DESTAQUES DO DIA Mercado Doméstico A Dívida Pública Federal (DPF) registrou uma alta em termos nominais de 0,65% na passagem de agosto para setembro e fechou em R$ 2,183 trilhões. Em agosto, a dívida era de R$ 2,169 trilhões. Pelas metas estabelecidas dentro do Plano Anual de Financiamento (PAF), a dívida deve oscilar entre R$ 2,170 trilhões e R$ 2,320 trilhões em 2014. Segundo nota do Tesouro Nacional, a Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMFi) teve seu estoque ampliado em 0,19% ao passar de R$ 2,075 trilhões em agosto para R$ 2,079 trilhões em setembro. Já a Dívida Federal Externa somou R$ 104,58 bilhões (US$ 42,67 bilhões), o que representa uma alta de 10,76% na comparação com os números de agosto. No mês passado, as emissões da Dívida Pública Federal corresponderam a R$ 45,18 bilhões, enquanto os resgates somaram R$ 57,99 bilhões, o que resultou em resgate líquido de R$ 12,81 bilhões. Desse total líquido, R$ 14,99 bilhões referem-se à Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi ) e resgate de R$ 2,18 bilhões à Dívida Pública Federal Externa. O prazo médio da dívida interna fechou setembro em 4,37 anos (4,35 anos em agosto) e o percentual vincendo em 12 meses ficou em 26,92%, contra 26,52% no oitavo mês deste ano. A balança comercial brasileira teve um déficit de US$ 602 milhões na quarta semana de outubro, informou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). Foram US$ 3,793 bilhões em exportações e US$ 4,395 bilhões em importações. Dessa forma, o resultado acumulado no mês é deficitário em US$ 1,186 bilhão. No ano, ele é negativo em US$ 1,880 bilhão. Mercado Internacional O índice Ifo de sentimento empresarial recuou de 104,7 pontos em setembro para 103,2 em outubro, informou o próprio instituto nesta segunda-feira. O índice Ifo de expectativas caiu de 99,3 em setembro para 98,3 pontos em outubro, enquanto o de avaliação das condições atuais recuou de 110,5 pontos para 108,4. As empresas alemãs mostraram-se levemente otimistas em suas expectativas para exportação, segundo o instituto. Nos Estados Unidos, o número de vendas pendentes de imóveis residenciais cresceu 0,3% em setembro em relação com agosto. Também cresce a expectativa com a decisão do Federal Reserve, na quarta-feira. É amplamente esperado que o banco central americano encerre o programa de compra de bônus, mas os agentes estarão atentos se os integrantes do comitê do Fed vão dar novas pistas sobre quando virá o aumento nos juros. O índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) para o setor de serviços, da Markit, recuou para 57,3 na pesquisa preliminar de outubro, de 58,9 em setembro. As vendas pendentes de imóveis residenciais cresceram 0,3% em setembro, ficando abaixo da expectativa de crescimento de 1,0%. O índice de atividade industrial do Fed de Dallas caiu a 13,7 em outubro, de 17,6 em setembro.
COMPORTAMENTO DO MERCADO Bovespa O mercado promoveu um ajuste residual de posições ontem, diante da confirmação da reeleição de Dilma Rousseff. Grande parte das apostas já havia sido alterada ainda na semana passada, com as pesquisas indicando avanço nas preferências de voto da petista em relação ao tucano Aécio Neves. Essa antecipação por parte dos grandes investidores explica por que a bolsa brasileira registrou sua pior semana em mais de dois anos, com perda acumulada de 6,8% na semana passada, e por que o pregão de ontem foi bastante negativo, mas não chegou a ser de pânico, como alguns operadores chegaram a cogitar na sexta-feira. O Ibovespa caiu mais de 6% no pior momento do dia, pressionado pelas ações do "kit eleição", mas passou longe da ocorrência de um "circuit break" - a suspensão dos negócios devido a uma queda superior a 10% do índice. O Ibovespa fechou em baixa de 2,77%, aos 50.503 pontos, depois de fazer mínima nos 48.722 pontos (-6,2%). O volume alcançou R$ 17,807 bilhões, um dos maiores já registrados pela BM&FBovespa. Petrobras PN (-12,33%, a R$ 14,29) liderou a lista de maiores baixas e foi o papel mais negociado, com volume de R$ 2,5 bilhões. Além da estatal de petróleo, outras ações que integram o "kit eleição" registraram perdas expressivas: Eletrobras ON (-11,67%, a R$ 5,37), Banco do Brasil ON (-5,24%, a R$ 24,40), Cemig PN (-8,70%, a R$ 13,84) e Cesp PNB (-5,65%, a R$ 23,35), Itaú PN (-3,46%, a R$ 32,00) e Bradesco PN (-2,16%, a R$ 32,92). A ponta positiva da bolsa trouxe basicamente empresas de educação e exportadoras: Estácio ON (9,23%, a R$ 26,13), Kroton ON (7,88%, a R$ 15,46), Fibria ON (5,96%, a R$ 28,95) e Embraer ON (3,36%, a R$ 23,35). Código Maiores Altas do Dia Maiores Quedas do Dia Maiores Volumes do Dia Variação (%) Fech. Variação (%) Fech. Código Código Dia Mês Ano (Em R$) Dia Mês Ano Em R$ % dia Fech. (Em R$) Volume (Em R$ mil) ESTC3 26,13 9,24 2,71 29,09 PETR4 14,29-12,33-21,01-11,01 PETR4 14,29-12,33 3.042.594 KROT3 15,46 7,89 0,52 63,33 ELET3 5,37-11,68-18,14-3,40 ITUB4 32,00-3,47 1.478.508 FIBR3 28,95 5,97 7,86 4,70 PETR3 13,92-11,34-19,30-9,87 PETR3 13,92-11,34 1.426.855 QUAL3 23,94 4,09-1,16 6,40 ELET6 8,26-9,63-18,22-3,96 BBDC4 32,92-2,17 925.905 CIEL3 37,88 3,78-5,30 19,56 BRPR3 11,30-9,53-13,08-11,58 ABEV3 15,65-0,38 715.110 ALLL3 5,90 3,51-7,23-10,01 CMIG4 13,84-8,71-7,67 12,93 BBAS3 24,40-5,24 650.385 CCRO3 16,45 3,46-1,97-3,15 CSNA3 8,37-8,52-3,79-40,09 BVMF3 10,42-2,16 625.916 EMBR3 23,35 3,36-3,31 24,94 GFSA3 2,43-7,95-17,91-29,55 ITSA4 8,70-2,90 619.348 RENT3 35,30 3,07-0,32 7,59 MRFG3 5,13-7,73-22,97 28,25 VALE5 22,67-4,39 602.253 SUZB5 10,19 2,83 3,56 12,07 BRAP4 17,46-6,03-2,57-27,50 CIEL3 37,88 3,78 403.502 Fonte: Economática
Código Volume / Quantidade Negociada e Desempenho em relação ao Ibovespa a Média de 3 meses Volume R$ Qt. Neg. Dia Mês Ano No. Pregões (ano=252) Meses BRPR3 430,51 415,40-6,76-6,40-9,63 117 6 RSID3 84,21 36,81 ITSA4 286,91 218,92-0,14 0,53 13,68 128 7 PETR4 72,07 44,41 FIBR3 258,06 287,43 8,73 14,54 6,65 110 4 OIBR4 56,30 53,06 SANB11 250,01 227,80 0,37 2,06 27,72 126 7 USIM5 94,69 55,34 ABEV3 228,45 143,05 2,38 4,24-4,73 123 6 BBAS3 28,92 58,97 EMBR3 220,96 279,78 6,13 3,36 26,89 130 8 ELET3 20,56 60,83 PETR3 218,52 286,26-8,57-12,63-7,92 116 5 GFSA3 91,36 65,76 RENT3 203,03 285,12 5,83 6,35 9,54 131 6 CSAN3 32,64 70,11 BRKM5 200,66 244,74 3,62 16,49-10,11 120 5 GOLL4 75,87 70,11 ITUB4 175,53 180,00-0,70 1,20 17,74 123 7 EVEN3 90,15 77,47 Fonte: Economática % no dia em relação Prêmio em % Em relação ao IBOVESPA Desempenho 12 meses Código Giro da Ação % Free Float da Classe de Ações Giro do Free Float (DIAS) Segue abaixo a tabela com o saldo diário do fluxo dos investidores na Bovespa. Participação dos Investidores na Bovespa -Saldo Diário do Fluxo de Investimentos - OUTUBRO 2014 Pessoa Física Investidor Empresas Data Institucional Invest. Indiv. Clubes Total Estrangeiro Priv/Publ. 1 207.082 (45.437) 161.645 (281.236) 303.122 (360) (194.290) 11.118-2,32% 9.742.639 2 12.588 5.823 18.411 (53.085) 160.743 (7.571) (118.476) (21) 1,25% 7.723.930 3 (109.340) 597 (108.742) 273.854 (134.147) 45.090 (86.968) 10.912 1,91% 6.905.996 6 (290.753) (10.076) (300.830) 1.108.299 (1.238.145) (25.193) 455.438 431 4,72% 14.366.826 7 (81.611) 8.755 (72.856) 934.716 (474.014) (441.312) 54.096 (629) 0,56% 10.963.222 8 84.196 8.520 92.717 748.945 (925.348) 32.428 50.694 564-0,66% 10.240.126 9 35.867 7.185 43.049 373.954 (445.533) 33.787 (5.275) 17 0,37% 9.064.466 10 132.633 4.534 137.170 (55.553) (217.699) 58.742 77.209 132-3,42% 7.385.900 13 (554.397) 995 (553.403) 737.454 (70.022) (15.084) (98.624) (320) 4,78% 10.294.792 14 (101.435) 4.029 (97.406) (185.558) 276.911 24.123 (17.816) (255) 0,10% 8.961.383 15 452.759 (66) 452.692 (155.779) (130.056) 30.567 (197.772) 347-3,24% 24.236.462 16 252.656 3.059 255.716 (578.369) 482.311 2.779 (162.611) 175-3,27% 10.524.499 17 (136.342) 1.832 (134.511) (189.237) 249.115 2.405 60.191 12.037 2,62% 9.348.938 20 159.443 (10.835) 148.610 (574.973) 505.183 8.006 (92.787) 5.961-2,55% 11.102.922 21 224.228 13.843 238.070 (764.789) 482.392 156.834 (112.600) 93-3,44% 12.005.778 22 44.948 (1.370) 43.578 (326.068) 357.639 (1.645) (79.128) 5.624 0,02% 7.032.162 23 221.437 (13.670) 207.767 (793.597) 621.765 (60.851) 25.537 (622) -3,30% 11.345.388 24 2,42% 10.628.254 27-2,77% 17.807.011 28 29 30 31 Acum. Mês 553.959 (22.282) 531.677 218.978 (195.783) (157.255) (443.182) 45.564-6,67% 11.035.826 Acum. 2014 (9.952.667) (387.754) (9.233.280) (16.265.106) 21.658.312 4.122.040 (561.259) 1.386.433-1,95% Fonte: BM&F Bovespa Instituições Financeiras Outros Valores em R$ mil Variação Volume IBOVESPA Segue abaixo a tabela com as posições em aberto de opções de Vale PN e Petrobrás PN.
Opções de Compra - VALE5 Série Preço de Quantidade em Aberto Nº de Investidores Exercício Coberto Trava Descoberto Total Titular Lançador VALEK24 22,35 118.000 2.308.900 236.800 2.663.700 161 143 VALEK25 23,35 294.900 2.449.200 1.784.800 4.528.900 308 350 VALEK26 24,35 1.078.600 2.692.900 2.950.700 6.722.200 369 632 VALEK27 25,35 1.043.500 2.888.200 3.895.300 7.827.000 274 455 VALEK28 26,35 318.400 2.587.700 2.199.700 5.105.800 229 248 VALEK29 27,35 56.100 1.615.500 1.654.700 3.326.300 106 157 VALEK30 28,35 41.500 229.800 1.500.500 1.771.800 120 62 Opções de Compra - PETR4 Série Preço de Quantidade em Aberto Nº de Investidores Exercício Coberto Trava Descoberto Total Titular Lançador PETRK16 16,66 1.850.000 10.181.000 2.062.800 14.093.800 867 423 PETRK18 18,16 1.644.100 26.918.100 4.756.300 33.318.500 710 616 PETRK20 20,16 1.828.200 29.667.100 14.576.700 46.072.000 1109 762 PETRK21 21,16 924.200 48.768.800 18.853.000 68.546.000 919 610 PETRK22 22,16 924.700 105.919.200 98.652.700 205.496.600 1302 825 PETRK23 23,16 817.300 61.561.200 21.635.400 84.013.900 1008 372 PETRK24 24,16 718.000 48.880.100 12.146.300 61.744.400 1254 501 Fonte : BM&F Bovespa A evolução da posição de empréstimo de ações nos últimos 5 dias encontra-se na tabela a seguir. Considerando que uma das estratégias do investidor é tomar emprestada a ação acreditando na queda da cotação, vendendo-a e recomprando mais tarde por um preço menor, variações muito significativas no montante de ações emprestadas podem sinalizar o comportamento futuro do preço da ação.
Acompanhamento do Volume de Empréstimo de Ações 21/10/14 22/10/14 23/10/14 24/10/14 27/10/14 EMPRESTIMOS / ACUMULADO % SOBRE O QUANT. AÇÕES Ação Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia No. De Ações No. De Ações No. De Ações No. De Ações No. De Ações 5 PREGÔES FREE-FLOAT NEGOCIADAS DIA Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior (1) BBAS3 42.679.787 1,14% 43.113.974 1,02% 40.839.037-5,28% 40.436.896-0,98% 41.672.333 3,06% -2,36% 5,03% 2,91 BBDC4 67.356.917-0,50% 69.782.592 3,60% 69.258.724-0,75% 66.714.805-3,67% 72.022.152 7,96% 6,93% 3,55% 6,02 BVMF3 52.159.785-0,89% 51.487.471-1,29% 51.683.177 0,38% 51.157.408-1,02% 54.516.040 6,57% 4,52% 2,97% 2,18 CMIG4 23.828.424-0,22% 24.880.901 4,42% 23.930.201-3,82% 24.722.469 3,31% 26.701.413 8,00% 12,06% 3,52% 4,12 OGXP3 176.018.778 5,54% 185.282.972 5,26% 177.920.439-3,97% 191.034.669 7,37% 185.742.258-2,77% 5,52% 11,54% 26,74 CSNA3 49.890.360-0,99% 50.531.373 1,28% 51.779.682 2,47% 49.880.851-3,67% 52.911.175 6,08% 6,05% 7,54% 9,28 ELET3 2.913.719 0,94% 3.028.805 3,95% 2.480.805-18,09% 2.764.105 11,42% 3.070.136 11,07% 5,37% 1,37% 0,98 ELET6 11.929.223-0,47% 12.199.488 2,27% 12.208.130 0,07% 12.672.290 3,80% 13.036.130 2,87% 9,28% 5,93% 7,05 ELPL4 7.288.335 1,71% 7.439.943 2,08% 7.688.612 3,34% 7.966.572 3,62% 8.050.615 1,05% 10,46% 8,63% 10,26 BRFS3 15.619.916 2,86% 15.715.808 0,61% 15.559.424-1,00% 15.923.206 2,34% 17.301.049 8,65% 10,76% 2,06% 6,35 ETER3 402.599-1,76% 348.974-13,32% 216.960-37,83% 227.060 4,66% 213.760-5,86% -46,90% 0,12% 1,51 GGBR4 15.937.539-4,46% 16.921.878 6,18% 16.213.134-4,19% 17.012.552 4,93% 19.591.986 15,16% 22,93% 2,24% 3,25 ITUB4 66.101.355-2,21% 66.355.234 0,38% 62.733.608-5,46% 61.530.662-1,92% 65.655.792 6,70% -0,67% 2,45% 3,45 ITSA4 37.459.566-2,82% 39.245.580 4,77% 37.789.275-3,71% 37.940.374 0,40% 48.304.845 27,32% 28,95% 1,55% 2,51 KLBN4 3.753.042 7,91% 4.247.577 13,18% 3.802.642-10,48% 3.417.742-10,12% 4.330.592 26,71% 15,39% 0,18% 2,54 LAME4 29.081.537-1,78% 29.144.930 0,22% 26.743.748-8,24% 26.874.354 0,49% 27.655.389 2,91% -4,90% 6,46% 9,08 PETR3 25.724.455 24,62% 41.867.223 62,75% 53.643.530 28,13% 67.047.086 24,99% 88.931.443 32,64% 245,71% 3,28% 2,81 PETR4 119.795.893 11,01% 124.153.619 3,64% 112.606.043-9,30% 112.110.535-0,44% 124.924.136 11,43% 4,28% 3,09% 1,55 OIBR4 171.948.464 2,33% 180.736.941 5,11% 186.071.889 2,95% 186.502.133 0,23% 192.546.408 3,24% 11,98% 5,98% 4,60 SBSP3 12.870.607-0,57% 13.379.023 3,95% 13.730.040 2,62% 15.035.834 9,51% 15.888.071 5,67% 23,44% 4,67% 9,66 SUZB5 21.692.801-0,48% 22.008.074 1,45% 22.627.047 2,81% 23.323.271 3,08% 25.165.367 7,90% 16,01% 5,46% 3,97 UGPA3 5.961.012-1,70% 6.257.516 4,97% 6.461.127 3,25% 6.871.526 6,35% 7.636.583 11,13% 28,11% 1,40% 4,96 UNIP6 234.502 0,00% 234.502 0,00% 231.353-1,34% 231.353 0,00% 220.502-4,69% -5,97% 0,05% 0,48 USIM5 43.212.016 0,40% 42.353.657-1,99% 42.544.524 0,45% 44.082.512 3,62% 45.911.196 4,15% 6,25% 9,53% 5,97 VALE5 229.545.969 37,64% 46.637.743-79,68% 36.935.732-20,80% 36.769.826-0,45% 41.838.905 13,79% -81,77% 2,23% 2,77 (1) Posição de Empréstimos da Ação sobre Quantidade Média Negociada nos últimos 30 pregões - Índice simula o número de pregões necessários para zerar posição emprestada caso sua totalidade estiver vendida. Fonte: BTC (CBLC) / Free Float e Quantidade Média Negociada (Economática) Bolsas Internacionais EUA. As Bolsas dos EUA fecharam com os principais índices muito próximos dos níveis da sexta-feira, o Dow Jones e o Nasdaq em leve alta e o S&P-500 em leve baixa. O mercado fez uma pausa depois dos ganhos fortes da semana passada. O volume de negócios foi relativamente reduzido, com muitos investidores evitando fazer grandes apostas antes da reunião do Federal Reserve, na quarta-feira, e da divulgação do PIB do terceiro trimestre, na quinta. O índice Dow Jones fechou em alta de 12,27 pontos (0,07%), em 16.817,68 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 2,21 pontos (0,05%), em 4.485,93 pontos. O S&P-500 fechou em baixa de 2,96 pontos (0,15%), em 1.961,62 pontos. Bolsas da Europa. As principais Bolsas europeias fecharam em queda, depois de o índice de confiança das empresas alemãs do instituto IFO reforçar as preocupações quanto à perspectiva da economia da zona do euro. As ações do setor financeiro abriram em alta, em reação ao resultado dos teste de estresse dos
bancos europeus, divulgado neste domingo. Os investidores mostraram dúvidas sobre se o resultado vai levar a uma retomada da concessão de crédito na zona do euro. O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 25,27 pontos (0,40%), em 6.363,46 pontos. O Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em queda de 85,19 pontos (0,95%), em 8.902,61 pontos. O CAC-40, da Bolsa de Paris, recuou 32,16 pontos (0,78%), para fechar em 4.096,74 pontos. O FT-Mib, da Bolsa de Milão, caiu 467,01 pontos (2,40%) e fechou em 19,028,67 pontos. O Ibex-35, da Bolsa de Madri, perdeu 144,10 pontos (1,39%), para 10.195,20 pontos. O PSI-20, da Bolsa de Lisboa, caiu 44,26 pontos (0,86%), para 5.128,20 pontos. EMPRESAS Crise Hídrica : O nível dos reservatórios hidrelétricos do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o principal do país, caiu abaixo do patamar dos 20% e marca atualmente 19,80% de armazenamento, segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Desde a semana passada, o indicador é pior do que o observado em igual período de 2001, quando houve um racionamento de energia. Em outubro, o nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, que concentram 70% da capacidade de armazenamento do país, acumula queda de 5,5 pontos percentuais. Na última sexta-feira, o operador reduziu, de 19% para 18,4%, a expectativa de armazenamento dos reservatórios das duas regiões para o fim de outubro, quando termina o período seco. O indicador, inclusive, é pior do que a primeira previsão divulgada pelo ONS, em julho, de chegar a novembro com 18,5% de estoque. Com relação às demais regiões, o Nordeste registra 16,65% de armazenamento, com queda de 5,25 pontos percentuais no acumulado do mês. Na mesma comparação, os reservatórios do Norte registram recuo de 8,09 pontos percentuais, para 34,61% de estoque. Já os lagos das usinas do Sul registram aumento acumulado de 14 pontos percentuais no mês e estão com 89,48% de armazenamento. MERCADO FUTURO, CÂMBIO E JUROS Dólar: O dia seguinte à reeleição de Dilma Rousseff foi marcado por ajustes no mercado de câmbio. Embora a vitória da petista estivesse em grande parte precificada, investidores ainda reduziram hoje parte das posições na queda do dólar - que poderiam ser favorecidas se Aécio Neves (PSDB) tivesse vencido. Além disso, as especulações em torno do novo ministro da Fazenda, a ser definido por Dilma, permeava os negócios. No início do dia, o dólar chegou a atingir os R$ 2,560 no balcão, para depois desacelerar os ganhos, em um movimento de acomodação. Ainda assim, moeda terminou com alta consistente de 2,56%, cotada a R$ 2,5260. Este é o maior patamar de fechamento desde 29 de abril de 2005, ainda no primeiro governo Lula. No mercado futuro, o dólar para novembro subiu 1,59%, aos R$ 2,5265. Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de dólar futuro da BM&F.
z 500 400 Contratos em Aberto - Dólar Futuro Por Tipo de Investidor 351 300 200 100 19 0-100 Milhares 24/09 25/09 26/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10-29 27/10-200 -300-400 INST. FINANCEIRAS INVEST. ESTRANGEIRO INVEST. INSTITUCIONAL EMPRESAS -343 Tipo de Investidor 24/10 27/10 Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido Var. Posição Líquida Pessoa Jurídica Financeira 195.109 503.718 (308.609) 270.394 612.903 (342.509) 33.900 Investidor Institucional 295.155 331.004 (35.849) 319.489 348.857 (29.368) 6.481 Investidores Não Residentes 484.433 158.845 325.588 519.294 168.092 351.202 25.614 Pessoa Jurídica Não Financeira 36.290 19.580 16.710 37.610 18.930 18.680 1.970 Pessoa Física 3.225 1.065 2.160 3.025 1.030 1.995 165 Seta : Seta : Valores em Vermelho e entre parênteses aumento da posição diminuição da posição Posição Vendida Petróleo : Os preços do petróleo caíram, em reação ao índice de confiança das empresas alemãs e ao rebaixamento das previsões do Goldman Sachs para os preços em 2015. Os analistas do Goldman rebaixaram sua previsão para o preço do petróleo Brent no primeiro semestre de 2015 para US$ 85 por barril, de US$ 100 na projeção anterior; sua previsão para o preço do petróleo WTI (West Texas Intermediate) foi rebaixada para US$ 75, de US$ 90 anteriormente. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o preço chegou a cair 1,7% pela manhã, para o nível mais baixo desde junho de 2012, em reação ao fraco índice de confiança das empresas alemãs do instituto IFO. A partir daí, investidores que apostavam em novas baixas viram-se obrigados a comprar. "Os preços caíram tão significativamente nos últimos dois meses que estamos nos aproximando de áreas onde as pessoas relutam em ficar mais a descoberto", disse Gene McGillian, da Tradition Energy. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 81,00 por barril, em baixa de US$ 0,01 (0,01%). Na Intercontinental Exchange (ICE), os contratos do petróleo Brent para dezembro caíram US$ 0,30 (0,35%), para US$ 85,83 por barril.
Juros : A curva dos juros futuros reverteu a inclinação negativa que vinha registrando praticamente desde agosto, em reação à vitória da presidente Dilma Rousseff (PT) nas eleições, ontem. Os contratos com vencimentos curtos e intermediários terminaram em queda, enquanto os de prazo mais longo mantiveram o viés de alta, embora as taxas tenham sofrido um ajuste em relação aos níveis observados no início da sessão. No fim do pregão estendida da BM&F Bovespa, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2015 (274.805 contratos) tinha taxa 10,945%, de 10,98% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2016 (224.070 contratos) registrava taxa de 11,83%, ante 11,92%. O DI para janeiro de 2017 (262.315 contratos) marcava taxa de 12,07%, ante 12,16%. A taxa de contrato com vencimento em janeiro de 2021 (238.000 contratos) estava em 12,11%, ante 11,87% no ajuste anterior. Ibovespa Futuro. No gráfico a seguir, consideramos os contratos futuros de índice e comparamos com o Ibovespa à vista (cotação de fechamento). Ibovespa Futuro X Ibovespa Diferença em Número de Pontos 1.500 1.317 1.313 1.000 500 882 793 409 387 717 0-500 08/10 09/10-187 10/10-211 13/10 14/10-20 15/10 16/10-108 17/10 20/10 21/10 22/10 23/10 0 24/10 60 27/10-1.000-1.006-1.500 Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de ibovespa futuro na BM&F.
150 Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro Por Tipo de Investidor 100 109 50 0 Milhares 24/09 25/09 26/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 27/10-6 -50-100 -103-150 INST. FINANCEIRAS INVEST. INSTITUCIONAL INVEST. ESTRANGEIRO 24/10 27/10 Tipo de Investidor Var. Posição Líquida Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido Pessoa Jurídica Financeira 35.087 35.328 (241) 36.954 43.310 (6.356) 6.115 Investidor Institucional 78.654 172.706 (94.052) 84.747 187.405 (102.658) 8.606 Investidores Não Residentes 237.076 142.958 94.118 248.083 139.024 109.059 14.941 Pessoa Jurídica Não Financeira 90 295 (205) 5 380 (375) 170 Pessoa Física 1.595 1.215 380 1.860 1.530 330 50 AGENDA DO DIA Seta : aumento da posição Seta : diminuição da posição Valores em Vermelho e entre parênteses Posição Vendida DATA HORA LOCAL EVENTO REF. Estimativa Anterior 08:00 Brasil Custos de Construção - FGV (mês) Out -- 0,16% 10:30 EUA Encomendas de Bens Duráveis Set -- -18,20% 11:00 EUA Índice de Preços de Casas - S&P/CaseShiller Ago -- -- TER 28/10 12:00 EUA Índice de Confiança do Consumidor Out -- -- 12:00 EUA Índice de Atividade - Richmond Fed Out -- 14,00 23:45 CHINA Sentimento do Consumidor - Westpac-MNI Out -- 113,2 nd Brasil Inadimplência das Empresas - Serasa Set nd CHINA Indicadores Antecedentes Set -- -- nd EUR Previsões Econômicas da Comissão Européia -- -- --
PRINCIPAIS INDICADORES Nome Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em out No Ano Em 2013 27/10/14 30/12/13 Mínimo Máximo Ibovespa -2,77-7,00-11,73-6,74-6,67-1,95-15,50 50.503 51.507 44.904 62.304 Ibrx Indice Brasil -2,55-6,69-11,38-5,18-6,60-2,24-3,13 20.816 21.294 18.664 25.499 Ibrx-50-2,68-6,91-11,58-5,05-6,50-1,62-4,41 8.554 8.695 7.605 10.510 Ivbx2 - Ind Vl Bov -1,07-4,18-7,84-4,26-5,27-4,39 5,22 6.996 7.317 6.434 8.118 Ind Govern Corp Difer -0,88-4,80-8,31-3,35-4,95-0,37-2,04 7.759 7.788 6.936 9.145 Ind Tag Along -0,89-5,56-9,33-0,69-5,07 3,17-0,56 10.652 10.325 9.254 12.690 Indice Sust Empr -1,36-3,71-6,93-5,79-5,01-3,55 1,93 2.391 2.479 2.182 2.727 Ind Set Industrial -0,40-1,82-4,81-8,12-2,92-8,23 3,23 11.507 12.539 10.802 12.731 Ind Energia Eletric -3,32-8,26-11,07-9,11-9,68-5,05-8,83 24.924 26.250 21.673 31.627 Ind Small Cap -1,43-5,09-10,43-18,29-8,26-16,04-15,22 1.099 1.309 1.059 1.355 Midlarge Cap -2,56-6,75-11,43-4,22-6,39-1,04-2,03 953 963 845 1.166 Dj Brazil Titans 20-4,80-7,64-14,38-20,30-9,18-12,82-13,02 21.819 25.028 21.325 29.098 Dow Jones Index 0,07 2,55-1,73 8,01-1,32 1,46 26,50 16.818 16.577 15.341 17.351 S&P 500-0,15 3,03-1,07 11,47-0,54 6,13 29,60 1.962 1.848 1.738 2.019 Nasdaq - Composite 0,05 3,94 0,23 13,76-0,17 7,41 38,32 4.486 4.177 3.855 4.611 Dolar Paralelo-Vend 0,75 2,66 3,45 15,38 3,05 7,57 14,09 2,70 2,51 2,33 2,70 Dolar Ptax Venda 2,16 3,21 4,24 15,99 3,39 8,17 14,64 2,53 2,34 2,18 2,53 Ouro 1,54 0,51 5,32 4,21 4,21 9,39-17,35 99,00 90,50 90,01 104,50 Fonte: Economática