Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018

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1 Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. 1/15

2 Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018) Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO / / TÍTULOS PÚBLICOS ,70 12,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,55 13,31% 724 0,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA D+1 Não há ,16 4,98% 24 1,31% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,10 9,57% ,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,96 9,58% 732 0,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há ,63 7,15% ,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+1 Não há ,19 1,10% 306 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/ ,61 0,36% 98 0,12% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP D+3 Não há ,56 7,59% 385 1,24% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há ,69 1,28% 827 0,01% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui ,88 12,83% 345 0,16% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há ,60 0,20% 307 0,01% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há ,52 7,57% 425 0,04% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há ,28 2,20% ,76% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP D+4 Não há ,19 9,78% 221 0,71% Artigo 8º, Inciso III TOTAL ,62 Página 1 de /15

3 Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2018) Artigos - Renda Fixa Resolução % Carteira $ Carteira % Inferior % Estratégia de Alocação Alvo % Superior % GAP Superior Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00% ,70 12,50% 0,00% 0,00% 15,00% ,99 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% ,20 46,05% 15,00% 25,00% 80,00% ,50 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% ,77 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% ,25 29,48% 5,00% 20,00% 30,00% ,14 Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 15,00% ,69 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% ,23 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% ,23 RENDA FIXA ,15 88,02% RENDA VARIÁVEL ,47 11,98% Distribuição por Segmento 88% RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% ,28 2,20% 0,00% 12,00% 15,00% ,41 Artigo 8º, Inciso III 10,00% ,19 9,78% 0,00% 8,00% 10,00% ,27 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% ,23 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% ,23 Total Carteira ,62 Distribuição por Artigo / Resolução 7º I a 7º I b 7º IV a 8º II a 8º III 29,5% 46% Página 2 de /15

4 Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos Artigos - Renda Fixa Base: dezembro / 2018 Carteira ($) Carteira (%) Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " ,70 12,50% 0,00% 15,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " ,20 46,05% 15,00% 80,00% Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 60,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " ,25 29,48% 5,00% 30,00% Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 15,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 5,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 5,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00% 0,00% 5,00% Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 10,00% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " ,28 2,20% 0,00% 15,00% Artigo 8º, Inciso III ,19 9,78% 0,00% 10,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 0,00 0,00% 0,00% 5,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 0,00 0,00% 0,00% 5,00% Total Renda Fixa ,62 100,00% 20,00 260,00 Página 3 de /15

5 Enquadramentos na Resolução por Gestores - base (dezembro / 2018) Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) Gestão Valor % s/ Carteira % s/ PL Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,34 54,37% 0,00% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,43 17,29% 0,00% TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) ,70 12,50% - BRADESCO ASSET MANAGEMENT ,71 8,67% 0,00% SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT ,44 7,18% 0,00% Página 4 de /15

6 Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2018) Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (dezembro / 2018) ainda não disponíveis. Página 4 de /15

7 Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2018) Administrador Valor % CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,34 54,37% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,43 17,29% TESOURO NACIONAL (TÍTULOS ,70 12,50% PÚBLICOS) BANCO BRADESCO ,71 8,67% BANCO SANTANDER ,44 7,18% 17,3% 54,4% CAIXA ECONÔMI BB GESTÃO DE RECURS TESOURO NACIONA BANCO BRADESCO BANCO SANTAND Sub-segmento Valor % IRF-M ,08 22,80% IMA-B ,55 13,31% GESTÃO DURATION ,88 12,83% TÍTULOS PÚBLICOS ,70 12,50% IDKA IPCA 2A ,57 9,93% MULTIMERCADO ,19 9,78% CDI ,81 9,05% 22,8% IRF-M 1 IMA-B 5 GESTÃO DURATION TÍTULOS PÚBLICOS IDKA IPCA 2A MULTIME CDI IPCA AÇÕES - SETORIAIS IPCA ,56 7,59% AÇÕES - SETORIAIS ,28 2,20% Página 5 de /15

8 Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2018) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual GAP (Atual - Pago) NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/ /08/ , , , , ,27 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/ /12/ , , , , ,15 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/ /03/ , , , , ,80 Página 6 de /15

9 Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018 Acumulado no Ano Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%) Janeiro , , , , ,93 1,92% 0,80% 239,51% 0,83% Fevereiro , , , , ,69 0,66% 0,74% 89,00% 1,02% 10,0 7,5 8,53% 9,52% Março , , , , ,54 0,91% 0,58% 156,84% 0,90% 5,0 Abril , , , , ,29 0,38% 0,71% 53,02% 0,82% 2,5 Maio , , , , ,55-1,43% 0,89% -161,33% 2,02% 0,0 Investimentos IPCA + 6%aa Junho , , , , ,42-0,03% 1,75% -1,71% 2,52% Julho , , , , ,67 1,52% 0,84% 180,88% 0,96% Agosto , , , , ,54 0,05% 0,44% 10,57% 1,25% 2,8 Setembro , , , , ,15 0,74% 0,92% 80,69% 0,92% 1,4 Outubro , , , , ,26 2,69% 0,96% 279,30% 1,16% 0 Novembro , , , , ,51 0,17% 0,25% 67,78% 0,93% -1,4 Dezembro , , , , ,65 0,70% 0,25% 278,83% 0,74% Acumulado no ano ,26 8,53% 9,52% 89,52% -2,8 Jan Mar Mai Retorno Jul Set Meta Nov Página 7 de /15

10 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2018 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%) TÍTULOS PÚBLICOS ,21 0,00 0, , ,49 1,92% - - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,90 0,00 0, , ,65 1,38% 0,60% 1,38% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA ,43 0,00 0, , ,45 1,33% 0,62% 1,33% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,30 0,00 0, , ,66 1,16% 0,42% 1,16% CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP ,50 0,00 0, , ,06 0,80% 0,20% 0,80% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,20 0,00 0, , ,99 0,54% 0,05% 0,54% SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA ,57 0,00 0, , ,59 0,54% 0,07% 0,54% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,60 0,00 0, , ,03 0,54% 0,04% 0,54% BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ,40 0,00 0, , ,12 0,49% 0,00% 0,49% CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ,93 0,00 0, , ,76 0,48% 0,01% 0,48% BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,60 0,00 0, ,61 662,01 0,47% 0,00% 0,47% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,35 0,23% 0,04% 0,54% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA , , , , ,86 0,05% 0,00% 0,43% Total Renda Fixa ,02 1,02% 0,30% Página 8 de /15

11 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2018 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR - Mês (%) Instituição(%) BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP ,56 0,00 0, , ,63 0,43% 0,58% 0,43% SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES ,28 0,00 0, , ,00-9,76% 16,69% -9,76% Total Renda Variável ,37-1,61% 3,54% Página 9 de /15

12 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) TÍTULOS PÚBLICOS ,76 0,00 0, , ,94 10,50% - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,80 0,00 0, , ,75 4,66% 4,66% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA ,30 0,00 0, , ,58 3,43% 3,43% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,19 0,00 0, , ,77 3,40% 3,40% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,36 1,31% 2,02% CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP ,23 0,00 0, , ,33 2,23% 2,23% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,73 0,00 0, , ,90 2,00% 2,00% BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ,44 0,00 0, , ,08 1,51% 1,51% SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA , , , , ,84 1,94% 2,03% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,62 0,00 0, , ,57 1,98% 1,98% CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ,58 0,00 0, , ,11 1,51% 1,51% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA , , , , ,82 0,21% 1,33% BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,16 0,00 0, , ,45 1,47% 1,47% Total Renda Fixa ,50 3,72% Página 10 de /15

13 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP ,53 0,00 0, , ,66 1,79% 1,79% SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES , , , , ,26 6,23% 4,60% Total Renda Variável ,92 2,58% Página 11 de /15

14 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) TÍTULOS PÚBLICOS ,02 0, , , ,23 11,46% - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,00 0, , ,54 10,26% 9,67% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , ,97 0, , ,30 9,39% 9,30% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA , ,69 0, , ,99 8,04% 7,82% CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP ,46 0,00 0, , ,10 7,60% 7,60% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,18 0, , , ,45 6,75% 6,76% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,69 0, ,12 0, ,43 3,60% 12,84% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , , , , ,67 4,14% 6,81% BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ,21 0,00 0, , ,31 6,33% 6,33% CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP ,03 0, , , ,96 6,21% 6,23% SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA , , , , ,77 6,32% 6,60% CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA , , , , ,11 0,83% 5,55% BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0, ,11 0, , ,08 3,64% 6,72% BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA ,17 0, ,11 0, ,94 2,96% - BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,98 0, , , ,56 7,44% 7,44% CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,58 0, ,85 0, ,27 2,75% 9,63% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA ,01 0, ,12 0, ,11 2,76% 10,04% Total Renda Fixa ,82 8,08% Página 12 de /15

15 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) Instituição (%) SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES , , , , ,54 49,51% 47,23% BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP , ,00 0, , ,29 6,81% 6,95% CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP ,16 0, ,77 0, ,61 1,83% 5,47% Total Renda Variável ,44 11,68% Página 13 de /15