De/Para dos Relatórios do COLD

Transcrição

1 De/Para dos Relatórios do COLD A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores. 1

2 1. Sobre este documento Este documento tem a proposta de apresentar, de uma maneira objetiva, no formato de-para, os arquivos e mensagens da pós-negociação e Custódia da BM&FBOVESPA após a desativação do COLD. Cabe ressaltar que a implantação de alguns destes arquivos e mensagens, e a desativação dos atuais relatórios acompanham o cronograma de migração da 2ª fase do projeto de Integração das Clearings. Além disto, ainda é apresentado os relatórios transacionais do COLD que serão descontinuados. O documento está organizado por processo, da seguinte forma: - Depositária - Tarifação - Administração de Colaterais - Aluguel de Títulos - Captura, alocação e repasse - Informações de Trade - Controle de posição - Liquidação Financeira, Liquidação de Ativos e Recompra - Cadastro de Participantes e Contas 2

3 2. Histórico de Revisão Data Versão Alterações 11/06/ Versão inicial. 30/06/ Inclusão da lista dos relatórios transacionais descontinuados. 13/07/ Inclusão e Manutenção de relatórios transacionais no item: - Depositária; e, - Lista dos Relatórios Transacionais do COLD Descontinuados. Manutenção das informações dos itens: - Administração de Colaterais; - Captura, alocação e repasse;e, - Informações de Trade. Inclusão do De/Para dos relatórios do processo de Cadastro de Participantes e Contas. 14/07/ Manutenção de relatórios transacionais no item: - Depositária. 17/08/ Manutenção do De/Para de: - Aluguel de Títulos; e - Controle de Posição. 17/09/ Manutenção do De/Para de: - Liquidação Financeira, Liquidação de Ativos, Recompra e Eventos Corporativos de Empréstimo de Ativos. 3

4 3. Sumário 1. Sobre este documento Histórico de Revisão Depositária Cadastro de Participantes e Contas Tarifação Administração de Colaterais Aluguel de Títulos Captura, alocação e repasse Informações de Trade Controle de posição Liquidação Financeira, Liquidação de Ativos e Recompra Lista dos Relatórios Transacionais do COLD Descontinuados

5 4. Depositária Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome LCR0B2 Posição consolidada - diário Eventual: CSGD / CSGX Mensal: CSGM Após Liquidação: CSGJ Posição: CBL0505 LCR0B2-02 Posicao Consolidada Analitica por Agente de Custodia LCR0B2-03 Posição Consolidada por Investidor LCR0B2-04 Posição Consolidada Analítica por Investidor LCR0B2- INT LCR0B3 Posição consolidada - diário -INT Diario de Movimento - Por Usuário LCR0B3-02 Diario de Movimento Analítico - Por Usuário LCR0BA Posição consolidada - Títulos Não cotados Eventual: CSGD / CSGX Mensal: CSGM Após Liquidação: CSGJ Posição: CBL0505 Eventual: CSGD / CSGX Mensal: CSGM Após Liquidação: CSGJ Posição: CBL0505 Eventual: CSGD / CSGX Mensal: CSGM Após Liquidação: CSGJ Posição: CBL0505 Eventual: CSGD / CSGX Mensal: CSGM Após Liquidação: CSGJ Posição: CBL0505 Complementar: CMVD / CMVC CBL0506 Complementar: CMVD / CMVC CBL0506 Eventual: CSGD / CSGX Mensal: CSGM Após Liquidação: CSGJ Posição: CBL0505 5

6 LCR0BB LCR0BE Posição consolidada - Títulos cotados - B.ORGANIZADO Diario de Movimento - Por Cliente Eventual: CSGD / CSGX Mensal: CSGM Após Liquidação: CSGJ Posição: CBL0505 Complementar: CMVD / CMVC CBL0506 LCR0BE-02 Diario de Movimento Analitico - Por Cliente LCR1B0 Valores das subscrições solicitadas CSUX LCR1B2 Direitos de Subscrição CSUX LCR1BA Valores das Subscrições a Pagar CSUX LCR1BF Proventos em dinheiro a creditar CMDF e CLCO Complementar: CMVD / CMVC CBL0506 LCR1BK Eventos especiais - posição atualizada CBNX LCMNBA Movimentação Mensal CMVD (o participante deverá tratar as informações diárias) LCR1BC Bonificação/Desdobramento Creditados CBNX LCR0B9 Compensação de subscrição e eventos em dinheiro SLF LCR1BN Lançamentos de crédito de dividendos e outros do tipo Sistema Radar LCFRB3-01 Relação de frações - Compra LCFRB4-01 Relação de frações - Venda LCFRB5-01 Relação de frações - Doação LCFRB6-01 Relação de frações - Cancelamento LCFRB9-01 Relação de frações - Administrado pela Empresa Sistema CAC Sistema CAC Sistema CAC Sistema CAC Sistema CAC LCR1B9 Subscrições a debitar - Agente financeiro CMDF e CLCO LCTCB7-01 Notificação de débito no mês LCTCB7-03 Taxa de Custódia - Analítico Mensal LCTCB7-04 Tarifa de Custódia - Memória de Cálculo LCM2B4 Valores em Custódia CSGX, CSGD, CSGM e CSGJA CCBD CCBD CCBD 6

7 5. Cadastro de Participantes e Contas Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome SC02BD Alterações realizadas no último movimento Sob demanda Deve-se alinhar com a área de cadastro SC02BE Investidores em Ordem Alfabética Funcionalidade da tela do Sincad SC04BE Investidores em Ordem Física/Jurídica Funcionalidade da tela do Sincad 7

8 6. Tarifação Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome TEMRFM Relatório de Cobrança de Excedente Operado Em definição 8

9 7. Administração de Colaterais Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome GAREB4-03 Demonstrativo de ativos depositados em garantia - Cliente bvmf CollateralValuationReport GAREBB-03 Exigência de margem - Por Cliente bvmf CollateralMarginResponse GAREB4-01 Demonstrativo de ativos depositados em garantia Usuário bvmf CollateralValuationReport GAREBB-01 Exigência de margem - Por Usuário bvmf CollateralMarginResponse GAREB4-02 Demonstrativo de ativos depositados em garantia -Total geral bvmf CollateralValuationReport GAREBC-01 Demonstrativo de ativos depositados em garantia - AG COMP bvmf CollateralValuationReport GAREB5 Diário de Movimento - Garantias bvmf CollateralMovement 9

10 8. Aluguel de Títulos Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome BTRE15 Posição com Direito a Subscrição BVBG SecuritiesLendingSubscriptionReport BTRE16 Posição sobre Subscrição Solicitada - BTC BVBG SecuritiesLendingSubscriptionReport bvmf SecuritiesLendingSubscriptionStatusAdvice BTRE17 Posição de Dividendos - BTC BVBG CorporateActionCashReport BTRE18 Liquidações Antecipadas Realizadas para o Participante - BTC BVBG EarlySettlementReport BTRE19 Liquidações Automáticas Realizadas para o Participante - BTC BVBG ContractSettlementReport BTRE20 Demonstrativo da Pos. dos Investidores do Participante - BTC BVBG PositionReport BTRE20B Demonstrativo da Pos. dos Investidores do Participante - Por Cliente BVBG PositionReport BTRE22 Liquidações Antecipadas Realizada para o Agente- BTC (Ag. Comp.) BVBG EarlySettlementReport BTRE23 Liquidações Automáticas Realizadas para o Agente - BTC (Ag. Comp.) BVBG ContractSettlementReport BTRE24 Liquidações Realizadas para o Investidor BVBG ContractSettlementReport BTRE30 Solicitação de Devolução Antecipada Realizada pelo Doador BVBG EarlySettlementReport BTRE31 Demonstrativo Alteração de Contratos Realizado pelo Participante BVBG ContractModificationReport 10

11 9. Captura, alocação e repasse Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome LCRLB4 Diário para confirmação de comitentes BVBG Securities Allocation Details LCRLB5-01 LCRLB5-02 Operações do pregão a liquidar - compras Operações do pregão a liquidar - vendas BVBG.018 SettlementReport BVBG.019 NetResultReport LCRLB6 Mapa de Comitentes BVBG Securities Allocation Details LCRLBF Mapa de Reespecificação BVBG Securities Allocation Details LCRLBV Movimento diário por cliente qualificado BVBG Give Up Trade Details BVBG Take Up Trade Details 11

12 10. Informações de Trade Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome PADCBN Títulos Negociáveis - Todos os Mercados BVBG InstrumentReport HOPBVD28 Operações Canceladas bvmf TradeLegNotificationCancellation 12

13 11. Controle de posição Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome CTEA0045 CTEA0046 CTEA0048 CTEA0049 OPDDB1-01 OPDDB1-02 OPDDB4-01 OPDDB4-02 OPDDB5 TMRLB6-01 OPDDB4-04 TMRLB6-03 TMRLB6-04 LCR0B2-ALTA TMRLBB-01 TMRLBB-03 TMRLBE Demonstrativo Posições Abertas de Termo por Part.Neg Demonstrativo Posições Abertas de Termo por Ag. Comp Demonstrativo Posições Abertas de Termo por Part.Neg/Cliente Demonstrativo posições abertas de termo por AG. Comp/Cliente Demonstrativo da Posição dos Clientes - Por Usuário Demonstrativo da Posição dos Clientes - Por Cliente Posição dos Clientes da Corretora Posição da Sociedade Corretora Demonstrativo da Posição dos Clientes - Agente Compensação Demonstrativo de Operações a Termo - Usuário Posição da Sociedade Corretora - para contabilização Demonstrativo de operações a termo - Cliente Demonstrativo de operações a termo - Total Usuário Posição consolidada - diário - ALTA Demonstrativo de Operações a Termo - Usuário - AG COMP Demonstrativo de Operações a Termo - Cliente - AG COMP Demonstrativo de Posições a Termo - Contabilização - AG COMP BVBG PositionReport OPDDB6 Posição de Opções para Contabilização por Agente CTE00103 Liquidações Solicitadas BVBG EarlySettlementReport/BVBG ContractSettlementReport OPBXB3 Resumo das Operações de Box Em desenvolvimento OPDFB1 Movimento Processado RLPS Transferência de Posição 13

14 TMRLB9 Compras para cobertura de termo BVBG PositionReport 14

15 12. Liquidação Financeira, Liquidação de Ativos e Recompra Modelo Atual Novo Modelo Código Nome Nome SFR0B5 Financeiro por lançamento - Movimento do dia - CBLC SFR0B4 Financeiro por cliente em (dia)- Movto do dia SFR0B3 Negócios Liquidados BVBG.021 CashEntryNotificationBySettlementDate SFR1B1 Financeiro por usuário - Movimento do dia - CBLC LCRLB3-02 Ordem de Recompra - Vendedor LCRLB3-01 Ordem de Recompra - Comprador bvmf BuyInNotification LCR0B8 Crédito de compras para institucional LCRLBP3 Posição da Liquidação - Inadimplências - Compras LCRLBP4 Posição da Liquidação - Inadimplências - Vendas BVBG SettlementReport 15

16 LCRLBP1 Posição da Liquidação - Regularizações - Compras LCRLBP2 Posição da Liquidação - Regularizações - Vendas LCCTB2 Posição da entrega de (data) - Atrasos - Compras LCCTB1 Posição da Liquidação - Inadimplências - Vendas -Ag custódia LCAGB6-02 Operações do pregão a liquidar - vendas - Ag. Compensação BVBG NetResultReport LCR0B5 Previsão de entrega de vendas descoberta Tela do RTC com exportação de arquivo excel 16

17 13. Lista dos Relatórios Transacionais do COLD Descontinuados SIGLA NOME DO ARQUIVO CONTINUA SENDO GERADO APÓS V2 IPN BTRE20C Demonstrativo Inadimplente Descontinuado BTRE21 Demonstrativo da Posição dos clientes - BTC Descontinuado BTRE32 Liquidações Realizadas no mês para o Participante Descontinuado BTRE33 Demonstrativo da Posição dos Investidores do Custodiante Descontinuado BTRE42 Repasse da Taxa de Liquidação ao Doador por Participante Descontinuado BTRE43 Repasse da Taxa de Liquidação ao Doador por Agente Descontinuado BTRE44 Repasse da Taxa de Liquidação ao Doador por Investidor Descontinuado CTE00102 Controle de Posições Descontinuado (CORE) EMM1BD-11 Fundos de Investimentos Cotados na BOVESPA - Endereços Descontinuado EMM1BD-12 Fundos Cotados na BOVESPA - Endereços (DENSOC) Descontinuado EMM1BD-21 Fundos de Investimentos Registrados em Bolsa - Endereços Descontinuado EMM1BD-22 Fundos Registrados em Bolsa-Endereços (DENSOC) Descontinuado EMM1BD-31 Fundos de Investimentos Registrados na BOVESPA - Endereços Descontinuado GAREB1 Demonstrativo da Posição das Aplicações Financeiras Descontinuado GAREB2 Demonstrativo dos Créditos das Aplicações Financeiras Descontinuado GAREB6 Demonstrativo da Posição das Aplic.Financeiras (dia zero) Descontinuado GAREB7 Resumo dos Créditos das Aplicações Financeiras Descontinuado LCAGB6-01 Operações do pregão a liquidar - compras - Ag. Compensação Descontinuado LCAGB6-02 Operações do pregão a liquidar - vendas - Ag. Compensação Descontinuado LCR0B8 Crédito de compras para institucional Descontinuado LCRLB9 Maiores Compradores/Vendedores - Todos os Mercados Descontinuado SC00B6 INSTITUIÇÕES/CONTAS A SEREM VERIFICADAS Descontinuado SC03BE INVESTIDORES EM ORDEM TIPO Descontinuado SC15BE FICHA CADASTRAL DE REGISTROS EXCLUÍDOS - IDENTIFICAÇÃO Descontinuado 17

18 SC16BE FICHA CADASTRAL DE REGISTROS EXCLUÍDOS - NOME Descontinuado SCPSB2 INVESTIDORES EM SITUAÇÃO ESPECIAL Descontinuado TEMFMC RELATÓRIO DE EMOLUMENTOS MÍNIMO GERADO Descontinuado TEMRAB Demonstrativo do Volume e Receita dos Neg. da Bovespa do Ano Descontinuado TEMRAC Demonstrativo do Volume e Receita dos Neg. da CBLC do Ano Descontinuado TEMRDB Demonstrativo do Volume e Receita dos Neg. da Bovespa do Dia Descontinuado TEMRDC Demonstrativo do Volume e Receita dos Neg. da CBLC do Dia Descontinuado TEMRMB Demonstrativo do Volume e Receita dos Neg. da Bovespa do Mês Descontinuado TEMRMC Demonstrativo do Volume e Receita dos Neg. da CBLC do Mês Descontinuado TEMRSB Dem. do Vol. e Receita dos Neg. da Bovespa do Semestre Descontinuado TEMRSC Dem. do Vol. e Receita dos Neg. da CBLC do Semestre Descontinuado TEMRTB Dem. do Vol. e Receita dos Neg. da Bovespa do Trimestre Descontinuado TEMRTC Dem. do Vol. e Receita dos Neg. da CBLC do Trimestre Descontinuado 18