ÍNDICES DE FUNDOS MULTIMERCADOS Maio 2015
Índices de Fundo Multimercados - Maio 2015 Em 2003, o Risk Office, antevendo a necessidade de criação de índices que medissem a performance da indústria de fundos multimercados, lançou os primeiros benchmarks para esta categoria de investimentos. Atualmente, a família de índices de fundos multimercados do Risk Office é composta por oito índices: IFM O IFM (Índice de Fundos Multimercados) representa o universo de fundos multimercados elegíveis no mercado brasileiro. Ele representa, no mínimo, 75% dos ativos sob gestão dos fundos elegíveis. Os fundos para compor este índice não podem ter nenhuma restrição para aplicação, na época do rebalanceamento. IFM-NR O IFM-NR (Índice de Fundos Multimercados Não-Replicável) representa o universo de fundos multimercados elegíveis no mercado brasileiro. Ele representa, no mínimo, 75% dos ativos sob gestão dos fundos elegíveis. IMM O IMM (Índice de Multiestratégia Multimercados) representa o universo de fundos multimercados brasileiro, excluindo a categoria long-short. Ele representa, no mínimo, 75% dos ativos sob gestão dos fundos elegíveis. Os fundos para compor este índice, não podem ter nenhuma restrição para aplicação, na época do rebalanceamento. IMM-NR O IMM-NR (Índice de Multiestratégia Multimercados Não-Replicável) representa o universo de fundos multimercados brasileiro, excluindo a categoria long-short. Ele representa, no mínimo, 75% dos ativos sob gestão dos fundos elegíveis.
Índices de Fundo Multimercados - Maio 2015 ILS-NR O ILS (Índice Long Short) representa o universo de fundos multimercados brasileiro, com estratégia long-short. Ele representa, no mínimo, 90% dos ativos sob gestão dos fundos elegíveis. ILS O ILS-R (Índice Long Short Replicável) representa o universo de fundos multimercados brasileiro, com estratégia long-short. Ele representa, no mínimo, 90% dos ativos sob gestão dos fundos elegíveis. Os fundos para compor este índice não podem ter nenhuma restrição para aplicação, na época do rebalanceamento.. IFM-I O IFM-I (Índice Fundos Multimercados Institucionais) representa o universo de fundos multimercados brasileiro, que respeitam a legislação vigente para EFPC. Ele representa, no mínimo, 75% dos ativos sob gestão dos fundos elegíveis. INQ O IFM-INQ (Índices Fundos Multimercados Investidor Não Qualificado) representa o universo de fundos multimercados no mercado brasileiro com restrição adicional aos fundos específicos para investidor qualificado.
Metodologia - Índices de Fundo Multimercados - Maio 2015 Metodologia A metodologia para constituição dos índices foi concebida de forma a minimizar qualquer interferência subjetiva, assegurando-se, assim, a replicabilidade dos mesmos. Os índices de fundos multimercados calculados pelo Risk Office possuem as seguintes características: Representam acima de 75% da indústria de fundos multimercados; Replicam os diferentes estilos de gestão; Os fundos componentes possuem no mínimo um ano de histórico; A participação de cada fundo no índice é dada pelo patrimônio liquido no fundo (asset- weighting); Rebalanceado quadrimestralmente; Histórico desde 2003; Comitê fiscal independente.
Índices de Fundo Multimercados - Maio 2015 IFM SAFRA GALILEO FI MULT 222097 12.86% OPPORTUNITY EQUITY HEDGE FIC FI MULT 283908 1.50% BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT 310883 10.10% ITAU MULTIMERCADO RETORNO TOTAL FICFI 150411 1.43% SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FI MULTIMERCADO 200069 8.38% BBM EQUITY HEDGE FIC FI MULTI 140821 1.43% IBIUNA HEDGE FIC DE FI MULTIMERCADO 260088 6.77% SOLANA LONG AND SHORT FIC FI MULT 355208 1.35% BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 296961 5.19% PACIFICO HEDGE FIC FI MULT 288039 1.25% VINCI FI MULTIMERCADO 236497 4.58% ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT 350273 1.22% KONDOR LX FI MULT 273066 3.97% KYROS MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 330256 1.21% GAVEA MACRO FIC DE FI MULT IE 211796 3.96% BTG PACTUAL LOCAL FI MULTIMERCADO 207500 1.18% GAP ABSOLUTO FDO DE INVEST MULTIMERCADO 109630 3.58% BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA 185991 1.11% GAVEA MACRO FIC FI MULTIMERCADO 211788 3.50% VENTURESTAR FI MULTIMERCADO 119539 0.87% PENINSULA HEDGE FIC FI MULTIMERCADO 331147 3.40% SAFRA HIGH YIELD 30 FIC MULTIMERCADO 163880 0.84% KAPITALO KAPPA FIN FIC MULT 256579 3.05% SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO 248800 0.78% BTG PACTUAL HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO 70815 2.93% OPPORTUNITY PLUS FI EM COTAS DE FI MULTI 323691 0.78% BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO 253499 2.79% KONDOR MAX FIC MULTI 191566 0.77% OPPORTUNITY TOTAL FIC EM FI MULTIMERCADO 114995 2.77% ARX HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO 168319 0.75% CSHG ALPHA FC FI MULT IE 343889 2.52% GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 355283 1.60% BBM MARAU FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 323683 1.59%
Índices de Fundo Multimercados Não Replicável - Maio 2015 IFM-NR CSHG VERDE FI COTAS DE FI MULTIMERCADO 40177 7.91% ARX LS FIC FI MULTIMERCADO 136840 1.62% SAFRA GALILEO FI MULT 222097 7.91% GAVEA MACRO FIC FI MULTIMERCADO 211788 1.58% SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT 262773 7.91% BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO 253499 1.58% SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FI MULTIMERCADO 200069 5.67% ITAU PERSONNALITE HEDGE 30 MULTI FICFI 221287 1.56% ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI 175633 5.31% PLURAL CAPITAL EQ HDG FC FI MULTIMERCADO 245054 1.54% BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT 310883 4.57% CSHG ALPHA FC FI MULT IE 343889 1.50% SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CRED PRIV 263486 4.42% OPPORTUNITY TOTAL FIC EM FI MULTIMERCADO 114995 1.25% BNY MELLON ARX EXTRA FI MULTIMERCADO 129925 4.01% OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO 156914 1.11% IBIUNA HEDGE FIC DE FI MULTIMERCADO 260088 3.84% ABSOLUTE ALPHA FC DE FI MULT 350141 1.03% JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FI MULT 285560 3.27% PLURAL CAPITAL INST. FIC FI MULTIMERCADO 246972 0.94% GAP LONG SHORT FI MULTIMERCADO 148040 2.85% APEX EQUITY HEDGE FI COTAS FI MULT 292540 0.92% PAINEIRAS HEDGE FI EM COTAS DE FI MULTI 174386 2.43% GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 355283 0.91% BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 296961 2.35% BBM MARAU FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 323683 0.86% KONDOR LX FI MULT 273066 2.16% CSHG EQUITY HEDGE LEVANTE FIC FI MULT 263273 0.81% VINCI FI MULTIMERCADO 236497 2.07% BBM EQUITY HEDGE FIC FI MULTI 140821 0.81% GAP ABSOLUTO FDO DE INVEST MULTIMERCADO 109630 1.95% SOLANA LONG AND SHORT FIC FI MULT 355208 0.77% PENINSULA HEDGE FIC FI MULTIMERCADO 331147 1.93% BRASIL PLURAL INSTIT 15 FIC FI MULTI 346561 0.71% GAVEA MACRO FIC DE FI MULT IE 211796 1.79% KYROS MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 330256 0.69% XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO 244139 1.76% BTG PACTUAL LOCAL FI MULTIMERCADO 207500 0.67% BNY MELLON ARX LONG SHORT 30 FIC FI MULT 275141 1.71% BTG PACTUAL HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO 70815 1.66% KAPITALO KAPPA FIN FIC MULT 256579 1.66%
Índices Multiestratégia Multimercados - Maio 2015 IMM SAFRA GALILEO FI MULT 222097 15.79% KYROS MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 330256 1.47% SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FI MULTIMERCADO 200069 8.36% SAFRA CURRENCY HEDGE 30 FI MULT 217697 1.46% IBIUNA HEDGE FIC DE FI MULTIMERCADO 260088 8.21% BTG PACTUAL LOCAL FI MULTIMERCADO 207500 1.43% GAP ABSOLUTO FDO DE INVEST MULTIMERCADO 109630 6.74% ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT 350273 1.22% KAPITALO KAPPA FIN FIC MULT 256579 5.75% VENTURESTAR FI MULTIMERCADO 119539 1.07% VINCI FI MULTIMERCADO 236497 5.63% SAFRA HIGH YIELD 30 FIC MULTIMERCADO 163880 1.02% GAVEA MACRO FIC DE FI MULT IE 211796 4.86% OPPORTUNITY PLUS FI EM COTAS DE FI MULTI 323691 0.96% GAVEA MACRO FIC FI MULTIMERCADO 211788 4.29% SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO 248800 0.95% PENINSULA HEDGE FIC FI MULTIMERCADO 331147 4.12% FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTIMERCADO 178284 0.95% KONDOR LX FI MULT 273066 3.96% ARX HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO 168319 0.91% BTG PACTUAL HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO 070815 3.56% FI VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO 196657 0.88% OPPORTUNITY TOTAL FIC EM FI MULTIMERCADO 114995 3.40% MAPFRE INVERSION AGRESSIVO FI MULT 242837 0.88% CSHG ALPHA FC FI MULT IE 343889 2.95% XP MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO 347256 0.84% GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 355283 1.94% ITAU MULTIMERCADO RETORNO TOTAL FICFI 150411 1.76% BBM MARAU FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 323683 1.58% PACIFICO HEDGE FIC FI MULT 288039 1.53% BRASIL PLURAL INSTIT 15 FIC FI MULTI 346561 1.51%
Índices Multiestratégia Multimercados Não Replicável Maio 2015 IMM-NR SAFRA GALILEO FI MULT 222097 14.38% CSHG ALPHA FC FI MULT IE 343889 1.70% SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT 262773 14.38% GAVEA MACRO FIC FI MULTIMERCADO 211788 1.65% CSHG VERDE FI COTAS DE FI MULTIMERCADO 040177 11.03% ABSOLUTE ALPHA FC DE FI MULT 350141 1.37% ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI 175633 6.35% OPPORTUNITY TOTAL FIC EM FI MULTIMERCADO 114995 1.31% SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FI MULTIMERCADO 200069 5.80% PLURAL CAPITAL INST. FIC FI MULTIMERCADO 246972 1.12% SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CRED PRIV 263486 5.12% GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 355283 1.08% IBIUNA HEDGE FIC DE FI MULTIMERCADO 260088 4.58% BBM MARAU FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 323683 0.88% JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FI MULT 285560 3.91% BRASIL PLURAL INSTIT 15 FIC FI MULTI 346561 0.84% GAP ABSOLUTO FDO DE INVEST MULTIMERCADO 109630 2.59% KYROS MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 330256 0.82% PAINEIRAS HEDGE FI EM COTAS DE FI MULTI 174386 2.53% BTG PACTUAL LOCAL FI MULTIMERCADO 207500 0.80% CSHG GLOBAL EQUITIES FI MULT INV EXT 308404 2.44% ITAU DISTRIBUID. HEDGE PLUS MULT FICFI 248126 0.71% PENINSULA HEDGE FIC FI MULTIMERCADO 331147 2.30% KONDOR LX FI MULT 273066 2.21% KAPITALO KAPPA FIN FIC MULT 256579 2.21% VINCI FI MULTIMERCADO 236497 2.16% BTG PACTUAL HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO 070815 1.99% ITAU PERSONNALITE HEDGE 30 MULTI FICFI 221287 1.87% GAVEA MACRO FIC DE FI MULT IE 211796 1.87%
Índices Long Short- Maio 2015 ILS BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT 310883 14.28% VICTOIRE LONG SHORT FI COTAS FI MULT 132500 1.55% BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 296961 14.28% CSHG EHL 1 FIC FI MULTIMERCADO 327476 1.38% BBM EQUITY HEDGE FIC FI MULTI 140821 8.44% HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO 253634 1.30% BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO 253499 8.44% OCEANA STR FI EM COTAS DE FI MULTI 312304 0.95% OPPORTUNITY EQUITY HEDGE FIC FI MULT 283908 8.06% PERFIN LONG SHORT ALOCADOR 15 FC FI MULT 373036 0.71% SOLANA LONG AND SHORT FIC FI MULT 355208 8.02% VOT FI EQUITY HEDGE MULTIMERCADO 200565 0.69% BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA 185991 6.59% GRAU LONG SHORT FI MULTIMERCADO 155004 0.59% BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FI EM ACOES 333077 3.51% EQUITAS ZENITH FIC FI MULTIMERCADO 231991 3.00% SANT FIC FI STAR LONG & SHORT MULT 135275 2.49% FIDES LONG SHORT PLUS FI MULTIMERCADO 153567 2.38% KONDOR LS FI MULT 257885 2.17% HSBC FI MULT LP EQUITY HEDGE 201510 2.09% MAUA ARBITRAGEM FIC FI MULT 256791 2.08% OPUS EQUITY HEDGE FI COTAS FI MULTI 272949 1.91% RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO 159824 1.85% ASHMORE BRASIL LONG SHORT FIC FI MULTI 256811 1.61% CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULTI 109241 1.59%
Índices Long Short Não Replicável Maio 2015 ILS-NR BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO 253499 6.76% OPPORTUNITY EQUITY HEDGE FIC FI MULT 283908 1.92% GAP LONG SHORT FI MULTIMERCADO 148040 6.71% ITAU MULT SELETO EQUI HED ADV 30 FICFI 271349 1.73% BNY MELLON ARX EXTRA FI MULTIMERCADO 129925 6.70% ITAU LONG AND SHORT 30 MULT FIFCFI 330167 1.56% BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 296961 6.37% CSHG EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO 242853 1.56% BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT 310883 6.30% PERFIN LONG SHORT PLUS FIC FI MULT 282553 1.41% XP LONG SHORT FI MULTIMERCADO 244139 5.24% SANT FIC FI STAR LONG & SHORT MULT 135275 1.09% BNY MELLON ARX LONG SHORT 30 FIC FI MULT 275141 5.14% PERFIN LS 15 FIC MULT 259063 1.08% OCEANA LONG SHORT FI MULTIMERCADO 156914 5.01% FIDES LONG SHORT PLUS FI MULTIMERCADO 153567 0.97% ARX LS FIC FI MULTIMERCADO 136840 4.86% KONDOR LS FI MULT 257885 0.94% PLURAL CAPITAL EQ HDG FC FI MULTIMERCADO 245054 4.45% HSBC FI MULT LP EQUITY HEDGE 201510 0.90% APEX EQUITY HEDGE FI COTAS FI MULT 292540 4.23% BRASIL PLURAL LS PLUS FIC FI EM ACOES 333077 0.87% BBM EQUITY HEDGE FIC FI MULTI 140821 3.69% BNPP EQUITY HEDGE FI MULT 234222 0.84% SOLANA LONG AND SHORT FIC FI MULT 355208 3.58% RIO ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO 159824 0.80% BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA 185991 2.83% OPUS EQUITY HEDGE FI COTAS FI MULTI 272949 0.77% ITAU MULT EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FICFI 271111 2.56% BOZANO EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO 295698 0.77% ITAU EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FICFI 131393 2.51% EQUITAS ZENITH FIC FI MULTIMERCADO 231991 0.71% CSHG EQUITY HEDGE LEVANTE FIC FI MULT 263273 2.29% HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO 253634 0.56% QUEST EQUITY HEDGE FI COTAS FI MULT 198978 2.27%
Índices de Fundo Multimercados Institucionais - Maio 2015 IFM - I HSBC FI MULTIMERCADO MULTI COMPOSITE 146722 11.21% BRADESCO FIC FI MULT PACIFICO 345628 1.04% INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI 099260 11.21% GAP INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO 122475 1.00% PLURAL CAPITAL INST. FIC FI MULTIMERCADO 246972 11.21% CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FI MULT 288561 0.96% SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM 178187 11.21% MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI MULT 296112 0.95% BTG PACTUAL INSTIT DINAMICO FI MULT 112763 10.62% BRASIL PLURAL INSTIT 15 FIC FI MULTI 346561 9.36% PLURAL CAPITAL INSTITUC FIC FI MULT II 307998 7.45% ALFA ESTRATEGIA FI MULTIMERCADO IQ 199648 4.22% BNY MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO 155624 3.65% BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I 071668 3.55% CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO 230065 2.62% WA MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FI 194840 2.01% LACAN EQUILIBRIO INSTITUCIONAL FI MULT 144622 1.93% OPUS HEDGE INST FDO DE INVEST MULTI 178616 1.72% FI FATOR SIGMA INST MULTIMERCADO 152536 1.45% MAUA INSTITUCIONAL FIC FI MULT 364088 1.34% BBM INSTITUCIONAL FC FI MULTIMERCADO 171719 1.24%
Índices de Investidor Não Qualificado Maio 2015 INQ SAFRA GALILEO FI MULT 222097 10.51% SPX RAPTOR II IE FIC MULT CRED PRIV 262854 1.31% BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT 310883 8.41% BBM EQUITY HEDGE FIC FI MULTI 140821 1.26% IBIUNA HEDGE FIC DE FI MULTIMERCADO 260088 5.97% OPPORTUNITY EQUITY HEDGE FIC FI MULT 283908 1.25% SAFRA ABSOLUTO 30 FIC FI MULTIMERCADO 200069 5.97% JGP MAX FI EM COTAS DE FI MULT FEEDER II 283894 1.25% SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIM 178187 5.20% SOLANA LONG AND SHORT FIC FI MULT 355208 1.19% GAP ABSOLUTO FDO DE INVEST MULTIMERCADO 109630 4.57% ITAU MULTIMERCADO RETORNO TOTAL FICFI 150411 1.19% BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 296961 4.32% BRASIL PLURAL INSTIT 15 FIC FI MULTI 346561 1.10% KAPITALO KAPPA FIN FIC MULT 256579 3.90% KYROS MAX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 330256 1.07% BTG PACTUAL HEDGE FI MULTIMERCADO 022780 3.61% PACIFICO HEDGE FIC FI MULT 288039 1.04% PENINSULA HEDGE FIC FI MULTIMERCADO 331147 3.00% BTG PACTUAL LOCAL FI MULTIMERCADO 207500 1.04% GAVEA MACRO FIC FI MULTIMERCADO 211788 2.91% SAFRA CURRENCY HEDGE 30 FI MULT 217697 0.99% KONDOR LX FI MULT 273066 2.88% BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA 185991 0.98% LEGAN LOW VOL FI MULTIMERCADO 221260 2.87% JGP HEDGE FIC FI MULTIMERCADO 073652 0.93% BTG PACTUAL HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO 070815 2.59% ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT 350273 0.89% BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO 253499 2.46% UNICLASS FIX PLUS FIC FI MULTIMERCADO 148970 0.87% OPPORTUNITY TOTAL FIC EM FI MULTIMERCADO 114995 2.31% LM WA MULTITRADING ADV TOP FIC FI 122025 0.82% BBM MARAU FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO 323683 2.03% KONDOR MAX FIC MULTI 191566 0.78% CSHG ALPHA FC FI MULT IE 343889 2.02% SAFRA HIGH YIELD 30 FIC MULTIMERCADO 163880 0.74% TRAPEZUS QUANT MIX FI MULTIMERCADO 259020 1.60% SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO 248800 0.69% GARDE D ARTAGNAN FIC FI MULT 355283 1.41% ARX HEDGE PLUS FI MULTIMERCADO 168319 0.66% SANTANDER FIC FI TOTAL MULTIMERCADO 122361 1.41%