PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

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1 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 10ª Reunião do Grupo de Trabalho com Participantes (GT-TE) Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 10ª 01/04/2016 Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 1

2 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT (18/03/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) PRAZOS SINCAD SINACOR TRANSIÇÃO EXTERNA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 2

3 ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT Principais itens apontados: 1. My CTC (G1, G2, G3) G4 cenários de liquidação G4 e G5 cenários de risco e garantias 2. Principais impactos aos Agentes de Custódia 3. Participante em Contingência 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 3

4 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Principais impactos aos agentes de custódia Cliente Qualificado vs. Repasse e Direcionamento de Custódia Cobertura de Opções Liquidação de Termo Empréstimo 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 4

5 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Modelo Atual Cliente Qualificado Clearing Depositária Agente de Compensação PNP Agente de Compensação do Cliente Qualificado Agente de Custódia Conta do Cliente Qualificado Vínculo de Cliente Qualificado Conta do Cliente Qualificado Conta de depósito Custódia do Cliente Qualificado 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 5

6 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Modelo Atual Cliente Qualificado (Exemplo) D+0 e D+1: durante o prazo de alocação, o agente de compensação 123 monitora o limite intradiário e pode rejeitar operações. D+2: o agente de custódia 456 pode aceitar ou rejeitar o direcionamento de custódia. Caso o agente de custódia direcionado seja o próprio 123, este também pode aceitar ou rejeitar o direcionamento. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 6

7 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Novo Modelo Repasse e Direcionamento de Custódia Clearing Depositária Membro de Compensação Membro de Compensação Agente de Custódia PNP PL / PNP Conta normal Conta Normal Conta de depósito Vínculo de Repasse Vínculo de custodiante 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 7

8 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Novo Modelo Repasse e Direcionamento de Custódia (Exemplo com códigos operacionais diferentes) D+0 e D+1: durante o prazo de alocação, o PL 123 pode aceitar ou rejeitar o repasse. Caso seja aceito, o direcionamento pode ocorrer (i) automaticamente por meio do vínculo de custodiante ou (ii) por meio de inclusão de alocação. D+2: o agente de custódia 456 pode aceitar ou rejeitar o direcionamento de custódia. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 8

9 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Novo Modelo Repasse e Direcionamento de Custódia (Exemplo com o mesmo código operacional) D+0 e D+1: durante o prazo de alocação, o PL 123 pode aceitar ou rejeitar o repasse. Caso o repasse seja aceito, não ocorre o direcionamento de custódia e a entrega/recebimento do ativo ocorrerá na conta de depósito que é a própria conta destino do repasse. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 9

10 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Principais impactos aos agentes de custódia Cliente Qualificado vs. Repasse e Direcionamento de Custódia Cobertura de Opções Liquidação de Termo Empréstimo 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 10

11 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Modelo Atual Cobertura de opções Caso uma opção seja coberta, o ativo da cobertura necessariamente está depositado no agente de custódia do próprio PNP onde está a posição. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 11

12 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Novo Modelo Cobertura de Opções Caso uma opção seja coberta, o ativo da cobertura poderá ser (i) depositado no agente de custódia do próprio PNP/PL onde está a posição ou (ii) direcionado a outro agente de custódia. Neste caso, o agente de custódia direcionado deve aceitar o direcionamento da cobertura. Na situação (i), quando o código operacional do PNP/PL for o mesmo do agente de custódia, não ocorre o direcionamento de custódia. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 12

13 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Principais impactos aos agentes de custódia Cliente Qualificado vs. Repasse e Direcionamento de Custódia Cobertura de Opções Liquidação de Termo Empréstimo 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 13

14 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Novo Modelo Termo Duas novidades: 1. Direcionamento para cobertura da venda a termo: será possível que um PNP/PL vendedor a termo direcione a outro agente custódia o débito de ativos para fins de cobertura. Neste caso, o agente de custódia direcionado deverá aceitar o direcionamento da cobertura. 2. Indicação de agente de custódia para liquidação: será possível que um PNP/PL comprador a termo indique outro agente de custódia para receber os ativos na liquidação da compra a termo. Neste caso, o agente de custódia indicado também deverá aceitar a indicação para liquidação. Se o código o operacional do PNP/PL for o mesmo do agente de custódia, a aceitação por parte do agente de custódia também é necessária. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 14

15 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Principais impactos aos agentes de custódia Cliente Qualificado vs. Repasse e Direcionamento de Custódia Cobertura de Opções Liquidação de Termo Empréstimo 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 15

16 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Empréstimo (1/2) Modelo Atual Na data de liquidação por (i) vencimento ou (ii) antecipação pelo doador (D+3 ou D+4 da solicitação do doador), o agente de custódia do tomador pode, no decorrer do dia, aceitar e efetivar a liquidação. Na renovação, se o agente de custódia possuir o mesmo código operacional do PNP detentor da posição, não há necessidade de aprovação por parte do agente de custódia. Novo Modelo Na data de liquidação por (i) vencimento ou (ii) antecipação pelo doador (D+3 ou D+4 da solicitação do doador), o agente de custódia do tomador não terá nenhuma ação, pois a liquidação ocorrerá automaticamente na janela de liquidação líquida multilateral. Na renovação, se o agente de custódia possuir o mesmo código operacional do PNP/PL detentor da posição, o agente de custódia precisa aprovar a renovação. Na renovação, o agente de custódia do tomador não participa do fluxo de autorizações. Na renovação, o agente de custódia do tomador precisa autorizar a renovação. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 16

17 IPNv2 PRINCIPAIS IMPACTOS AOS AGENTES DE CUSTÓDIA Empréstimo (2/2) Modelo Atual Na transferência de posição, o agente de custódia participa do fluxo de aprovações. Novo Modelo Na transferência de posição, o agente de custódia não participa do fluxo de aprovações. Apenas os participantes detentores da posição (PNP/PL e MC, este último quando for o caso) aprovam a transferência. Os agentes de custódia são notificados. Lembrete: quando for uma alteração de agente de custódia, o novo agente de custódia aprova a alteração. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 17

18 PARTICIPANTE EM CONTINGÊNCIA Cenário de Contingência: Situação em que há indisponibilidade de comunicação com a BM&FBOVESPA (mensageria), impedindo a instituição de realizar seus processos de alocação e repasse como, por exemplo: 1. Inclusão de alocação 2. Exclusão de alocação 3. Indicação de repasse 4. Aceite e Rejeite de repasse Participante Clearing BM&FBovespa Acesso à Estrutura da BVMF Detectada a impossibilidade de comunicação com a estrutura da Clearing, o participante deve declarar-se formalmente à BM&FBovespa como em Situação de Contingência, para as devidas providências. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 18

19 PARTICIPANTE EM CONTINGÊNCIA Solução de contingência para alocação Tela (ccran) de Contingência no sistema RTC : Funcionalidade de contingência disponibilizada na própria interface do sistema RTC; Acesso exclusivo aos participantes em situação de contingência consentido por usuário interno da Clearing BM&FBovespa; Permite Upload de arquivos, com layout CSV específico, contendo as informações de alocações e repasses do participante; Todas as regras de alocação são validadas; Reposta de confirmação e/ou erro das alocações e repasses é retornada na própria tela de contingência com possibilidade de exportação para solução de planilha. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 19

20 PARTICIPANTE EM CONTINGÊNCIA Acesso ao participante à tela de contingência A tela de Contingência de alocação será um dos menus disponíveis no RTC (módulo TM) aos Participante de Negociação Plenos (PNP) e aos Participantes de Liquidação(PL). Participante pode selecionar o menu somente após liberação do acesso. Usuário da Clearing (perfil interno Trade_Management) pode a qualquer momento conceder ou retirar o acesso ao participante externo. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 20

21 TELA DE CONTINGÊNCIA NO SISTEMA RTC O participante pode selecionar o tipo de operação que deseja realizar o upload: 1. Inclusão de alocação e repasse 2. Exclusão de alocação 3. Aceite e Rejeite de Repasse Cada fluxo possui um layout definido em formato CSV para realização e upload CSV layout Layouts para upload: Layout 1 Allocation Inclusion Layout 2 Allocation Exclusion Layout 3 Accept/Reject Give up 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 21

22 LAYOUTS ESPECÍFICOS 1. Cada layout possui as informações necessárias para o participante realizar o fluxo de alocação pretendido. Após o upload do arquivo as informações ficam dispostas na tela para o participante realizar revisão dos dados; 2. Validação de formato de planilha é realizada a cada upload; 3. No momento do processamento das alocação contidas no arquivo, todas as regras de negócio alocação são validadas; 4. Existe um limite (ASD) do número de alocações presentes em um único layout CSV. Layout 1 Inclusão de Alocação Usado para: Inclusão de Alocação (quebra de regra) Direcionamento de Custódia Indicação de Repasse (quebra de regra) Indicação de Carteira Name in GUI Exampl e values: Particip ant Allocation ID 39 T Destina tion Accoun t Quantit y Custodi an Custodi an Accoun t Finality Offhour sdelay Respon sibility Offhours Indicat or Off- Hours Reason Trade ID * Y ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 22

23 LAYOUTS ESPECÍFICOS Layout 2 Exclusão de Alocação Name in GUI Example values: Participant Allocation ID 39 T Quantit Trade Account y ID * Layout 3 Aceite e Rejeite de Repasse Usado para: Aceite de repasse Rejeite de Repasse Rejeite de repasse fora da grade Aceite de rejeite de repasse fora da grade Rejeite de rejeite de repasse fora da grade Name in GUI Exampl e values: Particip ant Allocation ID 39 T Destina tion Accoun t Quantit y Custodi an Custodi an Accoun t Finality Offhour sdelay Respon sibility Offhours Indicat or Off- Hours Reason Trade ID * Y ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 23

24 PARTICIPANTE EM CONTINGÊNCIA Retorno das informações na tela de contingência Após realizada a alocação do arquivo selecionado, o status da alocação é disponibilizado em uma nova coluna no arquivo. Em caso de status Erro uma outra coluna é preenchida com o detalhamento do erro de alocação. Alocação Processada...Erros encontrados em XX linhas... Linha 1 OK Linha 2 OK Linha 3 Erro XXX Colunas adicionadas Resultado da alocação Name in GUI Allocation Status Error Details RTC Attribute: allocationstatus If Allocation status is Error, this column explains the error Example: Successful Example: Error Trade ID was not found O arquivo com o resultado das alocações realizadas pode sempre ser exportado. Assim o mesmo possa tratar as falhas ocorridas no processo de alocação. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 24

25 PARTICIPANTE EM CONTINGÊNCIA RTC - Conciliação da Alocação Após a realização das alocações e repasses, e restabelecida a comunicação com a BM&FBovespa, o participante deverá solicitar o Hash para realizar o processo de conciliação da alocação. Participante 1. Requisição via mensagem do Arquivo de Hash (bvmf186.01) 2. Arquivo de Hash (BVBG081.01) Câmara BM&FBOVESPA Câmara BM&FBOVESPA 3. Participante compara o Hash recebido da BM&FBOVESPA com o Hash calculado pelo seu sistema Participante 4. Requisição dos arquivos de conciliação dos cenários com diferenças (bvmf018.02) 5. Arquivos de conciliação (BVBG012.02, BVBG013.02, BVBG e BVBG015.02) Câmara BM&FBOVESPA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 25

26 PARTICIPANTE EM CONTINGÊNCIA Arquivos ISO completos de Alocação Os arquivos ISO completos de alocação e repasse poderão ser disponibilizados, em caráter excepcional, mediante autorização da Câmara. Câmara BM&FBovespa Participante Arquivos completos de alocação: BVBG Trade Leg Notification BVBG Securities Allocation Details BVBG Give Up Trade Details BVBG Take Up Trade Details Arquivos completos de Alocação via Security Client 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 26

27 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT (18/03/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) PRAZOS SINCAD SINACOR TRANSIÇÃO EXTERNA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 27

28 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS Incidentes Ocorrência Data Sistemas de Empréstimos de Ativos (BTB) não abriu corretamente Indisponibilidade nos ambientes não produção 28/03/16 Indisponibilidade nos ambientes não produção 29/03/16 Indisponibilidade gerada por problemas no fechamento do ambiente. 30/03/16 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 28

29 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS SISTEMAS DA CLEARING (1/2) # Descrição Status Fase Em alguns casos, o sistema GRC está apresentando dados incorretos da recompra. O arquivo BVBG.018 não contém os campos relacionados às multas por falha de entrega de ativos. Quando a mensagem bvmf.15 é enviada pela sessão FIX secundária, a resposta (bvmf.14) está sendo enviada pela sessão primária. O agente de custódia não consegue visualizar na tela do RTC as operações de OPA que foram direcionadas a ele. 5 Intermitência na geração de arquivos. 6 7 As telas e os arquivos do RTC estão apresentando as taxas dos contratos de empréstimo com 2 casas decimais, sendo que o correto seria com 5 casas. O vendedor de um contrato a termo não consegue realizar a cobertura por meio da funcionalidade do módulo de controle de posições. OBS.: é possível realizar a cobertura por meio de alocação de operações. Previsão de correção em 18/04/16 Em análise. Lista de problemas conhecidos, detalhe dos cenários impactados e previsão de correção estão disponíveis no site: 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 29

30 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS SISTEMAS DA CLEARING (2/2) Fase 4 # Descrição Status 1 Cópia de carteiras com posições que liquidam no dia apresenta desbatimento de valores entre o simulador e o Monitor de Risco Intradiário, se realizada durante a janela de entrega de ativos e a janela de pagamentos. Contorno: Efetuar o teste fora do período entre a janela de entrega de ativos e a janela de pagamento. 2 Erro na movimentação de Cartas de Fiança. 3 Movimentações de Distribuição e Transferência para Carta de Fiança e Garantias no Exterior. Previsão de correção em 18/04/16 4 Movimentações de Garantias para o Ativo Carta de Fiança. 5 6 Erro Opções não alocadas. Quando opções compradas e vendidas, de mesmo ativo objeto, são inseridas em carteira não alocada, as posições vendidas são consideradas como cobertas no cálculo do risco. O MC/PNP/PL não pode ser capaz de atribuir valores de recursos de liquidez para o CORE0, CORE1 e CORE2. Este atributo será parametrizado somente pela Clearing. Em análise. Lista de problemas conhecidos, detalhe dos cenários impactados e previsão de correção estão disponíveis no site: 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 30

31 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT (18/03/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) PRAZOS SINCAD SINACOR TRANSIÇÃO EXTERNA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 31

32 RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (1/4) Fase 2 : Cadastro 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) Progresso obtido até 31/03/16 Evolução do progresso (18/03/16 a 31/03/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (18/03/16 à 31/03/16) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 32

33 RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (2/4) Fase 3: Liquidação 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G1 início em 1/2 G2 início em 22/2 G3 início em 7/3 G4 início em 21/3 G5 início em 14/3 Progresso obtido até 31/03/16 Evolução do progresso (18/03/16 a 31/03/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (18/03/16 à 31/03/16) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 33

34 RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (3/4) Fase 3: Liquidação 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G1 início em 1/2 G2 início em 22/2 G3 início em 7/3 G4 início em 21/3 G5 início em 14/3 Progresso obtido até 31/03/16 Evolução do progresso (18/03/16 a 31/03/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (18/03/16 à 31/03/16) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 34

35 RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (4/4) Fase 4: Risco e Garantias 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G4 início em 21/3 G4 início em 21/3 Progresso obtido até 31/03/16 Evolução do progresso (18/03/16 a 31/03/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (18/03/16 à 31/03/16) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 35

36 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT (18/03/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) PRAZOS SINCAD SINACOR TRANSIÇÃO EXTERNA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 36

37 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES Metodologia (1/2) Conforme divulgado no último GT TE, a BM&FBOVESPA atualizou o levantamento da prontidão, junto aos participantes, no período de 21 a 31/3, por meio da matriz de acompanhamento de projeto. A matriz é composta pelos seguintes processos e busca avaliar os grandes marcos do projeto: Cada fase é monitorada por macro processos Certificação Cadastro. Produção Paralela Produção Liquidação. Inclui Alocação e Repasse, Controle de Posições, Empréstimo de Ativos, Liquidação de ativos e financeira e Tarifação. Garantia e Risco. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 37

38 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES Metodologia (2/2) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 38

39 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES MARÇO/2016 Certificação 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (21/03/16 à 31/03/16) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 39

40 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES MARÇO/2016 Produção Paralela 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (21/03/16 à 31/03/16) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 40

41 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES MARÇO/2016 Produção 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (21/03/16 à 31/03/16) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 41

42 PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES MARÇO/2016 Visão geral (Certificação, Produção Paralela e Produção) 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado Não aplicável 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (21/03/16 à 31/03/16) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 42

43 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT (18/03/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) PRAZOS SINCAD SINACOR TRANSIÇÃO EXTERNA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 43

44 CRONOGRAMA IPN V2 Início Out/ Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out CONSTRUÇÃO Definições de Modelo Requisitos Desenvolvimento Testes Internos (QA e UATu) UATi UATi UATi CERT Fase 1 UATi > Conectividade CERT Fase 2 UATi > Cadastro CERT Fase 3 CERT Fase 4 > Liquidação > Risco e Garantias CERT > Retestes DR Término Out/16 PROD// (Interna) PROD// BACEN Início de UAT Integrado Outubro Término da Construção Novembro Início da Certificação Dezembro Implantação TS/TRS/GPS Derivativos Abril Implantação TS/TRS/GPS Equities Maio Implantação SINCAD Maio Início da Produção Paralela Julho Fim da Homologação BACEN Agosto Expectativa de Aprovação BACEN Setembro Implantação V2 Outubro 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 44

45 PRAZOS Atualização dos prazos para execução dos cenários de certificação Fase 2 Cadastro Período de testes Participantes Assunto(s) 4/1 a 10/3 Inclusão e manutenção de contas e vínculos Fase 3 Liquidação G1 1/2 a 31/3 Mercado à vista + ETF secundário (desde captura até recompra) G2 22/2 a 17/3 OPA e Follow-on ETF primário G3 7/3 a 31/3 Empréstimo (contratação) Fase 3: Liquidação e Fase 4: Risco e Garantias Fase 4: Risco e Garantias G4 21/3 a 7/4 G5 14/3 a 7/4 G6 4/4 a 14/4 G7 18/4 a 28/4 G8 18/4 a 28/4 G9 4/4 a 29/4 Empréstimo (posições e liquidação) Movimentações (Depósito e Retirada) e consultas de garantias Opção (alocação, posições e exercício) Movimentações (Distribuições e Transferências) e consultas de garantias Termo (alocação, posições e liquidação) Movimentações (Carteira de Cobertura e Liquidação) e monitoramento. Tratamento de eventos corporativos e Derivativos Financeiros e Commodities Movimentações (Depósito e Retirada) via mensagem. Renda Fixa Monitorar e Efetuar Cobertura de Chamada de Margem Exercício de Opções Mensagens do Simulador de Risco Movimentações (Distribuições e Transferência) via mensagens Movimentações (Depósitos,Retiradas,Distribuições e Transferências) via arquivos e consulta de garantias via mensagens e arquivos. 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 45

46 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT (18/03/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) PRAZOS SINCAD SINACOR TRANSIÇÃO EXTERNA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 46

47 SINCAD IMPLANTAÇÃO A partir de 16 de Maio/16 o sistema SINCAD passará a ser a nova plataforma de Cadastro para a Câmara de Ações, substituindo o sistema atual (CIN). Além do acesso ao sistema serão substituídos também os arquivos para cadastro em lote: Arquivos atuais CCIN Cadastro/ Atualização de investidores ECIN Erros no Cadastramento de Investidores PCIN Protocolo de Atualização Diária GCIN Investidores de um período CCMA Cadastro/ Atualização de Conta Master ECMA Erros no Cadastramento de Conta Master PCMA Protocolo de cadastro de Conta Master GCMA Conta Master de um Período IATD- Adesão de Investidor ao Tesouro Direto EATD Erros de adesão ao Tesouro Direto PATD Protocolo de cadastro de adesão ao Tesouro CISE - Investidores em Situações Especiais CQUA Cadastro de Investidor Qualificado EQUA - Erro no cadastramento de Investidor Qualificado Arquivos Câmara Integrada Enviado BVBG AccountOpeningInstructionDTA (Inclusão de conta) BVBG AccountModificationInstruction (Alteração) BVBG GetSecuritiesAccountDetails (solicitação de consulta conta) BVBG AccountLinkInstruction (Inclusão de vínculo) BVBG GetAccountLinkDetails (solicitação de consulta conta) BVBG AccountHASHRequest (conciliação de contas) Recebido BVBG AccountDetailsConfirmation (consulta - Retorna erros também) BVBG AccountLinkDetails (consulta - Retorna erros também) BVBG AccountHASHResponse (conciliação de contas) 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 47

48 SINCAD IMPLANTAÇÃO Migração de Contas e Vínculos Para a migração de contas e vínculos do sistema CIN para o sistema SINCAD é importante destacar as regras: 1. Serão migradas todas as contas ativas e inativadas até 24 meses 2. Para as contas que existem nas duas Câmaras haverá equalização: a. Situação da conta b. Dados da conta (data mais recente de alteração) c. LIFO/FIFO d. Pessoa Vinculada 3. Contas que possuem o mesmo código com titulares diferentes não serão migradas e o código não poderá mais ser utilizado 4. Não serão migrados os vínculos que não tiverem sido harmonizados: a. Vínculo de qualificação diferente do vínculo de repasse (destinos diferentes ou cadeia) b. Conta filhote vinculada a mais de uma conta máster c. Conta máster que possui vínculo de repasse em derivativos 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 48

49 SINCAD HASH Haverá uma complementação do arquivo HASH BVBG.082 e 083 CÁLCULO DO HASH CAMPOS ATUAIS Pessoa Juridica Pessoa Física Documento Principal Nome Completo País de Registro Data de fundação / constituição Atividade econômica principal Forma de constituição Titularidade da Conta Sociedade com Títulos ao Portador Fundo Exclusivo Nome do Cotista Pessoa Politcamente Exposta Private Bank indicado na conta Indicação do Endereço da Conta CEP Número Complemento Situação da Conta LIFO/FIFO Pessoa Vinculada icvm286 NIF (indicador) País Documento Principal Nome completo Sexo Data de Nascimento País de Residência Nacionalidade Nome da mãe Escolaridade Estado Civil Ocupação Pessoa Politicamente Exposta Private Bank indicado para a conta Indicação do Endereço da Conta CEP Número Complemento Situação da Conta LIFO/FIFO Pessoa Vinculada Titularidade da Conta NIF (indicador) País Tipo de Documento de Identificação Documento de Identificação 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 49

50 SINCAD HASH Orgão Emissor do Documento Principal Tipo de Pessoa Logradouro Bairro Cidade Estado Telefone com a finalidade CELULAR DDI DDD Número do Telefone Telefone indicado na conta DDI DDD Número do Telefone Ramal Telefone com finalidade FAX DDI DDD Número do Telefone Ramal com a finalidade CEI Campos para cálculo do Hash NOVOS CAMPOS Pessoa Juridica Pessoa Física Orgão Emissor do Documento Principal Tipo de Pessoa Logradouro Bairro Cidade Estado Telefone com a finalidade CELULAR DDI DDD Número do Telefone Telefone indicado na conta DDI DDD Número do Telefone Ramal Telefone com finalidade FAX DDI DDD Número do Telefone Ramal com a finalidade CEI Tipo de Conta CNPJ - Documento Adicional de Não Residente Documento NIF NIF - Data início da situação de residente exterior NIF - Data fim da situação de residente exterior NIF - Data de Formalização de saída do país Tipo de Conta Estado Emissor do Documento de Identificação Orgão Emissor do Documento de Identificação CPF - Documento Adicional de Não Residente Documento NIF NIF - Data início da situação de residente exterior NIF - Data fim da situação de residente exterior NIF - Data de Formalização de saída do país Nome do Cônjuge Emancipado 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 50

51 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT (18/03/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) PRAZOS SINCAD SINACOR TRANSIÇÃO EXTERNA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 51

52 SINACOR SINACOR Versão IPN V2-31/03 Entregas Fase 2 Ajustes na tela e processos de conciliação de contas código CVM; Qtd correções: 13 Entregas Fase 3 Instabilidade da comunicação OMMFIX x RTC; Ajustes no tratamento de mensagens de captura; Ajustes no tratamento e validações de Ordens. Qtd correções: 17 Link para o detalhamento das correções: 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 52

53 SINACOR SINACOR Ambiente para Produção Paralela CERT PROD// PRODUÇÃO OMMFIX OMMFIX 28 CONCILIADORES 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 53

54 SINACOR SINACOR Resumo das Versões V15 PATCH SINCAD PRODUÇÃO Patch oficial para atender a entrada do SINCAD em produção previsão 01/04; V16 PRODUÇÃO, SINCAD, IPN V2 e Correções Versão oficial de produção para adequar-se as necessidades da produção paralela IPN V2 previsão 15/04; 28 OMMFIX Cenário atual - produção 09 Participantes GT 13 Demais participantes 16 Requisitos para migração Ambiente de homologação; Contratação de sessões FIX; Subscriber STM para homologação; Liberação em firewall novos gateways FIX. Prazo de homologação: 01 semana 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 54

55 AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 9º GT (18/03/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) PRAZOS SINCAD SINACOR TRANSIÇÃO EXTERNA 10ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 55

56 TRANSIÇÃO EXTERNA Próximos passos da TE 1. Continuidade do acompanhamento in loco das fases de Certificação. Alocação de recursos para testes no participante tem apresentado os seguintes desafios: 1. Falta de priorização, foco e concorrência com a produção. 2. Os testes são executados somente se existe presença do especialista TE/Sinacor. 3. Falta de conhecimento das telas e regras de negócio. 4. Equipe de projeto executando testes sem envolvimento da área de negócios 5. Necessidade de fortalecer o papel do ponto focal visão e gestão total do projeto. 2. Comunicações de conclusão dos Grupos de Certificação: a. Declaratório na ferramenta MyCTC. b. Logs de acompanhamento. c. Prévias de alinhamento com os pontos focais. 3. Próximo GT-TE em 08/04/ ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 56

57 Contato Estratégia de Transição Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública