Gerenciamento de Riscos e Gestão do Capital 4º Trimestre 2009
Sumário Introdução... 03 1. Sobre o Gerenciamento de Riscos... 04 1.1. Risco de Mercado... 04 1.2. Risco de Liquidez... 04 1.3. Risco de Crédito... 04 1.4. Risco Operacional... 04 2. Sobre a Gestão de Capital... 05 Página 2
Introdução Este relatório tem por objetivo apresentar as informações conforme a Circular nº 3.477 de 24 de dezembro de 2009 sobre a gestão de riscos, patrimônio de referência exigido (PRE), de que trata a Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, e à adequação do Patrimônio de Referência (PR), de que trata a Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007. Este relatório deve analisado em conjunto com maiores informações disponibilizadas no site www.br.natixis.com Página 3
1. Sobre o Gerenciamento de Riscos A estrutura de gerenciamento de risco do Banco Natixis visa proporcionar o monitoramento e controle das exposições aos diferentes riscos: risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco operacional. As atividades e operações são coordenadas de forma integrada e suportadas por aspectos de Governança nas diferentes áreas, para manter o alinhamento com as estratégias globais e os requisitos legais. 1.1. RISCO DE MERCADO O gerenciamento do risco de mercado do Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo segue as diretrizes globais, juntamente com as normas estabelecidas pela Resolução CMN 3.464. Conforme esta resolução, o risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de variação nos valores de mercado das posições do banco. A estrutura de gerenciamento do risco de mercado está pautada em política interna, em que se determinam as responsabilidades, estratégias, processos e metodologias utilizadas para a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco, de forma integrada e suportada pelo corpo executivo do banco. 1.2. RISCO DE LIQUIDEZ O Risco de Liquidez é monitorado e controlado por meio da análise dos ativos e passivos, através de técnicas monitoramento de descasamentos conforme atendimento aos requisitos da Resolução nº 2.804. 1.3. RISCO DE CRÉDITO O Banco Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo está ciente sobre as implicações e regulamentação da Resolução CMN 3.721, a qual diz respeito ao cumprimento das responsabilidades, estratégias e metodologias utilizadas para a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos de crédito, mediante a supervisão da diretoria executiva do Banco. No entanto, o Banco não possui riscos de crédito em seus livros contábeis no presente momento. O Natixis Brasil está em processo de estruturação do seu departamento de Risco de Crédito, o qual conta com o suporte e supervisão do Natixis US CIB Credit Risk Deparment. 1.4. RISCO OPERACIONAL O gerenciamento de risco operacional do Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo segue as diretrizes globais, juntamente com as normas estabelecidas pela Resolução CMN 3.380. Conforme esta resolução, o risco operacional é definido como a possibilidade de perdas que sejam resultantes de falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, bem como de eventos externos. A estrutura de gerenciamento do risco operacional está pautada em política interna, em que se determinam as responsabilidades, estratégias, processos e metodologias utilizadas para a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco, de forma integrada e suportada pelo corpo executivo do banco. Página 4
2. Sobre a Gestão de Capital As informações fornecidas estão alinhadas ao escopo e complexidade das operações do Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo. Página 5