Estrutura de Gerenciamento de Riscos FRAM Capital Gestão de Ativos Ltda
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- Francisco Pedroso Palha
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1 Estrutura de Gerenciamento de Riscos FRAM Capital Gestão de Ativos Ltda
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3 Conteúdo 1. INTRODUÇÃO ORGANOGRAMA RESPONSABILIDADES ÁREA OPERACIONAL CONTROLES INTERNOS COMITÊ DE RISCOS E COMPLIANCE CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE RISCOS E COMPLIANCE ÁREA DE RISCOS GERENCIAMENTO DE RISCOS RISCO OPERACIONAL RISCO DE MERCADO RISCO DE LIQUIDEZ RISCO DE CRÉDITO CONTEXTO REGULAMENTAR
4 1. INTRODUÇÃO Objetivando a prática de boa governança corporativa e em atendimento aos normativos emanados do Conselho Monetário Nacional (CMN) e às determinações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a FRAM Capital Gestão de Ativos Ltda ( Instituição ) estabelece esta estrutura de gerenciamento de riscos aprovada por sua Diretoria, a qual estabelece procedimentos destinados à identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos associados à Instituição, e deverá ser revisada, no mínimo, anualmente. 2. ORGANOGRAMA A estrutura de gerenciamento de riscos (Operacional, de Mercado, Liquidez e Crédito) da Instituição é constituída por uma única unidade, segregada, sob a responsabilidade do Diretor doravante denominado "Diretor de Riscos", o qual não desempenha funções relacionadas à administração de recursos de terceiros e de operações de tesouraria e sujeitas ao risco de crédito. Esta centralização resulta em uma estrutura ágil na tomada de decisão e compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas, e com a dimensão da exposição ao risco da Instituição. 3. RESPONSABILIDADES As responsabilidades adstritas à gestão de riscos da Instituição são atribuídas da forma que segue: 3.1. ÁREA OPERACIONAL O diretor da área é responsável por: - Aprovar e revisar as políticas e as estratégias para o gerenciamento de riscos, no mínimo anualmente, a fim de determinar sua compatibilidade com os objetivos da Instituição e com as condições de mercado; - Aprovar a indicação do diretor responsável e a estrutura organizacional para implementação do gerenciamento de riscos; - Garantir a divulgação de suas responsabilidades em relatório de acesso público, contendo a descrição da estrutura de gerenciamento de riscos; - Manifestar-se expressamente a respeito das providências a serem tomadas para a correção tempestiva das deficiências apontadas nos relatórios anuais de avaliação dos sistemas e/ou processos de gerenciamento de riscos; - Garantir o pleno cumprimento das exigências emitidas pelos órgãos reguladores; -Assegurar o adequado cumprimento, pela Diretoria da Instituição, das recomendações apresentadas pelos auditores e pelos órgãos fiscalizadores; - Garantir que a área responsável pelos controles internos e gerenciamento de riscos tome as medidas necessárias para identificar, monitorar e controlar os riscos; - Assegurar que a área responsável pelo gerenciamento de riscos avalie de forma contínua o sistema de controles internos e gerenciamento de riscos; - Realizar discussões periódicas relativas à eficácia do sistema de controles internos e de gerenciamento de riscos; e - 4 -
5 - Convocar o Comitê sempre que identificar situações de alteração relevante do cenário mercadológico, ou, ainda, por divulgação de novas premissas e parâmetros adstritos a risco operacional, de mercado, de liquidez e de crédito CONTROLES INTERNOS - Analisar os processos operacionais, com a identificação e o reconhecimento de riscos; - Gerar relatórios para a Diretoria da Instituição; - Executar as atividades de controles internos e de gerenciamento de riscos; - Monitorar e controlar os riscos associados à Instituição, por meio de recursos e de instrumentos de controles internos e de gerenciamento de riscos; - Responder pelos sistemas e modelos utilizados nos controles internos e na gestão de riscos e pelo adequado entendimento por parte dos integrantes da equipe, mesmo que desenvolvidos por terceiros; - Elaborar planos de ação corretivos a serem submetidos ao diretor da área de riscos; - Implementar as ações corretivas no sistema de gerenciamento de riscos; - Estruturar o processo de gerenciamento de riscos, em conformidade com normas internas e externas, disponibilizando metodologias, modelos e ferramentas que possibilitem a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação dos riscos; - Documentar e informar a administração da Instituição sobre a exposição aos riscos; - Divulgar as informações sobre riscos à Diretoria da Instituição; - Atender às demandas dos órgãos reguladores com relação à apuração e ao envio de informações pertinentes às exposições assumidas pela Instituição, conforme normativos específicos para cada tipo de risco; - Elaborar análises de sensibilidade e simular resultados em cenários de estresse para as posições da Instituição; - Avaliar permanentemente a necessidade de obtenção ou desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias de gerenciamento de riscos; e - Responder pelo estabelecimento de procedimentos que facilitem o processo efetivo de controles internos e pela monitoração contínua para confirmar sua eficácia COMITÊ DE RISCOS E COMPLIANCE Tem como objetivos: - Avaliar e mitigar riscos operacionais, de mercado, de liquidez e de crédito, elaborando políticas e estratégias, definindo regras a serem observadas na condução das atividades da Instituição; - Elaborar políticas e estratégias relacionadas aos riscos inerentes aos produtos, serviços e operações da Instituição, dentre outros; - Definir os limites operacionais de tolerância aos riscos a que a Instituição está exposta; - Identificar previamente os riscos inerentes a novas atividades, produtos e serviços e sua adequação aos procedimentos e controles adotados; - Avaliar e assegurar que as práticas de gerenciamento de riscos estejam sendo conduzidas e implementadas em conformidade com as políticas e estratégias estabelecidas pela Instituição; - Realizar reuniões extraordinárias para análise de posições e situações em que os limites operacionais sejam ultrapassados; - 5 -
6 - Administrar pró - ativamente/antecipadamente os riscos, por meio do recebimento regular de informações que sinalizem o nível de exposição aos riscos e as eventuais perdas; e - Garantir o pleno cumprimento das exigências dos órgãos reguladores. NOTA: As políticas e as estratégias para o gerenciamento de riscos definidas pelo Comitê são aprovadas no âmbito da Diretoria da Instituição e praticadas por todas as áreas na medida em que são afetadas CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE RISCOS E COMPLIANCE O Comitê é composto por diretores e gerentes da Instituição, admitindo-se, quando necessário, a indicação de suplentes na ausência do titular. O Comitê pode, se entender necessário, convidar consultores técnicos para subsidiar no processo de análise de decisão. As reuniões ocorrerão por convocação de qualquer diretor, sempre que identificadas situações de alteração relevante do cenário mercadológico, ou, ainda, por divulgação de novas premissas e parâmetros adstritos a risco operacional, de mercado, de liquidez e de crédito. Em caráter excepcional, o Comitê poderá ser convocado e deliberar por meio eletrônico ( ), situação que deverá ser evidenciada e registrada, para posterior ratificação por ata. E as deliberações do Comitê terão prazo de validade indeterminado, podendo ser revistas a qualquer tempo, a pedido de qualquer membro efetivo ÁREA DE RISCOS O diretor da área tem como funções: - Implementar e divulgar as estratégias elaboradas e aprovadas, estabelecendo diretrizes de controles internos e gerenciamento de riscos apropriados e monitoramento de sua eficácia; - Elaborar e divulgar, no mínimo anualmente, o relatório de acesso público, devidamente revisado e aprovado pela Diretoria da Instituição, com a descrição da estrutura de gerenciamento de riscos; - Publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais, resumo da descrição de sua estrutura de gerenciamento de riscos; - Revisar as avaliações periódicas do sistema de controles internos e gerenciamento de riscos; - Organizar e delegar, conforme entender necessário, no âmbito da função de diretor de riscos, as funções e responsabilidades relativas ao gerenciamento de riscos e controles internos; - Responder perante aos órgãos reguladores e fiscalizadores, pela execução do gerenciamento de riscos e, em conjunto com a Diretoria da Instituição, pelos controles internos estabelecidos para as atividades desenvolvidas, assim como pela certificação da efetiva execução desses mesmos controles. - Conduzir o Comitê, assegurando o seu efetivo e regular funcionamento; - Supervisionar e garantir a execução das políticas de gerenciamento de riscos; e - Convocar o Comitê sempre que identificar situações de alteração relevante do cenário mercadológico, ou, ainda, por divulgação de novas premissas e parâmetros adstritos a risco operacional, de mercado, de liquidez e de crédito. 4. GERENCIAMENTO DE RISCOS O gerenciamento de riscos das operações da Instituição é realizado por meio de políticas internas e equipe multidisciplinar, independente das áreas de negócio da Instituição, que - 6 -
7 monitora os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos operacionais, de mercado, liquidez e crédito, que se existentes são monitorados por sistema contratado de terceiro, e os relatórios gerados analisados no Comitê e as informações repassadas à Diretoria. O processo de gestão de riscos das operações é submetido a revisões periódicas, com a finalidade de manter-se coerente com as melhores práticas de mercado e adepto aos processos de melhoria contínua da Instituição. Essa estrutura de gerenciamento deve ser discriminada nos manuais de normas e procedimentos internos e pode ser assim resumida: 4.1. RISCO OPERACIONAL É definido como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. A estrutura de gerenciamento de risco operacional está capacitada para identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos oriundos de sistemas, pessoas, processos internos ou ainda de eventos externos, garantindo assim um gerenciamento eficaz de riscos, reduzindo as perdas operacionais e melhorando os processos de controles. A gestão de risco operacional da Instituição é realizada por meio da análise dos principais processos, identificando deficiências e sugerindo respectivos controles mitigadores utilizandose de sistema de controles internos e mensuração de riscos, permitindo avaliações periódicas destes controles pelos gestores de cada processo, e o desenvolvimento de planos de ação corretiva. Os componentes desta estrutura incluem a formalização dos eventos de risco operacional e comunicação destes eventos ao Comitê da Instituição RISCO DE MERCADO É definido como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições ativas e passivas detidas pela Instituição. O risco de mercado inclui os riscos das operações sujeitas às variações cambial e de taxa de juros. O objetivo da estrutura de gerenciamento de risco de mercado da Instituição é assegurar que tais riscos sejam efetivamente identificados, mensurados, monitorados e controlados pelas políticas internas, determinação de limites de operações e acompanhamento das posições da Instituição. Para tanto, é realizado processo de monitoramento diário dos riscos que mantém a exposição da Instituição em níveis compatíveis com as determinações regulatórias e institucionais, em função dos movimentos nos preços e taxas de mercado RISCO DE LIQUIDEZ É definido como risco de liquidez a possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - "descasamentos" entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de pagamento da Instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. A Instituição possui uma política de liquidez que define os níveis mínimos, assim como os instrumentos para gestão da liquidez em cenário normal e em cenário de crise. O controle do risco de liquidez é realizado semanalmente, através da análise de eventuais descasamentos entre ativos e passivos e conseqüentes ajustes necessários para a adequação de suas operações, incluindo Testes de Estresse, permitindo a identificação de ocorrências que possam comprometer o seu equilíbrio econômico financeiro que possui uma estrutura simples - 7 -
8 envolvendo risco de liquidez, havendo alocações básicas de caixa. Estas informações e análises são imediatamente disseminadas para todas as áreas interessadas e à Diretoria da Instituição RISCO DE CRÉDITO É definido como risco de crédito a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. A estrutura de gerenciamento do risco de crédito da Instituição é compatível com a natureza das operações e a complexidade dos produtos por ele oferecidos, permitindo a identificação, mensuração, controle e mitigação dos riscos associados ao não cumprimento das obrigações pela contraparte. Para cada tipo de operação realizada pela Instituição é determinado um limite de risco. Para controlar e monitorar tal limite, são adotadas ferramentas e procedimentos de controle, desenvolvidas por sistema contratado de terceiros. Todas as operações são submetidas à análise de risco e as informações referentes aos riscos são divulgadas diariamente para a Diretoria e áreas interessadas da Instituição. 5. CONTEXTO REGULAMENTAR - Instrução CVM nº 558, de 26 de Março de 2015; - 8 -
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