RISCO DE LIQUIDEZ. Conceitos e Definições Risco de Liquidez: pode ser definido de duas maneiras:

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1 RISCO DE LIQUIDEZ Objetivo Estabelecer diretrizes para a Gestão do Risco de Liquidez do Banco Fidis, com o objetivo de manter uma estrutura de gerenciamento compatível com a natureza de suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e a dimensão da sua exposição a este risco, definidos na RAS. Base Legal Circular 3.761, de 20 de Agosto de 2015, do Banco Central do Brasil. Resolução Nº 4.557, de 23 de Fevereiro de 2017, do Banco Central do Brasil Conceitos e Definições Risco de Liquidez: pode ser definido de duas maneiras: I. A possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e II. A possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. Estrutura Organizacional A estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez compreende: Página 1

2 O Gerenciamento do Risco de Liquidez do Banco Fidis é realizado em conjunto com aa Fiat Chrysler Finanças Brasil, empresa do Grupo FCA, que atua na gestão de tesouraria e caixa do Banco Fidis. A área de Risk Management da Fiat Chrysler Finanças Brasil (FCFB) é responsável por identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos de liquidez aos quais o Banco Fidis está sujeito. A gestão de Riscos do Banco Fidis elabora o Demonstrativo de Risco de Liquidez em parceria com a área de Risk Management da FCFB, através da consolidação e disponibilização das informações referentes às operações. O Comitê de Risco é o principal responsável por promover discussões acerca do processo de gerenciamento do risco de liquidez do Banco Fidis. Processos e Procedimentos O Banco Fidis, mantem estrutura de gerenciamento de risco de liquidez que possibilite a identificação, avaliação, monitoramento e controle dos riscos. Página 2

3 Coerente com esta política e visando atender a todos os requisitos regulatórios locais, o Banco Fidis possui adequada estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez, que permite o controle de todos os possíveis riscos de liquidez em que o Banco esteja incorrendo. Política e Plano de Contingência O Banco Fidis realiza revisão anual dos processos, procedimentos e das estratégias relacionadas à Gestão do Risco de Liquidez. A Fiat Chrysler Finanças Risk Management é responsável por manter estes documentos sempre atualizados. O Banco Fidis possui uma política específica de captações, que proporciona diversificação adequada das fontes de recurso e dos prazos de vencimento. O Plano de Contingência tem o objetivo de minimizar os impactos causados por crises de liquidez permitindo a manutenção das operações e o cumprimento de suas obrigações. O Plano é executado através da identificação prévia de situações de crise e das ações a serem tomadas pelas áreas competentes. Fluxo de Caixa Realizado A área de Tesouraria da Fiat Chrysler Finanças consolida as informações de diversas áreas e sistemas do Banco Fidis, gerando esta informação diariamente. Fluxo de Caixa Projetado A área de Risk Management da Fiat Chrysler Finanças realiza as projeções de pagamentos e recebimentos para o horizonte de 90 dias. Para isso, a equipe faz uso de um modelo estatístico que realiza a análise do histórico de Página 3

4 pagamentos e recebimentos da carteira de carteira crédito e faz a concorrência (comparação) entre os modelos participantes, replicando a sazonalidade dos valores observados no horizonte da projeção e, por sua vez, escolhe o melhor a modelagem mais consistente. Uma vez por mês faz-se a atualização completa do modelo estatístico, integrando à sua base histórica de análise e sazonalidade, o fluxo de caixa realizado no último período. O fluxo de caixa projetado é enviado diariamente. Testes de Estresse A área de Risk Management da Fiat Chrysler Finanças, adicionalmente ao fluxo de caixa realizado e projetado enviado diariamente, envia a projeção, de mesmo horizonte temporal, de dois cenários alternativos, um otimista e um pessimista, cujas premissas estão explicadas no relatório enviado. Elabora mensalmente o Teste de Estresse, considerando alterações em variáveis pré-estabelecidas e formalizadas no fluxo de caixa projetado enviado. Este cenário de estresse em variáveis que impactam a liquidez do Banco Fidis, permite ao mesmo analisar o comportamento da sua carteira em situações severas de mercado. Backtesting A área de Risk Management da Fiat Chrysler Finanças, elabora mensalmente o Backtesting que consiste na análise da assertividade do Fluxo de Caixa Projetado versus o Fluxo de Caixa Realizado. Os resultados do Backtesting são disponibilizados aos principais envolvidos na elaboração do Fluxo de Caixa Projetado e caso seja identificado que o Página 4

5 modelo atual está muito desviado do Fluxo de Caixa realizado a área de Risk Management irá alterar a metodologia do Fluxo de Caixa Projetado. Cálculo da Reserva de Liquidez O Banco Fidis gerencia o Risco de Liquidez principalmente através do acompanhamento diário do Fluxo de Caixa Projetado. O Banco Fidis realiza o cálculo da Reserva de Liquidez, que compreende uma disponibilidade a ser transformada em caixa em uma situação de incompatibilidade entre entradas e saídas de caixa, garantindo a liquidez da instituição. Atualizada em: 30/03/ Página 5