RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO
EXPECTATIVAS DE MERCADO Relatório de 17/11/ Página 2
CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS/MESES % O SETEMBRO OUTUBRO FUNDOS DE RENDA FIXA 99,12% R$ 390.112.071,35 R$ 391.026.100,16 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 6,55% 25.762.535,03 25.918.880,33 BANRISUL ABSOLUTO FI RF 4,43% 17.422.700,56 16.401.931,67 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 3,23% 12.702.000,00 12.813.900,00 BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,02% 4.002.723,28 4.103.903,12 BB PREV IPCA III 3,29% 12.965.476,14 13.080.947,38 BB PREV IPCA IV 1,95% 7.665.466,69 7.731.518,62 BB PREVD RF IDKA 2 11,28% 44.396.204,35 44.731.511,35 BB PREV RF PERFIL FIC FI 4,89% 19.240.536,34 19.370.677,12 CAIXA FI RS TP RF LP 7,43% 29.237.565,32 29.639.242,20 CAIXA FI RS TP RF LP (venda folha) 0,24% 928.542,68 934.558,12 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 7,34% 28.877.225,64 29.010.492,07 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 1,53% 6.028.821,91 6.066.188,73 FI BRASIL 2024 II TP RF 3,25% 12.781.310,00 12.891.870,00 TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 37,90% 149.140.424,86 149.493.984,50 FIDC CASAN 1,97% 7.766.065,21 7.665.653,91 FIDC SANASA 2,84% 11.194.473,34 11.170.841,04 R$ 11.170.841,04 R$ 55.134.712,00 R$ 89.589.827,66 R$ 89.018.557,59 R$ 149.493.984,50 TP (CA) 38% Banco do Brasil 23% CEF 23% Banrisul 14% BRB 3% 49,70% 21,60% FUNDOS RENDA VARIÁVEL 0,86% R$ 3.397.730,46 R$ 3.381.822,63 FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA 0,36% 1.403.545,67 1.401.628,68 FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS 0,51% 1.994.184,79 1.980.193,95 0,86% 8,11% 8,40% 11,34% SUB TOTAL 99,99% R$ 393.509.801,81 R$ 394.407.922,79 CONTA CORRENTE 0,01% R$ 48.837,48 R$ 0,00 RV IRFM 1 IMA-B IDKA 2 DI NTN-B TOTAL 100,00% R$ 393.558.639,29 R$ 394.407.922,79 Página 3
RENTABILIDADE ATIVOS FUNDOS DE RENDA FIXA JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 1,32% 0,85% 1,10% 0,85% 0,87% 0,87% 1,04% 0,88% 0,73% 0,60% 0,00% 0,00% 9,64% 12,06% BANRISUL ABSOLUTO FI RF 1,05% 0,99% 1,03% 0,77% 0,91% 0,82% 0,79% 0,78% 0,63% 0,63% 0,00% 0,00% 8,65% 10,96% BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 0,93% 0,74% 0,85% 0,63% 0,85% 0,49% 0,41% 0,95% 0,51% 0,88% 0,00% 0,00% 7,48% 9,61% BB PREVID. RF IMA-B TP FI 1,84% 3,85% 1,02% -0,34% -1,20% 0,15% 3,96% 1,32% 1,78% -0,40% 0,00% 0,00% 12,48% 14,29% BB PREV IPCA III 0,94% 0,76% 0,87% 0,64% 0,86% 0,50% 0,45% 0,97% 0,52% 0,89% 0,00% 0,00% 7,65% 9,27% BB PREV IPCA IV 0,91% 0,73% 0,83% 0,61% 0,84% 0,47% 0,39% 0,95% 0,49% 0,86% 0,00% 0,00% 7,32% 8,87% BB PREVD RF IDKA 2 1,08% 1,33% 1,41% 0,76% 0,39% 0,61% 2,44% 0,98% 0,86% 0,76% 0,00% 0,00% 11,12% 13,11% BB PREV RF PERFIL FIC FI 1,10% 0,89% 1,07% 0,78% 0,92% 0,81% 0,81% 0,79% 0,65% 0,66% 0,00% 0,00% 8,82% 11,22% CAIXA FI RS TP RF LP 1,10% 0,90% 1,05% 0,77% 0,83% 0,79% 0,81% 0,80% 0,63% 0,65% 0,00% 0,00% 8,66% 10,97% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 1,14% 1,48% 1,38% 0,70% 0,08% 0,51% 2,82% 1,24% 0,99% 0,46% 0,00% 0,00% 11,31% 13,27% CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 1,26% 0,99% 1,11% 0,86% 0,90% 0,87% 1,04% 0,89% 0,71% 0,62% 0,00% 0,00% 9,66% 12,09% FI BRASIL 2024 II TP RF 0,79% 0,72% 0,84% 0,62% 0,84% 0,48% 0,40% 0,94% 0,50% 0,87% 0,00% 0,00% 7,22% 8,56% TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 1,44% 2,69% 1,35% 0,18% -0,24% 0,43% 3,22% 1,30% 1,27% 0,24% 0,00% 0,00% 12,47% 14,19% FIDC CASAN 1,18% 1,06% 1,35% 0,99% 1,12% 1,11% 0,85% 1,00% 1,04% 1,06% 0,00% 0,00% 11,31% 13,62% FIDC SANASA 1,11% 0,92% 1,23% 0,79% 0,92% 0,28% 1,77% 0,61% 1,27% 0,05% 0,00% 0,00% 9,30% - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA -0,14% -0,12% 17,34% -0,18% -0,15% -0,14% -0,14% -0,15% -0,14% -0,14% 0,00% 0,00% 15,82% 15,51% FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS 4,37% 4,44% -1,03% 1,81% -3,31% -0,12% 4,74% 6,51% 4,45% -0,70% 0,00% 0,00% 14,07% 22,11% BENCHMARKS IBOVESPA 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% 0,00% 0,00% 23,35% 27,29% CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,00% 0,00% 8,72% 11,53% POUPANÇA 0,67% 0,53% 0,65% 0,50% 0,58% 0,55% 0,56% 0,55% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 5,73% 7,15% IPCA 0,38% 0,33% 0,25% 0,14% 0,31% -0,23% 0,24% 0,19% 0,16% 0,42% 0,00% 0,00% 2,21% 2,70% INPC 0,42% 0,24% 0,32% 0,08% 0,36% -0,30% 0,17% -0,03% -0,02% 0,37% 0,00% 0,00% 1,62% 1,83% Página 4
RENDIMENTOS, CONTRIBUIÇÕES E METAS Rendimentos e contribuições acumladas no ano Rendimentos, contribuições e pagamentos do mês R$ 3.705.986,06 CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS; R$ 12.662.187,39 R$ 2.030.080,60 R$ 2.691.228,59 RENDIMENTOS; R$ 37.874.719,89 R$ 1.459.219,66 R$ 1.232.008,93 Rendimentos Contribuições PMPF Contribuições líquidas Alcance meta acumulada no ano 10,70% 20,00% Meta e alcance - 5 anos 17,27% 16,78% 15,00% 11,56% 12,22% 14,10% 12,66% 12,58% 10,70% 7,19% 6,60% 10,00% 6,60% 5,00% 0,00% 2,21% 1,62% 0,99% -5,00% 2013 2014 2015 2016-2,89% IPCA INPC IPCA + 6%aa INPC + 6%aa Rend. Mês Rend. Ano Meta Alcance Página 5
BENEFICIÁRIOS E RATEIO Beneficiários - acumulado aposentados pensionistas Proporcionalidade PMPF 869 927 524 514 302 129 74 13 16 4 138 147 137 102 dez/16 admitidos demitidos set/17 50% 99% 100% Página 6
R$ 347,22 R$ 337,86 R$ 353,15 Milhões R$ 360,51 R$ 366,30 R$ 369,41 R$ 371,68 R$ 374,64 R$ 383,30 R$ 387,78 R$ 393,56 R$ 394,41 Relatório de investimentos EVOLUÇÃO SALDO EM 12 MESES R$ 400,00 R$ 390,00 R$ 380,00 R$ 370,00 R$ 360,00 R$ 350,00 R$ 340,00 R$ 330,00 R$ 320,00 R$ 310,00 R$ 300,00 2,77% 2,08% 2,31% 1,71% 1,61% 1,49% 1,17% 0,80% 0,85% 0,61% 0,80% 0,22% nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 Página 7
ARTIGO 8º RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ARTIGO 7º RENDA FIXA Relatório de investimentos ENQUADRAMENTO Resolução CMN 3.922 Limite Inciso Alínea resolução Limite por fundo Limite PI Ativos Fundo Valor R$ Valor R$ % a até 100% até 100% 100% Títulos Tesouro Nacional TÍTULOS PÚBLICOS (CA) R$ 149.493.984,50 R$ 149.493.984,50 37,90% I II até 5% 0% Operações Compromissadas III IV V VI VII b até 100% até 100% a até 60% 80% FI Renda Fixa/Referenciados RF art.7º III a b até 60% até 60% 80% FI Renda Fixa/Referenciados RF art.7º III b a 80% FI 100% Títulos TN até 40% até 40% 30% FI de Renda Fixa b até 40% até 40% FI de Índices Renda Fixa a até 20% 0% Poupança b até 20% Letras Imobiliárias Garantidas a até 15% até 15% CDB ou Poupança (limitado ao valor do FGC) b até 15% 10% FI em Direitos Creditórios - aberto a até 5% 5% FI em Direitos Creditórios - fechado b até 5% até 15% 0% FI Renda Fixa "Crédito Privado" BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF R$ 25.918.880,33 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP R$ 29.010.492,07 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF R$ 6.066.188,73 BB PREVD RF IDKA 2 R$ 44.731.511,35 BB PREVID. RF IMA-B TP FI R$ 4.103.903,12 R$ 109.830.975,60 27,85% CAIXA FI RS TP RF LP R$ 30.573.800,32 FI BRASIL 2024 II TP RF R$ 12.891.870,00 BANRISUL ABSOLUTO FI RF R$ 16.401.931,67 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI R$ 12.813.900,00 BB PREV IPCA III R$ 13.080.947,38 BB PREV IPCA IV R$ 7.731.518,62 BB PREV RF PERFIL FIC FI R$ 19.370.677,12 FIDC CASAN R$ 7.665.653,91 R$ 112.864.645,11 28,62% FIDC SANASA R$ 11.170.841,04 R$ 18.836.494,95 4,78% I até 30% 0% FI/FIC em Ações indexados (Ibovespa, IBrX e IBrX-50) II até 20% 0% FI/FIC em Índices de Ações referenciados (exclusivamente Ibovespa, IBrX IBRX-50) III até 20% até 30% 5% Outros FI/FIC em Ações FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS R$ 1.980.193,95 R$ 1.980.193,95 0,50% IV até 10% 5% FI/FIC Multimercado sem Alavancagem V até 5% 5% FI em participações (fechados) FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA R$ 1.401.628,68 R$ 1.401.628,68 0,36% VI até 5% até 5% 0% FI imobiliário (em bolsa) TOTAL R$ 394.407.922,79 R$ 394.407.922,79 100,00% Página 8
ANEXO 01 MOVIMENTAÇÃO Página 9
ANEXO 02 TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS Taxa Data compra Vencimento Valor compra Valor atual CA C/ MaM 6,24 22/12/2014 15/08/2018 R$ 8.000.000,00 R$ 9.877.731,25 CA C/ MaM 6,65 24/04/2015 15/08/2018 R$ 5.004.310,68 R$ 6.036.391,32 CA C/ MaM 7,48 04/09/2015 15/05/2019 R$ 7.997.115,65 R$ 9.887.298,08 CA C/ MaM 7,12 10/08/2015 15/05/2019 R$ 4.998.714,66 R$ 6.159.300,44 CA C/ MaM 6,57 23/01/2014 15/08/2020 R$ 20.000.000,00 R$ 27.306.071,85 CA C/ MaM 7,75 23/09/2015 15/08/2020 R$ 10.014.385,61 R$ 12.759.394,39 CA C/ MaM COMPREV 6,48 17/11/2016 15/08/2022 R$ 10.069.944,95 R$ 11.134.465,73 CA C/ MaM 6,96 02/03/2016 15/05/2023 R$ 8.502.937,37 R$ 10.202.861,08 CA C/ MaM 6,32 14/11/2016 15/08/2024 R$ 6.997.823,27 R$ 7.812.526,81 CA C/ MaM 6,44 11/03/2015 15/08/2024 R$ 8.031.779,82 R$ 10.486.613,16 CA C/ MaM 6,51 10/03/2015 15/08/2024 R$ 6.860.977,64 R$ 9.011.933,18 CA C/ MaM 6,35 26/11/2013 15/08/2030 R$ 20.000.000,00 R$ 28.829.188,64 FI c/ marcação na curva 14/02/2014 15/08/2018 R$ 2.500.000,00 FI c/ marcação na curva 15/02/2014 15/08/2020 R$ 2.500.000,00 FI c/ marcação na curva 16/02/2014 15/08/2022 R$ 2.500.000,00 FI c/ marcação na curva 17/02/2014 15/08/2024 R$ 2.500.000,00 R$ 13.080.947,38 FI c/ marcação na curva 21/02/2014 15/08/2018 R$ 2.000.000,00 FI c/ marcação na curva 22/02/2014 15/08/2020 R$ 2.000.000,00 FI c/ marcação na curva 23/02/2014 15/08/2022 R$ 2.000.000,00 R$ 7.731.518,62 FI c/ marcação na curva 25/02/2014 15/08/2024 R$ 10.000.000,00 R$ 12.891.870,00 FI c/ marcação na curva 21/03/2014 15/08/2024 R$ 10.000.000,00 R$ 12.813.900,00 Total R$ 152.477.989,65 R$ 196.022.011,93 Por ano de vencimento 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2030 16% 11% 8% 29% 5% 9% 23% Fontes: http://www.bcb.gov.br/?focus http://www.portalbrasil.net/indices.htm http://www.valor.com.br/valor-data/fundos Extratos bancários Página 10