DATA RISCO PAIS RESUMO SEMANAL 05 de Fevereiro de 2010 DÓLAR PTAX IBOVESPA SELIC INDICADORES SWAP PRÉxDI 360 INFLAÇÃO ESPERADA 12 MESES JURO REAL* JURO REAL** 08/01/2010 191 1,73 70.262 8,75% 10,34% 4,47% 4,10% 5,62% 15/01/2010 209 1,76 68.978 8,75% 10,34% 4,47% 4,10% 5,62% 22/01/2010 222 1,82 66.220 8.75% 10.50% 4,51% 4,06% 5,73% 29/01/2010 232 1,87 65.401 8,75% 10,46% 4,51% 4,06% 5,69% 05/02/2010 243 1,86 62.762 8,75% 10,43% 4,50% 4,07% 5,67% * Cálculo do Juro Real com Base na expectativa de mercado sobre a taxa SELIC 12 meses e inflação esperada 12 meses ** Cálculo do Juro Real com base no retorno do mercado financeiro (Swap PréxDI 360) e inflação esperada 12 meses Projeções de Preços e da Atividade Econômica Brasileira Data da Projeção: 05/02/2010 Preços Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 IPCA 0,62 0,34 0,36 0,34 0,29 0,3 0,3 0,3 0,34 0,39 0,42 0,49 0,51 0,35 INPC 0,51 0,36 0,37 0,33 0,29 0,33 0,3 0,28 0,34 0,38 0,43 0,45 0,46 0,38 IPA-M 0,43 0,31 0,29 0,32 0,33 0,32 0,43 0,37 0,49 0,45 0,39 0,36 0,31 0,32 IGP-M 0,42 0,3 0,27 0,31 0,38 0,36 0,37 0,37 0,45 0,47 0,43 0,44 0,39 0,34 IGP-DI 0,39 0,29 0,3 0,33 0,39 0,37 0,37 0,36 0,45 0,43 0,41 0,44 0,38 0,33 Produção Industrial Atividade Econômica 13,44 11,5 11,38 9,96 9,32 7,67 7,2 6,3 3,86 4,02 4,48 4,28 3,87 - - Projeção Trimestral 4º 1º 2º 3º 4º 2009 2010 2010 2010 2010 Agropecuária 1,61 3,81 4,41 4,98 3,69 Indústria 4,74 8,4 6,5 5,72 4,62 Serviços 4,08 4,53 4,29 4,13 3,86 Total 3,78 5,12 4,85 4,42 3,81 Obs: Estas projeções são atualizadas todas as Sextas- Feiras e podem conter alterações devido às mudanças de conjuntura Econômica.
RESULTADOS DO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS - Última Atualização 05/02/2010 Comportamento no dia 05/02/2010 IBOVESPA IBrX 50 pontos pontos ABERTURA 63934 8.916 MÍNIMO 61.341 8.539 MÁXIMO 64.000 8.925 FECHAMENTO 62.762 8.746 MÉDIA ARITMÉTICA 62.411 8.695 MÉDIA PONDERADA 62.408 8.694 ÍNDICE PARA LIUIDAÇÃO 62.025 8.636 MINI IBOV ÍNDICE PARA LIQUIDAÇÃO 6.202 Comportamento das Ações IBOVESPA IBrX 50 ações ações ALTAS 12 11 BAIXAS 51 39 ESTÁVEIS - - SEM NEGÓCIOS - - TOTAL 63 50 Médias Diárias de Negociações VOLUME R$ MILHÕES NÚMERO DE NEGÓCIOS MÉDIA DIÁRIA DIA 8.818,38 562.156 MÊS 6,950,34 445.383 MÊS ANTERIOR 6,794,83 423.770 SEMESTRE 6,827,22 428.273 SEMESTRE ANTERIOR 6,001.61 362.154 No ANO 6,827,22 428.349 2010 EXPECTATIVA (R$ Milhões) 3.037.000 VOLUME NEGOCIADO (no ano)/ expectativa 2009 0.21% No ANO ANTERIOR 5,286.82 332.349 2009 (expectativa) (R$ Milhões) 2.882,490 VOLUME NEGOCIADO(ano anterior)/ de 2008 0.18% Total (385 empresas) MÁXIMO NO ANO MÍNIMO NO ANO 70.729 06 Jan 62.762 05 Fev 9.860 06 Jan 8.746 05 Fev Capitalização Bursátil das empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA em 31/01/2010 R$ Mil US$ Mil 2,241.471.793,54 1,197.687.306,19 Fonte: BM&FBOVESPA - Boletim diário de Informações e BACEN - Expectativa do Mercado Elaboração: CORECON-SP/ Divisão Indicadores e Pesquisas Economista Resp: Flávio Antunes Estaiano de Rezende 2
EXPECTATIVAS DA SEMANA - 08/02/2010 Agente/Orgão Evento Projeção Efetivo Fonte Segunda-Feira 08/02 Indicadores BACEN Pesquisa Focus (semanal) - - FGV IPC-S (1ª quadri - fev) (MoM) 1,29% 1,29% MDIC Balança Comercial (semanal) - (US$ 71,00 M) Serasa Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito (jan) - - Fonte Terça-Feira 09/02 Indicadores FIPE IPC-Fipe (1ª quadri - fev) (MoM) 1,22% 1,16% IBGE Emprego e Salário Industrial (dez) - - IBGE Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (jan) - - Serasa Indicador de Inadimplência do Consumidor (jan) - - TESOURO Leilão de Venda - NTN-B - - TESOURO Resgate Antecipado - NTN-B - - EUA Estoques no Atacado (dez) 0,50% 1,50% JAPÃO Encomendas de máquinas (dez) (MoM) 8,00% -11,30% Fonte Quarta-Feira 10/02 Indicadores BACEN Fluxo Cambial (semanal) - - CNI Indicadores Industriais (dez) - 81,40% FGV IGP-M (1ª prévia - fev) (MoM) - 0,27% TESOURO Leilão de Troca - NTN-B - - CHINA Balança Comercial (jan) (US$ 19,65 B) (US$ 18,43 B) EUA Balança Comercial (dez) (US$ 35,50 B) (US$ 36,40 B) EUA Dados do Setor Hipotecário (semanal) - - EUA Estoques de petróleo (semanal) - - EUA Relatório Mensal de Orçamento (jan) (US$ 70,00 B) (US$ 63,50 B) Fonte Quinta-Feira 11/02 Indicadores Serasa Indicador de Perspectiva da Inadimplência (dez) - - TESOURO Leilão de Venda - LTN / NTN-F - - CHINA CPI (jan) (YoY) 2,10% 1,90% CHINA PPI (jan) (YoY) 3,70% 1,70% EUA Indicadores de Estoque (dez) 0,40% 0,40% EUA Pedidos de Auxílio Desemprego (semanal) - - EUA Vendas no Varejo (jan) 0,30% -0,30% Fonte Sexta-Feira 12/02 Indicadores FGV IGP-10 (fev) (MoM) - 0,20% 3
EUA Confiança do Consumidor - U. Michigan (P) (fev) 74,8 74,4 JAPÃO Confiança do Consumidor (jan) - 37,90 Z. EURO (4T09) (QoQ) 0,30% 0,40% Z. EURO Produção Industrial (dez) (MoM) 0,10% 1,00% EXPECTATIVAS DO MERCADO - BACEN - Última Atualização: 05/02/2010 *Realizado 2005* 2006* 2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Câmbio. inflação e juros Taxa de câmbio final de período (R$ / US$) 2,34 2,14 1,78 2,35 1,74 1,8 1,9 1,93 1,75 1,77 Selic (final de 18,00 13,25 11,25 13,75 8,75 11,13 10,64 10,13 10,1 9,67 período %) INPC % 5,05 2,81 5,16 6,63 4,24 4,83 4,64 4,53 4,49 4,44 IPCA % 5,69 3,14 4,46 6,02 4,28 4,81 4,63 4,44 4,41 4,42 IGP-M % 1,21 3,83 7,75 9,81-1,34 4,83 4,68 4,58 4,56 4,74 IPA-M % -0,56 4,49 8,11 11,36-3,83 4,67 4,73 4,43 4,39 4,36 IGP-DI % 1,22 3,79 7,89 9,63-1,22 5,12 4,65 4,54 4,56 4,64 IPA-DI % -0,79 4,55 8,68 10,80-3,62 4,79 4,71 4,78 4,23 4,46 IPC-FIPE % 4,53 2,54 4,38 6,39 3,85 4,93 4,47 4,34 4,4 4,44 Fiscal Resultado primário (% ) Dívida líquida setor público / (% ) 4,84 4,32 3,98 4,25 1,79 2,48 2,86 2,97 2,94 2,9 51,65 49,97 42,80 37,09 43,37 41,81 40,59 39 37,51 38,4 Externo Exportações 118,31 137,47 160,65 197,69 154,06 170,92 189,06 211,89 220,94 250,52 (variação %) 22,60 16,20 16,90 23,06-22,07 10,94 10,61 12,08 4,27 13,39 Exportações / 15,40 15,20 14,00 14,00 5,34 5,63 5,96 6,40 6,38 - Importações 73,60 91,39 120,61 174,63 129,89 162,07 184,93 205,63 212,34 245,08 (variação %) 17,20 24,20 32,00 44,79-25,62 24,77 14,11 11,19 3,26 15,42 Importações / 9,60 10,10 10,50 10,50 4,51 5,34 5,83 6,21 6,14 - Saldo (US$ 44,71 46,08 40,04 23,53 24,20 9,11 3,56 4,89 8,1 5,44 4
Conta- Corrente Investimento Direto Estrangeiro Conta- Corrente / 14,20 13,57 3,56-28,39-20,01-47,08-55,45-49,76-52,85-41,62 15,05 18,78 34,62 36,32 25,08 37,87 39,44 42,08 42,62 35,98 1,85 1,50 0,31 0,31-0,69-1,55-1,75-1,50-1,53 - / Produção Prod. Industrial 3,10 2,84 6,00 4,13-7,59 8,17 4,46 4,67 4,96 4,65 (em %) Agropecuária 1,77 2,89 5,03 5,73-4,06 4,34 4,43 4,54 4,29 - Industrial 2,79 3,02 5,13 4,36-5,35 6,42 4,43 4,58 4,63 - Serviços 2,17 2,49 4,69 4,93 2,51 4,59 4,21 4,3 4,28 - taxa de cresc real (em %) 2,28 2,86 5,40 5,20-0,25 5,36 4,43 4,38 4,53 - (R$ 2147,242332,942558,822889,722882,493037,003171,533310,453460,41 - (US$ 767,60 903,00 1150,901150,101656,611687,221669,231715,261977,38 - Fonte: Relatório de Mercado Focus BACEN, FGV, Banco Itaú, Bradesco, Ibovespa e JP Morgan. Elaboração e Elaboração: CORECON-SP Economista Resp. Flávio Antunes Estaiano de Rezende Estagiária de Economia: Cleuseni Hermelina de Carvalho 5