LISTA DE TABELAS. xiv
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- Luiz Henrique Otávio Vilaverde Batista
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1 LISTA DE TABELAS TABELA Evolução das Transacções no Mercado Secundário Global por Segmentos de Mercado, entre o período de 1986 e o primeiro semestre de TABELA Evolução das Transacções no Mercado Secundário Global por Tipo de Valores Mobiliários, entre o período de 1986 e o primeiro semestre de TABELA Evolução da Capitalização Bolsista na Bolsa de Valores de Lisboa por Tipos de Valores Mobiliários, entre o período de 1986 e o primeiro semestre de TABELA Evolução das Transacções na Bolsa de Valores de Lisboa por Tipos de Valores Mobiliários, entre o período de 1986 e o primeiro semestre de TABELA Evolução da Capitalização Bolsista e das Transacções no Mercado de Cotações Oficiais de Acções da Bolsa de Valores de Lisboa, entre o período de 1986 e o primeiro semestre de TABELA Estrutura Sectorial dos Valores Admitidos no Mercado de Cotações Oficiais de Acções da Bolsa de Valores de Lisboa no primeiro semestre de TABELA Sumário das Estatísticas do Prémio de Risco Semanal do Portfólio de Mercado, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de TABELA Sumário das Estatísticas do Prémio de Risco e da Capitalização Bolsista Relativa dos Portfólios Beta-Ranked, entre o período de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de TABELA Sumário das Estatísticas do Prémio de Risco e da Capitalização Bolsista dos Portfólios Size-Sorted, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de xiv
2 TABELA Sumário das Estatísticas do Prémio de Risco e da Capitalização Bolsista dos Portfólios Sectoriais, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do GARCH(1,1)-M com Base nos Prémios de Risco Semanais do Portfólio de Mercado, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de TABELA Sumário dos Testes da Relação entre o Prémio de Risco Esperado e a Variância Condicional de Mercado, dada pelo GARCH(1,1)-M, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de TABELA Sumário dos Testes Cross-Sectional do CAPM Condicional dado pelo GARCH(1,1)-M Multivariado com a Representação VECH e Portfólios Beta-Ranked da Tabela TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de 1995, com δ 0i = TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de 1995, com λ 0i = TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de 1995, com α 0i =α 0, δ 0i =δ 0 e λ 0i =λ xv
3 TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança da Matriz de Correlações Condicionais, com Base nos Prémios de Risco Semanais de Cinco Portfólios Beta-Ranked, para dois subperíodos de 4 de Janeiro de 1989 a 30 de Agosto de TABELA Sumário dos Testes Cross-Sectional do CAPM Condicional dado pelo GARCH(1,1)-M Multivariado com a Representação BEKK e Portfólios Beta-Ranked da Tabela TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de 1995, com α 0i = TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de 1995, com α 0i =α 0, δ 0i =0e λ 0i =λ TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de 1995, com λ 0i = TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de 1995, com α 0i =α 0, δ 0i =δ 0 e λ 0i =λ TABELA Sumário dos Testes Cross-Sectional do CAPM Condicional dado pelo GARCH(1,1)-M Multivariado, com a Representação BEKK e Portfólios Size-Sorted da Tabela xvi
4 TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do Risco Semanais de Cinco Portfólios Size-Sorted, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do Risco Semanais de Cinco Portfólios Size-Sorted, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de 1995, com λ 0i = TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do Risco Semanais de Cinco Portfólios Size-Sorted, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de 1995, com α 0i =α 0, δ 0i =δ 0 e λ 0i =λ TABELA Sumário dos Testes Cross-Sectional do CAPM Condicional dado pelo GARCH(1,1)-M Multivariado com a Representação BEKK e Portfólios Sectoriais da Tabela TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do Risco Semanais de Cinco Portfólios Sectoriais, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do Risco Semanais de Cinco Portfólios Sectoriais, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de 1995, com λ 0i = TABELA Estimativas da Máxima Verosimilhança do Risco Semanais de Cinco Portfólios Sectoriais, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de 1995, com α 0i =α 0, δ 0I =δ 0 e λ 0i =λ xvii
5 LISTA DE FIGURAS FIGURA Estrutura das Transacções no Mercado Secundário Global por Segmento de Mercado, entre o primeiro trimestre de 1994 e o segundo trimestre de FIGURA Estrutura das Transacções no Mercado Secundário Global por Tipo de Valores Mobiliários, entre o primeiro trimestre de 1994 e o segundo trimestre de FIGURA Estrutura das Transacções na Bolsa de Valores de Lisboa por Segmento de Mercado, entre o primeiro trimestre de 1994 e o segundo trimestre de FIGURA Evolução do Índice Geral da Cotação de Acções da Bolsa de Valores de Lisboa, entre o período de Janeiro de 1988 e Agosto de FIGURA Evolução do Prémio de Risco Semanal do Portfólio de Mercado, dado pelo Índice 40, BTA e BVL, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de FIGURA Evolução do Prémio de Risco Semanal dos 5 Portfólios Beta-Ranked, entre o período de 4 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de FIGURA Evolução do Prémio de Risco Semanal dos 5 Portfólios Size-Sorted, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de FIGURA Evolução do Prémio de Risco Semanal dos 5 Portfólios Sectoriais, entre o período de 13 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de FIGURA Desvio Padrão Percentual do Prémio de Risco Semanal do Portfólio de Mercado, dado pelo Índice 40, BTA e BVL, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Univariado da Tabela 6.1, entre o período de 20 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de xviii
6 FIGURA Prémio de Risco Semanal do Portfólio de Mercado, dado pelo Índice 40, BTA e BVL, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Univariado da Tabela 6.1, entre o período de 20 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de FIGURA Beta de Mercado Condicional dos 5 Portfólios Beta- Ranked, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.14, entre o período de 11 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de FIGURA Desvio Padrão Percentual do Prémio de Risco Semanal do Portfólio de Mercado Implícito, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.14, entre o período de 11 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de FIGURA Prémio de Risco Semanal dos 5 Portfólios Beta- Ranked, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.14, entre o período de 11 de Janeiro de 1989 e 30 de Agosto de FIGURA Beta de Mercado Condicional dos 5 Portfólios Size- Sorted, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.16, entre o período de 20 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de FIGURA Desvio Padrão Percentual do Prémio de Risco Semanal do Portfólio de Mercado Implícito, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.16, entre o período de 20 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de FIGURA Prémio de Risco Semanal dos 5 Portfólios Size-Sorted, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.16, entre o período de 20 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de FIGURA Beta de Mercado Condicional dos 5 Portfólios Sectoriais, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.22, entre o período de 20 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de xix
7 FIGURA Desvio Padrão Percentual do Prémio de Risco Semanal do Portfólio de Mercado Implícito, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.22, entre o período de 20 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de FIGURA Prémio de Risco Semanal dos 5 Portfólios Sectoriais, estimado pelo Modelo GARCH(1,1)-M Multivariado da Tabela 6.22, entre o período de 20 de Janeiro de 1988 e 30 de Agosto de xx
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