Versão: 27/05/2010 Atualizado em: 15/02/2012

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1 Versão: 27/05/2010 Atualizado em: 15/02/2012

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3 Índice Introdução... 5 Menu de Funções (Menu 00)... 6 Menu de Negociação (Menu 10)... 7 Registro de Negócio/Caução (Função SND 11)... 8 Operações Disponíveis na Função SND 11 - Registro de Negócio/Caução Retorno de Caução (SND 11 Operação 003) Caução (SND 11 Operação 013) Vinculação de Reserva Técnica (SND 11 Operação 023) Antec. de Desvinc. Reserva Técnica (SND 11 Operação 035) Compra/Venda Definitiva (SND 11 Operação 052) Transf. Especial (Cta MV)_(SND 11 Operação 053) Registro de Operações Compromissadas Compromissada com Rentabilidade Prefixada (SND 11 Operação 054) Antecipação de Compromisso (SND 11 Operação 055) Compromissada com rentabilidade pós-fixada (SND 11 Operação 057) Retenção de I. R. (SND 11 Operação 064) Transferência Especial Conta Margem (SND 11 Operação 071) Transferência de Títulos - Bolsa (SND 11 Operação 075) Transferência de Títulos entre Clientes (SND 11 Operação 077) Compra/Venda Definitiva Retro (SND 11 Operação 352) Compromissada com rentabilidade prefixada Retro (SND 11 Operação 354) Antecipação e Compromisso Retro. (SND 11 Operação 355) Compromissada com rentabilidade pós-fixada Retro (SND 11 Operação 357) Doc. Transf. Registro de Títulos (SND 11 Operação 554) Cancelamento de Registro / Caução (Função SND 12) Correção de Lançamento (Função SND 15) Operações comp. Pendentes do dia (Função SND 17) Registros Confirmados (Função SND 1A) Registros Pendentes (Função SND 1B) Operações Compromissadas com rentabilidade prefixada (Função SND 1C) Operações Compromissadas com rentabilidade pós-fixada (Função SND 1D) Ativos em Caução (Função SND 1G) Créditos de Eventos (Função SND 1H) Previa de Emissores (Função SND 1I) Display de Erros de Mensageria do Participante (Função SND 1M) Operações em Reserva Técnica (Função SND 1S) Menu de Posição de Ativo (Menu 20) Depósito / Retirada / Conversão / Permuta (Função SND 21) Não Repactuação / Opção de Venda (Função SND 22) Correção de Lançamentos (Função SND 25) Confirmação de Depósito e Retirada (Função SND 27) Transferência de títulos entre clientes (Função SND 28) Alteração de Conversão / Permuta / Retirada (Função SND 2I) Posição de Ativo (Função SND 2A) Limites Operacionais (Função SND 2B) Movimentação de Participante (Função SND 2C) Movimentação do mandatário (Função SND 2F) Conversão / Permuta / Retirada (Função SND 2H) Menu de Consultas (Menu 40) Relação de Emissores (Função SND 41) Características do Emissor (Função SND 42) Características do Ativo (Função SND 43) PU de Eventos (Função SND 44) Cetip S.A. Mercados Organizados 3

4 PU da Curva (Função SND 45) Agenda de Eventos (Função SND 46) Relação de Participantes (Função SND 48) Flutuações de Taxas (Função SND 49) Negócios do Ativo (Função SND 4A) Negócios na Data (Função SND 4B) Relação de Ativos/ISIN (Função SND 4C) Diário (Função SND 4D) Menu de Comandos do Emissor de Debêntures (Menu 60) Lançamento de PU de eventos (Função SND68) Financeiro de eventos (Função SND6F) Informações Adicionais Registro de Valores Mobiliários distribuídos com Esforços Restritos Atualizações da Versão Cetip S.A. Mercados Organizados 4

5 Introdução Operando desde 08 de julho de 1988, o Módulo Nacional de Debêntures SND, caracteriza-se pela sua plena eficiência no controle e acompanhamento das emissões de um dos mais importantes instrumentos de captação das empresas brasileiras. Este módulo acolhe o registro de todas as Debêntures de emissão pública. Uma vez aprovadas pela CVM, as Debêntures são registradas pela Cetip no SND. Na seqüência, as quantidades são depositadas no módulo de Distribuição de Títulos - SDT, na posição de Distribuição das instituições Participantes do pool de distribuição, para que estas efetuem a colocação junto ao mercado. Após a liquidação financeira destas operações e tendo o Boletim de Subscrição emitido, as quantidades são transferidas para o SND já na posição livre do Participante. A partir desta transferência, o SND disponibiliza uma série de funções aos seus Participantes e emissores: Caucionamento de Ativos; Depósito de Ativos em Margem nas Bolsas; Controle de Reserva Técnica das entidades supervisionadas pela SUSEP e ANS; Operações de Compra / Venda Final ou Compromissada; Retenção de IR; Pagamento de Juros, Prêmios, Participação nos Lucros; Resgates (final ou antecipação); Negociação com possibilidade de liquidação das operações na Janela Cetip, pelo Bruto; Bloqueio de Ativos; Interface com os sistemas de Leilão e Negociação da Cetip; Não Repactuação pelo Debenturista; Opção de Venda pelo Debenturista. O presente manual tem o objetivo de orientar os Participantes sobre todas as funcionalidades e operações que o SND disponibiliza. Observações: 1 - Nas negociações realizadas no âmbito do SND, é obrigatório que uma das partes seja: banco comercial, banco de investimento, banco múltiplo, corretora de títulos e valores mobiliários ou distribuidora de títulos e valores mobiliários. 2 - Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe. Cetip S.A. Mercados Organizados 5

6 Menu de Funções (Menu 00) Menu que relaciona os grupos de funções disponíveis no módulo. Observação: No menu 90 estão disponíveis somente as funções de consulta. As funções SND92 e SND93, assim como os layouts e procedimentos, encontram-se detalhadas no Manual de Transferência de Arquivos opção Enviar Arquivos, disponível no site na seção Doc.dos Sistemas. Cetip S.A. Mercados Organizados 6

7 Menu de Negociação (Menu 10) Menu que relaciona as funções de registro e consultas de negócios. A movimentação de Ativo com Evento inadimplido: é comandada pela área operacional da Cetip, mediante recebimento de correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação, contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente do Ativo tem ciência do inadimplemento; a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da Cetip; e o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de acordo com a disponibilidade da Cetip para processar a digitação. Observação: 1 - O Participante pode realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao seu serviço de digitação, informando no campo M.M a conta do Participante o qual deseja lançar ou consultar. 2 - A consulta 1L Créditos Eventos (CENTRAL) foi desativada em conseqüência da liquidação da CentralClearing de Compensação e Liquidação S.A, decidida em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08/01/2003. Cetip S.A. Mercados Organizados 7

8 Registro de Negócio/Caução (Função SND 11) Após selecionar a Função SND11 no Menu de Negociação, são visualizados todos os tipos de operações disponíveis. Cetip S.A. Mercados Organizados 8

9 Ao assinalar o código da operação desejada, o módulo abre nova tela SND11 contendo todos os campos e devem ser preenchidos aqueles necessários para este tipo de operação. Para retornar ao menu 10 para o registro de outro tipo de operação, basta informar no campo Voltar [X].

10 Após o registro ter sido efetuado, para selecionar outra função, posicionar o cursor no campo SND> <, localizado no canto superior direito da tela, informar o número da função desejada e teclar Para o registro de cada tipo de operação devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida e aos horários definidos. Nas operações com clientes próprios, tipo de conta 1, também é necessária a informação de PU. As operações são sempre registradas por duplo comando, à exceção de operações com clientes próprios, tipo de conta 1. Os lançamentos incorretos criticados pelo módulo ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando são visualizados na função SND15, onde devem ser corrigidos. Não é permitido o registro de operações no dia do vencimento do ativo. As operações ainda pendentes são visualizadas na função SND1B e aquelas atualizadas, com status finais, na SND1A. O Participante pode escolher o banco liquidante da operação, desde que previamente cadastrado. Se não for informado, é assumido o principal. Cetip S.A. Mercados Organizados 10

11 Operações Disponíveis na Função SND 11 - Registro de Negócio/Caução Para as operações referentes a Função SND 11 é apresentada a tela abaixo. Os campos dessa tela devem ser preenchidos de acordo com os dados referentes a operação escolhida. Cetip S.A. Mercados Organizados 11

12 Descrição dos campos da Tela SND11 Campo Descrição Participante Código Cetip do Participante. Contraparte Código Cetip da contraparte com quem foi efetuada a operação. Cod.Operação Código que identifica a operação Nº Operação Número atribuído à operação. Ver observação abaixo. Tipo Operação 0 Repasse; 1 Venda de posição própria; 2 Compra; Ativo Código identificador do ativo. Quantidade Quantidade / Qtd. a antecipar do ativo. PU Preço unitário do ativo com até 10 (dez) números inteiros e 6 (seis) casas decimais. Nº Operação Orig. Número atribuído à operação original. Data Opera. Orig. Data da operação original. Formato: DDMMAAAA. Direitos p/ Caucionante S (sim), caucionante tem direito ao crédito de eventos que não acarretem alteração do principal. N (não), caucionante não tem direito ao crédito de eventos. Somente preencher quando código de operação for 013. Data Compromisso Data do vencimento da operação. Formato: DDMMAAAA. PU Compromisso Preço unitário do ativo na data do compromisso com até 10 (dez) números inteiros e 6 (seis) casas decimais. Modalidade de Liquidação Banco Liquidante Data de Agendamento Data de Liquidação Número de Associação Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente. 1 Cetip; 2 Bruta; Banco liquidante do Participante. Data do agendamento. Formato: DDMMAAAA. Data de liquidação. Formato: DDMMAAAA. Número de operação utilizado exclusivamente nas operações de intermediação. Somente deve ser informado pelo Participante intermediador, identificado pelo tipo de conta 69. Observação: A faixa de Valores entre a é utilizada pelos sistemas para representar operações geradas automaticamente pela Plataforma de Negociação CETIPNET, e a faixa de valores entre a 9.999, destinados às operações geradas no MMG (Módulo de Manutenção de Garantias) devido a isso, esses valores não podem ser atribuídos, pelo Participante, ao campo Número da operação. Cetip S.A. Mercados Organizados 12

13 Retorno de Caução (SND 11 Operação 003) Operação comandada exclusivamente pelo Participante caucionário (conta 60). Caução (SND 11 Operação 013) A caução de ativos é efetuada por duplo comando entre o caucionário (conta 60) e o caucionante. Quando do lançamento da operação, as partes devem indicar a quem sãosão atribuídos os créditos referentes aos títulos dados em caução na ocorrência de eventos, que não acarretem em alteração do principal, tais como juros. Os eventos de resgate, bem como os que acarretem em alteração do principal, tais como atualização monetária e amortização, têm seus créditos efetuados necessariamente na conta do caucionário (conta 60). O registro de operação de caução requer que o caucionário seja detentor de uma conta de garantia do tipo 60. É responsabilidade de cada Participante conhecer e observar as normas e as eventuais restrições legais e/ou regulamentares à sua atuação como caucionante ou caucionário em operação de Caução. Não é permitida a retirada, pelo caucionário (conta 60), de títulos de sua posição própria, recebidos em caução. Vinculação de Reserva Técnica (SND 11 Operação 023) Operação comandada exclusivamente pelo Participante que deseja efetuar a vinculação em reserva técnica. Antec. de Desvinc. Reserva Técnica (SND 11 Operação 035) Operação comandada exclusivamente pelo Participante com livre movimentação. Para aquele sem livre movimentação é obrigatória a confirmação pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Os dados originais da operação de vinculação são consultados na tela SND1S. Cetip S.A. Mercados Organizados 13

14 Compra/Venda Definitiva (SND 11 Operação 052) Função onde o Participante comanda a operação de compra ou venda definitiva, de acordo com as condições específicas do ativo. Nas operações de compra e venda definitivas e compromissadas, inclusive nas retroativas onde uma das partes seja um cliente 1, o preenchimento do campo PU também é obrigatório. Operação de Intermediação no Mercado Secundário A intermediação praticada no âmbito da Cetip é a atividade em que um Participante atua entre as partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez. Caracteriza-se como intermediação a associação de uma operação de compra definitiva com uma de venda definitiva de títulos efetuada pelo Participante Intermediador, identificado pela conta XXXXX.69-D, com liquidação financeira pela modalidade Bruta no STR. Participante Intermediador: Banco Múltiplo com carteira comercial e /ou de Investimento; Banco Comercial; Banco de Investimento; Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; e Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Cada intermediação admite até dois Participantes intermediadores e cada cadeia de intermediação deve observar as seguintes condições: Mesmo ativo e quantidade; Preço de venda pelo intermediador deve ser maior ou igual ao da compra; O Banco Liquidante do intermediador deve ser o mesmo. A conta de intermediação nunca apresenta posição de custódia e saldo financeiro devedor. A instituição não pode utilizar a conta 69 para intermediar as operações de seus próprios clientes. Cetip S.A. Mercados Organizados 14

15 Lançamento com 1 (um) intermediador: Operação de COMPRA Operação de VENDA PONTA LANÇADORA Vendedor original Participante Intermediador na ponta compradora, utilizando-se da sua conta 69. Participante Intermediador na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. Comprador Final CAMPO NA TELA 11 OPERAÇÃO CONTRAPARTE Conta 69 do Participante Intermediador Conta do Vendedor Conta do Comprador Final Conta 69 do Participante Intermediador NUM. ASSOCIAÇÃO Não preencher Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de Venda Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de compra Não preencher Lançamento com 2 (dois) Intermediadores: CAMPO NA TELA 11 PONTA LANÇADORA NUM. OPERAÇÃO CONTRAPARTE ASSOCIAÇÃO Vendedor Conta 69 do Não preencher original 052 Participante Intermediador 1 Operação de COMPRA Participante Intermediador 1 na ponta compradora, utilizando-se da sua conta Conta do Vendedor Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de Venda para o Intermediador 2 (Continua) Cetip S.A. Mercados Organizados 15

16 PONTA LANÇADORA Operação entre Intermediários Operação de VENDA Participante Intermediador 1 na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. Participante Intermediador 2 na ponta compradora, utilizando-se da sua conta 69. Participante Intermediador 2 na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. Comprador Final CAMPO NA TELA 11 OPERAÇÃO CONTRAPARTE Conta 69 do Participante Intermediador 2 Conta 69 do Participante Intermediador 1 Conta do Comprador Final Conta 69 do Participante Intermediador 2 NUM. ASSOCIAÇÃO Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de COMPRA do Vendedor Original Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de VENDA para o Comprador Final Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de Compra do Intermediador 1 Não preencher (Fim) Cada intermediação éé identificada por um número de associação. Desta forma, o intermediador não pode usar o mesmo número de associação para intermediações distintas. Na cadeia de intermediação composta por dois Participantes Intermediadores, cada um deles deve indicar um número de associação, nas suas operações de compra e de venda, não sendo obrigatório que referidos números sejam iguais para os dois Intermediadores. Ex: Partes Vendedor Intermediador 1 Num. Operação Num. Associação n/a 1 Partes Intermediador 1 Intermediador 2 Num. Operação Num. Associação 1 2 Partes Intermediador 2 Comprador Num. Operação Num. Associação 2 n/a Cetip S.A. Mercados Organizados 16

17 As partes que compõem uma cadeia de Intermediação devem ser, necessariamente, Participantes diferentes. Não é exigida a ordem no lançamento das operações. Assim, a primeira operação a ser confirmada por duplo comando assume o status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO, sendo possível a sua visualização na tela SND1B, aguardando a confirmação das demais operações. Apenas quando da confirmação de todas as operações da cadeia, é efetuado as críticas pertinentes à intermediação. Caso uma destas críticas não seja observada, todas as operações são consideradas incompatíveis, sendo disponibilizadas para acerto, por todas as partes envolvidas, na tela SND15.Neste momento, não mais são visualizadas na tela SND1B. Uma vez cumpridas as críticas, o ativo é bloqueado na posição do vendedor original e o status de todas as operações é alterado para PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. Na hipótese do vendedor original não possuir em custódia o montante requerido de títulos, a operação de compra com Intermediação é cancelada por falta de saldo, assumindo o status REJ AUTOMAT: SEM SALDO. As demais operações permanecem com o status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO, aguardando nova operação de compra. É permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO. É permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. Neste caso, quando uma das operações da cadeia de intermediação for estornada, as demais operações são automaticamente estornadas, assumindo o status conforme abaixo: Cancelamento de Operação 052 cujo vendedor é o Intermediador do ativo: A operação de estorno (152), após o duplo comando, assume o status AGUARDANDO CONF ESTORNO. Se não aceita, por já ter sido liquidada financeiramente ou por ter encerrado o horário para lançamento na modalidade Bruta, a operação assume o status OPERAÇÃO NÃO PERMITIDA. Se aceito o cancelamento, a operação de estorno (152) assume o status FINALIZADA. A operação efetivamente cancelada (052) assume o status EST: COMANDADA, porém sem movimentação de custódia. A(s) outra(s) operação(ões) da cadeia (052) tem o status alterado para EST: CADEIA CANCELADA, sendo efetuado o desbloqueio do ativo na posição do vendedor original. Cancelamento da Operação 052 cujo vendedor é o detentor do ativo: A operação de estorno (152), após o duplo comando, assume o status AGUARDANDO CONF ESTORNO. Se não aceita, por já ter sido liquidada financeiramente ou por já ter encerrado o horário para lançamento na modalidade Bruta, a operação assume o status OPERAÇÃO NÃO PERMITIDA. Cetip S.A. Mercados Organizados 17

18 Se aceito o cancelamento, operação de estorno (152) assume o status FINALIZADA. A operação efetivamente cancelada (052) assume o status EST: COMANDADA, sendo efetuado o desbloqueio do ativo. A(s) outra(s) operação(ões) da cadeia (052) tem o status alterado para EST:CADEIA CANCELADA, porém sem movimentação de custódia. Ao final do dia, as operações com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO são rejeitadas, assumindo o status REJ: TIMEOUT LANÇAMENTO ASSOC. O processo de Liquidação Financeira segue as etapas abaixo: A Cetip envia ao Banco Liquidante do Comprador Final a mensagem LTR0001 com o valor financeiro total da compra; O Banco Liquidante do comprador final pode confirmar ou divergir deste pagamento através da mensagem LTR0002 ou de tela específica no NoMe. Em caso afirmativo, deve enviar ao STR o pagamento através da mensagem LTR0004; Quando do recebimento da mensagem LTR0004R2, confirmando o depósito por parte do Banco Liquidante, a Cetip envia mensagens LTR0005 ao STR: uma, creditando o Banco Liquidante do Vendedor Original pelo valor financeiro total da venda e outra(s), creditando o Banco Liquidante do(s) Intermediador(es) com o resultado financeiro apurado pela diferença entre a Operação de Venda e a de Compra. Nesta(s) última(s), no campo NumOpLTR esta indicado o número da associação; Caso a posição financeira do(s) Participante(s) Intermediador(es) seja zero, a Cetip não envia a mensagem LTR0005 ao Banco Liquidante. Ainda que o Banco Liquidante seja o mesmo para todos os Participantes envolvidos, a liquidação financeira necessariamente se dá através da Conta de Liquidação da Cetip no STR. Quando a Cetip receber a mensagem LTR0004R2, o ativo é transferido da posição bloqueada do Vendedor Original para a posição livre do Comprador Final, sem trânsito pela custódia da conta do(s) Intermediador(es). As operações são visualizadas na tela SND1A, com o status FINALIZADA. No caso em que o Banco Liquidante do Comprador Final divergir ou não efetuar o pagamento, todas as operações que compõem a cadeia de intermediação são estornadas, automaticamente, assumindo os status EST: NÃO CONF BL e EST: TIMEOUT LIQ BL, respectivamente. Cetip S.A. Mercados Organizados 18

19 Transf. Especial (Cta MV)_(SND 11 Operação 053) Função que permite a transferência sem financeiro de custódia de ativos entre as contas Próprias e Própria MV ou vice-versa, de um mesmo Participante. Esta operação pode ser registrada por tela ou transferência de arquivo através da função Registro de Negócio, do menu Negociação ou através da transferência do respectivo arquivo. Cetip S.A. Mercados Organizados 19

20 Registro de Operações Compromissadas Tipo de Operação Compromissada Disponibilizada pela Cetip A Cetip disponibiliza, para as instituições habilitadas junto ao Banco Central a realizar operações compromissadas, a operação de venda com compromisso de recompra para liquidação em data preestabelecida, observado que tal data está limitada ao dia útil anterior à data de vencimento do título ou do valor mobiliário objeto do compromisso. Crédito dos Eventos Relativos ao Título ou Valor Mobiliário Objeto de Operação de Venda com Compromisso de Recompra. Os eventos relativos ao título ou ao valor mobiliário objeto da operação compromissada são automaticamente creditados, nas datas dos respectivos pagamentos, ao Participante que tenha efetuado a primeira venda com compromisso de recompra, sendo responsabilidade exclusiva das partes contratantes verificar a adequação do volume do lastro, na hipótese de ocorrerem amortizações de principal ao longo da vigência da operação. Lançamentos de Confirmação ou de Preço Unitário de Operação de Venda com Compromisso de Recompra. Na data de vencimento de operação compromissada remunerada: à taxa prefixada, um ou ambos os Participantes envolvidos na operação devem comandar o retorno da compromissada, conforme o que for requerido, e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira da operação; e à taxa posfixada, ambos os Participantes envolvidos na operação devem lançar o preço unitário do valor a ser liquidado e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira. O Participante que deixar de efetuar o lançamento de confirmação ou de preço unitário, acima mencionados, incide em Inadimplência Regulamentar, ficando sujeito às penalidades previstas no Regulamento, na forma determinada pelo Diretor Geral. Cetip S.A. Mercados Organizados 20

21 Procedimento Adotado pela Cetip, na Data de Vencimento de Operação Compromissada, na hipótese do(s) Participante(s) envolvido(s), não Efetuar(em) o Lançamento de confirmação ou do Preço Unitário, ou se o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra não Liquidar Financeiramente a Recompra. 1) Se o título ou o valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de uma única venda com compromisso de recompra O objeto do compromisso será transferido da posição de Repasse da Conta Própria do Participante revendedor ou, conforme o caso, da posição de Repasse da Conta de Cliente do Participante que tenha Cliente revendedor, para a posição Própria Livre da Conta Própria deste Participante, ou para a posição Própria Livre da Conta de Cliente deste Participante. 2) Se o título ou valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de mais de uma venda com compromisso de recompra, formando uma "cadeia" de operações A situação será avaliada pelo Diretor Geral, na forma do disposto no inciso XI do artigo 13 do Regulamento da Cetip para Acesso de Participante, para Admissão de Ativo, para Negociação, para Registro de Operação, para Custódia Eletrônica e para Liquidação, de 27 de janeiro de Procedimento Adotado pela Cetip na Eventualidade de, no Curso da Operação Compromissada,o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra Entrar em Regime de Liquidação Extrajudicial Na eventualidade acima mencionada, a Cetip adotará os procedimentos que forem determinados pelo correspondente órgão regulador.

22 Compromissada com Rentabilidade Prefixada (SND 11 Operação 054) Permite o registro de uma operação compromissada com valor de retorno prefixado. No registro de operação compromissada, necessariamente uma das pontas da operação deve ser um Banco Múltiplo, Banco Comercial, Banco de Investimento, Banco de Desenvolvimento, Sociedade de crédito, Financiamento e Investimento, Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ou Caixa Econômica Federal e ainda, estar habilitada no Cadastro da Cetip a realizar operações compromissadas. É admitido o registro de Operações com conta cliente do tipo 1 (um) ou 2 (dois), observadas as seguintes regras: Nas operações com cliente 1 a contraparte deve ser o participante titular dessa conta; e A contraparte na operação deve ter uma das naturezas anteriormente citadas. Antecipação de Compromisso (SND 11 Operação 055) Função onde o Participante comanda a antecipação do retorno dos compromissos assumidos anteriormente. O SND permite a realização de antecipação de operações compromissadas, prefixadas ou pós-fixadas. A antecipação não pode ocorrer no mesmo dia da efetivação das operações 054 prefixadas ou 057- pós-fixadas. A antecipação pode ser com quantidade total ou parcial de ativos. Na operação 055, é necessário saber para qual posição retornar os ativos, se para a posição própria ou para a posição de repasse do recomprador. Quando da operação de ida, é guardada a informação do tipo de operação do vendedor, 0 ou 1. O mesmo procedimento é efetuado quando do retorno do compromisso, pois também nesta situação deve-se saber para qual posição retornar. Quando se tratar de antecipação de repasse, o revendedor deve lançar o tipo de operação = 0 e o comprador= 2. Nas Operações prefixadas o PU de antecipação pode ser igual ou maior do que o PU da Ida. Nas operações pós-fixadas, o PU de antecipação pode ser menor, igual ou maior do que o PU da Ida. Cetip S.A. Mercados Organizados 22

23 Compromissada com rentabilidade pós-fixada (SND 11 Operação 057) Permite o registro de uma operação compromissada com valor de retorno pós-fixado. No registro de operação compromissada, necessariamente uma das pontas da operação deve ser um Banco Múltiplo, Banco Comercial, Banco de Investimento, Banco de Desenvolvimento, Sociedade de crédito, Financiamento e Investimento, Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ou Caixa Econômica Federal e ainda, estar habilitada no Cadastro da Cetip a realizar operações compromissadas. É admitido o registro de Operações com conta cliente do tipo 1 (um) ou 2 (dois), observadas as seguintes regras: Nas operações com cliente 1 a contraparte deve ser o participante titular dessa conta; e A contraparte na operação deve ter uma das naturezas anteriormente citadas. Retenção de I. R. (SND 11 Operação 064) Função de transferência de valores, referentes ao IR, cujo cálculo, retenção e recolhimento são de responsabilidade do emissor/registrador. A operação é comandada unilateralmente pelo emissor/registrador, exclusivamente no dia da liquidação financeira do evento automático, gerador da retenção, quando eventos pagos a Participantes pessoas jurídicas não financeiras. Nessa operação o Banco Liquidante do emissor/registrador e do Participante pessoa jurídica não financeira é sempre o principal. A operação somente pode ser liquidada financeiramente através da modalidade Janela Multilateral Cetip, a mesma modalidade do evento gerador da retenção do imposto. No registro da operação de IR, o emissor/registrador deve preencher o campo Número de operação original com o número da operação do evento sobre o qual incidi a retenção do imposto. O módulo admite apenas um lançamento de IR para cada evento (fato gerador). Caso ocorra erro, o emissor/registrador deve estornar o lançamento e efetuar um novo. A operação de estorno de IR, identificado pelo código de operação 164, pode ocorrer no próprio dia do registro da operação 064, obedecida a grade de horário de registro de operações na modalidade Multilateral Janela Cetip. O evento pode ser identificado pelo emissor/registrador na tela de eventos 1I, no próprio dia do evento. O evento também pode ser identificado na consulta de operações, no NoMe Cetip, no próprio dia do evento ou no dia da liquidação financeira, bastando informar no filtro da consulta, a data de origem dos eventos que se deseja consultar.

24 No caso dos eventos com liquidação financeira no dia seguinte, o número da operação do evento pode ser obtido também no relatório Mapa de Movimentação para Simples Conferência RMAPAMOV. Transferência Especial Conta Margem (SND 11 Operação 071) Operação para transferência de ativos da conta própria para conta margem junto as Bolsas. Transferência de Títulos - Bolsa (SND 11 Operação 075) Função de uso exclusivo das bolsas. Transferência de Títulos entre Clientes (SND 11 Operação 077) Operações de transferência de ativos registrados em conta de clientes próprios, tipo de conta 1, para conta de clientes próprios, tipo de conta 2 e vice-versa, sem gerar sensibilização financeira. Compra/Venda Definitiva Retro (SND 11 Operação 352) Operação não permitida para lançamento. Compromissada com rentabilidade prefixada Retro (SND 11 Operação 354) Operação que permite ao Participante efetuar o registro retroativo de operação compromissada com rentabilidade prefixada realizada com clientes próprios, tipo de conta 1, em data anterior, de D-1 até D-n. Antecipação e Compromisso Retro. (SND 11 Operação 355) Operação que permite ao Participante efetuar o registro retroativo de antecipação de compromisso realizada com clientes próprios, tipo de conta 1, no dia útil imediatamente anterior. Compromissada com rentabilidade pós-fixada Retro (SND 11 Operação 357) Operação que permite ao Participante efetuar o registro retroativo de operação compromissada com rentabilidade pós-fixada realizada com clientes próprios, tipo de conta 1, em data anterior, de D-1 até D-n. Cetip S.A. Mercados Organizados 24

25 Doc. Transf. Registro de Títulos (SND 11 Operação 554) Operação que permite ao Participante efetuar o registro retroativo documental, efetuado no próprio dia do retorno, de operação compromissada com data de início no dia útil imediatamente anterior, realizada com clientes próprios, tipo de conta 1. Após o lançamento, efetuado exclusivamente pela conta própria, é gerado automaticamente a operação de retorno, identificada pelo código 556. Ambas as operações podem ser visualizadas na função SND1A. Cetip S.A. Mercados Organizados 25

26 Cancelamento de Registro / Caução (Função SND 12) Nesta tela o Participante efetua o cancelamento/estorno de todos os tipos de operação, registradas na função SND11 e SND17, desde que no próprio dia do registro da operação original. O critério de registro por único ou duplo comando é o mesmo adotado na operação original. As operações 352, 354,355 e 357 também são passíveis de estorno. A operação 554 não admite estorno. Não é possível o estorno de operações já liquidadas financeiramente. Estorno unilateral pela parte credora de operações a serem liquidadas pela modalidade de liquidação LBTR. É admitido à parte credora, o direito de estornar unilateralmente uma determinada operação que não tenha sido liquidada financeiramente pelo Banco Liquidante do devedor, decorridos 30 minutos da operação ter assumido o status de PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. Uma vez efetuado o estorno pela parte credora, a operação assumi o status: EST VEND: SEM LIQ BL. Tais regras são válidas tanto para as operações registradas pelas partes diretamente nos sistemas de custódia, bem como para as operações provenientes de ofertas fechadas no ambiente do CETIPNET.

27 Descrição dos campos da Tela SND12 Campo Participante Comprador Vendedor Ativo Número da Operação Original Número da Operação Data agendamento op. original Descrição Código Cetip do Participante. Código do Participante comprador. Código do Participante vendedor. Código identificador do ativo com até 6(seis) caracteres, sendo que os 4(quatro) primeiros identificam o emissor e os 2(dois) últimos, a série e a emissão. Número da operação original que está sendo cancelada. Número da operação do cancelamento. Ver observação abaixo. Data de agendamento da operação que está sendo cancelada. Formato: DDMMAAAA Observação: A faixa de Valores entre a é utilizada pelos sistemas para representar operações geradas automaticamente pela Plataforma de Negociação CETIPNET, e a faixa de valores entre a 9.999, destinados às operações geradas no MMG (Módulo de Manutenção de Garantias) devido a isso, esses valores não podem ser atribuídos, pelo Participante, ao campo Número da operação. Cetip S.A. Mercados Organizados 27

28 Correção de Lançamento (Função SND 15) Nesta função são visualizados os lançamentos incorretos, registrados na função SND11 e SND 17, criticados pelo módulo ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando. A correção ou a exclusão do erro somente pode ser efetuada pelo usuário que registrou o lançamento ou pelo usuário supervisor da instituição. Cetip S.A. Mercados Organizados 28

29 Descrição dos campos da Tela SND15 Campo Descrição Participante Código Cetip do Participante. Contraparte Código Cetip da contraparte com quem foi efetuada a operação. Cod.Operação Código que identifica a operação Nº Operação Número atribuído à operação. Ver observação abaixo. Tipo Operação 0 Repasse; 1 Venda de posição própria; 2 Compra; Ativo Código identificador do ativo. Quantidade Quantidade / Qtd. a antecipar do ativo. PU Preço unitário do ativo com até 10 (dez) números inteiros e 6 (seis) casas decimais. Nº Operação Orig. Número atribuído à operação original. Data Opera. Orig. Data da operação original. Formato: DDMMAAAA. Direitos p/ Campo de uso exclusivo para operação de caução. Preencher Caucionantes com S (Sim) ou N (Não). Data Compromisso Data do vencimento da operação. Formato: DDMMAAAA. PU Compromisso Preço unitário do ativo na data do compromisso com até 10 (dez) números inteiros e 6 (seis) casas decimais. Modalidade de Código da modalidade de liquidação. Liquidação Banco Liquidante Banco liquidante do Participante. Data de Agendamento Data do agendamento. Formato: DDMMAAAA. Data de Liquidação Data de liquidação. Formato: DDMMAAAA. Número de Associação Número que permite associar operações que devem ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. Observação: A faixa de Valores entre a é utilizada pelos sistemas para representar operações geradas automaticamente pela Plataforma de Negociação CETIPNET, e a faixa de valores entre a 9.999, destinados às operações geradas no MMG (Módulo de Manutenção de Garantias) devido a isso, esses valores não podem ser atribuídos, pelo Participante, ao campo Número da operação. Cetip S.A. Mercados Organizados 29

30 Operações comp. Pendentes do dia (Função SND 17) Função onde o Participante comanda o retorno, na data atual, dos compromissos assumidos anteriormente, bastando para isso, selecionar a operação desejada. Na tela principal são visualizadas as informações básicas de todas as operações 056 e 058. A operação 056 esta com o status PEND:RETORNO COMPROMISSO e a 058 PENDENTE LANÇAMENTO PU. Cetip S.A. Mercados Organizados 30

31 Retorno da operação 056 O módulo permite que o retorno das operações 056 possa ser efetuado por um único comando. Neste caso, na última linha da tela, assinalar com [S] o campo Confirma TODAS operações 056. Quando o retorno da operação 056 for efetuado individualmente, a operação deve ser selecionada através de [X] no campo Sel. O módulo retorna a tela com os campos já preenchidos. O banco liquidante é o mesmo da operação original, sendo possível a indicação de outro banco, desde que previamente cadastrado. Após a verificação dos dados, confirmar o retorno,informando no campo Confirme (S/N)=S. Observações: 1 - A operação 056 não admite estorno 2 - Nas operações com rentabilidade prefixadas o PU de volta deve ser maior do que PU da Ida. Cetip S.A. Mercados Organizados 31

32 Retorno da operação 058 O retorno da operação 058 somente é efetuado individualmente. Participante A efetua o primeiro lançamento - Ao selecionar a operação 058 pendente de lançamento de PU, na tela SND17, o módulo retorna tela com detalhes da operação original (057) e os campos Número da Operação e PU em branco, aguardando informação. Após a digitação e envio de dados, teclar [ENTER], o módulo acata o lançamento do Participante A com o número de operação informado e este fica pendente do lançamento do Participante B. A operação original pendente de lançamento de PU deixa de constar da tela SND17 de ambos os Participantes Na tela do Participante B que ainda não efetuou o comando de retorno, consta a operação 058, pendente de seu lançamento, cujo número foi informado pelo Participante A. Participante B efetua o segundo lançamento - Ao selecionar a mesma operação, agora com o número de operação informado anteriormente pelo Participante A, o módulo retorna para o Participante B, tela com detalhes da operação e apenas o campo PU em branco. Após a digitação e transmissão da página, teclar [ENTER], se a informação de PU estiver compatível com a do primeiro lançamento a operação passa ao status de pendente de liquidação financeira, sendo apresentada na tela SND1B de ambos os Participantes. A operação 058 admite estorno. Com o código de operação 158, representa o estorno de lançamento de PU de retorno de operações com rentabilidade pós-fixada e não o estorno do compromisso. Sendo assim, a operação de retorno (058) volta a ser apresentada na tela SND17 com número inicialmente apresentado, pendente de lançamento de PU. Caso haja incompatibilidade no PU, os lançamentos de ambos os Participantes vão para a tela de erro, tela SND15, para correção. Automaticamente a operação original volta à tela SND17 de ambos os Participantes, com a situação pendente de lançamento de PU. Os Participantes podem optar entre acertar os lançamentos em erro ou comandar nova operação, seguindo o procedimento acima descrito. Observações: 1 - O banco liquidante é o mesmo da operação original, sendo possível a indicação de outro banco, desde que previamente cadastrado. Após a verificação dos dados, teclar [ENTER]. 2 - Nas operações com rentabilidade pós-fixadas: O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU da Ida. Cetip S.A. Mercados Organizados 32

33 Registros Confirmados (Função SND 1A) A função permite que o Participante consulte suas operações registradas na função SND11 e SND 17 já atualizadas, com status finais. Na tela principal são visualizados os principais campos das operações e ao assinalar com [X] o campo Det, é apresentada tela de detalhe, com todos os campos editados da operação selecionada. O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1. Ao teclar [ENTER] retorna à tela principal. Cetip S.A. Mercados Organizados 33

34 Registros Pendentes (Função SND 1B) A função permite que o Participante consulte suas operações registradas na função SND11 e SND17 ainda pendentes. Na tela principal são visualizados os principais campos das operações e ao assinalar com [X] o campo Det, o módulo retorna a tela de detalhe, com todos os campos editados da operação selecionada. O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1. Ao teclar [ENTER] retorna à tela principal. Cetip S.A. Mercados Organizados 34

35 Operações Compromissadas com rentabilidade prefixada (Função SND 1C) O Participante pode consultar nesta função o retorno de todos os compromissos, assumidos quando do registro das operações compromissadas com rentabilidade prefixada, código 054. Para o acesso à função, indicar no menu 10, a opção desejada 1C: É apresentada tela com as operações compromissadas de todos os ativos, a partir da data atual, inclusive, em ordem crescente de data de retorno. Dentro da mesma data, as operações estão ordenadas em ordem alfabética pelo código do ativo. Quando do fim das informações é apresentada mensagem ULTIMA PAGINA. Para consultar o detalhe das operações compromissadas, o emissor deve efetuar a seleção, marcando com [X] o campo Det. Cetip S.A. Mercados Organizados 35

36 Detalhe da operação prefixada. A função pode ser solicitada, ainda, por ativo e/ou data: 1. Consulta de todas as operações compromissadas de determinado ativo: Campo ATIVO: Preencher com o código do ativo Campo DATA/N.OPER: em branco É apresentada tela com todas as operações compromissadas do ativo informado, a partir da data do sistema, em ordem crescente de data de retorno. Quando do fim das informações, é apresentada mensagem ULTIMA PAGINA. 2. Consulta de todas as operações compromissadas de determinado ativo em determinada data: Campo ATIVO: Preencher com o código do ativo Campo DATA/N.OPER: Preencher com ddmmaaaa. Esta data deve ser igual ou maior à data do sistema. É apresentada tela com as operações compromissadas deste ativo, a partir da data informada, inclusive, em ordem crescente de data de retorno. Quando do fim das informações é apresentada mensagem ULTIMA PAGINA. 3. Consulta de todas as operações compromissadas em determinada data: Campo ATIVO: em branco Campo DATA/N.OPER: Preencher com ddmmaaaa. Esta data deve ser igual ou maior à data do sistema. É apresentada tela com as operações compromissadas de todos os ativos, a partir da data informada, inclusive, em ordem crescente de data de retorno. Dentro da mesma data, as operações estão ordenadas em ordem alfabética pelo código do ativo. Quando do fim das informações é apresentada mensagem ULTIMA PAGINA. Cetip S.A. Mercados Organizados 36

37 Operações Compromissadas com rentabilidade pós-fixada (Função SND 1D) O Participante pode consultar nesta função o retorno de todos os compromissos, assumidos quando do registro das operações compromissadas com rentabilidade pósfixadas, código 057. Para o acesso à função, indicar no menu 10, a opção desejada 1D: É apresentada tela com as operações compromissadas de todos os ativos, em ordem alfabética do código do ativo. Dentro do código do ativo,as operações estão ordenadas em ordem crescente de data de retorno, a partir da data atual, inclusive. Quando do fim das informações é apresentada mensagem ULTIMA PAGINA. Para consultar o detalhe das operações compromissadas, o emissor deve efetuar a seleção, marcando com [X] o campo Det. Cetip S.A. Mercados Organizados 37

38 Detalhe da operação pós-fixada. A função pode ser solicitada, ainda, por ativo e/ou data: 1. Consulta de todas as operações compromissadas de determinado ativo: Campo ATIVO: Preencher com o código do ativo Campo DATA/N.OPER: em branco É apresentada tela com todas as operações compromissadas do ativo informado, a partir da data do sistema, em ordem crescente de data de retorno. Quando do fim das informações, é apresentada mensagem ULTIMA PAGINA. 2. Consulta de todas as operações compromissadas de determinado ativo em determinada data: Campo ATIVO: Preencher com o código do ativo Campo DATA/N.OPER: Preencher com ddmmaaaa. Esta data deve ser igual ou maior à data do sistema. É apresentada tela com as operações compromissadas deste ativo, a partir da data informada, inclusive, em ordem crescente de data de retorno. Quando do fim das informações é apresentada mensagem ULTIMA PAGINA. 3. Consulta de todas as operações compromissadas em determinada data: Campo ATIVO: em branco Campo DATA/N.OPER: Preencher com ddmmaaaa. Esta data deve ser igual ou maior à data do sistema. É apresentada tela com as operações compromissadas de todos os ativos, a partir da data informada, inclusive, em ordem crescente de data de retorno. Dentro da mesma data, as operações estão ordenadas em ordem alfabética pelo código do ativo. Quando do fim das informações é apresentada mensagem ULTIMA PAGINA. Cetip S.A. Mercados Organizados 38

39 Ativos em Caução (Função SND 1G) Nesta função, o Participante caucionante e o caucionário (titular da conta 60) podem consultar todas as operações de caução registradas. Cetip S.A. Mercados Organizados 39

40 Créditos de Eventos (Função SND 1H) A função permite ao Participante consultar os créditos referentes a eventos, gerados automaticamente, para o próprio dia. O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1.

41 Previa de Emissores (Função SND 1I) A função permite ao emissor consultar os débitos referentes ao pagamento de eventos de ativos de sua emissão, gerados automaticamente, para o próprio dia. O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1. A tela principal apresenta os eventos e a condição em que se encontram. Desta forma o emissor pode programar o valor financeiro de sua responsabilidade: Pago Sistema mostra a quantidade do ativo e o respectivo valor financeiro que é liquidado financeiramente através do módulo. Tes./Incorp. - mostra a quantidade do ativo em tesouraria ou do evento de incorporação. Ret.Sistema - mostra a quantidade do ativo retirado do módulo e o respectivo valor financeiro que não é liquidado financeiramente. Cetip S.A. Mercados Organizados 41

42 Para visualizar as operações geradas para os Participantes e o status em que se encontram, o emissor deve informar no campo Tipo Sel., a condição que deseja consultar,conforme legenda na última linha da tela. Cetip S.A. Mercados Organizados 42

43 Display de Erros de Mensageria do Participante (Função SND 1M) Esta função está disponível para Instituições Financeiras habilitadas a efetuarem Operações por Mensagens na RSFN Rede do Sistema Financeiro Nacional, e mostra os erros de lançamentos por mensagens criticadas no módulo. As críticas nos campos são as mesmas que aparecem nas telas 15 ou 25 para lançamentos por digitação em tela ou transferência de arquivos. Esta função não permite alteração ou exclusão do lançamento. O Participante deve retransmitir nova mensagem com os erros identificados corrigidos, digitar dados em tela ou efetuar transferência de arquivos. Cetip S.A. Mercados Organizados 43

44 Operações em Reserva Técnica (Função SND 1S) Nesta função são visualizadas todas as desvinculações automáticas em reserva técnica, programadas para o dia anterior ao do vencimento do ativo. A posição de ativos em reserva técnica pode ser visualizada na função SND2A e no Módulo de Reserva Técnica - SRT. Cetip S.A. Mercados Organizados 44

45 Menu de Posição de Ativo (Menu 20) Menu que relaciona as funções de registro e consultas de ativos. A movimentação de Ativo com Evento inadimplido: é comandada pela área operacional da Cetip, mediante recebimento de correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação, contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente do Ativo tem ciência do inadimplemento; a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da Cetip; e o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de acordo com a disponibilidade da Cetip para processar a digitação. Observações: 1- O Participante pode realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao seu serviço de digitação, informando no campo M.M a conta do Participante o qual deseja lançar ou consultar. 2 - A consulta 2K Posição CENTRALCLEARING foi desativada em conseqüência da liquidação da CentralClearing de Compensação e Liquidação S.A, decidida em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08/01/2003. Cetip S.A. Mercados Organizados 45

46 Depósito / Retirada / Conversão / Permuta (Função SND 21) Nesta função o Participante pode solicitar o depósito, retirada,conversão e a permuta, bem como seus cancelamentos/estornos. Não é permitido o registro de operações no dia do vencimento do ativo. Depósito: o Participante solicita o depósito, no mercado secundário e o mandatário confirma através da função SND27. Nesta operação não é necessária a informação dos dados cadastrais do cliente. É possível a exclusão do depósito mesmo que já esteja confirmado pelo mandatário. Da mesma forma que a inclusão, o Participante solicita a exclusão na função SND21 e o mandatário confirma na SND27. É gerada a operação de estorno de depósito, identificada pelo código 2101, com o status de FINALIZADA e a operação de depósito passa ao status EST:COMANDA. Cetip S.A. Mercados Organizados 46