Bolsa de Mercadorias & Futuros. Clearing de Ativos. Comitê de Tecnologia - Memória de Reunião. Versão 4 (10/10/ :02) Responsável

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1 Bolsa de Mercadorias & Futuros Clearing de Ativos Área Versão 4 (10/10/ :02)

2 Local : Endereço: Praça Antonio Prado, 48 7 o andar. Data : 01/10/2.003, terça-feira, das 10h00 às 12h00. Presentes: Entidade Representante Telefone Banco Itaú Alex Cadiz Riba (11) alex.riba@itau.com.br Bradesco Maria Helena Provedel (11) mariahelena@bradesco.com.br Bradesco Walmir José de Oliveira (11) Walmir@bradesco.com.br Citibank Ricardo Braga (11) ricardo_braga.tecsys@citicorp.com Citibank Angélica Vaver (11) angelica.vaver@citicorp.com Unibanco Henrique C. Peres da (11) henrique.peres@unibanco.com.br Silva Banco do Brasil Elton Pedro Curtarelli (61) elton.curtarelli@bb.com.br Credit Suisse Norberto L. Pacheco (11) Norberto.Pacheco@csfb.com Credit Suisse Célia Regina Pizzi (11) Célia.pizzi@csfb.com BankBoston Roberto Germano (11) rgbaurich@bkb.com.br Baurich BankBoston Charles Armada (11) caarmada@bkb.com.br Safra Fernando de Araujo (11) Safra Jorge Dias Cezaroni (11) Jorge.cezaroni@safra.com.br Vlademir Santos (11) vlademir.santos@bmf.com.br Rodrigo Nardoni (11) rnardoni@bmf.com.br José Antonio Eirado Neto (11) jeirado@bmf.com.br Eduardo Porta (11) p-eporta@bmf.com.br Walter H. Yamada (11) waltery@bmf.com.br Eloy Forte Junior (11) eforte@bmf.com.br Sergio da Silva (11) sergios@bmf.com.br Pauta Prevista: Validação do documento das necessidades de mudança e criação de mensagens (Sugestão de Pauta para o GT-Mensagens); Apresentação sobre a Compensação de Operações Compromissadas Genéricas; Planejamento de Testes; Espaço para dúvidas e comentários. Resumo: O coordenador do Comitê de Tecnologia da Clearing de Ativos, Sr. Vlademir Santos, iniciou a reunião com a aprovação da Ata da última reunião, realizada em 16/09/2003. ============================================== 1- Elton BB: Requisitou que a apresente os métodos e regras de cálculo para pagamento de juros/amortização e valorização de operações a termo, indicando fórmulas e truncamento/arredondamento utilizado para cada caso; 10/10/2003 Versão: 4 Pág 2 de 5

3 2- Elton BB: Requisitou que a envie as BMAs 13 e 15 mesmo que os participantes tenham posições zeradas de ida e volta para compromissadas liquidas e não tenha lançamentos para o dia, para BMA0015: Explicamos que no caso da BMA0015 não faz sentido enviar uma mensagem sendo que o participante não tem comandos a serem executados e que vamos analisar o caso da BMA0013 apesar de também não fazer muito sentido enviar mensagem ao participante indicando que ele está com posição zerada na ida e na volta; 3- Bradesco: Indicaram excesso de domínios para o campo SitOpBMA, utilizado na BMA002 e BMA0023: vai avaliar os domínios criados e providenciar a limpeza; 4- Beckman: Requisitou que o manual do SISBEX seja enviado antecipadamente para que os participantes possam se preparar para os treinamentos; 5- Bradesco: Indicada dificuldade de indicação do Nº do Comando SELIC em tempo de registro. Grupo discutiu possibilidade de passar o registro da operação para o back-office mas um dos participantes indicou que existe problema de auditoria se uma operação for inserida pelo back-office sem avalo do front-office. Grupo requisitou que a gere o nº de comando e a apontou que não faz por restrição do SELIC. irá levar este assunto para apreciação do SELIC novamente; 6- Grupo apontou que está difícil desenhar as aplicações por falta de conhecimento sobre o SISBEX; 7- Bradesco: Apontou dúvidas sobre o lay-out do arquivo gerado pelo SISBEX: vai montar apresentação sobre o SISBEX; 8- Grupo pediu suporte a mensageria no SISBEX; 9- Grupo indicou dúvida sobre quem dever gerar o nº do comando SELIC que será informado no SISBEX para o pré-registro: explicou regras de informação do nº de comando onde o cedente sempre informa, com exceção para operações na câmara onde esta informa o comando sendo cedente ou cessionária; 10- Ata da reunião de 16/09 foi aprovada sem restrições; 11- Vlademir indicou ao grupo que GT-Mensagens enviou convocação para 12 a 14/11 com obrigação de envio de propostas até 17/10; 12- A apresentação sobre regras de lastro para compromissadas não foi concluída pois gerou muitas dúvidas ao grupo. se comprometeu em rever apresentação. =============================================== O Sr. Elton, representante do Banco Brasil, indicou necessidade de existir uma mensagem que avise os participantes a cada alteração do limite de Risco; a equipe da estará avaliando a viabilidade da solicitação e apresentará o resultado na próxima reunião do Comitê de Tecnologia. Em seguida, apresentamos ao grupo o modelo de plano de testes proposto pela. O grupo aprovou por unanimidade o modelo, mas declarou que o prazo 10/10/2003 Versão: 4 Pág 3 de 5

4 proposto é inviável para execução deste plano; segue abaixo os principais argumentos citados pelo grupo que inviabilizam o prazo proposto: Há sobreposição de atividades no planejamento proposto que deveriam preferencialmente ser seqüenciais. Os prazos previstos para cada etapa do teste não refletem as necessidades de teste das instituições e devem ser revistos Problema com a alocação de profissionais nas instituições para execução dos testes, visto que uma mesma pessoa deverá estar sendo treinada e realizando as demais etapas do teste em paralelo; Dificuldade de implantação de mudanças no ambiente de produção das Instituições devido ao congelamento de mudanças entre meados de Dezembro e meados de Janeiro; Necessidade de validação do entendimento do processo durante a etapa de treinamento, que poderá demandar alterações nos Sistemas das Instituições; Inviabilidade de atendimento de solicitação de ajustes identificados durante a execução dos testes pelas áreas usuárias; Informamos que o modelo de plano de testes, após aprovação do Comitê de Tecnologia, será apresentado em reunião na FEBRABAN. Entregamos o documento que será encaminhado ao Coordenador do GT-Mensagens, contendo as necessidades de mudança e criação de mensagens para atender as mudanças apresentadas, e informamos que estaremos validando este documento na próxima reunião do Comitê de Tecnologia. Indicamos a importância e necessidade de repassar aos representantes junto à Câmara Consultiva da Clearing de Ativos o sentimento do grupo quanto aos prazos apresentados para execução dos testes externos. Foi entregue a todos os presentes uma cópia do Plano de Testes Externos e do material atualizado com as alterações citadas neste documento. A ficou a disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários antes da próxima reunião. Ratificamos a data e pauta da próxima reunião do Comitê, com a concordância dos presentes, e demos por encerrada a reunião. 10/10/2003 Versão: 4 Pág 4 de 5

5 Proposta para próxima reunião: Local: - Praça Antonio Prado, 48 - Centro - São Paulo. Data: 13/10/2003, segunda-feira, das 10h00 às 13h00. Contatos: Vlademir Santos - tel.: (11) vlademir.santos@bmf.com.br Rodrigo Nardoni - tel.: (11) rnardoni@bmf.com.br Pauta prevista: Apresentação sobre a Especificação e Compensação de Operações na Clearing de Ativos ; Validação do documento das necessidades de mudança e criação de mensagens (Sugestão de Pauta para o GT-Mensagens); Espaço para dúvidas e comentários. Esta proposta de pauta poderá ser alterada até a confirmação da agenda. 10/10/2003 Versão: 4 Pág 5 de 5