Miillllenniium Diisponíívell Fundo de IInvesttiimentto de Tesourrarriia Relatório e Contas Anuais 2005 Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, lote 1686 1070-157 LISBOA TELEF 21 721 8000 TELEFAX 21 721 8319 SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, LOTE 1686 1070-157 LISBOA CAPITAL SOCIAL: 6.720.691.00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, SOB O N.º 451 - N.º CONTRIBUINTE 502 151 889
Fundo de Investimento Mobiliário Millennium Disponível Fundo de Tesouraria Elementos Identificativos Tipo de Fundo: Fundo de Tesouraria Data de Constituição: 10 de Maio de 2005 Sociedade Gestora: Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S. A. F&C Management,Ltd (Investment Adviser) Banco Depositário: Banco Comercial Português S.A. Valor da Carteira em 31 Dezembro de 2005: 169.116 M Euros Rendibilidade do Fundo(*) POLÍTICA DE INVESTIMENTO Rendibilidade Anualizada Desde o inicio 1.20% O Fundo procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento feito maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente depósitos, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações de taxa variável e de taxa fixa, e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente, com maturidade residual inferior a 12 meses e cuja qualidade creditícia apresente notações de rating equivalente aos escalões superiores ( investment grade ) das agências de rating ou risco de crédito equivalente na óptica do consultor de investimento, ao abrigo do contrato existente e aprovado pela CMVM. O FUNDO deve deter em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor liquido global do Fundo. O Fundo poderá investir os seus capitais em instrumentos denominados em divisas diferentes do euro, desde que em simultâneo efectue a cobertura do risco cambial através de instrumento adequado, nos termos deste Prospecto. Até 10% do seu valor líquido global, o Fundo pode investir em unidades de participação de organismos de investimento colectivo, nos termos do artigo 4º do Regulamento nº15/2003. A Sociedade Gestora pode contrair empréstimos por conta do FUNDO, com a duração máxima de 120 dias, seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao limite de 10% do valor líquido global do FUNDO, sem prejuízo da utilização de técnicas de gestão relativas a empréstimo e reporte de valores mobiliários. EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 102 101 Taxa Fixa 1% Papel Comercial 26% 100 99 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Diversas 64% Depósitos à Ordem 9% EVOLUÇÃO DO FUNDO Em Setembro, a contenção nas spreads de risco de crédito foi positiva para a performance, particularmente no ABS. Apesar disto, assistiu-se a um alargamento das spreads de risco de crédito nos últimos três meses do ano, particularmente no ABS, e tal foi negativo, devido à exposição do fundo ao crédito. Não obstante, as vendas ajudaram a equilibrar estes factores negativos no final do ano. Adoptámos uma posição overweight no ABS, principalmente através de valores mobiliários com rating AAA e emissões pouco elevadas. Ao longo do período, as aquisições concentraramse nessas áreas. Não estamos dispostos a mover-nos para áreas mais baixas do mercado, porque com o estreitamento das spreads de risco de crédito, o benefício da deslocação para activos de risco mais elevado, com taxas de crédito mais baixas, seria pouco expressivo. (*)As rendibilidades apresentadas até ao ano 2005, encontram-se calculadas considerando a última cotação divulgada para as datas de referência. A rendibilidade do ano 2005 considera a cotação de fecho do último dia útil desse ano versus a última cotação publicada para o ano de 2004, A rendibilidade não inclui comissões de subscrição e resgate. Estas comissões são cobradas de acordo com o estabelecido no regulamento de gestão, designadamente: Comissão de Subscrição: 0% Comissão de Resgate: Até 30 dias 0.25%; mais de 30 dias 0% As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
MILLENNIUM DISPONÍVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA NOTA 1: CAPITAL DO OIC O Património do OIC é constituído por unidades de participação, desmaterializadas em regime de co-propriedade, aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial de subscrição de 50 Euros cada, à data do início do OIC. No termo da duração do OIC, a sociedade gestora deve proceder à venda dos activos do OIC e reembolsar os participantes que subscreveram o OIC no período de subscrição inicial, com base no valor da unidade de participação calculado nos termos descritos no prospecto. Para os outros participantes o valor da unidade de participação para efeitos de subscrição, é o valor da primeira avaliação subsequente ao dia da subscrição. O preço de reembolso tem como subjacente o mesmo cálculo, tendo como base o valor do património líquido do OIC, do dia seguinte ao do pedido de reembolso. Descrição No Início Subscrições Resgates Dist. Result. Outros Res. Período No Fim Valor base 0.00 209,048,546.15 41,245,564.59 167,802,981.56 Diferença p/ Valor Base 0.00 709,151.66 195,591.84 513,559.82 Resultados distribuidos Resultados acumulados 0.00 0.00 Resultados do período 0.00 799,819.79 799,819.79 SOMA 0.00 209,757,697.81 41,441,156.43 0.00 0.00 799,819.79 169,116,361.17 N.º de Unidades de Participação 0 4,180,971 824,911 3,356,060 Valor da Unidade de Participação 0.0000 50.1698 50.2382 50.3914 NÚMERO DE PARTICIPANTES POR ESCALÃO 31 Dezembro 2005 ESCALÕES N.º UPs 25% - 10% UPs < 25% 5% UPs < 10% 2% UPs < 5% 0,5% UPs < 2% UPs < 0,5% 2 2 3 1 2,476
EVOLUÇÃO DO OIC VLGF VALOR UP N.º de U.P.s em Circulação Ano 2005 Mar - - - Jun 57,871,342.34 50.0709 1,155,767 Set 117,296,205.71 50.2278 2,335,231 Dez 169,116,361.17 50.3877 3,356,060 Ano 2004 Mar - - - Jun - - - Set - - - Dez - - - Ano 2003 Mar - - - Jun - - - Set - - - Dez - - - Observação: Os valores das unidades de participação constantes deste quadro referem-se à última publicada no respectivo mês. NOTA 2: TRANSACÇÕES DO EXERCICIO TRANSACÇÕES NO PERÍODO COMPRAS (1) VENDAS (2) TOTAL (1)+(2) Mercado Fora Mercado Mercado Fora Mercado Mercado Fora Mercado Dívida Pública 0.00 0.00 Fundos Públicos e Equiparados 0.00 0.00 Obrigações Diversas 123,698,361.13 0.00 9,408,671.87 0.00 133,107,033.00 0.00 Acções 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Titulos de Participação 0.00 0.00 0.00 0.00 Direitos 0.00 0.00 0.00 0.00 Unidades de Participação 0.00 0.00 Outros Activos 0.00 0.00 Contratos de Futuros (a) 0.00 0.00 Contratos de Opções (b) 0.00 0.00 (a) Pelo Preço de Referência (b) Valor dos Prémios SUBSCRIÇÕES E RESGATES VALOR Subscrições 209,757,697.81 Resgates 41,441,156.43 COMISSÕES COBRADAS
NOTA 3: INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TITULOS (em anexo) LIQUIDEZ DO OIC A evolução ocorrida nestas rubricas durante ano de 2005 foi a seguinte: Contas Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final Caixa Depósitos à ordem 0.00 285,022,545.22-268,495,894.61 16,526,650.61 Depósitos a prazo e com pré-aviso Certificados de depósito Outras contas de disponibilidades TOTAL 0.00 285,022,545.22-268,495,894.61 16,526,650.61 NOTA 4: CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO a) Contam para efeitos de valorização da unidade de participação para o dia da transação as operações sobre os valores mobiliários e instrumentos derivados transaccionados para o OIC e confirmadas até ao momento de referência. As subscrições e resgates recebidas em cada dia (referentes a pedidos do dia útil anterior) contam, para efeitos de valorização da unidade de participação, para esse mesmo dia. b) A valorização dos valores mobiliários e instrumentos derivados admitidos à cotação ou negociação em mercados regulamentados será feita com base na última cotação conhecida no momento de referência; não havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou não podendo a mesma ser utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomar-se-á em conta a última cotação de fecho conhecida, desde que a mesma se tenha verificada nos 15 dias anteriores ao dia em que se esteja a proceder à valorização. c) Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num mercado regulamentado, caso os preços praticados em mercado não sejam considerados representativos, podem ser considerados para efeitos de avaliação: * as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra e venda; * a informação difundida através de entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código de Valores Mobiliários; d) Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os valores mobiliários e instrumentos derivados são considerados como não cotados para efeitos de valorização, aplicando-se o disposto na alínea seguinte. e) A valorização de valores mobiliários e instrumentos derivados não admitidos à cotação ou negociação em mercados regulamentados será feita com base nos seguintes critérios: * as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra e venda; * a informação difundida através de entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código de Valores Mobiliários; * modelos teóricos de avaliação, que a Sociedade Gestora considere mais apropriados atendendo às características do activo ou instrumento derivado. A avaliação pode ser efectuada por entidade subcontratada; f) Os valores representativos de dívida de curto prazo serão avaliados com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação.
NOTA 5 : RESULTADOS DO OIC COMPONENTES DO RESULTADO DO OIC - PROVEITOS Natureza Mais Valias Potenciais GANHOS DE CAPITAL GANHOS C/ CARÁCTER JURO RENDIMENTO Mais Valias efectivas Soma Juros vencidos Juros corridos DE TÍTULOS Soma OPERAÇÕES "À VISTA" Acções Obrigações 200,909.74 8,306.89 209,216.63 898,933.24 898,933.24 Titulos de Participação Unidades de Participação Instr. de dívida de c/ prazo Outros activos 416,753.42 416,753.42 Depósitos 164,730.05 164,730.05 OPERAÇÕES A PRAZO (1) Cambiais Forwards Swaps.. Taxa de Juro FRA Swaps Futuros Opções Cotações Futuros Opções.. OUTRAS OPERAÇÕES Operações de Reporte Operações de Empréstimo (1) Inclui eventuais remunerações de margens COMPONENTES DO RESULTADO DO OIC - CUSTOS Natureza PERDAS DE CAPITAL JUROS E COMISSÕES SUPORTADOS Menos Valias Menos Valias Juros vencidos Soma Juros corridos Soma potenciais efectivas e comissões OPERAÇÕES "À VISTA" Acções Obrigações 267,792.55 4,308.68 272,101.23 Titulos de Participação Unidades de Participação Outros activos 7.50 7.50 Direitos OPERAÇÕES A PRAZO Cambiais Forwards Swaps.. Taxa de Juro FRA Swaps Futuros Opções Cotações Futuros Opções.. COMISSÕES De Carteira de Títulos 13.63 13.63 De Gestão 211,761.84 211,761.84 De Depósito 105,817.45 105,817.45 De Supervisão 2,156.82 2,156.82 Outras Comissões 40.06 40.06 De Op. Extrapatrimoniais.. OUTRAS OPERAÇÕES Operações de Reporte Juros de empr.obtidos
NOTA 9: IMPOSTOS IMPOSTOS VALOR Imposto s/ Rendimento 295,185.32 Imposto de Selo 1.50 NOTA 12: EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO QUADRO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO TAXA DE JURO MONTANTE MATURIDADES EXTRA-PATRIMONIAIS (B) EM SALDO (2) (1) CARTEIRA (A) FRA (3) SWAPS (IRS) (3) FUTUROS (4) OPÇÕES (5) (A)+/-(B) de 0 a 1 ano 46,175,464.36 46,175,464.36 de 1 a 3 anos de 3 a 5 anos de 5 a 7 anos mais de 7 anos As posições compradas devem evidenciar o sinal (+) e as posições vendidas o sinal (-) (1) Todos os escalões de prazos devem ser entendidos como o prazo remanescente até ao vencimento. Engloba todos os activos do patrimonio do fundo cujas operações subjacentes tinham como característica um cupão com taxa fixa (2) Representa o saldo dos activos do património do fundo com sensibilidade às flutuações da taxa de juro, isto é os activos sem cobertura de risco por operações extrapatrimoniais, bem como a eventual exposição adicional decorrente da utilização de instrumentos derivados com esse propósito (3) Pelo valor inscrito em contas extrapatrimoniais (4) Pelo valor de referência (5) Pelo delta da Opção NOTA 15: Custos imputados ao OIC Os custos imputados ao OIC no ano de 2005, são analisados como segue: TABELA DE CUSTOS Custos Valor %VLGF (1) Comissão de Gestão Componente Fixa 211,761.84 0.22% Componente Variável Comissão de Depósito 105,817.45 0.12% Taxa de Supervisão 2,156.82 0.00% Custos de Auditoria 2,730.10 0.00% Outros Custos 40.06 0.00% TOTAL (A) 322,506.27 Valor Líquido Global Médio do Fundo (B) 98,232,904.23 TAXA GLOBAL DE CUSTOS (A) / (B) (1) Média relativa ao período de referência. 0.33%
NOTA 16: INDICAÇÕES A comercialização do OIC teve início em 10 de Maio de 2005. NOTA 17: VALORES PAGOS COM CARÁCTER COMPENSATÓRIO Decorrente da aplicação do disposto no Regulamento CMVM Nº 03/2002 e no âmbito da correcção ocorrida no processo de valorização e divulgação do valor de Unidades de Participação em 04-08-2005, a Sociedade Gestora efectuou no dia 10 de Agosto um pagamento ao OIC no montante de EUR 1,88.
Millennium Disponível INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31-12-2005 DESIGNAÇÃO DOS TÍTULOS QUANT./ PREÇO/ CUSTO DE MAIS MENOS VALOR DA JUROS VALOR MONTANTE COTAÇÃO AQUISIÇÃO VALIAS VALIAS CARTEIRA CORRIDOS TOTAL COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA. 1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 108,345,808.64 15,061.65 75,013.51 108,285,856.78 236,097.68 108,521,954.46 13 Mercado cotações oficiais bolsa valores da UE 108,345,808.64 15,061.65 75,013.51 108,285,856.78 236,097.68 108,521,954.46 133 Obrigações diversas 108,345,808.64 15,061.65 75,013.51 108,285,856.78 236,097.68 108,521,954.46 Achmea Hypobk Float 18/05/06 500,000.00 100.04 500,525.00 0.00 306.85 500,218.15 1,194.45 501,412.60 Allianc&Leic Bld Float 12/07/07 1,000,000.00 100.00 1,000,225.00 0.00 181.11 1,000,043.89 4,028.45 1,004,072.34 Alpha Credit Grp Float 21/01/08 1,400,000.00 100.03 1,399,440.00 924.00 0.00 1,400,364.00 5,274.82 1,405,638.82 Anglo Irish Bank Float 17/02/06 500,000.00 100.04 500,700.00 0.00 513.59 500,186.41 1,246.66 501,433.07 BBVAA 2 A Float 20/11/19 1,400,000.00 99.99 1,400,000.00 0.00 126.04 1,399,873.96 1,277.30 1,401,151.26 BES Finance Ltd Float 27/06/07 1,000,000.00 100.18 1,002,225.00 0.00 469.99 1,001,755.01 179.66 1,001,934.67 BFTH 3 A 16/10/38 552,139.50 100.53 555,037.95 27.88 0.00 555,065.83 2,249.97 557,315.80 BFTH 6 A 26/08/38 534,227.68 100.49 536,093.90 724.79 0.00 536,818.69 1,049.94 537,868.63 BII Finance Co Float 26/09/11 5,000,000.00 106.88 5,366,750.00 0.00 22,635.15 5,344,114.85 1,426.34 5,345,541.19 BPE Financiacion Float 04/09/06 1,300,000.00 99.98 1,299,870.00 0.00 101.09 1,299,768.91 1,858.25 1,301,627.16 Banca Pop Lodi Float 30/07/07 200,000.00 99.09 199,660.00 0.00 1,481.98 198,178.02 742.85 198,920.87 Banco BPI (CI) Float 03/05/06 550,000.00 100.03 551,045.00 0.00 887.83 550,157.17 1,764.42 551,921.59 Banco Bilbao Viz Float 27/07/06 2,200,000.00 99.96 2,199,780.00 0.00 576.33 2,199,203.67 489.67 2,199,693.34 Banco Local Esp Float 04/08/06 1,000,000.00 99.89 999,620.00 0.00 747.77 998,872.23 2,867.74 1,001,739.97 Bankinter Sa Float 19/10/06 800,000.00 99.97 799,800.00 0.00 30.94 799,769.06 2,864.19 802,633.25 Bankinter Sa Float 30/07/06 2,000,000.00 99.97 1,999,720.00 0.00 411.24 1,999,308.76 6,140.66 2,005,449.42 Bassi Co Jersey Float 20/10/10 100,000.00 100.06 100,000.00 63.12 0.00 100,063.12 430.08 100,493.20 Bat Holdings Bv Float 03/04/06 500,000.00 100.18 502,800.00 0.00 1,910.67 500,889.33 2,986.45 503,875.78 CEMG-Cayman Island Flt 04/11/09 1,400,000.00 100.03 1,401,080.00 0.00 639.69 1,400,440.31 4,458.16 1,404,898.47 CEMG-Cayman Island Flt 19/07/06 3,350,000.00 99.98 3,351,160.00 0.00 1,874.69 3,349,285.31 12,564.43 3,361,849.74 CEMG-Cayman Island Flt 23/03/07 1,000,000.00 100.02 1,000,900.00 0.00 710.25 1,000,189.75 478.22 1,000,667.97 CLARF 2005 A FLOAT 20/12/37 800,000.00 100.08 800,000.00 640.02 0.00 800,640.02 524.29 801,164.31 CONCERTO 1X A1 22/09/12 384,511.06 100.10 385,087.82 0.00 192.25 384,895.57 2,191.71 387,087.28 Caisse Cent Immo Float 05/06/06 500,000.00 100.05 500,625.00 0.00 351.91 500,273.09 758.05 501,031.14 Caisse Eparg Pre Float 16/05/07 1,500,000.00 99.96 1,499,700.00 0.00 365.68 1,499,334.32 3,514.50 1,502,848.82 Caixa Cata Intl Float 03/04/07 1,100,000.00 100.16 1,102,125.00 0.00 317.28 1,101,807.72 5,156.06 1,106,963.78 Caixa Fin BV Float 10/07/08 1,200,000.00 100.04 1,200,700.00 0.00 177.86 1,200,522.14 4,992.16 1,205,514.30 Caja Madrid Float 03/10/08 2,400,000.00 99.94 2,398,800.00 0.00 296.22 2,398,503.78 10,656.26 2,409,160.04 Caja Madrid Float 31/05/06 1,000,000.00 99.98 999,900.00 0.00 75.49 999,824.51 1,695.35 1,001,519.86 DELPH 2002-I A1 Var 25/04/92 1,224,321.00 100.39 1,229,883.85 0.00 800.24 1,229,083.61 4,440.53 1,233,524.14 DMPL II A 20/05/36 365,996.66 100.70 368,265.83 292.80 0.00 368,558.63 845.86 369,404.49 DMPL III A 20/11/35 772,899.56 100.60 777,266.04 270.90 0.00 777,536.94 1,786.26 779,323.20 DMPL IV A 20/11/52 825,481.50 100.09 825,769.97 454.43 0.00 826,224.40 1,834.40 828,058.80 DOURO 1 A 21/11/39 1,040,000.00 99.90 1,039,594.00 0.00 633.98 1,038,960.02 2,264.89 1,041,224.91 DaimlerChrys NA Float 14/06/07 80,000.00 100.38 79,968.80 334.08 0.00 80,302.88 90.78 80,393.66 DaimlerChrys NA Float 16/03/07 800,000.00 100.02 799,520.00 609.35 0.00 800,129.35 736.80 800,866.15 Deutsche Tel Fin Float 05/03/09 875,000.00 99.89 874,177.50 0.00 116.47 874,061.03 1,326.58 875,387.61 Diageo Fin Plc Float 16/10/06 1,850,000.00 99.86 1,850,555.00 0.00 3,172.00 1,847,383.00 7,045.42 1,854,428.42 EFG Hellas Plc Float 07/06/06 1,300,000.00 100.05 1,301,430.00 0.00 783.30 1,300,646.70 1,838.72 1,302,485.42 EXPLO 2004-1 A2 25/03/11 1,500,000.00 99.90 1,501,050.00 0.00 2,549.98 1,498,500.02 7,504.00 1,506,004.02 GELDI 2003-TS A 15/06/09 900,000.00 100.14 901,672.50 0.00 412.51 901,259.99 856.32 902,116.31 GELDI 2005-TS 1B 10/12/12 150,000.00 100.12 150,000.00 180.00 0.00 150,180.00 662.29 150,842.29 GELDI 2005-TS 3A 10/12/12 1,750,000.00 100.22 1,752,812.50 1,037.52 0.00 1,753,850.02 7,503.46 1,761,353.48 GIOTT 1 A 20/01/20 772,520.00 100.26 774,914.81 0.00 386.24 774,528.57 3,025.81 777,554.38 GRANM 2005-1 C2 20/12/54 500,000.00 100.00 500,675.00 0.00 689.99 499,985.01 371.68 500,356.69 GRANM 2005-2 C2 20/12/54 800,000.00 100.20 801,760.00 0.00 160.00 801,600.00 2,062.22 803,662.22 HARBM 5X A2E 15/06/20 600,000.00 100.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 596.48 600,596.48 HERME 10 B 18/09/39 1,100,000.00 99.97 1,100,000.00 0.00 382.41 1,099,617.59 781.74 1,100,399.33 HERME 2 A 18/04/12 894,401.08 100.36 898,873.72 0.00 1,252.79 897,620.93 3,610.80 901,231.73 HFP 3 3A 15/07/40 500,000.00 100.10 501,025.00 0.00 535.00 500,490.00 2,020.83 502,510.83 Hypo Alpe-Adria Float 19/06/15 400,000.00 99.30 396,000.00 1,200.00 0.00 397,200.00 303.46 397,503.46 IKB Deut Industr Float 07/03/07 1,500,000.00 100.09 1,502,400.00 0.00 1,053.37 1,501,346.63 2,081.60 1,503,428.23 ITFIN 2005-1 A2 14/09/20 700,000.00 99.98 698,670.00 1,216.51 0.00 699,886.51 675.39 700,561.90 Intl Lease Fin Float 12/11/08 120,000.00 100.39 120,036.00 432.27 0.00 120,468.27 343.91 120,812.18 Intl Lease Fin Float 26/06/06 900,000.00 100.45 906,750.00 0.00 2,656.23 904,093.77 203.64 904,297.41 Irish Nationwide Float 07/02/08 1,200,000.00 100.01 1,200,082.00 42.13 0.00 1,200,124.13 3,489.12 1,203,613.25 Irish Nationwide Float 12/10/09 700,000.00 100.03 700,590.00 0.00 413.63 700,176.37 2,975.46 703,151.83 KREMG 2004 A 01/06/32 664,407.16 100.12 665,935.29 0.00 730.82 665,204.47 1,183.98 666,388.45 LUSI 4 A 15/09/48 1,474,891.37 99.92 1,474,375.16 0.00 707.95 1,473,667.21 1,345.62 1,475,012.83 LandBk Hessen Float 16/08/06 1,000,000.00 99.96 1,000,000.00 0.00 424.37 999,575.63 2,323.00 1,001,898.63 LandsBanki Is. Float 01/04/06 800,000.00 100.02 800,680.00 0.00 512.00 800,168.00 3,734.05 803,902.05 LandsBanki Islnd Float 14/04/08. 1,050,000.00 99.74 1,048,992.00 0.00 1,750.96 1,047,241.04 4,206.02 1,051,447.06 Lehman Bros Hldg Float 09/11/09 750,000.00 100.22 751,425.00 245.01 0.00 751,670.01 2,187.46 753,857.47 MAGEL 1 A 15/12/36 825,191.65 100.35 828,558.21 0.00 494.89 828,063.32 799.82 828,863.14 MAGEL 3 A 15/05/58 1,218,945.00 99.99 1,219,018.14 0.00 231.61 1,218,786.53 3,054.02 1,221,840.55 MAGEL 3 B 15/05/58 600,000.00 100.01 600,000.00 60.01 0.00 600,060.01 1,540.08 601,600.09 MAGEL 3 C 15/05/58 350,000.00 100.01 350,000.00 35.01 0.00 350,035.01 934.16 350,969.17 MAGEL 3 D 15/05/58 400,000.00 100.01 400,000.00 40.01 0.00 400,040.01 1,165.74 401,205.75 MBNA Europe Fund Float 16/08/07 1,200,000.00 99.97 1,199,052.00 572.29 0.00 1,199,624.29 2,907.60 1,202,531.89 MONAS 2003-I A 17/10/40 323,516.00 100.30 324,518.90 0.00 32.34 324,486.56 1,323.72 325,810.28 Merrill Lynch Float 08/02/10 1,000,000.00 99.86 999,160.00 0.00 536.00 998,624.00 2,903.22 1,001,527.22 NOSTR 1 B 26/11/15 400,000.00 100.21 405,000.00 0.00 4,166.29 400,833.71 850.66 401,684.37 Natex Bques Pop Float 06/02/06 1,500,000.00 100.00 1,500,275.00 0.00 301.61 1,499,973.39 4,316.40 1,504,289.79 Natex Bques Pop Float 29/03/06 1,500,000.00 99.98 1,500,375.00 0.00 601.39 1,499,773.61 169.06 1,499,942.67 Nationwide Bldg Float 27/09/06 500,000.00 100.07 500,600.00 0.00 229.53 500,370.47 88.17 500,458.64 Northern Rock Float 16/05/06 900,000.00 99.88 900,675.00 0.00 1,799.04 898,875.96 2,180.70 901,056.66 OPERA UNI A 15/02/12 651,729.12 100.10 651,989.81 391.03 0.00 652,380.84 1,699.50 654,080.34 OPERA UNI B 15/02/12 282,996.54 100.04 283,138.04 0.00 28.30 283,109.74 772.68 283,882.42 PELIC 1 A 15/09/37 1,827,577.36 100.46 1,835,711.25 341.68 0.00 1,836,052.93 1,777.86 1,837,830.79 PERMA 5 4A 10/06/42 500,000.00 100.25 501,025.00 220.01 0.00 501,245.01 553.54 501,798.55 PERMA 7 3B 10/06/42 270,000.00 99.74 269,163.00 132.30 0.00 269,295.30 293.21 269,588.51 PERMA 8 4A 10/09/32 2,500,000.00 100.08 2,502,592.50 0.00 642.42 2,501,950.08 2,725.45 2,504,675.53 PILLR 2005-1 A 15/11/12 600,000.00 99.97 600,000.00 0.00 168.00 599,832.00 1,062.68 600,894.68 PREPS 2005-1 A1 04/08/14 400,000.00 99.72 400,000.00 0.00 1,120.00 398,880.00 3,226.34 402,106.34
Millennium Disponível INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31-12-2005 DESIGNAÇÃO DOS TÍTULOS QUANT./ PREÇO/ CUSTO DE MAIS MENOS VALOR DA JUROS VALOR MONTANTE COTAÇÃO AQUISIÇÃO VALIAS VALIAS CARTEIRA CORRIDOS TOTAL PROVI A03-1 A 28/07/55 750,000.00 100.33 755,550.00 0.00 3,074.98 752,475.02 2,750.94 755,225.96 PROVI A05-1 A 25/08/48 1,300,000.00 100.07 1,300,000.00 974.96 0.00 1,300,974.96 1,223.04 1,302,198.00 SABA 1 A2 20/06/38 2,000,000.00 100.15 2,004,785.00 0.00 1,784.96 2,003,000.04 1,296.05 2,004,296.09 SAEC 2 A1 31/08/34 1,465,600.00 100.25 1,469,136.00 108.11 0.00 1,469,244.11 3,157.49 1,472,401.60 SHIELD 1 A Float 20/01/14 2,100,000.00 100.11 2,100,000.00 2,310.02 0.00 2,102,310.02 1,960.74 2,104,270.76 SHIELD 1 B Float 20/01/14 700,000.00 100.05 700,000.00 343.00 0.00 700,343.00 678.47 701,021.47 SMILS 05 A Float 20/01/15 2,600,000.00 100.00 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 1,696.30 2,601,696.30 SMILS 05 B Float 20/01/15 600,000.00 100.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 404.66 600,404.66 STORM 2005 A 26/05/47 470,465.00 100.03 470,841.37 0.00 249.24 470,592.13 897.02 471,489.15 STRM 1 A1 02/09/86 478,917.71 100.10 479,859.59 0.00 462.97 479,396.62 846.59 480,243.21 SWAFE I A1 02/02/32 309,984.42 100.25 310,573.38 170.51 0.00 310,743.89 1,017.28 311,761.17 Sabadell Int Fin Float 03/02/06 500,000.00 99.99 500,375.00 0.00 426.58 499,948.42 1,555.69 501,504.11 Santander Intl Float 29/06/09 1,000,000.00 99.97 999,030.00 667.90 0.00 999,697.90 115.15 999,813.05 UCI 10 A 22/03/36 694,574.21 100.08 695,527.66 0.00 426.98 695,100.68 367.98 695,468.66 UCI 12 A 15/06/42 2,242,627.66 100.03 2,243,641.15 0.00 340.72 2,243,300.43 2,077.97 2,245,378.40 Unicredito Ital Float 20/10/06 2,200,000.00 99.96 2,199,505.00 0.00 314.05 2,199,190.95 7,754.56 2,206,945.51 VELAL 2 A Float 15/12/28 2,700,000.00 99.96 2,699,335.00 0.00 280.10 2,699,054.90 2,501.76 2,701,556.66 Volkswagen Intfn Float 01/03/06 1,200,000.00 100.02 1,200,996.00 0.00 808.37 1,200,187.63 2,162.40 1,202,350.03 Wurttemberger HB 2% 21/04/06 1,800,000.00 99.79 1,797,282.00 0.00 987.00 1,796,295.00 7,969.31 1,804,264.31 2 OUTROS VALORES 44,648,133.67 0.00 0.00 44,648,133.67 276,933.62 44,371,200.05 23 Outros instrumentos de dívida 44,648,133.67 0.00 0.00 44,648,133.67 276,933.62 44,371,200.05 232 Papel comercial 44,648,133.67 0.00 0.00 44,648,133.67 276,933.62 44,371,200.05 ALLIANZ CP 28/07/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 23,646.52 1,976,353.48 AMSTEL CP 10/01/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 930.82 1,999,069.18 AMSTEL CP 26/05/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 16,466.03 1,983,533.97 Achmea CP 14/11/06 1,800,000.00 100.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 33,248.09 1,766,751.91 Auto Industrial CP 18/04/06 2,768,133.67 100.00 2,768,133.67 0.00 0.00 2,768,133.67 15,186.57 2,752,947.10 Auto Sueco CP 23/02/06 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2,609.47 997,390.53 BCP CP 09/02/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 3,015.80 1,496,984.20 BCP CP 09/10/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 24,043.55 1,475,956.45 BFCM CP 18/10/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 22,728.46 1,477,271.54 BOUWFONDS CP 07/08/06 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 11,799.65 988,200.35 Barbosa & Almeida CP 24/01/06 1,900,000.00 100.00 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 2,204.23 1,897,795.77 Barraqueiro CP 16/01/06 1,588,750.00 100.00 1,588,750.00 0.00 0.00 1,588,750.00 1,217.48 1,587,532.52 Barraqueiro CP 18/04/06 2,193,750.00 100.00 2,193,750.00 0.00 0.00 2,193,750.00 12,017.38 2,181,732.62 ETE CP 20/01/06 800,000.00 100.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 773.27 799,226.73 Kommunal CP 08/05/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 10,242.86 1,489,757.14 Kommunal CP 17/10/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 22,650.35 1,477,349.65 LBW CP 09/10/06 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 15,429.10 984,570.90 Lameirinho CP 09/03/06 312,500.00 100.00 312,500.00 0.00 0.00 312,500.00 1,050.86 311,449.14 LandsBanki CP 13/11/06 1,800,000.00 100.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 33,446.34 1,766,553.66 Metro Lisboa CP 16/02/06 800,000.00 100.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 1,844.74 798,155.26 Metro Lisboa CP 27/03/06 (Fim's) 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00-9,489.06 2,009,489.06 Pescanova CP 06/03/06 800,000.00 100.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 2,504.24 797,495.76 REFER CP 06/03/06a 2,500,000.00 100.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00-3,558.34 2,503,558.34 Rentipar CP 07/03/06 850,000.00 100.00 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 2,697.42 847,302.58 Rheinland CP 27/02/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 6,302.14 1,993,697.86 SAG Gest CP 22/03/06 1,650,000.00 100.00 1,650,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 6,503.18 1,643,496.82 Santogal CP 20/03/06 1,900,000.00 100.00 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 7,304.51 1,892,695.49 Soares da Costa CP 24/03/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 8,114.36 1,991,885.64 Soares da Costa CP 24/03/06-A 485,000.00 100.00 485,000.00 0.00 0.00 485,000.00 2,003.60 482,996.40
Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Lote 1686, 1070 Lisboa NIPC 502151889 Capital Social: 6.720.691 Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº 451 MILLENNIUM DISPONÍVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA BALANÇO ACTIVO CAPITAL E PASSIVO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 BRUTO Mv mv / P LÍQUIDO LÍQUIDO CARTEIRA DE TITULOS CAPITAL DO OIC 61 Unidades de Participação 167,802,981.56 0.00 21 Obrigações 108,345,808.64 15,061.65-75,013.51 108,285,856.78 0.00 62 Variações Patrimoniais 513,559.82 0.00 22 Acções 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 Resultados Transitados 0.00 0.00 23 Outros Títulos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 Resultados Distribuídos 0.00 0.00 24 Unidades de Participação 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 Direitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 Resultado Líquido do Exercício 799,819.79 0.00 26 Outros Instrumentos de Dívida 44,648,133.67 0.00 0.00 44,648,133.67 0.00 TOTAL DO CAPITAL DO OIC 169,116,361.17 0.00 TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 152,993,942.31 15,061.65-75,013.51 152,933,990.45 0.00 48 PROVISÕES ACUMULADAS TERCEIROS 481 Provisões para Encargos 0.00 0.00 4111 Obrigações Vencidas, a Regularizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4112+4113 Obrigações Vencidas, Contencioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 Juros vencidos, a Regularizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 0.00 0.00 4122+4123 Juros vencidos, Contencioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413+...+418 Outras Contas de Devedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TERCEIROS TOTAL DOS VALORES A RECEBER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DISPONIBILIDADES 421 Resgates a Pagar aos Participantes 0.00 0.00 11 Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422 Rendimentos a Pagar aos Participantes 0.00 0.00 12 Depósitos à Ordem 16,526,650.61 0.00 0.00 16,526,650.61 0.00 423 Comissões a Pagar 67,446.89 0.00 13 Depósitos a Prazo e com Pré-aviso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424+...+428 Outras Contas de Credores 0.00 0.00 14 Certificados de Depósito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 Empréstimos Obtidos 0.00 0.00 18 Outros Meios Monetários 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 16,526,650.61 0.00 0.00 16,526,650.61 0.00 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 67,446.89 0.00 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 51 Acréscimos de Proveitos 329,631.14 0.00 0.00 329,631.14 0.00 55 Acréscimos de Custos 62,348.32 0.00 52 Despesas com Custo Diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 Receitas com Proveito Diferido 362,476.31 0.00 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 72,495.19 0.00 0.00 72,495.19 0.00 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0.00 0.00 59 Contas Transitórias Activas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 Contas Transitórias Passivas 254,134.70 0.00 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. ACTIVOS 402,126.33 0.00 0.00 402,126.33 0.00 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. PASSIVOS 678,959.33 0.00 TOTAL DO ACTIVO 169,922,719.25 15,061.65-75,013.51 169,862,767.39 0.00 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 169,862,767.39 0.00 NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO: 3,356,060 0.0000 VALOR UNITÁRIO DA UN. DE PARTICIPAÇÃO: 50.3914 0.0000
Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Lote 1686, 1070 Lisboa NIPC 502151889 Capital Social: 6.720.691 Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº 451 MILLENNIUM DISPONÍVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 OPERAÇÕES CAMBIAIS OPERAÇÕES CAMBIAIS 911 À Vista 0.00 0.00 911 À Vista 0.00 0.00 912 A Prazo (Forwards Cambiais) 0.00 0.00 912 A Prazo (Forwards Cambiais) 0.00 0.00 913 Swaps Cambiais 0.00 0.00 913 Swaps Cambiais 0.00 0.00 914 Opções 0.00 0.00 914 Opções 0.00 0.00 915 Futuros 0.00 0.00 915 Futuros 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO 921 Contratos a Prazo (FRA) 0.00 0.00 921 Contratos a Prazo (FRA) 0.00 0.00 922 Swap de Taxa de Juro 0.00 0.00 922 Swap de Taxa de Juro 0.00 0.00 923 Contratos de Garantia de Taxa de Juro 0.00 0.00 923 Contratos de Garantia de Taxa de Juro 0.00 0.00 924 Opções 0.00 0.00 924 Opções 0.00 0.00 925 Futuros 0.00 0.00 925 Futuros 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES 934 Opções 0.00 0.00 934 Opções 0.00 0.00 935 Futuros 0.00 0.00 935 Futuros 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 COMPROMISSOS DE TERCEIROS COMPROMISSOS COM TERCEIROS 942 Operações a Prazo (Reporte de Valores) 0.00 0.00 941 Subscrições de títulos 0.00 0.00 944 Valores Recebidos em Garantia 0.00 0.00 942 Operações a Prazo (Reporte de Valores) 0.00 0.00 945 Empréstimo de Títulos 0.00 0.00 943 Valores Cedidos em Garantia 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 TOTAL DOS DIREITOS 0.00 0.00 TOTAL DAS RESPONSABILIDADES 0.00 0.00 99 CONTAS DE CONTRAPARTIDA 0.00 0.00 99 CONTAS DE CONTRAPARTIDA 0.00 0.00
Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Lote 1686, 1070 Lisboa NIPC 502151889 Capital Social: 6.720.691 Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº 451 MILLENNIUM DISPONÍVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS: 711+718 De Operações Correntes 7.50 0.00 812+813 Da Carteira de Títulos e outros Activos 1,315,686.66 0.00 719 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00 811+814+817+818 Outros, de Operações Correntes 164,730.05 0.00 COMISSÕES E TAXAS 819 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00 722+723 Da Carteira de Títulos e outros Activos 13.63 0.00 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS 724+...+728 Outras, de Operações Correntes 319,776.17 0.00 822+...+824/5 Da Carteira de Títulos e outros Activos 0.00 0.00 729 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00 PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 829 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00 732+733 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 272,101.23 0.00 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 731+738 Outras, de Operações Correntes 0.00 0.00 832+833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 209,216.63 0.00 739 Em Operações Extrapatrimoniais 0.04 0.00 831+838 Outros, em Operações Correntes 0.00 0.00 IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 0.06 0.00 7411+7421 Impostos Sobre o Rendimento 295,185.32 0.00 7412+7422 Impostos Indirectos 1.50 0.00 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES 7418+7428 Outros Impostos 0.00 0.00 851 Provisões para Encargos 0.00 0.00 75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 751 Provisões para Encargos 0.00 0.00 77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2,730.10 0.00 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 0.00 0.00 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 889,815.49 0.00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1,689,633.40 0.00 CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 781 Valores Incobráveis 0.00 0.00 881 Recuperação de Incobráveis 0.00 0.00 782 Perdas Extraordinárias 0.00 0.00 882 Ganhos Extraordinários 0.00 0.00 783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 0.00 0.00 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 0.00 0.00 788 Outros Custos e Perdas Eventuais 0.00 0.00 888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais 1.88 0.00 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0.00 0.00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 1.88 0.00 63 IMPOSTOS SOBRE OS RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 799,819.79 0.00 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO TOTAL 1,689,635.28 0.00 TOTAL 1,689,635.28 0.00 (8X2/3/4/5)-(7X2/3) Resultados da Carteira de Títulos e Outros Activos 1,252,788.43 0.00 D-C Resultados Eventuais 1.88 0.00 8X9-7X9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0.02 0.00 B+D-A-C+74 Resultados Antes de Impostos s/o Rendimento 1,095,006.61 0.00 B-A Resultados Correntes 799,817.91 0.00 B+D-A-C Resultado Líquido do Período 799,819.79 0.00
Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Lote 1686, 1070 Lisboa NIPC 502151889 Capital Social: 6.720.691 Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº 451 MILLENNIUM DISPONÍVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 31-Dez-05 OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC RECEBIMENTOS: 209,757,697.81 Subscrição de unidades de participação 209,757,697.81... Outros recebimentos s/ unidades do fundo PAGAMENTOS: 41,441,156.43 Resgates de unidades de participação 41,441,156.43 Rendimentos pagos aos participantes... Outros pagamentos s/ unidades do fundo Fluxo das operações sobre as unidades do OIC 168,316,541.38 OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS RECEBIMENTOS: 69,780,284.11 Venda de títulos e outros activos 8,999,796.88 Reembolso de títulos e outros activos 59,910,955.34 Resgates de unidades de participação noutros OIC Rendimento de títulos e outros activos Vendas de títulos e outros activos com acordo de recompra Juros e proveitos similares recebidos 869,531.89... Outros recebimentos relacionados com a carteira PAGAMENTOS: 221,420,508.92 Compra de títulos e outros activos 221,418,553.51 Subscrições de títulos Subscrições de unidades de participação noutros OIC Comissões de bolsa suportadas Vendas de títulos com acordo de recompra Juros e custos similares pagos 1,941.78 Comissões de corretagem 13.63 Outras taxas e comissões... Outros pagamentos relacionados com a carteira Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos -151,640,224.81 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS RECEBIMENTOS: 0.00 Juros e proveitos similares recebidos Operações cambiais Operações de taxa de juro Operações sobre cotações Margem inicial em contratos de futuros e opções Comissões em contratos de opções Outras comissões... Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas PAGAMENTOS: 2,668.05 Juros e custos similares pagos Operações cambiais Operações de taxa de juro Operações sobre cotações Margem inicial em contratos de futuros e opções Comissões em contratos de opções Outras comissões pagas em operações a prazo e de divisas... Outros pagamentos de operações a prazo e de divisas 2,668.05 Fluxo das operações a prazo e de divisas -2,668.05
Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A. Av. José Malhoa, Lote 1686, 1070 Lisboa NIPC 502151889 Capital Social: 6.720.691 Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº 451 MILLENNIUM DISPONÍVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 31-Dez-05 OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE RECEBIMENTOS: 114,375.93 Cobranças de crédito vencido Compras com acordo de revenda Juros de depósitos bancários 114,375.93 Juros de certificados de depósito Rendimentos de outras contas de disponibilidades Contracção de empréstimos Comissões em operações de empréstimo de títulos... Outros recebimentos correntes PAGAMENTOS: 261,375.72 Despesas com crédito vencido Compras com acordo de revenda Juros devedores de depósitos bancários 7.50 Comissão de gestão 167,543.79 Comissão de depósito 83,721.70 Comissão de supervisão 1,023.73 Impostos e taxas 9,038.94 Reembolso de empréstimos... Outros pagamentos correntes 40.06 Fluxo das operações de gestão corrente -146,999.79 OPERAÇÕES EVENTUAIS RECEBIMENTOS: 1.88 Ganhos extraordinários 1.88 Ganhos imputáveis a exercícios anteriores Recuperação de incobráveis... Outros recebimentos de operações eventuais PAGAMENTOS: 0.00 Perdas extraordinárias Perdas imputáveis a exercícios anteriores... Outros pagamentos de operações eventuais Fluxo das operações eventuais 1.88 SALDO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO (A) 16,526,650.61 DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO (B) 0.00 DISPONIBILIDADES NO FIM DO PERÍODO (C)=(B)+(A) 16,526,650.61