Comitê Consultivo de Educação Programa TOP Derivativos II

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1 30/11/2015 segunda-feira 08h40 09h00 Credenciamento 09h00 09h30 Abertura: Equipe Instituto Educacional e CVM 09h30 10h30 CVM e a regulação derivativos CVM 11h00 13h00 CVM e a regulação derivativos CVM 13h00 14h00 16h00 16h30 para Almoço A e os Mercados Derivativos parte I o Características gerais da e a sua função econômica o Sinergia existente entre a e os órgãos reguladores o Estrutura desenvolvida para o segmento de derivativos o Modelos de atuação e os ciclos das operações na e a gestão da pós-negociação o Introdução à gestão dos riscos financeiros e o uso dos derivativos o Visão geral dos contratos derivativos na e o crosslisting com o CME Group o Estatísticas e panorama o Reorganização mundial do mercado de bolsas e os grupos econômicos o Discussão dos principais casos de sucesso e falhas no uso dos derivativos o Reflexão final: alavancagem - operações com derivativos para hedge versus especulação A e os mercados derivativos parte II o Características gerais da e a sua função econômica o Sinergia existente entre a e os órgãos reguladores o Estrutura desenvolvida para o segmento de derivativos o Modelos de atuação e os ciclos das operações na e a gestão da pós-negociação o Introdução à gestão dos riscos financeiros e o uso dos derivativos o Visão geral dos contratos derivativos na e o crosslisting com o CME Group o Estatísticas e panorama o Reorganização mundial do mercado de bolsas e os grupos econômicos o Discussão dos principais casos de sucesso e falhas no uso dos derivativos o Reflexão final: alavancagem - operações com derivativos para hedge versus especulação 1

2 1/12/2015 terça-feira Fundamentos e Mecânica Operacional dos Derivativos: Mercado a Termo e Futuro - Parte I o Base e o risco de base o Usabilidade e exemplo de operações realizadas pelos profissionais Fundamentos e Mecânica Operacional dos Derivativos: Mercado a Termo e Futuro - Parte II o Base e o risco de base 11h00 12h30 o Usabilidade e exemplo de operações realizadas pelos profissionais para Almoço 14h00-15h00 Visita ao Espaço Raymundo Magliano Filho 15h00 17h00 17h00 17h30 17h30 18h30 Fundamentos e Mecânica Operacional dos Derivativos: Opções e Swaps Parte I o Usabilidade e exemplo de operações realizadas pelos profissionais Fundamentos e Mecânica Operacional dos Derivativos: Opções e Swaps Parte II o Usabilidade e exemplo de operações realizadas pelos profissionais 2

3 2/12/2015 quarta-feira 11h00 12h30 16h00 16h30 Introdução ao apreçamento de opções parte I o Modelo binomial o Modelo de Black-Scholes o Gregas no mercado de opções Introdução ao apreçamento de opções parte II o Modelo binomial o Modelo de Black-Scholes o Gregas no mercado de opções para Almoço Introdução aos derivativos exóticos parte I o Estruturação de operações financeiras o Principais derivativos exóticos utilizados pelo mercado o Reflexão final: derivativos listados versus derivativos de balcão o perfil dos usuários Introdução aos derivativos exóticos parte II o Estruturação de operações financeiras o Principais derivativos exóticos utilizados pelo mercado o Reflexão final: derivativos listados versus derivativos de balcão o perfil dos usuários 3

4 3/12/2015 quinta-feira Derivativos de índices de ações e de taxas de juros parte I o Especificação dos contratos derivativos de e pontos Derivativos de índices de ações e de taxas de juros parte II 11h00 12h30 o Especificação dos contratos derivativos de e pontos para Almoço Derivativos de e de taxa de câmbio parte I o Especificação dos contratos derivativos de e pontos 16h00 16h30 o Derivativos de e de taxa de câmbio parte II o Especificação dos contratos derivativos de e pontos 4

5 4/12/2015 sexta-feira Operações e estratégias: aspectos operacionais parte I o Formação de grupos para discussões práticas o Abertura e fechamento do mercado e os principais elementos das operações com derivativos o A Preparação do profissional de mercado, as ferramentas, as tomadas de posições de mercado e a execução das operações o Operações com mercado ao vivo e análise das posições o Reflexão final: política de proteção de risco (hedge) ou investimentos, o uso dos derivativos e trade-offs 11h00 11h30 Operações e estratégias: aspectos operacionais parte II o Formação de grupos para discussões práticas o Abertura e fechamento do mercado e os principais elementos das operações com derivativos 11h30 12h30 o A Preparação do profissional de mercado, as ferramentas, as tomadas de posições de mercado e a execução das operações o Operações com mercado ao vivo e análise das posições o Reflexão final: política de proteção de risco (hedge) ou investimentos, o uso dos derivativos e trade-offs para Almoço 14h00 15h30 Encerramento do curso (participação obrigatória) o Discussão de avaliação do curso e a montagem de programas de aula sobre derivativos foco dos programas Instituto Educacional 5