RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/ /07/2015. Regime Próprio de Previdência Social do município de Vera - MT VERA - PREVI

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1 RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2/ /07/2015 Regime Próprio de Previdência Social do município de Vera - MT VERA - PREVI Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Clarice Scheit Calgaro; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do Vera - MT. Este relatório vem atender o Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011, que exige a elaboração de Relatórios Trimestrais, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras. Art. 3. V Elaborar relatórios detalhados, no mínimo ao término de cada trimestre, sobre a rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência social com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda. variável e imóveis e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle. 1

2 INFORMAÇÕES RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RF BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índice Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa índice ÍNDICE IPCA + 6,00% IMA B 5 IRF M 1 IDKA 3 PÚBLICO ALVO Investidores Institucionais Investidores Qualificados Investidores Qualificados Investidores Institucionais ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Banco do Brasil s.a. DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Banco do Brasil s.a. AUDITORIA Ernst & Young Terço Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes DATA DE INÍCIO 24/02/ /07/ /05/ /01/2014 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,15% a.a. Não possui Não possui Não possui Não possui APLICAÇÃO INICIAL , , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS 0,00 Qualquer valor Qualquer valor 0,00 RESGATE MÍNIMO 0,00 Qualquer valor Qualquer valor 0,00 SALDO MÍNIMO 0,00 Qualquer valor Qualquer valor 0,00 CARÊNCIA Até dia 15/08/2024 Não possui Não possui Até dia 15/08/2020 CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * Muito baixo Baixo Baixo Médio ENQUADRAMENTO LEGAL FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) * Definição da própria Instituição financeira 2

3 INFORMAÇÕES RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF - M LP CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índice Renda Fixa índice Renda Fixa índices Renda Fixa Índices ÍNDICE IPCA + 6,00% IPCA + 6,00% IRF M 1 IRF - M PÚBLICO ALVO Investidores Institucionais Investidores Institucionais Investidores Qualificados ADMINISTRADOR GESTOR CUSTODIANTE Banco do Brasil s.a. Banco do Brasil s.a. DTVM S.A DTVM s.a DISTRIBUIDOR Banco do Brasil s.a. Banco do Brasil s.a. Banco do Brasil S.A. Regime Próprio de Previdência Social Banco Cooperativo Sicredi s.a. Quantitas Gestão de Recursos S.A. Banco Cooperativo Sicredi SA Banco Cooperativo Sicredi AS e cooperativas AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes KPMG Auditores Independentes DATA DE INÍCIO 11/02/ /02/ /12/ /01/2011 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,30% a.a. 0,20% a.a. Não possui Não possui Não possui Não possui APLICAÇÃO INICIAL , , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS 0,00 0,00 Qualquer valor 5.000,00 RESGATE MÍNIMO 0,00 0,00 Qualquer valor 5.000,00 SALDO MÍNIMO 0,00 0,00 Qualquer valor ,00 CARÊNCIA Até dia 15/08/2024 Até dia 15/08/2024 Não possui Não possui CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * ENQUADRAMENTO LEGAL D+1 (No dia seguinte a Alto Alto Baixo Muito Baixo FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a (80% e 20% por fundo) * Definição da própria Instituição financeira 3

4 INFORMAÇÕES RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI CNPJ / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa Índices Renda Fixa Renda Fixa ÍNDICE IMA - B IRF M 1 IPCA + 6,00% PÚBLICO ALVO ADMINISTRADOR GESTOR CUSTODIANTE DISTRIBUIDOR Regime Próprio de Previdência Social Banco Cooperativo Sicredi s.a. Quantitas Gestão de Recursos S.A. Banco Cooperativo Sicredi AS Banco Cooperativo Sicredi AS e cooperativas Investidores Qualificados Banco Bradesco s.a BRAM - Bradesco Asset Management DTVM Bradesco S.A. Bradesco S.A. Regime Próprio de Previdência Social DTVM S.A DTVM s.a Banco do Brasil S.A. AUDITORIA KPMG Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes KPMG Auditores Independente DATA DE INÍCIO 18/12/ /07/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE 0,20%a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. Não possui Não possui Não há APLICAÇÃO INICIAL , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS 5.000,00 Qualquer valor Não há RESGATE MÍNIMO 5.000,00 Qualquer valor Não há SALDO MÍNIMO ,00 Qualquer valor Não há CARÊNCIA Não possui Não possui Até o dia 15/08/2018 CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * ENQUADRAMENTO LEGAL D+1 (No dia seguinte a Baixo Baixo Médio FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a (80% e 20% por fundo) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) * Definição da própria Instituição financeira 4

5 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1 ABRIL , , ,00 1,444% MAIO , , ,00 1,123% JUNHO , , ,00 1,364% CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS 2 ABRIL , , ,79 0,439% MAIO , , ,68 1,687% JUNHO , , ,13 0,768% CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RF 3 ABRIL , , ,09 0,851% MAIO , , ,89 0,924% JUNHO , , ,78 0,908% 5

6 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II 11 ABRIL , , ,82 0,514% MAIO , , ,47 1,853% JUNHO , , ,97 0,637% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 12 ABRIL , , ,56 1,415% MAIO , , ,78 1,148% JUNHO , , ,21 1,359% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV 13 ABRIL , , ,62 1,425% MAIO , , ,77 1,093% JUNHO , , ,85 1,358% 6

7 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 14 ABRIL , , ,80 0,860% MAIO , , ,37 0,913% JUNHO , , , ,60 0,890% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 15 ABRIL , , ,93 0,860% MAIO , , ,86 0,913% JUNHO , , ,13 0,910% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 16 ABRIL , , ,24 0,860% MAIO , , ,49-0,477% JUNHO

8 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 17 ABRIL , ,00 720, ,76 0,852% MAIO , ,00 413, ,50 0,913% JUNHO 9.742, , ,14 0,910% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 18 ABRIL , , ,46 0,860% MAIO , ,00 177, ,77 0,913% JUNHO 9.602, , ,14 0,910% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI 19 ABRIL MAIO , , ,76 0,812% JUNHO , , ,75 0,934% 8

9 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF - M LP 21 ABRIL , , , , ,98 1,159% MAIO , , , ,89 1,784% JUNHO , , ,53 0,341% SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP 22 ABRIL , , ,81 2,405% MAIO , , , ,68 2,646% JUNHO , , , ,59-0,198% 9

10 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO BRADESCO FI RF IRF M 1 TITULOS PUBLICOS 31 ABRIL , , ,80 0,986% MAIO , , ,32 0,862% JUNHO , , ,80 0,876% 10

11 TABELA DE RENTABILIDADE INVESTIMENTOS ABRIL MAIO JUNHO ACUMULADO CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS 1,44% 1,12% 1,24% 3,85% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI 1,42% 1,15% 1,24% 3,86% 1,42% 1,09% 1,24% 3,80% 0,00% 1,36% 0,96% 2,33% CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF 0,85% 0,92% 0,78% 2,57% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP 0,86% 0,91% 0,78% 2,57% BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS 0,99% 0,86% 0,77% 2,64% SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP 1,16% 1,63% 0,19% 3,00% SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP 2,41% 2,65% 0,41% 5,55% CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO 0,44% 1,69% 0,86% 3,02% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II IPCA + 6,00% a.a. IRF - M 1 IRF - M IMA - B IMA - B 5 IDKA 3 0,51% 1,85% 0,79% 3,18% 1,20% 1,23% 1,28% 3,75% 0,84% 0,95% 0,93% 2,75% 1,09% 1,63% 0,32% 3,07% 2,44% 2,57% -0,27% 4,79% 0,46% 1,63% 0,85% 2,96% 0,39% 2,16% 0,51% 3,08% 11

12 GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 mensal dos Fundos (2015) - Renda Fixa CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II ABR MAI JUN 0,06 acumulada dos Fundos (2015) - Renda Fixa CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M1 TP BRADESCO FI RF IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 ABR MAI JUN 12

13 mensal no Trimestre SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP 6% 5% 5% 6% 4% 3% 2% 2% 1% 0% ABR MAI JUN

14 ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de investimento de honrar seus compromissos financeiros. As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado, pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências analisar os países e empresas e classificá-los quanto ao grau de risco que os mesmos representam para seus investidores. Para estabelecer os ratings, as agências levam em consideração todos os fatores que possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência), a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado, e demais fatores que envolvam risco. 14

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