Fotografia dos Segmentos S3 e S4 conforme a Res. CMN 4.553/17. IF Data, Março de 2018 Banco Central do Brasil

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1 Fotografia dos Segmentos S3 e S4 conforme a Res. CMN 4.553/17 IF Data, Março de 2018 Banco Central do Brasil

2 Índice Sumário Executivo Sistema Financeiro Nacional (SFN) Sistema bancário...04 Participação dentro do SFN Segmentação do Sistema Bancário Composição do segmento Principais números Modelos de negócios...09 Crédito PF...10 Composição da carteira PF...11 Market share do crédito PF...12 Crédito PJ...13 Composição da carteira PJ...14 Market share do crédito PJ...15 Porte do tomador...16 Prazos da carteira PF/PJ Estrutura de capital...18 Outros índices...19 Perfil de risco...20 Razão de alavancagem...21 Resumo Qualidade dos ativos...23 Carteira EH/Crédito...23 Atrasos...24 Provisões e cobertura...25 Resumo Gestão...27 Evolução anual das despesas...27 Indicador e custos de captação...28 Eficiência operacional...29 Resumo Rentabilidade...31 Evolução anual...31 Margem líquida...32 Retorno sobre PL...33 Resumo Liquidez...35 Estrutura das captações...35 Estrutura dos depósitos totais...36 Evolução anual linhas de funding...37 Liquidez...38 Resumo...39 Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 00

3 Sumário executivo Fotografia Baseado nas informações trimestrais divulgadas pelo Banco Central do Brasil, por meio do sistema Dados Selecionados de Entidades Supervisionadas IF Data, este relatório tem a finalidade de descrever e apurar o desempenho do segmento dos bancos, conforme a classificação utilizada para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial de acordo com a Resolução nº 4.553/17 do CMN. Adicionalmente: (1) são também calculados, dentro desse grupo, os indicadores específicos para os bancos com controle nacional e (2) é apresentada uma análise comparativa resumida com os bancos classificados no segmento S1+S2. O trabalho é estruturado de forma a utilizar a metodologia CAMEL para análise de bancos que contempla cinco dimensões: C-Capital, A-Qualidade dos Ativos, M-Gestão, E-Lucratividade e L-Liquidez. No, o segmento contemplava 121 instituições de um total de 132 do sistema bancário (84,2% do Sistema Financeiro Nacional). Nessa amostra, havia 54 com controle nacional, 62 estrangeiras e 5 públicas. O Patrimônio de Referência Nível 1 (PR1) agregado desse segmento respondia por 17,3% do total do sistema bancário. As instituições com controle privado e nacional respondiam por 35,0% do PR1 agregado de. Por fim, a mediana do PR1 das instituições era de R$ 339 milhões. No que refere ao modelo de negócios, do total de 121 instituições de apenas 16,5% não operam crédito para PF nem para PJ. Dentre as que atuam nesse mercado () 26,4% da carteira para pessoas físicas (PF) correspondia a mais de 50%, enquanto que em 57,0% do total o predomínio era do crédito corporativo (PJ). A despeito da importância do crédito, a sua relevância em relação ao ativo total das instituições de tem se reduzido nos últimos trimestres. Em termos de modalidades, a mais importante para PF era o crédito consignado, ainda que com perda anual de participação na carteira agregada. Na composição dos prazos, as operações com até três anos respondiam por mais de 80% do total. Já para PJ, o capital de giro despontava como principal produto. As grandes empresas, com faturamento anual superior a R$ 300 milhões, eram 44,2% do total da carteira de crédito PJ de, com aproximadamente 66% das operações vencendo em menos de 360 dias. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 01

4 Sumário executivo Fotografia Em termos de capitalização, os bancos de segmento mostram historicamente índices regulatórios mais elevados do que os de S1+S2. A mediana para o índice de Basileia foi de 20,4%, para o Capital Nível 1 e de Capital Principal também se mantiveram consideravelmente acima dos mínimos exigidos (6,0% e 4,5%, na ordem). Finalmente, a alavancagem de é menor em relação ao segmento S1+S2. Na dimensão qualidade das operações de crédito observou-se uma melhora em relação ao, com a retração da mediana da parcela E-H em relação ao total da carteira. Constatou-se, ainda, uma redução dos atrasos a partir de 15 dias das carteiras de crédito PF e PJ. Em sentido diverso, houve simultaneamente uma queda do grau de cobertura e do nível de provisões. Em termos comparativos com S1+S2, a qualidade da carteira é superior, embora aquele segmento () apresente um nível mais elevado de provisões e do grau de cobertura. No capítulo gestão, houve uma elevação da mediana do crescimento das despesas de pessoal e administrativas em relação ao para. Em termos anuais, o aumento é maior para esse segmento quando comparado com S1+S2. Entretanto, em relação ao, reduziu-se a mediana da relação entre o total das despesas administrativas e de pessoal e as receitas com tarifas e serviços para os bancos de controle nacional, embora essa proporção seja maior. Os custos de captação mostram tendência decrescente, conforme a queda da taxa básica de juros. Com pior eficiência operacional, o segmento apresentou deterioração no seu índice, embora tenha ocorrido melhora para os bancos de controle nacional. Para o sistema bancário, a renda das operações de crédito e com Títulos e Valores Mobiliários diminuiu com a queda na taxa de juros. Quanto à rentabilidade de, em relação ao, houve ganhos na margem líquida das instituições. Com a mediana do retorno do patrimônio líquido elevando-se em 1,5 p.p e 2,8 p.p. para as instituições S3+S3 e para as de controle nacional, respectivamente, e a redução do número de instituições com prejuízo. Contudo, a mediana dos resultados operacionais e do lucro líquido para S1+S2 mostrou uma evolução mais favorável e um retorno sobre o patrimônio mais elevado. Por fim, a categoria apresentou um nível maior de liquidez em relação à S1+S2, apesar da queda anual de seu indicador. Nos números agregados, observou-se maior peso dos depósitos a prazo para e também papel relevante para obrigações e com empréstimos e repasses. Dentro dos depósitos totais agregados, a principal fonte de captação refere-se aos depósitos a prazo (62,9%). Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 02

5 1. Sistema Financeiro Nacional (SFN) A t iv o s T o t a is D e p ó sit o s T o t a is P a t r im ô n io L íq u id o C o n so lid a d o s R $ B ilh õ e s % R $ B ilh õ e s % R $ B ilh õ e s % BI 7.186,1 82,9% 2.246,1 93,4% 579,6 75,2% B II 110,6 1,3% 25,7 1,1% 20,9 2,7% B III- S 184,4 2,1% 110,4 4,6% 40,1 5,2% B III- C 79,1 0,9% 7,7 0,3% 3,9 0,5% B IV 880,5 10,2% 11,1 0,5% 78,8 10,2% NI 44,0 0,5% 3,1 0,1% 16,8 2,2% N II 6,3 0,1% 0,0 0,0% 1,6 0,2% N IV 178,5 2,1% 0,6 0,0% 28,8 3,7% S F N 8.669,5 100,0% 2.404,8 100,0% 770,5 100,0% Consolidados do SFN BI: Formado por banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica e por conglomerado financeiro composto ao menos por uma dessas instituições. BII: Formado por banco múltiplo sem carteira comercial, banco de investimento e por conglomerado financeiro composto ao menos por uma dessas instituições. BIII-S e BIII-C: Cooperativas de crédito singulares e centrais. A t iv o s T o t a is D e p ó sit o s T o t a is P a t r im ô n io L íq u id o C o n so lid a d o s R $ B ilh õ e s % R $ B ilh õ e s % R $ B ilh õ e s % BI 7.065,9 84,6% 1.998,8 9 3,1% 5 3 2,8 7 9,2% B II 107,4 1,3% 22,1 1,0% 1 9,9 3,0% B III 232,4 2,8% 109,2 5,1% 3 8,0 5,6% B IV 891,4 10,7% 12,7 0,6% 6 0,2 9,0% NB 56,9 0,7% 4,0 0,2% 2 1,9 3,3% S F N 8.354,0 100,0% 2.146, ,0% 6 7 2, ,0% BIV: Instituições financeiras do tipo banco de desenvolvimento que não integram conglomerado. NI: Conglomerados Não-Bancários de Crédito NII: Conglomerados Não-Bancários do Mercado de Capitais NIV: Instituições de pagamentos. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 03

6 2. Sistema bancário T o ta l d e b a n c o s n o S e g m e n to B a n c á rio /M a rç o d e T ip o B a n c o s B a n c o s M ú lt ip lo s 131 B a n c o s C o m e r c ia is 21 C a ix a s E c o n ô m ic a s 1 B a n c o s d e I n v e st im e n t o 12 B a n c o s d e C â m b io 4 T o t a l 169 Fonte: Banco Central do Brasil Sistema Bancário: Considera-se como sistema bancário o conjunto de instituições financeiras pertencentes aos consolidados BI e BII. Assim, as análises não contemplam informações relativas às cooperativas de crédito, instituições do tipo banco de desenvolvimento e instituições não bancárias. No o sistema bancário era composto por 132 instituições, a mesma quantidade observada no, e de 130 no. C o m p o s içã o d o S is te m a B a n c á rio /M a rç o T ip o B a n c o s / C o n g lo m e r a d o s C o n s o lid a d o B a n c á r io I (B I) 97 N ã o in t e g r a n t e s d e c o n g lo m e r a d o 44 C o n g lo m e r a d o 53 C o n s o lid a d o B a n c á r io II (B II) 35 N ã o in t e g r a n t e s d e c o n g lo m e r a d o 26 C o n g lo m e r a d o 9 C o n s o lid a d o B a n c á r io (B I + B II) 132 O segmento BI contava com 97 instituições, das quais 53 faziam parte de algum conglomerado financeiro e 44 não pertenciam a qualquer conglomerado. O segmento BII era composto por 35, sendo que 9 destas pertenciam a conglomerados e 26 eram independentes. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 04

7 2. Sistema bancário Participação dentro do SFN Ativos Totais Operações de Crédito 86,0% 86,0% 85,4% 85,5% 85,1% 85,5% 85,9% 85,0% 85,0% 84,5% 84,0% 84,2% 84,5% 84,0% 84,0% 84,5% 83,5% 1T16 2T16 3T16 4T16 Depósitos Totais 95,0% 94,6% 94,5% 94,5% 94,0% 94,0% 93,5% 1T16 2T16 3T16 4T16 83,5% 1T16 2T16 3T16 4T16 Patrimônio Líquido 85,5% 84,5% 83,5% 84,5% 82,5% 81,5% 82,1% 80,5% 79,5% 77,9% 78,5% 77,5% 1T16 2T16 3T16 4T16 Redução de 1,2 p.p. da representatividade dos ativos totais e de 4,2 p.p. do patrimônio líquido do sistema em relação ao, por causa da inclusão das instituições de pagamento e do aumento de participação do segmento cooperativo. Alta de 0,5 p.p. em relação ao na participação dos depósitos totais para 94,5%. Aumento de 1,4 p.p. para 85,9% na representatividade das operações de crédito em relação ao mesmo período do ano anterior. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 05

8 Número de Bancos 3. Segmentação do sistema bancário S e g m e n t a ç ã o C r it é r io S1 S2 E x p. T o t. > 1 0 % d o P I B o u a t iv id a d e in t e r n a c io n a l r e le v a n t e E x p. T o t a l e n t r e 1 % e 1 0 % d o P I B S3 S4 E x p. T o t a l e n t r e 0, 1 % e 1 % d o P I B E x p. T o t a l m e n o r q u e 0, 1 % d o P I B S5 N ã o a p u r a m P R o u m e t o d o lo g ia sim p lific a d a p a r a r e q u e r im e n t o s m ín im o s * Segmentação para fins prudenciais, conforme Resolução do CMN nº de 2017 Representatividade por PR1 76,0% S1 S2 S3 S4 No, seis instituições participavam do segmento S1 (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e BTG Pactual) e cinco do S2 (Safra, Votorantim, Citibank, Banrisul e Banco do Nordeste). 5,1% 12,2% 6,7% Em relação ao, o banco Credit Suisse migrou da classificação S2 para a classificação S instituições pertenciam ao segmento. S1 S2 S3 S4 O Patrimônio de Referência Nível 1 (PR1) agregado do segmento respondia por 17,3% do total do sistema bancário. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 06

9 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos 4. Composição do segmento S3 Representatividade PR1 S4 Distribuição por faixa de PR1 Nacional Estrangeiro Público 6,4% acima de 1550 MM 18 58,5% 35,0% entre 790 MM e 1550 MM entre 240 MM e 790 MM Os bancos de com controle privado e nacional representavam 54 das 121 instituições e respondiam por 35,0% do PR1 agregado para esse segmento. entre 90 MM e 240 MM 26 A mediana do PR1 das instituições de era de R$ 339 milhões. Nacional Estrangeiro Público até 90 MM 27 Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 07

10 5. Principais números In d ic a d o r e s S 1 + S 2 S 3 + S 4 1 T 1 8 V a ria ç ã o p.p. 1T 18 V a ria çã o p.p. C a rte ira d e C ré d ito C la ssif ic a d a 2,9 % 5,5 9 4,0 % 8,7 4 C a p ta ç õ e s 3,1 % 0,0 2 7,5 % 0,0 7 P a trim ô n io L íq u id o 7,3 % 0,0 3 4,4 % 0,0 0 L u c ro L íq u id o 1 0,0 % 0,0 4-6,9 % 0,1 2 * M e d i an a d as v ar i aç õ e s an u ais d o s b an c o s d e c ad a g r u p o **Captações = Depósitos + Obrigações por operações compromissadas + Recursos de aceites e emissão de títulos + Obrigações por empréstimos e repasses. A mediana de crescimento da carteira de crédito classificada do segmento em relação ao foi maior do que em S1+S2. Para, a mediana das captações cresceu em um ritmo mais acelerado. Para o patrimônio e o lucro líquido, a evolução para é mais desfavorável. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 08

11 6. Modelos de negócios Operações de Crédito/Ativo Total Mediana 43% 39,6% 39% 35% 31% 33,4% 35,4% 31,5% 27% 23% 26,9% 24,0% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Tendência cadente na relevância das operações de crédito no ativo total de, com maior participação nas instituições com controle nacional. Perda de 2,9 p.p. em relação ao dessa representatividade na mediana das instituições de, com controle nacional a queda foi de 3,9 p.p.. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 09

12 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos 6. Modelos de negócios - Crédito PF Não tem crédito PF até 25% até 50% maior que 50% Não tem crédito PF até 25% até 50% maior que 50% 20 instituições não operavam crédito para PF nem PJ (16,5% do total de ). 82 instituições operam com crédito para pessoas físicas (PF), 2 a menos em relação ao. 26,4% das instituições e 25,9% das de controle nacional mostram predomínio da carteira PF. Crescimento de 5 instituições com mais de 50% da carteira de crédito direcionada à PF em e de 3 nas de controle nacional. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 10

13 6. Modelos de negócios - Composição da carteira PF S 3 e S 4 N a cio n a is C a t e g o r ia 1 T T T T 1 8 C o n s ig n a d o 2 8,9% 2 6,7% 3 8,5% 3 3,5% S e m C o n s ig n a çã o 6,4% 7,6% 6,9% 1 0,0% V e ícu lo s 2 0,2% 2 0,3% 1 3,3% 1 5,1% H a b ita çã o 2,1% 2,0% 2,5% 2,3% C a rtã o d e C ré d ito 1 4,5% 1 5,6% 1 8,9% 1 9,9% R u ra l A g ro in d u s tria l 1 9,7% 2 0,1% 1 3,6% 1 3,7% O u tro s C ré d ito s 8,1% 7,8% 6,2% 5,4% Queda de representatividade da modalidade de crédito consignado na carteira PF agregada de, com movimento mais pronunciado nas instituições de controle nacional. Ganho de importância das parcelas de crédito sem consignação e cartão de crédito. Crescimento da parcela de veículos nos bancos com controle nacional. Expansão da modalidade rural agroindustrial para as instituições e de controle nacional. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 11

14 1T16 2T16 3T16 4T16 1T16 2T16 3T16 4T16 1T16 2T16 3T16 4T16 6. Modelos de negócios Market share do crédito PF Consignado 14% 13,5% Sem Consignação 15% 14,4% Veículos 22% 21,4% 20,1% 12% 13,2% 12,9% 13% 19% 19,5% 11% 11,2% 16% 10% 9% 9,6% 8,3% 13% 7% 10% 8% 7,7% 7,5% 7,1% 5% 3,7% 5,0% 7% 6,2% 5,4% 6,6% 6% 3% 4% Perda de participação de mercado da modalidade crédito consignado de 0,6 p.p. para e de 0,4 p.p. para os classificados como de controle nacional, em relação ao. Ganho na modalidade crédito pessoal sem consignação de 3,2 p.p. para e de 3,3 p.p. para os bancos de controle nacional. Aumento de 0,6 p.p. para e de 1,2 p.p. para os nacionais no crédito para aquisição de veículos. * Market share em relação a BI e BII Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 12

15 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos 6. Modelos de negócios - Crédito PJ Não tem crédito PJ até 25% até 50% maior que 50% Não tem crédito PJ até 25% até 50% maior que 50% 99 instituições operam com crédito para pessoas jurídicas (PJ). 57,0% das instituições e 61,1% dos de controle nacional existe predomínio da carteira PJ. Redução de 6 instituições com mais de 50% da carteira de crédito direcionada à PJ e de 1 nas de controle nacional. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 13

16 6. Modelos de negócios - Composição da carteira PJ Categoria Capital de giro 23,1% 23,9% 27,6% 35,2% CG Rotativo 3,4% 4,2% 6,4% 9,4% Recebíveis 10,7% 15,3% 10,6% 18,1% Comex 17,9% 21,0% 8,2% 11,5% Infra/Desenv. 17,0% 14,8% 8,3% 9,8% Investimento 9,2% 9,9% 4,9% 6,2% Rural Agroindustrial 13,3% 3,7% 27,0% 1,8% Habitacional 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% Outros Créditos 5,1% 6,9% 6,6% 7,7% Alterações relevantes na composição da carteira PJ agregada por causa da alteração na forma de registro da modalidade rural agroindustrial, para aplicações interfinanceiras de liquidez, conforme Carta Circular 3.767/16 do Banco Central. Em relação à carteira PJ agregada do segmento, destaque para a modalidade capital de giro. Avanços importantes nas operações de capital de giro (7,6 p.p. para os nacionais) e recebíveis (4,6 p.p para e 7,5 p.p. para os nacionais). Ganho de participação das operações de Comex, também beneficiado pelo movimento da taxa de câmbio. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 14

17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T16 2T16 3T16 4T16 1T16 2T16 3T16 4T16 6. Modelos de negócios Market share do crédito PJ Capital de Giro Comex Recebíveis 13,5% 12,5% 12,5% 13,0% 23,0% 20,0% 22,0% 26,0% 23,0% 24,1% 25,5% 11,5% 17,0% 16,8% 17,3% 20,0% 21,9% 10,5% 10,6% 14,0% 17,0% 9,5% 8,5% 11,0% 14,0% 7,5% 8,0% 11,0% 9,5% 6,5% 5,5% 6,2% 6,0% 6,3% 5,0% 2,0% 3,1% 3,1% 3,1% 8,0% 5,0% 7,0% 9,9% Ganho de 0,5 p.p. da participação da modalidade capital de giro em relação ao para e 0,3 p.p. dos bancos nacionais. Estabilidade da fatia de mercado das operações de comércio exterior para os nacionais e ganho de 0,5 p.p. para. Evolução mais favorável (1,1 p.p.) para empréstimos concedidos com bases nos recebíveis para. * Market share em relação à BI e BII Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 15

18 6. Modelos de negócios Porte do tomador PJ 9,1% 12,4% 44,2% 8,6% Micro Pequena 37,1% 9,6% Média 38,1% Grande 41,0% As grandes (faturamento maior que R$ 300 milhões) e médias empresas (faturamento entre R$ 3,6 milhões e R$ 300 milhões) figuravam como responsáveis por 82,3% do total da carteira de crédito PJ de e por 78,1% dos bancos de controle nacional. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 16

19 6. Modelos de negócios Prazos da carteira PF/PJ PF 36,7% 33,1% 31,8% 30,8% 31,0% 28,4% 24,9% 24,8% 23,2% 23,8% 24,8% 21,8% PJ 12,2% 11,7% 3,0% 3,4% 5,9% 5,7% 0,4% 0,3% 3,0% 2,0% 4,8% 5,7% 2,8% 2,4% 0,5% 0,9% Vencido a Partir de 15 Dias A Vencer em até 90 Dias A Vencer Entre 91 a 360 Dias A Vencer Entre 361 a 1080 Dias A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias A vencer Acima de 5400 Dias Vencido a Partir de 15 Dias A Vencer em até 90 Dias A Vencer Entre 91 a 360 Dias A Vencer Entre A Vencer Entre 361 a 1080 Dias 1081 a 1800 Dias A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias A vencer Acima de 5400 Dias 25,3% 24,0% 22,8% 23,3% 29,6% 27,8% 35,0% 32,5% 37,6% 30,9% 20,6% 21,3% 3,3% 4,7% 12,4% 11,5% 7,8% 7,2% 0,2% 0,2% 3,3% 3,8% 3,7% 4,5% 2,3% 3,4% 0,0% 1,2% Vencido a Partir de 15 Dias A Vencer em até 90 Dias A Vencer Entre 91 a 360 Dias A Vencer EntreA Vencer EntreA Vencer Entre 361 a 1080 Dias 1081 a 1800 Dias 1801 a 5400 Dias A vencer Acima de 5400 Dias Vencido a Partir de 15 Dias A Vencer em até 90 Dias A Vencer Entre 91 a 360 Dias A Vencer Entre 361 a 1080 Dias A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias A Vencer Entre 1801 a 5400 Dias A vencer Acima de 5400 Dias Na composição dos prazos da carteira PF agregada para os bancos, as operações com prazos até três anos respondem por mais de 80% do total. Para a carteira PJ, por volta de 66% das operações vencem em menos de 360 dias. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 17

20 Quantidade de Bancos Quantidade de Bancos 7. Estrutura de capital Índice de Basileia Mediana 22,0% ,0% 20,0% 19,0% 18,0% 19,2% 20,8% 18,9% 20,4% 17,7% 3 3 Menor que 9,25% 9 8 Entre 9,25 e 13% Entre 13 e 17% 20 Entre 17 e 21% Maior que 21% 17,0% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Nacional A mediana para o índice de Basileia apresentou decréscimo nas comparações anuais de 0,4 p.p. para e 1,2 p.p. para os bancos de controle nacional A grande maioria está bem acima do mínimo regulatório. Menor que 9,25% Entre 9,25 e 13% Entre 13 e 17% Entre 17 e 21% Maior que 21% Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 18

21 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 7. Estrutura de capital - Outros índices Índice de Capital Nível 1 Mediana Índice de Capital Principal Mediana 22% 22% 21% 20,2% 21% 20,2% 20% 19,2% 19,7% 20% 19,2% 19,7% 19% 19% 18% 18,7% 18% 18,3% 17% 17,8% 17,6% 17% 17,8% 17,6% No que tange aos limites adicionais para efeitos prudenciais, as medianas dos índices de Capital Nível 1 e de Capital Principal também se mantiveram consideravelmente acima dos mínimos exigidos (6,0% e 4,5%, na ordem). Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 19

22 7. Estrutura de capital Perfil de risco 13,5% 16,8% 15,6% Risco de Crédito 13,9% Risco de Crédito Risco de Mercado Risco de Mercado 70,9% Risco Operacional 69,3% Risco Operacional 12,7% 11,2% 13,6% 12,0% 76,1% 74,4% Perda de participação da parcela de risco de crédito no total ponderado pelo risco (RWA). Redução esta compensada pelos riscos de mercado e operacional. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 20

23 Quantidade de Bancos 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Quantidade de Bancos 7. Estrutura de capital Razão de alavancagem Razão de Alavancagem Mediana % 16% 15,9% 16,2% ,1% 15,6% 15,2% 8 15% 14% 14,7% Menor que 9,25% Entre 9,25 e 13% Entre 13 e 17% Entre 17 e 21% Maior que 21% A mediana da razão de alavancagem (razão entre o PR1 e a exposição total) decresceu nos últimos 12 meses Números muito acima do nível regulamentar apontado pelo Comitê de Basileia (3%). 3 2 Menor que 9,25% Entre 9,25 e 13% Entre 13 e 17% Entre 17 e 21% Maior que 21% Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 21

24 7. Estrutura de capital Resumo In d ic a d o r e s - E s tr u tu r a d e C a p ita l V ariação V ariação Ín d ic e d e B a sile ia 1 5,9 % 0, ,4 % - 0,3 4 Ín d ic e d e C a p ita l N ív e l 1 1 3,1 % 0, ,7 % - 0,5 1 Ín d ic e d e C a p ita l P rin c ip a l 1 1,6 % 0, ,7 % - 0,5 2 P e rf il d e R isc o ( % R W A to ta l) S 1 + S 2 S 3 + S 4 R isco de C ré dito 8 5,3 % - 1, ,9 % - 5,2 2 R isco de M e rcado 4,7 % 0, ,6 % 2,9 5 R isco O pe racional 1 0,0 % 1, ,5 % 2,2 7 A p e tite a o R isc o ( R W A / A T ) 6 0,8 % 3, ,3 % 3,5 8 R a zã o d e A la v a n c a g e m 7,3 % 0, ,2 % - 0,9 9 *M e d i an a Bancos do segmento com maior nível de capitalização e menos alavancados em relação à S1+S2. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 22

25 Quantidade de Bancos 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Quantidade de Bancos 8. Qualidade dos ativos Carteira EH/Crédito Carteira E-H/Crédito Mediana 7,5% 6,8% ,5% 5,5% 5,4% 5,8% ,5% 5,1% ,5% 4,5% 4,4% Menor que 4% Entre 4 e 8% Entre 8 e 15% Entre 15 e 25% Maior que 25% 20 Melhora na qualidade da carteira de crédito, com a retração da mediana da parcela E-H em relação ao total da carteira de crédito Menor que 4% Entre 4 e 8% Entre 8 e 15% Entre 15 e 25% Maior que 25% Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 23

26 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 8. Qualidade dos ativos Atrasos Atrasos PF Mediana 3,0% 2,6% 3,0% Atrasos PJ Mediana 3,6% 3,2% 2,8% 2,9% 2,8% 2,2% 1,8% 1,4% 1,0% 1,5% 1,4% 1,7% 1,6% 1,2% 2,4% 2,0% 1,6% 1,2% 0,8% 1,8% 2,3% 1,8% 1,1% * Empréstimo com consignação em folha + Empréstimo sem consignação + Veículos + Habitação + Cartão de crédito + Rural e Agroindustrial + Outros créditos / Total da Carteira PF * Capital de giro + Investimento + Capital de giro rotativo + Operações com recebíveis + Comércio exterior + Outros créditos + Financ. de Infraestrutura / desenvolvimento + Rural e agroindustrial + Habitacional / Total da Carteira PJ Redução da mediana dos atrasos a partir de 15 dias das carteiras de crédito PF dos bancos (1,4 p.p.) e dos de controle nacional (0,5 p.p.). Movimento semelhante para o caso dos empréstimos para PJ, 1,0 p.p. para e 1,2 p.p. para os bancos de controle nacional. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 24

27 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 8. Qualidade dos ativos Provisões e cobertura Nível de provisões* Mediana 5,5% 5,0% 4,7% 4,9% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 3,5% 3,9% 4,7% 3,5% Redução de 0,4 p.p. do volume de provisões em relação às operações classificadas para e 0,2 p.p. para os bancos nacionais. * Provisão para CL / Carteira Classificada Índice de Cobertura** Mediana 90% 86,6% 90,0% 86% 82% 78% 84,3% 87,6% 83,8% 82,1% Queda do índice de cobertura de 6,2 p.p. para os bancos nacionais e de 5,5 p.p. para. 74% * *Provisão para CL / Carteira E-H Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 25

28 8. Qualidade dos ativos Resumo In d ic a d o r e s - Q u a lid a d e d o s A tiv o s V ariação V ariação P a rtic ip a ç ã o A tiv o s T o ta is 8 8,9 % - 0, ,1 % 0,7 4 P a rtic ip a ç ã o O p e ra ç õ e s d e C ré d ito 9 0,6 % 0,1 0 9,4 % - 0,1 0 C a rte ira E -H / C a rt. C ré d ito 7,8 % 0,3 9 4,4 % - 0,7 1 A tra so s a p a rtir d e 1 5 d ia s S 1 + S 2 S 3 + S 4 P e s s o a F ís ic a 1,7 % - 1,7 2 1,2 % - 0,5 1 P e s s o a Ju r íd ic a 2,4 % - 0,5 1 1,1 % - 1,1 4 N ív e l d e P ro v isõ e s 5,8 % - 0,7 9 3,5 % - 0,3 9 Ín d ic e d e C o b e rtu ra 9 3,0 % - 3, ,1 % - 5,5 2 *M e d i an a A qualidade da carteira dos bancos do segmento é superior em relação à do S1+S2. Ao contrário, o segmento S1+S2 apresenta um nível mais elevado de provisões e do grau de cobertura. Para S1+S2 houve melhora na qualidade de crédito em 12 meses, contudo com queda nos níveis de provisões de cobertura. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 26

29 9. Gestão Evolução anual das despesas Despesas Pessoal+Adm Evolução anual (mediana) 9,0% 9,4% Despesas Captação Evolução anual (mediana) 7,2% -4,4% -3,0% 5,1% 4,1% 3,9% 4,4% 5,4% -9,4% -9,4% -16,3% -20,0% Despesas Interm. Financ. Evolução anual (mediana) -27,2% -27,5% Despesas de Provisão Evolução anual (mediana) -6,3% -7,2% -20,8% -11,9% -10,9% -19,5% -22,6% -26,5% -28,7% -26,1% -20,1% -29,6% -35,8% -28,0% -50,2% -54,4% Queda no crescimento das despesas de pessoal e administrativas, desde, com uma inflexão no para. Redução das despesas de provisão e com captação. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 27

30 2T16 3T16 4T16 9. Gestão Indicador e custo de captação Despesas Adm+Pess/Receitas Serv+Tarif (em vezes) 9 8,4 Custo de Captação 13,7% 12,2% 8 11,7% 7 6,6 9,7% 9,7% 6 5 5,1 5,4 7,7% 8,1% 4 2T16 3T16 4T16 5,7% 6,5% * Mediana [ (Despesas de Pessoal + Despesas de Administração) 4 últimos trimestres / (Receitas de Serviços + Receitas de Tarifas) 4 últimos trimestres] * Mediana [ Despesas de captação 4 últimos trimestres / Captação Média 4 últimos trimestres ] Em relação ao, queda da mediana da relação entre o total das despesas administrativas e de pessoal e as receitas com tarifas e serviços para os bancos de controle nacional, embora essa relação seja menor para as demais instituições. Os custos de captação são mais elevados para os bancos de controle nacional, embora com tendência decrescente, conforme a queda da taxa básica de juros. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 28

31 Quantidade de Bancos 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Quantidade de bancos 9. Gestão Eficiência operacional Eficiência Operacional* Mediana 70% 65% 63,4% 65,5% 63,2% % 57,8% 55% 50% 56,8% % 47,5% 40% Menor que 30% Entre 30 e 40% Entre 40 e 50% Entre 50 e 60% Maior que 60% * Eficiência Operacional = (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas) / (Resultado Intermediação Financeira - Despesas de Provisão + Receitas de Tarifas + Receitas de Serviços ) Em relação ao, piora para o índice de eficiência operacional para e ganho para os bancos de controle nacional Menor que 30% Entre 30 e 40% Entre 40 e 50% Entre 50 e 60% Maior que 60% Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 29

32 9. Gestão Resumo In d ic a d o r e s - G e s tã o S 1 + S 2 S 3 + S 4 V ariação V ariação D e sp e sa s P e sso a l + A d m in ist. 1,5 % - 5,6 2 4,4 % - 0,7 3 D e sp e sa s In te rm e d. F in a n c. -2 7,4 % - 1 4, ,5 % - 5,7 1 D e sp e sa s C a p ta ç ã o -3 2,3 % - 2 2, ,2 % - 2 2,8 4 D e sp e sa s d e P ro v isã o -2 2,4 % - 1 8, ,2 % - 2 4,0 4 D e sp e sa s A d m.+ P e ss./ R e c e ita s S e r.+ T a r ,1 % - 9, ,2 % 2 3,6 8 C u sto d e C a p ta ç ã o 6,9 % - 3,0 3 6,5 % - 3,4 8 E f ic iê n c ia O p e ra c io n a l 4 6,3 % - 0, ,8 % 0,9 7 *M e d i an a Crescimento mais acelerado das despesas de pessoal e administração para que apresentam maior proporção em relação às receitas de tarifas e serviços. Maior queda das despesas de intermediação financeira e de captação para S1+S2. Redução das despesas com provisão, mais acentuada para. Melhor eficiência para S1+S2. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 30

33 10. Rentabilidade Evolução anual Renda das Operações de Crédito Resultado Operacional -9,1% -6,6% -11,1% 6,1% -3,2% -2,7% -0,9% 4,2% 0,0% -0,3% -4,0% -2,8% -3,6% -1,4% -10,4% -5,8% Renda das Operações de TVM Lucro Líquido -31,7% -32,2% 5,6% 7,8% -20,2% -14,2% 8,6% 7,1% -9,6% -4,7% 5,2% 6,3% -2,7% 1,7% -12,9% 3,3% Queda nos resultados operacionais dos bancos de controle nacional, como contrapartida da queda da taxa de juros. Os bancos de controle nacional apresentaram melhora no lucro líquido. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 31

34 10. Rentabilidade Margem líquida Margem líquida* Mediana 9% 8% 8,5% 8,2% 7% 6% 5% 6,4% 6,1% 4% 2T16 3T16 4T16 * Margem líquida = Lucro Líquido 4 últimos trimestres/ Receita Operacional (intermed. financeira. + serviços + tarifas + outras receitas operacionais) 4 últimos trimestres Elevação na margem líquida das operações para ambos os grupos avaliados. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 32

35 Quantidade de Bancos 2T16 3T16 4T16 Quantidade de Bancos 10. Rentabilidade Retorno sobre o PL RSPL* Mediana 9,5% 8,5% 8,9% ,5% 7,4% 6,5% 6,1% 5,5% 5,9% Menor que 0% Entre 0 e 5% Entre 5 e 10% Entre 10 e 15% Maior que 15% * 4 últimos Lucros líquidos / MM4T Patrimônio Líquido Aumento da mediana do retorno líquido sobre o patrimônio líquido, com melhora mais significativa para os bancos nacionais Redução do número de instituições com prejuízo. Menor que 0% Entre 0 e 5% Entre 5 e 10% Entre 10 e 15% Maior que 15% Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 33

36 10. Rentabilidade Resumo In d ic a d o r e s - R e n ta b ilid a d e S 1 + S 2 S 3 + S 4 1 T 1 8 V a ria çã o 1 T 1 8 V a ria ç ã o R e n d a O p e ra ç õ e s d e C ré d ito -7,7 % - 7,3 3-6,6 % - 3,0 1 R e n d a O p e ra ç õ e s d e T V M -2 7,5 % - 2 4, ,7 % - 2 8,9 4 R e su lta d o O p e ra c io n a l 1 4,2 % 4,9 7 6,1 % 1 6,4 8 L u c ro L íq u id o 2 4,7 % 1 7,3 3 5,6 % 1 8,5 0 M a rg e m L íq u id a 9,5 % 3,0 8 8,5 % 2,1 1 R S P L 1 5,4 % 0,5 1 7,4 % 1,5 2 *M e d i an a Evolução mais favorável para S1+S2 nos resultados operacionais e lucro líquido. Queda da renda das operações de crédito e TVM com a queda na taxa de juros. Menor rentabilidade para. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 34

37 11. Liquidez Estrutura das captações E S T R U T U R A D A S C A P T A Ç Õ E S S 3 + S 4 N a c io n a is 1 T T T T 1 8 D e p ó s ito s à V is ta 1,6% 1,8% 1,1% 1,2% P o u p a n ça 3,6% 4,3% 5,7% 7,3% D e p ó s ito s In te rf in a n ce iro s 1 1,6% 1 0,6% 2 4,5% 21,0% D e p ó s ito s a P ra z o 2 7,4% 2 8,7% 2 8,8% 30,4% O u tro s D e p ó s ito s 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% O p e ra çõ e s C o m p ro m is s a d a s 1 6,9% 1 4,0% 1 3,0% 14,2% Le tra s d e C ré d ito Im o b iliá rio 2,4% 2,3% 4,4% 3,5% Le tra s d e C ré d ito d o A g ro n e g ó c io 2,8% 2,1% 2,8% 2,3% Le tra s F in a n ce ira s 5,6% 6,8% 7,0% 8,1% O b rig a çõ e s p o r T V M n o E x te rio r 0,5% 0,4% 1,3% 1,0% O u tro s R e cu rs o s d e A ce ite e E m is s ã o T ítu lo s 0,5% 1,3% 1,1% 1,3% O b rig a çõ e s E m p ré s tim o s e R e p a s s e s 2 7,0% 2 7,3% 1 0,2% 9,6% Nos números agregados, observa-se maior peso dos depósitos a prazo para e também com papel relevante para obrigações e com empréstimos e repasses. A importância dessas últimas operações é reduzida consideravelmente nos de controle nacional entre e. Para os bancos de controle nacional, ressalta-se a importância dos depósitos interfinanceiros. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 35

38 11. Liquidez - Estrutura dos depósitos totais P a r t ic ip a ç ã o D T S 3 + S 4 N a c io n a is 1 T T T T 1 8 À V is ta 3,6 % 3,9 % 1,8 % 1,9 % P o u p a n ça 8,1 % 9,3 % 9,4 % 1 2,1 % In te rf in a n ce iro s 2 6,1 % 2 3,2 % 4 0,7 % 3 5,0 % A P ra z o 6 1,7 % 6 2,9 % 4 7,8 % 5 0,6 % O u tro s 0,6 % 0,7 % 0,3 % 0,4 % Dentro dos depósitos totais agregados, a principal fonte de captação refere-se aos depósitos a prazo, com 62,9% para e 50,6% no caso dos bancos nacionais. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 36

39 11. Liquidez Evolução anual linhas de funding P r in c ip a is L in h a s d e F u n d in g - S 3 + S 4 1 T T T T T 1 8 D e p ó s ito s a P ra z o 2 0,2% 3 0,9% 2 0,1% 15,2% 11,1% O b rig a çõ e s p o r E m p ré s tim o s e R e p a s s e s - 1 4,3% - 1 0,0% - 6,8% - 4,5% 7,5% D e p ó s ito s In te rf in a n ce iro s 2 3,9% 2 3,5% 1 9,6% 11,3% - 2,8% O b rig a çõ e s O p e ra çõ e s C o m p ro m is s a d a s 1 4,5% 4,7% - 1 5,0% - 15,6% - 11,9% Le tra s F in a n ce ira s - 1 9,0% - 1 4,4% - 0,1% 13,2% 30,0% LC I + LC A 2,2% - 0,7% - 0,1% - 8,9% - 9,1% P r in c ip a is L in h a s d e F u n d in g - N a c io n a is 1 T T T T T 1 8 D e p ó s ito s a P ra z o 2 5,0% 2 6,7% 1 8,2% 16,2% 15,0% O b rig a çõ e s p o r E m p ré s tim o s e R e p a s s e s - 2,7% 2,9% 2,3% 6,7% 3,1% D e p ó s ito s In te rf in a n ce iro s 2 5,4% 2 2,2% 1 9,8% 3,8% - 6,8% O b rig a çõ e s O p e ra çõ e s C o m p ro m is s a d a s - 2,1% - 1 7,5% - 2 5,1% - 13,8% 18,8% Le tra s F in a n ce ira s - 1 7,7% - 8,9% 4,6% 13,4% 25,6% LC I + LC A 1,7% - 3,3% - 4,4% - 10,4% - 13,1% Houve desaceleração do ritmo de crescimento dos depósitos a prazo de ambos os grupos, porém em termos agregados ainda apontam evoluções anuais em patamares altos. Destacam-se também o crescimento da captação com LFs e a queda dos recursos obtidos com a venda de LCIs e LCAs. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 37

40 Quantidade de Bancos 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Quantidade de Bancos 11. Liquidez Liquidez* Mediana 70% 65% 60% 59,7% 68,6% 57,3% 63,7% % 50% 53,5% 51,4% Entre 0 e 25% Entre 25 e 50% Entre 50 e 75% Entre 75 e 100% Maior que 100% * Liquidez = (Disponibilidades + Aplicações Interfinanceiras + TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos) / Captações O grau de liquidez manteve-se em níveis ainda elevados nos bancos e nacionais, apesar da queda anual Entre 0 e 25% Entre 25 e 50% Entre 50 e 75% Entre 75 e 100% Maior que 100% Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 38

41 11. Liquidez Resumo In d ic a d o r e s - L iq u id e z 1 T 1 8 V a ria ç ã o 1T 18 V a ria çã o L iq u id e z 5 8,0 % - 2, ,7 % - 4,9 3 D e p. à v ista / C a p ta ç õ e s 5,4 % 0,2 2 1,8 % 0,1 7 D e p. a p ra zo / C a p ta ç õ e s 2 1,0 % 2, ,7 % 1,3 6 D e p. In te rf in a n c. / C a p ta ç õ e s 0,8 % 0, ,6 % - 0,9 8 L in h a s d e F u n d in g ( a.a.) S 1 + S 2 S 3 + S 4 D e p ó s it o s a p r a z o 1 7,0 % - 4,96 1 1,1 % - 9,08 L e t r a s F in a n c e ir a s - 1,4 % - 10,76 3 0,0 % 49,07 L C A + L C I - 1 3,5 % - 6,77-9,1 % - 11,25 Maior nível de liquidez para. Maior participação dos depósitos à vista nas captações para S1+S2 e dos depósitos interfinanceiros para. Fotografia dos Bancos S3 e S4 Página 39

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