RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS AGOSTO
EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 15/09/ Página 2
CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % JULHO AGOSTO FUNDOS DE RENDA FIXA 95,77% R$ 361.056.857,78 R$ 371.381.539,57 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 6,60% 24.877.968,69 25.575.753,63 BANRISUL ABSOLUTO FI RF 3,98% 12.980.284,42 15.438.167,60 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 3,26% 12.876.400,00 12.637.200,00 BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,01% 3.881.356,76 3.932.691,33 BB PREV IPCA III 3,33% 13.146.851,86 12.898.863,93 BB PREV IPCA IV 1,97% 7.773.911,94 7.627.882,72 BB PREVD RF IDKA 2 11,35% 41.097.472,50 44.018.910,86 BB PREV RF PERFIL FIC FI 4,93% 18.372.528,44 19.116.348,99 CAIXA FI RS TP RF LP 6,91% 21.348.452,00 26.786.541,88 CAIXA FI RS TP RF LP (venda folha) 0,24% 915.418,36 922.742,40 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 7,37% 28.243.505,51 28.593.624,71 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 1,54% 5.933.256,90 5.986.042,97 FI BRASIL 2024 II TP RF 3,28% 12.962.880,00 12.718.210,00 TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 37,98% 148.709.476,14 147.264.635,27 FIDC CASAN 2,03% 7.937.094,26 7.863.923,28 FUNDOS RENDA VARIÁVEL 4,23% R$ 21.277.737,01 R$ 16.390.703,00 FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA 0,36% 1.407.647,12 1.405.471,85 FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS 0,49% 1.845.741,75 1.909.286,14 SANASA 2,88% 16.161.228,86 11.185.846,31 GERAÇÃO FIA 0,49% 1.863.119,28 1.890.098,70 SUB TOTAL 100,00% R$ 382.334.594,79 R$ 387.772.242,57 R$ 13.075.945,01 R$ 53.653.264,29 R$ 86.190.233,72 R$ 87.594.697,83 R$ 147.264.635,27 TP (CA) 38% Banco do Brasil 23% CEF 22% Banrisul 14% BRB 3% 49,81% 18,08% 11,35% 8,14% 8,39% 4,23% RV IRFM 1 IMA-B IDKA 2 DI NTN-B CONTA CORRENTE 0,00% R$ 729.276,83 R$ 6.533,55 TOTAL 100,00% R$ 383.063.871,62 R$ 387.778.776,12 Página 3
RENTABILIDADE ATIVOS FUNDOS DE RENDA FIXA JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 1,30% 0,85% 1,10% 0,85% 0,87% 0,87% 1,04% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,05% 12,92% BANRISUL ABSOLUTO FI RF 1,06% 0,99% 1,03% 0,77% 0,91% 0,82% 0,79% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,38% 11,89% BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 0,93% 0,74% 0,85% 0,63% 0,85% 0,49% 0,41% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00% 9,65% BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,84% 3,85% 1,02% -0,34% -1,20% 0,15% 3,96% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,96% 10,97% BB PREV IPCA III 0,94% 0,76% 0,87% 0,64% 0,86% 0,50% 0,45% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,15% 9,32% BB PREV IPCA IV 0,91% 0,73% 0,83% 0,61% 0,84% 0,47% 0,39% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 8,92% BB PREVD RF IDKA 2 1,08% 1,33% 1,41% 0,76% 0,39% 0,61% 2,44% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,35% 13,28% BB PREV RF PERFIL FIC FI 1,10% 0,89% 1,07% 0,78% 0,92% 0,81% 0,81% 0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,40% 12,17% CAIXA FI RS TP RF LP 1,10% 0,90% 1,05% 0,77% 0,83% 0,79% 0,81% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,28% 11,92% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 1,14% 1,48% 1,38% 0,70% 0,08% 0,51% 2,82% 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,71% 13,72% CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 1,26% 0,99% 1,11% 0,86% 0,90% 0,87% 1,04% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,21% 12,96% FI BRASIL 2024 II TP RF 0,79% 0,72% 0,84% 0,62% 0,84% 0,48% 0,40% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,77% 8,69% TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 1,44% 2,69% 1,35% 0,18% -0,24% 0,43% 3,22% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,80% 14,16% FIDC CASAN 1,18% 1,06% 1,35% 0,99% 1,12% 1,11% 0,85% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 13,81% FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA -0,14% -0,12% 17,34% -0,18% -0,15% -0,14% -0,14% -0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,15% 15,53% FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS 4,37% 4,44% -1,03% 1,81% -3,31% -0,12% 4,74% 6,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,91% 17,37% SANASA 1,11% 0,92% 1,23% 0,79% 0,92% 0,28% 1,77% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,89% - GERAÇÃO FIA 5,98% 0,82% -2,12% -1,27% -6,10% 0,09% 2,68% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 14,10% BENCHMARKS IBOVESPA 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,61% 22,34% CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,34% 12,05% POUPANÇA 0,67% 0,53% 0,65% 0,50% 0,58% 0,55% 0,56% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,68% 7,49% IPCA 0,38% 0,33% 0,25% 0,14% 0,31% -0,23% 0,24% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% 2,45% INPC 0,42% 0,24% 0,32% 0,08% 0,36% -0,30% 0,17% -0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,26% 1,73% Página 4
RENDIMENTOS, CONTRIBUIÇÕES E METAS Rendimentos e contribuições acumladas no ano CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS; R$ 10.195.670,13 R$ 4.453.241,63 Rendimentos, contribuições e pagamentos do mês R$ 2.651.182,80 R$ 3.651.764,79 RENDIMENTOS; R$ 31.993.490,24 R$ 1.423.734,13 R$ 1.227.448,67 Rendimentos Contribuições PMPF Contribuições líquidas Alcance meta acumulada no ano 9,05% 20,00% Meta e alcance - 5 anos 17,27% 16,78% 15,00% 11,56% 12,22% 14,10% 12,66% 12,58% 5,58% 5,23% 10,00% 5,23% 9,05% 5,00% 1,16% 1,62% 1,26% IPCA INPC IPCA + 6%aa INPC + 6%aa Rend. Mês Rend. Ano 0,00% -5,00% 2013 2014 2015 2016-2,89% Meta Alcance Página 5
BENEFICIÁRIOS E RATEIO Beneficiários - acumulado aposentados pensionistas Proporcionalidade PMPF 869 922 524 514 303 129 68 8 15 4 133 140 130 98 dez/16 admitidos demitidos ago/17 50% 99% 100% Página 6
R$ 331,90 R$ 335,16 R$ 337,86 Milhões R$ 347,22 R$ 353,15 R$ 360,51 R$ 366,30 R$ 369,41 R$ 371,68 R$ 374,64 R$ 383,30 R$ 387,78 Relatório de investimentos EVOLUÇÃO SALDO EM 12 MESES R$ 400,00 R$ 390,00 R$ 380,00 R$ 370,00 R$ 360,00 R$ 350,00 R$ 340,00 R$ 330,00 R$ 320,00 R$ 310,00 1,61% 0,98% 0,80% 2,77% 1,71% 2,08% 1,61% 0,85% 0,61% 0,80% 2,31% 1,17% R$ 300,00 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 Página 7
ARTIGO 8º RENDA VARIÁVEL ARTIGO 7º RENDA FIXA Relatório de investimentos ENQUADRAMENTO Resolução CMN 3.922 Inciso Alínea I Limite resolução Limite por fundo Limite PI Ativos Fundo Valor R$ Valor R$ % a até 100% até 100% 100% Títulos Tesouro Nacional - SELIC TÍTULOS PÚBLICOS (CA) R$ 147.264.635,27 R$ 147.264.635,27 37,98% II até 15% até 20% 0% Operações Compromissadas III até 80% até 20% 80% FI Renda Fixa/Referenciados RF IV b até 100% até 100% V até 20% até 20% 0% Poupança VI até 15% 10% FI em Direitos Creditórios - aberto VII a até 5% até 30% até 20% 80% 30% b até 5% 0% FI Renda Fixa "Crédito Privado" I até 30% até 20% 0% II até 20% até 20% 0% FI 100% Títulos TN FI de renda Fixa FI/FIC em Ações indexados (Ibovespa, IBrX e IBrX-50) FI/FIC em Índices de Ações referenciados (exclusivamente Ibovespa, IBrX IBRX-50) III até 15% 5% Outros FI/FIC em Ações IV até 5% 5% FI/FIC Multimercado sem Alavancagem BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF R$ 25.575.753,63 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP R$ 28.593.624,71 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF R$ 5.986.042,97 BB PREVD RF IDKA 2 R$ 44.018.910,86 BB PREVID. RF IMA-B TP FI R$ 3.932.691,33 CAIXA FI RS TP RF LP R$ 27.709.284,28 FI BRASIL 2024 II TP RF R$ 12.718.210,00 BANRISUL ABSOLUTO FI RF R$ 15.438.167,60 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI R$ 12.637.200,00 BB PREV IPCA III R$ 12.898.863,93 BB PREV IPCA IV R$ 7.627.882,72 BB PREV RF PERFIL FIC FI R$ 19.116.348,99 FIDC CASAN R$ 7.863.923,28 SANASA R$ 11.185.846,31 R$ 19.049.769,59 4,91% FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS R$ 1.909.286,14 GERAÇÃO FIA R$ 1.890.098,70 V até 5% 5% FI em participações (fechados) FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA R$ 1.405.471,85 R$ 1.405.471,85 0,36% VI até 5% 0% FI imobiliário (em bolsa) 5% FI em Direitos Creditórios - fechado R$ 108.107.023,50 27,88% R$ 108.145.957,52 R$ 3.799.384,84 27,89% 0,98% Página 8
ANEXO 01 MOVIMENTAÇÃO Página 9
ANEXO 02 TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS Taxa Data compra Vencimento Valor compra Valor atual CA C/ MaM 6,24 22/12/2014 15/08/2018 R$ 8.000.000,00 R$ 9.727.208,35 CA C/ MaM 6,65 24/04/2015 15/08/2018 R$ 5.004.310,68 R$ 5.944.405,10 CA C/ MaM 7,48 04/09/2015 15/05/2019 R$ 7.997.115,65 R$ 9.723.357,02 CA C/ MaM 7,12 10/08/2015 15/05/2019 R$ 4.998.714,66 R$ 6.057.173,23 CA C/ MaM 6,57 23/01/2014 15/08/2020 R$ 20.000.000,00 R$ 26.829.469,68 CA C/ MaM 7,75 23/09/2015 15/08/2020 R$ 10.014.385,61 R$ 12.536.690,99 CA C/ MaM COMPREV 6,48 17/11/2016 15/08/2022 R$ 10.069.944,95 R$ 10.994.563,79 CA C/ MaM 6,96 02/03/2016 15/05/2023 R$ 8.502.937,37 R$ 10.071.640,41 CA C/ MaM 6,32 14/11/2016 15/08/2024 R$ 6.997.823,27 R$ 7.705.796,00 CA C/ MaM 6,44 11/03/2015 15/08/2024 R$ 8.031.779,82 R$ 10.343.350,33 CA C/ MaM 6,51 10/03/2015 15/08/2024 R$ 6.860.977,64 R$ 8.888.816,68 CA C/ MaM 6,35 26/11/2013 15/08/2030 R$ 20.000.000,00 R$ 28.444.579,91 FI c/ marcação na curva 14/02/2014 15/08/2018 R$ 2.500.000,00 FI c/ marcação na curva 15/02/2014 15/08/2020 R$ 2.500.000,00 FI c/ marcação na curva 16/02/2014 15/08/2022 R$ 2.500.000,00 FI c/ marcação na curva 17/02/2014 15/08/2024 R$ 2.500.000,00 R$ 12.898.863,93 FI c/ marcação na curva 21/02/2014 15/08/2018 R$ 2.000.000,00 FI c/ marcação na curva 22/02/2014 15/08/2020 R$ 2.000.000,00 FI c/ marcação na curva 23/02/2014 15/08/2022 R$ 2.000.000,00 R$ 7.627.882,72 FI c/ marcação na curva 25/02/2014 15/08/2024 R$ 10.000.000,00 R$ 12.718.210,00 Por ano de vencimento 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2030 16% 11% 8% 29% 5% 9% 23% Fontes: http://www.bcb.gov.br/?focus http://www.portalbrasil.net/indices.htm http://www.valor.com.br/valor-data/fundos Extratos bancários Página 10