2010 GPD Gestão de Posições em Derivativos BMF&Bovespa Versão 1.00
ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. O NOVO SISTEMA... 3 3. Lista de Referência... 5 3.1 Definições... 5 3.1.1 CAB Central de Atendimento BM&FBOVESPA... 5 3.1.2 CAS Controle de Acesso aos Sistemas... 5 3.1.3 CER Cadastro de Entidades Relacionadas... 5 3.1.4 GDS - Gerência de Desenvolvimento de Serviços... 5 3.1.5 GSI - Gerência de Segurança da Informação... 5 3.1.6 Grid... 5 4. ACESSO... 6 4.1 Acesso às consultas... 6 4.1.1 Cadastro... 6 4.1.2 Validação do Acesso... 6 5. CONSULTAS... 7 5.1.1 Consultar Posições do Participante... 7 5.1.2 Consultar Posições do Cliente... 8 5.1.3 Tipos de Saída... 9 5.1.4 Conceito dos domínios... 10 PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 2
1. INTRODUÇÃO A BM&FBovespa está realizando o processo de modernização tecnológica do sistema de controle de posição de derivativos listados do Segmento BM&F. Este novo sistema, que atualmente está disponível no Mainframe da Câmara de Derivativos, foi desenvolvido em plataforma web e oferecerá uma interface mais amigável aos usuários agregando novas funcionalidades. Durante um determinado período de tempo, o novo sistema conviverá em paralelo com os atuais sistemas de controle posições do Segmento BM&F no Mainframe, o que permitirá uma melhor adaptação e uma migração segura para o novo sistema na baixa plataforma. Este documento apresentará as principais características do novo sistema e pretende servir como um guia para os novos usuários. 2. O NOVO SISTEMA O novo sistema foi construído a partir do Sistema de Controle de Posições (PO), utilizado para controle de posição em derivativos listados do segmento BM&F. O GPD oferece atualmente o módulo de consulta de posições em derivativos para Membros de Compensação, Corretoras, PLD s e Operadores Especiais. No caso de Membro de Compensação, este somente visualiza as posições consolidadas dos participantes os quais é responsável. CONSULTAS Através do novo sistema os participantes poderão visualizar, por instrumento, a posição inicial, movimentações no dia e posição atual, de seus clientes ou de seus participantes vinculados. As movimentações do dia compreendem negócios alocados ou a alocar, transferências, exercícios de opção e baixas de posição por entrega física. Os negócios realizados durante o dia envolvendo operações estruturadas também serão preliminarmente desmembrados, porém, como o desmembramento final é realizado somente no processamento noturno da Câmara, as quantidades demonstradas na tela podem sofrer alterações. Dessa forma, é importante destacar que as movimentações contidas na tela podem sofrer alterações até o fechamento do dia. O resultado da consulta será apresentado no grid da tela e o participante poderá exportá-lo para Excel. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 3
TRANSIÇÃO - Por um período determinado, a interface atual de consulta de posição da Câmara de Derivativos continuará em produção paralelamente ao funcionamento do novo sistema. IMPLANTAÇÃO - Os participantes do segmento BM&F não sofrerão impacto imediato com a implantação do novo sistema. A partir da implantação, os participantes do segmento BM&F terão uma segunda fonte de informações de posições e um novo portal de consultas. A estrutura de menus e algumas nomenclaturas foram alteradas, porém a lógica das consultas permanece a mesma. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 4
3. LISTA DE REFERÊNCIA 3.1 Definições 3.1.1 CAB Central de Atendimento BM&FBOVESPA Área de atendimento da bolsa que centraliza o relacionamento com os participantes. Tel. (11) 2565-5000. 3.1.2 CAS Controle de Acesso aos Sistemas Aplicativo responsável pela administração e manutenção dos usuários. Centraliza o controle dos acessos aos sistemas da bolsa, das câmaras e da depositária. Para obter mais detalhes sobre o funcionamento do sistema, acesse o manual do CAS disponível no link: http://www.cblcnet.com.br/cblcnet/download/procmanuais/cas.pdf 3.1.3 CER Cadastro de Entidades Relacionadas Aplicativo responsável pelo cadastro de Participantes, esse cadastro é utilizado pelo CAS para que seja possível liberar acesso. 3.1.4 GDS - Gerência de Desenvolvimento de Serviços Área responsável no atendimento de contratação de serviços dos participantes. Tel.(11) 2565-7102 3.1.5 GSI - Gerência de Segurança da Informação Área responsável pelo controle e segurança de informações da BM&FBOVESPA. Também é responsável por criar os códigos de acesso aos sistemas utilizando os códigos das instituições conforme o Cadastro do Participante 3.1.6 Grid Matriz onde são apresentados os resultados da pesquisa realizada. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 5
4. ACESSO Para que uma instituição tenha acesso ao novo sistema ela deve estar cadastrada no sistema CER. A instituição deve solicitar no momento de seu cadastro, a geração de usuário e senha de acesso. O acesso a este sistema será realizado por meio do CBLCNet, utilizando o Controle de Acesso a Sistemas (CAS), que controla o acesso aos sistemas do segmento Bovespa. URL de Produção CBLCNET: http://www.cblcnet.com.br/cblcnet 4.1 Acesso às consultas 4.1.1 Cadastro A instituição deve estar cadastrada com o código CER, no sistema CAS. O cadastramento é feito pela GSI, que associa o código da instituição a um perfil existente no CAS. A GSI cria um usuário privilegiado para a instituição. O usuário privilegiado tem acesso a todas às funcionalidades do sistema que estão associadas ao seu perfil. O usuário privilegiado pode criar novos usuários (normais) para sua instituição. O usuário privilegiado pode permitir o acesso dos novos usuários de sua instituição às funcionalidades que ele mesmo tem acesso. 4.1.2 Validação do Acesso Todo usuário (privilegiado ou normal), que tentar acessar as consultas do GPD, receberá a requisição de usuário e senha. O usuário é composto pelo código da instituição e pelo nome de seu usuário, criado pela GSI ou por seu privilegiado. A senha é gerada no ato do cadastramento, feito pela GSI ou pelo usuário privilegiado. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 6
5. CONSULTAS 5.1.1 Consultar Posições do Participante A funcionalidade de Consulta de Posições do Participante é disponibilizada para os Membros de Compensação. Através dessa consulta, os Membros de Compensação poderão visualizar as posições consolidadas dos Participantes de Negociação que são vinculados a ele. A consulta permite a visualização das posições do pregão atual ou do after-hours (próximo pregão). Exemplo de resultado da consulta: PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 7
5.1.2 Consultar Posições do Cliente A funcionalidade de Consulta de Posições do Cliente é disponibilizada para os Participantes de Negociação, PLD s e Operadores Especiais. A consulta permite a visualização das posições do pregão atual ou do after hours (próximo pregão). Através dessa consulta, os usuários poderão visualizar as posições das seguintes formas: 1. Posições consolidadas por Participante de Negociação: quando forem informados no filtro apenas os códigos do Membro de Compensação e Participante de Negociação. 1.1. Quando o usuário efetuar a consulta consolidada por Participante de Negociação, caso ele deseje, poderá detalhar a consulta para verificar quais são os clientes que possuem posições para o instrumento de negociação informado. Para efetuar esse detalhamento, o usuário deve pressionar o botão do mouse sobre a linha do instrumento de negociação desejado. Serão apresentadas as informações detalhadas, a nível de clientes, conforme o exemplo abaixo: PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 8
2. Posições detalhadas de um cliente: quando forem informados no filtro os códigos do Membro de Compensação, Participante de Negociação e Cliente. Essa consulta irá retornar todas as posições do Cliente informado, exceto se o usuário informar um ativo/mercadoria na seção de filtros da consulta. 5.1.3 Tipos de Saída As consultas possuem dois tipos de visualização do resultado: Resultado na própria tela do sistema PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 9
Resultado em planilha Excel: 5.1.4 Conceito dos domínios Membro de Compensação: instituição responsável perante a câmara pela liquidação das operações realizadas pelos seus clientes. Quando escolhido, os valores serão agrupados para cada Membro de Compensação associado ao participante ou ao cliente do participante que efetuar a pesquisa. Participante: instituição que atua como Participante de Negociação. Quando escolhido, os valores são agrupados pelo código do Participante. Ativo/Mercadoria: código do contrato, ativo ou mercadoria ao qual se refere a posição. Quando escolhido, o resultado será gerado agrupando as quantidades por código do ativo/mercadoria. Cliente: conta do investidor, identificada por um código, junto ao Participante. Quando escolhido, permite a obtenção das posições para cada um dos clientes no pregão corrente ou after-hours. PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.0 Página 10