Clearing de Ativos BM&F Fluxos operacionais de processos de Back Office Versão 21/05/2003 1.1 Versão 1.1 1
Início das rotinas de abertura da Clearing D-1 D0 D+1 00h00 23h59 Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 2
Versão 1.1 3 Processos [8h00 8h30] BL 01 Câmara avisa abertura (LDL0028) [8h00] Câmara informa Resultado líquido de negociações (LDL0001) Prévia [8h00] Participante Câmara informa exigibilidade de colateral (LDL1001) - [8h00] Câmara informa Ativos a serem substituídos (LDL1011) [8h00] Câmara informa vencimento contratos de SET (BMA0023) [8h00]
Versão 1.1 4 Processos [8h00 8h30] Banco da Câmara 02 Câmara informa pedido Transferência da Conta Corrente para Conta de Liquidação (LDL0010) 01 Selic avisa operações processadas na rotina de abertura (SEL1611) SELIC 04 STR notifica a Câmara sobre Transferência da Conta Corrente para Conta de Liquidação (LDL0011R2) 06 STR envia resposta a requisição de transferência (LDL0009R1) 05 Câmara requisita transferência para liquidação de eventos e emissões (LDL0009) 03 IF solicita Transferência da Conta Corrente para Conta de Liquidação (LDL0011) 04 STR notifica solicitante da Transferência da Conta Corrente para Conta de Liquidação (LDL0011R1) STR 06 STR envia resposta a requisição de transferência (LDL0009R2) Participante
Inicio de negociações D+0 e D+n; início das especificações e dos direcionamentos Início das rotinas de abertura da Clearing Horáriolimite para negociações D+0, exceto SET Horário-limite para Custodiante aceitar/recusar direcionamentos 14h45 D-1 D0 D+1 00h00 08h30 14h00 especificações e direcionamentos; horáriolimite para lastreamento do resultado líquido de compromissadas genéricas 14h50 23h59 Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 5
Processos [8h30 14h50] Interm Interm PNA/PLD/PLC 01 Registra negócio / Registra oferta SISBEX 02 Confirma negócio / Agride oferta PNA/PLD/PLC 04a [BMA0002] 04a [BMA0002] MC 10 [BMA0010] 04b [BMA0003] 03 Captura Operações e Cancelamento 05 [BMA0006] 06 [BMA0004] / [BMA0005] 09 [BMA00009] MC 04b [BMA0003] 04a [BMA0002] 04a [BMA0002] 10 [BMA0010] 07 [BMA00007] 08 [BMA00008] Legenda: - 8h30 14h00 Informações de operações realizadas / canceladas - 8h30 14h45 Requisição / Cancelamento de Especificação D0/D-1/SET - 8h30 14h50 Especificação e Aceite/Recusa de Direcionamento - 14h00 14h50 Requisição de pagamento de obrigação financeira com colaterais depositados Custodiante Versão 1.1 6
Clearing informa resultado líquido de compromissadas genéricas Inicio de negociações D+0 e D+n; início das especificações e dos direcionamentos Início das rotinas de abertura da Clearing Horáriolimite para negociações D+0, exceto SET Horário-limite para Custodiante aceitar/recusar direcionamentos 14h45 D-1 D0 D+1 00h00 08h30 14h10 14h00 especificações e direcionamentos; horáriolimite para lastreamento do resultado líquido de compromissadas genéricas 14h50 23h59 Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 7
Versão 1.1 8 Processos (Compromissada Genérica) [14h10 14h50] Interm Interm PNA/PLD/PLC 01 Registra negócio / Registra oferta SISBEX 02 Confirma negócio / Agride oferta PNA/PLD/PLC 04a [BMA0002] 04a [BMA0002] MC 01 [BMA0013] 02 [BMA0005] 04b [BMA0003] 03 Captura Operações e Cancelamento 05 [BMA0006] 06 [BMA0004] / [BMA0005] 09 [BMA00009] 01 [BMA00013] 02 [BMA0005] 04a [BMA0002] 03 [BMA0014] MC 04b [BMA0003] 03 [BMA0014] 04a [BMA0002] 03 [BMA0014] Legenda: 08 [BMA00008] - 14h10 Resultado Líquido Compromissadas Genéricas - 14h10 14h45 Requisição e Conclusão de Especificação de Compromissadas Genéricas Líquidas Custodiante 07 [BMA00007]
Processos (Financiamento de Leilão) [08h30 14h45] PNA 03 PNA requisição de liquidação de leilão [SEL1007] Conta Tesouro -> Conta do Participante 03 [SEL1023] Conta Participante -> Conta de Depósito 04 [SEL1023R1] LAN 06 [SEL1023R1] PEO SELIC 01 [LDL1002] 05 [SEL1023] Conta do Participante -> Conta de Depósito 06 [SEL1023R1] PEO 02 [LDL1003] informa PU do Leilão 07 [LDL1003R1] TESOURO BACEN/STR Somente obrigações líquidas de entrega do título objeto do leilão podem utilizar este mecanismo. As operações no SELIC ficam pendentes de operação, e a transferência dos títulos só é realizada após o passo 07, desde que os recursos financeiros estejam disponíveis na conta de liquidação na Câmara ( STR ) para o pagamento ao Tesouro Nacional. Versão 1.1 9
Processos (Redesconto Vendas Líquidas) [08h30 14h45] PNA 03 [SEL1023] Conta Participante -> Conta de Depósito 04 [SEL1023R1] LAN 06 [SEL1023R1] PEO SELIC 03 PNA requisita liquidação do redesconto 01 [LDL1002] 02 [LDL1003] Informa PU do Redesconto 07 [LDL1003R1] 05 [SEL1023] Conta do Participante -> Conta de Depósito 06 [SEL1023R1] PEO BACEN/RDC BACEN/STR Somente obrigações líquidas de entrega do título objeto do redesconto podem utilizar este mecanismo. As operações no SELIC ficam pendentes de operação, e a transferência dos títulos só são realizadas após o passo 07, desde que os recursos financeiros estejam disponíveis na conta de liquidação na Câmara ( STR ) para o pagamento do redesconto. Versão 1.1 10
Processos (Redesconto Compras Líquidas) [08h30 14h45] PNA 03 [SEL1023] requisição transferência da cta depósito -> cta participante SELIC 04 [SEL1023R1] PEO 03 PNA requisita redesconto 01 [LDL1006] 02 [LDL1006R1] 02 [SEL1023] Conta de Depósito -> Conta do Participante 04 [SEL1023R1] PEO BACEN/STR BACEN/RDC Somente direitos líquidas de recebimento do título objeto do redesconto podem utilizar este mecanismo. As operações no SELIC ficam pendentes de operação, e a transferência de recursos financeiros só são realizadas após o passo 07, desde que os títulos estejam disponíveis na conta de liquidação na Câmara ( Selic ) para a entrega ao redesconto Versão 1.1 11
Clearing informa resultado líquido de compromissadas genéricas BL confirmar resultados líquidos dos MCs, PLDs e PLCs Clearing realiza transferência dos ativos e recursos financeiros Início das rotinas de abertura da Clearing Inicio de negociações D+0 e D+n; início das especificações e dos direcionamentos Horáriolimite para negociações D+0, exceto SET Horário-limite para Custodiante aceitar/recusar direcionamentos 14h45 15h00 entrega dos ativos e dos recursos financeiros; início do tratamento de falha D-1 D0 D+1 00h00 08h30 14h10 14h00 14h50 15h30 16h00 17h00 23h59 especificações e direcionamentos; horáriolimite para lastreamento do resultado líquido de compromissadas genéricas Clearing informa resultado líquido de ativos e recursos financeiros; início da solicitação de restrição de entrega Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 12
Versão 1.1 13 Resultado líquido de D+0 (ativos) Compra/venda definitiva com liquidação em D+0 realizadas em D+0 Compra/venda definitiva com liquidação em D+n realizadas em D-n Idas de operações compromissadas de liquidação D+m/D+n realizadas em D m Voltas de operações compromissadas de liquidação D+m/D+n realizadas em D n Operações de termo de leilão D+n realizadas em D n Idas de operações do SET D+0/D+n, com liquidação na janela, realizadas em D+0
Versão 1.1 14 Resultado líquido de D+0 (cont.) Vencimentos de operações do SET realizadas em D-n Idas de operações de migração Câmara Selic de liquidação D+0/D+n realizadas em D+0 Voltas de operações de migração Selic - Câmara realizadas em D-n
Versão 1.1 15 Resultado líquido de D+0 (recursos financeiros) Compra/venda definitiva com liquidação em D+0 realizadas em D+0 Compra/venda definitiva com liquidação em D+n realizadas em D-n Idas de operações compromissadas de liquidação D+m/D+n realizadas em D m Voltas de operações compromissadas de liquidação D+m/D+n realizadas em D n Operações de termo de leilão D+n realizadas em D n Prêmio de operações do SET realizadas após as 14:00 de D 1 e até as 14:00 de D+0
Versão 1.1 16 Resultado líquido de D+0 (cont.) Idas de operações de migração Câmara Selic de liquidação D+0/D+n realizadas em D+0 Voltas de operações de migração Selic - Câmara realizadas em D-n Recomposição de garantias Multas e despesas de devedor operacional exigidas em D 1 Eventos de títulos de operações em processo de liquidação
Versão 1.1 17 Processos [15h00 17h00] BL 01 [LDL0001] 01 [LDL0001] 02 [LDL0003] 02 [LDL0003] BL 03 [BMA0011] 01 [BMA0015] 05 [BMA0015] Custodiante 01 [SEL1023] SELIC 06 [SEL1023] 06 [LDL005] 04 [LDL0004R2] STR Custodiante 04 [SEL1023] 03 [LDL0004] 07 [LDL0005R2] 06 [SEL1023] Legenda: - 15h00 Informação Devedores Líquidos - 15h00 16h00 Câmara recebe de devedores líquidos e Custodiante informa entrega parcial de títulos - 17h00 Entrega Credores Líquidos
Processos (Financiamento de Leilão) [08h30 14h45] PNA 03 PNA requisição de liquidação de leilão [SEL1007] Conta Tesouro -> Conta do Participante 03 [SEL1023] Conta Participante -> Conta de Depósito 04 [SEL1023R1] LAN 06 [SEL1023R1] PEO SELIC 09 [SEL1023R1] ATU ref ao comando que estava pendente de operação 01 [LDL1002] 02 [LDL1003] informa PU do Leilão 07 [LDL1003R1] 05 [SEL1023] Conta do Participante -> Conta de Depósito 06 [SEL1023R1] PEO 07 [SEL1023] Conta de Depósito -> Conta de Liquidação 09 [SEL1023R1] ATU 08 Selic comanda débito de recursos financeiros na Conta de Liquidação da Câmara e credito na conta do Tesouro TESOURO BACEN/STR 08 STR credita recursos financeiros na conta do Tesouro Somente obrigações líquidas de entrega do título objeto do leilão podem utilizar este mecanismo. As operações no SELIC ficam pendentes de operação, e a transferência dos títulos só é realizada após o passo 07, desde que os recursos financeiros estejam disponíveis na conta de liquidação na Câmara ( STR ) para o pagamento ao Tesouro Nacional. Versão 1.1 18
Processos (Redesconto Vendas Líquidas) [08h30 14h45] PNA 03 [SEL1023] Conta Participante -> Conta de Depósito 04 [SEL1023R1] LAN 06 [SEL1023R1] PEO SELIC 09 [SEL1023R1] ATU ref ao comando que estava pendente de operação 03 PNA requisita liquidação do redesconto 01 [LDL1002] 02 [LDL1003] Informa PU do Redesconto 07 [LDL1003R1] 05 [SEL1023] Conta do Participante -> Conta de Depósito 06 [SEL1023R1] PEO 07 [SEL1023] Conta de Depósito -> Conta de Liquidação 09 [SEL1023R1] ATU 08 Selic comanda débito de recursos financeiros na Conta de Liquidação da Câmara e credito no Redesconto BACEN/RDC BACEN/STR 08 STR credita recursos financeiros no Redesconto Somente obrigações líquidas de entrega do título objeto do redesconto podem utilizar este mecanismo. As operações no SELIC ficam pendentes de operação, e a transferência dos títulos só são realizadas após o passo 07, desde que os recursos financeiros estejam disponíveis na conta de liquidação na Câmara ( STR ) para o pagamento do redesconto. Versão 1.1 19
Processos (Redesconto Compras Líquidas) [08h30 14h45] PNA 03 [SEL1023] requisição transferência da cta depósito -> cta participante SELIC 04 [SEL1023R1] PEO 09 [SEL1023R1] ATU 03 PNA requisita redesconto 01 [LDL1006] 02 [LDL1006R1] 02 [SEL1023] Conta de Depósito -> Conta do Participante 04 [SEL1023R1] PEO 07 [SEL1023] Conta do Liquidação -> Conta de Depósito Janela de Liquidação 09 [SEL1023R1] ATU BACEN/STR BACEN/RDC 08 RDC efetua crédito na conta de liquidação da Câmara 08 Selic debita títulos da Conta de Liquidação da Câmara e credita Redesconto Somente direitos líquidas de recebimento do título objeto do redesconto podem utilizar este mecanismo. As operações no SELIC ficam pendentes de operação, e a transferência de recursos financeiros só são realizadas após o passo 07, desde que os títulos estejam disponíveis na conta de liquidação na Câmara ( Selic ) para a entrega ao redesconto Versão 1.1 20
Clearing informa resultado líquido de compromissadas genéricas BL confirmar resultados líquidos dos MCs, PLDs e PLCs Clearing realiza transferência dos ativos e recursos financeiros Início das rotinas de abertura da Clearing Inicio de negociações D+0 e D+n; início das especificações e dos direcionamentos Horáriolimite para negociações D+0, exceto SET Horário-limite para Custodiante aceitar/recusar direcionamentos 14h45 15h00 entrega dos ativos e dos recursos financeiros; início do tratamento de falha negociações D+n e SET D-1 D0 D+1 00h00 08h30 14h10 14h00 14h50 15h30 16h00 17h00 18h00 23h59 especificações e direcionamentos; horáriolimite para lastreamento do resultado líquido de compromissadas genéricas Clearing informa resultado líquido de ativos e recursos financeiros; início da solicitação de restrição de entrega Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 21
Interm Processos (SET) [8h00 18h00] Interm PNA/PLD/PLC 02 [BMA0021] 01 [BMA0020] 01 [BMA0019] 01 Registra oferta/ Registra negócio (empréstimo/troca) 07 [BMA0002] 07 Valida Operação SISBEX 02 Cancela Oferta 02 Cancela Oferta 03 Operação para Validação 02 Agride oferta/confirma negócio (empréstimo/troca) 07 [BMA0002] PNA/PLD/PLC 01 [BMA0019] MC MC 07 [BMA0002] 02 [BMA1104] 01 [BMA1105] 07 [BMA0002] 04 [BMA1102] Selic 06 [SEL1023] 08 [SEL1023] 02 [BMA0007] 02 [BMA0022] 03 [BMA0008] 02 [BMA0022] 05 [BMA1103] Câmaras BM&F Legenda: -Fluxo Criação Carteira -Fluxo Cancelamento Participante -Fluxo Cancelamento Câmara -Fluxo Negociação e liquidação Custodiante 04 [BMA1101] 06 [SEL1023] Versão 1.1 22
Versão 1.1 23 Processos (Migração - Ida no SELIC e Volta na Câmara) [8h30 18h00] MC 1 MC 2 PNA 1 01 Pré Registro de Operação SISBEX 02 Solicita Confirmação PNA 2 03 Confirma 08 Notifica Status da Op de migração 04 Captura Pré registro de operação (tempo real) 05 [BMA0002] 05 [BMA0002] 08 [BMA0002] 08 [BMA0002] Custodiante Custodiante 08 (SEL1032) 07 (SEL1620) SELIC 06 [SEL1054] 06 [SEL1054]
Versão 1.1 24 Processos (Migração - Ida na Câmara e Volta no SELIC) [8h30 14h00] MC 1 MC 2 PNA 1 01 Registra Operação SISBEX 02 Solicita Confirmação PNA 2 03 Confirma 06 Notifica Status da Operação de migração 04 Captura de negócios realizados (tempo real) 06 [BMA0002] 06 [BMA0002] 05 [SEL1031] SELIC
Clearing informa resultado líquido de compromissadas genéricas BL confirmar resultados líquidos dos MCs, PLDs e PLCs Clearing realiza transferência dos ativos e recursos financeiros Início das rotinas de abertura da Clearing Inicio de negociações D+0 e D+n; início das especificações e dos direcionamentos Horáriolimite para negociações D+0, exceto SET Horário-limite para Custodiante aceitar/recusar direcionamentos 14h45 15h00 entrega dos ativos e dos recursos financeiros; início do tratamento de falha Horário-limite para solicitação de restrição de entrega negociações D+n e SET movimentação de garantias e títulos; horário-limite para liberação de restrição de entrega D-1 D0 D+1 00h00 08h30 14h10 14h00 14h50 15h30 16h00 16h30 17h00 18h00 18h15 23h59 especificações e direcionamentos; horáriolimite para lastreamento do resultado líquido de compromissadas genéricas Clearing informa resultado líquido de ativos e recursos financeiros; início da solicitação de restrição de entrega Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 25
Versão 1.1 26 Processos (Restrição Entrega) [15h00 18h15] PNA/PLD/PLC MC 01 [BMA0017] 01 [BMA0017] 02 [BMA0017] 02 [BMA0017] 03 [SEL1023] SELIC Legenda: - 15h00 16h00 Requisição de Restrição de entrega de títulos - 15h00 18h15 Liberação / Confirmação de Restrição de entrega de títulos - 18h15 Entrega Credores Líquidos
Clearing informa resultado líquido de compromissadas genéricas BL confirmar resultados líquidos dos MCs, PLDs e PLCs Clearing realiza transferência dos ativos e recursos financeiros Início das rotinas de abertura da Clearing Inicio de negociações D+0 e D+n; início das especificações e dos direcionamentos Horáriolimite para negociações D+0, exceto SET Horário-limite para Custodiante aceitar/recusar direcionamentos 14h45 15h00 entrega dos ativos e dos recursos financeiros; início do tratamento de falha Horário-limite para solicitação de restrição de entrega negociações D+n e SET movimentação de garantias e títulos; horário-limite para liberação de restrição de entrega D-1 D0 D+1 00h00 08h30 10h00 12h00 14h10 14h00 14h50 15h30 16h00 16h30 17h00 18h00 18h15 23h59 especificações e direcionamentos; horáriolimite para lastreamento do resultado líquido de compromissadas genéricas Clearing informa resultado líquido de ativos e recursos financeiros; início da solicitação de restrição de entrega Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 27
Versão 1.1 28 Processos (Movimentação de Colaterais) [08h00 18h15] 01 Câmara informa exigibilidade de garantia (LDL1001) [08h00] / [10h00] / [12h00] / [14h00] 02A Câmara requisita transferência por devolução de garantias (LDL0015) STR 01 IF requisita aceite de depósito de garantia em Títulos ou Recursos Financeiros (LDL1002) 05 STR resposta à informação de garantia a cobrir (LDL0014R2) 02 IF requisita depósito de garantia em Títulos ou Recursos Financeiros (LDL1003) Participante 01 IF requisita aceite de retirada de garantias depositadas em Títulos ou recursos financeiros (LDL1006) 03B Câmara requisita transferência de Títulos (SEL1023) 03C Câmara informa pedido de depósito por conta de garantias financeiras (LDL0013) 04 IF requisita transferência depósito de garantias financeiras (LDL0014) 03A STR resposta a solicitação de transferência (LDL0015R2) 03A IF requisita transferência de Títulos para a Câmara (SEL1023) 03B IF requisita transferência de Títulos(SEL1023) SELIC 02B Câmara requisita transferência de Títulos (SEL1023) Banco Liquidante Legenda: - 08h00 18h15 Depósito de Títulos e Recursos Financeiros em Garantia - 08h00 18h15 Retirada de Títulos e Recursos Financeiros de Garantia
Processos (Movimentação de Colaterais entre Câmaras) [8h00 18h15] 01 Participante Requisita Movimentação de colaterais (LDL1016) Participante / Custodiante 07 Câmara B Informa Situação de movimentação de colateral (LDL1027) 04 Câmara A Responde ao Requisitante de Movimentação de Colaterais (LDL1016R1) 05 Câmara A Requisita Transferência de T ítulos (SEL1023) 06 SELIC Responde sobre Transferência de T ítulos (SEL1023R1) {ATU} SELIC 05 Câmara B Requisita Transferência de T ítulos para a Câmara (SEL1023) 06 SELIC Responde sobre Transferência de T ítulos (SEL1023R1) {ATU} {Conciliação pelo número de comando SELIC informado pela Câmara A} Câmara A (Origem) 02 [LDL1301] Requisita aceite de movimentação de colaterais Câmara B (Destino) 03 [LDL1301R1] Responde aceite de movimentação de colaterais 04 [LDL1302] Informa efetivação de movimentação de colaterais Versão 1.1 {informa número de comando SELIC para conciliação} 29
Versão 1.1 30 Processos (Movimentação de Colaterais entre Contas) [8h00 18h15] 01 Participante Requisita Movimentação de colaterais (LDL1016) Participante / Custodiante 02 Câmara A Responde ao Requisitante de Movimentação de Colaterais (LDL1016R1) SELIC 02 Câmara A Requisita Transferência de T ítulos (SEL1023) 03 SELIC Responde sobre Transferência de T ítulos (SEL1023R1) {ATU}
Versão 1.1 31 Processos (Movimentação de Colaterais entre Finalidades) [8h00 18h15] 01 Participante Requisita Movimentação de colaterais (LDL1016) Participante / Custodiante 02 Câmara A Responde ao Requisitante de Movimentação de Colaterais (LDL1016R1)
Clearing informa resultado líquido de compromissadas genéricas BL confirmar resultados líquidos dos MCs, PLDs e PLCs Clearing realiza transferência dos ativos e recursos financeiros Início das rotinas de abertura da Clearing Inicio de negociações D+0 e D+n; início das especificações e dos direcionamentos Horáriolimite para negociações D+0, exceto SET Horário-limite para Custodiante aceitar/recusar direcionamentos 14h45 15h00 entrega dos ativos e dos recursos financeiros; início do tratamento de falha Horário-limite para solicitação de restrição de entrega negociações D+n e SET movimentação de garantias e títulos; horário-limite para liberação de restrição de entrega Fechamento da Clearing D-1 D0 D+1 00h00 08h30 10h00 12h00 14h10 14h00 14h50 15h30 16h00 16h30 17h00 18h00 18h15 23h59 especificações e direcionamentos; horáriolimite para lastreamento do resultado líquido de compromissadas genéricas Clearing informa resultado líquido de ativos e recursos financeiros; início da solicitação de restrição de entrega Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 32
Versão 1.1 33 Processos [18h30] BL 01 Câmara avisa fechamento (LDL0029) [18h30]
Clearing informa resultado líquido de compromissadas genéricas BL confirmar resultados líquidos dos MCs, PLDs e PLCs Clearing realiza transferência dos ativos e recursos financeiros Início das rotinas de abertura da Clearing Inicio de negociações D+0 e D+n; início das especificações e dos direcionamentos Horáriolimite para negociações D+0, exceto SET Horário-limite para Custodiante aceitar/recusar direcionamentos 14h45 15h00 entrega dos ativos e dos recursos financeiros; início do tratamento de falha Horário-limite para solicitação de restrição de entrega negociações D+n e SET movimentação de garantias e títulos; horário-limite para liberação de restrição de entrega Fechamento da Clearing D-1 D0 D+1 00h00 08h30 10h00 12h00 14h10 14h00 14h50 15h30 16h00 16h30 17h00 18h00 18h15 23h59 especificações e direcionamentos; horáriolimite para lastreamento do resultado líquido de compromissadas genéricas Clearing informa resultado líquido de ativos e recursos financeiros; início da solicitação de restrição de entrega Funcionamento da Clearing 18h30 Versão 1.1 08h00 34