- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.440 1.400 1.360 1.320 1.280 1.240 1.200 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 - Rentabilidades Mensais (Abr/10 a Mar/11) % a.m. 1,80 1,60 1,45 1,53 1,40 1,20 1,11 0,99 1,00 0,97 1,00 0,85 0,78 0,80 0,76 0,67 0,60 0,41 0,40 0,20 0,20 0,00 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 O fraco desempenho do mercado de renda variável, aliado ao deslocamento das curvas de juros - em função da deterioração das expectativas inflação, afetou a performance das estratégias que apostavam em maior exposição nesses fatores de risco em janeiro. Ao passo que houve recuperação dos preços das ações nos meses subsequentes, registrou-se também a continuidade da volatilidade dos juros. Esse movimento refletiu as dúvidas com relação à condução da política monetária e à efetividade das medidas governamentais para o controle dos preços. Representou, também, movimentos inversos nas curvas de juros nominais e reais, conjugado com mudanças nas inclinações das mesmas. Esse cenário contribuiu para uma maior dispersão de retornos dos integrantes das carteiras e para uma maior volatilidade do índice no período. Características das Carteiras Teóricas Itens Número de de fundos 112 122 122 122 128 129 130 130 Número de fundos de cotas (FIC FI) 41 47 48 52 58 69 74 73 Cortes de PL (mediana) 52,31 58,47 68,12 76,18 76,88 69,68 63,32 67,18 Cortes de volatilidade (1º quartil) 0,80 0,68 0,73 0,69 0,79 0,72 0,92 0,93 PL dos componentes da carteira teórica (no dia da recalibragem) 26.211,19 30.773,05 35.499,99 36.396,72 38.407,69 40.868,85 41.266,44 40.757,09 Obs.: Os valores financeiros estão expressos em R$ milhões. R$ milhões Cortes de PL (mediana) % a.a. Cortes de Volatilidade (1º quartil) 90,00 1,00 0,92 0,93 80,00 76,18 76,88 0,90 68,12 69,68 0,80 0,79 70,00 67,18 0,80 63,32 0,73 0,72 60,00 58,47 0,68 0,69 0,70 52,31 0,60 50,00 0,50 40,00 0,40 30,00 0,30 20,00 0,20 10,00 0,10 0,00 0,00 Número de Fundos Nº de Fundos 135 130 130 130 129 128 125 122 122 122 120 115 112 110 105 100 PL dos Componentes da Carteira Teórica (no dia da recalibragem) R$ milhões 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 26.211,19 30.773,05 35.499,99 36.396,72 38.407,69 40.868,85 41.266,44 40.757,09
O comportamento observado no em março de 2011 foi puxado principalmente pela melhora na performance dos seus dois maiores grupos de componentes, fundos Macro e Multiestratégia, que respondem juntos por mais de 80% do Índice. O subgrupo dos fundos do tipo Macro variou 2,3% em março, frente aos 0,7% em fevereiro, e o grupo dos componentes do tipo Multiestratégia, 1,5% contra 0,8% em fevereiro. Já os fundos dos tipos Long and Short Neutro e Direcional apresentaram poucas mudanças nos seus patamares de retornos mensais ao longo do trimestre variando, respectivamente, 1,0% e 0,8% em março contra os 0,9% e os 0,6% observados em janeiro e fevereiro nesses dois grupos. Acesse a íntegra da metodologia do Fundos que Entraram na Carteira Teórica do 2º Trimestre de 2011 CNPJ Nome do Fundo 09.528.698/0001-97 BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.818.409/0001-21 BROOKFIELD QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.770.823/0001-08 CREDIT AGRICOLE DIVERSIFIÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.708.525/0001-98 CREDIT SUISSE PORTFOLIO DINÂMICO FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO 05.832.592/0001-21 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX 10.918.821/0001-65 KDMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.375.566/0001-14 KONDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KRIT 05.254.718/0001-28 MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 11.616.524/0001-28 OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.068.336/0001-60 PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.228.500/0001-00 POLO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.118.934/0001-49 SAFRA RATES HEDGE 30 FI MULTIMERCADO Fundos que Saíram da Carteira Teórica do 1º Trimestre de 2011 CNPJ Nome do Fundo 06.041.290/0001-06 BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 01.576.619/0001-01 GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.658.922/0001-30 ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO 09.125.236/0001-29 MAUÁ FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.085.740/0001-91 MÁXIMA ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.361.548/0001-83 NP TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.912.598/0001-05 QUEST ABSOLUTO FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.280.433/0001-97 QUEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.933.950/0001-92 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DINÂMICO MULTIMERCADO 08.815.363/0001-97 SCHRODER BRASIL LONG SHORT FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.911.474/0001-34 SUL AMÉRICA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 10.397.540/0001-04 VENTOR HEDGE PESSOA FÍSICA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Composição do - por estratégia 47,0% 2,5% 7,7% 7,7% 46,2% 2,3% 9,6% 6,8% 35,0% 35,2% Long And Short - Direcional Long And Short - Neutro Multimercados Macro Multimercados Multiestrategia Outros 1º Trim. 2011 2º Trim. 2011 Obs.: O item Outros é composto pelos tipos Multimercados Estratégia Específica, Multimercados Juros e Moeda.
Composição da Carteira 2º Trim.2011 - Por Gestor Nome do Gestor Número de Fundos Participação % (em 31/3/11) CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 16 18,95 BTG PACTUAL 4 7,09 BANCO J SAFRA SA 6 5,63 JGP LTDA 2 5,23 ITAU UNIBANCO SA 4 4,67 KINEA INVESTIMENTO LTDA 1 3,18 BBM 4 3,16 ADVISOR ASSET MANAGEMENT 3 3,13 VENTOR INVESTIMENTOS 2 3,12 KADIMA ASSET MANAGEMENT 7 2,89 POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS 3 2,79 VINCI PARTNERS 1 2,76 BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 3 2,40 GAVEA INVESTIMENTOS 4 2,29 NEO GESTÃO DE RECURSOS 2 2,16 QUEST INVESTIMENTOS LTDA 3 2,03 CLARITAS 4 1,83 EQUITAS ADM DE FI LTDA 2 1,83 KONDOR INVEST 2 1,74 GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 3 1,72 MAPFRE DTVM SA 3 1,72 IPANEMA 1 1,70 BNP PARIBAS 2 1,22 GAP PRUDENTIAL LT GESTAO DE REC LTDA 1 0,90 OCEANA INVESTIMENTOS 1 0,85 MERCATTO 2 0,83 OPPORTUNITY 3 0,82 EVEREST 1 0,80 BC GESTAO RECURSOS LTDA 1 0,76 SDA GESTÃO DE RECURSOS 2 0,75 VOTORANTIM ASSET 3 0,72 CREDIT SUISSE 3 0,69 PATRIA INVESTIMENTOS SA 2 0,67 PATRIA HEDGE FUNDS - ADM REC LTDA 1 0,62 DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,61 NEST INVESTIMENTOS 2 0,61 MURANO INVESTIMENTOS 1 0,60 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2 0,58 OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 0,58 CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM 2 0,53 NP ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,46 POLLUX CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS 1 0,45 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,43 G5 ADVISORS 1 0,37 ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1 0,36 CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA 1 0,31 CAPITANIA 1 0,30 SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL DTVM 1 0,30 NSG CAPITAL DTVM S/A 1 0,27 FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS 1 0,26 BOREAL 1 0,23 BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA 1 0,22 FIDES ASSET 1 0,20 SPARTA 1 0,20 DAYCOVAL 1 0,17 SAGA INVESTIMENTOS LTDA 1 0,17 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 1 0,16
Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de 2011 - Por Fundos CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/11 10.309.578/0001-88 ADVIS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 593.457.736,47 1,46 09.645.253/0001-97 ADVIS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 317.267.565,58 0,78 08.218.035/0001-03 ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 361.462.096,69 0,89 09.121.883/0001-62 ASHMORE BRASIL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 144.532.093,78 0,36 09.528.698/0001-97 BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 116.532.646,16 0,29 07.314.138/0001-04 BBM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 829.686.897,67 2,04 07.684.413/0001-81 BBM GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 210.042.953,93 0,52 10.201.839/0001-41 BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 124.946.402,95 0,31 08.823.534/0001-20 BNP PARIBAS LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 409.860.737,71 1,01 07.657.633/0001-16 BNP PARIBAS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 84.706.024,15 0,21 02.508.023/0001-37 BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO FI 146.175.692,04 0,36 07.660.098/0001-52 BNY MELLON ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 336.176.624,24 0,83 07.158.060/0001-86 BNY MELLON ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 492.135.003,00 1,21 08.924.429/0001-87 BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 92.966.529,07 0,23 09.216.385/0001-01 BRASIL CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 310.134.166,50 0,76 08.818.409/0001-21 BROOKFIELD QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 90.298.943,85 0,22 08.708.456/0001-12 BRZ LONG SHORT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 110.120.321,93 0,27 07.383.020/0001-38 BRZ LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 126.392.457,69 0,31 03.960.129/0001-30 BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 654.271.426,15 1,61 10.326.457/0001-44 BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 1.193.815.756,42 2,94 01.214.092/0001-75 BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 329.203.246,09 0,81 09.403.673/0001-67 BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 703.487.311,52 1,73 07.280.326/0001-69 CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 121.059.822,30 0,30 10.883.245/0001-68 CLARITAS ABSOLUTE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 260.551.668,25 0,64 10.922.735/0001-26 CLARITAS ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 89.489.384,15 0,22 05.488.919/0001-90 CLARITAS HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIC FI 24773128,01 0,06 05.109.839/0001-86 CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 369439239,06 0,91 07.900.024/0001-46 CONSTELLATION LONG SHORT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 125.947.570,02 0,31 08.770.823/0001-08 CREDIT AGRICOLE DIVERSIFIÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 73.019.719,59 0,18 06.086.393/0001-84 CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 141.139.382,30 0,35 05.508.779/0001-74 CREDIT SUISSE ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI 68.980.967,38 0,17 05.511.037/0001-06 CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI 106.005.765,21 0,26 08.708.525/0001-98 CREDIT SUISSE PORTFOLIO DINÂMICO FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI 107.127.311,28 0,26 05.491.230/0001-14 CSHG AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 143.797.609,88 0,35 09.589.085/0001-60 CSHG ALLOCATION SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 129.272.571,16 0,32 03.074.954/0001-37 CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 147.395.310,05 0,36 06.279.799/0001-83 CSHG DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 151.242.271,68 0,37 05.586.675/0001-88 CSHG HIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 96.457.188,31 0,24 08.833.516/0001-29 CSHG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 174.968.121,70 0,43 09.355.063/0001-35 CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FIC FI 72.626.775,60 0,18 09.589.107/0001-91 CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 137.671.183,83 0,34 10.277.930/0001-40 CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.099.643.940,76 2,70 05.491.211/0001-98 CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 80.223.820,00 0,20 05.586.704/0001-01 CSHG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.385.880.744,41 3,41 Part. Relativa (%)
Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de 2011 - Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/11 04.147.027/0001-62 CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 306.847.773,89 0,75 07.455.788/0001-70 CSHG VERDE 90 DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT FIC FI 157.286.773,40 0,39 07.455.460/0001-53 CSHG VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 301.254.671,70 0,74 01.221.890/0001-24 CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 2.591.803.730,34 6,37 10.277.968/0001-13 CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 388.304.673,29 0,95 10.277.967/0001-79 CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 475.425.265,39 1,17 09.572.735/0001-64 DUNA LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 153.851.824,91 0,38 09.572.792/0001-43 DUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 92.073.749,08 0,23 07.996.491/0001-11 EQUITAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 566.935.394,73 1,39 10.918.836/0001-23 EQUITAS ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 180.852.017,40 0,44 07.659.002/0001-36 FIDES LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 81.837.500,78 0,20 09.289.080/0001-11 FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI 107.341.277,16 0,26 05.832.592/0001-21 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX FI 69.986.993,00 0,17 09.083.868/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FI 116.668.270,86 0,29 06.866.055/0001-65 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO FI 62.286.619,68 0,15 05.595.405/0001-33 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM INFINITY MULTIMERCADO FI 113.397.251,88 0,28 10.237.138/0001-62 G5 TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 148.927.335,70 0,37 01.823.373/0001-25 GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 407.263.922,36 1,00 07.279.819/0001-89 GAP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 364.147.314,79 0,90 07.808.300/0001-40 GAP MULTIPORTFOLIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 157.793.043,68 0,39 03.804.917/0001-37 GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 134.828.349,89 0,33 05.529.785/0001-08 GÁVEA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 228.927.081,72 0,56 09.564.377/0001-48 GÁVEA BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 159.827.909,56 0,39 09.289.134/0001-49 GAVEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 348.197.416,67 0,86 08.893.082/0001-52 GÁVEA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 194.725.019,71 0,48 08.754.823/0001-14 ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 917.029.526,05 2,25 06.170.624/0001-33 ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 455.889.743,75 1,12 07.586.772/0001-04 ITAÚ LONG AND SHORT MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI 359.923.365,21 0,88 11.390.053/0001-82 ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI 172.114.985,29 0,42 09.143.318/0001-04 JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 324.118.885,86 0,80 08.912.591/0001-85 JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.802.604.225,11 4,43 09.441.308/0001-47 KADIMA 30 FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 442.124.746,57 1,09 09.586.917/0001-94 KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 195.356.982,02 0,48 08.773.805/0001-80 KADIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 87.521.606,00 0,22 09.441.365/0001-26 KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 102.946.822,35 0,25 10.237.189/0001-94 KDM II FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 166.321.235,74 0,41 10.637.741/0001-31 KDM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 99.217.323,29 0,24 10.918.821/0001-65 KDMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 81.589.186,61 0,20 07.383.028/0001-02 KINEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 1.294.266.557,08 3,18 11.375.566/0001-14 KONDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KRIT FI 161.917.183,19 0,40 08.921.000/0001-36 KONDOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 546.254.832,40 1,34 09.241.722/0001-02 M. SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 326.131.794,46 0,80 08.893.160/0001-19 MAPFRE INVERSION AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 80.461.728,40 0,20 09.075.558/0001-00 MAPFRE INVERSION ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 209.381.031,16 0,51 Part. Relativa (%)
Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de 2011 - Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/11 07.187.591/0001-05 MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 412.030.461,08 1,01 05.903.038/0001-98 MAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 66.916.631,73 0,16 08.869.558/0001-10 MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI 180.770.799,12 0,44 05.254.718/0001-28 MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI 157.259.635,08 0,39 09.586.692/0001-76 MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 243.212.906,70 0,60 08.771.538/0001-01 NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 747.002.320,93 1,84 08.156.514/0001-42 NEO PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 131.125.789,61 0,32 09.412.837/0001-12 NEST MH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 131.681.850,44 0,32 08.139.641/0001-33 NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 115.927.534,49 0,29 08.817.499/0001-36 NIRVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 258.458.936,69 0,64 10.841.436/0001-67 NP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 186.519.653,25 0,46 04.455.642/0001-36 NSG TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI 108.836.616,90 0,27 11.616.524/0001-28 OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 69.411.869,84 0,17 07.838.678/0001-97 OCEANA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 344.633.039,19 0,85 00.947.958/0001-94 OPPORTUNITY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 76.010.285,55 0,19 07.478.391/0001-01 OPPORTUNITY T15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 88.843.695,54 0,22 05.448.587/0001-10 OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 165.253.430,77 0,41 08.139.978/0001-40 OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 166.312.315,78 0,41 06.352.495/0001-02 OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO FI 70.540.114,83 0,17 07.742.423/0001-26 PAINEIRAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 689.443.922,38 1,70 08.647.519/0001-78 PATRIA EQUITY LONG E SHORT FEEDER I FIC DE FI MULTIMERCADO FIC FI 179.264.869,57 0,44 05.786.928/0001-67 PÁTRIA HEDGE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 253.200.469,44 0,62 10.841.425/0001-87 PATRIA HEDGE FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 92.935.833,68 0,23 09.068.336/0001-60 PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 173.408.471,97 0,43 08.915.874/0001-80 POLLUX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 181.254.694,29 0,45 07.742.597/0001-99 POLO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 107.758.913,82 0,26 11.228.500/0001-00 POLO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 77.882.001,79 0,19 07.013.315/0001-12 POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 953.044.931,41 2,34 06.327.218/0001-31 QUEST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 85.680.969,72 0,21 09.141.893/0001-60 QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 399.358.594,85 0,98 08.432.322/0001-11 QUEST LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 340.427.416,18 0,84 09.531.783/0001-04 SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 875.076.399,19 2,15 10.243.382/0001-38 SAFRA CURRENCY HEDGE 30 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 726.492.161,94 1,79 08.892.935/0001-31 SAFRA EQUITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 66.600.833,40 0,16 10.347.249/0001-21 SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 319.958.158,87 0,79 04.874.564/0001-04 SAFRA HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 204.658.644,88 0,50 11.118.934/0001-49 SAFRA RATES HEDGE 30 FI MULTIMERCADO FI 97.457.880,25 0,24 09.017.048/0001-87 SCHRODER BR LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 121.015.830,43 0,30 09.327.417/0001-38 SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 175.366.027,58 0,43 07.552.643/0001-97 SPARTA CÍCLICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 80.117.495,15 0,20 07.088.369/0001-47 VENTOR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.008.380.278,45 2,48 10.427.207/0001-09 VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.123.865.582,52 2,76 Part. Relativa (%) Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao e-mail: getec@anbima.com.br