivo BVBG.018 não contém os campos relacionados às multas por falha de 6 entrega de ativos. Quando a mensagem bvmf.15 é enviada pela sessão FIX secundária, a resposta 7 (bvmf.14) está sendo enviada pela sessão primária. 8 Intermitência no encerramento dos contratos de empréstimo já liquidados. Somente para investidor não residente, sistema está caracterizando como quebra de 9 regra uma alocação em D+1 mesmo dentro do prazo permitido. 10 Arquivo BVBG.075 (CorporateActionsReport) não está sendo gerado. Formato do horário das mensagens é GMT, mas está sendo preenchido indevidamente 11 com horário local. Corrigido Em análise 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 6

7 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS ERROS CONHECIDOS - SISTEMAS DA CLEARING (2/2) Fase 4 RISCO E GARANTIAS # Descrição Status 1 Cópia de carteiras com posições que liquidam no dia apresenta desbatimento de valores entre o simulador e o Monitor de Risco Intradiário, se realizada durante a janela de entrega de ativos e a janela de pagamentos. Corrigido 2 3 Contorno: Efetuar o teste fora do período entre a janela de entrega de ativos e a janela de pagamento. Movimentações de Distribuição e Transferência para Carta de Fiança e Garantias no Exterior. O MC/PNP/PL não pode ser capaz de atribuir valores de recursos de liquidez para o CORE0, CORE1 e CORE2. Este atributo será parametrizado somente pela Clearing. Em análise Lista de problemas conhecidos, detalhe dos cenários impactados e previsão de correção estão disponíveis no site: 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 7

9 PRAZOS Atualização dos prazos para execução dos cenários de certificação Fase 2 Cadastro Fase 3 Liquidação Fase 3: Liquidação e Fase 4: Risco e Garantias Fase 4: Risco e Garantias Período de testes Participantes Assunto(s) 4/1 a 10/3 Inclusão e manutenção de contas e vínculos G1 1/2 a 31/3 Mercado à vista + ETF secundário (desde captura até recompra) G2 22/2 a 17/3 OPA e Follow-on ETF primário G3 7/3 a 31/3 Empréstimo (contratação) G4 21/3 a 14/4 G5 14/3 a 13/4 G6 4/4 a 28/4 G7 18/4 a 5/5 Empréstimo (posições e liquidação) Movimentações (Depósito e Retirada) e consultas de garantias Opção (alocação, posições e exercício) Movimentações (Distribuições e Transferências) e consultas de garantias Termo (alocação, posições e liquidação) Movimentações (Carteira de Cobertura e Liquidação) e monitoramento. Derivativos Financeiros e Commodities Movimentações (Depósito e Retirada) via mensagem. 25/4 a 12/5 Tratamento de eventos corporativos G8 18/4 a 5/5 G9 4/4 a 12/5 Renda Fixa Monitorar e Efetuar Cobertura de Chamada de Margem Exercício de Opções Mensagens do Simulador de Risco Movimentações (Distribuições e Transferência) via mensagens Movimentações (Depósitos,Retiradas,Distribuições e Transferências) via arquivos e consulta de garantias via mensagens e arquivos. 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 9

11 RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (1/4) Fase 2 : Cadastro 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) Progresso obtido até 07/04/16 Evolução do progresso (08/04/16 a 29/04/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (08/04/16 à 29/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 11

12 RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (2/4) Fase 3: Liquidação 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G1 início em 1/2 G2 início em 22/2 G3 início em 7/3 G4 início em 21/3 G5 início em 14/3 Progresso obtido até 07/04/16 Evolução do progresso (08/04/16 a 29/04/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (08/04/16 à 29/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 12

13 RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (3/4) Fase 3: Liquidação 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G1 início em 1/2 G2 início em 22/2 G3 início em 7/3 G4 início em 21/3 G5 início em 14/3 Progresso obtido até 07/04/16 Evolução do progresso (08/04/16 a 29/04/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (08/04/16 à 29/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 13

14 RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (4/4) Fase 4: Risco e Garantias 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G4 início em 7/3 G4 início em 7/3 Progresso obtido até 07/04/16 Evolução do progresso (08/04/16 a 29/04/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (08/04/16 à 29/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 14

16 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES Metodologia (1/2) Conforme divulgado no último GT TE, a BM&FBOVESPA atualizou o levantamento da prontidão, junto aos participantes, no período de 31/3 a 28/4, por meio da matriz de acompanhamento de projeto. A matriz é composta pelos seguintes processos e busca avaliar os grandes marcos do projeto: Cada fase é monitorada por macro processos Certificação Cadastro. Produção Paralela Produção Liquidação. Inclui Alocação e Repasse, Controle de Posições, Empréstimo de Ativos, Liquidação de ativos e financeira e Tarifação. Garantia e Risco. 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 16

17 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES Metodologia (2/2) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 17

18 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES ABRIL/2016 Certificação 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (31/03/2016 à 28/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 18

19 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES ABRIL/2016 Produção Paralela 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (31/03/2016 à 28/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 19

20 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES ABRIL/2016 Produção 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (31/03/2016 à 28/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 20

22 SINACOR SINACOR Entregas Programadas para 29/04/16 Fase 2 Ajuste na criação de conta na atividade BM&F. Ajuste na tela de situação financeira patrimonial. Ajuste na validação do tipo de colaterização. Ajuste no status das contas criadas. Fase 3 Ajustes nos fechamentos dos módulos. Ajuste na conciliação arquivo hash. Ajuste no tratamento de ETF e cancelamento de ordens. Ajuste da instabilidade dos serviços FixGear. Ajustes na associação dos usuários com grupo de operadores. Qtde correções: 17 Link para o detalhamento das correções: 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 22

23 SINACOR SINACOR Equalização de Contas para Migração SINCAD 1. Adequação da Conta Erro Operacional Script de alteração da conta de: para: Carga de Cadastro de Vínculo Script para automação da carga do cadastro de vínculo da atividade BVSP para troca de arquivo com SINCAD. Exemplo: Por conta e ordem, custodiante e máster. 3. Harmonização do Tipo de Conta Script para harmonizar os tipos de contas das atividades BVSP e BMF. Enviaremos até 06/05 os procedimentos e scripts de execução Data de execução: 14/05/16 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 23

24 SINACOR SINACOR Ambiente para Produção Paralela CERT PROD// PRODUÇÃO OMMFIX OMMFIX 28 Oracle 11G r2 CONCILIADORES 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 24

25 SINACOR SINACOR Resumo das Versões V15 PATCH SINCAD PRODUÇÃO Patch oficial para atender a entrada do SINCAD em produção entregue em 01/04; V16 PRODUÇÃO, SINCAD, IPN V2 e Correções Versão oficial de produção para adequar-se as necessidades da produção paralela IPN V2 entregue em 25/04; 28 OMMFIX Cenário atual - produção 13 Participantes GT 10 Demais participantes 16 Requisitos para migração Ambiente de homologação; Contratação de sessões FIX; Subscriber STM para homologação; Liberação em firewall novos gateways FIX. Prazo de homologação: 01 semana 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 25

27 TREINAMENTOS (1/2) Treinamentos Fevereiro a Julho/ ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 27

28 TREINAMENTOS (2/2) Status dos treinamentos 1. Execução dos treinamentos: 5 turmas concluídas 5 turmas em andamento Até o momento, já treinamos 342 pessoas. 2. Até Julho/16, serão realizados 22 cursos in company e workshops regionais Em formatação com o Instituto Educacional Curso Interativo: 1. Multiplicar o alcance do treinamento para o maior número possível de profissionais dos Participantes da BM&FBOVESPA e formação de novos profissionais para o mercado. 2. Utilizar ferramentas e conceitos educacionais de ponta vídeos interativos, ebooks, treinamento on-line, acompanhamento e trilha de conhecimento. 3. Audiência restrita do novo material de estudo do Programa de Certificação (aplicação 2017). 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 28

29 ATIVIDADES EM MAIO/16 1. Conclusão do envio dos reportes aos os DRM s. 2. Reuniões com executivos dos participantes sobre o andamento do Projeto. 3. Workshop da Produção Paralela. Prévia com o Grupo de Trabalho. 4. Workshops Internacionais sobre o novo Sistema de Administração de Risco da Câmara BM&BOVESPA em Londres e Nova York Londres, no dia 09/05/2016, das 14h às 18h30. Nova York, no dia 11/05/2016, das 14h às 18h Continuidade do acompanhamento in loco das fases de Certificação. 6. Próximo GT-TE em 13/5/16. 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 29

30 Contato Estratégia de Transição Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública