Como o mundo avança. Resumo Global das Negociações dos Mercados de Grãos, Oleaginosas e Agropecuários. Destaques Futuros Opções.

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1 AGRICULTURA Agosto 216 Resumo Global das Negociações dos Mercados de Grãos, Oleaginosas e Agropecuários Destaques Futuros Opções Como o mundo avança

2 Revisão Mensal de Agricultura DESTAQUES DAS NEGOCIAÇÕES AGRÍCOLAS Agosto 216 A média de volume diário para os futuros de grãos e oleaginosas em agosto de 216 foi contratos, em comparação com contratos durante agosto de 215, uma diminuição de 1,62%. A média de volume diário para as opções de grãos e oleaginosas em agosto de 216 foi contratos, em comparação com contratos durante agosto de 215, uma diminuição de 17,61%. A média de volume diário para os futuros do setor de oleaginosas (soja, farelo e óleo de soja) em agosto de 216 foi contratos, em comparação com contratos durante agosto de 215, uma diminuição de 2,26%. A média de volume diário para as opções do setor de oleaginosas em agosto de 216 foi contratos, em comparação com contratos durante agosto de 215, uma diminuição de 17,64%. A média de volume diário eletrônico para as opções de grãos e oleaginosas em agosto de 216 foi contratos, em comparação com contratos durante agosto de 215, uma diminuição de 6,67%. A média de volume diário para os futuros e opções pecuários (boi gordo, gado confinado e porco) em agosto de 216 foi contratos, em comparação com contratos durante agosto de 215, uma diminuição de 5,34%. A média de volume diário eletrônico para as opções de boi gordo e porco em agosto de 216 foi contratos, em comparação com contratos durante agosto de 215, uma diminuição de 2,15%. Futuros e Opções de Trigo da União Europeia Clique na imagem para ler a notícia (em inglês).

3 cmegroup.com Quadro Estatístico - Volume Médio Diário e Posições em Aberto Símbolos Agosto 216 Volume Médio Diário (VMD) Valor Nocional Valor Nocional Eletrônico Pregão Contratos (Milhões US$) Contratos (Milhões US$) 31-Aug Aug-16 Milho Futuros ZC C 334,979 $5,284 1,317,67 $2, /2 $ % Mini Futuros XC YC 463 $1 7,727 $24 Total Futuros 335,443 $5,286 1,324,794 $2,81 Opções 76,97 1,16,63 Posições em Aberto Fecho do Mês de Frente Fecho do Mês de Frente em US$/TM Volatilidade Histórica 2 Dias Trigo Futuros ZW W 148,273 $2, ,8 $8, /4 $ % Mini Futuros XW YW 369 $1 1,455 $6 Total Futuros 148,642 $2,88 445,535 $8,626 Opções 25, ,52 Trigo de KC Futuros KE KW 5,675 $1,7 227,523 $4, /2 $ % Opções OKE H 1,334 29,813 Soja Futuros ZS S 149,239 $7,37 629,954 $29, $ % Mini Futuros XB YK 663 $6 31,836 $3 Total Futuros 149,92 $7,43 661,79 $3,3 Opções 57, ,874 Óleo de Soja Futuros ZL BO 13,72 $2,29 399,46 $7, $ % Opções 1, ,945 Farelo de Soja Futuros ZM SM 81,738 $2,521 35,323 $1, $ % Opções 7, ,893 Arroz em Futuros ZR RR 1,573 $3 1,774 $ $ % Casca Opções 82 1,96 Aveia Futuros ZO O 83 $7 11,12 $ $ % Opções 74 2,951 Boi Gordo Futuros LE LC 43,81 $1, ,725 $1, % (Live Cattle) Opções 13, ,987 Porco (Lean Futuros HE LH 28,64 $76 21,66 $5, % Hog) Opções 7, ,171 Gado Futuros GF FC 28,64 $1,941 4,822 $2, % Confinado Opções GF KF/JF 7,858 31,619 Leite Classe III Futuros DC DA 1,333 $44 34,63 $1, % Opções DC DA 1,562 7,329 2

4 Contratos Contratos Revisão Mensal de Agricultura Futuros e Opções de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio Diário 2,, 1,8, 1,6, 1,4, Futuros Opções 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, Futuros de Trigo e Milho - Volume Médio Diário 9, Milho Trigo Trigo de KC 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,

5 Contratos Contratos cmegroup.com Futuros de Oleaginosas - Volume Médio Diário Soja Farelo de Soja Óleo de Soja 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Futuros de Aveia e Arroz em Casca - Volume Médio Diário 8, Aveia Arroz em Casca 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4

6 Contratos Contratos Revisão Mensal de Agricultura Mini Contratos de Futuros de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio Diário 6, Mini Soja Mini Milho Mini Trigo 5, 4, 3, 2, 1, Opções de Grãos e Oleaginosas - Volume Médio Diário 35, Milho Oleaginosas Trigo Trigo de KC 3, 25, 2, 15, 1, 5,

7 Contratos Contratos cmegroup.com Opções de Milho e Trigo Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário 12 Milho Trigo Milho %VMD Trigo 1% 1 9% 8% 8 6 7% 6% 5% 4 4% 3% 2 2% 1% % 12 Opções de Oleaginosas Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário Soja Óleo de Soja Soja % VMD Farelo de Soja Farelo de Soja %VMD Óleo de Soja % VMD 9% 1 8% 7% 8 6% 6 5% 4% 4 3% 2 2% 1% % 6

8 Revisão Mensal de Agricultura Percentagens de Spreads de Opções de Grãos e Oleaginosas Operadas Eletronicamente (marcadas >1%) Butterfly 5% Conversion/ Reversal 15% Vertical 45% Diagonal 2% General Spread 5% Horizontal Option 3% Risk reversal 2% Horizontal Straddle 3% Strangle 3% Straddle 11% Volatilidade Histórica Mensal de Trigo e Milho - Mês Spot 1% Trigo Milho Trigo de KC 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

9 cmegroup.com Volatilidade Histórica Mensal das Oleaginosas - Mês Spot 1% Soja Farelo de Soja Óleo de Soja 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% Volatilidade Histórica Mensal de Arroz em Casca e Aveia - Mês Spot Arroz em Casca Aveia 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 8

10 Revisão Mensal de Agricultura Preço de fechamento Cents/Bu 45 Futuros de Milho - Volatilidade histórica de 2 dias e volatilidade implícita no mês spot Preço de fechamento Volatilidade implícita Volatilidade histórica Volatilidade 8% 425 7% 4 6% 375 5% 35 4% 325 3% 3 2% 275 1% 25 % Preço de fechamento Cents/Bu 12 Futuros de Soja - Volatilidade histórica de 2 dias e volatilidade implícita no mês spot Preço de fechamento Volatilidade implícita Volatilidade histórica Volatilidade 8% 11 7% 6% 1 5% 9 4% 8 3% 2% 7 1% 6 %

11 cmegroup.com Preço de fechamento Cents/Bu 6 Futuros de Trigo - Volatilidade histórica de 2 dias e volatilidade implícita no mês spot Preço de fechamento Volatilidade implícita Volatilidade histórica Volatilidade 8% 55 7% 6% 5 5% 45 4% 4 3% 2% 35 1% 3 % 1

12 Contratos Contratos Revisão Mensal de Agricultura Futuros de Boi e Porco - Volume Médio Diário 16, Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) Gado Confinado 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Opções de Boi e Porco - Volume Médio Diário 45 Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) Gado Confinado

13 Contratos cmegroup.com Opções de Porco e Boi Operadas Eletronicamente - Volume Médio Diário Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hogs) 25 Porco % VMD Boi Gordo % VMD 1% 9% 2 8% 7% 15 6% 5% 1 4% 3% 5 2% 1% % Percentagens de Spreads de Opções de Boi e Porco Operadas Eletronicamente (marcadas >1%) Butterfly 2% Conversion/ Reversal 1% Diagonal 6% General Spread 6% Vertical 6% Horizontal Option 1% Horizontal Straddle 2% Risk reversal 12% Strangle 1% Straddle 1% 12

14 Revisão Mensal de Agricultura Volatilidade Histórica Mensal de Boi e Porco - Mês Spot Boi Gordo (Live Cattle) Porco (Lean Hog) Gado Confinado 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %

15 Contratos Contratos cmegroup.com Volume Médio Eletrônico por Horário - Todas as Horas - Agosto , 16, 14, 12, 1, 8, Futuros de Milho Futuros de Trigo Futuros de Soja Futuros de Farelo de Soja Futuros de Óleo de Soja Futuros de Boi (Live Cattle) Futuros de Porco (Lean Hog) 6, 4, 2, Horário de Chicago Volume Médio Eletrônico por Horário - Horas Fora do Mercado USA - Agosto , 2, 15, Futuros de Milho Futuros de Trigo Futuros de Soja Futuros de Farelo de Soja Futuros de Óleo de Soja Futuros de Boi (Live Cattle) Futuros de Porco (Lean Hog) 1, 5, Horário de Chicago 14

16 Posições em aberto - n de contratos Posições em aberto - n de contratos Revisão Mensal de Agricultura Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Milho 9, 8, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 4% 35% 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3% 25% 2% 15% 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo 35, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 6% 3, 5% 25, 2, 15, 1, 5, 4% 3% 2% 1% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

17 Posições em aberto - n de contratos Posições em aberto - n de contratos cmegroup.com Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Trigo de KC 1, 9, Swap Dealers Long Managed Money Long % Swap Dealers Long % Managed Money Long 4% 35% 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3% 25% 2% 15% 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Soja 4, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 4% 35, 35% 3, 3% 25, 25% 2, 2% 15, 15% 1, 1% 5, 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. 16

18 Posições em aberto - n de contratos Posições em aberto - n de contratos Revisão Mensal de Agricultura Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Farelo de Soja 16, 14, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 45% 4% 12, 1, 8, 6, 4, 2, 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Óleo de Soja 25, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 4% 2, 35% 3% 15, 1, 25% 2% 15% 5, 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC.

19 Posições em aberto - n de contratos Posições em aberto - n de contratos cmegroup.com 3, Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Boi (Live Cattle) Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 45% 25, 2, 15, 1, 5, 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. Relatório COT* da CFTC - Posições Compradas como Porcentagem do Total das Posições em Aberto dos Futuros de Porco (Lean Hogs) 2, 18, Swap Dealers Managed Money % Swap Dealers % Managed Money 45% 4% 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % * Os relatórios COT (Commitments of Traders) contêm as posições em aberto de todos os participantes do mercado. Fonte: CFTC. 18

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