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3 O que é o Índice Futuro Para falar de índice futuro, primeiro precisamos falar do ÍNDICE no presente, que é o Ibovespa. O famoso índice que serve para medir se o mercado caiu ou subiu no dia. Este índice é calculado com base em uma carteira teórica composta por cerca de 60 ações de maior liquidez nos últimos meses. A Bovespa, diariamente, divulga no site a composição e suas regras. Esta carteira é calculada com base nas últimas cotações de cada ação, vezes o seu respectivo peso atribuído. O somatório destes fatores formam o VALOR DO IBOVESPA, que foi criado em janeiro de 1968 e é até hoje a principal referência do mercado acionário brasileiro.

4 O que é o Índice Futuro Agora que conhecemos o Ibovespa a vista podemos falar do Ibovespa Futuro, conhecido também por índice futuro, índice, ou mesmo como futurão. O índice futuro é um derivativo deriva de ativo - que indica a expectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO, ou seja, no dia do vencimento do contrato futuro. IBOVESPA + TAXA DE JUROS IBOVESPA pontos INDICE FUTURO pontos

5 Índice Futuro Índice futuro = ibovespa + taxas de juros Índice futuro = ibovespa O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.

6 Índice Futuro

7 Índice Futuro

8 Índice Futuro X SP500

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10 Contratos futuros: O que se negocia Acordos de compra/venda de um ativo para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes quando da negociação. Padronizados em relação à quantidade e qualidade do ativo, formas de liquidação, garantias, prazos de entrega, dentre outros, e têm negociação apenas em bolsa.

11 Margem de Garantia (Caução) É a quantia em dinheiro ou em garantias, que é depositada pelo cliente para garantir posição em aberto que possui. Representa um percentual do contrato, cobrado para garantir o cumprimento do mesmo. A Margem de Garantia é solicitada pela câmara de compensação para cobrir os compromissos assumidos pelos participantes no mercado futuro.

12 Margem de garantia Contrato de indice precisa de margem de R$ ,00 Contrato de mini indice precisa de margem de R$ 2.700,00 Podem ser ações, CDB, títulos do governo, ouro, etc...

13 Ajuste dário Ajuste diário da posição referente ao fechamento do pregão. Através deste mecanismo, tanto a conta do comprador quanto a do vendedor do contrato serão ajustadas diariamente (creditada ou debitada). Os ajustes diários são calculados pela média ponderada da cotação dos últimos 15 minutos de pregão. No dia do vencimento o ajuste é calculado pela média aritmética das cotações nas últimas 3 hs de pregão, mais o leilão de encerramento.

14 Índice Futuro Código: IND Cotação: Pontos por R$ Meses de vcto.: Data de vcto.: Meses Pares Quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês vcto. Corretagem Normal: 0,25% Corretagem Day Trade: 0,15% Liquidez: 5 em 5 contratos Horários: 09:00 as 17:15 Letras e Vencimentos do índice G Fevereiro Q Agosto J Abril V Outubro M Junho Z Dezembro

15 Cálculo Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00 Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em e vendeu em Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00 por contrato X 10 contratos = R$ 5.000,00

16 Mini índice Código: WIN Cotação: Pontos por R$ Meses de vcto.: Data de vcto.: Meses Pares Quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês vcto. Corretagem Normal: R$ 6,00 Corretagem Day Trade: R$ 3,00 Liquidez: 1 em 1 contratos Horários: 09:00 as 17:15

17 Cálculo Mini-índice 20% do valor, Pode ser negociado 1 contrato. Cada ponto são R$ 0,20.

18 Exemplos de ajustes ÍNDICE GRANDE MINI-ÍNDICE Segunda-feira Comprou 5 contratos de índice a Mercado fechou a Segunda-feira Venda 7 contratos de índice a Mercado fechou a Terca-feira Ajuste positivo de 200 pontos X R$ 1,00 X 5 contratos = R$ 1.000,00 Mercado fechou a Terca-feira Ajuste positivo de 800 pontos X R$ 0,20 X 7 contratos = R$ 1.120,00 Mercado fechou a Quarta-feira Ajuste positivo de 500 pontos X R$ 1,00 X 5 contratos = R$ 2.500,00 Quarta-feira Ajuste positivo de 1000 pontos X R$ 0,20 X 7 contratos = R$ 1.400,00

19 Vantagens gerais das commodities DIVERSIFICAR ALAVANCAGEM FUNDAMENTOS MAIS FÁCEIS ANALISE TÉCNICA OPERAÇOES DE SPREAD CUSTOS OPERACIONAIS

20 Especulação Comprar ou vender índice é tão ou mais fácil que comprar ou vender Petrobras na bolsa. Se acredito que o índice vai subir = compro Se acredito que irá cair = vendo Uma das vantagens de operar índice é a alavancagem, com menos recursos entro em posições maiores.

21 Suportes e Resistências Esta análise apresenta oportunidade de compra perto dos suportes e de venda próximas das resistências, com a possibilidade de reverter a posição nos rompimentos. Riscos da estratégia : O mercado deixar de respeitar os pontos gerando os falsos rompimentos.

22 Suportes e resistências xxxx = mini... lucro de R$ 200,00 1 grande... lucro de R$ 1.000,00 Target Compra STOP

23 Médias Móveis Para investidores que preferem aproveitar a tendência e não se envolver com a emoção. Utilizamos médias móveis no tempo 60 Minutos; Riscos da estratégia: O mercado mudar de direção e apresentar uma variação muito grande contra a posição. Ter vários falsos cruzamentos até definir uma tendência. O mercado ficar de lado, cenário em que os rastreadores tendem a ficar cruzando sem conseguir determinar uma tendência. Regra : Entrar na confirmação do cruzamento das médias, com o fechamento da barra em que ocorreu o cruzamento.

24 Melhores estratégias Operações baseadas em spread estatístico esperado para o pregão Compra em suporte próximo a banda inferior Venda em resistência próximo a banda superior - Funcionam muito bem pela baixa volatilidade diária do dólar. - Utilização mais inteligente de suporte e resistência.

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26 Ferramentas: Relatórios/ fórum * Boi * Soja * Café * Milho Simuladores Plataforma internacional Assessoria especializada

27 Ferramentas Home Broker

28 Gostaria de mais informações? Acesse nossa loja virtual e aprenda com os profissionais do Mercado Futuro! (link) (Curso)

29 29 Dúvidas? Contrato Futuro (51)