- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.460 1.440 1.420 1.400 1.380 1.360 1.340 1.320 1.300 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 - Rentabilidades Mensais (Jun/10 a Jun/11) % a.m. 1,80 1,60 1,45 1,53 1,40 1,20 1,11 0,99 1,00 0,97 1,00 1,03 0,80 0,78 0,76 0,64 0,60 0,50 0,41 0,40 0,20 0,00 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 O gradual arrefecimento observado nos retornos do nos últimos três meses consiste em reflexo líquido das performances nos mercados de renda fixa e variável. O índice acumulou elevação de 2,2% no período, enquanto os indicadores de renda fixa obtiveram desempenhos iguais a 1,3% (IMA-B 5+) e 2,6% (IMA-Geral), face à queda de 9% no segmento de renda variável representado pelo Ibovespa. Mesmo diante dos movimentos controversos no mercado, a permanência da volatilidade do em níveis próximos ao piso histórico transparece maior conservadorismo na gestão dos fundos componentes do indicador. A possibilidade de alteração deste quadro pode vir a abrir espaço para oportunidades de ganhos nos curto e médio prazos, decorrentes da recuperação dos preços dos ativos. Características das Carteiras Teóricas Itens Número de de fundos 122 122 122 128 129 130 130 145 Número de fundos de cotas (FIC FI) 47 48 52 58 69 74 73 81 Cortes de PL (mediana) 58,47 68,12 76,18 76,88 69,68 63,32 67,18 52,17 Cortes de volatilidade (1º quartil) 0,68 0,73 0,69 0,79 0,72 0,92 0,93 0,95 PL dos componentes da carteira teórica (no dia da recalibragem) 30.773,05 35.499,99 36.396,72 38.407,69 40.868,85 41.266,44 40.757,09 40.812,81 Obs.: Os valores financeiros estão expressos em R$ milhões. R$ milhões Cortes de PL (mediana) % a.a. Cortes de Volatilidade (1º quartil) 90,00 1,00 0,92 0,93 0,95 80,00 76,18 76,88 0,90 68,12 69,68 0,79 70,00 67,18 0,80 63,32 0,73 0,72 0,68 0,69 60,00 58,47 0,70 52,17 0,60 50,00 0,50 40,00 0,40 30,00 0,30 20,00 0,20 10,00 0,10 0,00 0,00 Nº de Fundos Número de Fundos PL dos Componentes da Carteira Teórica (no dia da recalibragem) 150 145 145 140 135 130 128 129 130 130 125 122 122 122 120 115 110 R$ milhões 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 30.773,05 35.499,99 36.396,72 38.407,69 40.868,85 41.266,44 40.757,09 40.812,81
Q uando analisado o desempenho dos fundos segundo sua estratégia de gestão, fundos Long and Short Neutro e Long and Short Direcional apresentaram performances iguais a 2,5% e 2,6%, respectivamente. Em reversão ao quadro observado no trimestre anterior, tais retornos foram superiores aos desempenhos registrados nas categorias de Macro e Multiestratégia, iguais a 1,7% e 2,4%, respectivamente. Uma vez que esse dois últimos grupos de fundos em geral possuem maior exposição aos principais fatores de risco de mercado, e são ainda mais representativos, somando 80% do, fica assim justificada a baixa performance do índice no período. Fundos que Entraram na Carteira Teórica do 3º Trimestre de 2011 CNPJ Nome do Fundo 10.435.494/0001-90 FRAM CAPITAL ARCHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.929.653/0001-61 MAUÁ ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.257.287/0001-53 MODAL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.033.730/0001-38 NEO LONG SHORT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 10.841.457/0001-82 OPUS MACRO SRV FIC FI MULTIMERCADO 11.403.956/0001-50 PLURAL CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.912.598/0001-05 QUEST ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.911.444/0001-53 SAGA HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.891.470/0001-31 WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUTIONAL FIC FI MULTIMERCADO 00.855.065/0001-19 ÁTICO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 10.536.437/0001-06 BNP PARIBAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.871.539/0001-30 BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO 11.882.051/0001-00 CA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 06.032.781/0001-82 FIDES LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.108.398/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO TAMANDARÉ 01.576.619/0001-01 GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.658.922/0001-30 ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO 07.838.598/0001-31 MODAL EAGLE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.361.548/0001-83 NP TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.502.690/0001-01 POLO ESTRATÉGIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.967.080/0001-06 RIO ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.288.247/0001-20 VETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP Fundos que Saíram da Carteira Teórica do 2º Trimestre de 2011 CNPJ Nome do Fundo 02.508.023/0001-37 BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO 08.924.429/0001-87 BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 05.488.919/0001-90 CLARITAS HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO 05.832.592/0001-21 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX 06.866.055/0001-65 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO 04.455.642/0001-36 NSG TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 08.432.322/0001-11 QUEST LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Composição do - por estratégia 47,0% 2,5% 7,7% 7,7% 46,2% 2,3% 9,6% 6,8% 35,0% 35,2% Long And Short - Direcional Long And Short - Neutro Multimercados Macro Multimercados Multiestrategia Outros 2º Trim. 2011 3º Trim. 2011 Obs.: O item Outros é composto pelos tipos Multimercados Estratégia Específica, Multimercados Juros e Moeda.
Composição da Carteira 3º Trim.2011 - Por Gestor Nome do Gestor Número de Fundos Participação % (em 30/6/11) CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 16 18,98 BTG PACTUAL 4 7,48 ITAU UNIBANCO SA 5 7,11 BANCO J SAFRA SA 6 5,80 JGP LTDA 2 5,65 BBM 4 3,10 POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS 4 3,06 KADIMA ASSET MANAGEMENT 7 2,89 VENTOR INVESTIMENTOS 2 2,86 VINCI PARTNERS 1 2,67 ADVISOR ASSET MANAGEMENT 3 2,60 KINEA INVESTIMENTO LTDA 1 2,47 GAVEA INVESTIMENTOS 4 2,34 BNP PARIBAS 4 2,11 GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 4 1,83 CLARITAS 3 1,80 NEO GESTÃO DE RECURSOS 3 1,75 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 2 1,67 KONDOR INVEST 2 1,50 MAPFRE DTVM SA 3 1,38 QUEST INVESTIMENTOS LTDA 3 1,32 EQUITAS ADM DE FI LTDA 2 1,28 GAP PRUDENTIAL LT GESTAO DE REC LTDA 1 1,25 IPANEMA 1 1,07 OCEANA INVESTIMENTOS 1 1,02 MERCATTO 2 0,79 EVEREST 1 0,77 BC GESTAO RECURSOS LTDA 1 0,74 OPPORTUNITY 3 0,73 GAAR GALVAO ADMINISTRADORA DE RECURSOS 1 0,73 DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,72 CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM 3 0,68 MURANO INVESTIMENTOS 1 0,67 OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 3 0,63 CREDIT SUISSE 3 0,61 NEST INVESTIMENTOS 2 0,57 G5 ADVISORS 1 0,49 SDA GESTÃO DE RECURSOS 2 0,45 NP ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2 0,42 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 2 0,42 VOTORANTIM ASSET 2 0,41 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,40 FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS 2 0,35 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2 0,35 FIDES ASSET 2 0,35 PLURAL CAPITAL ASSET MANAGEMENT 1 0,35 PATRIA HEDGE FUNDS - ADM REC LTDA 1 0,33 SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL DTVM 1 0,30 POLLUX CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS 1 0,30 PATRIA INVESTIMENTOS SA 2 0,29 MODAL 2 0,27 CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA 1 0,25 RIO PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,20 ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1 0,19 DAYCOVAL 1 0,18 SAGA INVESTIMENTOS LTDA 1 0,18 BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA 1 0,18 CAPITANIA 1 0,17 VETORIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,16 SPARTA 1 0,15 ATICO ADM DE REC 1 0,13 SPARTA 1 0,13
Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de 2011 - Por Fundos CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/11 10.309.578/0001-88 ADVIS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 461.256.221,66 1,13 09.645.253/0001-97 ADVIS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 284.858.339,55 0,70 08.218.035/0001-03 ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 315.929.865,86 0,77 09.121.883/0001-62 ASHMORE BRASIL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 77.892.058,63 0,19 00.855.065/0001-19 ÁTICO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 54.189.738,38 0,13 09.528.698/0001-97 BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 130.350.980,09 0,32 07.314.138/0001-04 BBM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 813.026.575,18 1,99 07.684.413/0001-81 BBM GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 190.292.750,47 0,47 10.201.839/0001-41 BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 131.493.672,20 0,32 10.536.437/0001-06 BNP PARIBAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 126.002.374,10 0,31 08.823.534/0001-20 BNP PARIBAS LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 396.217.763,60 0,97 07.657.633/0001-16 BNP PARIBAS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 99.706.968,35 0,24 05.871.539/0001-30 BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FI 240.518.664,68 0,59 07.660.098/0001-52 BNY MELLON ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 176.078.092,23 0,43 07.158.060/0001-86 BNY MELLON ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 503.872.687,33 1,23 09.216.385/0001-01 BRASIL CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 300.947.727,76 0,74 08.818.409/0001-21 BROOKFIELD QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 71.781.968,94 0,18 08.708.456/0001-12 BRZ LONG SHORT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 45.228.170,43 0,11 07.383.020/0001-38 BRZ LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 96.944.239,88 0,24 03.960.129/0001-30 BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 619.509.157,91 1,52 10.326.457/0001-44 BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 1.475.822.748,39 3,62 01.214.092/0001-75 BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 318.347.096,00 0,78 09.403.673/0001-67 BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 641.185.306,79 1,57 11.882.051/0001-00 CA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 67.394.307,93 0,17 07.280.326/0001-69 CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 70.138.154,51 0,17 10.883.245/0001-68 CLARITAS ABSOLUTE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 253.536.212,45 0,62 10.922.735/0001-26 CLARITAS ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 85.430.983,28 0,21 05.109.839/0001-86 CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 396.477.492,37 0,97 07.900.024/0001-46 CONSTELLATION LONG SHORT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 102.903.618,74 0,25 08.770.823/0001-08 CREDIT AGRICOLE DIVERSIFIÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 72.213.097,99 0,18 06.086.393/0001-84 CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 137.543.334,51 0,34 05.508.779/0001-74 CREDIT SUISSE ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI 54.796.117,43 0,13 05.511.037/0001-06 CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI 124.632.408,04 0,31 08.708.525/0001-98 CREDIT SUISSE PORTFOLIO DINÂMICO FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI 70.229.337,48 0,17 05.491.230/0001-14 CSHG AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 142.684.913,36 0,35 09.589.085/0001-60 CSHG ALLOCATION SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD FIC FI 84.079.125,68 0,21 03.074.954/0001-37 CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 148.467.674,88 0,36 06.279.799/0001-83 CSHG DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 122.498.675,83 0,30 05.586.675/0001-88 CSHG HIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 97.131.514,74 0,24 08.833.516/0001-29 CSHG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 177.862.334,26 0,44 09.355.063/0001-35 CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FIC FI 73.649.930,19 0,18 09.589.107/0001-91 CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 138.808.368,22 0,34 10.277.930/0001-40 CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.134.060.678,69 2,78 05.491.211/0001-98 CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 80.295.173,41 0,20 05.586.704/0001-01 CSHG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.373.361.066,61 3,36 04.147.027/0001-62 CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 306.545.967,45 0,75 07.455.788/0001-70 CSHG VERDE 90 DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT FIC FI 159.160.882,70 0,39 07.455.460/0001-53 CSHG VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 300.692.761,53 0,74 01.221.890/0001-24 CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 2.600.660.276,21 6,37 Part. Relativa (%)
Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de 2011 - Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/11 10.277.968/0001-13 CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 384.012.383,56 0,94 10.277.967/0001-79 CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 509.637.205,41 1,25 09.572.735/0001-64 DUNA LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 186.395.832,45 0,46 09.572.792/0001-43 DUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 109.068.725,70 0,27 07.996.491/0001-11 EQUITAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 368.987.546,22 0,90 10.918.836/0001-23 EQUITAS ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 151.666.932,20 0,37 06.032.781/0001-82 FIDES LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 50.321.454,39 0,12 07.659.002/0001-36 FIDES LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 91.779.062,72 0,22 09.289.080/0001-11 FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI 86.583.621,37 0,21 10.435.494/0001-90 FRAM CAPITAL ARCHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 57.442.144,93 0,14 05.108.398/0001-06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO TAMANDARÉ FI 296.340.078,91 0,73 09.083.868/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FI 97.319.262,88 0,24 05.595.405/0001-33 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM INFINITY MULTIMERCADO FI 69.227.086,79 0,17 10.237.138/0001-62 G5 TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 198.583.347,67 0,49 01.823.373/0001-25 GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 396.129.564,94 0,97 01.576.619/0001-01 GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 101.007.923,44 0,25 07.279.819/0001-89 GAP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 509.720.262,69 1,25 07.808.300/0001-40 GAP MULTIPORTFOLIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 126.576.157,55 0,31 03.804.917/0001-37 GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 121.861.422,66 0,30 05.529.785/0001-08 GÁVEA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 209.874.682,30 0,51 09.564.377/0001-48 GÁVEA BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 163.191.341,99 0,40 09.289.134/0001-49 GAVEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI 400.425.674,53 0,98 08.893.082/0001-52 GÁVEA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 182.075.328,80 0,45 08.754.823/0001-14 ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 887.159.959,47 2,17 06.170.624/0001-33 ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 437.570.607,79 1,07 07.658.922/0001-30 ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 1.209.687.442,72 2,96 07.586.772/0001-04 ITAÚ LONG AND SHORT MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI 192.908.016,40 0,47 11.390.053/0001-82 ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI 174.038.857,24 0,43 09.143.318/0001-04 JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 348.679.122,73 0,85 08.912.591/0001-85 JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.959.403.796,78 4,80 09.441.308/0001-47 KADIMA 30 FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 431.593.520,16 1,06 09.586.917/0001-94 KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 191.292.725,91 0,47 08.773.805/0001-80 KADIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 83.995.612,13 0,21 09.441.365/0001-26 KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 110.489.074,07 0,27 10.237.189/0001-94 KDM II FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 169.447.965,33 0,42 10.637.741/0001-31 KDM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 101.248.395,92 0,25 10.918.821/0001-65 KDMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 92.648.877,54 0,23 07.383.028/0001-02 KINEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 1.010.007.546,35 2,47 11.375.566/0001-14 KONDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KRIT FI 167.283.480,83 0,41 08.921.000/0001-36 KONDOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 446.563.315,36 1,09 09.241.722/0001-02 M. SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 313.095.722,06 0,77 08.893.160/0001-19 MAPFRE INVERSION AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 50.981.988,16 0,12 09.075.558/0001-00 MAPFRE INVERSION ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 128.238.072,35 0,31 07.187.591/0001-05 MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 384.616.307,89 0,94 08.929.653/0001-61 MAUÁ ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 104.688.410,14 0,26 05.903.038/0001-98 MAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 64.870.000,66 0,16 08.869.558/0001-10 MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI 188.738.889,53 0,46 05.254.718/0001-28 MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI 132.262.338,90 0,32 07.838.598/0001-31 MODAL EAGLE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 51.323.401,07 0,13 Part. Relativa (%)
Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de 2011 - Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/11 05.257.287/0001-53 MODAL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 57.057.024,89 0,14 09.586.692/0001-76 MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 274.607.920,34 0,67 07.033.730/0001-38 NEO LONG SHORT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 58.199.174,88 0,14 08.771.538/0001-01 NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 521.182.084,55 1,28 08.156.514/0001-42 NEO PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 135.148.380,50 0,33 09.412.837/0001-12 NEST MH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 131.794.289,80 0,32 08.139.641/0001-33 NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 99.450.677,54 0,24 08.817.499/0001-36 NIRVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 260.674.363,88 0,64 10.841.436/0001-67 NP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 117.105.755,28 0,29 11.361.548/0001-83 NP TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 52.550.560,77 0,13 11.616.524/0001-28 OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 74.903.005,36 0,18 07.838.678/0001-97 OCEANA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 418.326.937,87 1,02 00.947.958/0001-94 OPPORTUNITY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 71.235.228,36 0,17 07.478.391/0001-01 OPPORTUNITY T15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 74.928.548,46 0,18 05.448.587/0001-10 OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 152.075.536,01 0,37 08.139.978/0001-40 OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 128.324.605,37 0,31 06.352.495/0001-02 OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO FI 65.211.895,82 0,16 10.841.457/0001-82 OPUS MACRO SRV FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 61.820.157,91 0,15 07.742.423/0001-26 PAINEIRAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 437.316.720,07 1,07 08.647.519/0001-78 PATRIA EQUITY LONG E SHORT FEEDER I FIC DE FI MULTIMERCADO FIC FI 54.631.727,46 0,13 05.786.928/0001-67 PÁTRIA HEDGE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 135.994.490,63 0,33 10.841.425/0001-87 PATRIA HEDGE FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 62.060.929,21 0,15 09.068.336/0001-60 PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 161.772.889,48 0,40 11.403.956/0001-50 PLURAL CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 142.095.290,13 0,35 08.915.874/0001-80 POLLUX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 122.288.596,93 0,30 07.742.597/0001-99 POLO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 113.021.937,91 0,28 11.502.690/0001-01 POLO ESTRATÉGIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 115.042.202,30 0,28 11.228.500/0001-00 POLO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 95.352.178,85 0,23 07.013.315/0001-12 POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 923.954.167,94 2,26 06.327.218/0001-31 QUEST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 99.922.856,95 0,24 08.912.598/0001-05 QUEST ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 50.807.018,30 0,12 09.141.893/0001-60 QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 386.067.313,98 0,95 07.967.080/0001-06 RIO ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 82.210.778,72 0,20 09.531.783/0001-04 SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 873.324.531,92 2,14 10.243.382/0001-38 SAFRA CURRENCY HEDGE 30 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 782.097.222,30 1,92 08.892.935/0001-31 SAFRA EQUITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 64.982.078,59 0,16 10.347.249/0001-21 SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 335.991.323,92 0,82 04.874.564/0001-04 SAFRA HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 197.031.109,35 0,48 11.118.934/0001-49 SAFRA RATES HEDGE 30 FI MULTIMERCADO FI 114.113.082,11 0,28 09.911.444/0001-53 SAGA HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 71.823.929,47 0,18 09.017.048/0001-87 SCHRODER BR LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 123.118.625,51 0,30 09.327.417/0001-38 SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 100.420.650,08 0,25 07.552.643/0001-97 SPARTA CÍCLICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 61.892.956,11 0,15 07.088.369/0001-47 VENTOR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 905.316.686,56 2,22 09.288.247/0001-20 VETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP FI 63.377.314,12 0,16 10.427.207/0001-09 VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.088.415.166,51 2,67 07.891.470/0001-31 WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUTIONAL FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 53.735.000,74 0,13 Part. Relativa (%) Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao e-mail: getec@anbima.com.br