CARTA-CIRCULAR Nº 469. Ref.: Divulgação de Ranking de Derivativos, referente aos contratos de Swap e de Termo de Moedas.

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1 CARTA-CIRCULAR Nº 469 Aos Participantes dos Sistemas de Proteção contra Riscos Financeiros SPR Contratos a Termo Ref.: Divulgação de Ranking de Derivativos, referente aos contratos de Swap e de Termo de Moedas. A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP comunica que, atendendo a demanda de participantes, estará disponibilizando a partir de 17/11/2003 consulta ao Ranking de Derivativos através do NoMe Cetip, abrangendo os contratos de Swap com e sem funcionalidades e de Termo de Moedas, pactuados entre as instituições de mercado e suas contas de clientes. São computadas as seguintes funcionalidades na população Contratos de Swap com funcionalidades : Knock in; Knock out; Knock in-out; Swaption a termo; Compound Swaption; Opção de Arrependimento; Swap com Prêmio. 2. O Ranking será do tipo cego, com acesso através de senha, onde o participante consultará a ordenação com identificação de sua instituição ou grupo econômico a que pertence, sem a identificação dos demais. O participante acessará, também, a posição identificada das instituições e grupos econômicos para quem presta serviço de digitação, que tenham posições no Ranking.

2 Carta Circular Nº 469 fls Os dados de determinado mês estarão disponíveis em torno do quinto dia útil do mês subseqüente. O acesso à consulta do Ranking de Derivativos poderá ser efetuado pelo usuário supervisor da instituição ou por usuários consultadores, conforme as instruções abaixo: Acessar o NoMe Cetip através de browser (navegador) pelos endereços abaixo: para quem tem acesso a RTM Rede de Telecomunicações com o Mercado; para quem tem acesso a internet. Após preenchidos os dados de Participante (Nome simplificado), Usuário e Senha deverá ser escolhida a opção Custódia na barra de serviços existente do lado esquerdo da tela; Posicionando o cursor sobre o item Consultas na parte superior da tela, escolher o último tópico disponível Ranking de Derivativos ; Será, então, disponibilizada a tela de filtros de consulta, com as seguintes opções: - Em Agrupamento, pode-se escolher a consulta Por grupo econômico ou Por participante ; - Os três campos seguintes Grupo Econômico, Participante (Nome Simplificado) e Participante (Razão Social), vinculados à escolha anterior, possibilitam a segregação de visualização na consulta. Caso não sejam preenchidos, serão apresentados todos os grupos ou participantes que pertençam à família de digitação do participante que efetuou o login e que tenham posição no Ranking;

3 Carta Circular Nº 469 fls.03 - O campo Tipo de Ranking possui as seis opções abaixo descritas: Contratos em estoque por quantidade; Contratos em estoque por volume; Contratos registrados até o mês por quantidade; Contratos registrados até o mês por volume; Contratos registrados no mês por quantidade; Contratos registrados no mês por volume. - As consultas de Contratos em estoque... retratam a posição de contratos em custódia. Quando referentes a volume financeiro estarão valorizados para a abertura do 1º (primeiro) dia útil do mês imediatamente subseqüente ao que se refere a consulta; - As consultas de Contratos registrados... retratam o acumulado de registros diários dentro do mês (...no mês ) ou desde o primeiro mês de apuração de determinado ano até o mês de consulta (...até o mês ); - O Ranking será apurado a partir de Outubro/2003, resultando que as consultas de contratos registrados...no mês e...até o mês, com este mês de referência, apresentem o mesmo resultado; - No último campo podem ser escolhidos o mês e ano que se deseja consultar, no formato mm/aaaa. Caso este campo não seja preenchido serão apresentados dados referentes ao último mês disponível. Uma vez escolhidos os parâmetros da consulta, o NoMe Cetip permite que as informações consultadas em tela possam ser obtidas, através de download, em formato Excel (.xls) ou Texto (.txt), em opção situada no final da página exibida; A tabela disponibilizada para consulta terá os seguintes campos em seu cabeçalho, de forma abreviada:

4 Carta Circular Nº 469 fls.04 a) Consulta por Participante: 1ª Coluna - Participante: Razão social do Participante; 2ª Coluna - Conta: Conta do Participante; 3ª Coluna - Pos. Total: Posição total ordinal da posição total de contratos de swap (com e sem funcionalidades) e termo de moedas; 4ª Coluna - Qtde. Contratos / Vol. Financ: Quantidade de contratos ou volume financeiro da posição total de contratos de swap (com e sem funcionalidades) e termo de moedas; 5ª Coluna - Mkt. Share: Market Share participação percentual da posição total de contratos de swap (com e sem funcionalidades) e termo de moedas, na população de contratos pactuados entre as instituições de mercado e contas de clientes; 6ª Coluna - Pos. Swap com Func.: Posição de swaps com funcionalidade ordinal da posição de contratos de swap com funcionalidade; 7ª Coluna - Qtde. Contratos / Vol. Financ.: Quantidade de contratos ou volume financeiro da posição de swaps com funcionalidade; 8ª Coluna - Mkt. Share: Market Share participação percentual da posição de contratos de swap com funcionalidade na população deste tipo; 9ª Coluna - Pos. Swap sem Func.: Posição de swaps sem funcionalidade ordinal da posição de contratos de swap sem funcionalidade; 10ª Coluna - Qtde. Contratos / Vol. Financ.: Quantidade de contratos ou volume financeiro da posição de swaps sem funcionalidade; 11ª coluna - Mkt. Share : Market Share participação percentual da posição de contratos de swap sem funcionalidade na população deste tipo; 12ª coluna Pos. NDF: Posição NDF ordinal da posição de contratos a termo de moeda sem entrega física; 13ª coluna - Qtde. Contratos / Vol. Financ.: Quantidade de contratos ou volume financeiro dos contratos a termo de moeda sem entrega física; 14ª coluna - Mkt. Share: Market Share participação percentual da posição de contratos a termo de moeda sem entrega física. Carta Circular Nº 469 fls.05

5 b) Consulta por Grupo Econômico: Disposição idêntica à da consulta por Participante à exceção das duas primeiras colunas: em lugar de Participante a primeira coluna trará Grupo Econômico ; a segunda coluna, relativa ao número da conta, não constará, por se tratar de junção de várias contas que compõem um mesmo grupo econômico. 4. O manual atualizado de Custódia encontra-se disponível para download no site da CETIP ( na seção Documentação/Documentação Técnica/Manuais, bem como no item Ajuda, no próprio sistema. 5. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários podem ser obtidos através do telefone (21) Assessoria Técnica. Rio de Janeiro, 14 de novembro de Antonio Carlos F. Teixeira Superintendente Geral