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Transcrição

1 w. lii. ' a.. a. a Q cn Z = (J) a Z W t l (J) W > N T"""f = l)l (J) w o::: 9 «z Q w : lii 4: o cn, W O O N a «l a at o::: a «w a::

2 ÍNDCE RELATÓRO GERENCAL Carteira Consolidada Carteira Detalhada 2 Política de nvesti mentos 3 Análise de Rentabilidade 4 Retorno da Carteira por Ativo (em reais) 5 Rentabilidade da Carteira (em %) 6 Relatório de Movimentações 7

3 ., SD;:,j.MA,/', >AD 0 '{ Vil> N A ATVOS TíTULOS MP M NA. MARÇO PÚBLCOS Letras Financeiras L ,2 do Tesouro NTNB Notas do Tesouro Nacional Série B DPGE's D J L , , , , , ,50 L ,32 Cruzeiro do Sul , ,06 Fibra , ,00 ] LETRAS FNANCERAS C , , ,5 Votorontlm DE NVESTMENTOS FDC Bonsucesso Crédito FDC Bonsucesso DE DRETOS CREDTÓROS ,32 Consignado ,55 c= ,7 FDC Cedae 2ª Série , ,88 FDC Chemical V , , ,20 EM RF/MUlTMERCADO$J 'llti lllillllnllll.)( [FUNDOS Multi Estratégias" DE NVESTMENTOS FA Desterro FA Somma EM RENDA VARÁVEL ] BrX , , , , , ,75 [ ,54 bovespa Caixa Valores a Pagar/Receber ,20 3,56% DSTRBUiÇÃO POR NDEXADOR 47,6% fi _AçOe 48,8% POR NSTTUiÇÃO Bicbanco Cruzeiro do Sul 5,74% Fibra (8.026,67.929,02.472,2 (0.65,84) (9.498,88) Safra 7,3% Votorantim 6,83% Somma 8,09% ,07 HSBCAsset DA CARTERA DE NVESTMENTOS E_M_P_R_É_ST M_O_S Consignados CD _P ,20 (8.722, ,64 TOTAL DA CARTERA DE NVESTMENTOS Empréstimos V ,2 TESOURARA ATVOS NÃO NTEGRANTES /M.\" DSTRBUiÇÃO F Somma lldll , ,52 DE NVESTMENTOS lliil() ' lp( 'ti , ,79 HSBC Títulos Públicos ] , ,97 afro RA , ,20 [FUNDOS M iu 'H V FEVERERO Bicbanco FUNDOS AS //," lu ( Concedidos TOTAL DO PLANO DE BENEFíCOS 2_8_0._7_0_7,_9_8 ] , , , , ,48 FDC Bonsucesso,3% FDC Bonsucesso,8% FDC Cedae 2' Série FDC Chemical V NVESTMENTOS 2,52%,48%,7% Valores relativos ao total da Carteira de nvestimentos. Não estão apresentados os Títulos Públicos.

4 SOt:iMA '' ' /' r Títulos Públicos o Letras Financeiras do Tesouro Letras Financeiras do Tesouro Letras Financeiras do Tesouro o Letras Financeiras do Tesouro NTNB Notas do Tesouro Nacional Série B NTNB Notas do Tesouro Nacional Série B NTNB Notas do Tesouro Nacional Série B NTNB Notas do Tesouro Nacional Série B NTNB Notas do Tesouro Nacional Série B NTNB Notas do Tesouro Nacional Série B Total em Títulos Públicos Compra Vencimento 07/03/202 07/03/203 07/06/203 07/09/203 3/06/20 5/05/203 07/06/20 5/05/203 03/06/20 5/08/204 24/05/20 5/08/204 20/04/20 5/08/204 26/04/20 5/08/204 ndexador SElC SElC SElC SElC PCA+ 6,93% a.a. PCA+ 6,86% a.a. PCA+ 6,70% a.a, PCA+ 6,72% a.a. PCA+ 6,57% a.a. PCA+ 6,74% a.a... 0, ,4/ , , , , , , , ,0 '.49.8, ,, i.a , , , , Dl ,] ,2 (tulo Privados )> 3 nenco jil "'ljr ope; Cruz ro do Sul ope;r: Cruz ro do Sul LF. Safra LF. Safra LF Votorantim LF Votorantim Total em Títulos Privados Fundos de nvestimentos em Direitos Creditórios FDC's FDCBonsucesso o FDCCedae 2' Série o FDCBonsucesso Crédito Consignado FDCChemical V Total em Fundos de nvestimentos em Direitos CreditÓrios Compra liquidez Vencimento 3/03/20 3/03/204 3/03/204 /04/20 /04/204 /04/204 5/04/20 5/04/203 5/04/203 05/04/200 3/03/20 04/04/203 04/04/20 04/04/204 04/04/204 3/03/20 3/03/204 3/03/204 25/04/20 25/04/204 25/04/204 04/04/20 04/04/204 04/04/204 ndexador Valor A licado Valor Atual PCA+ 7,65% a.a ,20 PCA+ 7,60% a.a. PCA+ 7,50% a.a. CD 5,00% PCA+ 7,3% a.a, PCA+ 7,36% a.a. PCA+ 7,40% a.a. PCA+ 6,99% a.a , , , , , , , , , , , , , , , ,98 % BRAMDTVM 2, , ,79 23,8% = BTGPactual DTVM 400, , ,08 29,8% Oliveira Trust DTVM 6, , ,55 22,8% BRAMDTVM 300, , ,90 23,6% Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota Uiffli4#i % ', \'X, 7,'% 2,7% 0, % 5,% 5,0% 9,0% 00% ,32 00% Fundos de nvestimento Classificação Gestor Quantidade de Cotas Valor da Cota 00 HSBCTítulos Públicos FSomma Multi Estratégias FADesterro BrX 50 Referenciado D Multimercado Ações HSBCGestão de Rec. Somma nvest. Somma nvest , , , ,604969, , o FASomma bovespa Ações Somma nvest , , Valor Atual , ,03 Total em Fundos de nvestimento ,95 00% 0, % , ,2 % 23,8% 42,7% 2,% 2,4% %//' i,',lk. /',',,% ),% OAplicação UResgate NVESTMENTOS 2

5 SO!!lMA (" t /li t' / ' \ un A D V M LMTES DE NVESTMENTO POR CATEGORA' LMTES DE NVESTMENTO POR NSTTUiÇÃO/ATVO E RATlNGS' CATEGORA MÁXMO ATUAL NSTTUiÇÃO OU ATVO MÁXMO: ATUAL FTCH MOODY'S S&P AUSTN Títulos Públicos 00% 57,9% CDB's Certificados de Depósito Bancário 30% 0,0% DPGE's Depósitos a Prazo com Garantia Especial 30% 4,2% LF's Letras Financeiras 30% 4,0% FDCs 0% 4,9% Fundos Multimercado 0% 4,5% Fundos de Renda Variável 20% 3,5% Empréstimos 5%,% TOO 00,0% LMTES DE NVESTMENTO POR CATEGORA' Títulos Públicos 57,9% Segurança Máxima 2,3% FDC Bonsucesso Crédito Consignado 0%,% braaa FDC Bonsucesso 0%,2% braaa Segurança Alta 6,6% Safra 0% 7,2% AA+ (bra) Aaa.br braaa AA+ Votorantim 0% 6,8% AA+ (bra) Aaa.br braaa FDC Cedae 2 Série 0%,5% AA(bra) braa FDC Chemical V 0%,2% Aal.br Segurança Média Alta 8,5% Bicbanco 0% 4,3% A+ (bra) Aal.br braa AA Fibra 0% 4,2% A (bra) Aa3.br bra Segurança Média Baixa 5,7% Cruzeiro do Sul 0% 5,7% Ba2.br brbbg A CDB's 0,0% DPGE's 4,2% LF's FDC's 4,0% 'Relativo ao total do Plano de Benefícios. [ MUTAÇÃO DOS NVESTMENTOS' Multimercados Fundos de RV 5,32% % ATUAL Empréstimos,% MÁXMO DEZEMBRO 20 54,37% 4,54% 4,77% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% RATNGS DOS ATVOS 2 t?ú,0',% MARÇO ,39% 3,98% 4,20% 6,98% 4,9% 3,52% Títulos Públicos Letras Financeiras FDCs DPGE's Fundos RF/Multim. _ Fundos RV Empréstimos NVESTMENTOS 3

6 SOA (( r t,, RENTABLDADE POR NVESTMENTO NoMês Em 2 Meses RENTABLDADE POR SEGUMENTO Na MOs Títulos Públicos % da Meta r==y % da Meta Renda Fixa, Estruturados Empr tlmo % %dn M t L % ',cl,m Letras Financeiras do Tesouro 0,87 99,0%,50 97,7% Renda Fixa 0,9 O,0%,( ''. Notas do Tesouro Nacional Série B,03 7,% 2,79 08,7% Estruturados 0,86 9H,h'X,.',, HSBCTítulos Públicos 0,84 96,2%,2 95,2% Empréstimos,4 30,2% DPGE's % ' % da Meta % : % da Meta Renda Variável J [ % Diferença r % r li DPGE BicBanco,07 2,7% 3,78 7,% Renda Variável 0,86,2?,,,, DPGECruzeiro do Sul 0,99 3,% 3,3 3,% DPGE Fibra,08 23,% 3,46 4,4% Letras Financeiras % % da Meta % % da Meta Meta Atuarial (lnpc + 5% a.a.) 0,76 J(),, l fra,04 8,4% 3,32 3,% Meta Atuarial (NPC + 6% a.a.) 0,88, =oj L v» ornnum,06 2,0% 3,2,4% CO 0,8.4( FOC's % : % da Meta % % da Meta bovespa,98 \) '0 Bonsuc 550 édno Con gnado 0,98 2,2% 3,56 5,2% BrX 0,23 J,' FDC Bonsucesso,7 33,2% BrXSO,0 4, FDCCedae 2USérie,30 48,5% FDC Chemical v 0,92 05,0% 2,79 08,6% Fundos % %da Meta % % da Meta F Somma Multi Estratégias 0,86 98,6% 2,2 02,9% Fundos Renda Variáv;J L.=C Diferença J % Diferença J FA Desterro BrX50, 0,0 6,59 2,40 Algumas aplicações não possuem histórico de 2 meses. ' C_O_M_P_A_R_A_T_V_O_D_E_R_E_N_T_A_B_L_O_A_D_E_M_EN_S_A_L R_EN_D_A_F_X_A COMPARATVO DE RENTABLDADE MENSAL RENDA VARÁVel 00% 0% <.D N oõ à M <.D o V) V) O O O ««::2 X a: u:: ::> f= V) «::> 'W O a: a: o Z w V) a: w w ::2 5 N <.D 00' N er Ni' N Ni' r, M ' o N.ª N :o " ",,' V) V)." o N <r > 0 U o N 00 E C "O u. o " N "" c :; co E u.d C C "O " Cõ U u: o o s: B co.)= co co u u u w w w o Z co (!) o (!) V'l > u u u u l V) o o o u, t:::l o o o z :c o o o ' u: u: u: <.D 00 "":; ::2 EE o V) <.D ,25 ' W.«> ã: «> «o z w a: 0,75,25 "" N <;i 9 o x m g o «u: e: C::i,,' NVESTMENTOS 4

7 SOt::.!MA " ÓtÓ: '},. RE ORNO DA CARTERA POR ATVO ( M R A) RESULTADOSEM REASPORATVO 202 JANERO FEVERERO MARÇO ABRL MAO JUNHO ACUMULADO Títulos Públicos , , , ,5 Títulos Públicos LFT , , , ,72 Títulos Públicos NTNB " , , , ,35 HSBC Títulos Públicos 4.392, , , ,44 DPGE's 4.295, , , ,09 Bicbanco 2.908, , , ,4 Fibra 2.633,92.284, , , Cruzeiro do Sul 5.753, , ,89.,09 Letras Financeiras , , , ,9 Safra 2.33, , , ,92 Votorantim 9.669, , , ,27 FDC's , , , ,73 FDC Bonsucesso Crédito Consignado 3.39, , , ,60l FDC Bonsucesso 3.693, , , ,3 FDC Cedae 2. Série 4.639, ,65 5.8, ,78 FDC Chemical V , , , ,04 Fundos , ,46 5.8, ,76 F Somma Multi Estratégias 0.224, , , ,65 FA Desterro BrX , ,76 (3.796,66) ,89 FA Somma bovespa (626,79) (626,79) taú BrX Ações , ,0 TOTAL , , , ,28 NVESTMENTOS 5

8 mo, SOMA, ".', RENTABLDADE EM 202 NDCADORES DE MERCADO EVOLUÇÃO DO PATRMÔNO EM REAS ( ART RA D NV flm N 0'.) Mês Carteira Meta CO Poupança Janeiro,22,00 22,3% 0,89 0,59 0,5 Fevereiro 0,88,00 88,% 0,74 0,50 0,5 Março 0,90 0,88 02,% 0,8 0,6 0,39 Abril Maio Junho Julho ABo to l mbro Outubro Novembro Dezembro GPM bovespa 0,25,3 27,00 0,06 4,34 0,43,98 ClJ '0 ª 24,00 2,00 8,00 5,00 2,00 9,00 6,00 3,00 t..",' Total 3,02 2,90 L 04,3% 2,46,70,42 0,62 3,67 mar0 junlo setlo dez0 marl junl setl dezí í J) as valores do NPC são referentes ao mês anterior 28% R_E_N_TA_B L_D_A_D_E_X_c_D X_í_N_D_o_RE_F_o(_A_CU M_U_LA D_O_S) _ CARTERA X NDCADORES (EM 2 MESES) "' 26% Meta Atuarial 27,34%,77 24% CD 23,80% 22% Carteira 22,2% 20% 8% 6% 4% 2% 0% 8% 3,24 6% 4% 2% 0% fev/lo jul/lo dez/0 mai/ out/l mar/2 Carteira Meta Atuarial CD Poupança NPC GPM,40 7,39 5,47 RENTABLDADE EM 20 Mês Carteira Meta %Mt Janeiro 0,5,09 4,8% Fevereiro 0,87,43 0, % Março 0,95,03,% Abril 0,62,5 t J,0', Maio 0,77,2,O% Junho 0,68,06 6, % Julho 0,43 0,7 60/% Agosto 0,59 0,49 2,0% Setembro 0,60 0,9 65,9% Outubro,32 0,94 40,7% Novembro 0,77 0,8 94,9% Dezembro,00,06 94,4% Total 9,48 2,5 75,7% NVESTMENTOS 6

9 J latoro DE MOVM NTAÇOES RESUMO DAS MOVMENTAÇÕES RESUMO DAS MOVMENTAÇÕES \ A VALOR OPERAÇÃJ. ATVO DATA VAL OPERAÇÃO ATVO '//illl J Hl /(,') { Amortização FDC Bonsucesso Crédito Consignado '//illl J \0,000,00 Aplicação Fundo HSBCTítulos Públicos ///J,000,00 Aplicação Fundo HSBCTítulos Públicos /) /, ),l! Compra Títulos Públicos LFT,,' '\,/' Venda Títulos Públicos LFT /ml J,0,00 Aplicação Fundo HSBCTítulos Públicos '/"/ li ',. Amortização FDCCedae 2' Série // 0,000,00 Aplicação Fundo HSBCTítulos Públicos Jl//J " 0,000,00 Aplicação FA Sornrna bovespa // i ',O,O()O,OO Resgate Fundo HSBCTítulos Públicos ill//)o ) ,00 Aplicação FA Somrna bovespa J'//)()' )',0,000,00 Resgate Fundo HSBCTítulos Públicos NVESTMENTOS 7