AIUBE, F. A. L Processos Estocásticos em Finanças Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Departamento de Engenharia Industrial.
|
|
|
- Stella Raminhos Coimbra
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 8 Bibliografia ADAM, T.: Why Firms Hedge with Options, Hong Kong University of Science & Technology, Department of Finance, Hong Kong, 24. AIUBE, F. A. L. 27 Processos Estocásticos em Finanças Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Departamento de Engenharia Industrial. BESSEMBINDER. Forward Contracts and Firm Value: Incentives and Contracting Effect, Journal of Financial and Quantitative Analysis 26, BOYLE, P. Options: A Monte Carlo Approach. Journal of Financial Economics, 4, BRANDÃO, L. 28 Processos Estocásticos 28 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Escola de Negócios; BRATLEY, P.; FOX, B.; SCHRAGE, L. A Guide to Simulation, Nova Iorque: Springer-Verlag, 2 Ed., BREALEY, R.; MEYERS, S. Principles of corporate finance. New York: McGraw-Hill, 2. BRINCKMANN, S., LIBERALI, G., DE SOUZA, R. - Estudo de Caso: Braskem: implantação de uma gestão integrada de riscos, revista melhores práticas, 25. COELHO, F.H.S. Avaliação de opções exóticas por Simulação de Monte Carlo com Técnicas de Redução de Variância f. Dissertação (Mestrado) -
2 Bibliografia 126 Instituto COPPEAD de Administração, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 24. COLBURN, J.T, Trading in Options on Future, NewYork Instituite of Finance, 199 COPELAND, T.; KOLLER, T. Valuation: measuring and managing the value of companies. New York: John Wiley & Sons, Inc., DAMODARAN, ASWATH. Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, DAMODARAN, ASWATH. Finanças corporativas. Porto Alegre: Bookman, 25. DIAS, M.A.G. Real Options Approach to Petroleum Investments. Disponível em Acesso em junho, 28. DIVERSOS AUTORES, VAR Understanding and Applying Value-at-Risk, KPMG, Risk Publications, 1997 DIXIT, A., PINDYCK, R.: Investment Under Uncertainty, Princeton University Press, DUARTE JR, A.M.; VARGA, G. Introdução ao estudo da avaliação do risco de empresa, em Gestão do Risco no Brasil. Rio de Janeiro: Financial Consultoria, 23. DUARTE, A. M. Jr: Model Risk and Risk Management, Derivatives Quaterly, Volume 6, 1997, pp
3 Bibliografia 127 DUARTE, A.; Mendes, B.: Robust Hedging Using Futures Contracts with an Application to Emerging Markets, The Journal of Derivatives, Vol. 6, 1998, pp ENDERS, Walter. Applied econometric time series. New York: John Wiley, c23. 46p FONSECA, E.V.N. Comparação entre simulações pelo Movimento Geométrico Browniano e Movimento de Reversão à Média no cálculo do Fluxo de Caixa at Risk do departamento de downstream de uma empresa de petróleo f. Dissertação Mestrado Instituo COPPEAD de administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. FORTUNA, E. Mercado Financeiro Produtos e Serviços. 13.ed. Rio de Janeiro : QualityMark Ed., FROOT, SCHAFSTEIN, STEIN. Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies, Journal of Finance 48, , GAUDIO, A.M.;WEISKOPF, M. Análise do Processo de Reversão à Média para a Avaliação de Projetos de Investimento. 22. Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Curitiba. GECZY, C.,MINTON, B.A., SCHRAND, C. Why firms use currency derivatives, Journal of Finance 52, , GRAHAM, J., ROGERS, D. Is corporate hedging consistent with value maximization? An empirical analysis, Working Paper, Northeastern University, 2. HAMILTON, James Douglas. Time series analysis. Princeton, N. J.: c p HAUGH, M. The Monte Carlo Framework, Examples from Finance and Generating Correlated Random Variables.
4 Bibliografia 128 HAUSHALTER, G.D. Financing policy, basis risk and corporate hedging: Evidence from oil and gas producers, Journal of Finance 55, , 2. HAUSHALTER, G.D.; HERON, R.A.; LIE, E. Price Uncertainty and Corporate Value Journal of Corporate Finance (forthcoming), 22. HULL, J.: Options, Futures and Other Derivatives, 5 a edição, Prentice Hall, New York, 22. J. P. MORGAN REUTERS. Technical Document. Nova Iorque: JONGWOO, K.; MALZ, A.; MINA, J. LongRun Technical Document, 1a ed., New York: RiskMetrics Group, JORION, P: Value-at-Risk: A nova fonte de referência para a gestão do risco financeiro, BM&F, São Paulo, 23. LA ROCQUE, E., LOWENKRON, A Métricas e particularidades da gestão de risco em corporações, artigo riskcontrol, 25. LA ROCQUE, E.C.; WERLANG, S.R.; COELHO, F. Risco de Mercado Gestão de Risco de Mercado em Empresas Não - Financeiras. 47f. Documento Preliminar, 23. LEE, A. CorporateMetrics Technical Document, 1a RiskMetrics Group, ed., New York: LOWENKRON, A. - Gestão Integrada de Riscos & Estratégia Ótima de Hedge para Firmas, artigo riskcontrol, 24. MALETTA, B.V. Modelos Baseados em Simulação de Monte Carlo: Soluções para o cálculo do Value-at-Risk Dissertação (Mestrado) - Instituto COPPEAD de Administração, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 25.
5 Bibliografia 129 MARKOWITZ, HARRY. Portfolio selection. In: The journal of finance, vol. VII no1, MELLO, PARSONS, Hedging and Liquidity, Review of Financial Studies 13, , 2. MENDONÇA, A.: A decisão de realizar ou não hedge no ambiente corporativo. Resenha da BM&F nº 162, 21 34, São Paulo, 25. MEULBROEK, L., Integrated Risk Manegement for the Firm: A Senior Maneger s Guide, Working Paper, Harvard Business, 22 MINA, J.; XIAO, J.Y. Return to RiskMetrics: the evolution of a standard. New York, J. P. Morgan Bank, 21. MINTON, B.A., SCHRAND, C. The impact of cash flow volatility on discretionary investment and the costs of debt and equity financing, Journal of Financial Economics 54, , 1999 MODIGLIANO, F., MILLER, M., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment American Economic Review 48, , NETO, J. Determinação do Valor em Risco em empresas não financeiras estudo de caso de empresa geradora de energia, VIII SEMEAD, 25. OOSTERHOF, C: Essays on Corporate Risk Management and Optimal Hedging. University of Groningen, Holanda, 26. OZÓRIO, D. M. Corporatemetrics Mensuração do risco corporativo: estudo de caso do mercado siderúrgico brasileiro, dissertação (mestrado profissionalizante), Faculdades Ibmec, 26
6 Bibliografia 13 PAMPLONA, E. O. Gerenciamentos de Riscos em Custos VIII Congreso Internacional de VIII Congreso Internacional de Costos Punta Del Leste, Uruguai, 23 PEROBELLI, F., JAMUZZI, F., BERBET, L., MEDEIROS, D. Fluxo de caixa em risco: diferentes métodos em estimação testados no setor siderúrgico brasileiro Revista Brasileira de Financ as 27 Vol. 5, No. 2 RISKMETRICS GROUP. RiskMetrics - Technical Document. Terceira Edição, Editado por Morgan Guaranty Trust Company Global Research, Nova York, ROSS, S., WESTERFIELD, R., JAFFE, J. Administração financeira: corporate finance. São Paulo: ATLAS, 22. SAMANEZ, C.P. Apostila Introdução às Finanças Corporativas, Departamento de Engenharia Industrial, PUC-RIO, Rio de Janeiro, 26 SANT ANNA, A. S.; ROSSI, L. E. M. Análise das metodologias de VaR value at risk para estimar o risco de mercado de ativos brasileiros. Trabalho científico apresentado no VII SEMEAD, 24. SARNO, A.L. Gerenciamento do Risco de Mercado para Produtores de Commodities no Brasil f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) Escola de administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 22. SECURATTO, JOSÉ R. Avaliação do risco da empresa estudo introdutório. São Paulo, Artigo USP, 22. SHAPIRO, TITMAN, An Integrated Aproach to Corporate Risk Manegement, The Revolution in Corporate Finance, Basil Blackwell Publishing, New York, 1986.
7 Bibliografia 131 SHARPE, WILLIAM F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, SZKLO, A. Fundamentos do Refino do Petróleo, Editora Interciência. Rio de Janeiro, 25 TSAY, Ruey S., d Analysis of financial time series. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, p
8 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge Call Long ATM Somente Petróleo,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2,1 -, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge , 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
10 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 134 Call Long 1% OTM Somente Petróleo,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2, , , , ,564192, , , , , , , , , , , , , , 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
11 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 135 Call Long 15% OTM Somente Petróleo,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2, , , , ,564192, , , , , , , , , , , , , , 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
12 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 136 Call Long 2% OTM Somente Petróleo,9,7,5,3,1,5,3,2, , , , ,324936,127769,238474, ,585884, , , , , , , , 9., 8., 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
13 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 137 Call Long 1% OTM Derivados,9,7,5,3,1,1,8,2-1, , , , , , ,432237, , , , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
14 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 138 Call Long 15% OTM Derivados,9,7,5,3,1,1,8,2-1, , , , , , , , , , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
15 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 139 Call Long 2% OTM Derivados,9,7,5,3,1,1,8, , , , , ,5277, , , , , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
16 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 14 Put Long 1% OTM Petróleo,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2,1-1, ,8868 -, , , , , ,583234, , , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
17 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 141 Put Long 15% OTM - Petróleo,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2, , , , ,382311,845182, , ,452748, , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
18 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 142 Put Long 2% OTM Petróleo,9,7,5,3,1,1,8, , , , , , ,1496 -,173631, , , , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
19 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 143 Put Long 1% OTM Derivados,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2, , , , , , , ,3215,87553, , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
20 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 144 Put Long 15% OTM Derivados,9,7,5,3,1,1,8, , , , , , , ,21298, ,2248,346651, , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
21 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 145 Put Long 2% OTM Derivados,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2, , , , , , , ,93126, , , , , ,724495, , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
22 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 146 Collar Petróleo,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2,1-1, , , , , , , , ,747439,779975, , , , , , Série2 12., 1., 8., 4., 2.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
23 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 147 Collar Derivados,9,7,5,3,1,5,3,2,1-1, , , , , , , , , , , , , , , 9., 8., 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
24 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 148 Collar Petróleo e Derivados,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2,1-1, , , , , , , , , , , , , , ,3224
25 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge , 9., 8., 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
26 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 15 Touro Petróleo,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2, , , , , ,16779, , , , ,757461, , , , , , Série2 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
27 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 151 Touro Derivados,9,7,5,3,1,12,1,8,2-1, , , , , , , , , , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
28 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 152 Touro Todos v,9,7,5,3,1,14,12,1,8, , , , , , , , , , , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
29 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 153 Urso Petróleo,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2, , , ,93497,296832, , , , , ,766852, , , , , , 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
30 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 154 Urso Derivados,9,7,5,3,1,7,5,3,2, , , , , , ,11829, , , , , , , , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
31 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 155 Urso Todos,9,7,5,3,1,7,5,3,2, , , , , , ,122383,395896, , ,376556,574781, , , , , , , 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
32 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 156 Múltiplos Disparos Petróleo,9,7,5,3,1,7,5,3,2, , , , , , , , , ,566868,785231, , , , , , , Série2 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
33 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 157 Proteção da Margem 1% OTM,9,7,5,3,1,1,8, , , , , , ,137398, ,274196, , , , , , , , , , 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
34 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 158 Proteção da Margem 15% OTM,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2,1 -, , , , , , ,273622,146275, , ,55947, , , , , , , , , 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
35 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 159 Proteção da Margem 2% OTM,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2,1 -, , , , , ,255958, ,471753, , , , , , , , , 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
36 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 16 Compra de Volatilidade 1% OTM,9,7,5,3,1,7,5,3,2,1-1, , , , , , , COm Hedge -,523677, , , , , , , , COm Hedge 1., 9., 8., 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
37 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 161 Compra de Volatilidade 15% OTM,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2,1-1, , , , , , , ,59516,774334, , , , , , , , , , 9., 8., 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
38 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 162 Compra de Volatilidade 2% OTM,9,7,5,3,1,8,7,5,3,2,1-1, , ,2625 -, , , , ,7822, , , , , , , , 9., 8., 7., 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
39 Apêndice A: Resultados obtidos nas estratégias de hedge 163 Hedge com Futuros,14,12,1,8,2 -, , , , ,254681,358965,972618, , , ,448398, , , , ,719689, , 5., 4., 3., 2., 1.,, jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8
8 Referências Bibliográficas
64 8 Referências Bibliográficas AIUBE, F. A. L. 2007 - Processos Estocásticos em Finanças Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Departamento de Engenharia Industrial. ALBUQUERQUE, A. R.
FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR CÓDIGO: FAGEN41029 COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Financeira e Valor de Empresas e Regionalidade
8 Referências Bibliográficas
8 Referências Bibliográficas ASCHAUER, D. Is Public Expenditure Productive? Journal of Monetary Economics. V. 23, pp- 177 200, 1989. BRANDÃO, L. Uma aplicação da teoria das opções reais em tempo discreto
6 Referências bibliográficas
6 Referências bibliográficas AMARAL, M.B. (2011). Modelos VARX para Geração de Cenários de Ventos e Vazão aplicados a Comercialização de Energia. Dissertação de Mestrado. PUC-Rio. Departamento de Engenharia
10 Referências Bibliográficas
10 Referências Bibliográficas ALVEAL, Carmem. Evolução da indústria de petróleo: nascimento e desenvolvimento. Rio de Janeiro: COPPEAD-IE/UFRJ, 2003. ANP, Agência Nacional de Petróleo, Modelos de contratos
Avaliação de Empresas com Opções Reais. Prof.: André Carvalhal
Avaliação de Empresas com Opções Reais Prof.: André Carvalhal Objetivo do Curso Apresentar as principais ferramentas para determinação do valor da empresa, entre elas, fluxo de caixa descontado, avaliação
6 Referências bibliográficas
6 Referências bibliográficas A.D. HALL, H.M.A.; GRANGER, C.W J. A cointegration analysis of treasury bill yields. Review of Economic and Statistics, volume 74:116-126,1992 ANG, A.; PIAZZESI, M. A no-arbitrage
ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA FINANCEIRA
ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA FINANCEIRA Economia Financeira Docente: Prof. Doutor Carlos Arriaga Costa EEG, Gab. 2.20, TEL: 253604543, 252632227, 933210326 E-MAIL : caac@eeg.uminho.pt 1. INTRODUÇÃO
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
Bibliografia referente ao artigo Gestão baseada no valor, Isabel Ribeiro de Carvalho, Revista TOC, Fevereiro 2008
Bibliografia referente ao artigo Gestão baseada no valor, Isabel Ribeiro de Carvalho, Revista TOC, Fevereiro 2008 Bibliografía BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C. - Princípios de Finanças Empresariais.
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
8 Referências bibliográficas
8 Referências bibliográficas ALVES, M. Carro Flex Fuel: Uma Avaliação por Opções Reais. Dissertação (Mestrado em Administração). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
6. Referências Bibliográficas
48 6. Referências Bibliográficas ACHARYA, P.; PEDERSON, L. H. Asset Pricing with Liquidity Risk. Journal of Financial Economics, v. 77, p. 375-410, 2005. AGGARWAL, R.; LEAL, R.; HERNANDEZ, L. The Aftermarket
Referências Bibliográficas
78 Referências Bibliográficas 1. Amram, M., Kulatilaka, N. (1999). Real Options. Managing Strategic Investment in an Uncertain World. Harvard Business School Press. 2. Barone-Adesi, G.; Whaley, R. (1987)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Ciências Econômicas Programa de Pós graduação em Economia Teoria de Apreçamento de Ativos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Ciências Econômicas Programa de Pós graduação em Economia Teoria de Apreçamento de Ativos Súmula Prof. Nelson S. dos Santos Apresentam se formalmente
Ficha de Unidade Curricular (FUC) de Elaboração de Projetos e Análise de Investimentos
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÂO DE COIMBRA Aprovação do Conselho Pedagógico 28/10/2015 Aprovação do Conselho Técnico-Científico 16/12/2015 Ficha de
Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento Seção 3:
Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento Seção 3: Resumos Profissionais Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica): J.P. Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda Questionário
Nathália Wurzler Bellizia
Uma Medida de Risco Brasil para a Avaliação de Investimentos Nathália Wurzler Bellizia I. Introdução 2 Introdução Contextualização do Problema Internacionalização dos países emergentes, Maior mobilidade
7 Referências ibliográficas
7 Referências ibliográficas A História da eletricidade no Brasil. Disponível em: . Acesso em: 30 setembro 2007. AGÊNCIA NACIONAL
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
FUNDAMENTOS DE FINANÇAS EMPRESARIAIS 7 EVA e a criação de valor. Professor catedrático em gestão, ISEG
FUNDAMENTOS DE FINANÇAS EMPRESARIAIS 7 EVA e a criação de valor João Carvalho das Neves Professor catedrático em gestão, ISEG jcneves@iseg.ulisboa.pt Indice 7ª aula EVA e resultado residual como métrica
Opções Reais: Uma alternativa para avaliação de investimentos em condições de risco
www.iem.efei.br/edson Opções Reais: Uma alternativa para avaliação de investimentos em condições de risco Prof. Edson de Oliveira Pamplona http://www.iem.efei.br/edson 2005 Por quê Opções Reais? Por quê
7 Referências Bibliográficas
93 7 Referências Bibliográficas ABIOVE (2007) - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Complexo Soja - Evolução das Cotações Médias. Disponível em:
Apreçamento de Opções sobre Futuro de Depósitos Inter-financeiros de um Dia
Luciano Molter de Pinho Grosso Apreçamento de Opções sobre Futuro de Depósitos Inter-financeiros de um Dia Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
Bernardo de Mendonça G. Ferreira. Valoração de uma opção sobre um contrato futuro. Dissertação de Mestrado
Bernardo de Mendonça G. Ferreira Valoração de uma opção sobre um contrato futuro Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de
PROGRAMA DA DISCIPLINA. RCC5248 Leituras em Finanças SEMESTRE: 2/2017 SEGUNDAS-FEIRAS: 14:00-18:00 HORAS
PROGRAMA DA DISCIPLINA RCC5248 Leituras em Finanças SEMESTRE: 2/2017 SEGUNDAS-FEIRAS: 14:00-18:00 HORAS Mestrado e Doutorado em Controladoria e contabilidade Marcelo Augusto Ambrozini marceloambrozini@usp.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PPGCC FICHA DE DISCIPLINA
FICHA DE DISCIPLINA Disciplina Auditoria Contábil Código PPGCC Carga Horária 60 Créditos 4 Tipo: Optativa OBJETIVOS Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre as Normas Nacionais e Internacionais de Auditoria,
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ANP. Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Disponível em: . Acesso em: 13 nov. 2008. ANP. Agência Nacional
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
PROGRAMA DA DISCIPLINA. RCC5132 Finanças Corporativas SEMESTRE: 02/2015. Segunda-feira: 14:00-18:00 HORAS
PROGRAMA DA DISCIPLINA RCC5132 Finanças Corporativas SEMESTRE: 02/2015 Segunda-feira: 14:00-18:00 HORAS Marcelo Augusto Ambrozini marceloambrozini@usp.br Mestrado em Controladoria e contabilidade JUSTIFICATIVA
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA Ano Lectivo 2013/2014
Programa da Unidade Curricular GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA Ano Lectivo 2013/2014 1. Unidade Orgânica Ciências da Economia e da Empresa (2º Ciclo) 2. Curso Mestrado em Economia 3. Ciclo de Estudos 2º 4. Unidade
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular OPÇÃO 1 - MERCADOS FINANCEIROS Ano Lectivo 2017/2018
Programa da Unidade Curricular OPÇÃO 1 - MERCADOS FINANCEIROS Ano Lectivo 2017/2018 1. Unidade Orgânica Ciências da Economia e da Empresa (1º Ciclo) 2. Curso Gestão de Empresa 3. Ciclo de Estudos 1º 4.
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Unidade Universitária: Curso: Engenharia de Produção Disciplina: Gestão de Investimentos Professor: Paulo Sergio Milano Bernal Carga horária: 4 DRT: 113400-5 Código da Disciplina: 18018017 Etapa: 8º Semestre
VOLUME Alves, D. C. de O., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City
VOLUME 2011 AUTHOR INDEX Alves, D. C. de O., Modeling House Pricing in the Real Estate Market of São Paulo City (Modelagem dos Preços de Imóveis Residenciais Paulistanos) Amaral, H. F., Conditional CAPM
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
Evidências Do Prêmio de Risco no Mercado de Câmbio Brasileiro
Marcelo Bittencourt Coelho dos Santos Evidências Do Prêmio de Risco no Mercado de Câmbio Brasileiro Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Administração de Empresas
Precificação de Opções
Um modelo em tempo-discreto Arthur Mendes Alves Instituto de Matemática, Estatística e Física Universidade Federal do Rio Grande 15 de dezembro de 2014 Sumário 1 Introdução Opções Arbitragem 2 Processos
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS EAC 0526 GESTÃO DE RISCOS E INVESTIMENTOS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ATUÁRIA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS EAC 0526 GESTÃO DE RISCOS E INVESTIMENTOS TURMA 21-6A. FEIRA : DAS 19H30 ÀS 21H10 TURMA 22-6A. FEIRA :
8 Referências bibliográficas
8 Referências bibliográficas BASTIAN-PINTO, C. L.; BRANDÃO, L. E. T. Modelando Opções de Conversão com Movimento de Reversão à Média. Revista Brasileira de Finanças, v. 5, n. 2, p. 97-124, dez. 2007. BLACK,
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular OPÇÃO: GESTÃO DE RISCO Ano Lectivo 2016/2017
Programa da Unidade Curricular OPÇÃO: GESTÃO DE RISCO Ano Lectivo 2016/2017 1. Unidade Orgânica Ciências da Economia e da Empresa (2º Ciclo) 2. Curso Mestrado em Gestão 3. Ciclo de Estudos 2º 4. Unidade
7 Referências Bibliográficas
7 Referências Bibliográficas ACCIOLY, R. M. S. Modelando Estruturas de Dependência Através de Cópulas: Contribuições para análise de incerteza em projetos de exploração e produção. Tese (Doutorado). Universidade
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
Jorge Caiado CEMAPRE/ISEG, Universidade Técnica de Lisboa Web:
CEMAPRE/ISEG, Universidade Técnica de Lisboa Email: jcaiado@iseg.utl.pt Web: http://pascal.iseg.utl.pt/~jcaiado/ 1 Uma série temporal (time series) consiste num conjunto de observações de uma variável,
Finanças Corporativas. Prof.: André Carvalhal
Finanças Corporativas Prof.: André Carvalhal Objetivo do Curso Apresentar e discutir os conceitos básicos de finanças corporativas, em especial avaliação de investimentos e estrutura de capital da firma
Sistemas de Informac~ao em Financas
Sistemas de Informac~ao em Financas Duarte Trigueiros Universidade do Algarve, Faculdade de Economia Mestrado em Financas Indice Introduc~ao ii I Natureza e Papel da Informac~ao nas Empresas 1 1 A Empresa
FINANÇAS: UMA RESENHA DE QUATRO LIVROS
FINANÇAS: UMA RESENHA DE QUATRO LIVROS Sérgio Ribeiro da Costa Werlang* A teoria das decisões financeiras, ou teoria das finanças, ou simplesmente finanças, é de longa data objeto de estudo de renomados
Referências Bibliográficas
Referências Bibliográficas [1] ANG, A.; PIAZZESI, M.. A no-arbitrage vector autoregression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. Journal of Monetary Economics, 5(4):745 787,
Swap, Futuro e Opções: Impacto do Uso de Instrumentos Derivativos sobre o Valor das Firmas Brasileiras
Swap, Futuro e Opções: Impacto do Uso de Instrumentos Derivativos sobre o Valor das Firmas Brasileiras Sérgio Jurandyr Machado Phillipe Lemes Ribeiro José Luiz Rossi Júnior Insper Working Paper WPE: 203/2010
9 Referências Bibliográficas
78 9 Referências Bibliográficas ALGORITHMICS DO BRASIL. (s.d.). Algorithmics do Brasil. Fonte: www.algorithmics.com ANG, A., & PIAZZESI, M. (2003). A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure
8 Referências Bibliográficas
8 Referências Bibliográficas ARTZNER, P. et al. Coherent measures of risk. Mathematical finance, v. 9, n. 3, p. 203-228, 1999. BRADLEY, S. P.; CRANE, D. B. A dynamic model for bond portfolio management.
Textos para Discussão
Grupo de Pesquisa em Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Avaliação do Risco de Mercado Após a Crise Financeira: Modelos de Valor em Risco (VaR) e Backtesting
8. Referências Bibliográficas
8. Referências Bibliográficas 8. Referências Bibliográficas ANTIKAROV, Vladimir; COPELAND Tom. Opções Reais: um Novo Paradigma para Reinventar a Avaliação de Investimentos. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
Backtesting. Análise de Risco (7) R.Vicente
Backtesting Análise de Risco (7) R.Vicente 1 Resumo Basle Traffic Light Teste de Proporção de Falhas (Kupiec POF) Tempo até Primeira Falha (Kupiec TUFF) Ponderação por tamanho de perda (Lopez) Tempo entre
Programa de Mestrado Profissional em Economia Área de Especialização: Finanças [mestradoprofissional@fgv.br]
![Programa de Mestrado Profissional em Economia Área de Especialização: Finanças [mestradoprofissional@fgv.br]](/thumbs/29/13470418.jpg "Programa de Mestrado Profissional em Economia Área de Especialização: Finanças [mestradoprofissional@fgv.br]")
Programa de Mestrado Profissional em Economia Área de Especialização: Finanças [mestradoprofissional@fgv.br] Disciplina: ESTRATÉGIA FINANCEIRA Professores: RAFAEL SCHIOZER; 1 Semestre de 2008 EMENTA Esse
6 Referências Bibliográficas
6 Referências Bibliográficas BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Economia Bancária e Crédito. Brasília,. 125 p. BERNANKE, B.; GERTLER, M. Agency Costs, Collateral, and Business Fluctuations. NBER Working
Crité rios para construça o da Supérfí cié dé Volatilidadé Implí cita
Crité rios para construça o da Supérfí cié dé Volatilidadé Implí cita 1 Introdução Algumas superfícies de volatilidade implícita de referência publicadas pela BM&FBovespa são construídas a partir da coleta
6 Referências bibliográficas
6 Referências bibliográficas BARROS, M.; SOUZA, R.C. Regressão Dinâmica. Núcleo de Estatística Computacional. PUC-Rio, 1995. BARROS, M. Processos Estocásticos. Rio de Janeiro. Papel Virtual, 2004. BROCKWELL,
Artigo Técnico. ROBERTO CARLINE + 55.11.235.9809 5900.analise@bradesco.com.br APRESENTAÇÃO
i ROBERTO CARLINE + 55.11.235.9809 5900.analise@bradesco.com.br APRESENTAÇÃO A moderna teoria de administração de portfolios vem procurando apresentar mecanismos para a obtenção da uma relação ótima entre
1.1. Revisão Bibliográfica
1 Introdução As diversas crises econômicas enfrentadas pela humanidade, sobretudo no último século, serviram como motivação para o homem buscar novas ferramentas que possibilitassem um melhor entendimento
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
Ficha de Unidade Curricular (FUC) de Elaboração de Projetos e Análise de Investimentos
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÂO DE COIMBRA Aprovação do Conselho Pedagógico 8/11/2017 Aprovação do Conselho Técnico-Científico 15/11/2017 Ficha de Unidade
Carteiras de Variância Mínima no Brasil
no Brasil Itaú-Unibanco Abril de 2012 no Brasil Agenda Conceitos básicos em Finanças 1 Conceitos básicos em Finanças 2 3 4 5 no Brasil Seleção de carteiras de investimento Suponha N ativos de risco, com
Natalia Cordeiro Levy. Avaliação de Investimentos sob Incerteza: Um Enfoque Crítico. Dissertação de Mestrado
Natalia Cordeiro Levy Avaliação de Investimentos sob Incerteza: Um Enfoque Crítico Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de
6 Referências Bibliográficas
6 Referências Bibliográficas ADAMS, P. D.; WYATT, S. B. 1987. On the pricing of European and American foreign currency call options. Journal of International Money and Finance, v. 6, n. 3, p. 315-338.
Mestrado em Finanças e Economia Empresarial EPGE - FGV. Curso de Derivativos. Alexandre Lowenkron.
Mestrado em Finanças e Economia Empresarial EPGE - FGV Curso de Derivativos Alexandre Lowenkron alexandrelowenkron@bancobbm.com.br Derivativos - Alexandre Lowenkron Pág. 1 Bibliografia Principal: Hull,
MEDIDAS DE RISCO PARA PROJETOS DE INVESTIMENTO EM ATIVOS REAIS
MEDIDAS DE RISCO PARA PROJETOS DE INVESTIMENTO EM ATIVOS REAIS DOI: 10.12957/synthesis.2015.30463 * PAULO HENRIQUE SOTO COSTA* * Resumo: O Valor em Risco (VaR) é uma medida de risco criada para posições
Opções Reais e Teoria de Jogos como Base de Decisões Estratégicas em Empresas do setor de Telecomunicações no Brasil
Rodrigo Brites Martins Teixeira Opções Reais e Teoria de Jogos como Base de Decisões Estratégicas em Empresas do setor de Telecomunicações no Brasil Dissertação de Mestrado Dissertação de Mestrado apresentada
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto Departamento de Administração Pós-Graduação Administração de Organizações Disciplina: RAD5051 Governança
Otimização sob incerteza de carteiras de investimentos: aplicação à cadeia integrada de petróleo e derivados.
Maria Celina Tavares Carneiro Otimização sob incerteza de carteiras de investimentos: aplicação à cadeia integrada de petróleo e derivados. Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito
Avaliação de Opções Reais Através do Método dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo
Rubens Oliveira de Araújo Avaliação de Opções Reais Através do Método dos Mínimos Quadrados de Monte Carlo Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título
Vênus Em Aquário 25 Dez 1939. Vênus Em Peixes 18 Jan 1940. Vênus Em Áries 12 Fev 1940. Vênus Em Touro 8 Mar 1940. Vênus Em Gêmeos 4 Abr 1940
Vênus Em Aquário 25 Dez 1939 Vênus Em Peixes 18 Jan 1940 Vênus Em Áries 12 Fev 1940 Vênus Em Touro 8 Mar 1940 Vênus Em Gêmeos 4 Abr 1940 Vênus Em Câncer 6 Maio 1940 Vênus Em Gêmeos 5 Jul 1940 Vênus Em
BOLETIM INFORMATIVO BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO. Dezembro Novas aquisições - LIVROS: Click na imagem para localizar no SABi.
BOLETIM INFORMATIVO BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO Dezembro 2012 Novas aquisições - LIVROS: Click na imagem para localizar no SABi. Administração financeira ROSS, Stephen A. Princípios de administração
7 Referências Bibliográficas
7 Referências Bibliográficas AL-OTHMAN et al. Supply chain optimization of petroleum organization under uncertainty in market demands and prices. European Journal of Operational Research, v. 189, p. 822-840,
Avaliação de Opções de Swing em Contratos de Gás Natural Usando o Modelo de Dois Fatores
Letícia de Almeida Costa Avaliação de Opções de Swing em Contratos de Gás Natural Usando o Modelo de Dois Fatores Tese de Doutorado Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor
Bernardino Adão Lisboa, Portugal
Bernardino Adão Banco de Portugal Departamento de Estudos Económicos +351 21 313 84 09 Av. Almirante Reis, 71-6. o andar badao@bportugal.pt 1150-012 Lisboa, Portugal Formação académica Ph.D. em Economia,
Acção de Formação da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas CTOC. Formação à distância. Avaliação de Empresas
Acção de Formação da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas CTOC Formação à distância Avaliação de Empresas Junho 2008 1. Objectivos O objectivo principal desta acção consiste em familiarizar os formandos
6 Referências Bibliográficas
6 Referências Bibliográficas ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), Edital de licitação 002/2006/SPV-ANATEL. Disponível em: . Acesso em 06 jan. 2007. BERRÊDO, M.C.H.
Tópicos Teóricos em Finanças: Teoria de Contratos, Teoria de Investmentos e Mercados de Balcão
Tópicos Teóricos em Finanças: Teoria de Contratos, Teoria de Investmentos e Mercados de Balcão Palestrante: Roberto B. Pinheiro Introdução O objetivo deste mini-curso é apresentar aos alunos as principais
Viktor Nigri Moszkowicz
Viktor Nigri Moszkowicz Validação do Critério de Avaliação de Projetos Utilizando a Teoria das Opções Reais: E & P de campos de petróleo nacionais, supondo preços como movimento geométrico browniano DISSERTAÇÃO
UMA INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE GESTÃO ABSOLUTA E RELATIVA DE INVESTIMENTOS. Ney Roberto Ottoni de Brito
UMA INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE GESTÃO ABSOLUTA E RELATIVA DE INVESTIMENTOS Ney Roberto Ottoni de Brito Junho 2005 I. INTRODUÇÃO Este trabalho objetiva apresentar os conceitos de gestão absoluta e de gestão
Aplicação de Opções Reais ao Setor de Circuitos Integrados
Irecê Fraga Kauss Loureiro Aplicação de Opções Reais ao Setor de Circuitos Integrados Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre pelo Programa
Avaliação de Licitação de Espectros de Radiofreqüências para WiMAX: Uma Abordagem por Opções Reais
Davis Machado da Silva Teixeira Avaliação de Licitação de Espectros de Radiofreqüências para WiMAX: Uma Abordagem por Opções Reais Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ECONOMIA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ECONOMIA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA PROGRAMA ANALÍTICO TEORIA MACROECONÔMICA I Prof. Dr. Sidney Martins Caetano E-mail: sidney.caetano@ufjf.edu.br Homepage:
RiskControl Serviços Ltda Curso de Gestão de Riscos - Petrobrás Gestão de Risco em Empresas Não Financeiras. Rio de Janeiro - Maio de 2006
RiskControl Serviços Ltda Curso de Gestão de Riscos - Petrobrás Gestão de Risco em Empresas Não Financeiras Rio de Janeiro - Maio de 2006 VaR para Empresas Como deve ser a adaptação do conceito de VaR
PROGRAMA CARGA HORÁRIA: 60 HORAS PERÍODO: 6º PROFESSOR: ALEXANDRE WERNERSBACH NEVES SEMESTRE: 2015/1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas Departamento de Administração Curso de Administração Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário - Goiabeiras CEP.
7 Referências Bibliográficas
7 Referências Bibliográficas ALICEWEB - Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior, disponível em: . Acesso em: 10/04/2013. ANTUNES, A. (Org.) Setores da Indústria
English version at the end of this document
English version at the end of this document Ano Letivo 2018-19 Unidade Curricular PRODUTOS FINANCEIROS Cursos GESTÃO (1.º ciclo) (*) GESTÃO HOTELEIRA (1.º ciclo) (*) MARKETING (1.º ciclo) (*) TURISMO (1.º
do país e da sua Taxa de Câmbio em diferentes contextos macroeconômicos, sob a
7 CONCLUSÃO Este trabalho investiga relações entre as variações das Reservas Internacionais do país e da sua Taxa de Câmbio em diferentes contextos macroeconômicos, sob a condição nominal básica de câmbio
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS Endereço do Departamento: Departamento de Ciências Administrativas Centro de Ciências Sociais
Tema: Estimar um modelo para medir o risco sistemático das carteiras no mercado brasileiro utilizando o fator mercado e medidas de liquidez.
Aluno: Rafael Milanesi Caldeira Professor Orientador: Adriana Bruscato Bortoluzzo Tema: Estimar um modelo para medir o risco sistemático das carteiras no mercado brasileiro utilizando o fator mercado e
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular OPÇÃO: GESTÃO DE RISCO Ano Lectivo 2017/2018
Programa da Unidade Curricular OPÇÃO: GESTÃO DE RISCO Ano Lectivo 2017/2018 1. Unidade Orgânica Ciências da Economia e da Empresa (2º Ciclo) 2. Curso Mestrado em Gestão 3. Ciclo de Estudos 2º 4. Unidade
6 Referências Bibliográficas
59 6 Referências Bibliográficas Agência Nacional de Telecomunicações. Disponível em: www.anatel.gov.br. BATESON, J.E.G. and HOFFMAN, K.D. Marketing de Serviços. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. Cadernos
PROGRAMA CARGA HORÁRIA: 60 HORAS PERÍODO: 6º PROFESSOR: ALEXANDRE WERNERSBACH NEVES SEMESTRE: 2015/2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas Departamento de Administração Curso de Administração Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário - Goiabeiras CEP.
English version at the end of this document
English version at the end of this document Ano Letivo 2017-18 Unidade Curricular FINANÇAS DA EMPRESA Cursos GESTÃO EMPRESARIAL (2.ºCiclo) Unidade Orgânica Faculdade de Economia Código da Unidade Curricular
Risco: Definições, Tipos, Medição e Recomendações para seu Gerenciamento
Risco: Definições, Tipos, Medição e Recomendações para seu Gerenciamento Antonio Marcos Duarte Júnior * 1) Definições Três conceitos importantes quando investindo no mercado financeiro são: retorno, incerteza
10º Simposio de Ensino de Graduação FLUXOS DE CAIXA COMO FERRAMENTA GERENCIAL: ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS
10º Simposio de Ensino de Graduação FLUXOS DE CAIXA COMO FERRAMENTA GERENCIAL: ASPECTOS CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS Autor(es) IGOR VASCONCELOS NOGUEIRA Co-Autor(es) AMANDA RODRIGUES COSTA PELLIGRINOTTI
Informação Contábil e Risco
Informação Contábil e Risco Carlos R. Godoy Resumo: A informação contábil é normalmente usada para análise do risco de falência e risco de inadimplência. O uso da informação contábil para cálculo do risco